Содержание

Как обычно устанавливают стоп лосс и тейк профит

21 февраля 2017      Дмитрий Высоцкий      Главная страница » Блог      Просмотров:  

Как правило, ни одна сделка на бирже не обходится без таких важных ее составляющих, как стоп-лосс и тейк-профит. При этом стоп-лосс необходим для ограничения растущих убытков, а тейк-профит – для фиксирования прибыли. В чем преимущества этих инструментов? Многие начинающие трейдеры не выставляют при торговле стоп-лосс или тейк-профит, объясняя это тем, что они могут закрыть позицию вручную. Однако эти инструменты были разработаны специально для облегчения трейдинга, поэтому их лучше всего выставлять сразу после открытия сделки, так как цена может неожиданно развернуться, пропадет Интернет или отключат электроэнергию – все это может плачевно отразиться на вашем депозите. Кроме того, стоп-лосс и тейк-профит должны служить определенной цели – дать нам статистическое преимущество в торговле, то есть повысить вероятность того, что общий результат трейдинга будет положительным. Чтобы этого достигнуть, важно брать значения тейк-профита или стоп-лосса не с потолка, а используя определенные стратегии по выходу из позиции.

Влияние стоп-лосса на начинающих трейдеров

Год основания и стаж работы. Естественно, чем он больше, тем, зачастую, выше уровень доверия.

Существует следующая закономерность, которая встречается у большинства новичков на фондовой, валютной бирже и даже у некоторых опытных трейдеров. Итак, новичок приходит в трейдинг, находит интересную для себя торговую систему и начинает по ней торговать. После некоторого времени случается неприятность – срабатывает три стоп-лосса подряд. В результате трейдер бросает стратегию, возлагая при этом всю вину на брокера, торговую систему и того, кто ее предложил. Через определенное время трейдер снова начинает искать на форумах новую стратегию, получает по ней три стоп-лосса подряд и все повторяется по кругу. Это неправильный подход, не нужно бояться срабатывания стоп-лоссов, так как это часть рабочего процесса, ведь предназначение стоп-лосса состоит в том, чтобы не дать убыткам расти, и он со своей задачей вполне успешно справляется.

Вместо того, чтобы возлагать вину на брокера или торговую систему, необходимо посмотреть, какой будет достигнут результат в конце отчетного периода. Если он окажется отрицательным, то необходимо искать причину в несоблюдении правил мани-менеджмента или в неправильной расстановке стоп-лоссов.

Методы установки стоп-лосса

Выделяют следующие методы установки стоп-лоссов:

1. По свечной модели. Если появился сигнал после образования какого-либо свечного паттерна, и вы вошли, например, в покупки, то стоп-лосс размещается чуть ниже точки low сигнальной свечи. Данный метод работает в основном для внутри дневной торговли и подходит для выставления коротких стоп-лоссов;

2. По экстремумам. Если до появления сигнала на продажу наблюдался восходящий тренд, то стоп-лосс выставляется на уровне последнего локального максимума. Для входов в покупки по данному методу стоп-лосс размещается на уровне предыдущего локального минимума. Для удобства в определении минимумов и максимумов можно использовать фракталы. Минусом первых двух методов установки стоп-лоссов является то, что такой подход известен маркет-мейкерам, которые очень часто выбивают стоп-лоссы;

3. По уровням. Если цена отскочила от горизонтального уровня, и появился сигнал на продажу, то стоп-лосс необходимо выставить чуть выше точки high. Метод установки стоп-лоссов по уровням является наиболее предпочтительным, так как чтобы пробить ценовой уровень, маркет-мейкерам требуется приложить намного больше усилий;

4. По индикаторам Parabolic SAR и ATR. Технический индикатор Parabolic SAR показывает направление тренда при помощи точек над нисходящим трендом или под восходящим направлением цены, которые могут также служить уровнями для выставления стоп-лоссов. Индикатор волатильности ATR позволяет определять уровни стоп-лосса в зависимости от текущей волатильности цены. К минусам индикаторных методов выставления стоп-лоссов относится то, что они немного запаздывают, поэтому лучше определять стоп-лоссы по уровням, а индикатор Parabolic SAR использовать в качестве ручного аналога трейлинг-стопа для взятия максимальной прибыли;

5. По техническим индикаторам. Этот вид установки стоп-лоссов больше подходит к ручному закрытию позиций. По данному методу необходимо выходить из сделки, когда появился противоположный сигнал по вашей стратегии, произошло пересечение скользящих средних, стохастик осциллятор вошел в зону перекупленности или перепроданности и т. д.

Как выставить стоп-лосс?

У многих трейдеров при срабатывании стоп-лосса возникает ощущение безысходности и разочарования в своей стратегии и в Форексе. Чтобы не возникало такого чувства, необходимо входить только в те сделки, которые имеют небольшой размер стоп-лосса. Даже если сработает такой стоп-лосс, то убыток, который вы понесли, будет настолько мал, что не окажет какого-либо влияния на ваше эмоциональное состояние, а это является очень важным, так как от этого зависит ваш дальнейший успех в торговле на Форекс. Давайте рассмотрим на примере, как чаще всего трейдеры выставляют стоп-лосс. Допустим, если вы торгуете по торговой системе Price Action, и появился паттерн «Пин-бар», то большинство трейдеров выставляют стоп-лосс следующим образом:

Если хвост Пин-бара будет достаточно большим, то входить в такую сделку не выгодно, так как соотношение стоп-лосса к тейк-профиту составляет менее 1:1. Входить в сделку лучше всего при помощи отложенных лимитных ордеров, в нашем примере это будет Bay Limit.

Очень часто цена возвращается к уровню, поэтому вы сможете войти в сделку по более привлекательной цене. Вполне возможно, что цена продолжит свое движение дальше вверх, не активировав ваш ордер на покупку, тогда нужно удалить отложенный ордер и ждать появления новых сигналов. При этом стоп-лосс необходимо разместить не ниже точки low свечи, а немного ниже уровня. В итоге вы получаете вход в сделку по более привлекательной цене и маленьким стоп-лоссом, и даже если его зацепит ценой, то благодаря его небольшому размеру он не сможет повлиять на результаты вашей торговой системы.

Какое соотношение должен иметь стоп-лосс к тейк-профиту?

Стоп-лосс должен быть не только небольшим по размеру, но также он должен иметь соотношение хотя бы 1:3. То есть если размер стоп-лосса равен 50 пунктам, то тейк-профит должен находиться на уровне не менее 150 пунктов.

Для чего нужен тейк-профит?
Если стоп-лосс ограничивает ваши убытки, то тейк-профит необходим для того, чтобы зафиксировать вашу прибыль. Крайне важно применять тейк-профит, так как очень часто случается, что цена доходит до горизонтального уровня, а затем разворачивается обратно и опускается ниже точки открытия сделки. Как уже упоминалось выше, тейк-профит должен быть в несколько раз больше стоп-лосса, однако вы не должны переоценивать его возможности. Как правило, тейк-профит выставляют на границе ближайшего горизонтального уровня, так как высока вероятность того, что произойдет отскок от уровня. При этом если вы видите, что цена чуть-чуть не дошла до тейк-профита, то лучше сделку закрыть вручную, так как тейк-профит – это всего лишь ориентир для взятия прибыли, и он необязательно должен закрываться с точностью до одного пункта.

Как выставить тейк-профит?
Существуют следующие методы установки тейк-профита:

1. Стоп-лосс, умноженный на N. Например, вы вошли в сделку, установив стоп-лосс равный 30 пунктам, вы умножаете его на 3 (или любое другое число) и выставляете тейк-профит на уровне 90 пунктов от текущей цены. Минус этой модели в том, что значение тейк-профита не обосновано, цена может встретить на пути некую преграду, и не дойдет до уровня тейк-профита;

2. Средняя величина дневной свечи. Если в среднем валютная пара GBPUSD проходит расстояние – 100 пунктов в день, то нет смысла выставлять тейк-профит 200 пунктов для торговли внутри дня;

3. Зоны перекупленности и перепроданности осциллятора. Если вы вошли в покупки, а стохастик осциллятор показывает, что цена находится в зоне перекупленности, то следует выходить из сделки. Минус данной модели в том, что цена может войти в зону перекупленности, а восходящий тренд продолжит свое дальнейшее движение, и вы упустите потенциально возможную прибыль, поэтому выходить из позиции при помощи осциллятора рекомендуется только во время внутридневной торговли;

4. Выход по времени. Этот метод подходит только для внутридневной торговли, когда все сделки закрываются в конце Американской сессии;

5. Круглые числа. Данная модель выхода из позиции чаще всего используется скальперами, то есть сделки закрываются при достижении ценой круглых чисел, например, 1.

2500, 1.3100 и т. д.;

6. Горизонтальные уровни. При установке тейк-профита берется ближайший значимый уровень: для покупок – уровень сопротивления, а для продаж – уровень поддержки. Это самая эффективная модель выхода из позиции.

 
 
 
 
 
 
Вы уже сейчас можете записаться на Видео курс и научиться самому делать зарабатывающих торговых роботов!
 
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса, информацию по которому можно посмотреть тут:
 
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас!

 
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.

 
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!

Читайте также:

Как выставлять автоматический стоп лосс и тейк профит (stop loss, take profit)

Из статьи Вы узнаете:

Использование автоматических заявок на закрытие позиций – стоп лосс и тейк профит (stop loss, take profit) – является очень часто используемой среди трейдеров функцией торговых терминалов. Этими заявками пользуются как новички, так и опытные “матёрые” трейдеры на биржах и фьючерсных рынках, в частности – на межбанковском рынке обмена валют Форекс.

Сущность

стоп лоссов и тейк профитов заключается в том, что терминал или торговая система сама, автоматически и без участия трейдера закрывает позицию при достижении котировками заранее определённого уровня. Это очень удобно, ведь такая функция даёт возможность вести торговлю не сидя постоянно у монитора компьютера: достаточно сделать свой прогноз, установить уровни stop loss и take profit – и заниматься другими делами.

Стоп лосс (stop loss)

В дословном переводе с английского языка выражение “stop loss” означает “прекратить потери”. Как видно из самого названия, стоп-лоссы используются трейдерами для ограничения убытков. Например, мы ожидаем, что цена валюты вырастет на 100 пунктов. Однако это случится только через день, а может и больше, и мы не сможем постоянно сидеть у компьютера.

Но вдруг за это время ситуация на рынке изменится, и цена станет стремительно падать? Тогда мы потеряем весь наш депозит. Чтобы этого не случилось, мы как бы подстраховываемся, устанавливая автоматический стоп лосс. В итоге при достижения ценой определённого уровня позиция закроется с минимальными убытками. Сокращённо Stop Loss называют “SL”, а на трейдерском сленге – “Лось”.

Тейк профит (take profit)

Это словосочетание имеет такой перевод на русский: “взять прибыль”. Опять же, название говорит само за себя. Допустим, мы всё так же предполагаем, что цена вырастет на 100 пунктов, однако не знаем, когда именно. С другой стороны, зная, что рынку свойственно постоянное движение, можно предположить, что после достижения предполагаемого уровня цена снова упадёт, и мы можем пропустить момент выгоды. Тогда-то и используется тейк профит, который автоматически закроет озицию в выгодном для нас положении рынка, которое мы спрогнозировали. В сокращении take profit называют “TP”.

Соотношение между стоп-лосс и тейк профит

Конечно, каждый трейдер самостоятельно выбирает эти значения. Однако профессионалы рекомендуют ставить stop loss в два, а то и в три раза меньше, чем take profit (относительно цены открытия позиции). Такое соотношение обеспечит выигрыш даже при 50% успешных прогнозов.

Также есть много людей, которые не пользуются стоп лоссами и тейк профитами. Вместо них используются различные техники, такие как замки. Однако, это довольно сложная система, и новичкам не рекомендуется ей пользоваться, потому что это может привести к неконтролируемым убыткам.

что это, как выставлять и устанавливать советник?

Оглавление статьи

«Стоп лосс» и «Тейк профит». Что это?

Форекс является уникальным рынком обмена валют, где пользователям предоставляется возможность заработать на минимальных колебаниях курсов.

Здесь отсутствуют всякого рода ограничения на колебания котировок цен самых разнообразных торговых инструментов.

Для работы в этой сфере деятельности не нужно никуда ходить, достаточно, чтобы просто был подключенный интернет.

Современные технологии через специальное программное обеспечение позволяет участвовать в торгах на финансовом рынке, в режиме онлайн не выходя из дома.

В программном обеспечении предусмотрены несколько видов исполнения ордеров:

По рыночной цене:

Отложенные ордера, предусматривающие покупку или продажу торгового актива по заранее оговоренной цене:

  • buy limit;
  • sell limit;
  • buy stop;
  • sell stop.

Тейк профит (take profit) — что это такое?

Для того, чтобы зафиксировать прибыль, необходимо:

  • произвести закрытие открытого ордера на покупку или продажу по рыночной цене, используя специальную функцию в программном обеспечении терминала «закрыть ордер»;
  • произвести оформление отложенного ордера, именуемого тейк профитом, который надежно обеспечит закрытие сделки с фиксацией прибыли по заранее установленной трейдером цене.

Как правильно установить тейк – профит?

Существует несколько вариантов установки тейк профита, причем каждый из них зависит от применяемого метода технического анализа, с помощью которого трейдер зарабатывает на финансовом рынке, торгуя активами.

Первое — выставление месторасположения ордера тейк профита на основании графического метода анализа.

Это можно сделать используя разворотные фигуры.

  1. При формировании моделей графического анализа «голова – плечи» или перевернутая «голова – плечи», величина прибыли четко просматривается и соответствует величине, равной расстоянию от основания фигуры до самой верхней ее точки, вершины «головы».
  2. Вход в рынок осуществляется после пробоя основания по рыночной или отложенной цене, а тейк профит выставляется у ближайшего технического уровня сопротивления – поддержки, к которому отмеряется выявленной расстояние от основания.
  3. При формировании фигур – «двойное дно», «тройное дно», «двойная вершина», «тройная вершина», цели движения котировок цены также предельно ясны. Вход в рынок осуществляется после пробоя ценой уровня поддержки или сопротивления, являющегося основанием фигуры, а тейк профит оформляется на расстоянии, равном величине от основания модели, до самой наивысшей ее точки
  4. Модель «бриллиант» встречается на просторах графиках торговых инструментов не так часто, однако при ее формировании, можно гарантированно получить прибыль по тейк профиту, выставленному у технического уровня поддержки, в варианте медвежьей модели, или у сопротивления, в случае бычьей, в начале предшествующего импульсного движения.

Можно использовать и фигуры продолжения тренда.

  1. Если на графике котировок цены четко формируется модель графического анализа – «флаг», или «вымпел», то перспективными целями после пробоя верхней границы фигуры, в случае бычьего варианта, или нижней границы, в медвежьем случае, являются котировки цены, полученные путем измерения расстояния от уровня пробоя конфигурации, равным величине флагштока, или импульсного предшествующего движения.
  2. Формирование модели «клин» говорит о необходимости оформления тейк профит – ордера у технического уровня поддержки или сопротивления, где начала формироваться модель.
  3. Конфигурация может быть бычья или медвежья. Подтверждением истинности медвежьей модели является пробой нижней границы фигура, а бычьим подтверждением является пробой верхней границы. При этом, в бычьем варианте – тейк профит выставляется у уровня сопротивления, а в медвежьем – у уровня поддержки.
  4. Используя фигуры – треугольники:
  • При формировании нисходящего треугольника, после пробоя нижней его границы, можно смело выставить тейк профит ордер на величину, равную его высоте, отмерянную от пробитого горизонтального основания модели.
  • При формировании восходящего треугольника – тейк профит выставляется в направлении продаж, на расстояние, равное горизонтальному основанию.
  • Симметричный треугольник в большинстве случаев, говорит о неопределенности рынка, но принцип фиксации прибыли аналогичен восходящему и нисходящему треугольникам. Различие только в том, что движение будет наблюдаться в пробитую сторону, а в продажи или покупки это произойдет, заранее неизвестно.

Более опытные трейдеры используют прогрессивные методы выставления тейк профита, основанные на волновой теории Эллиота, эффективно сочетающейся с уровнями коррекции и дальнейшего движения по уровням Фибоначчи:

  1. Предварительно необходимо выявить стадию волны, при этом вход в рынок осуществляется в конце второй волны, или в начале третьей. Тейк профит ожидается в конце импульсной волны, или третье, или пятой.
  2. Еще одним вариантом входа на окончании импульсной волны в противоположную сторону от сильного движения, с фиксацией ордера тейк профит на уровнях коррекции Фибоначчи, которые соответствуют значениям 23,6;38,2,и 61,8

Также важно помнить:

  1. Ориентация выставления ордера тейк профит на цели волновой структуры Вульфа.
  2. При применении индикаторных методов анализов в работе, вход всегда осуществляется по сигналам индикатора, а прибыль фиксируется или по обратным сигналам, или отложенным ордером тейк профит у ближайшего технического уровня поддержки или сопротивления.
  3. Для начинающих трейдеров отлично подойдет торговля на пробой технического уровня, и в такой ситуации, тейк профит всегда выставляется у следующего уровня поддержки или сопротивления на том временном периоде графика, где был сигнал к входу.
  4. Свечной анализ говорит понимающему специалисту о многом, он помогает читать и понимать рынок с первого взгляда. Существует много разворотных свечных моделей и конфигураций подтверждения тренда, на основании которых можно осуществить вход в рынок, купив или продав соответствующий актив.

Тейк профит всегда выставляется у следующего технического уровня, взятый в учет на том таймфрейме графика, где была сформирована свечная конфигурация.

Стоп лосс (stop loss) — что это такое?

Не всегда рыночная цена ведет себя по запланируемому сценарию. Бывают случаи, когда, выход экономических новостей, или резкое изменение ситуации в политическом мире приводят к необоснованным движениям, нарушающие все планы, ожидания и надежды трейдеров. Вот именно в таких ситуациях встает вопрос о сохранности своих денег.

При работе на финансовых рынках часто случаются ситуации, когда для сохранения вложенного депозита, с которым работает трейдер, необходимо также с ордером, фиксирующим прибыль устанавливать дополнительный ордер, позволяющий зафиксировать убытки по определенной заранее предположенной цене.

Особенности установки стоп лосс

Стоп лосс ордер всегда нужно оформлять, отступив несколько пунктов от технического уровня, где предполагается движение котировок цены в уже противоположном направлении от открытого ордера.

Методы установки стоп-лосса

Месторасположение ордера, ограничивающего убытки, зависит от применяемой трейдером стратегии.

При использовании графического метода анализа, стоп ордер всегда стоит на противоположной стороне фигуры.
  1. В фигуре «флаг» или «вымпел» сигналом о том, что идет развития движения котировок цены не по сценарию, будет свидетельствовать ее возврат обратно в фигуру, где и стоит предусмотреть за техническим уровнем стоп-лосс ордер.
  2. В разворотных фигурах цена после пробоя основания, может его еще протестировать, но вернуться на территорию фигуры уже не может, следовательно, стоп ордер должен стоять на несколько пунктов выше или ниже основания модели.

При применении стратегии на основании пробоя или отскока от технических уровней поддержки – сопротивления, стоп-лосс ордер необходимо выставить за противоположным уровнем.

При индикаторной торговле эффективно оформление стоп ордеров за фракталами, или за максимумами или минимумами, расположенных на графиках котировок цены торгового инструмента.

Как выставить стоп-лосс?

Стоп лосс оформляется в торговом терминале несколькими способами:

  1. При оформлении ордера на открытие позиции отложенным ордером. При становлении задач ордера в его описании есть функция, используя которую, можно оформить стоп-лосс ордер.
  2. Если ордер открывается по рыночной цене, то можно использовать функцию его модификации, заполнив раздел стоп лосс, указав нужную цену котировок торгового инструмента.

Как используются «стоп лоссы» и «тейк профиты»?

Принцип работы с фиксирующими прибыль и убытки ордерами прост и заключается в следующих этапах:

  1. Анализ событий экономического календаря.
  2. Анализ рынка с точки зрения конкретной торговой системы, начиная от старших таймфреймов, к младшим.
  3. Поиск сигналов входа с подсчетом потенциальной прибыли, если все будет развиваться по предполагаемому сценарию, и с подсчетом потенциального убытка, если все пойдет не так как надо.
  4. Если вход по рыночной цене, то путем модификации ордера необходимо оформить все стоп ордера. Если вход в соответствии с отложенными ордерами, то все графы в функциях ордера заполняются сразу же.
  5. Процесс ожидания и констатация фактов об определенных результатах торговой сделки.

Какое соотношение должен иметь стоп-лосс к тейк-профиту?

Перед открытием любой сделки на покупку или на продажу торгового инструмента, необходимо обязательно оценить соотношение риска к прибыли. Идеальный вход в рынок считается, когда соотношение стоп лосс к тейк профиту равняется один к трем.

Многие торговые стратегии, особенно основанные на графических методах анализах с использованием разнообразных паттернов, предполагают соотношения минимального стоп – лосса к максимально возможной прибыли, фиксированной тейк профитом.

Недопустим размер стоп лосс ордера больше размера тейк профита.

«Стоп лосс», «тейк профит» и теория потенциальной доходности

Потенциальной доходностью называется разность между будущей предполагаемой ценой и настоящей. Если нет предположения к изменению цены торгового актива, то снижение его настоящей цены может привести к росту потенциальной доходности. В данной ситуации нужно докупать.

А ордер стоп-лосс требует его продавать. В случае, если цена растет, то падает потенциальная доходность. В такой ситуации ордер тейк профит не исчерпывает всей свой потенциальной доходности, и нужно производить фиксацию прибыли иным способом, к примеру, вручную.

Отличие подхода потенциальной доходности

Обоснованием продажи или покупки определенного актива является только его потенциальная доходность, по сравнению со значением этой величины только другого актива.

Продажа одного торгового инструмента в данной ситуации осуществляется не для получения прибыли, а для получения более большего дохода.

Влияние стоп-лосса на начинающих трейдеров

Многие трейдеры, особенно в начале своего пути в мир финансовой независимости со страхом относятся к срабатыванию стоп ордера.

И при приближении к нему цены, начинают потихоньку отодвигать его, тем самым увеличивая потенциальный риск потерь своего депозита.

Опытные трейдеры не бояться закрывать убыточные сделки, ведь они понимают, что тем самым они сохраняют свои личные деньги, а минус, обеспеченные ему стоп лосс ордером, можно легко отработать в следующих прибыльных сделках.

Советники для автоматической установки стоп-лосса и тейк-профита

Для новичков очень удобен советник, самостоятельно устанавливающий ограничивающие ордера, в соответствии с определенно заданными параметрами. Трейдер самостоятельно открывает сделки, при этом сразу же автоматически выставляются ордера стоп лосс и тейк профит.

В настройках этого чудо советника лежат несколько принципов выставления фиксирующих ордеров:

  • за ближайшими техническими уровнями
  • за максимумами, или минимумами графиков котировок торговых инструментов
  • за ближайшими фракталами, согласно индикатора Билла Вильямса.

Использование дополнительных ордеров, ограничивающих прибыль или убытки трейдера, помогает автоматизировать процесс торговли и избавляет от необходимости постоянного наблюдения за поведением цены в торговом терминале.

Выставив фиксирующие ордера, можно смело заниматься другими делами, тогда как все дела в мире финансовой независимости делаются без личного участия, под неусыпным контролем стоп-лосс и тейк профит ордеров.

Take Profit ▷ Французский перевод

Take Profit ▷ Французский перевод — Примеры использования Take Profit в предложении на английском языке Определяем цель — Take Profit должен превышать Stop Loss. Определитель объекта — зафиксировать Take Profit doit dépasser le Stop Loss. Take Profit — это уровень фиксации прибыли. Take Profit est l’endroit où le niveau Take Profit devrait être défini.В нижнем поле отображаются уровни Stop Loss и Take Profit . Dans le champ inférieur, les niveaux Stop Loss et Take Profit sont affichés.

Как наиболее эффективно установить тейк-профит? | FXSSI

Если вам кажется, что цена не достигает уровня вашего тейк-профита намеренно и постоянно или вы просто не знаете, где установить тейк-профит, вы попали в нужное место.

В этой статье мы узнаем, на каких уровнях установка тейк-профита более эффективна, и выделим некоторые характеристики поведения рыночной «толпы» при установке тейк-профита.

Во-первых, давайте определим, какой тип тейк-профита (TP) можно считать правильно установленным.

Теоретически, тейк-профит , который (в дополнение к потенциалу, определенному в ордере) имеет дополнительную вероятность срабатывания различными колебаниями, например рыночным шумом или ложными пробоями цены, можно рассматривать как правильно установленный.

Другими словами, TP должен быть установлен на уровне, который может быть случайно задан ценой, даже если вы открыли сделку не в том направлении.

Важно понимать ряд характеристик поведения большинства участников рынка при размещении ордера Take-Profit.

Уловки установки тейк-профита

  1. В отличие от стоп-лоссов, тейк-профиты устанавливаются почти всеми трейдерами из-за торговой психологии. Вспомните, как часто вы хотите вообще забыть о стоп-лоссах. На следующем рисунке вы можете увидеть разницу между стоп-лоссом и тейк-профитом в размере:
  2. Нет такого классического представления о том, где нужно выставлять ТП. В большинстве случаев TP устанавливается в соответствии со стратегией на основе паттернов, индикатором или вообще случайным образом. Если мы соберем данные о тейк-профите, установленном большим количеством трейдеров, и нарисуем гистограмму, показывающую зависимость определенной цены от объема ордеров Take-Profit, открытых по данной цене, мы увидим, что объем был равномерным. распределяется по всем ценам в целом.

Лучшие уровни для установки тейк-профита

Мы воспользуемся подходом, идентичным тому, который использовался в статье о стоп-лоссах, чтобы определить правильные уровни для установки тейк-профита.

Напоминаю, что мы наблюдали за областями, в которых накопилось много стоп-приказов, и пытались обойти эти области, чтобы установить правильный стоп-лосс. Что касается TP, мы будем использовать области накопления ордеров как возможность повысить наши шансы на успешную сделку.

Давайте посмотрим на уровни, на которых накапливаются стоп-приказы (данные взяты из стакана):

Здесь более высокая вероятность движения цены по областям.Чтобы не говорить без доказательств, приведу пример того, как цена «пробивает» уровни:

Выводы:

Правило, лежащее в основе регулярных заказов на выбывание, следующее: большинство должно проиграть, чтобы меньшинство получило прибыль. Поэтому оправдывает себя стратегия выставления ордеров «против рыночной толпы».

Я не смею называть конкретный тейк-профит неправильным, поэтому выделю нейтральный и правильный тейк-профит:

Нейтральный TP — это TP, установленный случайным образом или на основе стратегии, но независимо от уровней накопления ордеров и круглых уровней цен.В этом случае вероятность фиксации прибыли равна качеству сделки.

Правильный TP — это TP, установленный в соответствии с вашей торговой стратегией, но с учетом уровней накопления ордеров и круглых уровней цен. На практике он отлично работает, даже если вы открываете сделку не в том направлении.

Мы определили правильный тейк-профит. Теперь давайте узнаем, где его установить.

Где правильно установить TP:

Не может быть единственного правильного тейк-профита для конкретной сделки, так как их может быть много в зависимости от долгосрочного характера вашей стратегии.Способы установки правильного тейк-профита показаны на картинке справа:

Вы можете установить тейк-профит, например, на графиках M30, где вы должны следить за предыдущими ценовыми максимумами и минимумами или круглыми ценовыми уровнями. Основное сообщение, которое мы хотим передать вам в этой статье, заключается в том, что независимо от уровня, на котором находится ваша цель по прибыли (это зависит от вашей стратегии), тейк-профит следует перемещать на уровни поддержки и сопротивления и круглые уровни цен.

Как установить стоп-лосс и тейк-профит в MT4

Управляйте риском, устанавливая стоп-лосс и тейк-профит в MetaTrader 4

Платформа MetaTrader 4 предоставляет множество функций, которые помогают трейдерам совершать сделки с пониженным финансовым риском.Первое и самое важное, что вы можете сделать, — это внимательно следить за своими сделками и прибылями. Прикрепление ордеров Stop Loss и Take Profit к сделкам — это вариант, который большинство трейдеров используют для управления своими позициями без необходимости их постоянного наблюдения. Другой способ управлять торговым риском — размещать лимитные и стоп-приказы. В последнем случае будет активирован маржинальный вызов и уровень ликвидации, заранее определенные торговой компанией.

Эта статья поможет вам установить стоп-лосс и тейк-профит в MT4.Если вы используете MetaTrader 5, прочтите нашу статью о MT5.

Этот учебник по MetaTrader 4 научит вас:

  • Что такое стоп-лосс и тейк-профит;
  • Как установить стоп-лосс и тейк-профит в MT4;
  • Как рассчитать уровень Stop для вашего ордера;
  • Как изменить стоп-лосс и тейк-профит после размещения ордера;

Что такое стоп-лосс и тейк-профит?

Stop Loss (S / L) и Take Profit (T / P) — это лимитные ордера, которые точно определяют ценовой уровень, при котором позиция автоматически закрывается, чтобы минимизировать убытки или зафиксировать прибыль.

Это инструмент, который часто используется трейдерами для управления торговыми рисками, использование S / L является одним из методов предотвращения требований о внесении маржи и ликвидации открытых позиций. Чтобы быть эффективными, S / L по сделке должен быть размещен выше уровня маржинального требования.

Преимущество использования S / L и T / P состоит в том, что трейдерам не нужно беспокоиться о выполнении сделок вручную, эмоциональной торговле или застревании у компьютера в ожидании определенной цены. Трейдерам необходимо понимать характеристики каждого рынка, на котором они торгуют.На некоторых рынках наблюдается разрыв изо дня в день. Акции являются ярким примером этого, нередко акции имеют разрыв более 1% от сессии к сессии. Трейдерам необходимо учитывать это в своих S / L и T / P, как если бы рыночный разрыв выше или ниже их цены, S / L или T / P не могут быть заполнены по целевой цене, они будут заполнены при следующей доступной цене. цена. Это может привести к большим убыткам, если цена откроется ниже цены S / L трейдера.

Ордера

S / L и T / P могут быть размещены на уровнях, основанных на анализе рынка, моделях тренда и различных индикаторах.

Шаг 1 — Как установить стоп-лосс и тейк-профит в MT4

Изменить сделку в окне ордера

В окне ордера вы можете изменить свой ордер, начиная с объема ордера (размера лота) и установив стоп-лосс или тейк-профит. После того, как вы нажмете стрелки в полях S / L и T / P, появится текущая цена, и вы сможете изменить ее оттуда.

Если вы хотите узнать больше о размещении и закрытии сделок, прочтите статью EightCap «Как открывать и закрывать сделки в MetaTrader 4?» руководство.

Если вы установили S / L или T / P слишком близко к текущей цене, будет показано сообщение «Invalid S / L or T / P».

Как рассчитать уровень стопов для инструмента

Чтобы начать вычисление, на каком уровне должны быть размещены ваши S / L и T / P, перейдите к инструменту, которым вы хотите торговать, в Обзоре рынка и выберите «Specification» из контекстного меню (щелкните правой кнопкой мыши).

В новом открывшемся окне вы можете увидеть «Уровень стопов» для инструмента.Это число показывает минимальную разницу между текущей ценой и уровнями S / L или T / P, которые вы хотите установить. Эта разница измеряется в пунктах. Это означает, что если «стоп-уровень» для инструмента равен 30, а текущий уровень цен, например, 1,32136, и вы решаете купить, вам необходимо установить S / L не ниже 1,32106 и T / P на уровне не менее 1,32166. После того, как вы отправите заказ, отобразится сообщение, подтверждающее успешное размещение сделки.

Если вы хотите узнать больше о пунктах и ​​их расчете, прочтите статью EightCap «Что такое пункт?» и «Как рассчитать пункты?» статьи.

Шаг 2 — Как изменить стоп-лосс и тейк-профит в MT4

Вы можете добавлять и изменять S / L и T / P после того, как вы уже разместили заказ. В окне Терминала на вкладке «Торговля» вы можете увидеть все свои открытые сделки. Щелкнув правой кнопкой мыши по сделке, вы можете закрыть, изменить или добавить трейлинг-стоп. Выберите в меню «Изменить или удалить заказ».

Откроется окно изменения с разделом «Изменить порядок», где вы можете увидеть «Уровень стопов» инструмента и кнопки «Копировать как» (синего и красного цвета).Они копируют текущую цену в поля S / L и T / P, что позволяет вам легко изменять уровни. Если введенные вами числа недействительны, большая кнопка «Изменить» внизу станет серой, сигнализируя вам о необходимости внести исправления. Когда будете готовы, нажмите кнопку, чтобы отправить изменения. Новые уровни S / L и T / P появятся в Терминале и на графике.

Для изменения стоп-лосса и тейк-профита вы также можете использовать линии S / L и T / P на графике, просто перетаскивая их мышью.Если вы используете графики для своей торговли, это самый простой метод.

Часовой пояс AEST.

Tradingview: построение стоп-лоссов и тейк-профитов

В этой статье мы кратко рассмотрим построение стоп-лоссов и тейк-профитов. Этот метод уже был описан в нескольких сообщениях на этом сайте, но никогда не было специальной статьи на эту тему, и запросы по этой теме все еще время от времени приходят!

Построение стоп-лоссов и тейк-профитов

В Pine Script отправляйте стоп-лосс и тейк-профит, используя параметры stop и limit для стратегии .exit () и strategy.order () функций. Фактически, функция strategy.entry () также поддерживает отправку стоп-ордеров и limit . Однако это будет считаться входом, а не стоп-лоссом или тейк-профитом, и поэтому выходит за рамки данной статьи. При этом методы, использованные в этой статье, можно использовать для записей и практически любой линии, которую вы хотите отслеживать / строить.

Отправка заказов

Есть несколько причин, по которым людям иногда бывает сложно построить линии стоп-лосса и тейк-профита:
  1. Они используют параметры прибыль и убыток вместо стоп и лимит
  2. Они рассчитывают уровень стоп-лосса и / или прибыли один раз при входе.
Прибыль и убыток измеряются в тиков . Таким образом, числа, которые мы используем для ввода этих параметров, не обеспечивают естественного уровня цен, который мы можем построить. Таким образом, потребуется немного больше работы, чтобы построить уровень. Примечание: Для получения дополнительной информации о различных вариантах стоп-лосса см. Эту статью. Второй элемент в списке выше часто используется, когда пользователи хотят использовать более сложный расчет для своего стопа, и некоторые части этого расчета могут меняться между барами.Например, одним из распространенных запросов является установка стопа длинной записи на low ATR ( A verage T rue R ange). Если вы не разместите функцию strategy.exit () внутри оператора if , вы можете обнаружить, что стоп-линия отскакивает от каждого бара при обновлении значения ATR .

Пример

Прежде чем перейти к решению, давайте рассмотрим быстрый пример размещения strategy.exit () внутри оператора if на случай, если у вас возникнут проблемы с его визуализацией.В приведенном ниже примере будет вычислен стоп-уровень , уровень и заказ будет отправлен только один раз при выполнении условия longCondition или shortCondition .
 // @ версия = 3
стратегия («Моя стратегия», overlay = true)

ATR = atr (7)

longCondition = crossover (sma (близко, 100), sma (близко, 200))
если (longCondition)
    stop_level = low - ATR
    profit_level = закрытие + ATR
    strategy.entry («Мой длинный идентификатор входа», strategy.long)
    strategy.exit ("TP / SL", "My Long Entry Id", stop = stop_level, limit = profit_level)

shortCondition = crossunder (sma (близко, 100), sma (близко, 200))
если (короткое условие)
    stop_level = high + ATR
    profit_level = close - ATR
    стратегия.entry ("My Short Entry Id", strategy.short)
    strategy.exit ("TP / SL", "My Short Entry Id", stop = stop_level, limit = profit_level) 
Это приведет к диаграмме, которая будет выглядеть примерно так:

Решение для печати

Ключом к построению стоп-лоссов и тейк-профитов является создание серии (новая линия / переменная), которая обновляется только при обновлении стоп-лосса. Например, если вы отправляете стоп-лосс только один раз, когда выполняется условие longCondition , то мы аналогичным образом обновляем только нашу новую серию в это время.В противном случае мы сохраняем то же значение, что и на предыдущем баре. Мы можем сделать это с помощью так называемого тернарного условного оператора. Щелкните по этой ссылке, чтобы ознакомиться с более подробным руководством по ним. Приведенный ниже пример расширяет первый пример, чтобы построить линии и зафиксировать уровни.
 // @ версия = 3
стратегия («Моя стратегия», overlay = true)

ATR = atr (7)

longCondition = crossover (sma (близко, 100), sma (близко, 200))
если (longCondition)

    strategy.entry («Мой длинный идентификатор входа», strategy.long)
    

shortCondition = crossunder (sma (близко, 100), sma (близко, 200))
если (короткое условие)

    стратегия.entry ("My Short Entry Id", strategy.short)
    
long_stop_level = na
long_profit_level = na
long_stop_level: = longCondition? низкий - ATR: long_stop_level [1]
long_profit_level: = longCondition? close + ATR: long_profit_level [1]

short_stop_level = na
short_profit_level = na
short_stop_level: = shortCondition? высокий + ATR: short_stop_level [1]
short_profit_level: = shortCondition? закрыть - ATR: short_profit_level [1]

strategy.exit ("TP / SL", "My Long Entry Id", stop = long_stop_level, limit = long_profit_level)
стратегия.exit ("TP / SL", "My Short Entry Id", stop = short_stop_level, limit = short_profit_level)
    
график (стратегия.размер_позиции <= 0? na: long_stop_level, color = red, style = linebr, linewidth = 2)
сюжет (размер_стратегии <= 0? na: long_profit_level, color = green, style = linebr, linewidth = 2)
сюжет (размер_стратегии> = 0? na: short_stop_level, color = red, style = linebr, linewidth = 2)
plot (strategy.position_size> = 0? na: short_profit_level, color = green, style = linebr, linewidth = 2) 

Комментарий

Прежде чем мы начнем, стоит отметить, что приведенный выше пример может быть реализован с помощью valuewhen () .Это описано в разделе «Сохранить переменную / сохранить значение для последующей публикации». Тем не менее, рекомендуется ознакомиться с тернарными условными операторами, поскольку они позволят вам создавать некоторые сложные и уникальные скользящие стоп-лоссы. Хотя код кажется длиннее, на самом деле между первым и этим примером есть лишь несколько изменений. Во-первых, strategy.exit () больше не следует помещать внутри оператора if . Когда мы это сделаем, мы начнем обновлять порядок на каждом баре.Однако, поскольку наша ценность не меняется, это не имеет значения. Далее рассчитываем наши уровни. Когда мы это делаем, мы должны сначала объявить каждую серию с long_stop_level = na . Это связано с тем, что код написан в версии 3 pinescript, и если мы хотим сослаться на предыдущее значение той же серии (например, long_stop_level [1] ), мы получим сообщение об ошибке, если сначала не объявим его. Тернарные условные операторы сначала могут показаться устрашающими, но по сути они говорят (для длинного примера):
  • Если выполняется условие longCondition , установите линию на low ATR .
  • Если нет, сохранить предыдущее значение.
Наконец, мы просто делаем небольшой творческий замысел, чтобы убедиться, что мы перестаем рисовать линии, когда мы не хотим их видеть. Это просто помогает поддерживать порядок и порядок. Для этого мы снова используем тернарный условный оператор.

На графиках

После построения диаграмма должна выглядеть так:

Простая альтернатива для фиксированных% стопов / прибыли

Если вы просто хотите установить стоп-лосс или тейк-профит на расстоянии x% от вашего уровня входа, и вы находитесь в пирамиде НЕ (входите в одном направлении несколько раз), то вы можете просто использовать стратегию переменной .position_avg_price для расчета линий. (Обратите внимание, что этот пример также присутствует в учебнике по стоп-лоссу для Tradingview)
 // @ версия = 3
стратегия («Пример стоп-лосса: простой стоп-лосс», overlay = true)

sma_per = input (200, title = 'Период обзора SMA', minval = 1)
sl_inp = input (2.0, title = 'Stop Loss%', type = float) / 100
tp_inp = input (4.0, title = 'Take Profit%', type = float) / 100

sma = sma (близко, sma_per)

stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)

стратегия.entry ("Простой вход SMA", strategy.long, when = crossover (close, sma))

strategy.exit («Stop Loss / TP», «Simple SMA Entry», stop = stop_level, limit = take_level)

сюжет (sma, цвет = оранжевый, ширина линии = 2)
сюжет (stop_level, color = red, style = linebr, linewidth = 2)
plot (take_level, color = green, style = linebr, linewidth = 2) 
Мини-комментарий
Когда у нас нет позиции на рынке, значение strategy.position_avg_price равно на . Это полезно для построения графика, потому что мы можем построить линию стоп-лосса, только когда мы находимся в позиции. na никогда не отображается, поэтому нам не нужно добавлять тернарный условный оператор, как в приведенном выше примере.