Содержание

Валютные своп — что это? Объясняю простым языком

Добрый день, дорогой читатель!

Наверняка вы слышали такое словосочетание, как валютный своп. Однако мало кто знает, что заложено в этом понятии. Большинство статей, посвященных этой теме, написаны так, что, даже прочитав их, вы не сможете понять, о чем идет речь. В этой статье я постараюсь максимально просто объяснить вам смысл этого инструмента.

Что такое валютный своп простыми словами

Говоря просто, это двойная транзакция. При обычных условиях вы продаете валюту, допустим, Центробанку, и на этом ваши отношения заканчиваются. Рассматриваемый инструмент предполагает ситуацию, когда через определенный период времени ЦБ вам перепродает тот же объем валюты.

Цели свопов

Для чего же нужен этот инструмент, спросите вы. Все очень просто. Это необходимо для взаимной помощи и развития торговли. К примеру, не хватает валюты, чтобы погасить задолженность. Или же какой-то стране не хватает денег, чтобы осуществлять международную деятельность. В этих случаях также на помощь приходит валютный своп.

Для каких трейдеров актуален

Особое влияние валютные свопы оказывают на позиционных и долгосрочных трейдеров. Однако здесь не все так просто. У центральных банков разница в процентных ставках не такая и большая. В связи с этим все убытки и начисления не будут оказывать особого влияния.

Исламские счета

Ислам запрещает заработок на ставках. В связи с этим такие счета не предусматривают начислений за перенос сделок на следующий торговый день. Вы, выступая в качестве долгосрочного трейдера, можете вести торговлю без начислений.

Стоит ли трейдерам опасаться свопов

Нет, трейдерам не стоит опасаться свопов. Комиссии не оказывают существенного влияния на результат, даже если сделка удерживается долго.

Пример свопа

Компания, работающая в Англии, хочет выйти на французский рынок. А предприятие из Франции, наоборот, попасть в Англию. Французские банки не горят желанием кредитовать зарубежные организации, так же как и английская сторона.

Единственный выход – брать в стране, где будет налажен сбыт продукции, заем под высокий процент. Такая ситуация мало кого устраивает.

Каждая компания берет заем в своем банке под низкий процент, а затем они обмениваются средствами. В результате компании из Англии и Франции получают то, что они хотят. В этом и состоит смысл валютного свопа.

Виды

Существует несколько видов рассматриваемого инструмента. На каждом я остановлюсь несколько подробнее.

Спот-форвард

Отличается тем, что стороны договариваются о поставке денег через определенный срок, но по курсу, который был в момент подписания соглашения. Поставка валюты должна производиться не позднее чем через 2 дня после заключения договоренности.

Форвард-форвард

Рассматриваемый инструмент похож на спот-форвард: курс валют фиксирован на момент подписания сделки. Однако в этом случае срок сделки может превышать 2 дня.

Короткий валютный спот

Отличается относительно короткой «жизнью» – не более 30 дней. Для примера я приведу следующую ситуацию: первая нога осуществляется сегодня, вторая – завтра.

Отличительные черты валютных свопов

Имеются некоторые особенности:

  • размер зависит не только от курса, но и от комиссии брокера;
  • разница может быть как положительная, так и отрицательная. Зависит от курса валют в обменниках.

Плюсы и минусы

Основное достоинство валютных свопов – снижение валютных и экономических опасностей при проведении сделок с деньгами других стран. К недостаткам я могу отнести только то, что много заработать у вас не получится.


Процесс совершения соглашения с валютным свопом

Прежде всего необходимо провести переговоры. Они происходят между двумя сторонами или при посредничестве третьего лица, как правило, банка. Условия обговариваются по телефону. Человек, купивший валюту, выплачивает контрагенту сумму, определяющуюся как разница валютно-процентной ставки.

Обязательно заключается договор, в котором обговариваются условия, опасности, права и обязанности сторон.

Заключение

На этом мой обзор валютных свопов подошел к концу. Я надеюсь, что с моей помощью вы разобрались в теме. Оставляйте комментарии, если остались ко мне какие-то вопросы, и делитесь материалом с друзьями в социальных сетях.

Спасибо за внимание и до новых встреч!

Что такое своп простыми словами

Если оценивать смысл понятия «своп», то эту торговую схему на товарных рынках простым языком можно охарактеризовать, как «ты мне здесь – я тебе там» – это очень удобная конфигурация построения торгового взаимодействия, которое позволяет радикально широко раскрыть рынки для партнеров, ограниченных, к примеру, инфраструктурной скудностью и физической невозможностью ее преодолеть. Однако на организованном рынке присутствуют также, к примеру, сделки валютного свопа, механизм которых не такой очевидный, как в первом случае. Рассмотрим их структуру подробнее. Рейтинг брокеров для интернет трейдинга.

определение свопопределение своп

Классический товарный своп

Впрочем, для того, чтобы понять, что такое своп финансовый, сначала требуется подробнее осветить сущность свопа классического, а также причины его востребованности.

Предположим, некий рыночный субъект торгует нефтью. Плюс к тому, география его поставок такова, что у него по разным причинам отсутствует выход к морю. То есть, проще говоря, сырье поставляется по трубопроводам только в адрес конкретных потребителей, располагающихся в соседних странах и в государствах, находящихся рядом с соседями. Но амбиции у поставщика высоки – он во что бы то ни стало желает попасть на мировой рынок нефти, просто потому что в отсутствии каких-либо навязываемых ограничений (в данном случае – географических) нефть определенно будет стоить дороже.

Казалось бы, об этом производителю стоит забыть (раз уж ему так не повезло территориально). Однако, если на рынке присутствуют другие компании, добывающие нефть, которые хотели бы попасть на рынки стран-соседей рассматриваемого производителя, то тогда у него появляются шансы договориться даже без того, чтобы вовлекать в этот процесс своих партнеров-покупателей (ведь это через их территорию проходят все трубопроводы, и это они могут их перекрыть).

Наш производитель согласовывает условия поставки с другими нефтяниками, которые (в теории) хотели бы поставлять свою нефть в адрес его реципиентов. А далее он находит покупателей нефти среди тех стран и компаний, которые являются клиентами этих производителей (ведь они чисто теоретически также заинтересованы в расширении географии закупок). И затем с нефтяниками-конкурентами заключается соглашение, которое предусматривает:

  • Частичную поставку нефти (согласованных объемов) в адрес изначальной клиентуры рассматриваемого производителя, как бы, от имени конкурентов.
  • Взамен нефтяники-конкуренты осуществляют поставки в адрес своей клиентуры частично от имени нашего изначального производителя.

Таким образом и формируется схема: ты мне здесь – я тебе там (или наоборот). Объемы поставок при этом согласовываются на основе рыночной силы участников соглашения, а цены уже, как правило, определяются на основе взаимодействия спроса и предложения. В итоге своп позволяет рынку глобализироваться, предоставляя доступ всех производителей ко всем, даже очень отдаленным сегментам покупательского спроса.

Что же такое своп простыми словами? Он характерен отнюдь не только для отраслей, где инфраструктурная ограниченность в силу ее высокой капиталоемкости слишком дорога. Везде, где наблюдается любой тип барьеров любого рода для доступа на рынок с потенциально привлекательным объемом потенциальной выручки, можно наблюдать сделки своп.

Яркий пример – авиационный альянс «SkyTeam», благодаря которому авиакомпании, не летающие в Россию или из нее, имеют возможность продавать билеты даже на внутрироссийские рейсы.

Почему это может быть выгодно для обменивающихся сторон (производителей товаров или услуг)? По нескольким причинам:

  • расширение географии поставок, их диверсификация;
  • более предпочтительные ценовые условия поставок на каком-нибудь удаленном сегменте рынка;
  • высокий потенциал удаленного рынка, на котором лучше присутствовать уже сейчас.

Итак, что же такое своп-сделки? Именно благодаря свопу, происходит вначале либерализация рынка (когда на рынок приходит сразу много производителей), а затем и его глобализация (когда эти производители начинают работать в рамках строгих конкурентных правил). Но в любом случае выигрывают от этого как потребители, для которых снижаются цены, так и сами поставщики, для которых открываются новые рынки.

Своп финансового мира

swap простым языкомswap простым языком

В целом, если говорить о сути понятия, как о получении новых возможностей при наличии определенных ограничений, то своп финансовый от свопа товарного не отличается ничем по содержанию, однако, очень сильно по форме. Всего выделяют 4 типа финансового свопа:

  • сделки валютного свопа;
  • акционный своп;
  • процентный своп;
  • своп по драгоценным металлам.

Рассмотрим их все более подробно.

Валютный своп

Некоторые путают спот и своп. Это суть разные вещи, но они удивительным образом связаны. Спот – это формат организованного рынка, когда поставка товара осуществляется не позднее 72 часов после совершения сделки по его приобретению (или продажи). Валютный же своп в данном случае – это сделка, позволяющая зарабатывать на разнице ставок по кредитам, в разных банках двух стран.

Рассмотрим ситуацию: участник рынка FOREX приобретает евро за доллары. При этом доллары он тратит не свои, а предварительно одалживает их в банке США. Далее, купленные евро он кладет не себе в карман, а на депозит, к примеру, в какой-нибудь банк ЕС. Если проценты по одалживаемым в США средствам меньше, чем тот процент, который выплачивается по депозитам банком ЕС, то владелец средств просто получает доход в виде разницы процентных выплат, не затратив, фактически, ничего.

Однако некоторые могут спросить, почему это называется своп. Разве это не логичный переток капиталов? Просто следует учесть, что на организованном рынке данные сделки автоматизированы и осуществляются в комплексе мгновенно. Поэтому правильнее говорить, что на ФОРЕКСЕ имеет место трейдинг процентных ставок (или валютный своп).

Помимо возможности пассивного заработка, своп в данном случае – это весьма практичный способ для трейдера прокредитоваться под осуществляемые же им с помощью этих же самых денег сделки.

Иными словами, если у вас присутствуют кредитные отношения с банками в разных странах, то заключение сделок в рамках валютного свопа позволит вам торговать валютами этих стран и вовсе без вложения собственных средств. (И речь здесь совсем не идет ни о каком рычаге).

Последний функционал свопа намного более важен по сравнению с получением пассивного дохода. Если мы говорим о трейдерской работе всего на одной валютной паре и при этом длительность заключаемых сделок не превышает трех месяцев, то в данном случае заработок на свопе будет практически нивелирован колебаниями курсов валют – они с лихвой перекроют разницу в процентных ставках.

Своп начисляется в ноль часов по Гринвичу (это в 2:00 по Москве), а потому этот показатель вообще не интересует трейдеров-скальперов, закрывающих сделки до окончания торговой сессии.

Другое дело – возможность прокредитоваться и за счет движения курсов при открытии правильной позиции не только компенсировать себе все возможные потери в связи с невыгодной разницей процентных ставок, но еще и заработать на движении валютных курсов.

схема свопсхема своп

Своп акционный

Казалось бы, это то же самое, что и валютный своп, только вместо наименования валюты следует указать тикер по акциям. Однако это не так, и акционный своп – это в 2 раза более сложная модель, учитывающая сразу 2 глобальных фактора:

  1. Движение курсов валют друг относительно друга.
  2. Движение стоимости акций.

Фондовый рынок принципиально отличается от валютного. На ФОРЕКСе валюты «плавают» друг относительно друга – это означает, что выигрыш одних есть проигрыш других. Что касается рынка фондового (акций, облигаций и пр.), то здесь все тикеры котируются… относительно денег (то есть, валют). Поэтому рост фондового рынка допускает возможность увеличения богатства сразу всех его участников. Просто платить за это приходится пониженной ликвидностью в каждый конкретный момент времени (все-таки, акцию того же «Газпрома» не возьмешь и не побежишь с нею в магазин – а вот с долларом можно).

Поэтому прокредитоваться под акцию стоит намного дороже (сделки РЕПО), чем под те же контракты на покупку/продажу валюты. Впрочем, своп-кредитование под акции сулит операторам сделок намного большие доходы: и трейдерам, и банкам.

Яркий пример – ситуация в России с акциями «Газпрома» в 2004-2005 годах: тогда и укреплялась государственная валюта, и стремительно росла капитализация энергетического гиганта.

операция свопированияоперация свопирования

Процентный своп

Что же такое процентный своп? Звучит, как «масло масляное». На самом деле процентный своп ориентирован на трейдеров, которые предпочитают на финансовом рынке жизнь «рантье». Здесь трейдеру достаточно просто внимательно отслеживать процентные ставки в разных банках, а далее занимать средства там, где ставки по средствам, выдаваемым в кредит, ниже, чем ставки по тем же классическим депозитам.

Такая ситуация, в частности, наблюдалась в 2012 году, когда в Европе ставки по депозитам, равно как и ставки по кредитам приобрели отрицательное значение (в связи с «перегретостью» экономики ЕС). Это означало, что если брать у банка деньги в долг, то банк тебе еще и готов был платить проценты. Теоретически это давало возможность занимать средства на европейских организованных площадках и «переставлять» их американским заемщикам. Многие трейдеры так и поступали, и ограничения здесь – чисто технические (кредитный лимит и пр.).

процентный своппроцентный своп

Своп по сделкам с драгоценными металлами

Драгоценные металлы по своей ликвидности порой рассматриваются в качестве замены денег. Речь идет о пресловутом обеспечении тех обязательств или даже валют, которые не пользуются особым доверием со стороны инвесторов.

Рассмотрим такой случай: к примеру, международная корпорация выпускает свои обязательства (облигации) для финансирования инвестиционного проекта в какой-то стране и в этой же стране эти обязательства и размещает. Однако продажи облигаций идут вяло: инвесторы плохо оценивают перспективы рынка производимого корпорацией товара, да и вообще, мало ли причин может быть.

Тогда руководство корпорации авалирует свои облигации, к примеру, золотом. Означает ли это, что компания вынуждена была купить несколько тонн драгоценного металла? И да, и нет: никакого золота приобретено не было, вместо этого были куплены опционы колл на золото с поставкой и исполнением в аккурат к первой купонной выплате по облигациям.

Это дает компании возможность не понижать ликвидность своих активов, сначала покупая, а потом продавая металл физически. Что же такое сделка-своп в данном случае? Это взаимоувязанные по условиям транзакции, приведенные к одному моменту времени.

Резюме

Сделки своп в том или ином своем виде направлена на то, чтобы оптимизировать как перемещение финансовых, так и материальных капиталов во времени и пространстве:

  • Вместо того, чтобы реально гонять самолеты в далекую страну, можно договориться с местным перевозчиком и, поделившись с ним домашней долей рынка, приобрести возможность осуществлять авиаперевозки (продавать билеты) на рынке далекой страны.
  • Вместо того, чтобы переводить средства из банка в одной стране в другую страну, чтобы выгоднее разместить их на депозите, можно открыть разнонаправленные валютные позиции и, прокредитовавшись в одном банке (где дешевле), получать доход в том банке, где по депозиту платят более выгодные проценты.

При этом никаких движений денег через границу не происходит (что особенно важно с точки зрения законодательства о выводе капиталов за рубеж) – границу пересекают одни лишь обязательства.

Своп сильно упрощает жизнь всем, кто в нем участвует, а снижение общего уровня транзакционных издержек всегда в итоге приводит к удешевлению поставляемой продукции: товаров или услуг. (Особенно это заметно на рынке энергоносителей).

Своп (SWAP) что это такое простыми словами

Новые люди на бирже Форекс обнаруживает множество непонятных для себя вещей, которые заставляют их полагать, что зарабатывать в таком месте довольно проблематично. Если знать об основных важных инструментах в экономике, то ситуация сразу проясняется. Своп (swap) – это один из основных инструментов, на котором построена работа на Форекс.

Главный смысл торговли на Форекс

Чтобы лучше понять, что представляет из себя инструмент своп, нужно более детально ознакомиться с сутью работы биржи Форекс, функционирования основных механизмов на рынке и особенностями действий трейдера при открытии очередной торговой операции. Стоит рассмотреть это более детально на примере. Если приобретать валютную пару EUR/JPI, то можно услышать от опытных трейдеров привычную фразу «купил котировку». На самом деле эта фраза не совсем корректна, ведь понятие «котировка» представляет собой соотношение стоимости двух валют. Поэтому как таковое купить это соотношение в принципе нельзя.

Под покупкой валютной пары из представленного примера евро/японская иена подразумевается открытие одновременно двух сделок. Одна из них – это покупка евро, вторая – продажа йены. То есть каждый трейдер делает ставку на повышение первой валюты и снижение второй.

Но также у неопытных людей в этом деле могут возникать другие сопутствующие вопросы: как можно торговать тем, чего у тебя нет? В частности, торговать определенной валютой. Ведь можно открыть счёт в рублях или долларах, но нет возможности открывать его в другой валюте, например, в йене. Каким образом мы будем торговать ею на рынке? Вслед за этим вопросом появляется еще масса других: Кто нам будет продавать евро? Возможно, брокер? Может быть другие трейдеры или банк? На все эти вопросы есть довольно простые и понятные ответы. Точнее, они сводятся к всего одному слову – своп. Именно расшифровка этого понятия позволит нам продавать ту валюту, которой у нас нет в распоряжении и покупать любую другую из бесконечного в запаса. Но как всё происходит по факту и что такое своп простыми словами?

Когда трейдер на бирже нажимает кнопку «Открыть ордер», происходят такие действия:

  • Выдается кредит из Центрального банка того государства, с чьей валютой выполняется операция, а конкретно продажа. На выбранном примере эта страна Япония. Как и полагается, за оформленный кредита нужно отдать проценты, согласно курсу ЦБ.
  • Необходимо поменять взятую в кредит валюта в ЦБ той державы, чью валюту мы хотим приобрести. Согласно примеру, это Европейский ЦБ. Но после этой операции полученная сумма в евро не приходят сразу к трейдеру, она остаётся в банке как вклад, поэтому на неё начисляются проценты.

Какой результат такой операции? Так как мы взяли кредит в Японском банке, нам необходимо выплачивать ему проценты. Но зато Европейский банк сам выплачивает нам проценты за вклад. Разница между этими двумя процентными начислениями банков и будет нашим свопом. При этом стоит заметить, что показатель может быть как положительным, так и отрицательным.

Если представить, что у ЕЦБ процентная ставка 2%, в японском 1%, то swap будет их разницей и составит 1%. На нём мы сможем что-то заработать, если будет открыта операция на покупку EUR/JPI. Если при тех же условиях в Японском ЦБ ставка составит 3%, то своп будет отрицательным. По кредиту придётся отдавать больше, чем мы будем получать за вклад.

На таком принципе основывается торговля на Forex. Без инструмента своп можно было бы осуществлять только односторонние действия – покупать валюту, но не продавать ее. Этот инструмент позволяет использовать прогнозирование на любых котировках, направлениях и валютах.

Брокерская контора Мин. депозит Мин. ставка Бонус Демо-счет Лицензия
Binomo 10$ 1$ До 100% Да ЦРОФР
FinMax 100$ 5$ До 150% Да ЦРОФР
Migesco 5$ 1$ До 110% Да ЦРОФР
Бинариум 9$ 1$ До 60% Да ЦРОФР
24option 200$ 24$ До 100% Да CySEC

Определение своп простым языком

Пришло время определиться с тем, что такое swap на бирже простым языком.

Своп – это разница между процентной ставкой того банка, чью валюту вы приобретаете и процентной ставкой банка, чью валюту вы продаете. Своп может иметь положительное и отрицательное значение. При одинаковых ставках обоих банков может отсутствовать.

Что делать с таким инструментом, как своп, стоит ли его опасаться, избегать или обращать на него внимание? Не стоит этого делать, если вы сохраняете свою ситуацию периодом до 3 месяцев. В этой позиции размер свопа будет не ощутим, так как колебания валютной пары будут более сильными и покроют убыток или превысят прибыль, которые будут доступны по свопу.

Особенности начисления свопа, кому он необходим

Свопирование будет осуществляться за перенесение позиции на другой день. В этом случае скальперы или те люди, которые торгуют на бирже «внутри дня», не зависят от положительного или отрицательного значения свопа. Начисление своп осуществляется по Гринвичу в 00:00 или в 2:00 по московскому времени.

Тем трейдерам, которые сохраняют позицию более 7 дней, стоит обратить внимание на размер свопа. Если появится ощутимая разница между процентными ставками банков, трейдер может либо понести существенные убытки, либо получить хороший доход. Но такие ситуации происходят очень редко. В основном ставки банков ведущих мировых стран не способны принести серьезные убытки или прибыль. Если вы не знаете, где на терминале искать своп, можете взглянуть на рисунок:

Что делать долгосрочникам? Безсвопные счета

Если вы занимаетесь торговлей на одной позиции в течение 1 квартала, можно открыть безсвопные счета. Стоит знать, что при таком выборе будет отчисляться повышенный спред, но влияния это на прибыль не окажет. О такой возможности открытия безсвопного счета нужно подумать заранее и указать этот пункт при регистрации, так как по умолчанию будет открыт стандартный. иже в таблице собраны брокеры, которые предоставляют такую услугу:

БрокерForex4youLiteForexGrand CapitalИнстаФорексRoboForexEXNESS
Спредот 2 пунктовот 0,1 пунктаот 0 пунктов от 3 пунктовот 0,4 пунктовот 0,1 пункта
 Мин. депозит0,02$ 10$ 10$1$ нет нет
Год создания2007 20052006 2007 2009 2008
ПАММ-счета есть естьестьестьестьнет
Кредитное плечо (макс.)1:500 1:10001:5001:10001:500 1:2000

Стоит ли свопам доверять

Сразу после внедрения системы прошла волна массовых опасений. Однако сейчас популярность Форекса настолько высока, что люди попросту перестали бояться. Сейчас людям не принципиально важно, как именно стоит торговать, главное, чтобы этот процесс приносил прибыль, но при совершении разумных действий. Для этого понадобятся базовые знания, разработка подходящей торговой стратегии и выбор надежного брокера. В этом случае свопы не смогут стать никакой преградой к получению стабильного и высокого дохода.

Вся правда о свопах

  • На свопах невозможно потерять финансы независимо от срока выдержки определенной позиции. Объяснение поэтому довольно простое – большое кредитное плечо, которое предлагает брокер, и существенные изменения валютных курсов. Не стоит опасаться того, что при умелом прогнозировании и открытии торговой операции вся прибыль «уйдёт» в своп. Это не так. Он может положительным образом повлиять на прибыльность в небольшом объеме, но по сути он совсем небольшой, чтобы существенно влиять на исход входа в рынок.
  • На свопах невозможно получить прибыль – аналогично тому же, как и нельзя потерять деньги из-за маленькой величины. Полагаться нужно исключительно на ваше прогнозирование без использования свопа. Быть осторожными следует скальперам, не стоит им оставлять позиции на другой день из-за положительного свопа. Все торговые операции внутридневного типа требуют закрытия сделки в течение дня, от этого идёт ее название. Самой большой ошибкой трейдера считается нарушение торговой стратегии, за которую нужно будет заплатить из собственного капитала.

В качестве заключения

Ещё раз стоит закрепить наиболее простое понятие свопинга. Swap называется разница между двумя процентными ставками, результат которой может быть отрицательным и положительным. Эта разница будет начислена на все открыты торговые операции в 2:00 по московскому времени или 00:00 по Гринвичу. Но не стоит рассчитывать на то, что своп существенно повлияет на вашу прибыль. При торговле наиболее распространёнными мировыми валютными котировками своп будет очень трудно заметить из-за колебаний графика. Но вот при выборе нестандартных валют стран Третьего Мира или при выдержке позиции больше 3 месяцев лучше всего открывать безсвоповые счета.

Что означает своп на рынке Форекс и для чего он нужен

Каждый трейдер, хоть раз оставлявший позицию на ночь (а таких трейдеров, вероятно, большинство), сталкивался с зачислением или списанием небольшой суммы в разделе «своп» (или Forex Swap ). Это сумма увеличивается с каждым днем в том случае, если позиция остается открытой и переносится с одного дня на другой. Примечательно то, что постепенно величина свопа может дойти до весьма существенных цифр и превратить даже прибыльную позицию в убыточную.

Но бывает и обратная ситуация, когда свопы добавляют к позиции значимую часть прибыли, только потому что срок удержания позиции был долгим, а разница в ставках достаточно велика. Но давайте не будем спешить и рассмотрим все по порядку, хотя внимательный читатель уже догадался, что речь пойдет о разнице ставок, что собственно, и является основой списания или начисления свопов.

своп форекс

Что такое своп на бирже

Когда употребляют термин своп, обязательно надо уточнять, о каких свопах идет речь. Хотя этот термин достаточно специфический и, казалось бы, должен означать весьма конкретный процесс (или конкретный инструмент), в данном случае это не так, и термин «своп» имеет несколько разных значений, относящихся к финансовой сфере.

В банковской сфере кредитный своп — это инструмент, с помощью которого банки и финансовые институты хеджируют (страхуют) свои риски, и, если говорить упрощенно, обменивают деньги по фиксированной ставке на деньги по плавающей ставке, тем самым нивелируя влияние изменения процентных ставок.

Кредитный дефолтный своп — это довольно сложный инструмент, но в этой статье мы поговорим вовсе не о кредитном свопе, а рассмотрим подробно значение и влияние того свопа, который каждый трейдер видит в своем MetaTrader 4 или 5 терминале в том случае, если позиция, которую он открыл, не закрывается в течении дня и переносится на следующий.

Своп простыми словами — это разница между ставками, которую с трейдера списывает или начисляет брокер в зависимости от того, удерживает трейдер длинную или короткую позицию. Величина свопа зависит от величины процентных ставок. Откуда же берется ставка? Чтобы объяснить природу возникновения свопов, мы начнем издалека и заодно расскажем об интересной стратегии, которая получила название Carry Trade. Она очень ясно отображает суть свопов.

Часто в трейдерской среде мы слышим выражение Carry Trade, но не каждый начинающий трейдер знает значение этого словосочетания. Carry Trade это торговая стратегия на свопах. Особенно популярным был Carry-Trade до финансового кризиса 2008-го года, когда ставки в ряде стран выросли до многолетних уровней, в то время как в других странах они оставались близки к нулевым. Чтобы объяснить этот феномен, мы приведем пример из реального мира, а не мира финансовых рынков.

Представим, что сейчас, например, 2007 год и некая международная корпорация, имеющая филиалы и представительства в большинстве финансовых центров мира, решила взять кредит в Японии, где ставки уже примерно 15 лет остаются на близких к нулю уровнях. Компания эта достаточно надежная, и банки готовы выдать ей кредит с очень низкой процентной ставкой, практически близкой к ключевой ставке Центрального банка. Допустим, уровень ставки, по которой корпорация получит кредит, будет равна 1 проценту.

В то же самое время, чуть южнее есть другое государство, например, Новая Зеландия, где монетарная политика Центрального Банка сильно отличается от монетарной политики Японского ЦБ. То есть Новозеландский Центральный Банк или, если говорить точнее, Резервный Банк Новой Зеландии (RBN) в целях борьбы с инфляцией (речь идет о 2007-ом годе) повысил ставку до 7 процентов год годовых.

Вероятно,вы уже догадались, как на этом можно заработать, но давайте наберемся терпения. Корпорация незамедлительно переводит деньги на свой счет в Новой Зеландии и кладет на обычный сберегательный счет в банке, то есть делает депозит. Представим, что ставка по депозитам в Новой Зеландии такая же, как и ключевая ставка Центрального Банка, то есть равна 7 процентам годовых.

Получается, что взяв кредит в Японии по ставке 1 процент, наш участник (Корпорация) разместил выгодно средства в Новозеландском банке под 7 процентов годовых безо всякого риска? Не спешите с выводами. Ведь чтобы разместить в Новозеландском коммерческом банке депозит под 7 процентов, нужно обменять взятый в иенах кредит на валюту Новой Зеландии, то есть новозеландский доллар (кстати, его на трейдерском сленге называют киви, по аналогии с птицей, которая как раз на этом новозеландском долларе и изображена).

start trading rus

Итак, Корпорация конвертирует валюту из иен в киви и делает это, естественно, по текущему курсу (для простоты представим, что он равен 50, то есть, чтобы купить 1 новозеландский доллар, он же киви, нужно 50 японских иен).

Возможность заработать на разнице ставок в двух странах привлекает многих, и на рынок приходит огромное количество участников, которые точно так же берут кредиты в японских иенах и размещают на депозите в новозеландских долларах. Как вы думаете, что произойдет с курсом NZD/JPY, если на рынок хлынет огромное количество участников, заинтересованных в «быстрых» деньгах, практически без риска?

Рост спроса, конечно же, приведет к росту курса. Или, если представлять в цифрах, то курс с 50 дойдет, например, до 100. Если продается все больше японских иен и покупается все больше новозеландских долларов, то курс последнего растет по отношению к японской иене. Так что в итоге курс уже 100.

Но в какой-то момент надо было закрывать сделку, и ровно через год, когда пришло время платить по кредиту и получать доход по депозиту, Корпорация решила выйти из сделки и зафиксировать прибыль, тем более курс вырос к этому моменту. При чем тут курс? Все просто — ведь сняв новозеландские доллары с депозита для закрытия кредита, их снова надо обменять на японские иены.

Но! Теперь иен получится ровно в 2 раза больше — и это без учета тех 6 процентов разницы. Курс уже 100 вместо тех 50, которые были при конвертации денег из Японии в Новую Зеландию. Таким образом, Корпорация отдает киви, забирает в 2 раза больше иен, зарабатывает на разнице в ставках, а в самом конце этой замысловатой операции возвращает кредит в японских иенах, получая при этом значительный профит!

Этот пример сильно приближен к реальности (даже котировки валют в то время были очень близки к тем, которые мы указали в примере) и именно так поступали участники валютного рынка в период до 2008-го года. Они занимали валюту в стране с низкими ставками (и кредитной, и депозитной) и размещали там, где ставки существенно выше.

Но если вы посмотрите на график NZD/JPY (новозеландского доллара против японской иены) в период после 2007-2008-го года, то заметите, что котировки резко обвалились. Неужели упал торговый оборот между странами или случилось что-то еще столь же критическое?

своп форекс

Источник: Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition, NZD/JPY График Weekly — диапазон данных: с 11 февраля 2007 года по 10 августа 2014 года. — Обратите внимание: прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Графики, приведенные в данной статье, являются иллюстративными и не являются торговой рекомендацией.

Нет, это участники из предыдущего примера стали экстренно выводить депозиты из новозеландских банков и, обменяв их на японские иены, возвращать кредиты, взятые в Японии. Даже не важно, что послужило причиной, хотя известно, что причиной выхода из этой сделки под названием Carry Trade стала угроза приостановки роста ставок в Новой Зеландии (и не только там) и даже возможность скорого снижения ставок в той же Новой Зеландии и вообще по всему миру.

Вскоре так и случилось, — ставки по всему миру стали снижать (только в Японии ее снижать было уже некуда).

Но при чем тут своп? Собственно, когда мы покупаем одну валюту против другой на заемные деньги (а маржинальная торговля или торговля с кредитным плечом и предполагает, что деньги заемные), мы делаем то же самое. Только операция эта происходит на одном счете, на нашем брокерском счете и никаких кредитов в банках Японии и депозитов в банках Новой Зеландии мы не берем.

И вот эта разница, будь она положительной или отрицательной, и является величиной свопа, которая или списывается, или начисляется каждую ночь.

Как и было выше сказано, когда мы в Metatrader 5 покупаем пару NZD/JPY и удерживаем лонг позицию через ночь, в 00:05 по EET получаем на счет (внутри того же Metatrader в разделе «Swap»), начисленную положительную сумму. Это практически то же самое, что и взятие кредита в Японии и открытие сберегательного счета в Новой Зеландии, с целью заработать на относительно большой разнице в ставках, установленных центральными банками этих стран.

Почему 00:05, а не 00:00? Дело в том, что торговые сессии длятся с 00:05 до 23:59. Время с 23:59 до 00:05 — это техническая пауза, необходимая для перезагрузки серверов.

своп форекс

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5

Конечно, прибыль образуется исключительно в том случае, если курс приобретения пары NZD/JPY ниже курса покупки. То есть, разница между ценой покупки и ценой продажи может увести позицию в убыток, и никакая разница в ставках, начисляемая ежедневно, не поможет избежать убытков. Давайте посчитаем, что бы случилось со счетом, если бы мы ровно неделю назад на открытии рынков в понедельник вошли бы в длинную позицию (Buy) по NZD/JPY и закрыли бы позицию ровно через неделю, то есть на открытии 21 октября 2019-го года.

Итак, 14-го октября 2019-го года, ровно на открытии рынка (то есть в ночь с воскресенья на понедельник) была открыта позиция в 1 лот по паре NZD/JPY. Цена открытия в тот день была — 68,246 (опустим величину спреда, чтобы не усложнять пример). Удержав позицию ровно неделю, мы закрыли ее в ночь с воскресенья на понедельник так же по цене открытия. 21-го октября цена открытия составляла 69,127. Позиция удерживалась ровно 7 дней, включая выходные. Прибыль составила бы 728.12 EUR, а начисленный своп 2,31 EUR.

Так же возможна и обратная ситуация — если котировка упадет, на счет будет начислен отрицательный своп .

Валютный своп Пример

своп форекс

Источник: Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition, NZD/JPY График D1 — диапазон данных: с 27 февраля 2019 года по 21 октября 2019 года, доступ к которому был осуществлен 21 октября 2019 года в 07:15 BST. — Обратите внимание: прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Графики, приведенные в данной статье, являются иллюстративными и не являются торговой рекомендацией.

Торговля на демо-счете Admiral Markets MetaTrader 5

Демо-счет дает трейдерам возможность торговать без риска. Это означает, что на демо-счете используются виртуальные средства и трейдеры сами выбирают подходящий момент для перехода на торговлю с реальными средствами.

Другие преимущества демо-счета Форекс — это доступ к последним рыночным данным в режиме реального времени, а также к свежайшим торговым данным от опытных трейдеров.

Демо счет Форекс — это отличная возможность потренироваться перед торговлей на реальном счете, выявить свои сильные и слабые стороны и протестировать различные торговые стратегии.

Чтобы открыть демо счет Форекс бесплатно, нажмите на баннер ниже!

демо счет Форекс

Те, кто уже удерживал позицию со среды на четверг, наверное заметили, что в эту ночь величина свопа тройная. Причем, не важно, положительный своп или отрицательный своп — он равен величине обычного свопа, умноженного на три. Почему такое случается и отчего происходит именно со среды на четверг?

Дело в том, что расчеты на финансовом рынке ведутся по правилу Т+3, то есть реальная конвертация происходит через 3 дня. Соответственно, и своп начисляется или списывается формально через 3 дня. Тройной своп в среду это результат начисления разницы в процентах (свопа) за субботу и воскресенье. Если вы завершили неделю с открытыми позициями и фактически удержали позицию до понедельника, то своп за два нерабочих дня будет списан в четверг, а точнее в ночь со среды на четверг.

Клиентам Admiral Markets UK Ltd. делать сложные расчеты, вычитая одну процентную ставку из другой, не приходится. На сайте есть инструмент, помогающий или даже делающий полностью эту работу за вас — «Торговый Калькулятор». Давайте на простом примере убедимся в том, что размер свопа для любой позиции вы можете узнать заранее, просто введя данные в нужные поля.

Итак, представим, что мы собираемся купить самую популярную пару EUR/USD и удерживать позицию ровно двое суток, перенося через ночь 2 раза — с понедельника на вторник и со вторника на среду.

На сайте Admiral Markets в разделе «Начать торговлю» выбираем в меню «Торговый Калькулятор» и видим следующее:

своп форекс

Источник: Калькулятор Трейдера от Admiral Markets, доступ осуществлен 3 апреля 2020 года

Для того, чтобы узнать величину свопа, необходимо ввести объем позиции в окно «ЛОТ», а затем выбрать соответствующую операцию «Купить» или «Продать», в таблице будет показан своп и на длинную позицию (покупку), и на короткую позицию (продажу).

своп форекс

Источник: Калькулятор Трейдера от Admiral Markets, доступ осуществлен 3 апреля 2020 года. Обратите внимание: прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Как видно из таблицы, дневной своп в обычный будний день (не со среды на четверг) составляет 11,92 евро, но так как в нашем примере позиция удерживалась два дня, эту цифру надо умножить на два, тогда в итоге получим списание в 23,84 евро за двое суток.

Пожалуй, своп это наиболее загадочная часть прибыли или убытка в портфеле трейдера. На фоне комиссии или прибыли/убытка, полученного в результате торговли, объяснить, почему брокер в зависимости от процентных ставок списывает или начисляет какие-то суммы, достаточно нелегко.

Суть свопа можно раскрыть вкратце так: покупая одну пару против другой, вы открываете депозит в валюте, которая будет числителем, и берете кредит в той валюте, которая будет знаменателем. Разница в ставках по кредиту и депозиту в этих валютах и будет составлять величину свопа.

Можно также выделить следующие тезисы:

  1. Своп присущ исключительно маржинальной торговле. Если не используется кредитное плечо, например, в случае покупок акций на обычном инвестиционном счете, свопы не начисляются. Как только в дело вступают кредитные деньги, то есть торговля с плечом на заемные средства, в зависимости от разницы ставок в странах, чьи валюты участвуют в валютной паре, начисляется или списывается своп.
  2. Своп может быть как положительным, так и отрицательным.
  3. Свопы списываются даже за выходные, хотя рынки закрыты. Тройной своп со среды на четверг нужен именно для этого.
  4. Самый большой своп будет начислен или списан в той паре, где участвуют валюты стран с самой большой разницей в ставках.
  5. Величина свопа в позиции, удерживаемой очень долго, может существенно превышать величину прибыли или убытка по паре.

Торговля с Admiral Markets имеет массу преимуществ. С нами вы можете:

  • Торговать 24 часа в сутки, пять дней в неделю.
  • Использовать кредитное плечо до 1:500 для профессиональных клиентов и до 1:30 для розничных клиентов.
  • Торговать с хорошо зарекомендовавшей себя компанией с высокой степенью регулирования (Australian Securities and Investments Commission (ASIC), Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), Financial Conduct Authority (FCA), Eesti Finantsinspektsioon (EFSA)).
  • Иметь доступ к самым популярным торговым платформам MetaTrader на компьютере, в Интернете или на мобильном устройстве.
  • Торговать со спредом от 0 пунктов с Zero.MT4 и напрямую подключаться к поставщикам ликвидности высшего уровня.
  • Иметь доступ к плагину Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition для использования множества продвинутых торговых инструментов, таких как функции Sentiment Trader и Advanced Order, и все это совершенно бесплатно!
  • Пользоваться политикой защиты от отрицательного баланса. Admiral Markets UK Ltd компенсирует отрицательный баланс на счете профессиональных клиентов в пределах £50,000 на одного клиента. Наши розничные клиенты имеют полную защиту от отрицательного баланса без ограничений по максимальным выплатам.

Если вы испытываете желание начать торговать или эта статья дала некоторую дополнительную информацию о ваших существующих торговых знаниях, вам может быть приятно узнать, что Admiral Markets предоставляет возможность торговать с Forex и CFD на более чем 80 валют, а последние обновления рынка и технический анализ предоставляются БЕСПЛАТНО! Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть свой реальный счет сегодня!

Открыть реальный счет - Открыть реальный счет

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком Fuad Rasulov (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Своп — что это такое простыми словами

Такое слово, как «своп» нередко звучит из уст профессиональных трейдеров и финансистов. В переводе оно означает «перенос». Термин весьма широко используется в сфере рынка.

Разбираясь в том, что такое своп, нельзя не отметить, что раньше сделки подобного типа проводились в банках, и в данном случае речь шла о выгодном обмене валюты. Простые транзакции были не слишком удобными, так как далеко не всем покупателям нужна была валюта, не у каждого было достаточно наличных денег для торгов.

Как формируется своп

Своп простыми словами означает соглашение, заключаемое между определенными участниками сделки. Оно дает возможность совершить некий обмен обязательствами или активами. Говоря простыми словами, своп — это обмен, носящий временный характер. При этом происходит обмен ценностями, являющими равнозначными. Данный процесс осуществляется по нескольким этапам:

  1. Происходит обмен валютой, либо ценностями, активами;
  2. Осуществляется возврат активов, сделка закрывается.

Когда участники совершают сделку купли-продажи, они обязуются произвести валютный платеж в строго обозначенную дату.

К примеру, если данная позиция открывалась в понедельник, то завершающий этап предусмотрен на среду. Завершающий этап может быть перенесен на другой день. И валютированным днем будет считаться новая дата.

Свопы – это транзакции, начинающиеся на самых высоких уровнях рынка финансов, потом их результаты распространяются вниз по системе. Swap разница – это соотношение котировок между двумя номиналами валюты. Участнику выгодней, чтобы процентный курс валюты при покупке был выше, нежели при продаже. Минусовая разница списывается со счета.

Что такое своп простыми словами

Простыми словами своп – сделка обмена активом, заключенная на время. Приведем конкретный пример. Друзья решили уехать из страны. При этом Иванов едет в Америку, а Петров собирается в Германию.

У Иванова с собой только доллары, у Петрова – евро. Они решили обменяться некоторым количеством денег, чтобы средств хватило. При этом обмен будет разными валютами. По приезду друзья должны вернуть взятые средства в том количестве, в котором они их брали.

Обмен валютой снизил риски. У друзей не возникает ситуация, когда денег не хватает. Если кто-то из двух друзей потратил взятые средства, а курс поменялся за это время, то в результате человек будет в минусе или в плюсе. Выгоднее, чтобы курс упал, так как придется отдавать меньшие средства.

Своп может быть положительным или отрицательным. Начисление свопа происходит автоматически. Если значение свопа отрицательное, то на депозите уменьшатся средства, если оно положительное, средств станет больше.

Виды свопа

Поняв, что такое свопы, необходимо разобраться с тем, как они классифицируются. Многое зависит от вида актива, который участвует в операции и условий самого контракта. На сегодняшний день своп бывает:

  • Валютным. В данном случае проводится несколько видов операций – по купле и по продаже валюты. Обмен происходит по двум датам. Прибыль будет рассчитываться, исходя из разницы в котировках. На финансовом рынке валютный своп является одним из наиболее популярных;
  • Акционным. При нем подразумеваются сделки по обмену акциями;
  • Своп драгоценных металлов. Сделка по купле-продаже происходит по 2 этапам, купля, либо продажа металла, а также обратная операция;
  • Процентным. Два участника соглашаются о том, чтобы заменить процентные платежи.

На российском рынке популярен дефолтный вид свопов. Значение таких свопов связано с возможным обесцениванием денег во время кредитного обязательства. Кризисная ситуация может наступить, как для заемщика, так и для кредитора. Важно правильно выбрать валюту кредита. Курс иностранной валюты все время изменяется, возникают риски. Привлечь к хеджированию рисков можно страховые компании, другие банки и фонды, а также физических лиц.

Что такое CDS и каковы его преимущества

Простыми словами эта аббревиатура означает дефолтный своп. Если банк оказывает услуги в области страхования, он берет на себя все риски. И в данном случае банку нужно создать дефолтные резервы по обязательствам. Кредитор получает больше средств, чтобы совершать другие операции по кредитованию.

Дефолтный своп действует как страховка.

Представим, что в банк пришел клиент и попросил в кредит крупную сумму денег, он согласился на процентную ставку по кредиту. В кредитном учреждении обрадовались, но важно помнить о риске. Клиент может перестать выплачивать кредит. Сумма невозвращенного кредита может негативно отразиться на работе банка. В данном случае банку стоит задуматься над тем, чтобы взять дефолтный своп у другого банка, располагающего внушительным капиталом. При неуплате долга клиентом другой банк выступит в роли страховщика и покроет расходы. Но данная услуга оказывается не бесплатно. При этом, покупая своп, банк подстраховывается от рисков.

Дефолтные свопы весьма популярны у спекулянтов. Кредиты востребованы у потребителей, поэтому все кредитные организации оказывают услугу по выдаче займов, они нуждаются в страховке.

Среди недостатков дефолтных свопов следует отметить:

  • Банки все время ужесточают законодательство в данной сфере;
  • Если возникает кризис, банк несет убытки, предоставляя своп.

При наступлении кризиса банки начинают требовать исполнения обязательство именно по своп сделкам. Потом страховщики для исправления ситуации продают активы, ситуация усугубляется.

Бессвоповые счета

Отличительная особенность подобных счетов заключается в том, что они не содержат свопы. Если открытая позиция переносится на определенные дни вперед, то надо платить комиссию, это и есть своп. Такая ситуация приводит к созданию лишних расходов во время торгов.

Бессвоповые счета дают возможность проводить торги в течение длительного периода и в то время, когда удобно. Средства на счете сохраняются, так как комиссии отсутствуют.

Подобные депозиты применяются теми трейдерами, которые оставляют позиции подолгу открытыми. Благодаря бессвоповым счетам сделки могут проходить на бирже в спокойной атмосфере, участники не торопятся и принимают взвешенные решения. Счета, лишенные свопа появились совсем недавно. Их называют исламскими, так как появление таких счетов вызвано запретом у мусульман принимать участие в валютных сделках.

Что такое своп на Форексе: простое и понятное объяснение

Здравствуйте, дорогие друзья! Внятно ответить на вопрос, что такое своп на Форексе и дать четкое описание методики его расчета может не каждый, даже самый матёрый, трейдер. Для большинства swap остается незначительной суммой, которую брокер один раз в день списывает со счета. В то, как он рассчитывается и что из себя представляет, не все вникают. Сегодня предлагаю этот пробел в знаниях восполнить и разобраться в том, как swap влияет на торговлю, от чего зависит его величина и стоит ли его учитывать при оценке эффективности стратегии.

Разбираемся с терминологией

Что касается термина swap, перевод этого слова на русский язык звучит как «разница процентных ставок» (вы встретитесь и с термином «ролловер», эти понятия – синонимы). Суть свопа разберем на конкретном примере сделок по валютной паре GBPUSD.

Нас интересуют процентные ставки по обеим валютам. О том, где их можно найти, поговорим чуть позже, пока что укажем лишь, что в Англии ставка составляет 0.75%, а в США – 2.25%. Теперь по свопу для длинных позиций:

  • Когда заключается сделка на покупку, трейдер приобретает британский фунт за доллары;
  • При этом долларов в нужном количестве у вас нет, ведется маржинальная торговля (с кредитным плечом), а значит, нужную сумму вам занимает брокер. Проценты по этому займу составляют 2.25%;
  • На эту сумму в долларах вы покупаете фунты и по ним получаете 0.75%;
  • Представьте себе, что это обычный банковский займ сроком на один день, и уже завтра вы продадите фунты и погасите кредит в долларах. Но из-за разницы в процентных ставках вам не будет хватать 0.75 – 2.25 = -1.5%. Это и будет величина свопа.

Представьте обратную ситуацию – короткую позицию по GBPUSD. В ней за счет той же разницы процентных ставок вы получите 1,5%. Ролловер – не обязательно убыток, все зависит от соотношения процентных ставок соответствующих валют. Брокеры приводят значение этого параметра в пунктах для удобства расчетов.

В формуле для расчета swap участвует и комиссия брокера, так что рекомендую вместо самостоятельного его подсчета использовать данные с сайта компании. Порядок определения этой величины отличается для разных инструментов. Для Форекс, CFD – статья о CFD контрактах расскажет подробнее об этом виде торговли, криптовалют, товарного рынка расчетные формулы отличаются.

На видео ниже подробно описывается механизм появления свопов в торговле.

к содержанию ↑

Порядок начисления

Фактически трейдеры, заключая сделки, не нуждаются в валюте, они просто проводят спекулятивные операции с валютными парами. Поэтому каждый день вечером сделка закрывается и тут же брокер заключает ее за вас, при этом своп и начисляется. Процедура эта происходит практически мгновенно, так что вы и вряд ли заметите перенос позиции, только вот небольшая сумма начисляется или списывается со счета.

Несмотря на то, что рынок Форекс работает с перерывом на выходные, swap взимается за все дни недели, в том числе и за перенос сделки через субботу и воскресенье. Так как на выходных брокеры отдыхают, то и своп списать нельзя, поэтому swap в тройном размере списывается при переносе сделки со среды на четверг. Так происходит из-за того, что на Форекс расчеты по заключенным сделкам выполняются через 2 дня. Поэтому своп в 3-кратном размере начисляется в середине недели. По некоторым инструментам есть исключения, например, по USDTRY своп взимается в размере х3 при переносе сделки с четверга на пятницу. Что касается времени начисления, то происходит это в 01:00 МСК.

к содержанию ↑

Где узнать величину свопов

Самостоятельно рассчитывать валютный своп не имеет смысла. Это справочная величина и она доступна как в торговом терминале, так и на сайтах компаний в описании торговых условий.

к содержанию ↑

Swap в торговом терминале

В окне терминала прямо под графиками с валютными парами по каждой открытой сделке показывается в том числе и своп. Если случайно закрыли это окно, вернуть его можно через вкладку ВидТерминал или сочетанием клавиш Ctrl+T.

swapswap

Также в терминале можно просмотреть подробные спецификации каждого инструмента. В окне Обзор рынка (левая часть терминала) жмем правой кнопкой мыши по интересующему инструменту и выбираем пункт Спецификация.

specificspecific

В открывшемся окне содержится не только информация по величине свопа, но и день, когда он начисляется в тройном размере.

fullswapeurusdfullswapeurusd

Ту же информацию найдете и на сайте брокера.

к содержанию ↑

Своп на сайте брокера

Информация по свопам указывается в спецификациях контрактов. Приводится она на сайте в разделе с торговыми условиями, может быть и отдельный пункт Спецификация контрактов. Ниже приведу внешний вид этих разделов у разных брокеров.

Exness

По каждому доступному инструменту указывается спред, маржа для кредитного плеча, Stop Level и swap в пунктах, его значение уточняйте здесь. Есть и калькулятор для расчета свопа в зависимости от срока удержания сделки и прочих исходных условий.

specificationexnessspecificationexness

Открыть счет у брокера Exness

 

FxPro

В разделе Комиссии и свопы содержится калькулятор, позволяющий оценить расходы на спред и своп при торговле. Здесь же дается подробное пояснение по методике расчета этих величин, указывается комиссия брокера. Информация о swap приводится и в табличной форме. По ссылке можете прочесть обзор выгодного брокера для трейдинга FxPro, компания вполне подходит для того, чтобы открыть здесь основной торговый счет.

SpecificationFxProSpecificationFxPro

Зарегистрироваться на FxPro

 

Alpari

Все стандартно, в таблице активы классифицированы по группам, и для каждой указывается своп для покупок и продаж, расписание торговли, спред.

alpariSpecalpariSpec

Открываем счет в Alpari

 

Amarkets

Та же ситуация, что и у остальных брокеров. Правда, активы здесь все вместе, не совсем удобно выбирать нужный.

amarketsSwapamarketsSwap

Регистрация Amarkets

 

Сравним swap по 4 валютным парам у этих брокеров:

Брокер

AUDCAD long

AUDCAD short

AUDCHF long

AUDCHF short

AUDJPY long

AUDJPY short

Exness

+0,050-0,160+0,360-0,560+0,270-0,550

FxPro

-0,329-0,468+0,263-0,831+0,158-0,809

Alpari

-0,161-0,134+0,309-0,656+0,204-0,62

Amarkets

-0,061-0,184+0,407-0,692+0,3-0,62

Как видите, отличия в swap есть, на некоторых валютных парах он может разниться почти в 2 раза. Но в деньгах это настолько малые величины, что большинство трейдеров эту разницу не ощутит. Чтобы она начала сказываться на результатах, нужно работать с капиталом в десятки и сотни тысяч долларов.

Если хотите сравнить брокеров по ролловерам, пользуйтесь myfxbook.com. Во вкладке Brokers есть соответствующий пункт. Очень удобно, что это не просто таблица. В нее можно добавить любую валютную пару и выстраиваться результаты поиска по убыванию или по возрастанию. В пару кликов можно найти компанию с максимальным или минимальным свопом.

myFxBookmyFxBook

к содержанию ↑

Информация по процентным ставкам банков мира

Если вам нужно подобрать пару, по которой наименьший отрицательный своп или наибольший положительный, это удобно делать, сравнивая процентные ставки банков мира. Выше мы уже разобрались, что ролловеры могут отличаться у разных брокеров по одним и тем же валютным парам из-за того, что комиссия отличается. Но в целом, сравнивая ставки банков, удобно подбирать валютные пары, а потом уже проводить сравнение по брокерам.

Ниже приведу перечень ресурсов, на которых можно мониторить процентные ставки:

Информация по ставкам не секретная и найти ее можно и у других брокеров. Следите только за тем, чтобы данные обновлялись регулярно и соответствовали последним изменениям. Для русскоязычных трейдеров рекомендую пользоваться информацией от Альпари – реализовано все максимально удобно.

к содержанию ↑

Исламские счета – выгода от торговли без свопов

Своп – это простыми словами операция, имеющая в себе признаки ростовщичества. В исламе обмен валют не запрещен, но только при условии, что обмен происходит без разрыва во времени и в одинаковой пропорции, то есть ни одна из сторон не остается в должниках. С этой точки зрения ролловеры выступают вразрез с нормами этой религии.

Именно поэтому практически все брокеры предлагают клиентам так называемые исламские или бессвоповые счета. По ним вместо ролловеров в конце дня со счета взимается фиксированная комиссия. Сам термин «исламский счет» не значит, что работать с ними могут только мусульмане, независимо от вероисповедания вы можете отключить своп, если брокер это позволяет.

Из особенностей работы с этим счетом отмечу:

  • Неплохую экономию средств, если позиции удерживаются долго;
  • Потерю дополнительной прибыли, если работаете с парой, по которой swap положительный. Вместо прибыли вы получите убыток за счет комиссии.IslamSwapFreeIslamSwapFree

У большинства брокеров услугу swap-free нужно подключать через личный кабинет или техническую поддержку. Не по всем счетам такая возможность доступна, например, у Amarkets услуга есть только по счетам Gold, Platinum.

Внимательно читайте торговые условия. Иногда предложения бывают выгоднее, чем по swap-free счетам. Например, у FxPro те, кто торгует на cTrader платят только комиссию в $4.5 за проторгованный лот, к тому же спред по мажорам тут от 0.4 пунктов. Это действительно выгодно. Например, если сделка объемом 1 лот по EURUSD удерживается в течение 5 дней, то потери на свопах у FxPro составят $54 – порядка 5 пунктов. Если бы при тех же условиях работа велась в cTrader, то комиссия за счет торгового оборота составила бы $10.2.

Список лучших брокеров Форекс я уже составлял для вас, при открытии счета рекомендую уточнить, поддерживается ли бессвоповая торговля.

к содержанию ↑

Рекомендации для торговли на долгосроке

Тем, кто работает с удержанием позиции от месяца и более, рекомендую торговать на исламских счетах. Исключение – кэрри-трейдеры и те, кто планирует торговать по парам с нулевым или небольшим положительным свопом.

Если работаете на мажорах и сделки удерживаете максимум несколько дней, то свопом можно пренебречь. Обычно при таком сроке жизни сделки цели превышают 100-150 пунктов, потеря 4-5 пипсов за счет ролловера – ничтожная по сравнению с профитом величина.

AmarketsNewAmarketsNew

Если ваша торговля – нечто среднее, на счете есть как сделки со сроком удержания в пару недель, так и более быстрые сделки, присмотритесь к предложениям с улучшенными свопами. Например, у Amarkets для Platinum счетов отрицательные ролловеры уменьшены на 30%, а положительные — на треть увеличены.

к содержанию ↑

Карри-трейдинг – заработок на свопах с гарантией

Стратегия заработка на свопах в теории беспроигрышная. Коротко опишу суть:

  1. Нам нужны 2 надежных брокера. Один из них должен поддерживать исламские счета. У другого подбираем валютную пару с максимальным положительным свопом. Заводим счета у них, здесь находится инструкция по открытию реального счета, если раньше этого не делали, рекомендую ознакомиться с ней;
  2. Открываем разнонаправленные сделки по выбранному инструменту. Лот один и тот же, стопы не ставим, равно как и ТР;
  3. В итоге каждый день получаем небольшой профит за счет положительного свопа, а за счет замка из разнонаправленных сделок не теряем деньги на движении графика.

Схема выглядит идеальной, но есть нюансы:

  • Нужны большие деньги, чтобы заработать ощутимый профит;
  • Своп – величина непостоянная, может уменьшиться, прибыль по ТС также снизится;
  • Помимо немалых затрат на депозиты нужна резервная сумма для доливки по тому счету, на котором будет накапливаться убыток за счет движения графика.

Что касается пар, то подбирать нужно те, по которым положительный своп максимален. На мажорах такого не бывает, поэтому внимание обращаем на экзотические валютные пары. Неплохо для карри-трейдинга подходят валюты, пережившие девальвацию: центробанки вынуждены повышать ставки, чтобы замедлить падение.

Ниже приведу несколько пар со свопом в долларах для лота 1,0 (брокер Exness):

  • EURTRY – по коротким позициям при ролловере получать будете $7.15;
  • USDTRY – $6.92 в сутки;
  • USDCHF – $4.85;
  • EURUSD – $5.97;
  • EURAUD – $3.48.ExnessShortExnessShort

На графике выше показаны валютные пары по привлекательности с точки зрения карри трейдинга. Хотя у брокеров свопы отличаются, можете использовать его как ориентир.

SwapAllBrokersSwapAllBrokers

Здесь же показаны некоторые брокеры по уровню выплат. Как видите, Альпари и Exness неплохо смотрятся в общем рейтинге. Если капитал позволяет – присмотритесь к этой стратегии внимательнее. Изучите спреды, на сайтах Exness, FxPro есть калькуляторы для их расчета, так что сложностей не будет.

к содержанию ↑

Выводы

Ролловер – это не обман со стороны брокера и не попытка нажиться на вашей доверчивости. Списание этой суммы – необходимость, обусловленная спецификой торгов на Форекс и других финансовых рынках. При интрадей торговле и сроках удержания сделки в несколько дней им можно пренебречь.

Всерьез задумываться о влиянии свопов я рекомендую только тем, кто работает на долгосроке и карри трейдерам. Остальным советую просто запомнить, что такое ролловер, где его можно узнать и на этом успокоиться.

Если остались вопросы – задавайте их в комментариях. Обязательно подписывайтесь на обновления моего блога, так вы всегда будете в курсе выхода новых материалов. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до скорой встречи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

что это такое простыми словами?

Содержание статьи

Все знают, что свопом называют комиссию за право перенести на следующий день сделку. Но, это слово является более емким финансовым понятием, чем то, которое используется трейдерами в своем лексиконе. Рассмотрим своп — что это такое простыми словами и, одновременно, на научном языке.

С точки зрения науки

Swap — англ. — является соглашение, которое позволяет на время активы или обязательства поменять на другие обязанности (активы). Такое право обычно используют, чтобы улучшить структуру обязательств и активов, а также снизить риски.

Структура соглашения — это две части. В первой его части производится первичный обмен. Во второй части производится закрытие (т. н. обратный обмен).

Какие виды бывают

1. Currency swap является валютным.
2. En:stock swap — акционный.
3. Драгоценных металлов.
4. En:interest rate swap — процентный.

Валютный

При валютном свопе проводится две операции купли и продажи определенного количества валюты, имеющими разные даты проведения валютирования. То есть, у такого свопа две даты, когда обмениваются валютами. Это самый распространенный рыночный инструмент, который в общем обороте занимает значительный процент.

Его используют для спекуляций с дифференцированными процентными ставками, для управления наличными потоками диллингового зала, для обслуживания внутренней и внешней клиентуры и при арбитражных операциях для получения прибыли на разнице цен.

Своп на акции

Это обмен потоков платежей, базируемых на полной доходности с учетом некоторого биржевого индекса и некоторой ставки процентов с постоянной или переменной составляющей. То есть присутствуют два признака — черты акций (ценных бумаг) и одновременно процентных платежей (фиксированных или плавающих). Такой продукт расширяет инвестиционные возможности при вливании в фондовые рынки в развивающихся странах, куда входит Россия.

Своп драгоценных металлов

Сделка, при которой происходит купля/продажа драгоценного металла и одновременно осуществляется обратная сделка (покупки/продажи). Надо заметить, что подобные сделки такого сильного влияния на рынок драгметаллов не оказывают, как например сделки спот.

Процентный

Что такое процентный своп простым языком? Итак, две стороны заключают соглашение об обмене потоков наличности, выражаемыми в одной валюте, однако имеющими различные основы. То есть производится обмен процентных ставок, когда процентная ставка с фиксированным значением будет обменена на плавающую или в обратном направлении.

Участники соглашения, получив заемные средства желают для себя улучшить условия, поэтому и заключают процентный своп. Причем, у сторон могут быть разные цели. Кто-то, изменяя ставку, хеджирует риск изменений ставок кредита. А кто-то хочет привлечь финансовые средства с помощью фиксированной ставки, а потом по плавающей.

Заемщики средств обменивают процентные условия платежей непосредственно между собой путем перечисления друг другу процентной разницы. Результатом здесь является возможность каждой стороны привлекать займы под нужную ставку процентов. Сумма кредитов, которые были получены не переходит, а является базой для того, чтобы рассчитать сумму ставки процентов.

Объясним простым языком

Итак своп, что это такое простыми словами — обмен чего-либо на время. К примеру, вы едите в США, а я в Великобританию. У вас есть евро, у меня присутствуют доллары. Мы вместе решили поменяться этими деньгами, ну так на всякий случай, вдруг все же не хватит там. Вы отдаете мне евро, а я вам доллары. По возвращению мы с вами сделаем обратный обмен.

В общем то не произошло ничего такого, однако риск того, что каждому из нас не хватит денег был намного снижен. В том случае, если вдруг кто-то все же потратил эти деньги, и за время пользования ими поменялся курс валют, то такая разница в цене валют позволяет выйти из ситуации в двух вариантах — выиграть/проиграть. Простой наглядный пример.

Зачем это знать, если вы не являетесь участником рынка Форекс или фондового рынка? Ну, хотя бы для эрудиции и чтобы примерно понимать то, о чем там говорят умные дяди. Трейдеры же не должны путать это понятие с колонкой указания свопа по сделкам.

что это простыми словами?

Торговля на «Форекс» дает знание некоторых терминов. Одним из них является «своп». Что это и для чего, читайте дальше.

Определение

Своп — это передача открытых транзакций в течение ночи. Он может быть положительным (начисление комиссии) и отрицательным (его списание). Чаще всего к этой операции прибегают при заключении среднесрочных и долгосрочных сделок. В течение дня свопы не начисляются.

Как формируется своп

Каждый рабочий день в Москве в 01:00 все открытые транзакции пересчитываются, то есть сначала закрываются, а затем снова открываются.Для каждого из них своп рассчитывается на основе текущей ставки рефинансирования. Наименьший процент предусмотрен для популярных пар (доллар / евро, фунт / евро и т. Д.). Ставки рефинансирования являются годовыми. Но процентный своп взимается ежедневно. На выходных «Форекс» не работает. Поэтому со среды по четверг взимается тройная ставка.

Что такое «своп» на простом языке?

Чтобы лучше понять суть свопа, вам необходимо разобраться с механизмом работы трейдера.На «Форекс» указаны котировки (соотношение цен) валютных пар. При покупке пары EUR / JPI одновременно происходят две транзакции: евро покупается и японская иена продается.

Но как я могу приобрести валюту, в которой нет денег или рублей на счете? Ответ прост — с помощью свопа. Что это? Рассмотрим более подробно, какие операции выполняются, когда трейдер нажимает кнопку «Открыть ордер» в терминале на условиях предыдущего примера.

  1. Центральный банк Японии выдает кредит по ставке рефинансирования.
  2. Полученная валюта немедленно обменивается на евро. Сумма не попадает в руки инвестора. Она остается в банке. На это начисляются проценты.
  3. Кредит выплачивается Банку Японии за счет процентов, полученных от Европейского банка. Разница между этими ставками — кредитный своп.

Положительный и отрицательный своп

Предположим, инвестор открыл длинную позицию по паре евро / иена.Когда транзакция завершена, процентная ставка сначала начисляется на евро (0,5%), затем вычитается ставка иены (0,25%): 0,5% — 0,25% = 0,25% — происходит положительный своп. Если курс иены равен 1%, своп будет отрицательным. Это основной принцип работы на Форекс.

Это важно знать!

Вы не можете заработать или потерять всю прибыль через обмен. Что это? Большое кредитное плечо, предлагаемое брокерами, и значительные колебания ставок блокируют влияние небольшой процентной ставки на своп, даже если она отрицательная.Но продлевать свою позицию только из-за положительной разницы в ставках рефинансирования не стоит. За нарушение правил «внутридневной» торговли вам придется заплатить своим депозитом.

Виды

Помимо рассматриваемого валютного свопа, существует также кредитный дефолтный своп (CDS). Из названия ясно, что данная операция связана с предоставлением кредита по биржевым сделкам в условиях дефолта.

Проще говоря, своп по умолчанию — это аналог страховки для кредитора.Когда банк с небольшим объемом капитала планирует выдать надежную клиенту большую сумму кредита, он должен защитить себя в случае невозврата средств. Поэтому в дополнение к кредиту он заключает соглашение о защите рисков с более крупным финансовым учреждением под определенный процент. Если заемщик не возвращает средства, кредитор получит компенсацию от другого учреждения.

По тому же принципу операции осуществляются вне очереди. Покупатель подвержен риску невозврата денежных средств, а продавец готов его возместить за вознаграждение.Первая сторона выпускает вторым все долговые ценные бумаги и получает средства на счете кредита. Оплата может быть разовой или разделена на несколько частей. В одном случае продавец погашает разницу между текущей и номинальной стоимостью обязательств, во втором — покупает актив у покупателя.

Преимущества CDS

Основным преимуществом этой операции является отсутствие необходимости в создании резерва. В рассмотренном выше примере банк должен создать резерв на случай дефолта заемщика, что будет серьезно ограничивать проведение других операций.Страхуя свои риски, покупатель освобождается от необходимости отвлекать средства от оборота.

CDS

позволяет отделить кредитные риски от других и лучше управлять ими.

CDS VS: Страхование

Предметом сделки CDS может быть любое обязательство. Например, вы можете застраховать риск невыполнения условий доставки. Давайте рассмотрим пример.

Покупатель перечислил поставщика оборудования в другой стране аванс на 80%. Доставка должна быть произведена в течение двух месяцев.Срок является долгим, и поэтому существует риск возникновения непредсказуемых ситуаций, потери средств. В этой ситуации покупатель может застраховать свои риски с помощью CDS.

Закон не предусматривает формирования резервов в случаях предоставления защиты путем обмена. Поэтому это дешевле, чем страховка. Надежность продавца оценивается только покупателем свопа. Что это? Лицензии на деятельность не требуются. CDS не контролирует регулирующую биржу, поэтому ее оформление связано с меньшим количеством формальностей.Любая организация или частное лицо с соответствующими возможностями — компания, банк, пенсионный фонд и т. Д. Могут стать продавцами защиты.

CDS

можно использовать, даже если покупатель не имеет прямых договоренностей с заемщиком. Например, если компания покупает облигации на вторичном рынке. Воздействие на заемщика отсутствует, и оценить вероятность его дефолта сложно.

Своп на международном рынке может быть использован, даже если нет реального кредитного риска.В данном случае речь идет о неисполнении государствами обязательств (суверенный риск). Теоретически вы также можете получить защиту от неоплаты ипотеки, договор на которую еще не заключен, и неизвестно, будет ли она заключена. Но в такой страховке практически нет смысла.

CDS в условиях финансового кризиса

Новый инструмент сразу привлек к себе внимание спекулянтов. Рынок был на подъеме, дефолта не было предвидено. Почему бы не использовать «свободные» деньги? Ситуация изменилась в 2008 году.Банки не могли обслуживать свои долги и обанкротились один за другим. Пятый по величине в США Bear Stearns Bank в 2008 году продал за символическую сумму и крах Lehman

.
валютных свопов и ролловеров, объясненных простыми словами

Большинство среднесрочных трейдеров Forex смущены свопами при проведении ночных торгов. Это часто тянет их назад к дневной торговле. Их пугает тот факт, что удержание позиции на ночь обойдется им в дополнительную плату. Однако обмены могут быть хорошими. Так что же такое своп? Это дополнительная потеря или возможность получить дополнительную прибыль? Можно ли не платить своп? Все ответы на эти вопросы вы найдете в этой статье.

Прежде чем читать статью и писать свои вопросы в разделе комментариев, рекомендую посмотреть это видео. Это не долго, но охватывает большую часть вопросов по теме.

Что такое своп на рынке форекс?

Так что же такое своп? Своп — это разница между процентными ставками по кредитам в двух валютах, зачисленных на счет или списанных с него при переносе торговой позиции на следующий день. Своп может быть как положительным, так и отрицательным.

ПОЧЕМУ ВЫ ПЛАТИТЕ ЗА ПЕРЕДАЧУ ПОЗИЦИЙ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ?

Во-первых, вы не хотите получать реальную валюту. Предположим, вы купили валютную пару EUR / USD. Идея не в том, чтобы купить евро, а продать доллар. Все, что вам нужно сделать, это немного спекулировать по цене валютной пары. Вы хотите, чтобы цена повышалась или понижалась в зависимости от открытой позиции. Вы не хотите получать реальный запас валюты. Поскольку вы просто спекулируете и вам не нужны реальные деньги, ваша позиция (ваш ордер) будет просто перенесена на следующий день без доставки реальной валюты.И своп взимается во время этого перевода.
Давайте рассмотрим пример. Представьте, что вы покупаете валютную пару EUR / USD. Вы покупаете евро и продаете доллар. Если процентная ставка по евро составляет 2%, а ставка по доллару — 1%, то при пролонгации вы получите положительный своп в размере 1% (перевод позиций на следующий день).

2% — 1% = 1%

Если вы продаете валютную пару EUR / USD, то вы покупаете доллар и продаете евро. Если процентная ставка для евро составляет 2%, а для доллара — 1%, то при пролонгации вы получите отрицательный своп на 1%.

1% — 2% = -1%

Почему вы платите за эти проценты?

Когда вы продаете доллар, вы одалживаете его, поскольку у вас его изначально нет. Следовательно, вы платите 1% процентную ставку за нее, если удерживаете позицию при переносе ее на следующий день. Если вы продаете то, чего у вас нет, вы платите процент за использование заемных средств.
Почему вы получаете определенный процент в зависимости от процентной ставки? Почему вам платят при покупке любой валюты?
Дело в том, что когда вы покупаете, например, евро, вы автоматически соглашаетесь с тем, что ваша позиция может быть использована для предоставления кредита другим игрокам для продажи евро.Итак, когда вы покупаете валютную пару, вы получаете процентную ставку. Когда вы продаете валютную пару, вы платите процентную ставку по кредиту, поскольку вам разрешено продавать то, чего у вас нет. Эта разница в процентных ставках называется свопом . Я надеюсь, что вы получаете это сейчас.

forex swaps

ГДЕ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ ОБМЕН В ТЕРМИНАЛЕ?

Своп отображается на платформе при открытии торговой позиции. Если вы сохраняете позицию на следующий день (обычно более одного дня), тогда своп отображается там же, где и прибыль / убыток по текущим позициям, ценам открытия и закрытия.Вы найдете колонку Swap прямо там. Это может быть как положительным, так и отрицательным. График прибыли может меняться в зависимости от того, сколько раз своп был изменен или добавлен в позицию.
Обратите внимание, что в среду вечером тройной своп изменяется или добавляется . Это потому, что банки закрыты в выходные, но вы все равно должны заплатить или получить кредитную ставку. Вот почему это время тройного обмена. Вы должны всегда помнить и обращать на это внимание.
Как я уже упоминал ранее, свопы начисляются / начисляются в 17:00 по нью-йоркскому времени (США) или в полдень по торговому терминалу .Это примерно 1:00 утра по московскому времени.

КАК ВЫ МОНИТОРИРУЕТЕ СВОП?

Вы можете найти данные о свопах на сайтах брокеров. Например, в случае веб-сайта моего брокера это «Торговые продукты — Форекс — Спецификация контрактов» .

Вы можете контролировать свопы на короткие и длинные позиции. Если значение отображается с минусом, то своп отрицательный. Один и тот же шаблон используется для всех валют.
Вы должны заметить, что процентные ставки центральных банков разные.Спреды для разных валютных пар могут быть либо незначительными, либо очень заметными.

Свопы на короткие позиции почти на 13 пунктов положительны. Если мы посмотрим на длинные позиции, мы увидим 13 пунктов отрицательных. Это может стать достаточным, если вы удерживаете позицию в течение недели.
Вы также можете увидеть обмен в терминале, наведя указатель мыши на окно «Обзор рынка». Щелкните правой кнопкой мыши, выберите «символы» и затем щелкните нужный символ.

Здесь будет указан своп на длинные и короткие позиции.На скриншоте ниже видно, что своп для валютной пары USD / JPY является отрицательным как для длинных, так и для коротких позиций.

Итак, теперь возникает вопрос. Стоит ли обращать внимание на свопы? Свопы — это одно из препятствий, которое отталкивает начинающих трейдеров, которые хотят торговать в течение дня, то есть открывать позиции один раз в день и анализировать позиции на графиках D1 (одна свеча — один день).

swaps on forex

Начинающий трейдер думает: «Поскольку я плачу свопы за перевод позиций на следующий день, я потеряю на этом много денег».Они совершенно не правы, если торгуют основными валютными парами. Если вы не торгуете необычными валютными парами, вы можете игнорировать свопы.
Что касается меня, я торгую на дневных графиках и не обращаю внимания на свопы. Поскольку центральные банки крупнейших стран имеют очень низкие процентные ставки, положительные или отрицательные свопы не являются значительными. Если мы поменяемся валютной парой EUR / USD, она будет очень маленькой, и на нее не имеет смысла обращать внимание. Даже если вы удерживали позицию в течение 10 дней, вы получите, например, 5 баллов.Вы ставите цели как минимум в 100 пунктов на дневных графиках, чтобы видеть, что своп незначителен.
Если вы не удерживаете позиции более 2 недель, вы можете пропустить обмены. Если вы позиционный трейдер (больше похож на инвестора) и держите позиции в течение нескольких месяцев (может быть, год или более), то вам нужно обратить внимание на свопы. Если вы удерживаете позицию в течение года, обмен может стать очень значительным.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОСТАВЛЯЕТЕ СВОИ ТОРГОВЫЕ ПОЗИЦИИ ЗА МЕСЯЦ?

В этом случае вам нужно будет использовать безналичных счетов .В настоящее время практически все брокеры могут предоставить вам возможность создать такую ​​учетную запись. Вам просто нужно указать, что вам нужна учетная запись без свопа, когда вы решите открыть ее. Тем не менее, вы никогда не должны забывать, что с вас будет взиматься увеличенная комиссия за позиции, поскольку брокер должен покрыть свои убытки.
Таким образом, если вы не держите позиции открытыми дольше месяца, вам не нужно обращать внимание на свопы. Конечно, это верно, если вы торгуете классическими валютными парами, а не экзотическими парами.
Если вы больше похожи на инвестора и держите позиции открытыми в течение нескольких месяцев, то вам стоит взглянуть на счета без свопов.
Если вы хотите углубиться в суть свопов, вы можете проверить онлайн таблицу процентных ставок центральных банков разных стран. Воспользуйтесь поиском, чтобы найти такую ​​информацию:

Таблица содержит данные, предоставленные Европейским центральным банком, Австралией, Канадой, Индонезией и т. Д. Здесь можно найти все необходимые данные, такие как текущая ставка, предыдущее значение, а также дата изменения процентной ставки.

CARRY TRADING

Конечно, есть стратегии, разработанные для работы свопов. В общем, они называются Carry Trade, стратегии .

Идея Carry Trade — удержать позицию как можно дольше и получить положительный своп. Практически стратегия предназначена для получения прибыли от свопов, а не от движения цены в направлении требуемой позиции.

Вы можете применять такие стратегии к валютам, которые имеют значительный положительный своп.Бесполезно применять эту стратегию к валютной паре EUR / USD, поскольку свопы очень маленькие. Вы должны выбрать валютные пары с высоким свопом для Carry Trade.
Еще раз, используйте страницу спецификации контракта, чтобы выбрать необходимые валютные пары:

Например, взгляните на валютную пару AUD / DKK. Он имеет отрицательный своп на короткие позиции, но нас это не интересует. Своп на длинные позиции составляет 2,5 пункта. Следовательно, если вы долго удерживаете позицию, вы можете хорошо заработать на свопах.Однако у этой пары большой спред 23,9 пункта, поэтому она вас не интересует. Комиссия за открытие позиции слишком высока.

Валютная пара EUR / NOK имеет своп в 2,5 пункта на короткие позиции.

Спред составляет 0,1 пункта, что очень мало. Это хорошо, так как это не помешает открытию позиций. Однако имеет ли смысл открывать короткую позицию и удерживать ее долгое время? Что если валютная пара имеет восходящий тренд? В этом случае вы не получите прибыль, если будете держать короткие позиции в течение длительного времени, так как потеряете деньги в долгосрочной перспективе.Вот почему вам нужно найти валютную пару с высоким свопом с долгосрочным глобальным трендом, который двигался в направлении позиции, которую мы собираемся торговать.
Давайте посмотрим на валютную пару EUR / NOK. Есть ли у него глобальный нисходящий тренд?

eur-nok swap rate

Валютная пара не имеет тренда на недельном графике. Но если вы посмотрите на дневные графики, вы заметите нисходящее движение.

eur-nok swap rate

В общем, эта валютная пара может применяться для Carry Trader.Вы можете открыть короткую позицию и удерживать ее в течение длительного времени (возможно, месяц, год или даже дольше). Конечно, вы не должны просто открывать позицию, но я надеюсь, что вы поняли суть Carry Trade из этого примера. Мы обсудим это подробно в одном из следующих уроков на нашем сайте.

,
Изменение порядка слов путем замены последовательности

Узнайте, как изменить порядок (последовательность) набора слов, меняя их в Microsoft Word. Это делается с помощью регулярных выражений (подстановочных знаков).

MS Word предоставляет набор мощных кодов регулярных выражений. Вы можете использовать их для выполнения сложных функций поиска и замены.

Иногда нам нужно поменять местами порядок двух (или более) слов и изменить их последовательность. В зависимости от размера документа эта задача может оказаться кошмарной.Но при правильном использовании регулярных выражений вы можете выполнить это в один миг! Вот как вы можете это сделать.

Предположим, у вас есть три слова в одной строке, например:

Первая вторая третья

И вы хотите записать эти слова как:

Вторая первая треть

Вот шаги попасть в яблочко!

Открыть документ, в котором необходимо изменить заказ.

Нажмите CTRL + H, чтобы вызвать окно «Найти и заменить».

В Найдите поле типа , введите (<*>) (<*>) (<*>)

В Замените тип коробки \ 2 \ 1 \ 3

Нажмите кнопку «Еще >>», чтобы показать дополнительные параметры

Установите флажок «Использовать подстановочные знаки»

Нажмите «Заменить все» .

Вот и все! Порядок слов будет изменен!

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что между соседними (<*>)

есть один пробел. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что между \ 2 и \ 1 и \ 3 и \ 3 есть один пробел.

ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ: Подробнее MS- Word Tips and Trick

Как это работает?

Если вы удивлены, увидев быстрые результаты, казалось бы, утомительной в других отношениях задачи, вам может быть интересно, как это произошло! Что ж, детали регулярных выражений выходят за рамки этой статьи, поэтому я не буду вдаваться в подробности.Но простым способом каждое из (<*>) представляет одно слово, а \ 2 \ 1 \ 3 представляет последовательность слов. Итак, если в поле «Заменить на» вы напишите \ 3 \ 1 \ 2, результирующая последовательность слов будет иметь вид

Третий Первый Второй

Как я уже говорил, убедитесь, что вы даете место, где это требуется , Кстати, вы также можете изменить порядок списка в MS Word.

Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы по этой теме. Я буду рад попытаться ответить.Спасибо за использование TechWelkin.

c — Подсчет сравнений и свопов в простой программе сортировки
Переполнение стека
  1. Товары
  2. Клиенты
  3. Случаи использования
  1. Переполнение стека Публичные вопросы и ответы
  2. Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
  3. предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
  4. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
  5. Талант Нанимать технический талант
  6. реклама Связаться с разработчиками по всему миру
,


Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о