Стоп-лосс и тейк-профит. Как ограничить убытки и при чем тут лось?
Академия
Биржевая торговля связана со множеством рисков. Поэтому инвесторы придумали разные способы, чтобы не прогореть. Рассказываем о двух наиболее популярных
(Фото: РБК)
Зарабатывать на фондовом рынке можно разными способами. Самым простым вариантом являются долгосрочные инвестиции. Инвестор выбирает акции компаний, которые, по его мнению, будут расти, и покупает их на срок не менее года.
В этом случае риск вложений невелик. Временные падения котировок не беспокоят инвесторов. За долгий срок цены, как правило, восстанавливаются, и акции так или иначе приносят владельцу прибыль.
Намного более рискованными являются краткосрочные вложения. Инвесторы зарабатывают на небольших колебаниях акций. Это требует бдительности, в особенности на неспокойном рынке. Иначе можно понести значительные убытки.
На рынке существует возможность ограничить возможные убытки. Для этого нужно поручить брокеру продать акции при достижении определенного уровня.
Такие биржевые поручения (их еще называют «ордерами» или «заявками») называются стоп-лоссы и тейк-профиты.
Стоп-лосс — это поручение для брокера автоматически продать акции, когда котировки упадут до определенного уровня. Своего рода ограничитель убытков.
К примеру, вы купили акции по цене $50 за штуку, а они начали быстро дешеветь. Если вы не можете позволить себе потерять больше $7 с каждой акции, то устанавливаете стоп-лосс на уровне $43 за бумагу. Когда котировки достигнут этого уровня, акции будут автоматически проданы.
Инвестор заранее определяет цену, при которой понесет максимально допустимые для себя убытки, после чего сообщает ее брокеру.
Стоп-лосс страхует инвестора от слишком больших потерь. Считается, что торговать на рынке без применения стоп-лосса очень опасно.
Полезен стоп-лосс и тогда, когда у инвестора нет времени непрерывно сидеть у терминала, отслеживая динамику котировок. Он поможет ограничить убытки и в случае форс-мажора — отключения электричества или неполадок на бирже.
Наконец, стоп-лосс спасет вложенные деньги, если в процессе торгов инвестор неправильно оценил ситуацию. К примеру, если ему показалось, что тенденция к снижению цены скоро закончится и акции отыграют потери, но его ожидания не сбылись, и бумага продолжает падать.
Максимальный эффект от использования стоп-лоссов получается, когда инвестор покупает акции, исходя из краткосрочных факторов. Иначе говоря, делает краткосрочные спекуляции, а не «играет вдолгую».
Если же покупка акций совершена на основании фундаментальных факторов, то стоп-лоссы могут, скорее, помешать. В число фундаментальных факторов входят макроэкономические данные, операционные показатели, отраслевые тенденции и другие.
На жаргоне русскоязычных трейдеров заявка стоп-лосс часто называется «лосем». Подобная причуда объясняется просто. Стоп-лосс — калька с английского stop loss, что означает «остановить потери». А русское слово «лось» созвучно с английским loss.
Профессионалы, торгующие на биржах, часто используют выражения «пришел лось», «поймал лося», «встретил рогатого» и другие.
Это означает, что, несмотря на ожидания, сделка оказалась убыточной и была закрыта брокером по стоп-лоссу.
В переводе с английского тейк-профит (take profit) буквально означает «взять прибыль». Если стоп-лосс ограничивает размер убытков, то тейк-профит — величину прибыли. Инвестор определяет цену, при достижении которой брокер автоматически продаст акции после их роста.
На первый взгляд, такое ограничение прибыли кажется странным. Но в некоторых ситуациях тейк-профит спасает положение. Подобно стоп-лоссу, этот ордер помогает, если инвестору некогда отслеживать динамику акций, дожидаясь большего прироста.
Кроме того, тейк-профит может защитить от форс-мажоров, технических неполадок, а также от неправильной оценки рыночной ситуации.
Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.
Подборка РБК Банки
Выгодные предложения от РБК Банки
Поделиться
Материалы к статье
Валентина Гаврикова
УК «Арсагера» Инструменты «Стоп лосс», «тейк профит»
Раздел: Инвестиционные опасности
В этом материале рассматривается смысл «стоп лоссов» и «тейк-профитов». А также показывается отсутствие целесообразности их использования при инвестировании с применением потенциальной доходности.
|
Слушать статью |
Стоп-лосс (stop-loss) – это способ ограничения убытков при управлении портфелем. Фактически это поручение закрыть позицию (продать ценные бумаги) при неблагоприятном движении цен. Наоборот, тейк-профит (take- profit) – поручение закрыть позицию при благоприятном изменении цен. В этом материале мы обсудим практику применения стоп-лоссов и тейк-профитов, а также дадим некоторые рекомендации об их использовании. Наиболее широко такой прием как стоп-лосс используется в торговых системах на основе технического анализа. |
Не путайте торговую систему и систему управления капиталом — названия похожие, а суть разная.
Торговая система – это, как правило, определенный набор индикаторов технического анализа. Создатели торговых систем для каждого инструмента финансового рынка (например, для каждой акции) пытаются подобрать такой набор индикаторов и так настроить их параметры, чтобы повысить вероятность угадать движение цен.
Как же используются «стоп лоссы» и «тейк профиты»?
На случай, если сигнал о совершении сделки при использовании торговой системы не оправдал себя, используется страховка – стоп-лосс. Если размер стоп-лосса устанавливают на уровне 5%, а вы купили акцию за 100 ₽, то при снижении цены до 95 ₽ она продается. Противоположностью стоп-лосса является тейк-профит – закрытие позиции при благоприятном изменении цен. Например, если тейк-профит устанавливается на уровне 15%, наша акция продается при росте цены до 115 ₽.
Однако вернемся к «стоп лоссам». Один из девяти постулатов, на которых базируется наша система управления капиталом, гласит: «Потенциальная доходность – главный критерий инвестирования». Механизм использования потенциальной доходности при управлении портфелем подробно изложен в материале «Как инвестировать в акции, используя потенциальную доходность?».
«Стоп лосс», «тейк профит» и теория потенциальной доходности
При таком подходе стоп-лосс теряет свой смысл. Если нет оснований для изменения прогноза будущей стоимости актива, то снижение текущей цены ведет к росту потенциальной доходности актива (акции)..png)
В этой ситуации актив становится еще более интересным, и его надо докупать, а «стоп лосс» требует его продавать. Именно по этой причине мы выбрали для этого материала такое ироничное название.
Кто-то скажет – это «стратегия разбавления». Купил одну акцию за 100 ₽. Потом, когда она упала до 50 ₽, купил еще одну, в итоге имеешь две акции по 75 ₽. Но «разбавление» здесь совсем не главное, тем более что дополнительное приобретение актива строго ограничено лимитом, установленным в инвестиционной декларации, и увеличения установленной меры риска по портфелю при этом не происходит. Главное – не бояться! Не бояться держать и дополнительно приобретать актив (акции), имеющий потенциал для роста. Потенциал, который основан на прогнозе будущих показателей деятельности эмитента.
Интересную трансформацию при использовании потенциальной доходности получает идея тейк-профита. Когда стоимость акции растет – падает потенциальная доходность. При сильном росте цен актив «падает» в хит-параде относительно других и при достаточно сильном движении будет продан (если не будет скорректирован прогноз его будущей стоимости).
Еще одно нелепое свойство стоп-лосса. Например, стоп-лосс сработал – актив продан. Что дальше? Когда его можно снова купить? Если тут же с таким же новым стоп-лоссом, то для чего тогда был нужен первый стоп-лосс? Так можно сколько угодно падать, да еще и на брокера тратиться. А если не тут же, то когда? Через неделю? Через месяц? Кто знает ответ на этот вопрос? Особенно, если актив обладает высоким потенциалом.
Может реализоваться и другое. Трейдер установил стоп-лосс, тейк-профит, открыл позицию. Допустим, ситуация развивается таким образом, что ни стоп- лосс, ни тейк-профит не срабатывают. Акция «стоит» на месте, и это может продолжаться достаточно долго.
В это время, например, может произойти снижение стоимости ряда акций, что сделает их более привлекательными для инвестиций. Но если трейдер ориентируется при совершении операций на стоп-лоссы и тейк-профиты, он упустит эту возможность.
Нереальный риск-менеджмент
Риски банка, инвестиционной компании, промышленного предприятия и частного лица имеют очень разную природу. Например, один из основных рисков для банка – это потеря доверия вкладчиков, которая может привести к тому, что все одновременно захотят забрать свои вклады. Но разве может возникнуть такая ситуация у обычного человека?
Однако методы и технологии риск-менеджмента, применяемые банками и инвестиционными компаниями, перекочевали в сферу частного трейдинга, где пустили корни и сформировались в самостоятельную псевдо-науку — мани-менеджмент (от англ. money-management) или коротко ММ.
ММ выглядит очень наукообразно и создает опасную иллюзию системы безопасности и управления рисками. Может даже показаться, что люди, обучающие Вас ММ, заботятся о сохранении Вашего капитала. На деле ММ не защищает от реальных рисков, а гарантированно ведет к увеличению количества сделок и росту объема комиссий, выплачиваемых брокерам и бирже.
Если применить ММ к игре на рулетке, то процесс потери игровых денег будет просто растянут во времени, так как шансы выиграть за счет ММ не увеличиваются. В какой-то момент может даже показаться, что Вы начали стабильно зарабатывать.
Тем не менее, чем больше небольших ставок Вы делаете, тем стабильнее теория вероятностей будет работать против Вас, потому что казино зарабатывает 1/37 от оборота.
На фондовом рынке Вы платите комиссию от оборота каждый раз, когда проводите сделку, а ММ ведет к увеличению количества сделок. Использование инструментов ММ может привести к потерям, даже несмотря на положительное математическое ожидание рынка акций. На рынках с отрицательным математическим ожиданием (форекс, срочный рынок, казино) использование ММ гарантированно ведет к потерям.
Отличие подхода потенциальной доходности
Ключевое отличие в подходе, использующем потенциальную доходность (в отличие от торговых систем, стоп-лоссов и тейк-профитов), состоит в отказе от игры на колебаниях.
Актив продается не потому, что он (механически) вырос «на столько-то процентов», а потому, что он вырос относительно других так, что стал менее интересен (по сравнению с этими другими). И продается он не для выхода в деньги, а для приобретения других, более интересных. Рационально обоснованной причиной для продажи или покупки актива, на наш взгляд, может являться только его потенциальная доходность (в сравнении с потенциальной доходностью других активов).
Выводы
- В случае использования потенциальной доходности как главного критерия при управлении портфелем не имеет смысл использовать стоп-лоссы и тейк-профиты.
- При снижении цены на актив, как правило, растет его потенциальная доходность, основанная на прогнозе его будущей стоимости. По нашему мнению, в таком случае его надо покупать, но никак не продавать.
- При росте цены на актив тейк-профит может привести к «ранней продаже» и не позволит получить инвестору весь экономически обоснованный рост.
- Нелепость стоп-лоссов и тейк-профитов в том, что нет ответа на то, как и когда снова проводить операции с активом, после того как они сработали.
- На наш взгляд, только потенциальная доходность и место в хит-параде позволяют выбрать экономически обоснованный момент для приобретения и продажи актива.
Что такое стоп-лосс в трейдинге и как его использовать?
Адам Лемон
Большинство трейдеров, вероятно, согласятся с утверждением, что самое сложное в торговле на рынке Форекс — это размещение уровней стоп-лосс и тейк-профит.
Большая часть обучения и материалов по трейдингу, которыми делятся обучающиеся трейдеры, посвящена поиску правильных мест для входа в сделки. Давайте проясним, что вход очень важен, но не менее важно хорошее управление сделкой, то есть использование правильных уровней стоп-лосса и тейк-профита и соответствующее изменение этих уровней по ходу сделки. Вполне возможно, что вы всегда будете правы в отношении входов и все равно потеряете деньги в целом. Предполагая, что у вас есть хорошая стратегия входа, как ее лучше всего использовать? Есть ли лучшая, более динамичная методология, чем просто установить уровни стоп-лосса и тейк-профита и уйти? Да, хотя это может быть сложно, поскольку методы «установил и забыл» психологически легче реализовать.
Стоп-лосс — это приказ, который вы размещаете у своего брокера, говоря ему закрыть вашу сделку, когда она достигнет определенной цены, которая представляет собой убыток по сделке.
Например, если вы открыли длинную сделку по EUR/USD по цене 1,0500 доллара, вы можете разместить стоп-лосс в 100 пипсов по цене 1,0400 доллара.
В этом случае, как только цена предложения вашего брокера достигнет $1,0400, ваш брокер обязан выполнить ордер на закрытие сделки на рынке.
Обратите внимание, что на быстро меняющихся рынках, даже на обычно очень ликвидном рынке Форекс, ваш брокер может не иметь возможности вывести вас из сделки по цене стоп-лосс — к тому времени, когда они смогут разумно выполнить ордер, цена может стать для вас еще хуже. Это известно как проскальзывание . См. полный список брокеров
Вам нужен стоп-лосс, чтобы ограничить риск. Хотя иногда стоп-лосс исполняется с проскальзыванием, на рынке Форекс проскальзывание не часто является существенной проблемой, поскольку рынок очень ликвиден. Это означает, что в большинстве сделок использование стоп-лосса эффективно определяет наихудший сценарий проигрыша для любой сделки, гарантируя, что ваш риск будет ограничен. Важная часть прибыльной торговли состоит в том, чтобы сократить убытки относительно быстро и позволить победителям двигаться вперед — стоп-лосс помогает в этом.
Существует более глубокая причина, по которой стоп-лоссы очень важны в торговле. Если вы посмотрите на свои самые прибыльные сделки, вы, вероятно, обнаружите, что большинство из них совсем не двигались против цены входа. Таким образом, используя стоп-лосс, вы обязательно получите прибыль от лучших сделок, в то же время закрывая сделки, которые не выглядят так хорошо. Относительно короткие стоп-лоссы также можно использовать для поддержания высокого отношения ожидаемой прибыли к риску, что обычно является еще одним важным элементом прибыльной торговли.
Проще говоря, стоп-лосс — это «лимитный» ордер, который определяет количество убытков, которые вы готовы взять на себя в сделке; это делается с целью предотвращения слишком больших убытков трейдеров по определенным торговым позициям.
Динамический/скользящий стоп-лоссы следуют за ценой актива в длинных позициях, а также падением в коротких позициях на фиксированном расстоянии.
В большинстве случаев трейлинг-стоп будет обновляться по мере развития вашей позиции на конкретном рынке.0012 .
Многие люди используют стоп-лоссы, когда они не могут знать о текущей позиции, в которой они находятся. Благодаря автоматизации, которую предлагает этот ордер, вы всегда будете обеспечивать процент прибыли и не будете получать нулевой доход в случае, если рынок развернется. . Имейте в виду, что «стоп-лосс» и «скользящий стоп» — это не одно и то же, хотя трейлинг-стоп — это тип ордера стоп-лосс . По сути, трейлинг-стоп будет увеличивать свою стоимость, когда рыночная цена растет, и останавливается, когда цена падает. С другой стороны, обычный ордер стоп-лосс не будет меняться независимо от того, растет цена актива или падает. Стоп-лосс останется фиксированным в точке, которую мы установили.
Причина, по которой динамический стоп-лосс важен, заключается в том, что это один из самых эффективных инструментов управления рисками, который вы можете использовать во время пиков волатильности.
Более того, вы сможете воспользоваться неожиданными и быстрыми движениями рынка, не рискуя своей текущей торговой позицией. Кроме того, наличие установленного ордера стоп-лосс гарантирует, что вам не нужно постоянно следить за своими активами. Как только цена актива упадет ниже стоп-цены, вы можете ожидать, что ваш брокер автоматически выполнит ордер на продажу.
Подводя итог, динамический/скользящий стоп-лосс:
- Это динамичный способ управления риском.
- Помогает снизить риски и обеспечить прибыль.
- Экономит ваше время.
- Подходит для всех стилей торговли.
Использование скользящего стоп-лосса дает множество преимуществ, в том числе следующие:
- Вы не будете устанавливать потолок для своей прибыли; Это означает, что вы сможете удерживать свои позиции до тех пор, пока рыночная цена актива, в который вы инвестируете, не упадет ниже установленного процента.
- Предотвратит принятие ошибочных торговых решений на основе ваших эмоций; Это означает, что вы сможете сосредоточиться на своих основных целях.
- Вам не придется платить дополнительные сборы за размещение ордеров стоп-лосс.
- Вы можете настроить свой план управления рисками, выбрав любой процент стоп-лосса, который вы считаете подходящим.
- Помогает, если вы не постоянно присутствуете на своих торговых платформах. Эти ордера позволяют автоматически продавать акции, если рыночная цена вашего актива падает ниже установленного процента.
Как и все остальное в жизни, вы также можете ожидать, что ордера стоп-лосс имеют некоторые недостатки. Обязательно учитывайте их, прежде чем принимать какое-либо решение с помощью этого инструмента:
- Некоторые биржевые маклеры на определенных финансовых рынках не разрешают трейдерам использовать ордера стоп-лосс, хотя это может происходить только при торговле ETF или определенными акциями.
- Возможно, вы уже не сможете анализировать различную динамику рынка так же эффективно, как раньше.
- Скользящие ордера стоп-лосс могут быть не столь эффективными, если цена актива падает слишком быстро, поскольку трейдер может не успеть разместить ордер вовремя.
- Если цены на активы слишком изменчивы, размещение точных стоп-лоссов может оказаться слишком сложным, что может привести к определенным убыткам.
Что это значит? По сути, стоп-лоссы великолепны, если вы используете их правильно, хотя вы не должны полагаться на них во всех своих торговых решениях, так как в некоторых случаях они могут не работать должным образом.
Это хорошая идея. никогда не торговать без жесткого стоп-лосса, т. е. того, который зарегистрирован на платформе вашего брокера для исполнения, если только вы не используете очень маленькие размеры позиций. Это неотъемлемая часть контроля рисков в торговле на рынке Форекс.
Стоп-лосс можно сделать динамическим, чтобы зафиксировать прибыль по прибыльной сделке. Однако стоп-лоссы следует перемещать только в направлении сокращения убытков или фиксации прибыли. Таким образом, сделка, которая работает хорошо, в конечном итоге принесет некоторую прибыль. Это также хороший способ позволить сделке умереть «естественной» смертью вместо того, чтобы стремиться к целям прибыли, которые очень трудно предсказать.
Одним из примеров динамического стоп-лосса является трейлинг-стоп. Это может быть установлено на определенное количество пипсов или на основе некоторого показателя усредненной волатильности. Последний вариант является лучшим выбором.
Другим примером может быть периодическое перемещение уровня стоп-лосса так, чтобы он находился сразу за основными максимумами или минимумами или другими техническими индикаторами. Прелесть этого в том, что торговля остается живой, пока она идет хорошо. Когда длинная сделка начинает пробивать ключевые уровни поддержки, этот тип стопа срабатывает и сделка завершается. Этот метод — способ позволить победителям бежать, в то время как проигравшие сокращаются.
В первую очередь стоит задаться вопросом, почему вообще стоит использовать тейк-профит ордера на Форекс. Многим трейдерам нравится использовать их вместо того, чтобы поднимать стопы и доводить сделку до конца, по той простой причине, что последний метод означает, что вы всегда отказываетесь от некоторой плавающей прибыли.
Но зачем обрезать победителя? Вы можете подумать, что цена дойдет только до уровня X, но что, если она пойдет вперед и продолжит движение? Если вы составите список своих последних ста сделок, я практически гарантирую, что вы увидите, что использование какого-либо следа на стопе принесло бы вам в целом больше прибыли, чем даже самое мудрое применение ордеров на тейк-профит. Конечно, если ваш стиль торговли очень краткосрочный, тейк-профит имеет больше смысла. Тем не менее, если вы пытаетесь позволить победителям работать в течение нескольких дней, недель или даже месяцев, то действительно ли приказы о взятии прибыли делают что-либо, кроме потворства вашему страху и жадности?
Возможен компромисс. Возможно, вы захотите использовать динамические уровни тейк-профита, установленные относительно далеко впереди текущей цены, которые могут быть достигнуты, например, внезапным всплеском, вызванным новостями. Это может принести вам неплохую прибыль на пике и позволит вам повторно войти по более выгодной цене, когда пик отступит.
Это наиболее разумное использование ордеров с жестким тейк-профитом в нескальпирующих торговых стилях.
Вы также можете использовать уровни мягкого тейк-профита, если можете наблюдать, как цена формирует очень хорошую длинную «кульминацию» свечи. Часто это могут быть хорошие точки для быстрого выхода и повторного входа, как описано выше. Имейте в виду, однако, что эта тактика требует реальных навыков и опыта для успешного применения в торговле на Форексе, и это бесполезный путь для начинающих трейдеров.
Теория эволюции Чарльза Дарвина предполагала, что наиболее приспособленные элементы внутри вида имеют наибольшую вероятность выживания. Мы все видели это, когда выращивали растения в саду. Обычно молодые растения, которые выглядят самыми сильными и высокими, в конечном итоге вырастают в лучшие экземпляры. Опытные садоводы вырывают больные и слабые растения, оставляя сильные расти и собирают урожай, когда они начинают умирать. Прибыльная «дарвинистская торговля» на Форексе может быть достигнута точно таким же образом, используя комбинацию жестких и динамических мягких стоп-лоссов / тейк-профитов для сокращения и сбора урожая, обрезая проигравших и позволяя победителям работать. Стоп-лосс, который приводит к прибыли, можно назвать ордером на тейк-профит, если подумать.
В дарвинистской торговле выживают самые сильные сделки, а самые слабые отбраковываются.
Практический пример
Мы можем продемонстрировать, как можно улучшить результаты с помощью легко поддающихся количественной оценке методов «дарвинистской торговли» на примере валютной пары EUR/USD за последние три года.*
Открыты длинные позиции. когда быстрая экспоненциальная скользящая средняя пересекает медленную простую скользящую среднюю на часовом графике, при условии, что все старшие таймфреймы также совпадают (до недельного периода включительно). Был использован первоначальный жесткий стоп-лосс, равный 20-дневному среднему истинному диапазону.
Результаты тестирования без покрытия были очень положительными: из 573 сделок 53,40% сделок принесли прибыль, равную жесткому стоп-лоссу, а 25,65% сделок принесли прибыль, равную пятикратному жесткому стопу. убыток, прежде чем ударить по жесткому стоп-лоссу. Эти голые результаты показывают, почему гораздо выгоднее позволить победителям бежать.
Теперь давайте посмотрим, сколько сделок принесли прибыль через 2 часа после входа. Только 48,31% сделок соответствуют этой категории. Однако, если мы посмотрим на все те сделки, которые в конечном итоге достигли пятикратного превышения жесткого стоп-лосса, мы увидим, что 57,44% этих сделок были в прибыли через 2 часа после входа. Пятикратный средний истинный диапазон намного больше, чем средняя волатильность за два часа, поэтому здесь играет роль импульсный фактор.
На самом деле это можно показать еще проще, посмотрев на результаты сделок, проведенных, когда старшие таймфреймы не показывали такой же моментум: такое же выравнивание импульса. Понятно, что когда валютная пара сильно двигалась в одном направлении в течение нескольких недель, скорее всего, она продолжит движение.
Существует множество стратегий, которые вы можете рассмотреть сегодня для ордеров стоп-лосс или тейк-профит. Рассмотрите следующие стратегии, которые помогут вам более эффективно устанавливать эти лимитные ордера и обеспечивать прибыль:
Волатильность торговли — Вы можете использовать такие факторы, как индикатор среднего истинного диапазона (ATR), чтобы определить, насколько волатильным может быть рынок. Затем вы можете установить стоп-лосс в точке, до которой, по вашему мнению, рынок не доберется. С другой стороны, знание того, куда потенциально может попасть рынок, может помочь вам установить хороший ордер на получение прибыли.
Уровни поддержки/сопротивления — По сути, уровни поддержки и сопротивления расскажут вам о некоторых областях на ценовом графике, которые потенциально могут привести к увеличению торговой активности для покупки или продажи. Что касается уровней поддержки, они остановят дальнейшее падение цены актива, тогда как уровни сопротивления не позволят ценам двигаться вверх. Большинство трейдеров попытаются установить стоп-лосс ниже уровня сопротивления, а тейк-профит выше уровня поддержки. Это важные компоненты, которые вы должны изучить, если хотите принимать более разумные торговые решения.
Риск на сделку — Оценка риска является одной из самых основных торговых стратегий, которую вы должны учитывать. В целом, вы будете учитывать, сколько денег вы готовы рисковать в каждой сделке, что может быть процентом от вашего общего капитала. По сути, вы должны установить свой ордер на тейк-профит в точке, где вы можете ожидать прибыль, которая будет выше, чем ваши потенциальные убытки. Напротив, вы должны установить уровни стоп-лосса точно в процентах, которые вы установили в качестве своего риска на сделку. Если вы установили 5% возможных убытков, то вы должны установить стоп-лосс на те же 5%.
Торговые индикаторы — Некоторые из самых популярных индикаторов в торговле включают:
- Схождение скользящих средних Дивергенция
- Полосы Боллинджера
- Индекс относительной силы
- И многое другое.
Вы можете использовать эти индикаторы, чтобы определить, где вы будете устанавливать свои ордера ST/TP. По сути, ваш тейк-профит должен быть установлен там, где вы считаете, что цена легко достигнет его, в то время как вы должны установить свой стоп-лосс в точке, где, по вашему мнению, ордер не будет легко срабатывать.
Приказы стоп-лосс и тейк-профит являются отличными инструментами управления рисками, которые любой трейдер может использовать для снижения рисков и получения прибыли. Более того, если вы объедините эти ордера с другими инструментами управления рисками, то можете ожидать еще лучших результатов в долгосрочной перспективе.
Имейте в виду, что нет установленных правил для использования этих ордеров, поэтому убедитесь, что вы создали уникальную и динамичную стратегию, которая принесет вам желаемые результаты. Мы надеемся, что эта статья помогла вам!
Можете ли вы установить стоп-лосс и тейк-профит?
Да, вы можете одновременно установить стоп-лосс и тейк-профит.
Какими должны быть стоп-лосс и тейк-профит?
Стандартной ставки SL/TP не существует, так как условия торговли у всех разные. Тем не менее, большинство людей стараются иметь соотношение риск/вознаграждение 1:2, так что вы можете использовать его в качестве начального руководства.
Что такое хороший процент прибыли?
Это зависит от ваших торговых целей и от того, сколько денег вы готовы потерять. М Большинство трейдеров решают установить уровни тейк-профита на уровне от 20% до 25% .
Можно ли одновременно установить стоп-лосс и лимит на продажу?
Да, вы можете выставлять и стоп-лосс, и лимит-ордер на продажу одновременно (и по разным ценам!) Имейте в виду, что цены лимит-ордера обычно выше текущей стоимости актива, а стоп-лосс имеет тенденцию чтобы иметь более низкую цену, поэтому нет никаких проблем с установкой обоих.
Что такое динамический тейк-профит?
Это инструмент управления рисками, который позволяет трейдерам устанавливать конкретную цену, по которой они хотели бы закрыть открытую торговую позицию, чтобы получить прибыль. Что делает это «динамичным», так это то, что цена будет определяться на основе ваших текущих определенных значений и продолжительности времени.
Что такое динамический стоп-лосс?
Динамический стоп-лосс — это ордер, позволяющий зафиксировать прибыль. Если цена актива растет, стоп-лосс будет следовать за ним. С другой стороны, если цена упадет, брокер выполнит ордер на покупку/продажу на основе установленной вами цены стоп-лосса.
Что такое хороший процент для трейлинг-стопа?
Это зависит от ваших целей, хотя большинство трейдеров рекомендуют устанавливать стоп-лосс на уровне от 10% до 12%, так как это дает вам возможность быстро двигаться в случае каких-либо внезапных движений цены.
Трейлинг-стоп — хорошая идея?
Да! Они позволяют вам более эффективно ориентироваться на волатильных рынках, предотвращая принятие каких-либо эмоциональных торговых решений, оставаясь на рынке и получая прибыль, когда цена движется в вашу пользу.
Можно ли потерять деньги на трейлинг-стопе?
Если вы установите жесткие стоп-лоссы, вы можете потерять сделки и понести некоторые убытки, хотя эти потери не будут такими большими, как если бы вы вообще не использовали эти инструменты.
Зачем использовать трейлинг-стоп?
Трейлинг-стоп позволяет вам защитить свою прибыль и предотвратить потерю слишком большого капитала в сделке.
Как работает трейлинг-стоп?
- Вы устанавливаете значение стоп-лосса в любой точке ниже текущей рыночной цены.
- Если цена актива растет, значение стоп-лосса также увеличивается.
- Если цена актива упадет, то брокер выставит ордер на покупку/продажу, чтобы вы не потеряли прибыль.
Что такое стоп-лосс в торговле?
Стоп-лосс — это постоянный приказ вашему брокеру закрыть вашу сделку по рыночной цене, когда она отклоняется от вашей цены входа на определенную величину, которую вы определяете.
Используют ли профессиональные трейдеры стоп-лосс?
Да, профессиональные трейдеры обычно используют стоп-лоссы, хотя некоторые этого не делают.
Выгоден ли стоп-лосс?
Сработавший стоп-лосс всегда будет давать вам убыток по этой сделке, но это жизненно важная часть прибыльной торговли, поскольку он сокращает ваши убыточные сделки, потенциально сохраняя здоровое соотношение вознаграждения к риску по вашим прибыльным сделкам.
Какова наилучшая стратегия стоп-лосса?
Наилучшая стратегия стоп-лосса будет зависеть от торговой стратегии, частью которой она используется, но трейлинг-стопы, основанные на волатильности, широко признаны профессиональными управляющими капиталом лучшей стратегией стоп-лосса.
Адам Лемон
Адам Лемон начал свою работу в DailyForex в 2013 году, когда он был назначен штатным главным аналитиком. Адам торгует на Forex, акциями и другими инструментами на своем собственном счету. Адам считает, что розничные трейдеры/инвесторы вполне могут получать положительную прибыль с течением времени, если они ограничивают свои риски, следуют тенденциям и выдерживают краткосрочные полосы убытков – при условии, что используются только авторитетные брокерские компании. Ранее он работал на финансовых рынках в течение 12 лет, в том числе 6 лет в Merrill Lynch.
Типы ордеров — Торговля — Справка по MetaTrader 4
Справка по MetaTrader 4
Клиентский терминал позволяет формировать запросы и запрашивать у брокера выполнение торговых операций. Кроме того, терминал позволяет контролировать и управлять открытыми позициями. Для этих целей используется несколько видов торговых ордеров. Ордер – обязательство клиента перед брокерской компанией на совершение торговой операции. В терминале используются следующие ордера: Рыночный ордер, Отложенный ордер, Стоп Лосс и Тейк Профит.
- Рыночный ордер
Рыночный ордер — это обязательство перед брокерской компанией купить или продать ценную бумагу по текущей цене. Исполнение данного ордера приводит к открытию торговой позиции. Ценные бумаги покупаются по цене ASK и продаются по цене BID. Ордера Stop Loss и Take Profit (описанные ниже) могут быть прикреплены к рыночному ордеру. Режим исполнения рыночных ордеров зависит от торгуемой ценной бумаги. - Отложенный заказ
Отложенный ордер — это обязательство клиента перед брокерской компанией купить или продать ценную бумагу по заранее определенной цене в будущем. Этот тип ордеров используется для открытия торговой позиции при условии, что будущие котировки достигнут заданного уровня. В терминале доступно четыре типа отложенных ордеров:
- Лимит на покупку покупка при условии, что будущая цена «ASK» равна заранее определенному значению. Текущий уровень цен выше стоимости выставленного ордера. Ордера такого типа обычно выставляются в расчете на то, что цена бумаги, упав до определенного уровня, вырастет;
- Buy Stop покупка при условии, что будущая цена ASK равна заранее определенному значению. Текущий уровень цен ниже стоимости выставленного ордера. Ордера такого типа обычно выставляются в расчете на то, что цена ценной бумаги, достигнув определенного уровня, будет продолжать расти;
- Sell Limit продавать при условии, что будущая цена «BID» равна заранее установленному значению. Текущий уровень цен ниже стоимости выставленного ордера. Ордера такого типа обычно выставляются в расчете на то, что цена бумаги, поднявшись до определенного уровня, упадет;
- Sell Stop продажа при условии, что будущая цена «BID» равна заранее определенному значению. Текущий уровень цен выше стоимости выставленного ордера. Ордера такого типа обычно выставляются в расчете на то, что цена ценной бумаги, достигнув определенного уровня, продолжит падать.
К отложенному ордеру можно прикрепить ордера Stop Loss и Take Profit. После срабатывания отложенного ордера его уровни Stop Loss и Take Profit будут автоматически привязаны к открытой позиции. |
- Стоп-лосс
Этот ордер используется для минимизации убытков, если цена актива начала двигаться в убыточном направлении. Если цена ценной бумаги достигнет этого уровня, позиция будет закрыта автоматически. Такие ордера всегда связаны с открытой позицией или отложенным ордером. Брокерская компания может выставить их только вместе с рыночным или отложенным ордером. Терминал проверяет длинные позиции по цене BID на соответствие условиям данного ордера (ордер всегда устанавливается ниже текущей цены BID), а короткие позиции – по цене ASK (ордер всегда устанавливается выше текущей цены ASK).
Чтобы автоматизировать ордер стоп-лосс, следующий за ценой, можно использовать трейлинг-стоп. - Тейк-профит
Ордер Take Profit предназначен для получения прибыли, когда цена инструмента достигает определенного уровня. Исполнение данного ордера приводит к закрытию позиции. Он всегда связан с открытой позицией или отложенным ордером. Ордер может быть запрошен только вместе с рыночным или отложенным ордером.