Зеркальные валютные пары на рынке Forex
Все природные явления тесно связаны между собой, порой даже множеством невидимых нитей. Так, в физике чисто механическое движение почти всегда сопровождается тепловыми процессами. И подобных примеров достаточно много.
Forex не является исключением. Здесь также многие вещи взаимосвязаны. Зависимость валютных пар друг от друга уже давно замечена исследователями рынка. Многие опытные трейдеры с успехом используют это в торговле.
Что такое зеркальные пары
Статистическую взаимосвязь двух и более величин между собой принято называть корреляцией. Такое понятие на валютном рынке означает степень зависимости между двумя инструментами (активами), которая может быть прямой (положительной) или обратной (отрицательной). Последнюю часто называют зеркальной.
В случае прямой зависимости валютные пары движутся одинаково или почти одинаково, часто с небольшим опозданием одна от другой. Зеркальные пары движутся в противоположные друг другу стороны, подобно отражению в зеркале.
Наглядным примером зеркальных пар могут быть EURUSD и USDCAD.
Сравнив эти два графика визуально, можно сразу же заметить, что тренды на них движутся практически в прямо противоположном друг другу направлении. Если актив EURUSD растет, то USDCAD обязательно падает, и наоборот.
Зависимость активов, или корреляция, представляет собой серьезный инструмент для трейдера, особенно при торговле на различных валютных парах. Статистическая взаимосвязь между ценовыми движениями торговых инструментов наглядно отражена в соответствующей таблице.
Коэффициент корреляции определяется диапазоном числовых значений от -1 до +1. Причем отрицательные значения от -1 до 0 отображают обратную (зеркальную) взаимосвязь. Чем ближе они находятся к нулевому значению, тем зеркальная связь между ними слабее. Числа от 0 до +1 являются показателями прямой взаимосвязи, и с приближением к значению +1 прямая корреляция усиливается.
Больший период расчета корреляции лучше подходит для анализа.
Поэтому доверять стоит коэффициентам, рассчитанным не менее чем на ста барах.
На дневных графиках активов EURUSD и GBPUSD видно, что они находятся в прямой взаимосвязи. Движения трендов одинаковы. Для всеобъемлющей оценки влияния валют друг на друга необходимо учитывать и ряд важных особенностей:
- Определенный регион выбранных активов для сравнения структуры и развитости экономик соседних государств. Немаловажно определить преобладание импорта или экспорта в этих странах.
- Связь активов с сырьевым или фондовым рынком. Здесь корреляция наиболее сильная.
- Статусное положение анализируемых пар на общем рынке, объем их торгов, спрос на валюту.
Поскольку со временем наблюдается изменение фундаментальных факторов, меняется и корреляция между валютными парами. Она может усиливаться, ослабевать или же давать вообще противоположный эффект. Отслеживать взаимозависимость следует постоянно. Желательно пользоваться данными за последние три месяца, поскольку применение наиболее актуальных сведений в торговле даст наилучший результат.
Использование зеркальных пар в торговле
При трейдинге несколькими инструментами корреляцию зеркальных активов можно применять как трендовый технический индикатор.
Особенно это удобно, когда один из активов опережает по времени другой. В таком случае его можно использовать как предупреждающий сигнал о грядущих изменениях.
На рисунке видны графики двух зеркальных пар: AUDUSD и USDJPY. Отчетливо видно, что второй актив зеркально опережает первый. Открыв сделку по AUDUSD, следует внимательно наблюдать за USDJPY. Малейшее изменение в закономерности ее движения будет опережающим сигналом для AUDUSD. При благоприятном стечении обстоятельств можно получить максимальный профит от этой сделки и даже открыть дополнительную. В случае поступления сигнала о возможном развороте цены позиции лучше сразу же закрыть.
Обратная зависимость может быть неплохим подспорьем для хеджирования убыточных ордеров с целью снижения рисков и пережидания коррекции тренда. Однако бывают случаи, когда одна пара совершает довольно резкое движение вверх или вниз, а другая не реагирует даже через определенное время.
Это говорит о том, что импульсный скачок можно считать ложным и он вызван каким-то событием. В данном случае входить в рынок опасно, поскольку не соблюдается закономерность в трендовом изменении обоих активов.
Выбор таймфрейма для торговых операций также имеет немаловажное значение. Не стоит рисковать, входя в рынок на коротких временных интервалах. Старшие таймфреймы дают более достоверные сигналы. Зеркальная зависимость может быть не только между двумя парами валют, но и между валютами и индексами или товарными, сырьевыми активами.
Стратегия на основе зеркальных пар
Существует несколько стратегий торговли с использованием зеркальных пар. Одну из наиболее простых наглядно можно рассмотреть на примере активов GBPUSD и USDCAD. Коэффициент корреляции между ними равен -0,9, что показывает сильную обратную взаимосвязь.
Открытие ордеров происходит сразу на двух активах: покупки и продажи. Цели выставляются небольшие, на 20 пунктов. В случае движения цены в нужном направлении можно открыть еще один ордер.
Чтобы стратегия давала прибыль, необходимо выполнение условий:/p>
- При наличии центового счета размер депозита не должен быть меньше 20 долларов. Если счет обычный, размер депозита должен составлять минимум 2 тыс. долларов.
- Максимальное количество сделок на обоих парах — 10 штук.
Первые ордера открываются одновременно, а затем — в зависимости от движения цены на обоих графиках. По мере получения прибыли ее рекомендуется выводить со счета.
Зеркальные пары Форекс
Содержание
В нашем мире все процессы связаны между собой и зависят друг от друга. Финансовые инструменты валютного рынка Форекс не являются исключением. Даже новичок на Форексе мог заметить, что движение цен валютных пар связано между собой – одни двигаются синхронно, другие в полностью противоположном направлении, именно о последних мы и поговорим сегодня.
Что такое зеркальные пары
Зеркальные пары Форекс – это валютные пары, которые двигаются в противоположном направлении.
То есть, когда на первом графике цена увеличивается, на втором она уменьшается и наоборот.
Предлагаю вам рассмотреть валютные пары EUR/USD и USD/CAD. Если вы внимательно всмотритесь в эти графики, то сможете заметить, что второй является зеркальным отображением первого.
Теперь давайте разберем, почему же такое происходит. В первом случае мы покупаем евро за доллары, во втором – доллар за канадский доллар. Как мы видим доллар США есть и в том и в другом случае, но он находится «по разные стороны баррикад». Торговля на этих двух парах напоминает песочные часы, то есть в случае укрепления доллара относительно всех мировых валют, на первом графике цена снижается, а на втором растет.
В основе знаний про зеркальные пары Форекс лежит принцип корреляции, то есть взаимной зависимости.
С ним должны ознакомиться все начинающие трейдеры, чтобы использовать его для увеличения своей прибыли.
Впервые эта взаимосвязь была выявлена и использована в своих целях опытными трейдерами. Им удалось выявить все зеркальные валютные пары Форекс и составить таблицу, которую вы сможете найти на следующей картинке.
Как вы могли заметить в таблице есть 3 цвета: красный, желтый и белый. Красный цвет обозначает сильную корреляцию, желтый – средней силы, а белый – слабую.
Теперь, для того чтобы найти зеркальные пары в этой таблице, необходимо дать определение корреляции.
Корреляция – это взаимосвязь между двумя инструментами. То есть, изменения в одном инструменте способствуют изменениям в другом инструменте.
Стоит также отметить, что корреляция может быть двух видов:
- Положительная. Цены валютных пар движутся в синхронном направлении.
- Отрицательная. Цены на 2 графиках движутся в противоположных направлениях.
То есть, в табличке знаком минус обозначаются зеркальные пары.
Предлагаю вашему внимаю табличку, которая поможет вам глубже понять зависимость валютных пар между собой. То есть, чем ближе значение к 1, тем быстрее пара из левой колонки корректирует свое значение за парой из верхней колонки.
Читаем — обучение торговле на рынке Форекс
Использование зеркальных пар в торговле
Используя зеркальные пары, трейдер может принять правильное решение в сомнительных ситуациях. Например, трейдер ведет торговлю на валютной паре USD/CAD, цена уверенно движется вверх, но вдруг цена останавливается и начинает двигаться в обратном направлении. В такой ситуации сохранять спокойствие очень трудно, так как с каждой секундой ваша прибыль начинает таять как снежный ком. В таком случае многие трейдеры выставляют длинные позиции и следят за дальнейшим развитием. Такая тактика является разумной, но в случае дальнейшего падения цены трейдер будет терять свои сбережения.
Но если трейдер будет знать, что пара USD/CAD является зеркальной с валютной парой EUR/USD, то взглянув на второй график, он сможет определить дальнейшее направление цены.
Движение на втором графике будет немного отставать, но двигаться в точно противоположном направлении. Так, например, если цена EUR/USD продолжает свое снижение, то на графике USD/CAD цена будет продолжать расти и наоборот.
Использование зеркальной пары в качестве опережающего сигнала
Зеркальную пару можно также использовать в качестве предупреждающего сигнала о предстоящих изменениях. Для этого трейдер может открыть перед собой сразу 2 валютные пары, вести торговлю по паре USD/CAD, а в качестве предупреждающей использовать EUR/USD. Как только трейдер заметит изменения на паре евро/доллар, можно будет внести корректировки в своих открытых ордерах или открыть новые.
Такая связь наблюдается не только на валютных парах, но и между валютной парой USD/CAD и фьючерсом нефти. То есть, как только цена на нефть начинает расти, цена валютной пары USD/CAD начинает падать.
Стратегия на основе зеркальных пар
Предлагаю вашему вниманию очень простую, но достаточно эффективную стратегию на основе зеркальных пар.
Давайте рассмотрим эту стратегию на примере все тех же валютных пар EUR/USD и USD/CAD. Коэффициент корреляции между этими парами равняется -0,9, то есть они являются зеркальными. Открываем оба графика в 11 часов по Московскому времени, то есть во время работы Лондонской торговой сессии. Открываем на одном графике сделку на покупку, а на другом — на продажу, не выставляя при этом Стоп-Лоссов, так как пара в итоге все же двинется в нужную нам сторону.
Устанавливаем Тейк-Профит на 20 пунктов. В случае если цена движется в нужную нам сторону, то мы остаемся в прибыли, если же цена движется в другую сторону, то открываем еще один ордер.
Кроме прибыли, каждый день мы будем получать начисления в виде свопа. Для того чтобы данная стратегия была беспроигрышной, необходимо выполнение следующих условий:
- Если у вас центовый счет, то не счету у вас должно быть не менее 20-30$, а если обычный, то 2-3 тысячи долларов.
- Максимальное число сделок – десять штук, то есть, пять на одной паре и пять на другой.
Рекомендуется в обязательном порядке обратить внимание на расстояние между сделками. Если мы будем очень быстро открывать следующие сделки, то наш убыток будет нарастать как снежный ком.
Итак, следующий ордер необходимо открыть тогда, когда убытки по первому составят 120 пунктов.
Например, на графике EUR/USD вы открыли ордер на покупку, а на графике USD/CAD – на продажу. Если цена пары EUR/USD снижается, то, как только убытки на этом графике составят сто двадцать пунктов, следует открыть новую сделку на покупку, без стоп-лосса и с тейк-профитом в двадцать пунктов. Если эта сделка закроется с прибылью, то вам необходимо дождаться, когда уровень цены снова пойдет вниз, и открыть новую сделку на покупку с аналогичным профитом. Как только убыток по новой сделке достигнет сто двадцати пунктов, необходимо открыть еще одну сделку с такими же настройками. Подобным образом вы создадите до пяти сделок на каждом графике.
Следует помнить, что ордера на обоих валютных парах открываются независимо друг от друга.
Только первые ордера на графиках открываются одновременно.
Для того чтобы торговля при помощи этой стратегии приносила ощутимый доход, а ордера не оставались отрытыми в течение слишком долгого времени, необходимо правильно выбрать время для создания ордеров. Следует убедиться в том, что на графиках D1 уровень цены обладает уверенным движением вниз и только после этого открыть первые ордера.
Эта стратегия является практически беспроигрышной. Среди приятных бонусов этой стратегии стоит отметить положительные свопы, что дает возможность получать доход за открытые ордера.
При использовании этой стратегии, для того чтобы избежать существенных убытков, специалисты рекомендуют ежемесячно выводить прибыль с вашего счета, а для торговли на Форекс применять только ту денежную сумму, которую вы можете потерять, не нанеся серьезного ущерба вашему бюджету.
Использование валютных корреляций в ваших интересах
Чтобы быть эффективным трейдером, важно понимать чувствительность всего вашего портфеля к волатильности рынка.
Это особенно актуально при торговле на рынке Форекс. Поскольку валюты оцениваются парами, ни одна пара не торгуется полностью независимо от других. Как только вы узнаете об этих корреляциях и о том, как они меняются, вы сможете использовать их для управления общим риском вашего портфеля.
Ключевые выводы
- Корреляция — это статистическая мера того, как две переменные связаны друг с другом. Чем больше коэффициент корреляции, тем ближе они друг к другу.
- Положительная корреляция означает, что значения двух переменных движутся в одном направлении, отрицательная корреляция означает, что они движутся в противоположных направлениях.
- На рынках Forex корреляция используется для прогнозирования курсов валютных пар, которые, вероятно, будут двигаться в тандеме.
- Валюты с отрицательной корреляцией также могут использоваться для целей хеджирования.
Определение корреляции
Причину взаимозависимости валютных пар легко увидеть: например, если вы торгуете британским фунтом против японской иены (пара GBP/JPY), вы на самом деле торгуете производным от пар GBP/USD и USD/JPY.
Корреляция в финансовом мире — это статистическая мера отношения между двумя ценными бумагами. Коэффициент корреляции находится в диапазоне от -1,0 до +1,0. Корреляция +1 означает, что две валютные пары будут двигаться в одном направлении 100% времени. Корреляция -1 означает, что две валютные пары будут двигаться в противоположном направлении в 100% случаев. Нулевая корреляция означает, что отношения между валютными парами полностью случайны.
Формула корреляции равна 92}} \\ &\textbf{где:}\\ &r = \text{коэффициент корреляции}\\ &\overline{X} = \text{среднее значение наблюдений переменной }X\\ &\overline{Y } = \text{среднее значение наблюдений переменной }Y\\ \end{выровнено} r=∑(X−X)2(Y−Y)2∑(X−X)(Y−Y)где: r=коэффициент корреляцииX=среднее значение наблюдений переменной XY=среднее значение наблюдений переменной Y
Чтение корреляционной таблицы
Имея в виду эти знания о корреляциях, давайте посмотрим на следующие таблицы, каждая из которых показывает корреляции между основными валютными парами (на основе недавней фактической торговли на валютных рынках).
Верхняя таблица выше показывает, что в течение одного месяца пары EUR/USD и GBP/USD имели очень сильную положительную корреляцию 0,95. Это означает, что когда EUR/USD растет, GBP/USD также растет в 95% случаев. За последние шесть месяцев корреляция была слабее (0,66), но в долгосрочной перспективе (один год) две валютные пары по-прежнему имеют сильную корреляцию.
Напротив, пары EUR/USD и USD/CHF имели почти идеальную отрицательную корреляцию -1,00. Это означает, что в 100% случаев, когда EUR/USD росла, USD/CHF продавался. Это соотношение сохраняется даже в течение более длительных периодов, поскольку показатели корреляции остаются относительно стабильными.
Однако корреляции не всегда остаются стабильными. Возьмем, к примеру, USD/CAD и USD/CHF. С коэффициентом 0,95 они имели сильную положительную корреляцию за последний год, но в предыдущем месяце связь значительно ухудшилась, до 0,28. Это может быть связано с рядом причин, вызывающих резкую реакцию некоторых национальных валют в краткосрочной перспективе, таких как ралли цен на нефть (что особенно влияет на экономику Канады и США) или агрессивность Банка Канады.
Корреляции меняются
Тогда ясно, что корреляции меняются, что делает отслеживание изменений в корреляциях еще более важным. Настроения и глобальные экономические факторы очень динамичны и могут меняться даже ежедневно. Сильные корреляции сегодня могут не соответствовать долгосрочной корреляции между двумя валютными парами. Вот почему также очень важно взглянуть на шестимесячную корреляцию трейлинга. Это дает более четкое представление о среднем шестимесячном соотношении между двумя валютными парами, которое, как правило, является более точным. Корреляции меняются по целому ряду причин, наиболее распространенными из которых являются расхождения в денежно-кредитной политике, чувствительность определенной валютной пары к ценам на товары, а также уникальные экономические и политические факторы.
Самостоятельный расчет корреляций
Лучший способ быть в курсе направления и силы корреляционных пар — вычислять их самостоятельно. Это может показаться сложным, но на самом деле это довольно просто.
Программное обеспечение помогает быстро вычислить корреляции для большого количества входных данных.
Чтобы вычислить простую корреляцию, просто используйте программу для работы с электронными таблицами, например Microsoft Excel. Многие пакеты для построения графиков (даже некоторые бесплатные) позволяют загружать исторические ежедневные курсы валют, которые затем можно перенести в Excel. В Excel просто используйте функцию корреляции = КОРРЕЛ (диапазон 1, диапазон 2). Последующие показания за один год, шесть, три и один месяц дают наиболее полное представление о сходствах и различиях корреляции во времени; однако вы можете решить для себя, какие или сколько из этих показаний вы хотите проанализировать.
Вот процесс расчета корреляции, рассмотренный шаг за шагом:
- Получите данные о ценах для ваших двух валютных пар; скажем, GBP/USD и USD/JPY.
- Создайте два отдельных столбца, каждый из которых помечен одной из этих пар. Затем заполните столбцы прошлыми дневными ценами для каждой пары за анализируемый период времени.
- Внизу одного из столбцов в пустом месте введите =CORREL(.
- Выделите все данные в одном из столбцов цен; вы должны получить диапазон ячеек в поле формулы.
- Введите запятую для обозначения новой ячейки.
- Повторите шаги 3-5 для другой валюты.
- Закройте формулу, чтобы она выглядела как =CORREL(A1:A50;B1:B50).
- Полученное число представляет корреляцию между двумя валютными парами.
Несмотря на то, что корреляции со временем меняются, нет необходимости обновлять свои цифры каждый день; обновление один раз в несколько недель или, по крайней мере, один раз в месяц, как правило, является хорошей идеей.
Как использовать корреляции для торговли на Форекс
Теперь, когда вы знаете, как вычислять корреляции, пришло время поговорить о том, как использовать их в своих интересах.
Во-первых, они могут помочь вам избежать входа в две позиции, которые компенсируют друг друга. Например, зная, что EUR/USD и USD/CHF движутся в противоположных направлениях почти 100% времени, вы увидите, что имея портфель длинных позиций EUR/CHF.
USD и длинная позиция по USD/CHF – это то же самое, что практически не иметь позиции, потому что, как показывает корреляция, когда EUR/USD растет, USD/CHF подвергается распродаже. С другой стороны, держать длинную позицию по EUR/USD и длинной позиции по AUD/USD или NZD/USD подобно удвоению одной и той же позиции, поскольку корреляции очень сильны.
Диверсификация — еще один фактор, который следует учитывать. Поскольку корреляция EUR/USD и AUD/USD традиционно не является положительной на 100%, трейдеры могут использовать эти две пары, чтобы несколько диверсифицировать свой риск, сохраняя при этом основное направление движения. Например, чтобы выразить медвежий прогноз по доллару США, трейдер вместо покупки двух лотов по EUR/USD может купить один лот по EUR/USD и один лот по AUD/USD.
Несовершенная корреляция между двумя разными валютными парами обеспечивает большую диверсификацию и незначительное снижение риска. Кроме того, центральные банки Австралии и Европы имеют разные уклоны в денежно-кредитной политике, поэтому в случае роста доллара австралийский доллар может пострадать меньше, чем евро, или наоборот.
Трейдер может также использовать различные значения пипсов или пунктов в своих интересах. Давайте еще раз рассмотрим EUR/USD и USD/CHF. Они имеют почти идеальную отрицательную корреляцию, но значение движения пункта в паре EUR/USD составляет 10 долларов за лот из 100 000 единиц, в то время как значение движения пункта в долларе/швейцарском франке составляет 9,24 доллара за то же количество единиц. Это означает, что трейдеры могут использовать доллар/швейцарский франк для хеджирования рисков, связанных с парой евро/доллар США.
Вот как будет работать хеджирование: скажем, у трейдера есть портфель из одного короткого лота EUR/USD в 100 000 единиц и одного короткого лота USD/CHF в 100 000 единиц. Когда EUR/USD увеличивается на 10 пипсов или пунктов, трейдер потеряет 100 долларов по позиции. Однако, поскольку доллар/швейцарский франк движется противоположно курсу евро/доллар США, короткая позиция по доллару/швейцарскому франку будет прибыльной, вероятно, она будет двигаться на десять пунктов выше, до 9 долларов.
2.40. Это превратит чистый убыток портфеля в -$7,60 вместо -$100. Конечно, это хеджирование также означает меньшую прибыль в случае сильной распродажи EUR/USD, но в худшем случае потери становятся относительно меньшими.
Независимо от того, хотите ли вы диверсифицировать свои позиции или найти альтернативные пары, чтобы использовать свое представление, очень важно знать корреляцию между различными валютными парами и их меняющимися тенденциями. Это мощное знание для всех профессиональных трейдеров, имеющих более одной валютной пары на своих торговых счетах. Такие знания помогают трейдерам диверсифицировать, хеджировать или удваивать прибыль.
Итог
Чтобы быть эффективным трейдером и понимать свои риски, важно понимать, как разные валютные пары движутся по отношению друг к другу. Некоторые валютные пары движутся в тандеме друг с другом, в то время как другие могут быть полярными противоположностями. Изучение корреляции валют помогает трейдерам более правильно управлять своими портфелями.
Независимо от вашей торговой стратегии и от того, хотите ли вы диверсифицировать свои позиции или найти альтернативные пары, чтобы использовать свою точку зрения, очень важно помнить о корреляции между различными валютными парами и их меняющимися трендами.
Как торговать корреляциями валютных пар на форексе
Что такое корреляция валют на форексе?
Валютная корреляция на форексе — это положительная или отрицательная связь между двумя отдельными валютными парами. Положительная корреляция означает, что две валютные пары движутся в тандеме, а отрицательная корреляция означает, что они движутся в противоположных направлениях.
Корреляции могут предоставить возможности для получения большей прибыли, или их можно использовать для хеджирования ваших валютных позиций и рисков. Если вы можете быть уверены, что одна валютная пара будет двигаться параллельно или против другой, то вы можете либо открыть другую позицию, чтобы максимизировать свою прибыль, либо открыть другую позицию, чтобы хеджировать текущие риски в случае увеличения волатильности на рынке.
Однако, если ваши прогнозы неверны при торговле валютными корреляциями или если рынки движутся непредвиденным образом, вы можете понести более крупный убыток, или ваше хеджирование может оказаться менее эффективным, чем предполагалось.
Сила валютной корреляции зависит от времени суток и текущих объемов торгов на рынках по обеим валютным парам. Например, пары, которые включают доллар США, часто будут более активны в часы работы рынка США с 12:00 до 21:00 (по британскому времени), а пары с евро или фунтом будут более активными с 8:00 до 16:00 (по британскому времени). европейский и британский рынки открыты.
Узнайте больше о наилучшем времени для торговли на рынке Форекс
Что такое коэффициент корреляции?
Коэффициент корреляции используется в парной торговле и измеряет корреляцию между различными активами — в данном случае валютными парами. Он варьируется от 1 до -1, где 1 представляет собой идеальную положительную корреляцию, а -1 представляет собой идеальную отрицательную корреляцию.
Если значение коэффициента равно 0, это означает отсутствие корреляции между движением цены разных валютных пар.
Коэффициент корреляции Пирсона является наиболее часто используемой мерой валютных корреляций на рынке форекс, но другие включают внутриклассовую корреляцию и ранговую корреляцию. В контексте валютных корреляций коэффициент корреляции Пирсона является мерой силы линейной связи между двумя разными валютными парами. Многие трейдеры будут использовать компьютерную программу для работы с электронными таблицами для расчета коэффициента корреляции Пирсона, потому что метод ручного расчета очень сложен.
Какие валютные пары наиболее сильно коррелированы?
Наиболее сильно коррелированные валютные пары обычно имеют тесные экономические связи. Например, EUR/USD и GBP/USD часто имеют положительную корреляцию из-за тесной взаимосвязи между евро и британским фунтом, включая их географическую близость и их статус двух самых распространенных резервных валют в мире.
В таблице ниже приведены примеры корреляции между некоторыми из самых торгуемых валют в мире. Корреляции были рассчитаны за однодневный период 26 ноября 2019 г.с использованием коэффициента корреляции Пирсона:
Как торговать на корреляциях валютных пар
Вы можете торговать на корреляциях валютных пар, определяя, какие валютные пары имеют положительную или отрицательную корреляцию друг с другом. В обычном смысле вы бы открыли две одинаковые позиции, если корреляция была положительной, или две противоположные позиции, если корреляция была отрицательной.
Это связано с тем, что если бы существовала идеальная отрицательная корреляция между USD/CAD и AUD/USD, наличие длинной позиции по обеим парам эффективно уравновешивало бы друг друга, поскольку предполагалось, что пары движутся в противоположных направлениях. Но если бы корреляция была совершенно положительной, отдельные длинные позиции по разным парам могли бы помочь увеличить вашу прибыль или увеличить ваши убытки, если ваши прогнозы неверны.
Трейдеры обычно открывают позиции на коррелирующих парах, чтобы диверсифицировать себя, сохраняя при этом одно и то же общее направление — вверх или вниз. Это может быть сделано для того, чтобы защитить себя от риска движения одной пары против них, поскольку у них все еще будет возможность получить прибыль на другой паре, если это произойдет. Следует отметить, что идеально коррелированные валютные пары встречаются очень редко, и при торговле на финансовых рынках всегда присутствует некоторая неопределенность.
Вы также можете торговать на валютных парных корреляциях, чтобы хеджировать свои риски по активным сделкам с валютой. Например, вы можете открыть длинную позицию по паре USD/CHF, чтобы застраховаться от любых убытков, которые вы можете понести по активной длинной позиции по паре EUR/USD. Это потому, что эти две валютные пары имеют сильную историческую отрицательную корреляцию.
Допустим, вы поставили 10 фунтов стерлингов за пункт движения по EUR/USD. Чтобы застраховать свои риски, вы ставите 8,50 фунтов стерлингов за пункт движения по доллару США/швейцарскому франку, и обе валютные пары перемещаются на 10 пунктов.
Пара EUR/USD падает на 10 пунктов, что приводит к убытку в размере -100 фунтов стерлингов, но, учитывая отрицательную корреляцию, пара USD/CHF повышается на 10 пунктов, что дает прибыль в размере 85 фунтов стерлингов.
Несмотря на то, что чистый убыток по-прежнему составляет -15 фунтов стерлингов, прибыль в размере 85 фунтов стерлингов от позиции USD/CHF означает, что убыток не составляет -100 фунтов стерлингов, как если бы вы только открыли сделку по евро/доллару США. В качестве альтернативы вы можете открыть две противоположные позиции по двум парам с положительной корреляцией, и прибыль по одной компенсирует убытки по другой.
Примером хеджирования с положительной корреляцией может быть ситуация, когда вы думаете, что пары EUR/USD и GBP/USD вот-вот разорвут свою положительную корреляцию. Это может быть связано с тем, что Банк Англии резко изменит процентные ставки, или с замедлением экономического роста в еврозоне. Если бы это было так, вы могли бы выбрать временную короткую позицию по GBP/USD, чтобы компенсировать любые убытки по вашей длинной позиции по паре EUR/USD.
Узнайте больше о том, как открывать короткие позиции на форексе
Пример торговли с корреляцией EUR/USD и GBP/USD
EUR/USD и GBP/USD являются валютными парами с положительной корреляцией, при увеличении или уменьшении одной из которых часто наблюдается одинаковое увеличение или уменьшение в другом. Причиной такой корреляции является тесная взаимосвязь между долларом США, евро и фунтом стерлингов, поскольку эти три валюты связаны прочными экономическими связями между каждой из их соответствующих экономик.
В качестве примера положительной корреляции между этими двумя парами вы можете открыть две длинные позиции по валютным парам EUR/USD и GBP/USD. Если корреляция в настоящее время присутствует на рынке и пары выросли в цене, вы потенциально можете увеличить свою прибыль.
Точно так же вы можете открыть две короткие позиции по этим парам, если считаете, что цена одной из них вот-вот упадет. Если бы положительная корреляция в настоящее время была сильной, можно было бы ожидать, что цена другого актива упадет вместе с ней.
Вы можете открыть позицию по валютным корреляциям с производными финансовыми инструментами, такими как CFD и спред-ставки. Поскольку вы никогда не берете в собственность базовые валюты при торговле этими финансовыми продуктами, они позволяют вам открывать длинные позиции и спекулировать на росте цен, а также открывать короткие позиции и спекулировать на падении цен.
Пример торговли с корреляцией EUR/USD и USD/CHF
Корреляция между EUR/USD и USD/CHF отрицательная, при этом USD/CHF часто движется в направлении, противоположном EUR/USD. Отрицательная корреляция между этими парами обычно ниже -0,70, но может достигать -0,9.7.
В таблице ниже показана отрицательная корреляция между этими двумя валютными парами между 8:00 и 21:00 (по британскому времени) в понедельник, 25 ноября 2019 года. Это время было выбрано потому, что оно включает открытие и закрытие торговых сессий в Лондоне и Нью-Йорке. , начиная с открытия в Лондоне в 8 утра и заканчивая закрытием в Нью-Йорке в 9 вечера (британское время):
Как показывают данные, корреляция между EUR/USD и USD/CHF в этот торговый день была почти полностью отрицательной.
Вы можете использовать отрицательную корреляцию, чтобы хеджировать свою подверженность риску в одной из базовых валютных пар.
Например, вы можете открыть длинную позицию по EUR/USD и USD/CHF, несмотря на их отрицательную корреляцию, чтобы защитить себя от любой краткосрочной волатильности в этих валютных парах, которая может привести к снижению стоимости одной из них.
Как упоминалось ранее, это было бы эффективно, если бы цена EUR/USD упала на определенную сумму за пункт, но USD/CHF увеличилась на определенную сумму за пункт. При этом прибыль по длинной позиции USD/CHF компенсирует потери по позиции EUR/USD.
Товары в корреляции с валютами
Стоимость некоторых валют не только коррелирует со стоимостью других валют, но также коррелирует с ценами на товары. Это особенно верно, если страна является нетто-экспортером определенного товара, такого как сырая нефть или золото.
Канадский доллар и сырая нефть
Цена канадского доллара часто положительно коррелирует с ценой на нефть.
Как правило, рост цен на нефть приводит к увеличению стоимости канадского доллара на рынке форекс. Это часто отражается в движении пары USD/CAD, потому что нефть торгуется в долларах США, что, как правило, отрицательно коррелирует с ценой на нефть.
Это означает, что когда цена доллара США растет, цена на нефть имеет тенденцию к снижению. Это также означает, что рост цен на нефть обычно вызывает снижение стоимости доллара США. В результате трейдеры могут использовать эту информацию, чтобы открыть длинную позицию по канадскому доллару, например, по паре CAD/JPY, когда нефть растет, или открыть короткую позицию по доллару США, например, по доллару/канадскому доллару. пара – когда происходит одно и то же.
австралийских доллара и золото
Цена на золото часто положительно коррелирует с ценой австралийского доллара, особенно в валютной паре AUD/USD. Поскольку Австралия является нетто-экспортером золота, когда цена на золото растет, растет и цена AUD/USD; когда золото падает, пара AUD/USD также падает.
Если цена AUD/USD вырастет, вам потребуется продать больше долларов США, чтобы купить один австралийский доллар, а это означает, что австралийский доллар укрепляется по сравнению с долларом США.
Подобно корреляции между канадским долларом и сырой нефтью, стоимость австралийского доллара и золота обычно имеют положительную корреляцию, а цена доллара США обычно имеет отрицательную корреляцию с обоими.
Австралийский доллар известен как товарная валюта, поскольку его стоимость тесно связана со стоимостью экспортных товаров Австралии, таких как медь, уголь, сельскохозяйственная продукция и золото. Этот экспорт также часто коррелирует со стоимостью австралийского доллара, но золото, возможно, имеет наибольшую положительную корреляцию с австралийским долларом.
JPY и золото
Иена является третьей наиболее торгуемой валютой в мире, и ее стоимость часто меняется вместе с ценой на золото. Одна из причин этого заключается в том, что иена является одной из мировых резервных валют наряду с долларом США, евро и британским фунтом стерлингов.