Краткое описание понятия маржи в торговле на рынке Форекс.
Разберемся с цифрами, которые потребуются нам, чтобы грамотно рассчитать маржу. Среди наших учеников, популярность вопроса о марже и ее корректном расчете, регулярно растет. Чтобы избавиться от этих вопросов и правильно разобраться в ситуации, сегодня поговорим именно о марже и том, как правильно ее можно рассчитать.
Чем является маржа
Маржой называют депозит, который позволяет поддерживать позиции открытыми. Нет, это не издержки или определенные комиссионные, это часть денег на счету трейдера. Они специально отложены, выступают в качестве своеобразного гарантийного депозита при сделках.
Если вы хотите пользоваться средствами в торговле, требуется определенный залог, именно так работает система. При нашей весьма специфической работе, этот залог называют маржой. По моему утверждению, маржа — именно то, что мы уже написали выше. Существует еще несколько определений, но в целом, мы будет рассматривать только это.
Попробую ответить на основные вопросы, которые возникают у трейдеров:
Расчет маржи для прямых котировок
Прямой котировку называют только в том случае, если доллар является ее базовой валютой. Никаких проблем с корректным расчетом маржи не возникает. Формула отличается своей простотой — сумма сделки/кредитное плечо = маржа.
Предположим, вы собираетесь покупать, к примеру, по паре USD/JPY, объем 1 лот с кредитным плечом 1:100. Сейчас рассмотрим вопрос расчета маржи. Что получается: 100 000/100 = 1 000 долларов. Напомню, что 1 лот – это 100 000 единиц.
Кредитное плечо 1:500, значит, так: 100 000/500 = 200 долларов.
Как мы видим, никаких сложностей тут не возникает.
Расчет маржи для обратных котировок
Учитываем курс базовой валюты к доллару. В данном случае, формула будет следующей — сумма сделки / кредитное плечо х курс валюты = маржа.
Рассмотрим пару EUR/USD 1.
3084, кредитное плечо 1:200. Для открытия сделки с объемом 100 000, нужна маржа = 654 доллара.
Проводим несложные подсчеты: 100 000/200*1.3080 = 654 доллара.
Рассчитываем маржу для кросс-курса
Разберемся с тем, чем именно является кросс-курс: соотношение между валютами, при определении учитывается курс этих валют, относительно третьей валюты.
Никаких сложностей в формуле: сумма сделки/кредитное плечо х курс валюты к доллару = маржа, курс валюты указан в первой котировке.
узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!
Что такое маржа на форекс
Добрый день, уважаемые читатели нашего сайта! В сегодняшнем уроке мы разберемся с вами, что такое маржа на форекс. Все слышали об этом, но далеко не каждый четко понимает, что это вообще такое!
Знаете ли вы, что это вообще такое, какова польза от этого, какая связь маржи и кредитного плеча? Я вас уверяю, порой, даже опытные трейдеры частенько путаются в этом вопросе, и я уже не говорю про начинающих трейдеров, которые вообще вряд ли знают что это такое.
Давайте же сейчас детально разберемся с этим вопросом. Если говорить в глобальном контексте, то на сегодняшний день цель основных биржевых сделок сводится к тому, чтобы получить спекулятивную прибыль. Но для того, чтобы нарулить весьма крупный оборот, нам для этого понадобится весьма не маленький капитал.
Основы маржинальной торговли
В данном случае трейдеру приходит на помощь маржинальная торговля, то есть, это денежные средства, которые мы берем в оборот под определенный залог. Если на текущий момент у вас не хватает оборотных средств для открытия прибыли, или же вы нарочно хотите отрыть сделку крупным лотом, то брокеры предоставляют услуги краткосрочного кредитования, что дает вам возможность открывать позицию, которая в значительной мере будет превышать ваш начальный капитал.
Разобраться в маржинальной торговле значительно проще, чем может показаться.
В отличии от простого кредита, маржинальный кредит может в десятки и даже в со ратниз быть больше, нежели ваш залог.
В данном случае, у нас есть кредитное плечо, которое как раз отражает сумму реальной сделки к залогу. На текущий момент, многие брокеры предоставляют весьма крупный спектр кредитного плеча, начиная 1к1 и заканчивая 1к1000. Что нам говорят эти цифры. К примеру, если мы имеем кредитное плечо 1к500, то , фактически, мы можем оперировать суммой, которая в 500 раз превышает наш начальный капитал. Чем больше величина кредитного плеча, тем меньший залог нам необходим на открытие такой же по величине позиции. Думаю, в связи с этой темой будет интересно узнать про закономерности forex.
В терминале вы сможете найти такие две сноски: Свободная маржа и уровень, далеко не каждый даже опытный трейдер понимает, что это такое. Свободная маржа – это денежные средства, которые на текущий момент доступны вам для открытия новой позиции. Уровень – это отношение средств к марже, которую вы используете сейчас, и выражается в процентах.
По уровню маржи стоит обязательно помнить о существовании Маржин кола и стоп аута.
Когда будет достигнут уровень маржин кола, то вы не сможете уже открывать новые торговые позиции, так как у вас просто не будет свободных средств, дабы быть в состоянии покрыть еще один залог. Обычно брокеры устанавливают это значение на уровне 100%.
Если ситуация еще более усугубится, то тогда появится значение стоп аута, когда брокер уже принудительно будет закрывать ваши торговые позиции, начиная с убыточной. Вот как раз в этом состоит основной недостаток маржинальной торговли, так как брокер не собирается терпеть крупные убытки, и будет закрывать ваши позиции еще до того, как вы успеете уйти в крупный минус.
Смотреть
Основы безопасности при маржинальной торговле
Тем не менее, если вы будете грамотно распоряжаться своими средствами, то до этого дойти не должно.
Основная ошибка новичков состоит в том, что они в погоне за крупной прибылью, имея большое кредитное плечо, открываются на максимальный лот. Естественно, незначительное движение цены таким образом способно вызвать появление маржин кола или стоп аута. В связи с этим предлагаю вот такую тему к рассмотрению: на каком таймфрейме лучше торговать новичку.
Торговать с маржинальным кредитом очень выгодно и помогает трейдеру работать на том рынке, который предусматривает очень большие инвестиции.
Многие утверждают, что людей на рынке губит кредитное плечо, но я считаю, что это совершенно не так. На самом деле, всех трейдеров губит неправильное распоряжение своим капиталом. На что надеется человек, когда открывает сделку огромным лотом? Естественно, это просто рулетка, но никак не трезвый рабочий подход.
Размер кредитного плеча будет еще напрямую влиять и на максимальную величину позиции, которую вы сможете открыть.Допустим, вы хотите открыть новую позиции по USDCHF. Как мы помним, стандартный лот на форекс равен 100000 единицам, то имея плечо 1к100 вам необходимо будет внести 1000 долларов залога для открытия одного торгового лота.
А уже чтобы открыть 10 лотов, вам необходимо будет иметь на счету 10000 долларов.
При этом, если у вас будет плечо 1к200, то вы сможете уже на ту же сумму в 10000 долларов открыть 20 лотов. Теперь мне бы хотелось больше коснуться вопроса манименеджмента, так как подавляющее большинство начинающих трейдеров его всячески игнорирует. Они это делают вполне с понятной целью, ведь соблюдая грамотное управление капиталом, не получится зарабатывать сотни процентов ежемесячно.
Их такая картина вообще не устраивает, они хотят постоянно вложить в торговлю от силы баксов сто, но при этом получать тысячи ежемесячно, и то, это по самым скромным раскладам. Это вынуждает трейдера открывать позицию что называется, на всю котлету. В конечном итоге, он остается практически ни с чем. Так как небольшое движение цены против его позиции приведет к полной потере капитала.
Но, тем не менее, такие ошибки сплошь и рядом, постоянно новички наступают на одни и те же грабли. Только со временем наступает понимание того, что все таки рынок – это больше бизнес, и надеяться здесь с копейки заработать большие деньги – это утопия.
Нет, конечно, бывали истории, когда люди поднимали большие деньги вложив пару сотен баксов. Но тут стоит четко понимать, что это было везением, но никак не закономерностью. Больше об успешных трейдерах форекс можно прочесть по ссылке.
Даже опытные трейдеры порой ошибаются, никто не застрахован от ошибок, и это стоит понимать! Основой грамотной торговли является не торговая система, а психологическая составляющая и грамотное управление капиталом, а стратегия занимает уже последнее место.
Никогда не стоит рисковать в сделке более, чем 2-5% от своего капитала, при этом, вы должны брать те позиции, где соотношение прибыли к риску минимум 1 к 2. То есть, вы рискуете 2%, чтобы заработать 4%. Трейдинг – это бизнес, где понадобятся годы, прежде чем вы сможете реально хорошо зарабатывать!
Предыдущая
MetaTraderАрхив котировок для mt4. Как скачать историю, загрузить тиковые данные и стоит ли искать их в Альпари
СледующаяФорекс для начинающихЧто такое пипсы и пункты?
это простыми словами, формула расчета
С понятием «маржа» сталкиваются очень многие люди, но часто не до конца понимают, что оно значит.
Постараемся исправить ситуацию и дадим ответ на вопрос, что такое маржа простыми словами, а также разберем, какие бывают разновидности и как провести ее расчет.
Понятие маржа
Маржа (eng. margin – разница, преимущество) – абсолютный показатель, который отображает, каким образом функционирует бизнес. Иногда еще можно встретить другое название – валовая прибыль. Ее обобщенное понятие показывает, какова разница между двумя какими-либо показателями. Например, экономическими или финансовыми.
Важно! Если вы сомневаетесь, как писать – моржа или маржа, то знайте, что с точки зрения грамматики нужно писать через букву «а».
Этим словом пользуются в разнообразных областях. Необходимо различать, что такое маржа в торговле, на биржах, в страховых компаниях и банковских учреждениях.Основные виды
Валовая (Gross Profit Margin)
Валовая или гросс маржа – это процент от всего объема выручки, оставшейся после переменных затрат. Такими затратами могут быть закупка сырья и материалов для производства, выплата заработной платы работникам, трата средств на сбыт товаров и т. д. Она характеризует общую работу предприятия, определяет его чистую прибыль, а также используется для подсчета других величин.
Операционная (Operating profit margin)
Операционная маржа – это отношение операционной прибыли предприятия к его доходу. Она указывает на количество выручки в процентном соотношении, которая остается у компании после учета себестоимости товара, а также других сопутствующих расходов.
Важно! Высокие показатели говорят о хорошей эффективности компании. Но стоит быть на чеку, потому что этими цифрами можно манипулировать.
Чистая (Net Profit Margin)
Чистая маржа – это отношение чистой прибыли предприятия к его выручке. Она отображает, какое количество денежных единиц прибыли предприятие получает из одной денежной единицы выручки.
После ее расчета становится понятно, насколько успешно компания справляется со своими расходами.
Зная чистую прибыль, можно посчитать маржинальность или норму рентабельности бизнеса – это дает возможность в процентах оценить соотношение этой прибыли к вложенному капиталу.
Нужно отметить, что на значение конечного показателя влияет направление работы предприятия. Например, фирмы, работающие в сфере розничной торговли, обычно имеют достаточно маленькие цифры, а крупные производственные предприятия обладают довольно таки высокими цифрами.
Процентная
Процентная маржа – это один из важных показателей деятельности банка, она характеризует соотношение его доходных и расходных частей. С ее помощью определяют доходность операций по ссудам и то, может ли банк покрыть свои издержки.
Данная разновидность бывает абсолютной и относительной. На ее величину могут влиять темпы инфляции, разного рода активные операции, отношение между капиталом банка и ресурсами, которые привлечены извне и т.
д.
Вариационная
Вариационная маржа (ВМ)– это величина, которая обозначает возможную прибыль или убыток на торговых площадках. Также это число, по которому может увеличиваться или уменьшаться объем денежных средств, взятых под залог во время торговой сделки.
Если трейдер правильно спрогнозировал движение рынка, то данная величина будет положительной. В противоположной ситуации она будет отрицательной.
Когда сессия заканчивается, то набежавшая ВМ прибавляется к счету или наоборот – аннулируется.
Если трейдер держит свою позицию только на протяжении одной сессии, то итоги торговой сделки будут одинаковыми с ВМ.
А если трейдер держит свою позицию продолжительное время, она будет приплюсовываться ежедневно, и в конечном счете ее показатели не будут одинаковыми с итогом по сделке.
Просмотрите видео о том, что такое маржа:
Маржа и прибыль: в чем разница
Большинство людей склонны считать, что понятия «маржа» и «прибыль» идентичны, и не могут понять, в чем разница между ними.
Вспомним, что маржа – это разница между выручкой фирмы и себестоимостью товаров, которые она производит. Чтобы ее рассчитать, берут во внимание только переменные затраты без учета остальных.
Прибыль – это результат финансовой деятельности фирмы по итогам какого-либо периода. То есть это те средства, которые остаются у предприятия после учета всех расходов на производство и сбыт товара.
Другими словами, маржу можно рассчитать таким образом: отнять себестоимость товара из выручки. А когда рассчитывается прибыль, помимо себестоимости товара учитывают и различные издержки, затраты на управление бизнесом, проценты, которые уплачены или получены, и другие виды расходов.
Кстати, с прибылью связаны такие слова как «бэк-маржа» (прибыль от скидок, бонусных и акционных предложений) и «фронт-маржа» (прибыль с наценки).
Чем отличается маржа от наценки
Чтобы разобраться, чем отличается маржа от наценки, нужно сначала разъяснить эти понятия. Если с первым словом уже все ясно, то со вторым не совсем.
Наценка – это разность между себестоимостью и конечной ценой товара. По идее она должна покрыть все затраты: на производство, доставку, хранение и реализацию.
Поэтому ясно, что наценка является надбавкой к себестоимости продукции, а маржа как раз не учитывает эту себестоимость во время расчета.
- Чтобы разница между маржой и наценкой была более наглядной, распишем ее на несколько пунктов:
- Разная разница. Когда считают наценку, то берут разницу между себестоимостью товара и ценой закупки, а когда рассчитывают маржу – разницу между выручкой фирмы после реализации и себестоимостью товаров.
- Максимальный объем.
- Основа расчета. Когда вычисляют маржу, то за базу берут доход компании, а при расчете наценки – себестоимость.
- Соответствие. Обе величины всегда прямо пропорциональны друг другу. Единственное, что второй показатель не может превышать первый.
Маржа и наценка – довольно таки распространенные термины, используемые не только специалистами, но и простыми людьми в повседневной жизни, и теперь вы знаете в чем их основные отличия.
Формула расчета маржи
Валовая маржа отражает разницу между выручкой и общими затратами. Показатель необходим для анализа прибыли с учетом себестоимости и рассчитывается по формуле:Основные понятия:
GP (grossprofit) — валовая маржа. Отражает разницу между выручкой и общими затратами.
CM (contribution margin) — маржинальный доход (маржинальная прибыль). Разность между выручкой от реализации продукции и переменными затратами
TR (totalrevenue) – выручка. Доход, произведение цены единицы продукции и объема производства и продаж.
TC (totalcost) — общие затраты.
FC (fixedcost) — постоянные затраты. Затраты, которые не меняются при изменении мощности (объемов производства), например, амортизация, заработная плата директора и проч.
VC (variablecost) — переменные затраты. Затраты, которые увеличиваются/уменьшаются в связи с изменением объемов производства, например, заработок основных рабочих, сырье, материалы и проч.
Себестоимость, состоящая из всех статей калькуляции: материалы, электроэнергия, заработная плата, амортизация и т.д. Разделяют на два типа затрат – постоянные и переменные.GP = TR — TC
Аналогично разница между выручкой и переменными затратами будет называться
CM = TR — VC
Коэффициент валовой маржи, равный отношению валовой маржи к сумме выручки от продаж:Пользуясь лишь показателем валовой маржи (маржинального дохода), невозможно оценить общее финансовое состояние предприятия.
Эти показатели, как правило, используют для расчета ряда других важных показателей: коэффициента маржинального дохода и коэффициента валовой маржи.KВМ = GP / TR
Аналогично
KМД = CM / TR
Его также называют нормой маржинального дохода. Для промышленных предприятий норма маржи составляет 20%, для торговых – 30%.
Процентная маржа показывает отношение общих затрат к выручке (доходу).Коэффициент валовой маржи показывает, какую прибыль мы получим, например, с одного доллара выручки. Если коэффициент валовой маржи равен 22%, это означает, что каждый доллар принесет нам 22 цента прибыли.
Эта величина важна тогда, когда необходимо принять важные решения по управлению предприятием. С ее помощью можно предсказать изменение прибыли во время ожидаемого роста или падения продаж.
GP = TC / TR
или переменных затрат к выручке:
CM = VC / TR
Маржа в различных сферах
Как мы уже упоминали, понятие «маржа» используется во многих областях, и, возможно, именно поэтому человеку со стороны бывает трудно понять, что же это такое. Посмотрим подробнее, где ее используют и какие дают определения.
В экономике
Экономисты определяют ее как разность между ценой товара и его себестоимостью. То есть это фактически и есть основное ее определение.
Важно! В Европе это понятие экономисты разъясняют как процентную ставку соотношения прибыли к продажам продукции по отпускной цене и пользуются им для того, чтобы понять эффективна ли деятельность фирмы.
Вообще при анализе результатов работы компании больше всего используют валовую разновидность, потому что именно она имеет влияние на чистую прибыль, которую используют для дальнейшего развития предприятия путем увеличения основных капиталов.
В банковской сфере
В банковской документации можно встретить такой термин как кредитная маржа. Когда заключается договор кредитования, то сумма товара по этому договору и сумма, выплачиваемая по факту заемщику, может быть различной. Такая разница и называется кредитной.
Во время оформления кредита под залог существует свое понятие, которое называется гарантийная маржа – разница между стоимостью имущества, оформляемого под залог, и размером выданных средств.
Практически все банки кредитуют и принимают депозиты. И, чтобы банк имел прибыль от этого вида деятельности, устанавливаются разные процентные ставки. Разница между величиной ставки в процентах по кредитам и депозитам называется банковской маржой.
В биржевой деятельности
На биржах пользуются вариационной разновидностью. Ее применяют чаще всего на площадках торговли фьючерсами. Из названия понятно, что она изменчива и не может иметь одно и то же значение. Она может быть положительной, если торги принесли прибыль, или отрицательной –в том случае, если торги оказались убыточными.
Таким образом, можно сделать вывод, что термин «маржа» не так уж и сложен. Теперь вы без проблем сможете рассчитать по формуле ее различные виды, маржинальную прибыль, ее коэффициент и самое главное –имеете понятие в каких сферах используется данное слово и с какой целью.
Дефолт. Каковы его последствия для экономики и жителей нашей страны?Рассмотрим в отдельной статье.
Что такое маржа на Форекс? | Валютная маржа
Еще одна концепция, которую важно понять, — это разница между валютной маржей и кредитным плечом. Маржа Форекс и кредитное плечо связаны, но имеют разные значения. Мы уже обсуждали, что такое маржа форекс. Это депозит, необходимый для размещения сделки и сохранения позиции открытой. Кредитное плечо, с другой стороны, позволяет вам торговать более крупными позициями с меньшими капитальными затратами.
Коэффициент кредитного плеча 30: 1 означает, что трейдер может контролировать сделку, стоимость которой в 30 раз превышает их первоначальные инвестиции.
Если у трейдера есть 5000 долларов для открытия сделки, он может эффективно контролировать позицию с общей стоимостью 150 000 долларов при соотношении кредитного плеча 30: 1. В торговле на форекс кредитное плечо связано с маржой на форекс, которая сообщает трейдеру, какой процент от общей стоимости сделки требуется для входа в сделку. Итак, если маржа форекс составляет 3,3%, то кредитное плечо, доступное у брокера, составляет 30: 1. Если маржа форекс составляет 5%, то кредитное плечо, доступное у брокера, составляет 20: 1. Маржа форекс в размере 10% соответствует кредитному плечу 10: 1.
На валютном рынке движение валют измеряется в пунктах (процент в пунктах). Пункт — это наименьшее движение, которое может совершить валюта. Для большинства основных валютных пар, таких как GBP / USD, цена пункта составляет 0,0001. Если GBP / USD переместится с 1.4100 на 1.4200, это будет движение на 100 пунктов, что составляет всего лишь одно изменение обменного курса на один цент. Хотя движение в один цент не кажется таким уж большим, с использованием кредитного плеча оно может принести значительную прибыль трейдеру форекс.
Вот почему кредитное плечо важно на рынке форекс, поскольку оно позволяет переводить небольшие колебания цен в большую прибыль. Однако в то же время кредитное плечо также может привести к большим убыткам. Поэтому важно, чтобы кредитное плечо управлялось правильно и не использовалось чрезмерно. Кредитное плечо увеличивает риск, и его следует использовать с осторожностью.
Торговля с использованием кредитного плеча — это особенность торговли производными финансовыми инструментами, например, ставки на спред и торговля CFD. Кредитное плечо также можно использовать для открытия позиции по ряду классов активов, кроме форекс, включая акции, индексы и товары.
Торговля с кредитным плечом и маржинальная торговля Forex
Маржа и кредитное плечо Forex — два наиболее важных аспекта, необходимых для начала торговли. Эти два термина часто путают или игнорируют трейдеры.
Понимание валютной маржи и кредитного плеча очень важно для трейдера, особенно когда речь идет об управлении позицией или рисками.
Маржа и кредитное плечо тесно связаны, и из этой статьи вы узнаете, что такое маржа и кредитное плечо на форексе.
К концу статьи вы сможете лучше понять эти термины, что, в свою очередь, должно помочь вам в принятии правильных решений при управлении своим торговым счетом.
Если вы понимаете маржу и кредитное плечо, вы получите ответы на следующие вопросы:
- Какое кредитное плечо выбрать / использовать?
- Каков идеальный размер сделки для торговли?
Что такое маржа в торговле?
Маржинальная торговля или , торговля с маржей — аналогичные условия, что означает, что трейдеру нужно только внести определенную сумму своего капитала в качестве обеспечения для удержания торговой позиции, вместо того, чтобы вносить всю сумму .Способ определения маржи зависит от выбранного вами кредитного плеча. Маржа обычно выражается в процентах.
Что такое торговля с кредитным плечом?
Торговля с кредитным плечом на форексе выражается в соотношении (например: 1:50) и позволяет трейдерам торговать в больших объемах без необходимости полностью предоставлять необходимое обеспечение.
Другими словами, кредитное плечо позволяет трейдерам увеличивать свои позиции, что до сих пор было невозможно с первоначальным капиталом.
Например, кредитное плечо 1:50 означает, что на каждый доллар, который трейдер имеет в торговом капитале, он может торговать до 50 долларов, используя указанное кредитное плечо.Кредитное плечо варьируется от 1: 1 (без кредитного плеча) и может доходить до 1: 500 в зависимости от выбора кредитного плеча, предлагаемого вашим брокером.
Как работает кредитное плечо и маржа?
Например, если вы выбрали кредитное плечо 1: 100, то на каждые 1000 долларов собственного капитала вы можете торговать на сумму до 100 000 единиц, что в терминологии форекс составляет один стандартный лот.
В таблице ниже дается краткое описание контрольных позиций, которые вы можете иметь, используя гипотетическую сумму торгового капитала, которую можно выставить на основании различных вариантов кредитного плеча с торговым капиталом или капиталом в 5000 долларов.
| Размер маржи | Коэффициент кредитного плеча | Маржа в процентах | Размер (Условная стоимость) | Размер (в лотах) |
| $ 1000 | 1: 100 | 1% | 100 000 долл. США | 1 стандартный лот (1 лот) |
| $ 1000 | 1:50 | 2% | 50 000 долл. США | 5 мини-лотов (0,5 лота) |
| $ 1000 | 1:10 | 10% | 10 000 долл. США | 1 мини лот (0.1 лот) |
Другими словами, минимальная сумма маржи или залога, необходимая для управления размером позиции в 1 стандартный лот для кредитного плеча 1: 100, составляет 1000 долларов. Чтобы лучше управлять своими сделками, вам необходимо, чтобы ваш счет был пополнен сверх требований маржи.
Сумма маржи фиксируется и вычитается из вашего торгового баланса, пока ваша позиция открыта.
Если ваш торговый капитал падает ниже суммы маржи, это приводит к закрытию всех открытых позиций, что также известно как «требование маржи»
Чтобы лучше это объяснить, давайте рассмотрим другой пример.
- У вас стартовый капитал 5000 $
- Вы выбираете кредитное плечо: 1: 100
Это означает, что вы можете торговать до 500 000 долларов США или 5 стандартных лотов. Однако обратите внимание, что на вашем торговом счете должна быть превышена сумма маржи. Таким образом, вы можете торговать 1 стандартным лотом (100000 долларов США), где 1000 долларов США заблокированы в качестве маржинального обеспечения, оставляя вам 4000 долларов торгового капитала.
Маржинальные требования могут варьироваться от одного инструмента / актива к другому. Например, для основных валютных пар форекс часто встречается требование 100% маржи, тогда как CFD на такие товары, как нефть и золото, требуют маржи 50%.
Как рассчитать маржу?
- Ваше кредитное плечо 1: 300
- Вы купили 0,10 лота (10,000) EURUSD по цене 1,10098
- Общий размер залога, необходимого для финансирования этой позиции, составит 10 000 x 1,10098 = 11009,8 долларов США
- Теперь разделите общую позицию $ 11009,8 на кредитное плечо 300, что составит 36,7 $
Требуемая маржа = (цена покупки или продажи (цена продажи или покупки) x лоты) / кредитное плечо
Уровни Margin Call и Stop Out
Margin call — это предупреждение вашего брокера о том, что ваш доступный капитал или свободная маржа упали ниже требуемого процента маржи для поддержки открытых позиций.
Когда вы получаете требование о внесении маржи, вы можете либо закрыть свои наименее прибыльные сделки, либо пополнить свой счет, чтобы ваша свободная маржа была выше требуемого процента маржи.
После требования маржи, уровень стоп-аута — это уровень, на котором ваши позиции начинают автоматически закрываться, начиная с наименее прибыльной сделки. Некоторые брокеры используют одинаковые уровни маржинального требования и стоп-аута, в то время как некоторые, как правило, имеют более высокий уровень маржинального требования и более низкий уровень стоп-аута.
Примеры:
- 100% маржинальное требование означает, что когда ваш свободный капитал падает ниже 100% требуемой маржи, ваши сделки закрываются
- Уровень маржи 30% и стоп-аут 20% означает, что, когда ваш свободный капитал упадет до 30% маржи, вам будет выдано предупреждение о пополнении счета или управлении убыточными позициями.Если свободный капитал упадет до 20% от маржи, ваши сделки будут немедленно закрыты
Уровень маржи = (Средства / маржа) x 100
Как проверить маржу и кредитное плечо на MT4
Чтобы проверить маржинальные требования в торговой платформе Metatrader 4, нажмите «Обзор рынка», чтобы отобразить инструменты / символы.
Затем щелкните правой кнопкой мыши любой инструмент и выберите «Спецификация», в которой будут показаны индивидуальные маржинальные требования.
Чтобы узнать кредитное плечо для вашего счета , наведите указатель мыши на номер своего счета, открыв «Навигатор», который отобразит ваше кредитное плечо.
Что такое маржинальный вызов? — IC Markets
Одно из самых неприятных событий, с которыми может столкнуться трейдер, известно как требование о внесении залога. Чтобы понять динамику этой функции, нужно сначала понять, какая маржа существует на валютном рынке, что, к сожалению, часто неправильно понимается.
Что такое маржа?
Маржа — это, по сути, добросовестный депозит, который требуется брокерам для открытия и поддержания торговых позиций на валютном рынке.Кроме того, это также гарантирует, что у трейдера достаточно средств на счете. Маржа — это не комиссия и не стоимость транзакции. Если вы покупаете с маржой, вы фактически занимаетесь деньгами у своего брокера для торговли — по сути, это ссуда.
Депозит считается маржей, которая необходима для использования кредитного плеча! Мы кратко коснулись того, что такое кредитное плечо: Что такое Forex Trading?
Проще говоря, когда трейдер выполняет сделку, часть его счета приостанавливается для каждого торгуемого лота валюты.В дополнение к этому, необходимо также учитывать, что по мере увеличения позиций увеличиваются и маржинальные требования.
Маржинальные требования различаются от брокера к брокеру. IC Markets предлагает очень разумные ставки маржи — всего 0,2% по большинству валютных пар, а также гибкие варианты кредитного плеча от 1: 1 до 1: 500.
Как рассчитать маржу?
Формула расчета маржи выглядит следующим образом: требуемая маржа = размер сделки / кредитное плечо счета * обменный курс счета (если он отличается от базовой валюты торгуемой пары).
Используя ставки маржи и кредитного плеча IC Markets 1: 500, давайте быстро рассмотрим пример:
Предположим, что наш счет открыт в долларах США.
Трейдер А решил, что он хочет купить стандартный лот по паре AUD / USD по текущей цене 0,76816. Чтобы рассчитать это, мы просто делим 100000 единиц (помните, что это стандартный лот) на 500 (кредитное плечо вашего счета) и умножаем это на текущую рыночную цену, которая, как мы уже знаем, равна 0.76816. После этого расчета (100 000/500 * 0,76816) у нас осталось 153,63 доллара. Это ваша маржа в долларах США для этой сделки.
Итак, что если наш счет открыт в австралийских долларах? Что ж, для этого расчета это будет просто размер сделки / кредитное плечо (100 000/500), что равно 200 AUD.
Независимо от того, номинирован ли ваш счет в австралийских или долларах США, маржинальное требование с использованием IC Markets составляет 0,2%.
Используя наш пример выше:
AUD = 100000/500 = 200 AUD.(100000/100 * 0,2 = 200 — 0,2% от 100000 единиц).
долларов США = 100000/500 * Текущая рыночная цена (0,76816) = 153,63 доллара США (это, конечно, эквивалент 0,2% долларов США, торгуемых на 100000 единиц по текущим рыночным ценам).
Как говорить маржа?
Понимание торговой терминологии имеет первостепенное значение. Например, общение с торговыми партнерами, вашим брокером и при размещении сделок требует знания торгового жаргона.Чтобы проиллюстрировать терминологию «маржи», давайте объясним это на примере:
Для этого мы используем нашу учетную запись IC Markets, которая выражена в австралийских долларах и имеет кредитное плечо 1: 500. Баланс нашего текущего счета чуть меньше 10к.
Мы решили купить 10 000 единиц (в соответствии с красным кружком) по AUD / USD. Наша сделка была исполнена по цене 0,76765, как показано в желтом поле.
Баланс нашего счета (красная рамка), как вы можете видеть, ниже нашего баланса из-за текущей позиции, торгующейся с небольшой просадкой.Денежный баланс счета будет продолжать колебаться до тех пор, пока сделка не будет ликвидирована. Как бы то ни было, баланс останется на уровне 9 679,26 австралийских долларов до завершения сделки.
Маржа (синий прямоугольник) — это сумма, которую брокер отложил, чтобы занять эту позицию, которая в нашем случае составляет 20 австралийских долларов. Помните расчет, приведенный выше, для счета в австралийских долларах (10 000/500 = 20 австралийских долларов). Он, как и баланс счета, также не будет колебаться во время сделки и будет равен 0 только после закрытия позиции.
Свободная маржа (зеленая рамка) в настоящее время составляет 9,658,22 австралийских долларов. Свободная маржа — это сумма средств на счете, которая в настоящее время не используется для поддержания открытой позиции. По сути, это сумма, доступная на нашем счете для открытия дополнительных позиций, и сумма, на которую наша текущая позиция (сделка на покупку 10 000 единиц по AUD / USD) может двигаться против нас до того, как мы получим маржинальное требование.
До тех пор, пока уровень нашего капитала остается выше маржи, мы не будем получать требование о марже.
Кредитное плечо, Маржа, Баланс, Средства, Свободная маржа, Маржинальный вызов и Уровень стоп-аут в торговле на Форекс — Аналитика и прогнозы — 7 июня 2015 г.
Я всегда вижу так много трейдеров, которые торгуют на Форексе, но все еще не знают, какая маржа, кредитное плечо, баланс, собственный капитал, свободная маржа и уровень маржи равны.
Маржа и кредитное плечо — это два важных термина, которые обычно трудно понять трейдерам форекс. Очень важно понимать значение и важность маржи, способ ее расчета и роль кредитного плеча в марже.
Кредитное плечо:
Кредитное плечо — это функция, предлагаемая брокером, чтобы помочь трейдерам торговать большими суммами ценных бумаг за счет меньшего остатка на счете. Например, если кредитное плечо вашей учетной записи составляет 100: 1, вы можете купить 100 долларов, заплатив 1 доллар. Следовательно, чтобы купить 100 000 долларов (один лот), вы должны заплатить только 1000 долларов (это всего лишь пример.
Я знаю, что никто не платит доллар, чтобы купить доллар)
А теперь скажите мне, пожалуйста. Сколько вы должны заплатить, чтобы купить 10 лотов в долларах США со счетом с кредитным плечом 50: 1?
Верно.Вы должны заплатить 20 000 долларов, чтобы купить 10 лотов, или 1 000 000 долларов США:
1 000 000 долларов США / 50 = 20 000 долларов США
Кредитное плечо было так легко понять, верно? Мне пришлось сначала объяснить это, чтобы иметь возможность говорить о другом термине — марже.
Маржа:
Маржа рассчитывается на основе кредитного плеча, но, чтобы понять маржу, давайте пока забудем о кредитном плече и предположим, что ваш счет не имеет кредитного плеча или действительно его кредитное плечо составляет 1: 1
Маржа — это сумма деньги, которые участвуют в позиции или сделке.Допустим, у вас есть аккаунт на сумму 10 000 долларов США, и вы хотите купить 1 000 евро за доллар США. Сколько долларов США нужно заплатить, чтобы купить 1000 евро?
Курс EUR / USD на данный момент составляет 1,4314.
Это означает, что каждый евро равен 1,4314 доллара. Следовательно, чтобы купить 1000 евро, вы должны заплатить 1431,40 доллара:
1000 евро = 1000 x 1,4314
Следовательно:
1000 евро = 1431,4 доллара
Если вы открываете длинную позицию на 1000 евро / доллар (вы покупаете 1000 евро против ), $ 1431,4 с вашего счета $ 10,000 должны участвовать в этой позиции.Когда вы устанавливаете объем в 0,01 лота (1000 единиц), а затем нажимаете кнопку покупки, с вашего счета будет выплачено 1431,4 доллара США для покупки 1000 евро за доллар США. Эта сумма в 1431,4 доллара называется маржей. Теперь, если вы закроете свою позицию EUR / USD, эти 1431,4 доллара будут возвращены на баланс вашего счета.
Теперь предположим, что у вашей учетной записи кредитное плечо 100: 1. Чтобы купить 1000 евро за доллар США, вы должны заплатить 1/100 или 0,01 денег, которые вы должны были заплатить, когда на вашем счете не было кредитного плеча.Следовательно, чтобы купить 1000 евро за доллар США, вы должны заплатить 14,31 доллара США:
1431,4 доллара США / 100 = 14,31 доллара США
Теперь, пожалуйста, скажите мне, что если вы возьмете один лот EUR / USD со счетом с кредитным плечом 100: 1, какая маржа будет участвовать в торговле?
Один лот EUR / USD = 100000 евро против
долларов США Курс евро / доллара: 1.
4314
100000 x 1.4314 = 143 140.00
Следовательно:
Один лот EUR = 143 140.00 долларов США
Кредитное плечо: 100: 1
Маржа = 143 140.00 долларов США / 100 = 1431 доллар США .40
Следовательно, чтобы иметь позицию одного лота в паре EUR / USD со счетом 100: 1, необходима маржа в размере 1431,40 доллара США.
Вы можете использовать приведенный ниже калькулятор маржи для расчета необходимой маржи для своих сделок:
Баланс:
Если у вас нет открытой позиции, баланс — это сумма денег, которая есть на вашем счете. Например, если у вас есть счет на 5000 долларов и у вас нет открытой позиции, баланс вашего счета составляет 5000 долларов.
Средства:
Средства — это баланс вашего счета плюс плавающая прибыль / убыток ваших открытых позиций:
Средства = Баланс + плавающая прибыль / убыток
Если у вас нет открытой позиции и, следовательно, нет плавающей прибыли / убытка, тогда баланс и баланс вашего счета совпадают.
Когда у вас есть несколько открытых позиций, и, например, они составляют в общей сложности 1500 долларов прибыли, тогда ваш баланс счета равен остатку вашего счета плюс 1500 долларов. Если бы ваши позиции были убыточными в размере 1500 долларов, то баланс вашего счета был бы равен остатку вашего счета за вычетом 1500 долларов.
Бесплатная маржа:
Бесплатная маржа — это разница между балансом вашего счета и маржей открытых позиций:
Бесплатная маржа = Средства — Маржа
Когда у вас нет позиции, деньги с вашего счета не используются в качестве маржи.Таким образом, все деньги на вашем счету бесплатны. Пока у вас нет позиции, баланс вашего счета и свободная маржа будут такими же, как баланс вашего счета.
Допустим, у вас есть счет на сумму 10 000 долларов США, и у вас есть несколько открытых позиций с общей маржей в 900 долларов США, а ваши позиции приносят прибыль в размере 400 долларов США. Следовательно:
Средства = 10000 долларов США + 400 долларов США = 10400 долларов США
Свободная маржа = 10400 долларов США — 900 долларов США = 9500 долларов США
Уровень маржи:
Уровень маржи — это отношение капитала к марже:
Уровень маржи = (Средства / Маржа) x 100
Уровень маржи очень важен.
Брокеры используют его, чтобы определить, могут ли трейдеры открывать новые позиции или нет. У разных брокеров разные лимиты на уровень маржи, но у большинства брокеров этот лимит обычно составляет 100%. Этот лимит называется Margin Call Level. Уровень маржи 100% означает, что если уровень маржи вашего счета достигнет 100%, вы все равно сможете закрыть свои открытые позиции, но не сможете открывать новые позиции. Действительно, уровень маржинального требования 100% происходит, когда баланс вашего счета равен марже. Это случается, когда у вас проигрышная позиция / позиции, и рынок продолжает идти против вас, и когда баланс вашего счета сравняется с маржей, вы больше не сможете открывать новые позиции.
Допустим, у вас есть счет на 10 000 долларов и у вас убыточная позиция с маржей в 1000 долларов. Если ваша позиция идет против вас и она ведет к убытку — 9000 долларов, тогда эквити будет составлять 1000 долларов (10 000 — 9 000 долларов), что равняется марже. Следовательно, уровень маржи будет 100%.
Если уровень маржи достигнет 100%, вы не сможете открывать новые позиции, если только рынок не изменится и ваш капитал не станет больше, чем маржа.
Но что, если рынок продолжит идти против вас?
Если рынок продолжит идти против вас, брокеру придется закрыть ваши убыточные позиции.У разных брокеров на это тоже разные лимиты. Этот лимит называется Stop Out Level. Например, когда брокер устанавливает уровень стоп-аута на 5%, платформа автоматически начинает закрывать ваши убыточные позиции, если ваш уровень маржи достигает 5%. Закрывание начинается с самой большой убыточной позиции.
Обычно закрытие одной проигрышной позиции требует уровня маржи выше 5%, потому что это освобождает маржу этой позиции, и поэтому общая использованная маржа будет ниже, и, следовательно, уровень маржи повысится.Система берет уровень маржи выше 5%, сначала закрывая самую большую убыточную позицию. Однако, если другие ваши проигрышные позиции продолжат проигрывать и уровень маржи снова достигнет 5%, система закроет еще одну проигрышную позицию.
Почему брокер закрывает ваши позиции, когда уровень маржи достигает уровня Stop Out?
Причина в том, что брокер не может позволить вам потерять больше, чем деньги, которые вы положили на свой счет. Рынок может продолжать идти против вас вечно, и брокер не может заплатить за эту постоянную потерю.В этом есть смысл, не так ли?
Отменено дилером:
Когда у вас есть несколько открытых позиций и несколько отложенных ордеров одновременно, и рынок хочет активировать один из ваших отложенных ордеров, пока у вас недостаточно свободной маржи на вашем счете, этот отложенный ордер не будет будет запущен или будет автоматически отменен. Те трейдеры, которые не знают, что такое «отменен дилером», жалуются, когда видят, что отложенный ордер отменен или не сработал. Они думают, что брокер не смог выполнить их приказы, потому что у их поставщиков ликвидности не было достаточной ликвидности или потому что брокер — плохой брокер.Но правда в том, что ваши отложенные ордера не могли быть запущены или были отменены, потому что у вас не было достаточно свободной маржи на вашем счете.
Существует проверка маржи, которая проверяет, каким будет уровень маржи на счете MT4 после открытия сделки, и если он находится в допустимых пределах, он позволяет торговать. Пороговое значение для измерения коэффициента маржи после торговли обычно устанавливается брокером на уровне 120%, что означает, что мост вычислит, какая использованная маржа будет на счете MT4 после открытия новой сделки, и если баланс счета меньше 120% использованной маржи после торговли, сделка не пройдет проверку маржи и будет автоматически отменена счетами дилера моста MT4.Конечно, у разных брокеров может быть разное соотношение маржи после торговли, но обычно оно составляет 120%.
Как проверить баланс вашего счета, капитал, маржу и уровень маржи?
Вы можете увидеть эту информацию, проверив терминал MT4. Откройте MT4 и нажмите Ctrl + T. Терминал будет открыт, и он покажет баланс вашего счета, капитал, маржу, свободную маржу и уровень маржи.
Вот как выглядит терминал, когда у вас нет открытой позиции:
А вот как он выглядит при открытой позиции:
На других платформах это может быть иначе.
Баланс изменится только при закрытии позиции. Прибыль / убыток будут добавлены / вычтены из начального баланса, и будет отображаться новый баланс.
Баланс — Плавающая прибыль / убыток = Собственный капитал
10 000 долларов США — 50 долларов США = 10 050 долларов США
Маржа = 2 859,52 доллара США
(200 000 x 1,4 300) / 100 = 2 860,00 долларов США
Собственный капитал — Маржа = Свободная маржа
10 050 долларов США — 2 859 152 доллара США (7 000 390,48 долларов США = 9 000 долларов США). Маржа) x 100 = Уровень маржи
(10 050 долл. США / 2859,52 долл. США) x 100 = 351,46%
ОК
Надеюсь, вы не запутались.Это очень легко понять. Возможно, вам придется прочитать приведенные выше объяснения несколько раз, чтобы полностью усвоить термины, которые я объяснил.
Кратко и очень простыми словами:
Кредитное плечо: Бонус, который вы получаете от брокера, чтобы иметь возможность торговать большими суммами, имея небольшую сумму денег на вашем счете.
Когда кредитное плечо составляет 100: 1, это означает, что вы можете торговать в 100 раз больше, чем есть на вашем счете.
Маржа: деньги, которые будут размещены и задействованы в занимаемых вами позициях.Например, чтобы купить 1000 долларов с кредитным плечом 100: 1, 10 долларов с вашего счета будут задействованы в позиции (1000 долларов / 100 = 10 долларов). Вы не можете использовать эти 10 долларов для открытия любых других позиций, пока позиция еще открыта. Если вы закроете позицию, маржа в размере 10 долларов будет снята.
Баланс: общая сумма денег на вашем счете до открытия любой позиции. Когда у вас есть открытая позиция, и ее прибыль / убыток увеличивается и уменьшается по мере движения рынка, баланс вашего счета остается таким же, как и до открытия позиции.Если вы закроете позицию, прибыль / убыток позиции будет добавлена / вычтена из баланса вашего счета, и будет отображаться новый баланс счета.
Средства: Средства — это баланс вашего счета плюс плавающая прибыль / убыток ваших открытых позиций.
Например, если у вас есть открытая позиция, которая составляет 500 долларов прибыли, а баланс вашего счета составляет 5000 долларов, тогда ваш баланс составляет 5500 долларов. Если вы закроете эту позицию, прибыль в размере 500 долларов будет добавлена к балансу вашего счета, и, таким образом, баланс вашего счета составит 5 500 долларов США.Если это была убыточная позиция с убытком — 500 долларов, тогда, пока она была открыта, ваш баланс счета будет составлять 4500 долларов, и если вы его закроете, 500 долларов будут вычтены из баланса вашего счета, и, таким образом, баланс вашего счета составит 4500 долларов. Когда у вас нет открытых позиций, баланс вашего счета будет таким же, как баланс вашего счета.
Свободная маржа: Свободная маржа — это деньги, которые не используются для торговли, и вы можете использовать их для открытия большего количества позиций. Вы же помните, какая была наценка? Свободная маржа — это разница между собственным капиталом и маржей.В приведенном выше примере маржа вашей позиции составляет 10 долларов США.
Допустим, эквити составляет 1000 долларов. Таким образом, ваша свободная маржа составит 990 долларов (от 1000 до 10 долларов). Если ваши открытые позиции приносят деньги, то чем больше они идут в прибыль, тем больше у вас будет эквити и, следовательно, у вас будет больше свободной маржи.
Уровень маржи: Уровень маржи — это отношение (%) капитала к марже. Например, если эквити составляет 1000 долларов, а маржа также составляет 1000 долларов, уровень маржи будет составлять 1000 долларов / 1000 долларов = 1 или фактически 100%. Если бы эквити составлял 2000 долларов, то уровень маржи был бы 200%.
Уровень маржинального требования: уровень, при котором, если ваш уровень маржи опустится ниже его, вы не сможете открывать новые позиции. Уровень маржинального требования определяется брокером. Когда он установлен на 100%, вы не сможете открывать новые позиции, если ваш уровень маржи достигнет 100%. Когда у вас есть убыточные позиции, ваш уровень маржи снижается и приближается к уровню маржинального требования.
Когда у вас есть выигрышные позиции, уровень вашей маржи повышается.
Stop Out Level: Уровень, при котором, если уровень вашей маржи опускается ниже, система начинает закрывать ваши убыточные позиции.Он первым закроет самую большую убыточную позицию. Если это поможет уровню маржи подняться выше уровня стоп-аута, позиции больше не будут закрыты. Затем, если другие ваши проигрышные позиции продолжают проигрывать и уровень маржи снова опускается ниже уровня стоп-аута, система закрывает еще одну убыточную позицию, которая является самой большой.
Спасибо за ваше время и хорошего дня / ночи
Информация о марже | Saxo Group
Маржинальные требования по валютным опционам рассчитываются по валютной паре (обеспечивая соответствие концепции многоуровневой маржи по валютным спот и форвардным сделкам) и по срокам погашения.В каждой валютной паре существует верхнее ограничение маржинального требования, которое представляет собой самый высокий потенциальный риск по валютным опционам и валютным спотовым и форвардным позициям, умноженный на преобладающие спотовые маржинальные требования.
Этот расчет также принимает во внимание потенциальный взаимозачеты между валютными опционами и валютными спотовыми и форвардными позициями.
О стратегиях с ограниченным риском, например короткий спред колл, маржинальное требование по портфелю валютных опционов рассчитывается как максимальный будущий убыток.
О стратегиях с неограниченным риском, e.г. Для опционов на короткие позиции маржинальное требование рассчитывается как условная сумма, умноженная на преобладающие требования к спотовой марже.
Многоуровневые ставки маржи применимы к расчету маржи валютных опционов, когда маржинальные требования клиента определяются преобладающими требованиями валютной спот-маржи, а не максимальными будущими убытками. Преобладающие уровни валютной спот-маржи распределены по уровням в зависимости от условных сумм в долларах США; чем выше условная сумма, тем выше ставка маржи. Требование многоуровневой маржи рассчитывается для каждой валютной пары.При расчете маржи для валютных опционов преобладающим требованием к спотовой марже в каждой валютной паре является многоуровневая или смешанная маржа, определяемая на основе наибольшего потенциального риска по валютным опционам и валютным спотовым и форвардным позициям.
Пример 1. Стратегия «Short Call Spread» или «Ограниченный риск»
Вы продаете колл-спред на 10M USDCAD по страйкам 1,41 и 1,42.
Текущий спот-курс — 1,40.
Маржинальное требование будет представлять собой максимальный будущий убыток в размере 71 429 долларов США (10M x (1.42 — 1,41) = 100000 CAD / USD по 1,40).
Пример 2: Неограниченный риск падения
Вы продаете опцион пут на 10 млн долларов США. У вас неограниченный риск убытков. Таким образом, маржинальные требования рассчитываются как условная сумма, умноженная на преобладающие требования к спотовой марже.
Преобладающая ставка спот-маржи определяется наивысшим потенциальным риском, который составляет 10 миллионов долларов США.
Таким образом, преобладающей спотовой ставкой является ставка смешанной маржи в размере 2,2% ((1% x 3M USD + 2% x 2M USD + 3% x 5M USD) / 10M).
Таким образом, маржинальное требование составляет 220 000 долларов США (2,2% x 10 миллионов долларов США).