5 ошибок при постановке стоп-лоссов

Как правильно ставить стоп-лоссы, чтобы избежать типичных ошибок начинающих трейдеров?

В этой статье мы расскажем о том, как избежать типичных ошибок при выставлении стоп-лосс ордеров.

Стоп-лосс — это биржевая заявка, которая ограничивает убыток трейдера в случае, если цена пойдет не в ту сторону. Основное, что вы должны понимать при входе в позицию — какой допустимый риск вы можете позволить себе на каждой сделке. Любую допустимую потерю обязательно надо ограничивать стопом.

Главное — понимать, как правильно ставить стоп, чтобы не слить депозит при первой же сделке. Входить в сделку при сильном движении цены слишком рискованно — неопытные трейдеры начинают сильно переживать, эмоции накаляются до предела, после которого их уже невозможно контролировать. И это ставит под удар всю торговлю.

Единственный выход — научиться пользоваться стоп-лоссами, понимать, где вы будете ставить их и почему.

У вас перед глазами должны быть четко прописанные правила на постановку стопа.

Типичные ошибки новичков

1. Некоторые трейдеры не ставят стопы, аргументируя тем, что те слишком часто срабатывают и это доставляет большие неудобства. На самом деле, если ваши стоп-лоссы слишком часто срабатывают, значит вы неверно их выставляете. По этой причине никогда не старайтесь поставить стоп максимально близко к точке входа. Но и слишком далеко от нее — тоже не следует, так как желание “переждать” движение цены не в вашу сторону далеко не всегда приводит к удачному результату.
2. У многих новичков другая типичная ошибка — считать, что стопы полностью предотвращают потери денег при осуществлении сделок. Такого не может быть в принципе — у финансовых рынков свои правила, и потери здесь всегда были и будут. 
   С этим надо смириться и овладеть приемами, которые сведут потери к минимуму.
3. Ошибочно применять фиксированный стоп-лосс. Этим грешат механические (индикаторные) торговые системы, где в правилах «забиты» стоп-лоссы с каким-то зафиксированным количеством пипсов.
4. Во многих книгах по трейдингу часто учат размещать стопы на уровнях поддержки/сопротивления. Сама концепция постановки стопов на значимых уровнях верна. Но при этом их нельзя ставить на самом уровне!
5. Избавьтесь от привычки исходить из суммы депозита при расчете стоп-лосса . Даже если вы правильно определите место, данный риск может не попасть под вашу систему управления капиталом. В этом случае лучше пропустить сделку или хотя бы уменьшить ее объем, но никак не укорачивать стоп.

Как  избавиться от вредных привычек при постановке стоп-лосс заявок?

 Если Вы хотите получить однозначный ответ о том, куда же все-таки и как правильно ставить стоп-лосс, то мы вас разочаруем — здесь нет единственно верного решения. На рынке все  ситуативно и индивидуально. Поэтому даже рекомендации от профессионалов финансовых рынков нельзя применять бездумно без учета вашей конкретной ситуации.

Задача данной статьи — помочь вам взглянуть на график с движущейся ценой под другим углом и научить вас думать.

Откройте свой журнал трейдера, просмотрите несколько последних сделок и попробуйте проанализировать, какие из описанных выше ошибок вы совершаете. Одно только это упражнение научит вас включать голову при каждой следующей сделке и станет своеобразным “маяком” в трейдинге.

А если вы хотите прокачать свое умение ставить стопы правильно, приходите к нам на обучение и выводите свою торговлю на более качественный уровень без убытков. Улучшайте навыки трейдинга с помощью 5 Уникальных уроков с закрытых лекций Алесандра Герчика.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Скользящие стоп-лосс ордеры – Ограничивайте свои риски

Скользящий стоп-лосс ордер похож на обыкновенный стоп-лосс, но его позиция смещается по мере прохождения сделки.

Скользящий стоп-лосс позволяет вам ограничивать убытки в тех случаях, когда сделки поворачиваются против вас, а также помогает фиксировать прибыль в тех случаях, когда сделка идет как задумано.

В теории, рынок может бесконечно двигаться в направлении вашей сделки, потенциально позволяя вам получать огромные прибыли при строго ограниченном риске.

Скользящий стоп-лосс наиболее эффективен в трендовых рынках, где цена стабильно изменяется в одном направлении.

Различные типы скользящих стоп-лоссов

Существуют два типа скользящих стоп-лосс ордеров, которые вы можете использовать: автоматический скользящий стоп-лосс и ручной стоп-лосс.

Автоматический скользящий стоп-лосс

Автоматический скользаящий стоп-лосс автоматически подстраивает свое положение по мере изменения цены актива в том направлении, которое вас устраивает.

Преимущество скользящего стоп-лосса состоит в том, что позволяет вам отвлечься от открытой сделки, оставив управление ей автоматическому скользящему стоп-лоссу.

Предварительная установка количества пунктов для стоп-лосса

Этот тип стоп-лосса позволяет вам создать предустановки для параметра, чтобы за каждые «x» пунктов, на которые цена сдвинется в направлении вашей сделки, торговая платформа переместит стоп-лосс «x» пунктами ближе к текущей цене.

Например, вы можете войти в рынок лонгом, или купить, установив стоп-лосс на 30 пунктов ниже вашей входной цены. Это означает, что если цена упадет на 30 пунктов ниже точки старта, ваш актив будет продан, сделка закроется, а ваши убытки будут ограничены 30 пунктами.

Если сделка идет в вашу пользу, за каждый пункт, на который вырастет цена, ваш стоп-лосс также автоматически переместится на один пункт вверх, помогая вам ограничить убытки и, в конце концов, зафиксировать прибыль по мере протекания сделки.

Заметьте, что скользящий стоп-лосс перемещается исключительно в направлении вашей сделки. Если цена изменится в противоположном направлении, скользящий стоп-лосс останется на месте.

На изображении ниже показан пример того, как выглядит точка входа и последующее передвижение стоп-лосса на графике:

1. Длинная позиция
2. Изначальный стоп-лосс размещен в 30 пунктах от нее
3. Пока цена изменяется в вашу пользу, стоп-лосс непрерывно следует за ней в 30 пунктах позади
4. Стоп-лосс продолжает двигаться вверх в 30 пунктах от текущей цены

Как показано выше, стоп-лосс остается в 30 пунктах от текущей цены на протяжении всей сделки. Это значит, что если рынок продолжит расти, сделка также будет продолжаться до тех пор, пока цена, в конце концов, не развернется или пока вы не закроете ее сами.

Заметьте, что на указанном выше графике стоп-лосс непрерывно перемещается вверх на каждый пункт, на который поднялась цена. Мы показали вам лишь две точки, в которых стоп-лосс оказывается сзади цены, чтобы проиллюстрировать движение стоп-лосса.

Изменение настроек стоп-лосс ордера

Вы можете изменить настройки автоматических скользящих стоп-лоссов – например то, насколько выше или ниже точки входа вы хотите их размещать или как часто они будут сдвигаться за ценой – в зависимости от ваших предпочтений.

Например, вы можете захотеть установить скользящий стоп-лосс в 10 пунктах от точки входа таким образом, чтобы он смещался, лишь если цена изменилась на 5 пунктов в вашу пользу; после этого стоп-лосс должен переместиться и вновь оказаться в 5 пунктах от цены.

Существуют также компьютерные программы, использующие другие методы подсчета стоп-лоссов. Например, MetaTrader 4 позволяет вам запрограммировать ботов, которые будут изменять ваш стоп-лосс в соответствии со скользящим средним.

Ручной скользящий стоп-лосс

Ручной скользящий стоп-лосс работает по тому же принципу, что и автоматический, но вы сами изменяете его положения вместо того, чтобы позволять программе перемещать его на заранее определенное количество пунктов.

Существует огромное количество технических индикаторов и методов, основанных на ценовых маневрах, которые помогут вам решить, где разместить ручной скользящий стоп-лосс и когда его изменять.

Использование индикатора parabolic SAR

Один из наиболее популярных технических индикаторов, которые трейдеры используют для размещения ручных скользящих стоп-лоссов – это индикатор parabolic SAR. Он помогает вам определить, произойдет ли вскоре изменение направления или разворот тренда в цене актива.

Идея состоит в том, чтобы изменять стоп-лосс каждый раз, когда SAR перемещается ближе к цене, по которой вы вошли в рынок, до тех пор, пока прибыль однажды не будет зафиксирована. Сделка закроется в тот момент, когда цена, в конце концов, развернется. Это означает, что в лонгах стоп-лосс всегда размещается сразу под самым последним SAR, когда цена изменяется в пользу сделки.

На изображении ниже показано, как это выглядит на графике, когда цена изменяется в пользу лонга:

1. Длинная позиция
2. Первоначальный стоп-лосс под самой последней точкой SAR
3. Стоп-лосс перемещается вручную по мере появления каждой точки
4. Стоп-лосс продолжает движение вверх под следующей точкой SAR
5. Стоп-лосс продолжает движение вверх под следующей точкой SAR

Заметьте, что на графике выше вы должны перемещать стоп-лосс каждый раз, когда появляется точка SAR; мы же показали вам лишь несколько избранных примеров по мере передвижения сделки вверх, чтобы объяснить, как стоп-лосс движется под SAR.

Максимумы и минимумы колебаний как стоп-лоссы

Индикаторы – это хорошее начало для использования скользящих стоп-лоссов. Однако когда вы приобретете больше опыта, вы можете воспользоваться самим ценовым маневром.

Один из основных способов управлять скользящими стоп-лоссами – это использовать максимум или минимум последнего колебания цены.

Ключевая идея этого принципа состоит в том, что стоп-лосс не является фиксированным значением, оторванным от текущей цены, а основан на ее уровнях.

На графике ниже изображено, как трейдер использует максимумы последнего колебания, чтобы разместить стоп-лоссы для шорта:

1. Шорт
2. Первоначальный стоп-лосс над максимумом последнего колебания
3. Стоп-лосс перемещается под максимум следующего колебания

Использование различных индикаторов и методов

Существует множество других индикаторов и методов, которые можно использовать для скользящих стоп-лоссов, такие как скользящие средние, линии тренда, каналы и так далее.

Скользящие стоп-лоссы в рынках с флэтом

Скользящие стоп-лоссы менее эффективны в флэтовых или неустойчивых рынках, поскольку сделки могут быть остановлены (автоматически закрыты) преждевременно из-за беспорядочного изменения цены. Таким образом, даже если цена в итоге и изменится в направлении вашей сделки, вы могли уже потерять возможность для получения прибыли от этого; или, в ином случае, вам может потребоваться открыть несколько позиций, чтобы поймать тренд.

1. Лонг
2. Первоначальный стоп-лосс на 30 пунктов ниже точки входа
3. Стоп-лосс переместился до 20 пунктов ниже текущей цены
4. Сделка закрыта, поскольку рынок находится во флэте
5. Рынок, в конце концов, сдвинулся в направлении сделки, но она уже была закрыта ранее

Выводы

Из этого урока вы узнали, что …

• … скользящий стоп-лосс ордер похож на стандартный стоп-лосс ордер, но его позиция смещается по мере прохождения сделки;
• … он позволяет ограничить сумму денег, которую вы потеряете в том случае, если сделка обернется против вас, но также и зафиксировать прибыль, если сделка оборачивается в вашу пользу;
• … он позволяет отвлечься от открытой сделки – в теории рынок может бесконечно двигаться в направлении вашей сделки, давая вам огромную потенциальную прибыль при фиксированном риске;
• … автоматический скользящий стоп-лосс ордер автоматически подстраивает свое положение по мере изменение цены актива в вашу пользу;
• … ручной стоп-лосс ордер основан на том же принципе, что и автоматический, но вы вручную изменяете его положение по мере изменения цены;
• … технические индикаторы и ценовые маневры помогут вам выяснить, где разместить ручной скользящий стоп-лосс и когда его изменять;
• … parabolic SAR – индикатор, помогающий вам заметить разворот цены – один из популярных выборов. Вы также можете использовать скользящее среднее, линии тренда и каналы;
• … кроме того, для изменения стоп-лосса можно пользоваться максимумами и минимумами колебаний цены;
• … скользящие стоп-лоссы менее эффективны в флэтовых и неустойчивых рынках, поскольку сделки могут быть закрыты преждевременно, из-за чего вы не сможете получить прибыль, когда цена изменится в вашу пользу.

Стоп-лосс в трейдинге: комплексное руководство

Стоп-лосс — это лимитный ордер, который защищает вас от дальнейших потерь, когда цена движется против вашей позиции. В этой статье мы рассмотрим различные стратегии постановки стоп-лосса, которые можно использовать для минимизации риска и максимизации прибыли.

Зачем нужен стоп-лосс?

Правильно использованный стоп-лосс:

• Позволяет не лишиться всего депозита за одну сделку.
• Ликвидирует убытки и освобождает маржу для новых сделок.
• Сводит к минимуму возможные потери.

К примеру, вы покупаете акции Apple по 170$, а стоп-лосс размещаете на уровне — 160$. Это означает, что если цена акций Apple упадет до 160$, ваша сделка автоматически закроется, и вы ограничите свой убыток до 10$.

Торговля со стоп-лоссом ограничивает ваши потери и сохраняет торговый депозит от внезапного движения цены не в вашу пользу. Вы можете воспринимать стоп-лосс как своеобразную страховку. Вам приходится постоянно выплачивать небольшие премии, но страховка защитит вас от больших денежных потерь в случае внезапных движений рынка против вашей позиции.

Правила постановки стоп-лосса часто понимаются неправильно в обычной розничной торговле. Однако должно быть ясно, что вы никогда не можете войти в сделку без стоп-лосса. Не только потому, что вы рискуете потерять слишком много на одной сделке, но также вы легко стать жертвой эмоциональных торговых ошибок.

Когда вы знаете, где находится ваш стоп-лосс (и почему вы его размещаете там), вы будете чувствовать меньше искушения нарушить свои правила постаноки стопов и с большой вероятностью будете придерживаться своего первоначального плана.

Где размещать стоп-лосс?

Как часто в трейдинге с вами случались ситуации, что цена задевала ваш стоп-лосс, а потом шла в сторону тейк-профита? Или вы пытались словить большое трендовое движение, но ваш стоп был выбит на коррекции? Вам начинает казаться, что рынок специально охотится за вашими стопами? На самом деле ваши стопы задеваются потому, что вы ставите их в те же самые места, как и большинство других трейдеров. Именно это делает вас легкой добычей для охотников за стопами. Но эту ситуацию можно изменить.

Стоп-лосс всегда должен размещаться за определенным барьером. Что может служить этим барьером?

• Уровни поддержки и сопротивления.
• Недавние максимумы или минимумы свечей.
• Психологические уровни.

Ключом к постановке хорошего стоп-лосса является наличия как можно большего количества препятствий на пути цены.

Мы открываем короткую сделку по валютной паре USDCAD. Первое, что нам нужно отметить при открытии позиции на разворот — это область сопротивления. Мы будем использовать этот уровень для постановки стоп-лосса. Однако лучше всего будет не размещать стоп-лосс точно на уровне, а установить его на определенном расстоянии.

Часто цена повторно тестирует уровень, при этом нередко случаются ложные пробои. Наверняка вы знаете, как бывает обидно, если сначала стоп-лосс выбивается ценой, а затем цена идет в выбранном вами направлении. Поэтому мы всегда размещаем наш стоп за уровнем на некотором отдалении.

В дополнение к размещению стоп-лосса выше уровня сопротивления мы можем его установить выше последнего максимума свечи. Когда быки теряют контроль над ценой, для них становится сложно преодолеть последние максимумы, поэтому размещение нашего стопа на этом уровне обеспечивает дополнительную защиту для нашей позиции.

Часто трейдеры стремятся сократить размер своих стоп-лоссов. Это нормально, так как делая стопы более плотными, вы обеспечиваете лучшее соотношение риска к прибыли для своих позиций. Однако вы должны оставлять цене достаточно свободного пространство для движения.

Психологические уровни являются дополнительным барьером, который может сдерживать цену. Психологические уровни могут быть годовыми максимумами или минимумами, или же равняться круглым числам, таким как 1.0000 или 1.5000. Эти уровни всегда крайне важны, поскольку они действуют как психологические барьеры. Рынок движется людьми, и люди всегда реагируют на важный психологический уровень.

На нашем графике мы установили стоп-лосс выше годового максимума, так как мы ожидаем, что годовой максимум будет психологическим барьером, который еще сильнее обезопасит нашу позицию.

Постановка стоп-лосса в прайс экшен

Постановка стоп-лосса в прайс экшен зависит от используемой вами торговой стратегии.

В торговле пин баров стоп-лосс следует размещать за хвостом пин бара. Это касается как бычьих, так и медвежьих пин баров.

Если цена достигает стоп-лосса, торговая настройка пин бара становится недействительной. Никогда не стоит думать о стоп-лоссе как о чем-то плохом. Просто рынок дает вам обратную связь, которая показывает, что пин бар не был достаточно сильным.

Для внутреннего бара стоп лосс можно разместить в одном из двух мест. Либо за максимумом или минимумом материнского бара, либо за максимумом или минимумом внутреннего бара.

Наиболее безопасное размещение стоп-лосса для внутреннего бара — это максимум или минимум материнского бара. В данном случае у вас будет больше свободного места между ценой входа и стоп-лоссом. Как и в случае с пин баром, если цена достигнет вашего стоп-лосса, торговая настройка по внутреннему бару становится недействительной.

Еще один вариант размещения стоп-лосса для внутреннего бара — на максимуме или минимуме самого внутреннего бара. Преимущество этого метода в том, что он обеспечивает лучшее соотношение риска к прибыли, однако ваш стоп-лосс может быть случайно задет ценой.

Какие есть способы постановки стопов?

Существуют три способа постановки стоп-лоссов, которые можно использовать в трейдинге:

• Стоп-лосс по волатильности.
• Стоп-лосс по времени.
• Структурный стоп-лосс.

Стоп-лосс по волатильности

Стоп-лосс по волатильности учитывает текущую волатильность цены на рынке. Индикатором, измеряющим волатильность, является средний истинный диапазон или индикатор ATR.

Вам нужно определить текущее значение ATR и умножить его на коэффициент по вашему выбору.

На картинке выше ATR равен 71 пункту. Мы умножаем это значение на 2 и получаем 142 пункта. Это и будет размером вашего стопа.

Преимущество этого метода в том, что стоп-лосс основан на текущей волатильности рынка и это объективный способ определить, какой размер стопа вам нужно использовать. Недостаток этого метода в том, что, как и любые другие индикаторы, индикатор ATR немного отстает от текущей рыночной ситуации.

Стоп-лосс по времени

Стоп по времени определяет, когда нужно выходить из сделки в зависимости от времени, которое прошло с начала открытия позиции. Вместо того, чтобы выходить из рынка в зависимости от значения цены, вы выходите после того, как пройдет определенное количество времени.

Для начала нам нужно определить этот временной промежуток. К примеру, мы зашли в шорт на уровня сопротивления. Но через 5 дней цена существенно не сдвинулась от уровня, поэтому мы закрываем эту сделку:

Свободные деньги на вашем счету должны работать и приносить прибыль. По истории вы можете выяснить, какое оптимальное время стоит наблюдать за ценой. Однако торгуя подобным образом, вы можете упустить прибыльную сделку, когда цена начнет двигаться в сторону тейк-профита спустя отмеренный промежуток времени.

Структурный стоп-лосс

Структурный стоп-лосс берет во внимание текущее состояние рынка относительно уровней. К примеру, цена обычно разворачивается от уровня поддержки и идет вверх. Поэтому стоп-лосс можно поставить под уровень поддержки.

В данном способе вы точно знаете, когда окажетесь неправы, если структура рынка будет нарушена. С другой стороны, если уровни находятся далеко друг от друга, вам потребуется достаточно большой стоп-лосс. Поэтому вам придется уменьшать размер позиции, чтобы сохранить текущий уровень риска.

Как не следует устанавливать стоп-лоссы?

Случалась ли с вами ситуация, когда цена сначала задевала ваш стоп-лосс, а затем направлялась в нужном вам направлении? Подобные движения цены могут кого угодно свести с ума. Однако этим неудачам может быть простое объяснение: вы устанавливаете слишком плохие стопы.

Фиксированный стоп-лосс

Фиксированный стоп-лосс — это большая ошибка. Потому что каждый торговый инструмент движется по-своему в определенный промежуток времени.

К примеру, GBP/JPY имеет ATR в размере 180 пунктов:

Это означает, что в среднем каждый день данная валютная пара перемещается примерно на 180 пунктов от открытия к закрытию.

Теперь посмотрим на USD/CAD, которая движется в среднем на 80 пунктов в день:

Данный пример показывает, что вы не должны использовать фиксированный стоп-лосс, поскольку волатильность каждого инструмента разная.

Стоп-лосс в 100 пунктов для USD/CAD может быть достаточным, в то время как подобный стоп на GBP/GPY может быть случайно задет, так как данная валютная пара с легкостью преодолевает 180 пунктов в день.

Стоп-лосс, размещенный сразу за уровнем

Стоп-лосс, размещенный сразу за уровнем — это плохая идея. Данный стоп-лосс с легкостью может быть выбит случайным движением цены.

Если вы внимательно просмотрите свои графики или прошлые сделки, вы заметите, как цена часто совершает ложный пробой уровня поддержки или уровня сопротивления, а затем разворачивается.

К примеру, уровень поддержки EUR/GBP:

Уровень сопротивления нефти:

Данная ситуация происходит потому, что маркет-мейкеры набирают ликвидность на стопах большинства трейдеров.

Как лучше всего устанавливать стоп-лосс?

Я использую простую двухэтапная технику, которая работает на любом рынке и любом таймфрейме:

1. Определяю текущую рыночную структуру.
2. Устанавливаю стоп-лосс на некотором расстоянии от текущей структуры рынка.

Определяем рыночную структуру

Нам нужно найти возможные барьеры на пути движения цены. Это могут быть:

Нам нужно, чтобы цена испытывала трудности с достижением нашего стоп-лосса. Поэтому мы будем размещать стоп-лосс за этими барьерами.

Устанавливаем стоп-лосс на некотором расстоянии от текущей структуры рынка

Мы не будем устанавливать стоп-лосс на самом барьере движения цены, потому что тогда он может быть легко задет. Вместо этого используем некоторый буфер, в качестве которого нам послужит текущее значение ATR.

Нам потребуется:

• Определить текущее значение ATR.
• Добавить значение ATR для коротких позиций.
• Вычесть значение ATR для длинных позиций.

Вход на уровне поддержки EUR/GBP:

Вход на уровне сопротивления EUR/GBP:

Стоп-лосс и соотношение риска к прибыли

Риск-менеджмент состоит из 3 вещей:

• Размера стоп-лосса.
• Риска на сделку.
• Размера позиции.

Если вы серьезный трейдер, вы всегда должны рисковать только небольшой частью своего капитала (например, 1% в каждой сделке). Поэтому для начала вы определяете две величины: расстояние стоп-лосса и размер позиции.

Если ваш стоп-лосс достаточно широк, размер позиции придется уменьшить. Если ваш стоп-лосс небольшого размера, размер позиции можно увеличить. Таким образом, лучше всего использовать более плотный стоп-лосс, чтобы вы могли увеличивать размер позиции и при этом сохранять заданный размер риска.

Это означает, что лучшие торговые возможности будут находится возле текущей рыночной структуры. Вот, что я имею в виду.

Широкий стоп на AUD/USD:

Плотный стоп на AUD/USD:

Более плотный стоп-лосс позволяет нам использовать оптимальное соотношение риска к прибыли.

Хорошая точка входа должна соответствовать всего лишь двум критериям:

1. Точка входа соответствует нашей торговой стратегии.
2. Точка входа дает нам хорошее соотношением риска к прибыли.

На графике выше точка входа размещается чуть ниже минимума пин бара.

Коэффициент риска прибыли для этой точки входа составляет 1:2. Это означает, что размер моего тейк-профита вдвое превышает размер стоп-лосса. Самый низкое соотношение риска к прибыли, который я использую, составляет 1:1.5 для любой сделки. Тем не менее я всегда стремлюсь к соотношению 1:2 или более, когда это возможно.

Стратегия «установи и забудь»

По этой стратегии вы размещаете стоп-лосс и позволяете рынку двигаться своим курсом, не вмешиваясь в торговлю.

Этот подход имеет несколько преимуществ:

• Уменьшает риск, что ваш стоп-лосс будет задет слишком рано.
• Позволяет избежать эмоционального трейдинга.
• Чрезвычайно прост в реализации.

Подход «установи и забудь» снижает вероятность преждевременного закрытия сделки, удерживая стоп-лосс на безопасном расстоянии. Нам всем знакомо чувство, когда мы переносим наш стоп-лосс и его случайно задевает ценой, а рынок затем продолжает движение в намеченном направлении.

Данный метод позволяет убрать эмоции из вашей торговли, потому что он не требует вмешательства в торговлю. Как только вы открываете сделку и устанавливаете свой стоп-лосс, далее вы просто позволяете рынку сделать свою работу.

Тем не менее, он не лишен недостатков:

• Максимально допустимый риск на протяжении всей сделки.
• Может быть сложно бороться с соблазном передвинуть стоп-лосс ближе к текущей цене.

Самым большим, а иногда и самым дорогостоящим недостатком этого подхода является максимально допустимый риск, который присутствует от начала до конца вашей сделки. Другими словами, если вы рискуете 100$ в сделке, у вас остается шанс потерять эти 100$ с момента входа в сделку до момента выхода из нее.

Также всегда оставлять свой стоп-лосс ордер на одном месте может быть эмоционально тяжело даже для самого опытного трейдера.

Перенос стоп-лосса в безубыток

Позвольте мне начать с того, что я редко переношу свой стоп-лосс на уровень безубытка. Почему? Потому что уровень безубытка — это неоправданный метод постановки стоп-лосса, который не основан на рыночной структуре. Стратегия прайс экшен основана на уровнях поддержки и сопротивления, которые важны для всего рынка и видимы для многих трейдеров в мире. Когда вы переносите свой стоп-лосс в безубыток, вы размещаете его на уровне, о котором знаете только вы.

Большинство трейдеров, которые передвигают свой стоп-лосс на уровень безубытка, скажут вам, что они делают это, чтобы защитить свой капитал. Тем не менее, по моему опыту, большинство трейдеров делает это, чтобы защитить свои чувства. Они чувствуют себя в безопасности, зная, что теперь они не могут понести убыток.

Никогда не стоит переносить стоп-лосс в безубыток, если для этого нет четкой логики или стратегии. Идея переноса стоп-лосса может оказаться совершенно ошибочной и бессмысленной для трейдера.

Как вы открываете новую сделку, цена входа становится не так важна. Все, что теперь имеет значение — это ваш тейк-профит и место для размещения стоп-лосса, на котором ваша торговая установка будет аннулирована. Всегда полагайтесь на прайс экшен, ключевые уровни и придерживайтесь стратегического подхода в управлении своей позицией. Не стоит идти на поводу своего эго и пытаться защитить свою прибыль, если для переноса стоп-лосса нет достаточных оснований.

Перенос стоп-лосса в безубыток имеет свои преимущества:

• Устраняет риск по сделке.
• Не требует анализа рынка.
• Его легко реализовать.

Стоп-лосс, перенесенный в безубыток, исключает возможные риски потери ваших денег.

Рассмотрим недостатки этого метода:

• Используется произвольный уровень.
• Ваши шансы получить прибыль уменьшаются.
• Это ленивый подход.

Стоп-лосс, перенесенный в безубыток, уменьшает ваши шансы на успех. Для цены может остаться недостаточно места, и ваш стоп-лосс будет задет. Торговля по прайс экшен основана на структурных уровнях. Если вы их не соблюдаете, шансы могут оказаться не в вашу пользу.

Перенос стоп-лосса в безубыток не требует анализа рынка и способствует эмоциональной торговле.

Испорченный стоп-лосс

Перенос стоп-лосса в безубыток — это одна из наиболее обсуждаемых и противоречивых тем в трейдинге.

Почему большинство трейдеров переносят стоп-лосс? Чаще всего эти трейдеры будут утверждать, что они делают это, чтобы защитить свой капитал, что, казалось бы, должно быть весомой причиной. Но это не ответ на вопрос. Существует множество других способов защитить свой торговый капитал. К примеру, всегда оставаться терпеливым или использовать только самые лучшие торговые установки и точки входа.

На самом деле, трейдеры переносят свой стоп-лосс, чтобы защитить свое эго от потенциальных потерь. Даже если есть возможность перенести стоп-лосс на 10 пунктов выше или на 10 пунктов ниже цены входа, большая часть трейдеров по-прежнему предпочтет перенести стоп-лосс прямо к цене входа, не полагаясь при этом ни на какую логику.

Суть стоп-лосса — вывести вас из сделки, если рынок аннулирует вашу торговую настройку. Обычно это включает в себя пробитие ключевого максимума или минимума, которые вы определили как критически важные для вашей точки входа.

Стоп-лосс, перенесенный в безубыток, не выполняет свою главную задачу. Конечно, он защищает ваш капитал, но если он сработает, ваша торговая установка не станет от этого недействительной. Вы просто окажитесь вне рынка.

Лучший способ управлять своими рисками

Вместо того, чтобы переносить свой стоп-лосс на произвольный уровень, вы всегда должны стараться размещать его на стратегическом уровне, действительно важном для рынка. Каждое ваше действие как трейдера должны быть системным. Начиная от вашей точки входа, стоп-лосса и тейк-профита — все это должно подчиняться определенной торговой стратегии.

Давайте рассмотрим пример:

Цена сформировала бычий пин бар на ключевом горизонтальном уровне. Исходя из структуры данной торговой установки, мы разместили лимитный ордер на вход в рынок по данному уровню. Вот как выглядела первоначальная сделка:

Обратите внимание, что стоп-лосс был размещен под минимумом бычьего пин бара, в то время как тейк-профит был установлен по недавнему максимуму. Это дало нам торговую установку с потенциальной прибылью в 300 пунктов и риском в 90 пунктов.

На следующий день цена переместилась почти на 50 пунктов в нашу пользу. Большинство трейдеров, когда видят прибыль в 50 пунктов, инстинктивно перемещают свой стоп-лосс в безубыток, чтобы зафиксировать часть прибыли. Однако, как я уже писал ранее, стоп-лосс, перенесенный у безубыток — это чаще всего защита своего эго от потерь, а не стратегическое решение в управлении сделкой.

Вот что случилось с теми трейдерами, которые перенесли свой стоп-лосс в безубыток:

Их стоп-лосс был выбит. Выглядит знакомо?

Какой же тогда лучший способ для трейлинг стопа? Лучше всего переносить стоп-лосс по уровню, который был определен рынком. В случае нашей торговой установки, мы могли переместить свой стоп под минимум следующего дня:

Если стоп-лосс сработает, это будет означать, что последний минимум был пробит, и, следовательно, вероятны дальнейшие потери. Тем самым мы смогли сократить наш риск в два раза. Если мы рисковали 2% от своего депозита при первоначальной точке входа, ко второму дню ваш риск наш риск составил всего 1%.

Стратегический подход к переносу нашего стоп-лосса позволил нам остаться в сделке и получить прибыль в размере 6,8% при риске в 1%. Тем временем те, кто пытался защитить свое эго от потерь, ушли ни с чем.

Стратегия переноса стоп-лосса на 50%

Допустим, вы входите в рынок по бычьему пин бару. На следующий день рынок закрывается немного вышей цены входа. Вместо того, чтобы переносить свой стоп-лосс на уровень безубытка или близко к нему, вы можете использовать дневной минимум, чтобы «скрыть» ваш стоп-лосс.

Это позволяет нам снизить наш риск более чем на 50%, но мы все еще используем уровень прайс экшен, который является минимумом предыдущего дня.

Вот что мне нравится в стратегии стоп-лосс на 50%:

• Сокращает риск примерно в два раза.
• Использует уровни прайс экшен.
• Оставляет для торговой настройки достаточно свободного пространства.

Первое и наиболее выгодное преимущество стратегии 50% заключается в том, что она снижает риск в два раза. Если вы рискуете 100$ в сделке, как только рынок начнет двигаться в намеченном направлении, вы можете перенести стоп-лосс на 50% и сократить свой риск до 50$.

Поскольку в стратегии 50% используется уровень прайс экшен, существует меньшая вероятность того, что рынок преждевременно достигнет вашего стоп-лосса, так как мы используем рыночные максимумы и минимумы для защиты нашего стоп-лосса, а не переносим его на произвольный уровень безубытка.

Стратегия 50% стоп-лосса позволяет цене свободно двигаться, что необходимо для достижения тейк-профита.

Недостатки этого подхода:

• Существует вероятность понести 50% убыток.
• Сохранятеся риск преждевременного закрытия сделки.

В отличие от переноса стоп-лосса в безубыток, при стратегия 50% половина вашей позиции остается под угрозой. Это может быть приемлемым для одних трейдеров и неприемлемым для других. Именно здесь личные предпочтения играют роль в принятии решения о том, какую стратегию постановки стоп-лосса стоит использовать.

Рыночные условия играют важную роль в принятии решения о целесообразности применения стратегии 50%. Например, если бы рынок закрылся около минимума во второй день, стратегия 50% могла не сработать из-за того, что мы переместили бы наш стоп-лосс слишком близко к текущей рыночной цене. В этом случае лучшим решением было бы оставить стоп-лосс на первоначальном месте.

Перемещение стоп-лосса до 50% при торговле по внутреннему бару намного более рискованно, чем для пин бара.

Единственный способ ее использования с внутренним баром — это когда сделка открывается со стоп-лоссом, размещенным за максимумом или минимумом материнского бара. Таким образом, на следующий день стоп-лосс можно переместить за максимум или минимум внутреннего бара, если, конечно, рыночные условия будут подходящими.

Обратите внимание на серую линию, которую я нарисовал на этом графике. Она представляет собой краткосрочный уровень и предоставляет нам дополнительный фактор в нашем решении переместить стоп-лосс с максимума материнского бара на максимум внутреннего бара. По сути, мы используем нисходящий пробой этого краткосрочного уровня в качестве еще одной причины, чтобы приблизить наш стоп-лосс к цене входа.

Вынос стопов — как можно использовать в свою пользу?

Происходил ли у вас когда-либо в трейдинге на форекс вынос стопов, после чего цена немедленно разворачивалась и двигалась в изначальном направлении вашей сделки? Вас не покидает чувство, что кто-то целенаправленно охотится за вашими стопами? Или вы думаете, что брокер забирает у вас деньги с помощью задетых стопов? Вам кажется, что рынок несправедлив?

Вынос стопов — это термин, который используют трейдеры, стопы которых были задеты, после чего цена двинулась направлению их позиции. Обычно в данной ситуации трейдеры обвиняют рынок, брокера или маркет-мейкера, но не самих себя. И в этом их проблема!

Если вы обвиняете других, это означает, что вы не принимаете на 100% ответственность за свои действия. А не принимая целиком ответственность, вы не видите проблему в самих себе и ничего не меняете в своем трейдинге. Поэтому для начала начните с принятия ответственности за свои потери. Только так вы сможете разобраться с проблемами, которые мешают вашей торговле. В итоге, это поможет вам стать лучшим трейдером, постоянно работая над ошибками и совершенствуясь в своей торговле.

Охотятся ли брокеры за вашими стопами?

Большинство регулируемых брокеров не охотятся за вашими стопами, потому что это не стоит возможного риска и невыгодно для их бизнеса в долгосрочной перспективе. Если какой-то брокер постоянно и намеренно задевает стопы своих клиентов, тогда это всего лишь вопрос времени, когда его клиенты уйдут к другому брокеру. Если вы брокер, захотите ли вы рисковать своей репутацией за несколько пунктов, которые вы и так постоянно зарабатываете на спреде? Ответ очевиден.

Единственное, что могут делать брокеры — это расширять спред во время выхода важных новостей. Это делается потому, что на фьючерсном рынке (на котором они хеджируют свои позиции) в этот период достаточно низкая ликвидность.

Если вы посмотрите на поток ордеров в стакане, то заметите, что их количество значительно уменьшается перед выходом новостей, потому что многие трейдеры закрывают свои позиции в это время. Таким образом, мы получаем низкую ликвидность, что приводит к более широким спредам. Получается, что брокеры защищают себя подобным образом, а не стремятся забрать ваши деньги.

Вынос стопов маркет мейкерами

Любой рынок стремится максимально упростить торговые операции между покупателями и продавцами. Чем более активны покупатели и продавцы, тем более эффективным будет рынок, что приведет к большей ликвидности (то есть возможности покупать или продавать в любой момент без существенного изменения цены).

Если вы являетесь розничным трейдеров, ликвидность вряд ли будет для вас проблемой, так как размер ваших позиций невелик. Но для больших денег ликвидность имеет важное значение.

Представьте себе следующую ситуацию. Вы управляете хедж-фондом и хотите купить 1 млн акций Apple. Вы знаете, что в данный момент акции торгуются возле уровня поддержки в 100$ по цене 105$. Если бы вы сразу попытались купить 1 млн акций, вам бы не удалось это сделать по текущей цене, и цена бы стремительно выросла.

Как можно купить такой большой объем акций без существенного изменения цены?

Вы знаете, что 100$ — это область поддержки, и, скорее всего, под ней будет размещен поток стоп-лосс ордеров трейдеров, которые находятся в длинных позициях. Поэтому вы можете сначала начать продавать акции Apple, чтобы подтолкнуть цену к области поддержки, тем самым активировав стоп-ордера на продажу. Получив поток ликвидности, вы можете спокойно купить 1 млн акций от трейдеров, закрывающих свои позиции по стопам. В итоге, у вас будет лучшая цена, и вы спокойно сможете набрать большую позицию.

Другими словами, если маркет-мейкер хочет войти в рынок большим объемом, сначала он активирует поток ордеров на продажу, чтобы собрать необходимую ликвидность с помощью стоп-лоссов розничных трейдеров.

Посмотрите на графики и вы заметите, как часто рынок падает ниже уровня поддержки, чтобы потом продолжить свое движение наверх.

Как можно его избежать выноса стопов?

Не существует способа, который позволил бы нам полностью избежать выноса наших стопов. Рынок движется туда, куда ему нужно. Все, что мы можем сделать — это участвовать в этом движении и сокращать свои убытки, если мы ошиблись.

Существуют три техники наиболее безопасной постановки стоп-лоссов:

Не ставьте стоп-лосс рядом с уровнем поддержки либо сопротивления

Потому что в это месте размещены стопы большинства трейдеров. Это место всегда будет притягательным для маркет-мейкеров, чтобы сдвинуть сюда цену и набрать ликвидность за счет наших стопов. Поэтому поставьте ваш стоп на отдалении от уровней. К примеру, вы можете использовать индикатор ATR и ставить стоп на расстоянии 1 дневного ATR от уровня (можно использовать значения 2 или даже 3 для большей надежности).

Не ставьте стоп-лосс в случайное место

Бывает так, что трейдеры очень тщательно подходят к выбору точки входа, но вот свой стоп выставляют в случайное место. К примеру, это может быть 50 пунктов или 100 пунктов от цены входа. Или же они ориентируются на соотношение риска к прыбыли 1:2 и ставят свой стоп на расстоянии половины от тейк-профита. Но рынку абсолютно все равно, на каком конкретном расстоянии находится ваш стоп-лосс. Он просто движется от одной зоны ликвидность к другой.

Разместите стоп-лосс в место, где ваш торговый сетап совсем потеряет смысл

Каждый раз, когда вы открываете новую сделку, вы используете какую-то техническую формацию (пробой уровня, ложный пробой, откат). Поэтому имеет смысл разместить стоп-лосс настолько далеко, что если цена достигнет это место, ваша формация совсем перестанет быть актуальной на рынке. К примеру, если вы торгуете пробой уровня, размещайте стоп-лосс в месте, достигнув которого, пробой уже потеряет всякий смысл.

Стратегия против выноса стоп-лоссов

Если у вас нет достаточно денег, чтобы двигать цену в нужном вам направлении и забирать стопы других трейдеров, тогда вы можете использовать эту тактику маркет-мейкеров в свою пользу.

Когда цена подходит к сильному уровню сопротивления или поддежки, пробивая его насквозь, ничего не делайте, просто наблюдайте. Если вы видите сильный отскок цены, входите в рынок по следующей свече в обратном направлении от ложного пробоя.

Ментальный стоп-лосс: преимущества и недостатки

Обычно, когда вы устанавливаете стоп-лосс, вы размещаете его в терминале. Ваша позиция будет автоматически ликвидирована, когда цена достигнет вашего стопа. Ментальный стоп-лосс — это стоп-лосс, который вы держите в уме, закрывая при этом убыточные сделки вручную. Давайте попробуем разобраться в преимуществах и недостатках использования ментальных стопов.

Представьте, что вы входите в лонг по GBP/JPY на уровне 143,00. Максимальное количество пунктов, которыми вы готовы рискнуть, составляет 50. Вы устанавливаете стоп-лосс, который автоматически закроет вашу позицию по 142.50. Или же вы можете не выставлять стоп, а держать его в уме.

С ментальным стопом вам придется постоянно следить за каждой открытой позицией. Но вы можете установить напоминание в своем терминале, которое сработает при достижении ценой заданного уровня. Когда напоминание активируется, вы вернетесь к компьютеру, чтобы внимательно проследить за сделкой и принять решение о ее возможном закрытии.

Как использовать ментальный стоп-лосс?

Есть несколько вещей, которые вы должны сделать:

1. Определить для себя приемлемый уровень риска на сделку.
2. Установить напоминание в терминале примерно за 10 пунктов до достижения вашего максимального уровня риска.

Вам нужно, чтобы напоминание сработало за определенное время до достижения уровня вашего ментального стоп-лосса. Если цена стремительно движется против вашей позиции, важно, чтобы вы успели среагировать на эту ситуацию и принять адекватное решение. Поэтому в определенных ситуациях вы можете расширить количество пунктов между ментальным стопом и уведомлением в терминале.

Если вы будете постоянно наблюдаете за ценой, очевидно, что уведомления тогда вообще не понадобятся.

Подойдут ли вам ментальные стоп-лоссы?

Ментальные стопы могут дать трейдерам среднего и продвинутого уровня преимущество в их торговле. Использование ментальных стоп-лоссов позволит вам лучше управлять своими сделками. Неизбежно, что время от времени цена будет двигаться против вашей позиции. Тем не менее если вы уверены, что это временное или случайное движение цены, ваш стоп не будет задет. Используя ментальный стоп-лосс, вы можете остаться в сделке и позволить цене двигаться в выбранном вами направлении. Конечно, такая стратегия может иногда сработать и против вас. Риски существуют всегда.

Если вы начинающий трейдер, ментальные стопы, скорее всего, вам не подойдут. Я думаю, что вы должны достичь определенного уровня в трейдинге, прежде чем начать использовать ментальные стоп-лоссы. Вам следует хорошо разбираться в техническом анализе, правильно понимать рыночный контекст и прайс экшен.

Преимущества ментальных стоп-лоссов

Ментальные стопы позволяют вам думать о возможном закрытии вашей сделки. Чем больше трейдер анализирует свою торговлю и принимает самостоятельные решения, тем быстрее он будет прогрессировать. С другой стороны, чем больше трейдер полагается на свой компьютер, терминал или брокера, тем результаты его торговли будут хуже. Компьютеры не способны анализировать рыночный контекст, понимать прайс экшен и взвешивать все возможные риски. Когда вы даете компьютеру определенное задание, он выполняет его вслепую без всяких вопросов.

Если вы установите фиксированный стоп-лосс, ваш терминал закроет вашу позицию, когда стоп-лосс будет достигнут ценой. Терминал не смотрит на поведение цены. Он не будет держать сделку открытой из-за вероятности того, что просадка может быть временной. В долгосрочной перспективе это может сэкономить вам много дополнительных пунктов, которые вы постоянно теряете на своих стопах.

С помощью ментальных стоп-лоссов вы сможете:

1. Обезопасить свою сделку от случайных движений цены и выбитых стопов.
2. Защитить свою позицию от маркет-мейкеров и брокеров, которые постоянно охотятся за вашими стопами.
3. У вас будет время подумать, действительно ли стоит закрыть данную сделку, или это временное движение цены против вашей позиции.

Иногда какая-то новость может на время развернуть цены против вас. Некоторые движения цены на рынке явно ложные, и в данных ситуациях практически очевидно, что вскоре цена продолжит свое движение в прежнем направлении.

Когда я использую ментальный стоп-лосс, у меня всегда остается достаточно времени, чтобы проанализировать рынок и принять решение, является ли сохранение открытой позиции правильным выбором.

Недостатки ментальных стоп-лоссов

Недостатки ментальных стопов очевидны. Иногда вам придется понести гораздо больше убытков. Ваш ментальный стоп-лосс может быть задет, но вы будете оставаться в сделке, поскольку можете решить, что это всего лишь временная просадка. Однако цена может продолжить свое движение против вас. Этого нельзя избежать. Движение рынка часто не поддаются логическому анализу.

Вот почему я предлагаю использовать ментальные стоп-лоссы только продвинутым трейдерам. Вы должны быть в состоянии:

1. С легкость обрезать убытки. Если вы не решаетесь закрывать свои убыточные сделки, цена может двигаться против вас длительное время, пока вы не потеряете свой депозит. Поэтому вы должны всегда ликвидировать убыточные сделки без всякого сожаления.
2. Определять текущую рыночную фазу, а также понимать прайс экшен. Умение пользоваться свечным анализом имеет важное значение для использования ментальных стоп-лоссов. Концепция ментальных стопов полностью основана на способности трейдера разбираться в том, является ли текущая просадка временной.

Если вы новичок в трейдинге, держитесь подальше от ментальных стопов. Используйте автоматические стопы до тех пор, пока вы не научитесь контролировать свои убытки и понимать прайс экшен. Все это приходит только с опытом. Вам нужно набраться терпения и продолжать торговать.

Один из способов защитить свой депозит от слишком больших убытков — это использовать экстренный фактической стоп-лосс на растоянии 30-50 пунктов от вашего ментального стоп-лосса. Этот метод защитит вас потери большого количества пунктов при резких и неожиданных движения цены на рынке.

Стоит ли использовать ментальный стоп-лосс?

Вы должны сами это решить. Попробуйте использовать ментальные стоп-лоссы в течение нескольких недель и посмотрите, как они будут для вас работать. Для некоторых трейдеров использование ментальные стопов сможет удвоить их обущю прибыль. Другие трейдеры, как правило, видят такие же результаты, что и при использовании автоматических стопов. Хотя кому-то они могут совсем не подойти, и их торговые результаты ухудшатся.

Несмотря на то, что использование ментальных стопов не является общепринятой практикой, эта техника может дать вам торговое преимущество. Однако помните, что если вы не находитесь рядом со своим компьютером и не можете постоянно контролировать свою торговлю, всегда используйте автоматические стопы. Не стоит подвергать свой торговый депозит неоправданным рискам.

Что такое гарантированный стоп-лосс A1Capitals — Пресс-релизы

Гарантированный стоп-лосс (GSLO) – полезный для трейдеров в некоторых обстоятельствах инструмент как способ выхода из сделки. 

Можно закрыть позицию на Форекс или любом другом рынке, используя кнопку на торговой платформе. Однако это означает: трейдеру необходимо постоянно наблюдать за своей сделкой, что требует времени, и зачастую бывает попросту невозможно. К тому же эмоциональное напряжение, возникающее при таком стиле торговли – не лучший помощник пользователя торговой платформы. 

Альтернативой является размещение ордера на закрытие позиции, если торгуемый актив или валютная пара достигают определенного уровня. Ордер на закрытие с прибылью называется «Take Profit». Ордер на закрытие с убытком – «стоп-лосс». 

Стоп-ордера SL и TP доступны на платформах практически всех онлайн-посредников. Но только немногие из них добавляют, как высокотехнологичный брокер A1capitals, GSLO и / или трейлинг-стоп.

В чем разница между стоп-лоссом и гарантированным стоп-лоссом?

Стандартный стоп-лосс закрывает позицию по первой доступной цене, равной или следующей после заранее выбранной цены SL. К сожалению, стоп-лосс зависим от проскальзывания (разрыва рыночной цены). Это означает, что если трейдер вошел в длинную позицию по фондовому индексу на 7554 со стоп-лоссом на уровне 7550, но цена в результате проскальзывания упала с 7554 до 7548, ордер будет закрыт на 7548. Это первая торгуемая цена, равная или следующая после предварительно выбранной стоимости stop loss.

Гарантированный стоп-лосс (GSLO) работает иначе. Обычно пользователь торговой платформы платит небольшую премию за гарантию, что сделка будет закрыта по заранее выбранной цене, несмотря ни на что. В приведенном выше примере при оплате GSLO на уровне 7550, даже если рынок не торговался по этому курсу, а просто упал до 7548, ордер все равно закрывается на 7550. 

Пример приведен для индекса, но он применяется точно так же для всех доступных финансовых активов.

Проскальзывания возможны на платформе любого брокера, даже такого надежного, как A1capitals https://solarcoin.ru/news/a1capitals-otzyvy-mozhno-doveryat-brokeru/. Это – не вина A1capitals, а результат отсутствие должной ликвидности на рынке в какой-то момент времени. Но в отличие от конкурентов, A1capitals предлагает максимально возможное количество инструментов для минимизации рисков.

Гарантированная премия за стоп-лосс

Стоимость использования гарантированного стоп-лосса должна быть указана тем или иным образом в торговом терминале до открытия ордера. При этом GSLO оплачивается при выходе из сделки, независимо от того, активирован он или нет. 

На платформе A1capitals для некоторых активов доступен Guaranteed Stop. Если появляется флажок рядом с надписью Guaranteed Stop после выбора уровня Stop Loss, то услугу можно активировать. Премия за использование становится известной в процессе настройки GSLO. Для клиентов A1capitals – это отличный дополнительный недорогой способ минимизировать собственные риски.

Очень важно учитывать стоимость гарантированного стоп-лосса в своем торговом плане, чтобы сделка оставалась прибыльной даже с подобной доплатой. Гарантированная премия – это дополнительные расходы к спреду, овернайт-финансированию или комиссиям, которые применяет брокер.

Какие рынки лучше всего подходят для установки гарантированного стоп-лосса?

Также стоит отметить, что гарантированная возможность остановить потери доступна не на всех финансовых рынках, а обычно только на наиболее ликвидных. Можно разместить GSLO при торговле индексом FTSE 100 или основной валютной парой, такой как GBP / USD, или британскими акциями, например, Tesco. Однако это невозможно для акций с малой капитализацией или экзотических валютных пар с более низкой ликвидностью. 

При желании использовать гарантированный стоп-лосс, прежде чем открывать сделку стоит проверить, доступен он или нет. У A1capitals доступ проверяется при открытии ордера со стоп-лоссом. 

Ограничения по GSLO

Обратите внимание, что гарантированные стоп-лоссы могут быть размещены только при открытии ордера. Невозможно добавить его после входа в позицию. Например, есть открытая долгосрочная сделка на покупку по акциям Амазон (AMZN), но вдруг появляются негативные новости о корпорации. Уже почти наверняка известно, что когда американский фондовый рынок откроется, акции AMZN будут падать. В такой ситуации можно добавить стандартный SL, но не GSLO.

И при неблагоприятном движении цены трейдер сам отвечает за возможное проскальзывание или гэп. Позиция будет закрыта по первой торгуемой цене.

Это правило действует и на платформе международного брокера A1capitals.

Как разместить гарантированный стоп-лосс

Если для выбранного актива доступен гарантированный стоп-лосс (GSLO), поле для отметки находится рядом со стандартным SL. Установить уровень можно в пунктах или денежном объеме. Там же должна быть указана премия за GSLO.

Наконец, на некоторых торговых платформах, в том числе и A1capitals, существует минимальное расстояние от текущей цены, на котором можно разместить гарантированные стоп-лоссы. В сделках на Форекс это будет количество пунктов, обычно большее, чем спред торгуемой пары. 

Зачем использовать гарантированный стоп-лосс?

Поскольку гарантированные стоп-лоссы предотвращают убытки от проскальзывания, их лучше всего использовать как часть стратегии управления рисками на волатильных рынках. Когда курс валюты или акции прыгает с одного уровня на другой, не проторговываясь между уровнями, GSLO стоит затраченных денег.

Но при этом нужно быть уверенным, что даже с учетом стоимости гарантированной премии за стоп-лосс сделка принесет прибыль.  

Где разместить гарантированный стоп-лосс

GSLO необходимо размещать на сильных уровнях. Возможно, наиболее распространенной ошибкой трейдеров является установка стоп-лосса соответственно степени личной толерантности к риску, а не структуре рынка.

Поэтому вместо того, чтобы устанавливать GSLO на расстоянии определенного количества пунктов, лучше использовать уровни поддержки и сопротивления, линии тренда или скользящие средние. Как определяются эти данные, проще всего узнать из обучающего курса надежного брокера A1capitals.

Что такое тейк-профит и стоп-лосс

В этом уроке вы узнаете:

1. Что такое Тейк Профит
2. Что такое ордер Стоп- лосс

 

Что такое ордер тейк-профит?

Ордер тейк-профит играет ключевую роль в стратегиях многих трейдеров и используется с разными активами — от акций и иностранной валюты до криптовалют. Когда цены начинают расти, ордеры служат в качестве верхнего лимита и гарантируют, что активы будут проданы до того, как цены снова начнут падать. Представьте себе, что игрок в покер точно знает, когда покинуть игровой стол. Тогда вместо того, чтобы продолжать игру, рискуя лишиться выигрыша, он заканчивает игру и остается при деньгах. Примерно так работает тейк-профит.

Противоположностью ордера тейк-профит является лимит стоп-лосс, который также называют стоп-лимит. Он запускает продажу акций, когда цены достигают заранее определенной нижней точки. Это помогает трейдерам снизить потери и защитить себя, если цены продолжат падать.

Как работает ордер?

Трейдер, как правило, выбирает цену активации для своего ордера тейк-профит на основе технического анализа. Они опираются на графики, которые показывают эффективность акций или иностранной валюты за прошедший день или неделю. Как правило, эти ордера используются для краткосрочных сделок, поскольку они могут значительно уменьшить прибыль, когда трейдер выбрал долгосрочную стратегию.

В чем польза тейк-профит?

Ордер тейк-профит помогает избежать эмоций при торговле. Открывая сделку, вы можете спокойно выбрать цену, при которой будете готовы выйти из нее, вместо того чтобы уступить эмоциям и продать активы слишком рано или слишком поздно. Они также избавляют трейдеров от необходимости продавать свои акции вручную и постоянно следить за ценами в течение дня.

Минусы ордера

Хотя тейк-профит и гарантирует прибыль, вполне возможно, что ордер будет исполнен, а цены продолжат расти. Соответственно, вы можете упустить более существенную прибыль. Также существует вероятность человеческой ошибки, поэтому всегда проверяйте правильность настроек, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.

Что такое стоп-лосс ордер?

Стоп-лосс ордера позволяют трейдерам автоматически выставлять свои акции на продажу, если они падают ниже определенной цены. Они помогают предотвратить потери, когда фондовые рынки демонстрируют спад, а также устранить эмоции в трейдинге.

Пример

Допустим, вы купили акции Amazon за $1900 долларов и волнуетесь, что цены могут начать снижаться в ближайшее время. В таком случае можно установить ордер стоп-лосс, который приведет к продаже акций, как только их стоимость упадет ниже $1850. Хотя нет гарантий, что вы получите эту цену от покупателя, ваши акции будут проданы по следующей принятой на рынке цене.

Теперь давайте представим, что вы не установили стоп-лосс, а акции Amazon упали до $1600 прежде, чем вы их продали. Это будет означать потерю $250 за акцию.

Значение ордера стоп-лосс: плюсы и минусы

Стоп-лосс ордера позволяют инвесторам подумать заранее о цене, по которой они хотят продать свои акции, предотвращая необдуманные и потенциально убыточные решения. Такой ордер также избавляет акционеров от необходимости постоянно следить за изменениями на рынке. Действия по продаже произойдут автоматически, если цены упадут до предустановленного уровня.

Однако даже такие полезные инструменты не идеальны. Если бы Amazon собирался опубликовать неутешительные финансовые результаты после закрытия рынков, а на следующий день акции торговались бы по $1750, вы потеряли бы на $100 больше, чем готовы.

Кроме того, ордера стоп-лосс не учитывают, когда цены растут. Если бы цены на Amazon временно взлетели до $2500, а потом вернулись бы к $1850, вы не получили бы никакой прибыли. Здесь хорошо бы сработал трейлинг-стоп ордер. С его помощью можно было бы сделать, чтобы цена продажи выросла пропорционально росту стоимости акций. Если вы установите трейлинг-стоп ордер в 10%, это означает, что ваши акции Amazon будут проданы, когда упадут на 10% от их последнего максимума. Тогда продажа произошла бы на отметке в $2250, что на $400 больше, чем если бы вы рассчитывали на простой стоп-ордер.

стоп лосс — Финансовый словарь смарт-лаб.

стоп лосс (от англ. stop loss — остановка потерь, в разговоре — просто «стоп»), — это заявка брокеру, закрыть позицию в случае достижения стоп-цены. Как правило, стоплоссы являются неотъемлемой частью всех прибыльных торговых систем.

Стоп-лоссы бывают рыночные и лимитные:

Лимитированный стоп-приказ стоп-лосс включает в себя два параметра:

• стоп-цена — цена, при достижении которой автоматически срабатывает приказ закрыть позицию
• цена-лимит — определенная цена, по которой надо закрывать сделку в случае срабатывания стоп-лосса.

при достижении стоп-цены лимитный стоп-лосс срабатывает и выставляет заявку закрыть позицию по указанной вами в заявке лимитной цене. 

Рыночный стоп-лосс — заявка закрыть позицию по любой ближайшей цене на рынке в случае достижения стоп-цены.

Трейдеры, которые спекулируют на рынках без стоп лоссов, обречены на провал, единственное, что может меняться, так это время, за которое они разорятся. Стоп лосс похож на взнос в страховом полисе и должен рассматриваться как необходимая плата за бизнес[1].

Стоп лоссы также можно классифицировать по способу закрытия позиции:

1. стоп лоссы, основанные на цене. Наиболее распространенный вид. Стоп считается как некая величина в деньгах или процентах, взятая от точки входа в позицию. Когда рынок проходит эту величину против открытой позиции, стоп лосс закрывает эту позицию.
2. стоп лоссы, основанные на индикторах. В этом случае для точки выхода используется не сама цена, а значения индикаторов или каких-то других расчетных величин. Например, позиция закрывается с фиксацией убытка если произошло обратное пересечение скользящих средних.
3. стоп лоссы, основанные на времени. Возможно, очень полезный и недооцененный рыночной толпой вид защиты сделки. Дело в том, что с течением времени то преимущество, с которым была открыта сделка, сходит на нет, поэтому если позиция не вышла спустя время на какие-то целевые положительные показатели, сделку можно закрыть, с учетом того, что дальнейшее ее удержание связано с большим уровнем неопределенности.

Проблемы со стоп-лоссами
Новички, как правило, психологически не в состоянии выносить срабатывание стоп-лоссов, так как в момент его срабатывания происходит фиксация допущенной ошибки и признание потерь. По этой причине новички любят ставить большие стоп лоссы, которые реже срабатывают, но приносят больший убыток.

В этом аспекте стоп-лоссы можно разделить на:

• близкие стоп-лоссы. Более частые, но малые потери. Зачастую ведут к психологическому дискомфорту. Основная проблема — продолжение движения цен на рынке в вашем направлении после того, как сработавший короткий стоп уже закрыл вашу сделку. Вероятное решение проблемы: повторный перезаход в сделку.
• далекие стоп-лоссы. Редкие потери, но большие. Основная проблема — чтобы «отбить» большой стоп-лосс, необходимо поймать большое движение, а чтобы еще заработать после этого, надо поймать еще большее движение. 

Идеальный стоп должен располагаться так, чтобы едва выходить за границы случайных колебаний или движений, лишенных смысла с технической точки зрения. Идеальные параметры обычно взаимоисключают друг друга, поэтому хорошие стоп лоссы установлены либо очень близко, либо очень далеко [1].

Математически обоснованные стоп лоссы
Задача трейдера — поймать тренд. После входа в сделку, трейдер остается в позиции, пока рынок демонстрирует случайные колебания. Как только цена выходит за границы случайности против позиции трейдера, позиция закрывается.

Один из методов определения границ зоны случайности — Полосы Боллинджера (используют стандартное отклонение от скользящей средней).

Пример установки рыночного стоп-лосса к уже открытой короткой позиции в терминале Metatrader:
(для изменения позиции надо открыть экран «Торговля» и «модифицировать ордер»)

Источники:
[1] Чарльз Лебо, Дэфид Л. Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»

Ссылки:
мини-заметка на тему ограничения убытков (Станислав Иванов,23.08.13, +28,12к)
Ценная подборка №18. Скользящие стопы. Сравнительный анализ 8-ми способов закрыть позицию (16.11.2011)
Торговля без стопов. Проблемы психологии. Часть 2 (08.01.2014)
Про игру без стопов (08.01.2014)
ТЕЙК & СТОП. Разговоры о размерах.
Торговля без стопов. Как получать прибыль в 100% трейдов. Часть 1
Тейк больше стопа это лучше??????? 
Кто как ставит стопы? (+16,23к)
STOP-LOSS, который убивает Ваш счёт (+21,6к, 05.01.2015)
К вопросу о стопах (+80,16к 16.2.15)

Где ставить стоп-лоссы на Форекс?

Ваша первая обязанность как трейдера Форекс – защитить торговый счет от убытков, и лучший способ сделать это – использование стоп-лосса. Однако знания того, что на каждую сделку нужно выставлять стоп-лосс, недостаточно для того, чтобы стать успешным трейдером: надо также правильно определить размер стопа, чтобы сделка слишком быстро не закрылась.

Плохая новость заключается в том, что не существует простого ответа относительно того, как размещать стоп-лосс в торговле на рынке Форекс, поскольку это зависит от ряда факторов, которые мы, однако, подробно рассмотрим.

Основные правила размещения ордеров стоп-лосс

Есть определенные принципы, которым нужно следовать при принятии решения о том, где размещать стоп-лосс, при этом один можно использовать при долгосрочной торговле, а другой – при краткосрочной. В любом случае, это проверенные временем принципы, которые работают при правильном применении к правильному виду торговли.

1. Ставьте стоп-лосс туда, где принятое решение станет недействительным

Это основной принцип, который всегда нужно учитывать при принятии решения, где разместить стоп. Грубо говоря, если вы открываете сделку на покупку, стоп должен стоять там, где покупка уже точно не будет иметь смысла.

То же самое верно и для сделок на продажу: стоп должен быть там, где никакая продажа уже точно не может состояться.

Учитывая, что это первый и самый важный принцип при размещении ордера стоп-лосс, его нужно рассматривать в первую очередь, а потом уже переходить к другим.

2. Соотношение риска и прибыли

Второй важнейший принцип установки стоп-лосса – соотношение «риск-прибыль». Большинство предпочитает соотношение 1:2, т.е. за каждый доллар или пункт риска – 2 доллара или пункта прибыли. Это не единственное отношение риска к прибыли, которое можно использовать, в каких-то случаях сообразно пользоваться гораздо бóльшим соотношением (например, 1:5) или меньшим (1:1,5).

Согласно данному принципу, стоп нужно разместить так, чтобы была достигнута нужная цель.

Допустим, мы торгуем на пробое с потенциальным движением в 100 пунктов; это значит, что для достижения соотношения 1:2 стоп-лосс должен быть не дальше, чем в 50 пунктах от входа.

То же самое относится и к сделкам, где пунктов предполагаемой прибыли меньше – важно именно соотношение.

Предупреждение

Многие трейдеры зацикливаются на своем соотношении риска и прибыли до такой степени, что полностью игнорируют первый принцип установки стоп-лосса в точке, где торговая идея будет признана недействительной.

Всегда нужно стараться не устанавливать стоп-лосс на небольшом расстоянии, чтобы увеличить соотношение риска к прибыли.

По этой причине важно всегда учитывать процентную долю баланса счета, на который вы готовы рискнуть в каждой сделке, а затем уменьшать или увеличивать количество лотов, чтобы всегда оставаться в пределах дотустимого риска.

Четыре вида ордеров стоп-лосс

Ниже перечислены четыре вида стопов:

1. Стоп в процентах
2. Стоп по волатильности
3. Стоп по графику
4. Стоп по времени

Стоп в процентах

Многие трейдеры советуют рисковать максимум 2% в каждой сделке, что помогает защитить торговый капитал. Это означает, что такой трейдер никогда не превысит отметку 2% при размещении стоп-лосса независимо от рыночных условий.

Однако у этого метода установки стоп-лосса есть огромный недостаток, поскольку он не учитывает рыночные условия и прочие факторы. Помните, что основным правилом установки стоп-лосса является размещение ордера в точке, где торговля больше не будет иметь смысла.

Представим себе, что у трейдера есть 200 долларов на счете у брокера, и он хочет заключить сделку по валютной паре EUR/USD. Это долгосрочная сделка, минимальное соотношение риска и прибыли составляет 1:2.

Предположим, трейдер рассчитывает на прибыль в 100 пунктов, – значит, рисковать нужно 50 пунктами. При этом на графике есть сильный уровень поддержки в 45 пунктах от входа.

Если трейдер будет рисковать 2% счета, то это всего лишь 4 доллара; даже при объеме в 0,01 лота и расстоянии в 50 пунктов придется рискнуть 5 долларами (2,5% от баланса).

В этом случае лучше поступиться принципом двух процентов и рискнуть 5 долларами, чтобы сделка «пожила» еще какое-то время, чем рискнуть лишь 4 долларами и быстро выйти из игры из-за одного неудачного колебания.

Стоп по волатильности

Установка стоп-лосса на основе волатильности является разумным методом, учитывая, что он основан на колебаниях цен валютной пары в прошлом, что может быть хорошим индикатором будущих результатов.

Существует несколько способов отслеживания волатильности для размещения ордера стоп-лосс на безопасном расстоянии, наиболее популярные из которых связаны с использованием полос Боллинджера и индикатора среднего истинного диапазона (ATR).

Использование полос Боллинджера

Установка стоп-лосса с использованием полос Боллинджера довольно проста и эффективна, когда торговая система включает узкий диапазон, на верхней границе которого совершается сделка на продажу, на нижней – на покупку.

В этом сценарии стоп-лосс ставится на небольшом расстоянии от точки заключения сделки. Этот метод позволяет разместить ордер стоп-лосс на основе условий рынка, а не процента.

Использование индикатора ATR

Другим распространенным способом установки стоп-лосса на основе волатильности цены является использование индикатора среднего истинного диапазона (ATR). Учитывая, что ATR измеряет среднее расстояние, которое валютная пара проходит за определенный период времени, рекомендуется использовать его при определении расстояния до стоп-лосса.

Использовать индикатор ATR можно на любом графике с таймфреймами от 5 минут до дневных и недельных. Ключом к использованию индикатора ATR для расчета расстояния до стоп-лосса является определение среднего значения ATR за выбранный период, а затем размещение ордера в соответствии с этим значением.

Например, трейдер со сделкой по GDP/USD на дневном таймфрейме будет использовать средние значения ATR за день.

Более долгосрочному трейдеру, возможно, будет нужно умножить значение ATR на 3. При работе с таким методом трейдеры всегда обращают внимание на волатильность, что уже и само по себе хорошо.

Стоп на графике (использование уровней поддержки и сопротивления для установки ордеров стоп-лосс)

Один из лучших способов выставить ордер стоп-лосс – это использование уровней поддержки и сопротивления в качестве стратегических уровней (если курс превысит уровень сопротивления или поддержки, сделка потеряет смысл).

Использование предыдущих уровней поддержки и сопротивления является отличным способом обеспечить быстрый выход из сделки после того, как она потеряет актуальность. Однако совсем близко к поддержки стопы ставить нельзя, поскольку во многих случаях курс может резко упасть ниже уровня, прежде чем развернуться и двигаться в нужном вам направлении.

На приведенном ниже графике показан пример уровней стоп-лосс и тейк-профит, установленных чуть ниже линий поддержки и сопротивления соответственно.

Дневной график пары EUR/USD: уровни стоп-лосс и тейк-профит установлены чуть ниже уровней поддержки и сопротивления:

 

– поддержка

 

– сопротивление

Уровни поддержки и сопротивления также очень удобны, поскольку достаточно просто поставить стоп рядом. Тот же принцип можно использовать и при торговле на пробоях.

Временной ордер стоп-лосс

Размещение ордера стоп-лосс, основанного на определенных временных рамках, является хорошим способом выйти из сделок, которые стоят на месте, при этом сохранив капитал. Некоторые трейдеры также предпочитают находиться вне рынка в определенное время, например, в выходные дни, что означает, что они обычно закрывают свои сделки в пятницу вечером.

У некоторых трейдеров есть правило не держать сделки на ночь, поскольку рынок может пойти против них, и в этом случае они обычно ставят закрытие на конец дня. Другие трейдеры могут использовать ордера стоп-лосс по времени, активно торгуя, чтобы как раз не иметь «лишних» следок, висящих на счете «мертвым грузом».

Данный метод популярен среди кратко- и среднесрочных трейдеров, которые любят закрывать сделки автоматически, если они не вписываются в выбранные ими временные рамки.

Распространенные ошибки при размещении ордеров стоп-лосс

1. Слишком близкие стопы

Никогда не ставьте стопы слишком близко, если это только не предусмотрено системой. Скажем, если ваша цель – прибыль в 100 пунктов по валютной паре EUR/USD на волатильном рынке, стоп в 10-20 пунктов будет явно недостаточным.

2. Использование определенного числа пунктов

Многие трейдеры совершают эту ошибку, придерживаясь установленного количества пунктов. Это неправильно, так как подобное «волшебное» число просто не существует. Стоп-лосс должен быть установлен на расстоянии, на котором сделка уже точно не будет иметь смысла, – а такое расстояние всегда разное.

3. Слишком далекие стопы

Стопы можно поставить не только слишком близко, но и слишком далеко, что вполне может привести к крупным убыткам. Следуйте приведенным выше рекомендациям, чтобы размещать ордера стоп-лосс на нужном расстоянии.

4. Уровни поддержки и сопротивления

Никогда не размещайте ордера стоп-лосс на линиях сопротивления или поддержки, так как курсы имеют тенденцию к развороту около таких областей, где продавцы и покупатели борются за контроль. Всегда оставляйте безопасное расстояние между уровнем поддержки или сопротивления и стоп-лоссом, причем уровень следует рассматривать именно как область, а не отдельную линию.

Как определить, где установить стоп-лосс

Примечание редактора: Вы можете найти нашу полную библиотеку бесплатных статей по инвестированию здесь.

Многие инвесторы борются с задачей определения, где установить уровни стоп-лосса. Инвесторы не хотят устанавливать свои стоп-лоссы слишком далеко и терять слишком много денег, если акция пойдет в неправильном направлении. С другой стороны, инвесторы не хотят устанавливать свои стоп-лоссы слишком близко и терять деньги из-за преждевременного прекращения сделок.

Итак, где установить стоп-лосс?

Давайте рассмотрим следующие три метода, которые вы можете использовать для определения места установки стоп-лоссов:

• Процентный метод
• Метод поддержки
• Метод скользящего среднего

Процентный метод установки стоп-лоссов

Процентный метод установки стоп-лоссов — один из самых популярных методов, которые инвесторы используют в своих портфелях.

[ВИДЕО] Стоп-лосс процентного метода

Одной из причин популярности этого метода является его простота.Все, что вам нужно сделать при использовании этого метода, — это определить процент от цены акции, от которой вы готовы отказаться, прежде чем выйти из сделки.

Например, если вы решите, что вам комфортно, когда акция теряет 10 процентов своей стоимости до того, как вы выйдете из нее, и у вас есть акция, которая торгуется по 50 долларов за акцию, вы должны установить стоп-лосс на 45–5 долларов ниже текущая рыночная цена акции (50 долларов х 10% = 5 долларов).

Метод поддержки для установки стоп-лоссов

Метод поддержки для установки стоп-лоссов немного сложнее реализовать, чем процентный метод, но он также позволяет вам адаптировать уровень стоп-лосса к акциям, которыми вы торгуете.

[ВИДЕО] Метод поддержки Stop Loss

Чтобы использовать этот метод, вы должны быть в состоянии определить последний уровень поддержки акции. [Узнайте больше о поддержке и сопротивлении.] После того, как вы это сделаете, все, что вам нужно сделать, это разместить стоп-лосс чуть ниже этого уровня.

Например, если у вас есть акция, которая в настоящее время торгуется по 50 долларов за акцию, и вы определили 44 доллара как самый последний уровень поддержки, вам следует установить стоп-лосс чуть ниже 44 долларов.

Вам может быть интересно, почему бы вам просто не установить уровень стоп-лосса на уровне 44 долларов.Причина в том, что вы хотите дать акциям немного простора для маневра, прежде чем принимать решение о выходе из сделки. Уровни поддержки и сопротивления редко бывают точными до копейки, поэтому важно дать акциям некоторое пространство, чтобы они могли спуститься и отскочить от своего уровня поддержки, прежде чем нажимать на курок.

Метод скользящей средней для установки стоп-лоссов

Метод скользящей средней для установки стоп-лоссов более прост, чем метод поддержки, но он также позволяет вам адаптировать стоп-лосс для каждой акции.

[ВИДЕО] Стоп-лосс по методу скользящей средней

Чтобы использовать этот метод, вам необходимо применить скользящее среднее к графику вашей акции. Как правило, вы захотите использовать более долгосрочную скользящую среднюю вместо краткосрочной скользящей средней, чтобы не устанавливать стоп-лосс слишком близко к цене акции и не выходить из сделки слишком рано.

После того, как вы вставили скользящую среднюю, все, что вам нужно сделать, это установить стоп-лосс чуть ниже уровня скользящей средней.

Например, если у вас есть акция, которая в настоящее время торгуется по 50 долларов, а скользящая средняя составляет 46 долларов, вам следует установить стоп-лосс чуть ниже 46 долларов.

Как и в приведенном выше примере с использованием метода поддержки, вы должны установить стоп-лосс чуть ниже скользящей средней, чтобы дать акциям немного места для передышки.

Изображение предоставлено Рэнди Сыном Роберта.

Истины о стоп-лоссах, которым никто не хочет верить

Я ненавидел стоп-лоссы! В основном потому, что в ходе ограниченного тестирования я обнаружил, что стратегия стоп-лосса приводит к более низкой доходности, хотя она действительно снижает большие убытки.

Но вы знаете, что здесь, в Quant Investing, мы постоянно смотрим на инвестиционные исследования, и я нашел три интересных статьи, в которых тестировались стратегии стоп-лосса с результатами, которые полностью изменили мое мнение.

Но прежде чем мы перейдем к тому, как и , какой стоп-лосс вы можете использовать для увеличения своей доходности. Сначала проведем исследование.

Исследование 1 — Когда правила стоп-лосса останавливают потери?

Первая исследовательская работа Когда правила стоп-лосса стоп-лосс? и был опубликован в мае 2008 года Кэтрин М.Камински и Эндрю В. Ло.

В статье рассматривается применение простой стратегии стоп-лосса к произвольной портфельной стратегии (например, покупка индекса) на рынках США за 54-летний период с января 1950 года по декабрь 2004 года.

Как был применен стоп-лосс?

В стратегии использовалось простое правило для 10% стоп-лосса . Когда убыток в 10% был превышен, портфель был продан, а денежные средства вложены в долгосрочные государственные облигации США.

Денежные средства будут возвращены на фондовый рынок после восстановления 10% падения фондового рынка (10% стоп-лосс был восстановлен).

То, что они обнаружили, работает очень хорошо

Исследователи обнаружили, что, когда модель инвестировалась в фондовый рынок, она давала на более высокую доходность, чем облигации, в 70% случаев — , а в периоды стоп-аута (когда модель инвестировалась в облигации) фондовый рынок обеспечивал более высокую доходность. доходность выше, чем у облигаций, только в 30% случаев .

Так и заработало.

В течение всего 54-летнего периода исследование показало, что эта простая стратегия стоп-лосса обеспечивает более высокую доходность, в то же время существенно ограничивает убытки .

Они также обнаружили, что периоды стоп-аута были относительно равномерно распределены в течение 54-летнего периода, который они тестировали. Это показывает вам, что стоп-лосс не был вызван только небольшим количеством крупных рыночных движений (падений).

Если исследователи исключили технологический пузырь (использовались данные с января 1950 г. по декабрь 1999 г.), модель работала даже лучше.Это произошло потому, что она слишком быстро вернулась на фондовый рынок после краха технологического пузыря.

Скорее всего, это произошло из-за слишком низкого уровня стоп-лосса. Для лучшего уровня стоп-лосса посмотрите следующие исследования.

Чтобы найти идеи, соответствующие вашей инвестиционной стратегии, нажмите здесь

Исследование 2 — Эффективность правил стоп-лосса по сравнению со стратегией покупки и удержания

Вторая исследовательская работа называлась «Эффективность правил стоп-лоссов vs.стратегия «покупай и держи», опубликованная в 2009 году Бергсвейном Сноррасоном и Гарибом Юсуповым.

Что они тестировали

Они сравнили эффективность после стратегии скользящего и обычного стоп-лосса со стратегией покупки и удержания для компаний, включенных в индекс OMX Stockholm 30 за 11-летний период с января 1998 по апрель 2009 года.

Это короткий испытательный период, но он включал в себя взрыв Интернета и финансовый кризис.

Инвестиции производились в первый торговый день каждого квартала (начиная с января 1998 г.).

Когда был достигнут предел стоп-лосса, акции были проданы, и денежные средства оставались до следующего квартала, когда они были реинвестированы.

Что действительно помогло, так это то, что они протестировали уровни стоп-лосса от 5% до 55% .

Результаты скользящего стоп-лосса

В таблице ниже показаны результаты использования стратегии скользящего стоп-лосса.

Как видите, самая высокая средняя квартальная доходность (Среднее = 1.71%) была получена при 20% -ном ограничении уровня скользящего стоп-лосса. Наибольшая совокупная доходность (кумулятивная = 73,91%) была достигнута при 15% -ном ограничении скользящего стоп-лосса.

Единственный уровень стоп-лосса, который показал себя хуже, чем портфель «купи и держи» (BH), с отрицательной средней доходностью 0,12% и совокупной доходностью -8,14%, был из стратегии скользящего стоп-лосса с убытком 5%. предел.

Возврат при использовании стратегии скользящего стоп-лосса

Щелкните изображение, чтобы увеличить

На следующей диаграмме показана общая конечная стоимость всех стратегий.

Скользящий стоп-лосс, равновзвешенная общая доходность портфеля

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Как видите, уровни скользящего стоп-лосса 15% и 20% дают примерно одинаковый общий результат с уровнем стоп-лосса 20%, что в большинстве случаев приводит к более высокой доходности .

Традиционная стратегия стоп-лосса — без трейлинга

В следующей таблице показаны результаты, если вы применили традиционную стратегию стоп-лосса, что означает, что вы будете рассчитывать стоп-лосс на основе цены покупки.

Возврат при использовании традиционной стратегии стоп-лосса

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Как видите, все традиционные уровни стоп-лосса от 5% до 55% также дали бы вам лучшую доходность, чем стратегия покупки и удержания (B-H).

Наивысшая средняя квартальная доходность (Среднее = 1,47%) была достигнута при уровне стоп-лосса 15%, а самые высокие совокупные результаты 57,1% при уровне стоп-лосса 10%, за которым следует 15% уровень стоп-лосса на уровне 53.31%.

На графике ниже показаны результаты традиционной стратегии стоп-лосса для всех протестированных уровней стоп-лосса.

Традиционный стоп-лосс, равновзвешенная общая доходность портфеля

Щелкните изображение, чтобы увеличить

На графике вы можете видеть, что уровень потерь 15% дал бы вам лучший результат за большую часть 11-летнего периода тестирования.

Чтобы найти идеи, ТОЧНО соответствующие вашей инвестиционной стратегии — нажмите здесь

Какая стратегия стоп-лоссов лучшая?

Итак, какая стратегия стоп-лосс лучше?

Чтобы выяснить это, я вычел результаты традиционной стратегии стоп-лосса из стратегии скользящего стоп-лосса.

Результаты представлены в следующей таблице:

Скользящий стоп-лосс минус Традиционный стоп-лосс

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Трейлинг стоп-лосс намного лучше

Только на уровнях стоп-лосса 5% и 10% традиционный стоп-лосс работал лучше, чем скользящий стоп-лосс , НО общая доходность была плохой.

На всех остальных уровнях убытков скользящий стоп-лосс оказался лучше, особенно на уровне стоп-лосса 20%, где он сработал 27.На 47% лучше за 11-летний период.

Исследование 3 — Укрощение сбоев моментума: простая стратегия стоп-лосса

Третье исследование под названием «Укрощение моментума сбоев: простая стратегия стоп-лосса», проведенное Юфэн Ханом (Университет Колорадо), Гофу Чжоу (Вашингтонский университет) и Инцзи Чжу (Университет Цинхуа), было опубликовано в августе 2014 года.

Что они тестировали

Исследователи применили простую стратегию импульса из каждый месяц , покупая 10% компаний с наибольшим ростом цен за последние шесть месяцев и продавая без покрытия 10% компаний с наибольшей ценой, падающей за последние шесть месяцев.

После срабатывания стоп-лосса в любой день компания была либо продана (Победители), либо куплена (Проигравшие) для закрытия позиции. Помните, что это был длинный-короткий портфель.

Если позиция была закрыта, выручка инвестировалась в безрисковый актив (казначейские векселя) до конца месяца.

Протестировано более 85 лет

Они применяли эту стратегию в течение 85-летнего периода d с января 1926 года по декабрь 2011 года на всех американских компаниях, котирующихся на фондовых рынках NYSE, AMEX и NASDAQ (за исключением закрытых фондов и инвестиционных фондов недвижимости).

намного меньше убытков

При уровне стоп-лосса 10% они обнаружили, что ежемесячные убытки стратегии равновзвешенного импульса существенно снизились на с -49,79% до -11,34% .

Для стратегии импульса , взвешенной по стоимости (по рыночной стоимости на конец последнего месяца), потери были снижены с -65,34% до -23,69% (до -14,85%, если исключить август 1932 г.).

И выше доходность

Использование простой стратегии стоп-лосса не только уменьшило убытки, но и увеличило доходность.

Стратегия стоп-лосс увеличила среднюю доходность импульсной стратегии с 1,01% в месяц до 1,73% в месяц ( — увеличение на 71,3%, ) и снизила стандартное отклонение доходности с 6,07% в месяц до 4,67% (23 % снижение).

Он также увеличил коэффициент Шарпа (мера доходности с поправкой на риск) стратегии импульса стоп-лосса до 0,371, что более чем вдвое превышает уровень исходной стратегии импульса 0,166.

Помогает избежать краха рынка

Импульсная стратегия стоп-лосс также полностью избегала рисков краха исходной импульсной стратегии, как ясно показывает следующая таблица.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Обратите внимание на , что если бы вы следовали стратегии стоп-лосса, вы бы получили небольшую прибыль, когда стратегия только по импульсу потеряла почти 50% и 40%.

Вы ненавидите стратегии стоп-лосса, основанные на цене?

Вы ненавидите систему стоп-лосс, управляемую ценой? Если это так, то вы, скорее всего, являетесь твердым инвестором.

Вот то, что вы, возможно, захотите рассмотреть, — фундаментальный стоп-лосс , предложенный другом и постоянным подписчиком программы проверки акций Quant Investing.

Вы можете прочитать всю статью здесь:

Вы когда-нибудь думали об использовании фундаментального стоп-лосса?

Резюме и заключение — Стратегии стоп-лосс работают

Это была длинная статья, чтобы показать вам, что стратегий стоп-лосс работают

Как вы видели:

• При применении к 54-летнему периоду простая стратегия стоп-лосса обеспечила более высокую доходность и в то же время существенно снизила убытки
• Скользящий стоп-лосс лучше, чем традиционная (убыток от цены покупки) стоп-лосс.
• Наилучший процент скользящего стоп-лосса для использования — 15% или 20%
• Если вы используете стратегию чистого импульса, стратегия стоп-лосса может помочь вам полностью избежать краха рынка и даже принести вам небольшую прибыль, в то время как рынок теряет 50%
• Стратегии стоп-лосса снижают резкие колебания стоимости вашего портфеля, существенно увеличивая доходность с поправкой на риск

Самое сложное — ваши эмоции

Ключ к тому, чтобы стратегия стоп-лосса работала, — это придерживаться своего плана не один раз, а снова и снова.

Трудность состоит в том, чтобы не позволять эмоциям удерживать вас от продажи при достижении уровня стоп-лосса.

Как реализовать стратегию стоп-лосса

Вот как вы можете реализовать стратегию стоп-лосс в своем портфеле, эту же стратегию мы используем в информационном бюллетене Quant Value.

1. Реализуйте стратегию скользящего стоп-лосса , при которой вы рассчитываете убытки от максимальной цены, достигнутой компанией с момента ее покупки
2. Только проверяйте, превышен ли процент стоп-лосса ежемесячно.Если вы будете смотреть на него ежедневно, вы будете торговать слишком много, и затраты снизят вашу прибыль
3. Продайте свою инвестицию, если на дату ежемесячной оценки уровень скользящего стоп-лосса в 20% был превышен.
4. Измерьте скользящий стоп-лосс в валюте первичного листинга компании. Это означает, что измеряйте стоп-лосс швейцарской компании в швейцарских франках (CHF), даже если валюта вашего портфеля — евро или доллар США
.
5. Реинвестируйте деньги от продажи в лучшую идею, которая на данный момент соответствует вашей инвестиционной стратегии.Если вы подпишетесь на информационный бюллетень, вы инвестируете в идеи, которые получите в месяц продажи инвестиции

Конечно не всегда будет работать

Все эти исследования показали успешность стратегии стоп-лосса в течение длительных периодов времени, это, конечно, не означает, что стратегия покупки и удержания иногда не превосходит вашу стратегию стоп-лосса.

Но в долгосрочной перспективе это снизит волатильность вашего портфеля (большие убытки) и увеличит доходность ваших сложных инвестиций.Это также поможет вам придерживаться своей инвестиционной стратегии!

Система, которая продает ваших неудачников, чтобы инвестировать в ваши лучшие идеи

Стратегия стоп-лосса также дает вам дисциплинированную систему для продажи проигрышных инвестиций и инвестирования вырученных средств в ваши текущие лучшие идеи.

PS Вы ненавидите систему стоп-лосс, управляемую ценой? Если да, то вот идея, которая поможет вам ограничить ваши потери, если основной бизнес ваших инвестиций начнет падать.Вы когда-нибудь задумывались об использовании фундаментального стоп-лосса?

PPS Чтобы найти инвестиционные идеи, которые ТОЧНО соответствуют вашей инвестиционной стратегии, щелкните здесь

Так легко отвлечься, почему бы не зарегистрироваться прямо сейчас? Это стоит меньше, чем дорогой обед на двоих, и если он вам не понравится, вы вернете свои деньги.

Чтобы найти инвестиционные идеи, ТОЧНО соответствующие вашей инвестиционной стратегии — нажмите здесь

Источники:

Выполнение правил стоп-лосса vs.Стратегия «купи и держи» Бергсвейн Сноррасон и Гариб Юсупов — Весна 2009

Укрощение сбоев моментума: простая стратегия стоп-лосса Юфэн Хан, Гофу Чжоу, Инцзи Чжу, август 2014 г.

Когда правила стоп-лосса стоп-лосс? Кэтрин М. Камински и Эндрю В. Ло 1 мая 2008 г.

Блог Big Picture — Достоинства стоп-лоссов

стоп-ордеров могут помочь защитить ваши вложения

Акции — дело непростое, особенно когда рынок нестабилен.Когда у вас есть деньги в инвестициях, вы хотите быть уверены, что они приносят вам пользу. Падение цен на акции означает, что вы можете потерять деньги на своих инвестициях, чего хотят избегать все инвесторы.

Установка стоп-лосса
Чтобы снизить риск потери денег, многие люди используют стоп-лосс. Это конкретные инструкции по продаже вашей позиции, если цена когда-либо упадет до заранее определенной суммы. Они защищают инвесторов от потери большей суммы денег, чем они могут себе позволить.

Вот как они работают: если вы покупаете акцию на определенную сумму денег, скажем, 20 долларов, и хотите убедиться, что не потеряете более 5 процентов своих инвестиций, вы захотите установить стоп-лосс. заказать по 19 долларов. Если акция упадет до 19 долларов или ниже, она автоматически будет продана по лучшей рыночной цене на данный момент.

Согласно Stock Trader, есть много причин, по которым человек может захотеть установить стоп-лосс. Это позволяет трейдеру сосредоточиться на других вопросах своей жизни даже во времена нестабильности рынка.Это потому, что для стоп-лоссов не обязательно присутствие инвестора; они полностью автоматизированы.

Инвесторам также нравится этот метод, потому что он устраняет все эмоции и возможность чрезмерно обдумывать продажу. Для некоторых инвестирование может стать эмоциональным триггером, что приведет к плохой практике и, в конечном итоге, к убыткам. Создание стоп-лосса чисто логично, что важно в отрасли, где для достижения успеха требуется дисциплина.

ABC News рекомендовал всем инвесторам устанавливать свои стоп-лоссы сразу после покупки своих акций [2].Stock Trader объяснил, что стоп-лосс никогда не следует устанавливать выше 5 процентов [3]. Это делается для того, чтобы избежать ненужных продаж во время небольших колебаний рынка. Реально, акция может упасть на 5 процентов в полдень, но восстановится. Вы бы не хотели продавать преждевременно и терять потенциальную прибыль. ABC News отметила, что для инвестиций с фиксированным доходом, таких как облигации, следует выпускать более низкие процентные ставки. С другой стороны, стоп-лоссы для возможностей развивающихся рынков обычно устанавливаются с более высоким шагом цены.

Также важно выставлять стоп-лоссы по обычным ценам. Акция никогда не может достичь неясной цены, такой как нечетная сумма в долларах или сумма, не делимая на кварталы.

Когда не использовать стоп-лосс
По словам Stock Trader, в некоторых случаях стоп-ордер не помогает, а в других — может нанести вред инвестициям трейдера.

Если инвестор — активный трейдер, преданный своим акциям, постоянно наблюдающий за рынком и готовый в любой момент купить или продать, стоп-лосс по сути бессмысленен.Трейдер, вероятно, знает, когда акция достигает порогового значения для большего убытка, чем хотелось бы, и продаст ее, когда придет время.

Майкл Синсер, обозреватель Marketwatch, объяснил, что он вообще перестал использовать стоп-лоссы, когда понял, что может осуществлять продажи эффективно и своевременно, используя преимущества технологий [4]. Вместо этого у него есть ценовые предупреждения для тех сумм, на которых он ранее установил свои стоп-лоссы. Когда акции, которыми он владеет, достигают предела, он получает электронное письмо и текстовое сообщение.Он может сразу получить доступ к своей собственности и решить, продавать или нет.

Sincere объяснил, что ему больше нравится эта стратегия, потому что она защищает его акции от аномальных рыночных колебаний, которые, вероятно, исправятся сами собой. Если в это время действует стоп-лосс, инвестор может потерять больше денег, чем ожидалось, если акции будут проданы по гораздо более низкой цене. Он также обеспечивает защиту от акций, которые вынуждены снижаться, чтобы вызвать большую группу стоп-лоссов.В таких случаях цена, скорее всего, вскоре после этого начнет расти.

Однако он отметил, что, если инвестор имеет ограниченный доступ к своим акциям, например, во время путешествия или отпуска, стоп-лосс добавит уровень защиты от крупных убытков. Кроме того, если трейдер знает, что он или она не отреагирует незамедлительно на ценовое предупреждение, стоп-лосс может быть лучшей стратегией.

Цель инвестирования на фондовом рынке — зарабатывать деньги, а не терять их. Стоп-лосс можно рассматривать как своего рода страховку от падения цен на акции.

Источники:
[1]. Руководство инвестора по стоп-лоссам
[2]. Секреты управления инвестиционным портфелем
[3]. 10 отличных советов по успешному использованию стоп-ордеров
[4]. Почему я перестал использовать стоп-лосс

Стоп-приказы | ООО «Интерактивные брокеры»

Важные характеристики и риски использования стоп-приказов

Стоп-ордер — , то есть , стоп-ордер (рыночный) — это инструкция на покупку или продажу по рыночной цене после достижения вашей триггерной («стоповой») цены.Обратите внимание, что для стоп-приказа не гарантируется конкретная цена исполнения, и он может быть исполнен значительно дальше от его стоп-цены, особенно на волатильных и / или неликвидных рынках.

Стоп-приказы

могут быть вызваны резким движением цены, которое может быть временным. Если ваш стоп-ордер срабатывает при таких обстоятельствах, вы можете покупать или продавать по нежелательной цене. Стоп-приказы на продажу могут усугубить снижение цены в периоды крайней волатильности. Если срабатывает во время резкого снижения цены, стоп-ордер на продажу также с большей вероятностью приведет к исполнению значительно ниже стоп-цены.

Установка предельной цены стоп-приказа может помочь управлять некоторыми из этих рисков. Стоп-ордер с лимитной ценой — стоп-ордер (лимитный) — становится лимитным, когда акция достигает стоп-цены. Используя стоп-ордер (лимитный) вместо обычного стоп-ордера, вы получите больше уверенности в отношении цены исполнения, но есть вероятность, что ваш ордер не будет выполнен вообще, если ваша лимитная цена недоступна на рынке, когда ордер срабатывает.

Для получения дополнительной информации о рисках размещения стоп-приказов щелкните здесь.

IB может моделировать стоп-приказы со следующими триггерами по умолчанию:

• Смоделированные стоп-приказы на продажу становятся рыночными, когда последняя торгуемая цена меньше или равна стоп-цене.
• Имитация стоп-приказов на покупку становится рыночными, когда последняя торгуемая цена больше или равна стоп-цене.

IB может моделировать рыночные ордера на биржах. Для получения дополнительной информации об обработке рыночных ордеров с использованием имитированных ордеров щелкните здесь.

Если вы не выберете иное, смоделированные стоп-приказы по акциям будут срабатывать только в обычные торговые часы NYSE (, т.е. , с 9:30 до 16:00 EST, с понедельника по пятницу). Методология триггеров IB по умолчанию также содержит дополнительные условия, которые могут варьироваться в зависимости от типа торгуемого продукта. Подробное описание методологии запуска IB, включая информацию о том, как изменить методологию запуска по умолчанию, см. В разделе «Метод запуска» в Руководстве пользователя TWS.

За исключением фьючерсов на отдельные акции, смоделированные стоп-приказы в фьючерсных контрактах США будут срабатывать только в обычные торговые часы, если вы не выберете иное. Регулярные часы торговли можно определить, наведя указатель мыши на поле времени действия или в окне описания контракта.

Котировки в нерабочее время могут значительно отличаться от котировок, сделанных в обычные торговые часы. Стоп-приказы, настроенные для срабатывания вне обычных торговых часов NYSE с методом запуска, установленным на Bid / Ask, могут срабатывать на неликвидных рынках и / или на котировках с широкими спредами между спросом и предложением.

Собственные стоп-приказы, отправленные в IDEM, заполняются только до количества, доступного на бирже. Любое невыполненное количество стоп-заявки будет отменено.

Чтобы ознакомиться с особыми примечаниями и подробностями о стоп-ордерах на фьючерсы и стоп-лимиты в США, щелкните здесь.

Что такое стоп-лосс и как он используется для получения прибыли при торговле акциями

Одним из самых привлекательных факторов, привлекающих фондовый рынок, является возможность значительного роста и увеличения благосостояния. Естественно, один из самых больших страхов, сдерживающих людей, — это страх резкого спада, который приведет к болезненным потерям.В то же время решающее значение имеет выход из сделки, когда ваша инвестиционная стратегия говорит вам об этом, независимо от того, является ли сделка прибыльной или заканчивается управляемой потерей.

Независимо от вашего стиля инвестирования, активов, в которые вы инвестируете, или стратегии, которой вы следуете, есть вероятность, что вы сможете извлечь выгоду из инструмента, который автоматически выполняет сделку, если цена достигает определенной точки. Этот инструмент известен как стоп-лосс.

Независимо от того, являетесь ли вы инвестором в стоимость, рост или доход, или даже дневным трейдером, стоп-лосс — важный инструмент, от использования которого вы, вероятно, выиграете.Но что это такое и как работает?

Что такое стоп-лосс?

Когда вы инвестируете, вы делаете это посредством серии рыночных ордеров, размещаемых на вашем брокерском счете. Существует несколько различных типов ордеров, наиболее распространенными из которых являются простые ордера на покупку или продажу. Чтобы купить акцию, вы размещаете заявку на покупку; Чтобы продать акции, вы размещаете заказ на продажу.

Однако некоторые типы ордеров немного сложнее и предназначены для того, чтобы дать вам больше контроля над тем, что происходит с вашими деньгами и когда вы совершаете желаемую сделку.Стоп-лосс — один из них.

ордера Stop-loss размещаются на вашем брокерском счете и сообщают вашему брокеру, что делать, когда указанная цена, известная как стоп-цена или цена стоп-лосса, достигается в любом направлении. Как только эта цена акций будет достигнута, ваш брокер выполнит заказ, как вы указали при его размещении.

Стоп-лоссы действуют как своего рода бесплатный страховой полис. При достижении определенного уровня цен предпринимаются действия, направленные на защиту вашего богатства.Не воспользоваться стоп-лоссом — это все равно, что предложить бесплатную страховку домовладельцев и не тратить время на заполнение документов.

Различные типы стоп-приказов

Есть несколько способов использования стоп-приказа, чтобы дать вам больше контроля над тем, что происходит на вашем инвестиционном счете. Различные типы стоп-лоссов включают:

Стоп-приказ на продажу

Стоп-приказы на продажу предназначены для ограничения убытков инвесторов, имеющих длинные позиции, то есть они владеют акциями и считают, что цена акций вырастет.Конечно, если цена вашей акции упадет, вы понесете убытки — убытки, которые стоп-приказ на продажу призван ограничить.

При использовании стоп-приказов на продажу, как только цена акции падает до заранее определенного уровня, размещается приказ на продажу акций, останавливающий ваши убытки на этом этапе.

Например, предположим, что вы приобрели акции ABC по цене 10 долларов за акцию и установили стоп-лосс на уровне 9 долларов за акцию. Это ограничит ваши убытки от сделки до 10% плюс стоимость самой сделки, даже если цена продолжит падать.Как только цена акции упадет до или ниже 9 долларов за акцию, ваша позиция по акции будет ликвидирована.

В результате у вас есть неограниченный потенциал для восходящего движения, если цена вырастет так, как вы надеетесь, но ограниченный потенциал потерь, если он упадет.

Стоп-приказ на покупку

Стоп-ордер на покупку — это тип стоп-лосса, который обычно используется продавцами в короткие позиции. Эти инвесторы занимают акции у долгосрочных инвесторов и немедленно продают их на открытом рынке, надеясь, что цена акций упадет.Как только цена падает, владелец короткой позиции выкупает заемные акции, чтобы вернуть их первоначальному владельцу, получая при этом прибыль.

Как и в случае с любыми другими инвестициями, короткие позиции могут пойти неверным путем. Если цена акции вырастет выше цены, по которой инвестор продал заемные акции, разница между ценой обратной покупки и ценой продажи становится убытком для короткого продавца.

Стоп-ордера на покупку — это форма стоп-лосса, предназначенная для ограничения этих убытков при короткой позиции по акциям.В этом случае, как только цена акции достигает стоп-цены, новые акции приобретаются по следующей доступной цене, ограничивая потери, которые инвестор осознает во время сделки.

Например, предположим, что вы закрыли акции ABC, продав 100 акций на открытом рынке по цене 10 долларов за акцию и установив стоп-лосс на уровне 11 долларов за акцию. Это ограничивает возможность потерь до 10% плюс стоимость сделки, даже если цена акций ABC неожиданно взлетит. В конце концов, если цена акции вырастет до 11 долларов за акцию, вы автоматически купите новые акции, чтобы покрыть свою короткую позицию, ограничив свои потери до 1 доллара за акцию плюс стоимость сделки.

Совет от профессионала : Дэвид и Том Гарденер — два лучших сборщика акций. Их рекомендации Motley Fool Stock Advisor увеличились на 597,6% по сравнению с 133,7% для S&P 500. Если бы вы инвестировали в Netflix, когда они впервые порекомендовали компанию, ваши инвестиции выросли бы более чем на 21 000%. Узнайте больше о Motley Fool Stock Advisor .

---

Преимущества стоп-лосс ордеров

Есть три ключевых преимущества использования стоп-лоссов.В их числе:

1. Возможность ограничения убытков

Инвестирование — это, в конечном счете, попытка предсказать будущее. Когда вы инвестируете, вы делаете ставку на то, что приобретенный вами актив будет стоить больше денег в будущем, чем сегодня.

Так бывает не всегда.

Волатильность — обычное дело на рынке, затрудняющее определение лучшего времени для покупки или продажи и часто приводящее инвесторов к потере денег. Использование стоп-лосса ограничивает ваши убытки в случае, если ваша сделка пойдет не так.

Простой факт в том, что если вы решите инвестировать, будут моменты, когда вам придется сравняться с потерями. Способность ограничивать эти потери позволяет легче взяться за руки, смахнуть с себя плечи и продолжить движение вперед по пути к финансовой стабильности.

2. Возможность фиксировать прибыль

Хотя стоп-лосс предназначены для ограничения убытков, которые вы испытываете при инвестировании, их также можно использовать для фиксации прибыли. Часто инвесторы используют стоп-лосс для уже прибыльных инвестиций, фиксируя прибыль и оставляя место для дальнейшего движения вверх.

Например, предположим, вы купили ABC, когда цена акции составляла 10 долларов за акцию. Когда вы открываете свой торговый счет, вы видите, что текущая рыночная цена ABC составляет 10,75 доллара за акцию. Поздравляем, вы получили стабильную прибыль в размере 7,5%!

Но что, если вы не хотите заканчивать сделку, потому что считаете, что для движения вверх еще достаточно места? Было бы обидно позволить этой прибыли ускользнуть так же быстро, как и они пришли, если цена развернется, но также было бы грубо продавать свои акции только для того, чтобы наблюдать, как они продолжают расти все выше и выше.

В этом случае вы можете установить стоп-лосс для сделки на уровне 10,50 долларов. Если цена ABC упадет до 10,50 долларов или ниже, ваши акции будут проданы, зафиксировав прибыль в размере 0,50 доллара на акцию, или 5%. Однако, если акции продолжат расти, предел вашей прибыли неисчислим. В этом случае стоп-лосс используется, чтобы гарантировать беспроигрышный результат.

3. Способ ограничения эмоциональной торговли

Эмоция — враг инвестора на фондовом рынке. Страх и жадность часто определяют решения новичков, что приводит к неправильным решениям и растущим убыткам.Однако, когда размещается стоп-лосс, это устраняет опасность большей части эмоций.

Одна из самых больших эмоций, возникающих при инвестировании — страх потери — приводит к большим потерям, чем вы можете себе представить.

Подумайте об этом так: скажем, вы покупаете акции ABC по 10 долларов за акцию. Когда цена упадет до 9 долларов за акцию, ваша стратегия гласит, что вы должны продать ее, но вы боитесь смириться с потерей и решаете подождать, пока цена восстановится. На следующей неделе вы входите в свой торговый счет и обнаруживаете, что ABC упала до 7 долларов за акцию, теперь ваши потери умножаются на три.

Если бы вы использовали стоп-лосс с самого начала, вашей стратегии следовали бы автоматически, в результате чего ваши убытки были бы ограничены 10% плюс стоимость сделки.

Совет профессионала : прежде чем добавлять какие-либо акции в свой портфель, убедитесь, что вы выбираете лучшие из возможных компаний. Сортировщики акций, такие как Trade Ideas , могут помочь вам сузить выбор до компаний, отвечающих вашим индивидуальным требованиям. Узнайте больше о наших любимых средствах проверки акций .

---

Недостатки стоп-лосс ордеров

Хотя есть множество причин, по которым стоп-лосс должны быть частью вашей торговой стратегии, у этой концепции есть некоторые недостатки, которые следует учитывать. К наиболее значительным из них относятся:

1. Потенциально ненужные продажи

Фондовый рынок известен краткосрочными колебаниями цен. Идея состоит в том, что, покупая и удерживая акции в течение длительного времени, приливы и отливы будут устраняться сами собой, что приведет к долгосрочной прибыли с течением времени.

Иногда краткосрочные спады могут быть больше, чем первоначально предполагалось, но затем происходит восстановление, превращающее убытки в прибыль. В этих случаях слишком агрессивно размещенные стоп-лоссы приведут к ненужным продажам акций, которые вы намеревались купить и удерживать.

В некоторых случаях цена покупки для обратной покупки акций, которые вы продали по стоп-лоссу, может быть выше, чем цена, по которой были проданы акции, что приведет к убыткам, если вы попытаетесь выкупить их обратно.

В результате важно тщательно выбирать цены стоп-лосса, устанавливая их на абсолютном максимуме, который вы готовы потерять в данной сделке, чтобы избежать подобных сбоев в своем портфеле.

2. Они так сильно защищают только тебя

Также важно учитывать тот факт, что стоп-лосс только настолько вас защитит. Часто, когда новички слышат о стоп-лоссах, они вкладывают средства без надлежащих исследований, полагая, что они могут потерять только определенную сумму, так каков же риск?

Независимо от того, какие системы вы установили для защиты от потерь, они все равно могут произойти. При принятии инвестиционных решений важно не терять бдительность из-за ложного чувства безопасности, предлагаемого стоп-лоссом.

В конце концов, если актив торгуется слишком вяло, на ваши акции может не попасть ни один покупатель, и вы застрянете с сумкой в ​​руках. Более того, часто имеют место большие разрывы между ценами закрытия и ценами открытия акций, но стоп-лоссы исполняются только после открытия рынка. В результате ваши акции могут быть проданы гораздо дешевле, чем вы ожидали.

---

Заключительное слово

Стоп-лосс — важные инструменты, которые должен использовать практически каждый инвестор или трейдер.Эти инструменты не только могут действовать как страховой полис, ограничивая ваши убытки, когда что-то пойдет не так, но они также действуют как способ зафиксировать вашу прибыль, давая вам возможность съесть свой торт и съесть его.

Тем не менее, хотя следует использовать стоп-лоссы, важно не позволять им создавать ложное ощущение безопасности. Это ценный инструмент, который поможет вам придерживаться своей торговой стратегии, но они не дают 100% защиты от неудачных инвестиций.

Вот почему так важно провести исследование, прежде чем углубляться в какие-либо инвестиции. Обоснованное инвестиционное решение, скорее всего, окажется успешным.

Что такое стоп-лосс? | Стоп-приказ | Лимитный ордер

Помимо закрытия сделок по текущей цене вручную с помощью рыночных ордеров, вы можете использовать ордера на выход для установки максимальных уровней прибыли или убытка.

Приказы на выход

Приказы на выход аналогичны приказам на вход. Но вместо автоматического открытия позиции вы используете их, чтобы сообщить своему брокеру или торговому провайдеру о необходимости закрыть сделку, когда рынок достигнет определенного уровня.Как и в случае с ордерами на вход, вы можете использовать ордера на выход в качестве стопов или лимитов.

Вы часто будете видеть лимиты, называемые «ордерами тейк-профит», и стоп-ордерами, «ордерами стоп-лосс». Здесь описывается, что делает каждый: вы используете лимиты для фиксации установленной суммы прибыли, а стопы закрывают позицию, если она несет определенный уровень убытков.

Что такое тейк-профит?

Тейк-профит — это ордера на выход, которые вы можете установить для автоматического закрытия позиции, если она достигает указанной цены, которая лучше текущей рыночной цены базового актива.Они могут помочь вам быть дисциплинированными в своей торговой стратегии и не гоняться за прибылью без надобности.

Скажем, например, вы покупаете индекс ABC по цене 4250. Вы планируете закрыть сделку, если она достигнет 4300, что принесет вам 50 пунктов прибыли. Устанавливая тейк-профит на 4300, вы оставляете ордер на автоматическое закрытие позиции.

Что такое стоп-лосс?

Стоп-лоссы — это ордера на выход, которые вы можете установить для автоматического закрытия позиции, если она достигает указанной цены, которая хуже текущей цены базового рынка.Стоп-лоссы — важный инструмент, который помогает минимизировать ваши потери, если цена движется против вас.

Продолжим наш пример выше. Вы стремитесь получить 50 пунктов прибыли от покупки индекса ABC, но опасаетесь, что рынок может развернуться. Вы хотите потерять максимум 25 пунктов от своей сделки — поэтому вы устанавливаете стоп-лосс на 4225, чтобы автоматически закрыть его и ограничить свои убытки.

Если бы у вас была короткая позиция по индексу ABC, вы бы разместили свой тейк-профит на 50 пунктов ниже текущей цены на уровне 4200, а стоп-лосс на 25 пунктов выше этой цены на 4275.

Виды стоп-лосса

Существует три основных типа стоп-лоссов: стандартный, гарантированный и скользящий.

Стандартные остановки работают так, как мы описали выше. Вы устанавливаете определенное количество пунктов от текущей цены вашей сделки, и если рынок достигает указанного вами уровня, срабатывает стоп, и ваш провайдер закрывает вашу позицию.

Гарантированные стопы

Однако есть вероятность, что ваша позиция не будет закрыта на точно выбранном вами уровне.Рынки могут «разрываться», что означает, что они перемещаются напрямую с одного уровня на другой, не достигая промежуточных цен. Если цена вашего актива превысит ваш стоп, то вместо этого он сработает, увеличивая ваш убыток.

Гарантированные стопы предотвращают это. Вы платите небольшую премию, которая гарантирует, что ваш стоп-ордер сработает на том же уровне, который вы указали, даже если на рынке есть гэп.

Трейлинг-стопы

Трейлинг-стопы следуют за вашей позицией, если она приносит вам прибыль, помогая защитить прибыль, не ограничивая ее.

Как и стандартные стопы, вы устанавливаете трейлинг-стоп на определенное количество пунктов от текущей цены вашей сделки. Но если базовый рынок затем движется в вашем направлении, ваш трейлинг-стоп тоже переместится, так что это все равно на то же количество пунктов ниже (или выше, если у вас короткая позиция) от текущей цены. Если затем рынок пойдет против вас, стоп останется на месте.

Если рынок продолжает разворачиваться, сработает ваш стоп, закрывая вашу позицию и защищая любую полученную прибыль.

Допустим, вы покупаете EUR / USD по цене 1,7045, со скользящим стопом на расстоянии 30 пунктов. Если евродоллар поднимется до 1.7080, то трейлинг-стоп переместится до 1.0750.

Если затем рынок развернется на 30 пунктов, то скользящий стоп останется на месте и сработает на уровне 1.0750.

Другие виды заказов

Это наиболее часто используемые типы заказов. Но есть несколько других, которые могут дать вам дополнительную гибкость.

Одно отменяет другое (OCO)

Ордера «один отменяет другой» (OCO) позволяют размещать два ордера одновременно.Если затем сработает один из этих ордеров, другой будет автоматически отменен.

Это особенно полезно при установке стоп-лосса и тейк-профита по открытой позиции. Если сработает один из этих ордеров, другой будет отменен, поэтому вы не сможете случайно открыть еще одну сделку. Большинство брокеров, включая FOREX.com, автоматически создают стопы и фиксируют прибыль как OCO.

Вы также можете использовать OCO при открытии новой позиции.

Допустим, вы думаете, что Уолл-стрит ожидает существенное движение рынка, но не уверены, будет оно вверх или вниз.Вы можете создать стоп-ордер на вход на 10 пунктов выше его текущей цены и лимитный вход на 10 пунктов ниже. затем, если Уолл-стрит сдвинется на 10 пунктов в любом направлении, вы автоматически откроете сделку, а другой ордер будет отменен.

Выполненные заказы

Заказы If-done — это, по сути, двухэтапные заказы, в которых второй заказ создается только после того, как сработал первый.

Они в основном используются для создания приказа на вход, к которому уже прикреплен приказ на выход.Затем, если срабатывает ваш ордер на вход, автоматически создается стоп-лосс или тейк-профит (или и то, и другое).

If-dones обеспечивают большую гибкость и спокойствие. Вам не нужно следить за рынками 24 часа в сутки, чтобы защитить свою позицию, и вы можете охватить несколько результатов, чтобы обеспечить наилучший результат для своей торговли.

Полное руководство по стоп-лосс-ордеру

Я видел некоторые из ваших комментариев, в которых говорится:

«Эй, Рейнер, рынки сфальсифицированы, потому что за моим стоп-лоссом всегда охотятся!

«Если бы я не разместил стоп-лосс, я мог бы остаться в сделке, пока рынок не развернется в мою пользу!»

Я знаю, что стоп-лосс — не самая сексуальная тема для разговора.

Но вот в чем дело…

стоп-лосс имеют решающее значение, если вы не хотите, чтобы ваш торговый счет был разрушен одной неудачной сделкой.

Итак, хватит искать быстрого решения проблемы дофамина от последней торговой причуды.

Вместо…

Сосредоточьтесь на сегодняшнем посте, где вы узнаете:

Звучит хорошо?

Тогда приступим…

Что такое стоп-лосс и как он работает

Стоп-лосс — это приказ, который защищает ваш торговый капитал, когда цена движется против вас.

Пример:

Вы покупаете акции Apple по цене 230 долларов и имеете стоп-лосс по цене 200 долларов.

Это означает, что если цена Apple упадет до 80 долларов, вы выйдете из сделки и ограничите свой убыток 30 долларами на акцию (при условии отсутствия проскальзывания).

Стоп-лосс на AAPL Weekly:

И при правильном использовании стоп-лосс:

• Не дает вам взорвать торговый счет
• Позволяет жить и «сражаться» в другой день
• Ограничивает ваши потери до ощущения «укуса муравья»

Теперь вы можете подумать…

«Но мой брокер всегда отслеживает мой стоп-лосс.”

«Стоп-лосс мне не подходит».

«Стоп-лосс уменьшает мою прибыль».

Но это неправда.

Читайте дальше, и вы узнаете, почему…

(Или, если хотите, вы можете посмотреть этот тренинг ниже…)

Правду о стоп-лоссах вам никто не сказал

Сейчас:

Давайте развенчаем некоторые из самых больших мифов о стоп-лоссах (которые обманули многих трейдеров).

Миф № 1: Мой брокер всегда охотится за моим стоп-лоссом

Большинство регулируемых брокеров не ищут стоп-лосс, потому что он не стоит риска.

Почему?

Подумайте об этом:

Если станет известно, что брокер ABC выслеживает своих клиентов по стоп-лоссам, это только вопрос времени, когда существующие клиенты откажутся от своей учетной записи и присоединятся к новому брокеру.

Если вы брокер, не хотели бы вы рискнуть, сделав это за несколько ничтожных пипсов?

Думаю, что нет.

Большинство брокеров не охотятся за вашими стопами, поскольку риск намного превышает вознаграждение.

Теперь вы, наверное, думаете…

«Но мой брокер расширяет спред и не дает мне участвовать в торговле.”

На это есть причина.

Позвольте мне объяснить…

Брокер расширяет свои спреды во время выхода важных новостей, потому что фьючерсный рынок (на котором они хеджируют свои позиции) в этот период имеет низкую ликвидность.

Если вы посмотрите на глубину рынка (иначе говоря, поток ордеров), вы заметите, что заявки и предложения невелики непосредственно перед выпуском основных новостей (например, NFP), потому что «игроки» на рынке выводят свои ордера раньше, чем раньше. пресс-релиз.

Таким образом, в этот период вы получаете невысокую ликвидность, что приводит к более широкому спреду.

И из-за этого спреды на спотовом форексе расширяются (потому что в противном случае появятся возможности для арбитража).

Итак, ваш брокер не увеличивает свой спред для развлечения, а чтобы защитить себя.

Суть в следующем…

Большинство брокеров не ищут стоп-лосс, потому что это плохо для бизнеса в долгосрочной перспективе.

И они расширяют спрэды во время выхода важных новостей, потому что фьючерсный рынок в этот период вялый.

Миф № 2: стоп-лосс уменьшает вашу прибыль

Вы можете подумать, что устанавливать стоп-лосс — это глупо.

Поскольку кажется, что рынок всегда достигает вашего стоп-лосса, а затем БУМ, он возвращается в желаемое вами направление.

И если бы у вас не было стоп-лосса, вы бы сидели в прибыли, а не в убытке, верно?

Но вот в чем дело…

Все, что вам нужно, — это ОДИН раз, когда рынок не развернется, и вы потеряете все и даже больше.

Вот пример…

Вы покупаете в области поддержки без стоп-лосса, потому что рынок «обязательно» развернется в вашу пользу:

А вот что будет дальше…

Вы понимаете, о чем я?

Я знаю, что неприятно, когда ваши стопы срабатывают без надобности.

Но вы были бы рады, когда оно у вас есть, когда дерьмо попадет в вентилятор.

Миф № 3: Вы должны использовать фиксированный стоп-лосс в каждой сделке

Так вот, это большая ошибка.

Почему?

Потому что не все рынки созданы равными.

Вот пример:

Прямо сейчас у GBP / JPY средний истинный диапазон 180 пунктов…

Это означает, что в среднем каждый день он перемещается примерно на 180 пипсов от открытия до закрытия.

Теперь посмотрим на USD / CAD…

Он перемещается в среднем на 80 пипсов в день (от открытия до закрытия).

Итак, в чем проблема?

Это означает, что вам не следует использовать фиксированный стоп-лосс, поскольку они перемещают разные «суммы» каждый день.

Стоп-лосс в 100 пунктов для USD / CAD может быть достаточным, но для GBP / JPY он вызывает проблемы (поскольку он легко перемещается на 180 пунктов в день).

Вы понимаете мою точку зрения?

Миф №4: стоп-лосс следует устанавливать ниже поддержки и выше сопротивления

Это ПЛОХАЯ идея.

Почему?

Потому что на вас легко перестанут охотиться.

Не верите?

Затем просмотрите свои графики (или прошлые сделки)…

Обратите внимание, как часто цена волшебным образом торгуется ниже поддержки, а затем разворачивается выше?

То же самое и с Сопротивлением.

Цена будет торговаться чуть выше нее, а затем, БУМ, рухнет ниже.

Вот что я имею в виду…

Уровень поддержки на EUR / GBP Ежедневно:

Уровень сопротивления на UKOIL Daily:

Почему это происходит?

Потому что именно так «умные деньги» двигают рынок.

Если вы хотите получить полную информацию, посмотрите это видео ниже…

Теперь вам, наверное, интересно…

«Итак, как мне установить стоп-лосс?»

Вот что вы узнаете дальше.

Поехали…

Как установить стоп-лосс как профессиональный трейдер

Вот моя двухэтапная техника, которая работает…

1. Определите структуру рынка
2. Установите стоп-лосс подальше от рыночной структуры

Лучшая часть?

Вы можете использовать это на любом рынке или таймфрейме.

Вот как…

1. Определите структуру рынка

Структура рынка относится к таким вещам, как поддержка и сопротивление, линия тренда и т. Д.

Он действует как «барьер», затрудняющий прохождение цены.

Например:

Вы можете думать о поддержке как о «барьере», который не дает цене упасть ниже.

Если вы хотите научиться определять структуру рынка, посмотрите этот тренинг ниже…

В любом случае…

Ключевым моментом является определение рыночной структуры на вашем графике, потому что вы хотите, чтобы цена не могла достичь вашего стоп-лосса.

2. Установите стоп-лосс подальше от рыночной структуры

Отзыв:

Вы не хотите устанавливать стоп-лосс в соответствии со структурой рынка (как чуть ниже поддержки), потому что вы легко получите стоп-лосс.

Вместо этого предоставьте вашему стоп-лоссу некоторый «буфер» вдали от рыночной структуры.

Вот как…

• Узнать текущее значение ATR
• Добавьте значение ATR над структурой рынка (для краткости)
• Вычтите значение ATR ниже рыночной структуры (для длинных позиций)

Вот несколько примеров…

Вход в поддержку в EUR / GBP Ежедневно:

Вход в сопротивление в EUR / GBP Ежедневно:

Если вы хотите получить более подробную информацию, посмотрите этот тренинг ниже…

Как использовать индикатор ATR для установки стоп-лосса

Секреты стоп-лосса: как найти потрясающие торговые возможности, которые упускает большинство трейдеров

Прежде чем я углублюсь, вы должны понять суть управления рисками.

Состоит из 3-х вещей:

• Расстояние вашего стоп-лосса
• Риск на сделку
• Размер позиции

Если вы серьезный трейдер, вы всегда рискуете частью своего капитала (например, 1% на каждую сделку).

Итак вопрос:

Как вы поддерживаете риск в 1% при каждой сделке?

Вы управляете двумя другими переменными: расстоянием до стоп-лосса и размером позиции.

Итак…

Если ваш стоп-лосс широкий, размер вашей позиции уменьшается (чтобы ваш риск оставался постоянным).

Если ваш стоп-лосс близок, размер вашей позиции увеличивается (для сохранения постоянного риска).

Итак, вывод:

Вам нужен жесткий стоп-лосс, чтобы вы могли увеличить размер позиции и при этом сохранить постоянный риск.

Это означает…

Рынок должен переместиться на меньше , чтобы вы заработали 1R на своей сделке (по сравнению с кем-то с более широким стоп-лоссом).

Другими словами…

Вы получаете больше прибыли за более коротких промежутков времени.

Теперь вы, наверное, задаетесь вопросом:

«Какое это имеет отношение к поиску потрясающих торговых возможностей?»

Секрет в следующем…

Если вы хотите найти потрясающие торговые возможности, вы должны открывать сделки близко к рыночной структуре.

Вот что я имею в виду…

Широкий стоп-лосс на AUD / USD Ежедневно:

Узкий стоп-лосс на AUD / USD Ежедневно:

Жесткий стоп-лосс (позвольте рынку достичь вашего уровня с действующей настройкой, покажите, сколько рынку нужно сдвинуться, чтобы заработать 1R)

Как видите…

Оба примера имеют стоп-лосс на одном уровне.

Единственное, что важно — это расстояние до стоп-лосса — и в этом вся разница.

Бонусный совет: как настроить стоп-лосс и использовать огромные тренды

Обычно:

Stop loss используется для защиты вашего торгового капитала, когда рынок движется против вас.

Но его также можно использовать, чтобы помочь вам управлять массовыми трендами — также известными как скользящий стоп-лосс.

Это означает, что по мере того, как рынок движется в вашу пользу, вы корректируете стоп-лосс выше (в надежде на то, что у вас есть тренд).

Пример:

На графике ниже вы можете видеть, что EUR / USD пробила сопротивление (на дневном таймфрейме).

Если вы хотите двигаться по тренду, вы можете использовать 50-периодную скользящую среднюю (MA) для отслеживания стоп-лосса и выхода, когда цена закрывается ниже него.

Сейчас…

Moving Average — не единственный способ отследить ваш стоп-лосс.

Если вы хотите узнать больше, прочтите… 5 эффективных методов отслеживания стоп-лосса.

Часто задаваемые вопросы

# 1: Что, если я размещаю лимитный ордер на покупку для входа в рыночную структуру с более узким стоп-лоссом, но цена не повторно тестирует эту структуру, и я вообще упускаю торговую возможность?

Если вы упустите эту торговую возможность, пусть будет так, потому что это неотъемлемая часть торговли, и вы не всегда улавливаете каждую деталь движения.

В качестве альтернативы цена может создать новую рыночную структуру, к которой вы можете опереться, чтобы установить стоп-лосс.

Последнее, чем вы хотите заниматься, — это преследовать рынок, поскольку вам, вероятно, понадобится более широкий стоп-лосс. Это когда рынок склонен к откату или развороту, что не будет для вас благоприятным.

# 2: Если я хочу торговать акциями и не могу дальше уменьшать размер своей позиции, должен ли я увеличивать свой% риска на сделку только для того, чтобы установить стоп-лосс?

Это выбор, который вам нужно сделать.Потому что, если у вас небольшой счет, может быть сложно рисковать 1% в каждой сделке. Возможно, вам придется иметь дело с риском от 2% до 4% в каждой сделке.

В то же время, когда вы рискуете большим процентом своего счета, вам следует ожидать, что просадка будет более глубокой.

Заключение

Итак, вот что вы узнали сегодня:

• Стоп-лосс защищает ваш капитал, когда рынок движется против вас
• Вы хотите установить стоп-лосс вдали от рыночной структуры, чтобы вам было нелегко выйти из стопа
• Если у вас более узкий стоп-лосс, вы можете увеличить размер позиции и при этом сохранить постоянный риск
• Лучшие торговые возможности находятся рядом со структурой рынка, потому что у вас может быть более узкий стоп-лосс.