Что такое уровень маржи на Форекс и как его рассчитать?

Абсолютно всем трейдерам важно понимать, что такое маржа на Форекс, уметь рассчитывать её уровень и осознавать, что произойдет, когда маржа будет стремительно приближаться к нулю. Увидеть маржу, а именно её уровень, несложно. Достаточно посмотреть в терминале МетаТрейдер 4 или 5 снизу, где обозначен уровень депозита.

Что такое маржа на Форекс?

Маржой называется залог, позволяющий трейдеру Форекс осуществлять торговлю большими объемами, чем его первоначальный депозит. То есть, маржа представляет собой некие кредитные средства, которые выдаёт трейдеру его брокер.  При этом трейдеру вовсе не обязательно просить брокера Форекс выдать маржу, всё происходит в автоматическом режиме, как только игрок решит открыть позицию на продажу либо покупку.

Всем известно, что такое кредитное плечо в трейдинге. Маржа, как раз, очень связана с кредитным плечом.

Залог со счета взымается с каждого трейдера за использование кредитного плеча. Он возвращается автоматически, когда трейдер закрывает ту или иную позицию в прибыль либо в убыток. В случае слива всего депозита, маржа остается у брокера.

Самое интересное, что чем больше кредитное плечо использует трейдер, тем меньше уровень маржи (заёмных средств). Дело в том, что брокеры таким приемом завлекают трейдеров проявлять активность на рынке. Если подумать, то любой уровень маржи на Форекс, который трейдер применяет в торговле – это не хорошо, но и не плохо.

Нюансы в трейдинге, которые нужно знать о марже на Форекс

Итак, что такое маржа на Форекс простыми словами, мы уже рассказали ранее. Теперь же рассмотрим важные нюансы, которые следует учитывать во время торговли.

Уровень маржи на Форекс зависит не только от выбранного трейдером размера кредитного плеча, но и от котировки, и объема открытого ордера. Размер маржи зависит от размера ордера. Маржа выше, если ордер Форекс большой и наоборот. Кроме того, на уровень маржи влияет сама котировка (валютная пара). Если на первом месте стоит валюта, курс которой выше американского доллара, то размер маржи будет большой. Если меньше, то уровень маржи будет ниже.

Повторимся, как только трейдер решит открыть сделку, определенный уровень маржи на Форекс сразу же спишется с его торгового счета. Причем эти средства не пойдут в расчет открытой позиции.

Рассмотрим пример: пусть у трейдера на счету имеется 1 тыс. долларов США. Он открыл ордер в любую из сторон (покупка или продажа) уровень маржи на Форекс составил 100 долл. США. Предположим, ход цены на каждый пункт равняется одному доллару США. В положительную сторону +$1, а в отрицательную -$1 соответственно.

Выходит, что если цена идет в ожидаемую трейдером сторону, то маржа не повлияет на его доход, однако, если цена пойдет в противоположную сторону, нужно готовиться к потерям по депозиту.

Чтобы лишиться всего депозита, достаточно, чтобы цена отошла от точки входа на 900 пунктов против прогноза трейдера.

Почему на 900, а не на 1000, спросите Вы? Всё просто. Ведь 100$ уже ушло на маржу брокеру. Надеемся, теперь Вам понятно, как производится расчет маржи на Форекс. Достаточно трудно потерять весь депозит целиком. Профессиональные трейдеры не допускают слива даже половины своих депозитов. Поэтому они всегда уверены, что маржа вернется им на счет.

Почему нельзя открывать сделку на весь размер депозита?

Не стоит рисковать всем депозитом ради одной позиции, так как весь баланс трейдера перейдет брокеру в качестве маржи. И, если только цена двинется на 1 пункт в противоположную сторону, депозит будет слит. Поэтому не стоит сливать свой депозит заранее.

Проведем несложный математический подсчет: есть депозит в размере 1 тыс. долл. США, трейдер выбрал кредитное плечо 1: 100. Давайте подсчитаем размер максимальной суммы, с которой можно открыть позицию  1000*100=$100 000, или же 1 лот. Если открыть ордер объемом 1 лот Форекс, 100%, что Вы оставите маржу брокеру, а депозит сольете. Причем произойдет это гораздо быстрее, чем можно представить. Правила мани-менеджмента были придуманы именно из-за маржи. Если учитывать эти правила, то открыть ордер с вышеупомянутым депозитом допускается 0,5 лотов.

Как рассчитать маржу на Форекс?

Не знаете, как рассчитать маржу на Форекс? Это не сложно! Когда позиция открыта, маржа находиться справа от “свободных средств”.

Рисунок 1. Маржа в торговом терминале.

Мы разобрались, где она отображается, но основной вопрос, как её рассчитать, находиться открытым. Прежде чем, разъяснять её расчёт, нужно знать, что такое свободная маржа на Форекс и чем она отличается от маржи.

Существует правило, которое позволяет узнать размер торгового лота перед тем, как открыть ордер. Залоговые средства (наша маржа), автоматически удерживаются со счета на время, пока открыта позиция. В данном случае это 107.89. Баланс – это свободные средства, которые в настоящий момент могут участвовать в торговле.

Значение постоянно меняется, в зависимости от того, в прибыль или убыток идет сделка.

Свободная маржа на Форекс это и есть торговый баланс трейдера. Если все позиции суммарно показывают прибыль, то свободная маржа будет показывать числа, превышающие баланс. Если открытые ордера находятся в убытке, значит, меньше. Торговый депозит в терминале состоит из баланса и маржи. Как видно на скриншоте выше, узнать размер маржи не составляет проблем, нужно взглянуть в подвал торгового терминала и всё сразу станет ясным. Но как узнать это значение заранее, до открытия ордера.

Рисунок 2. Формула расчета маржи до открытия ордера.

Произведем несложный математический расчет. Мы хотим открыть ордер по валютной паре евро/американский доллар по текущему курсу 1.0789. Открывать позицию будем объемом 0,5 лота. Кредитное плечо, пусть будет 1:100. Итак, нам нужно: 0,5 (лота) х 100 000 (объем 1 лота)= 50 000 евро. Далее 50 тыс. евро следует умножить на курс к американскому доллару (1. 0789) = 53 945 долл. США. Конвертировать следует в ту валюту, в которой открыт торговый счет. Затем необходимо $53 945 разделить на кредитное плечо (100). Итак, $53 945/100=$539,45. Мы получили маржу, которая в качестве залога будет списана с нашего счета.

Как видите, просчитать уровень маржи на Форекс, просто. Нужно только смотреть внимательно на курс базовой валюты.

Наверняка Вам, как трейдеру интересно, на каких активах самая низкая маржа на Форекс? Ответ: на драгоценных металлах (золоте и серебре). Эти активы торгуются на рынке Форекс в качестве спотовых контрактов и их объемы не имеют привязки к торгам фьючерсными контрактами.

Применение маржи в трейдинге

Итак, мы подошли к самому интересному разделу, как применять маржу в трейдинге. Но для этого сначала необходимо определить уровень маржи в процентах на Форекс. Для чего это нам нужно? Чтобы знать, не вышли ли мы за рамки правил мани менеджмента.

Основное правило манименеджмента гласит: сумма всех открытых позиций не должна превышать 10% от всего депозита. Кстати, кредитное плечо также принимается во внимание.

Итак, определяется это просто: если уровень маржи в процентах на Форекс составляет более 1000%, тогда правила мани менеджмента не нарушены, так как баланс в 10 раз больше, чем маржа. Но часто бывает такое, что уровень маржи в процентах на Форекс не достигает 1000%, в таком случае правило мани менеджмента нарушено. Нужно закрыть несколько позиций, чтобы выровнять ситуацию. Как определить размер максимально допустимого ордера с помощью маржи еще до его открытия? Для этого есть специальная формула:

 

Рисунок 3. Формула расчета максимально допустимого размера ордера.

Размер нашего депозита: пять тысяч долларов США. Кредитное плечо составляет 1:100, рассчитываем валютную пару EUR/USD с текущим курсом 1.0770. Сперва посчитаем, сколько составит 10% от нашего депозита. Будет это 500 долл. США. Умножаем их на значение кредитного плеча (100), равно 50 тысяч долл. США. Далее курс базовой валюты (100 000) умножаем на курс 1. 0789 = 107 890. И, наконец, 50 000 нужно поделить на 107 890 = 0,46. Получается, что в сумме объем всех открытых позиций не должен превышать 0,46. Как видите, никакой высшей математики, только простые операции.

Каждый профессиональный трейдер оценивает свои риски, просчитывает объем максимального ордера, прежде чем открыть ордер. Такая практика позволит не превышать полученный при расчете результат, и тем самым трейдер не нарушит, основное правило мани менеджмента. К примеру, если максимальный ордер составляет 0,46 лота, а максимально допустимый 0,1, тогда в запасе остается 0,36 лота.

Заключение

Мы узнали, что такое маржа на рынке Форекс. Маржа – это некая негласная комиссия Форекс, которая берется за применение кредитного плеча. Значение маржи после закрытия ордера или сетки ордеров возвращается на баланс трейдеру. Рассмотрели, что такое свободная маржа на Форекс.

Если разобраться, маржа в терминале МетаТрейдера никак не влияет на прибыль трейдера. Главное, чтобы при торговле депозит не был потерян полностью. Размер маржи всегда можно предварительно рассчитать до того, как будет осуществлен вход в рынок. Смотреть на маржу полезно хотя бы потому, чтобы трейдер всегда видел, не нарушает ли он правила мани менеджмента, которые гласят: в рынке должно находиться суммарно не более 10% от депозита. Приведенные в этом материале формулы расчета максимально возможного лота, предоставит возможность не выходить за пределы допустимых границ объемов. А это, в итоге, не позволит слить весь депозит, так как риски будут застрахованы.

Что такое маржа на Форекс? Как рассчитать по формуле свободную маржу (free margin) в торговле на бирже

Вы новичок в торговле на Форекс и не знакомы с трейдинговой терминологией? Довольно сложно простыми словами рассказать о некоторых важных понятиях.

Терминология на Форекс: что такое маржа простыми словами?

Когда вы совершаете торговые сделки на Форекс, от вас требуется вложить небольшой капитал для открытия и поддержания новой позиции. Этот капитал называется маржа.

Далее рассмотрено более подробно, что такое маржа:

1. Денежная сумма, для внесения трейдером на баланс, чтобы разместить сделку и сохранить позицию.
2. Гарантийный депозит, который есть у брокера, пока открыта сделка на Форекс. Позволяет трейдерам увеличить свои позиции.
3. Гарантия того, что вы можете позволить себе удерживать сделку до ее закрытия.
4. Является одним из наиболее важных критериев, чтобы понять, когда дело доходит до заемных средств. Не является транзакционной стоимостью.
5. Может быть обоюдоострым мечом, что означает увеличение, как прибыли, так и убытков, поскольку они основаны на полной стоимости сделки, а не только на сумме, необходимой для ее открытия.

Кредитное плечо, доступное трейдеру, зависит от маржинальных требований брокера или лимитов кредитного плеча, предусмотренных соответствующим регулирующим органом, например ESMA. Требования к марже различаются в зависимости от форекс-брокеров и региона, в который базируется ваш счет, но обычно начинаются примерно с 3,3% в Великобритании для самых популярных валютных пар. Например, если форекс-брокер предлагает маржинальную ставку 3,3% и трейдер хочет открыть позицию стоимостью $100,000, только $3,300 требуется в качестве депозита для входа в сделку.

Остальные 96,7% будут предоставлены брокером. Кредитное плечо на вышеуказанной сделке 30:1. По мере увеличения размера торговли, увеличивается и объем требуемой маржи. Требования также могут отличаться, если вы классифицируетесь как «профессиональный клиент».

Маржинальный уровень: что означает и как его рассчитать по формуле?

Важно понимать, что торговля на марже может привести не только к увеличению прибыли, но и к большим убыткам, тем самым увеличивая риск. Трейдеры должны также ознакомиться с другими смежными терминами, такими как «маржинальный уровень» и «маржинальный вызов».

Когда трейдер открывает позицию, первоначальный депозит для этой сделки будет проводиться в качестве залога брокером. Общая сумма денег, которую брокер заблокировал, чтобы держать позиции трейдера открытыми, называется использованной маржой.  По мере открытия большего количество позиций все больше средств на счету трейдера становится использованной маржой. Объем средств, оставленных трейдером для следующих позиций, называется доступным акционерным капиталом. Данный капитал может быть использован, чтобы рассчитать уровень маржи.

Таким образом, уровень маржи – это отношение собственного капитала на счете к использованной марже (в %).

Расчет по формуле:

Уровень маржи (акционерный капитал / использованная маржа) x 100

Пример маржинальной торговли:

1. Предположим, что трейдер размещает $10,000 на форекс-счет и открывает две форекс-сделки.
2. Брокер требует маржи в размере $ 2500, чтобы держать эти две позиции открытыми, так что использованная маржа составляет $ 2500.
3. В этом сценарии уровень маржи составляет ($10,000 / $2,500) x 100 и 400%. Чем выше уровень, тем больше наличных денег можно использовать для дополнительных сделок. Когда уровень падает до 100%, вся доступная наличность используется и, следовательно, никакие дальнейшие сделки не могут быть размещены трейдером.

Что такое маржа на Форекс и для чего она нужна непосредственно в торговле? Как рассчитать?

Определение маржинального вызова на Форекс

Обращайте внимание на уровень маржи! Это чрезвычайно важно, поскольку позволяет трейдеру увидеть, достаточно ли имеется средств, доступных на балансе счета Форекс, чтобы открыть новые позиции. Минимальная сумма собственного капитала, которая должна храниться на счету трейдера, чтобы держать свои позиции открытыми, называется маржой обслуживания. Многие форекс-брокеры требуют минимального уровня маржи обслуживания 100%.

Когда у трейдера есть позиции, которые находятся на отрицательной территории, уровень маржи на счете будет падать. Если уровень маржи трейдера опускается ниже 100%, это означает, что сумма денег на счете больше не может покрывать требования трейдера к марже. Акционерный капитал трейдера упал ниже использованной маржи. В этом сценарии брокер, как правило, просит, чтобы акционерный капитал трейдера пополнился, и трейдер получит маржинальный колл. С торговым счетом CMC Markets трейдер будет предупрежден о том, что стоимость их счета достигла этого уровня по электронной почте или push-уведомлению.

Когда это произойдет, если трейдер не сможет профинансировать свой счет, некоторые, а возможно и все открытые позиции трейдера могут быть ликвидированы. Трейдеры должны избегать маржинальных звонков любой ценой. Маржинальных вызовов можно избежать, регулярно отслеживая уровень маржи, используя стоп-лосс-заказы по каждой сделке для управления убытками и поддержания вашего счета финансируемым надлежащим образом.

Маржинальная торговля доступна в различных инвестиционных вариантах и продуктах. Можно занять позицию по широкому кругу классов активов, включая форекс, акции, индексы, сырьевые товары, облигации и криптовалюты.

Свободная маржа (eng. Free margin), как рассчитать ее с помощью формулы?

Свободная маржа (free margine) – сумма вашего торгового баланса, доступная для новых позиций. Ее вычисляют как акционерный капитал за вычетом использованной маржи.

Также данный критерий – разница собственного капитала и маржи вашего счета, используемой для открытых позиций. Если у вас нет позиций, то деньги само собой с вашего счета не используются для маржи.

Как рассчитать свободную маржу?

По формуле: Свободный маржинальный капитал — Маржа

Пример:

1.  986,54 -233,28 и 753,26 USD
2. С капиталом в 8750 $ США, и использованная маржа 2500 USD, свободная будет 8750 — 2500 и 6250 долларов США.
3. Если вы попытаетесь открыть позицию, для которой у вас нет достаточной свободной маржи, заказ будет автоматически отменен.

Важно, на какой платформе ведутся торги. Не все торговые платформы одинаковы. У них есть разные наборы индикаторов, в зависимости от вашего брокера. Часто перед новичком стоит выбор: в MT4 или в MT5?

Обе платформы полезны, но это зависит от трейдера, какую торговую платформу использовать! Но торговый счет, открытый для МТ4, несовместим с МТ5 и наоборот.

Если брокер предлагает как MT4, так и MT5, и вы хотите использовать их оба, вам нужно будет открыть счет для каждой платформы. В MT5 добавлены некоторые полезные инструменты и функции, поэтому IMO MT5 может быть интересно использовать.

Платформы MT4 и MT5 и особенности использования

Многим трейдерам МТ4 нравится больше. MT4 и MT5 обладают невероятно быстрым исполнением и предлагают ряд торговых инструментов для своих пользователей. Большинство брокеров используют это программное обеспечение, предоставляя клиентам возможность торговать на отмеченных наградами платформах, просматривать цены и графики в режиме реального времени, размещать заказы и управлять своими счетами.

MT4 и MT5 разработаны в 2005 и 2010 годах. С момента выпуска MT4, торговая платформа стала популярной и широко используется Форекс и CFD. Платформа MT5 ориентирована на более широкий круг предприятий, включая подключение к биржам, лучшую гибкость в конфигурации и поддержку других классов активов, чем Форекс.

Нюансы:

1. В Fair Trading Technology предлагаются решения для обеих платформ.
2. Для демо-тестирования нового метода в торговле рекомендуется использовать либо MT4 или MT Тем не менее, для живой торговли следует держаться подальше от MT4/5. Это «бэкдор» часть программного обеспечения, которое позволяет брокеру «видеть» слишком много, на взгляд трейдеров, что, кстати, стало причиной его разработки.
3. Прежде чем торговать, проведите исследование для того, чтобы определиться, на какой платформе вам работать комфортнее.
4. Есть факт, что MT4 отображает много показателей неправильно, это тоже надо принять во внимание.
5. MT4 и MT 5 – разные счета, нельзя использовать учетную запись MT 4 и войти в MT
6. У новичков часто возникает вопрос: это один и тот же протокол, просто другой интерфейс?

Особенности:

Отойти от торговой станции может быть сложно, особенно если вы участвуете в сделке или сетап находится в пределах досягаемости от линии покупки / продажи.
Используя мобильные версии, предлагаемые через MT4 и MT5 через смартфоны и планшеты iOS и Android, трейдерам доступны к их торговые платформы из любой точки мира 24/7.
Функциональность мобильных версий, включает интерактивные графики котировок, популярные аналитические инструменты, полный набор торговых приказов, возможность отслеживать состояние счета, покупать и продавать финансовые инструменты.
MT4 и MT5 имеют похожие режимы исполнения. Три режима: мгновенное исполнение, исполнение по запросу и исполнение по рынку доступны в MT4, хотя MT5 предлагает дополнение в виде «биржевого исполнения». В этом режиме заявки отправляются во внешнюю торговую систему (биржу).
Что касается отложенных ордеров — режимы исполнения, используемые для покупки или продажи рынка по заранее определенной цене в будущем — MT4 имеет четыре доступных типа ордеров: стоп-ордер на покупку, лимит на покупку, лимит на продажу и стоп-ордер на продажу, тогда как MT5 предлагает шесть.

Будьте внимательны к деталям! Предварительно выясняйте, как посчитать нужные формулы. Больше успешных сделок!

Всё что нужно знать о маржинальной торговле простыми словами

Маржинальная торговля на валютном рынке Форекс. Ее особенности и принципы

Маржинальная торговля, или как выражаются в американцы — Margin trading, является проведением торговых спекулятивных операций с использование денежных стредств, предоставляемым торговцам под залог (в кредит) оговоренной заранее суммы, т.е. маржи.

Иначе выражаясь, маржинальная торговля представляет собой совершение торговых операций на финансовом рынке, на валютном рынке и др., которые его участники проводят с использованием маржинальных счетов (margin account) открытых у брокера либо иного посредника.

Маржинальная торговля – общие принципы. Условия получения на валютном рынке Форекс маржинального кредита

На рынке Forex, маржинальная торговля имеет свои принципы и особенности. От обычных же кредитов маржинальные всегда отличаются тем, что предоставляемая участнику рынка денежная сумма либо стоимость получаемых товаров, как правило, в несколько раз больше непосредственно самой маржи, т.е. залога.

К примеру, за то, что брокер предоставляет возможность заключить сделку по продаже либо покупке 100 тыс. EUR за американские доллары, он обычно не берет залог размером более чем в 2 000$.

Этим брокеры дают возможность трейдерам увеличивать объемы проводимых операций при тех же средствах.

Помимо этого маржинальная торговля подразумевает возможность продажи взятого по кредиту товара с последующим приобретением аналогичного и возвращение кредита в товарном (натуральном) виде. Такого рода операции называют обычно короткими позициями или же непокрытыми продажами, либо продажей без покрытия.

Данный механизм дает техническую возможность в получении прибылей при снижении цен на активы.

Сразу отметим, что маржинальные принципы торговли на биржах широко распространены на использование любых финансовых инструментов. Здесь выступают как денежные средства, так и другие торгуемые товары, например, срочные контракты, акции…

Помимо прочего, маржинальное кредитование обладает своей спецификой, как правило, при этом оговариваются такие условия:

• получение кредитных средств не обусловлено предварительным согласованием и специфическим оформлением;
• в качестве заемных средств, обычно предоставляются те активы, которые входят в список позволенных для совершения маржинальных сделок;
• кредитным обеспечением выступают денежные средства либо другие активы, которые размещаются на соответствующих счетах;
• на протяжении торговой сессии кредиты трейдерам предоставляются бесплатно.

Необходимо отметить, что, как правило, особенно при торговле акциями, за то, что кредит предоставляется на срок более 1-х суток, брокеры взимают определенное вознаграждение. Обычно оно является оговоренным процентом от кредитной суммы либо рыночной стоимости тех активов, которые в данный кредит предоставляются. Как правило, процентная ставка кредита имеет зависимость от видов, предоставляемых для использования маржи активов, и ориентирована непосредственно на существующие проценты по аналогичным операциям при стандартном кредитовании банками.

От чего же зависит размер маржинального требования?

Система здесь проста – размер этих требований напрямую зависит от ликвидности используемых в торгах финансовых инструментов. На рынке Форекс размер маржи, как правило, составляет от 05% до 2%. Но по выходным дням ее размер может подниматься и до 5% и даже до 10%.

К примеру, маржа на фондовых рынках Германии, Англии и США составляет от 20% до 50%.

При торговле некоторыми видами акций на территории РФ для определенных участников в торговле Федеральная служба по контролю над финансовыми рынками, допускает размер маржи от 25% до 50% непосредственно от суммы заключенного контракта. Также размер маржи, может быть, зависим и от направления первой заключенной сделки, т.е. продажа или покупка.

Также необходимо знать, что при возникновении кризисных ситуаций регуляторные органы могут дополнительно ограничить возможность торговли с использованием маржи.

К примеру, летом 2008 года, дабы развеять слухи и побороть панику, которые охватили всю Wall Street. Тогда комиссией по биржам и ценным бумагам было эстетично наложено ограничение для 19-ти крупных финансовых компаний на совершение «коротких» продаж. А уже осенью того же года список этих компаний увеличился до 799. Управление FSA, также в 2008 году ввело на «короткие продажи» всех акций на Лондонской бирже временный запрет, который продлился почти год.

Маржинальная торговля и ее особенности в валютном Форекс трейдинге

Система маржинальной торговли, как правило предполагает обязательное проведение торговцами через определенный временной промежуток противоположных операций на те же товарные объемы. Если первая сделка – это продажи, то за ними в обязательном порядке последуют покупки. И наоборот, когда первой сделкой была покупка, то соответственно за ней обязательно будет ожидаться продажа.

Как правило, после первого открытия позиции (первая операция) участники рынка лишены возможности беспрепятственно распоряжаться приобретенными товарами либо средствами, полученными от продаж. Также они передают в виде залога некоторую часть собственных средств, размер которых соответствует оговоренной ранее маржи.

Брокеры очень внимательно отслеживают все открытые трейдерами позиции и занимаются контролем размеров возможных убытков. При достижении убытка критического значения, скажем 50% маржи, брокеры имеют право обратиться к трейдеру и предложить ему передать в залог еще некоторую часть средств, т.е. дополнительные средства.

Данное обращение называется Margin call, что у англичан понимается как «требование о марже». В ситуации, когда убытки продолжают расти, а средства так и не поступают, то брокер принудительно от своего имени закрывает такие позиции.

После закрытия позиции, т.е. после проведения второй операции, будет сформирован результат, размер которого составляет разницу между актуальными ценами покупки и продажи. Также при этом будет высвобождена залоговая маржа, уже к которой и добавляется результат от проведенной операции. При положительном результате трейдер получает свои средства, а также прибыль обратно. Если результат окажется отрицательным, то весь убыток будет вычтен из залога и трейдеру достанется только остаток.

Самый плохой вариант, который также случается – от залога не остается абсолютно ничего.

Торговцы за полученные кредитные средства перед брокерами не несут никакой ответственности, кроме предоставленной им маржи. Как правило, брокеры не могут выставлять предъявительные требования касательно предоставления в дополнение средств на основании того, что какая-либо позиция закрылась с убытком, превысившим размеры предоставленного трейдеру залога.

Как правило, такого рода ситуации (убытки больше размера залога) происходят во время открытия новых торговых суток, при начале торгов с достаточно сильным отрывом от предыдущих котировок. В таких случаях риск возникновения дополнительного убытка полностью лежит на брокере. Как раз такая система и является принципиальным отличием торговли с применением маржи от торговли, где используется обычный кредит. Маржинальная торговля в этом очень схожа на азартные игры, где, как правило, риски ограничиваются размерами ставок.

Торговцы для ведения маржинальной торговли, как правило, не получают от брокеров полного права собственности на используемые ими инструменты.

Либо необходимо заключать специальный залоговый договор. Делается это с той целью, чтобы торговцы (трейдеры) не смогли воспрепятствовать брокеру в принудительном закрытии позиций.

Зачастую товары или денежные средства (выручка от продаж) в собственность торговцев вообще не передается. В таких случаях лишь учитывается право участника рынка на отдание распоряжений на продажу либо покупку. Этого, как правило, вполне достаточно для совершения спекулятивных сделок, когда трейдеров привлекает не столько объект торговли, а сама возможность получения прибыли на ценовой разнице. Такой вид торговли (без реальных поставок) сокращает трейдерам их накладные расходы.

Чтобы оперативно определить исходную прибыль от спекулятивной торговли, как правило, рассчитывают стоимость пункта, т.е. изменение результатов при незначительных изменениях котировок. Далее цену пункта попросту умножают на количество измененных котировочных пунктов.

Чем полезна маржа в торговле на рынке Forex?

Участие частных инвесторов на рынке Форекс стало возможным благодаря посредникам, т.е. деятельности дилеров и дилинговых центров. В большинстве государств мелкие и средние частные инвесторы выходят на всемирную, валютную биржу, используя для своих торговых операций суммы, не превышающие 2 000$. Дилинговые центры своим клиентам предоставляют кредитные линии или, как их еще называют «дилинговые рычаги», которые в разы превышают сумму их депозита.

Что это — дилинговый рычаг или дилинговая кредитная линия?

К примеру, кредитный рычаг, размер которого превышает первоначальный депозит, скажем 10 000$, в 100 раз, дает возможность трейдеру оперировать огромнейшими суммами, вплоть до 1 млн. долларов.

Другими словами, собственный инвестиционный капитал трейдеров может составлять не более 3% от суммы торгуемых ими сделок. Как раз система осуществления сделок трейдерами на Форекс посредством брокерских (дилинговых) компаний с использованием кредитных плеч и получила в последствии название «маржинальная торговля».

Вся суть и принципы маржинальной торговли на Forex сводятся к следующей схеме: инвесторы, размещая собственные залоговые средства, получают возможность управлять целевым кредитом, который выдается под данный залог, а также давать гарантию своим депозитом покрытие возможных потерь по открываемым валютным позициям.

Далее, клиенты заключают с дилерами договора, по которым последние берут обязательство, что по поручению первых за свой счет, и от собственного имени, будут проходить все арбитражные операции. У дилеров при этом возникает определенный риск потерь, возникающих от совершения трейдерских сделок, по этой причине в качестве залога клиенты кладут в банках на депозит определенную сумму. Сумма данного депозита рассчитывают исходя из размеров кредитного плеча, изначально предоставляемого брокерской компанией клиенту, а также от размера заключаемых брокером сделок.

Различные дилеры устанавливают собственный размер кредитного плеча, но, как правило, он находится в диапазоне 10 – 200. Кредитное плечо в данном случае является коэффициентом, показывающим, во сколько раз может превосходить размер открытых позиций размер депозита.

Плюсы маржинальной торговли, преимущественно на рынке Форекс

Главное преимущество в маржинальной торговле состоит в том, что такая система позволяет для открытия сделок оперировать большими суммами при наличии сравнительно небольшого стартового капитала. При этом участники рынка не смогут потерять больше, чем у них есть на торговом счете.

Следующее преимущество – для осуществления торгов различными валютами, трейдеру нет необходимости открывать депозит именно в каких-то определенных валютах. Если участник рынка собирается продавать английские фунты за американские доллары, то дилинговый центр даст ему автоматически кредит именно в фунтах, а трейдер, когда закроет позицию, т.е. через определенное время, покупая фунты обратно, отдаст их дилеру, а себе возьмет прибыль в американской валюте.

Ну и наконец, осуществляя торговлю объемами большого размера, при этом имея небольшой собственный капитал, трейдеры получают возможность получать доходы такого размера, который несравним с торговлей без рычага (маржи, кредитного плеча). По этой причине доходность операций трейдеров на валютном рынке, как минимум в несколько раз превосходит показатели, например, операций с валютами в обменных пунктах.
Маржинальная торговля не только позволяет сохранить уже накопленные сбережения, но и в разы их приумножить.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ:
Валютный рынок Forex – принципы маржинальной торговли

Маржа на форекс: расчет на примере

Понятие маржи — очень емкое в финансовом мире. Не разобравшись детально, о чем речь, можно опростоволоситься самому, да еще и сбить с толку других. У маржи есть разные значения в различных сферах деятельности: так, в страховой и банковской сфере ее часто употребляют в значении разницы между какими-то показателями. Например, это может разница между ценой и себестоимостью, эквивалентная значению «прибыль». Однако на форекс у этого слова иное значение, по смыслу совпадающее с понятием «залог». Разберемся с ним подробнее.

 

Свободная и простая маржа

Термин маржи на форекс непосредственно связан с понятием кредитного плеча, о котором уже говорилось ранее. Если кратко, то последнее показывает, какой кредит вы можете взять у брокера для торговли. Если у вас есть 1000 долларов и вы при открытии счета выбрали плечо 1:100, то вы можете открыть максимальную сделку объемом 1 лот (100 000 долларов, получив таким образом в кредит 99 000). Но потеряв всего 1% от этой суммы вы лишитесь своего вклада.

Рассмотрим пример конкретной сделки в терминале MT4. В графе баланс мы видим нас исходный депозит в 3000 долларов. Теперь по выбранной валютной паре USD/CHF мы решаем сделать ставку на понижение курса объемом 0.1 лот (т.е. 10 000 долларов). Счет мы открыли с плечом 1:100 и вычисление маржи в данном случае происходит по очень простой формуле:

 

Маржа = Лотность / Кредитное плечо = 10 000$ / 100 = 100$

 

Это значение мы и видим на графике выше — и оно означает, что для данной сделки заморожено 100 долларов. Т.е. на эти деньги другие сделки заключать уже нельзя. Очевидно, что при другом кредитном плече маржа будет больше или меньше:

 

Плечо 1:50      Резерв 200$

Плечо 1:200    Резерв 50$

Плечо 1:500    Резерв 20$

 

Нюанс заключается в том, что формула выше подходит не для всех валютных пар, а только для тех, где доллар находится в числителе, т. е. является базовой валютой. Если же доллар стоит в знаменателе (например, в самой популярной котировке EUR/USD), то для расчета нужно учесть текущий валютный курс:

 

Маржа = (лотность × курс открытия сделки)/кредитное плечо

 

Сразу после заключения сделки котировка начнет меняться и пойдет вверх или вниз, что будет давать прибыль или убыток. Однако маржа меняться не будет, а будут изменяться средства и второй показатель — свободная маржа. Ее также нетрудно вычислить по следующей формуле:

 

Свободная маржа = Средства – Маржа = Баланс + Прибыль – Маржа = 3 000$ – 1.74$ – 100$ = 2 898.26$

 

При закрытии сделки маржа возвращается на баланс и обнуляется (если нет других сделок), а показатель баланса становится равен графе Средства. Если в примере выше мы закроем сделку, то баланс будет равен 2 998.26$, причем это же значение будет в графе Средства и Свободная маржа. При отсутствии открытых сделок эти три колонки равны.

Написанное выше важно для оценки торговых рисков. Например, показатель загрузки депозита рассчитывается как отношение маржи к средствам — высокий (выше 30%) результат можно рассматривать как свидетельство агрессивной торговли.

Маржин колл и стоп аут: примеры расчета

Торговля на валютном рынке Форекс сопряжена с высокой вероятностью потери депозита. Однако брокер не может позволить терять трейдеру больше той суммы средств, которая была внесена на счет — иначе он сам понесет убытки. Именно поэтому существуют такие понятия, как margin call (маржин колл) и stop out (стоп аут). Каждый, кто хоть раз полностью терял торговый депозит, сталкивался с данными понятиями.

 

Что такое margin call и stop out

Почти каждый форекс брокер прописывает в официальной оферте (договоре с трейдером) уровни, которые являются критическими для торговли. Что обозначает margin call и почему он так важен для трейдера? Он показывает, на каком уровне убытков трейдер получит предупреждение от брокера о том, что на его счету остается мало средств для покрытия убыточных позиций. По сути это сигнал о том, что необходимо увеличить количество свободных средств на счету, чтобы можно было переждать просадку.

Термин перешел на валютный рынок с фондовой биржи. В те времена, когда трейдеры еще не имели возможности торговать при помощи интернета и ПК, многие сделки совершались по телефону. Аналогичным образом брокеры предупреждали трейдеров о критическом уровне средств на счету совершая звонок (margin call). На сегодняшний день, в условиях быстро изменяющихся котировок, у брокера может не хватить времени на совершение звонка, а у трейдера не будет возможности вовремя отреагировать на ситуацию.

Если же трейдер не увеличит количество свободных средств для продолжения торговли, об этом побеспокоится брокер. Наступает уровень stop out, при котором все открытые сделки принудительно закрываются брокером для того, чтобы ограничить убытки в пределах торгового депозита. Первыми закрываются наиболее убыточные сделки. Но если ситуация не изменится в лучшую сторону, то стоп аут наступит для всех сделок, и трейдер потеряет почти весь депозит.

Брокер не потеряет свои средства, хотя иногда высокая волатильность на утренних рынках в понедельник может загнать депозит в минус. Поэтому некоторые брокеры в пятницу перед закрытием рынка увеличивают уровень Stop Out, чтобы избежать просадок вследствие разрыва котировок (гэпа). Например у Альпари можно увидеть следующее предупреждение

 

 

Значения у брокеров

Рассмотрим, какие уровни предлагают форекс брокеры на примере нескольких известных компаний. Возьмем для примера Forex4you и FxOpen. Скриншот ниже показывает условия для компании Forex4you для различных типов счетов:

И еще один брокер — FxOpen. Им установлены следующие уровни:

 

 

Как рассчитать уровень счета

Разберем на примере счета FxOpen, как рассчитывают данные уровни. Выберем счет с показателем margin call, равным 50%, а stop out — 30% и на примере произведем все расчеты. Откроем счет депозитом 3000$ и с кредитным плечом 1:100. Открываем сделку по EUR/USD лотом 0. 1 (10 000 $) на покупку по цене 1.20315 и наблюдаем следующую картину:

Обратите внимание на следующие параметры:

1. Баланс — сумма, которая была внесена трейдером на торговый счет изначально.

2. Прибыль — доход или убыток от открытой позиции на текущий момент.
3. Средства — количество средств на данный момент с учетом открытой сделки (Баланс+прибыль).
4. Маржа — залог, который «замораживает» брокер (недоступен для торговли). Рассчитывается с учетом лота, кредитного плеча и курса открытия сделки. Маржа = (лотность × курс открытия сделки)/кредитное плечо = (10 000$ × 1.20315)/100 = 120.32$.
5. Свободная маржа = Средства-маржа.

6. Уровень — показатель счета. Чем он ближе к margin call и stop out, тем опаснее для трейдера. Уровень = (Средства/маржа) × 100%.

 

Таким образом можно увидеть, что на значение показателя «Уровень» оказывает влияние «Средства» и «Маржа». Чем меньше будет графа «Средства» и чем больше «Маржа», тем меньше в итоге оказывается значение «Уровень». Средства на счете уменьшаются в том случае, если убыток по открытым сделкам будет возрастать. Маржа, в свою очередь, будет увеличиваться в случае увеличения объемов сделок (лота). Видно, что текущий уровень счета (2490%) гораздо выше уровня маржин колл (50%) — запас почти в 50 раз.

И еще один момент. В то время, когда сделка открыта, графа «Баланс» не изменяется (он остается таким, каким был до начала сделки), а вот «Средства» меняются. Как только сделка закроется, графа «Баланс» выравнивается под «Средства».

 

Вычисляем количество пунктов до маржин колл и стоп аут

Но нас интересует следующее — сколько пунктов должна пройти цена против открытой сделки, чтобы сработал маржин колл (50%), а затем стоп аут (30%) при лоте 0.1 и кредитном плече 1:100. Для этого вначале вычислим сумму, которая должна остаться на счету при достижении ценой уровня margin call. Это легко сделать исходя из формулы расчета уровня:

50% = (средства при МК/маржа) × 100%

Средства при МК = (120. 32$ × 50%)/100% = 60.16$

Теперь вычислим, сколько пунктов должна пройти цена при лоте 0.1. Напомню, что пункт соответствует минимальному изменению котировки, т.е. в данном случае пятому знаку после запятой. Тем не менее мы можем принять значащим только четвертый знак, где 1 пункт равен 0.0001. В нашем случае для EUR/USD цена пункта = (Лотность × Пункт) = 10 000 × 0.0001 = 1$. Тогда

N = (Баланс — Средства при МК)/цена пункта = (3000$ — 60.16$)/1$ = 2939 пунктов.

С учетом спреда, который равен 2 пипсам, чистый ход цены до маржин колла равен 2937 пунктов. На рисунке ниже видно, что торговать при таком запасе относительно безопасно, хотя исторически котировки пары евро-доллар менялись от 0.8 до 1.6.

Аналогичным образом просчитаем количество пипсов до уровня stop out, равным 30%:

Средства при стоп-аут = (120.32$ × 30%)/100% = 36.1$

N = (3000$ — 36.1$)/1$ = 2963 пункта.

 

Расчет для обратной котировки

Выше был приведен расчет для прямой котировки — т. е. для валютной пары, где стоимость евро выражалась в американских долларах. Теперь разберем пример для валютной пары USD/CHF, где уже американский доллар выступает как товар, стоимость которого выражена в швейцарских франках. Такая котировка называется обратной.

Обратная котировка имеет свои особенности. Например, при расчете маржи валютный курс не учитывается. В данном случае мы продаем 10 000$ (лот 0.1) при кредитном плече 1:100. Это означает, что брокер «заморозит» маржу в размере 100$ на нашем счету.  Напомню, что в прошлом случае мы купили 10 000 евро, что по курсу 1.20315 и плече 1:100 обошлось нам в 120.32$.

Однако валютный курс оказывается заложен в стоимость пункта, которая здесь считается как (Лотность × Пункт) / Валютный курс. Котировка пятизначная, но мы снова примем значащим четвертый знак — значит, 1 пункт снова соответствует 0.0001. Котировка при открытии сделки 0.9759 (видна внизу терминала в графе «Цена» справа от символа валютной пары). Значит стоимость пункта = 10 000 × 0. 0001/0.9759 = 1.025$.

 

Для маржин колла

Средства при МК = (100$ × 50%)/100% = 50$

N = (3000$ — 50$)/1.025$ = 2878 пунктов

 

Для стоп аута

Средства при стоп аут = (100$ × 30%)/100% = 30$

N = (3000$ — 30$)/1.025$ = 2898 пунктов

 

Влияние пополнения счета

Что будет, если при наступившем margin call пополнить депозит на 1000$? В случае одной открытой сделки по евро-доллару нам нужно просто знать стоимость одного пункта. Например, на долларом счете при лотности сделки 0.1 лот один пункт равен одному доллару. Значит, мы получаем запас на тысячу пунктов движения цены.

Перечисленные выше расчеты приведены для относительно безопасной торговли — имея в запасе несколько тысяч пунктов хода против своей открытой позиции, трейдер может переждать просадку при коррекции цены. Но и стратегия получается долгосрочной с вероятностью большого периода в минусе. Если же увеличивать объем сделки (и риски), то по данным формулам можно будет легко провести новые расчеты.

Что такое маржа на Форекс. Формула расчета

Маржа на форекс — это залог, который брокер удерживает за страховку открытой сделки и за предоставление кредитного плеча. В экономике этот термин есть синонимом прибыли. C французского «marge», означает разница или превосходство в чем-нибудь.  В переводе английского «margin» переводится как запас, это значение ближе подходит к определению этого термина на форекс.

Например, если кредитное плечо 100:1, то это позволяет торговать на сумму 10 000$, имея на балансе 100$. Из этих 100$ будет замораживаться брокером часть средств для обеспечения маржи в момент открытия сделок.
Маржа считается в процентах от суммы сделки. Для примера, большая часть брокеров форекс требуют 1%, 0,5%, 0,25% или 0,2% маржи.
Базируясь на условиях маржи брокера, можно вычислить максимально допустимое кредитное плечо. Когда брокер просит 0,5% маржи, это значит 200:1. Ниже некоторые соотношения, представляемые основной массой брокеров:

Требуемая маржа	Максимальное плечо
1. 00%	100:1
0.50%	200:1
0.25%	400:1
0.2%	500:1
0.1%	1000:1

Как рассчитывается маржа

Как было сказано уже, размер маржи непосредственно зависит от размера кредитного плеча. Одновременно для верного вычисления размера залога требуется еще два показателя — размер сделки и курс торгуемой валюты к доллару.

Формула для расчета будет такая:

Маржа = Объем сделки * 100 000 / Кредитное плечо * Курс

Например

Вы хотите купить 0.1 лота пары Фунт/Доллар по цене 1.40, плечо 1:500. Получаем такой расчет: 0,10*100 000 / 500 * 1.4 = $28. Если плечо 1:50 брокер удержит $280.

В рабочем терминале, кроме «необходимой маржи», есть и другие показатели. Объясним их:

Свободная маржа – свободные средства на счете, которые участвуют в перекрытии убыточных сделок и доступны для открытия новых. Проще говоря, это разница между Средствами и Маржой.

Уровень. Выражение в процетном соотношении свободной маржи к марже.

Маржин-колл. Наступает, если баланс на счете снижается до показателя используемой маржи. Это сигнал, что нужно пополнить счет или в противном случае, если цена дальше уйдет дальше в минус и достигнет процента уровня Margin Call наступит Stop Out. Все сделки автоматически закрываются и залог не возвращается.

Формула расчета Stop Out:

Stop Out = Размер залога (маржа) * уровень минимальной маржи в %.

Например

У трейдера есть 200$ на балансе. Он открыл ордер 0,1 лота на EUR/USD по цене 1,2. Брокер сразу заморозил 120$. Осталось Остаток Свободной маржи 80$. Если рынок уйдет в противоположную сторону на 80 пипсов, свободная маржа достигнет нуля. Допустим, уровень StopOut 20% от маржи 120*20%=24$. Если из свободных средств останется эта сумма, все открытые ордера будут закрыты принудительно. Это слив!

Поэтому будьте всегодв внимательны, не завышайте риски. Оставляйте запас прочности как минимум на уровне 300%.

Подытожим

Маржа — это еще гарантия того, что трейдер не откроет ордер слишком большого размера, не соответствующий балансу. При сливе депозита трейдером — это еще дополнительная прибыль брокера. Поэтому не слить депозит, всегда помните о правилах мани менеджмента.

маржа Forex. Уровень маржи и свободная маржа на форексе, что это такое?

2020-12-01 2019-08-22 Что такое маржа на Форексе Артем Паршин

Что такое маржа и свободная маржа на Форексе? Как рассчитать уровень маржи при торговле на форекс?

Сегодня я собираюсь рассмотреть концепцию маржи в торговле на Форекс, это один из ключевых элементов, которые включает торговля на Форекс.В этой статье вы найдете ответы на следующие вопросы: Что такое маржа в торговле на Форекс. Какой минимальный уровень маржи на форексе? Для чего используется калькулятор маржи? Как вы рассчитываете уровень маржи? И, конечно же, я подробно расскажу, почему вам в принципе нужно учитывать маржу при торговле на форекс.

Введение

Почти в каждой статье я уделяю большое внимание целям, которые мы преследуем, когда начинаем торговать на финансовом рынке. Основная цель — получение прибыли.Поскольку операции проводятся на мировых биржах для различных целей, от самых распространенных, таких как зарабатывание денег на спекуляциях и увеличение денежного счета, до сложных стратегий, направленных на защиту бизнеса и капитала путем хеджирования, было бы не совсем уместно называть финансовый результат по всем видам операций прибыль. В финансовом мире деньги называются маржой . И, в зависимости от целей использования маржи, она подразделяется на вариационную маржу, свободную маржу, хеджированную маржу и заблокированную маржу и многие другие подтипы.Это может быть даже проблема государственных учреждений, таких как Федеральная резервная система, когда речь идет о процентной ставке центрального банка, или это может относиться к комиссии, выплачиваемой членом национальной фондовой биржи, когда кто-то продает или покупает акции. Но концепция остается прежней, все эти подтипы в основном относятся к сумме денег. Проще говоря, маржа на форексе — это разница в между ценой открытия позиции и текущей ценой евро. Можно сказать, что я не включил в определение многие факторы, например комиссии и различные сборы, но все эти факторы уже включены в понятие маржи на форексе.Таким образом, нам не нужно ничего изобретать, ваша маржа — это ваша прибыль или ваши потери s , в зависимости от результата сделки.

Маржинальная торговля

Помимо маржи, еще одним важным вопросом является маржинальная торговля. Каждый из вас сталкивался с этим понятием в биржевой торговле. Однако более распространенным определением, конечно же, является финансовый рычаг. Что ж, маржинальная торговля — это то же самое, что торговля с использованием финансового плеча или получение маржинальной ссуды .Маржинальная торговля — это способ приумножить средства, задействованные в торговле, за счет заемных денег, которые вы берете у брокерской фирмы. Другими словами, кредитное плечо или маржинальная торговля — это услуга краткосрочного кредитования, предоставляемая вашим брокером, пока ваша позиция открыта. Конечно, эта услуга платная. Брокер — это не благотворительный фонд, и его основная цель, как и ваша, — зарабатывать деньги. Брокер взимает комиссию за предоставление вам финансового плеча. Размер комиссии зависит от размера кредита, который вы берете.

Еще одно важное понятие в маржинальной торговле — это маржинальный депозит . При торговле акциями маржинальный депозит используется в качестве обеспечения финансовой операции . Депозит — это средства на торговом счете клиента, необходимые для совершения сделки по торговому инструменту. Иначе говоря, это гарантия вашему брокеру, что у вас есть средства для покрытия ваших обязательств. Когда у вас есть обязательства? Они появляются, когда вы входите в сделку. Брокер предоставляет вам финансовое плечо для входа в сделку, и вы должны гарантировать, что у вас есть средства для покрытия кредитных рисков брокера. Конечно, вам не нужно ничего гарантировать в устной или письменной форме, брокер уже видит, есть ли у вас необходимый депозит на вашем счете или нет. Если на депозите недостаточно денег, вы не сможете войти в сделку с желаемыми параметрами, поэтому вам придется уменьшать размер кредитного плеча до тех пор, пока сумма обеспечения не станет меньше или равна сумме средств. в вашем аккаунте.

Итак, я описал вариант с предоставлением наценки для вашего заказа, и существует обратная зависимость. Чем выше используется финансовое плечо, тем выше маржинальные требования. Но есть также вариант, когда увеличение финансового рычага снизит маржинальные требования. Это возможно, когда вы работаете с финансовым плечом на своем торговом счете. Да, в дополнение к кредитному плечу для позиции существует финансовое плечо вашего торгового счета.А второй может послужить способом снизить ваши маржинальные требования. Если бы брокеры не предоставляли такую ​​возможность, трейдеров на форексе было бы намного меньше. Потому что именно размер этого кредитного плеча дает возможность торговать с небольшими депозитами, которые намного меньше общепринятых стандартов обмена. Действительно, согласно правилам биржевой торговли, совершить рыночную сделку можно только в том случае, если на вашем торговом счете достаточно средств для завершения сделки со стандартным объемом торгов в 1 лот.Открою секрет, объем торгов меньше 1 лота быть не может. Похоже, это неправда. В конце концов, все мы привыкли к дробным лотам, предоставляемым нашими брокерами, таким как, например, 0,1 лота или 0,01 лота. Но это как раз и действует принцип маржинальной торговли. Если бы брокеры не предоставляли своим клиентам кредитное плечо, не было бы возможности торговать для всех.

На приведенном выше рисунке показано, как размер вашего финансового плеча влияет на маржинальные требования.На рисунке показана минимальная маржа для торговли валютными парами со стандартным фиксированным объемом торгов в 1 лот. Как вы знаете, стандартный лот эквивалентен 100 000 единиц базовой валюты при торговле на Форекс. Следовательно, ваша маржа будет составлять 100000, если вы совершите сделку на 1 лот без использования кредитного плеча. Позиция без кредитного плеча записывается как 1: 1. Далее вы видите, что как только кредитное плечо, используемое на торговом счете, увеличивается, маржа уменьшается в том же соотношении. Если вы увеличите кредитное плечо в 10 раз, а оно составляет 1:10, требуемая маржа будет уменьшена в 10 раз и составит 10 000 денежных единиц.При максимально возможном кредитном плече для сделки потребуется всего лишь 100 единиц валюты, чтобы обеспечить транзакцию объемом 1 лот.

Финансовое плечо

В основном это понятие относится к маржинальной торговле, но я хочу уделить этой теме особое внимание. Что ж, если с кредитным плечом счета все понятно, то с кредитным плечом транзакции не все так просто. Когда вы совершаете транзакцию, вы фактически не знаете, какой размер кредитного плеча вы используете. Вы знаете только размер сделки.Казалось бы, вам совсем не нужно знать размер используемого кредитного плеча, если вы нигде не видите этот параметр. Но если вы серьезно относитесь к своей торговой деятельности, а не как новичок, вам необходимо знать размер кредитного плеча, используемого в транзакции. Я объясню почему.

Вопреки расхожему мнению, существует всего два типа торгового поведения трейдера форекс: агрессивный и консервативный. Проще говоря, это зависит от толерантности к риску, может быть кто-то рискнет или нет.И эти два типа форекс-трейдеров напрямую связаны с размером финансового рычага, используемого в торговле. Агрессивная торговля всегда сопряжена со значительным риском, а там, где есть высокий риск, есть и более высокий потенциал дохода. Итак, если вы, имея депозит в 100 долларов на своем счете, хотите заработать 10 000 долларов за неделю, вам придется торговать с использованием агрессивной торговой стратегии, или, точнее, вам придется пойти ва-банк. Агрессивный форекс В торговой стратегии предусмотрено кредитное плечо от 1:11 до 1: 1000. Стратегии, которые не связаны с высоким риском, не могут принести высокой прибыли. Это характерно для консервативного подхода к торговле, который использует кредитное плечо от 1: 1 до 1:10. Конечно, это приблизительные параметры, но чаще всего так и бывает. Каждый решает сам, какую стратегию выбрать. Чтобы узнать, торгуете ли вы агрессивно или консервативно, имея открытую позицию размером 0,75 лота с собственным депозитом в 2000 долларов США, вам необходимо знать, какому размеру кредитного плеча соответствует ваша сделка.Для его расчета есть простая формула.

Вы знаете все данные из этой формулы, когда входите в сделку. Что ж, давайте посчитаем. Например, вы совершаете сделку по паре EURUSD. Итак, формула будет выглядеть так: кредитное плечо = (1,13120 * 75 000) / 2000 = 42,42 или 1:42. Финансовое плечо находится в диапазоне агрессивной торговой стратегии, поэтому вы торгуете с высоким риском. Если вы не хотите брать на себя высокий риск и хотите сделать свою транзакцию типичной для консервативной торговой стратегии, у вас есть три способа: уменьшить котировку, выбрав другую валютную пару с другим текущим курсом, уменьшить торговый лот до увеличить свой депозит. Самый простой и быстрый способ — уменьшить объем вашей торговли. Давайте теперь рассчитаем кредитное плечо для той же сделки, но объемом 0,15 лота. Кредитное плечо = (1,13120 * 15,000) / 2000 = 8,48 или 1: 8. Это кредитное плечо уже соответствует консервативной стратегии. И если вы хотели этого добиться, то таким образом вы определили максимальный размер лота для безопасной сделки.

Как отслеживать маржу в торговле

Большинство торговых терминалов имеют одни и те же базовые параметры для отображения значения маржи.

1. Остаток. В этом поле отображается, сколько денег у вас есть на вашем торговом счете, включая только завершенные или закрытые сделки. Текущие открытые позиции не включаются в поле «Баланс».
2. Собственный капитал . В этом поле отображается, сколько денег у вас фактически есть на вашем счете, включая открытые и закрытые позиции. Иными словами, Equity = Balance — Текущая прибыль / убыток.
3. Маржа. В этом поле отображается, какая часть ваших средств используется в качестве обеспечения или поддержания открытых позиций.
4. Свободная маржа. В этом поле отображается, какая часть вашего депозита не была задействована в текущей позиции и может быть использована для открытия новых или может быть списана со счета.
5. Уровень маржи. В этом поле отображается соотношение между вашими средствами и маржей (выраженное в процентах). Уровень маржи показывает текущие риски.

Как рассчитать маржу на Форексе?

Существует два основных способа расчета маржи на форексе: простой и очень простой.

Простая методика расчета маржи

Подойдет тем, кто хорошо разбирается в математике. Вам необходимо знать цену валютной пары, по которой вы хотите открыть позицию, лот и кредитное плечо вашего торгового счета.

Маржа = (Цена * Лот) / кредитное плечо.

Мы вводим наши значения в эту формулу для расчета маржи:

Маржа = (1,25373 * 10 000) / 400 = 31,34 доллара США

Таким образом, мы получаем размер маржи, необходимой для сделки с нашим параметры.

Очень простой метод расчета маржи с помощью калькулятора маржи

Подходит всем, особенно тем, кто не любит рассчитываться самостоятельно. Вам понадобится калькулятор маржи форекс . Обычный калькулятор, который есть на сайте любого брокера.

Калькулятор маржи форекс очень прост в использовании.

Вы вводите параметры своей сделки: сначала вы выбираете кредитное плечо счета, валютную пару, объем сделки, тип сделки, цену открытия.Калькулятор мгновенно рассчитывает все параметры сделки, включая размер маржи.

Уровень маржи и свободная маржа

Я уже объяснял, что такое уровень маржи на форексе. Это соотношение между средствами трейдера и маржей (выраженное в процентах). Уровень маржи связан с такими важными понятиями, как Margin Call и Stop Out . Margin Call происходит, когда уровень ваших свободных средств становится отрицательным или равным нулю.В этом случае вы больше не можете открывать новую позицию, поскольку все деньги на вашем счете являются залогом для открытой позиции. После того, как было требование маржи, может быть стоп-аут. В торговле на форекс стоп-аут — это когда ваш уровень маржи падает до определенного процентного (%) уровня, при котором ваши открытые позиции автоматически закрываются («ликвидируются») вашим брокером, начиная с наиболее проигрышной позиции, чтобы не дать клиенту уйти. в красный цвет.

Трейдеры, применяющие агрессивные стратегии, хорошо знакомы с этими ситуациями, поскольку они часто возникают в их торговле.Конечно, ничего приятного в этом нет, и такие ситуации часто заканчиваются потерей депозита. Трейдеры, использующие консервативные стратегии, могут никогда не столкнуться с подобными ситуациями.

Давайте посмотрим, как вы можете узнать уровень маржи и как вы можете рассчитать уровень свободной маржи.

Свободная маржа — это разница между капиталом и использованной маржей.

Свободная маржа = Средства — Маржа = 419 856,12 — 31,34 = 419 824,78

Уровень маржи — это процентное значение (%), основанное на соотношении капитала / использованной маржи.

Уровень маржи = (Средства / Маржа) * 100% = (419 856,12 / 31,34) * 100% = 1339542,39%

Заключение

Если вы правильно применяете маржинальную торговлю, вы можете значительно повысить эффективность своей торговли на форекс стратегия. Однако это не означает, что вам нужно использовать максимально доступный финансовый рычаг и ожидать чуда. Разумное применение означает, что вы должны выбрать удобный для вас размер кредитного плеча, чтобы вы не испытывали сильного эмоционального стресса из-за торгового процесса.Не может быть рекомендаций по кредитному плечу, подходящих для всех инвесторов, но вы всегда должны помнить одну вещь! Чем меньше вы нервничаете или взволнованы, тем более мудрые торговые решения вы примете, а значит, ваши шансы на получение прибыли увеличиваются. Вы всегда должны помнить , что чем выше финансовое плечо, тем выше риск! Если вы начинающий трейдер, вам следует больше сосредоточиться на том, чтобы не потерять свой депозит, чем на получении огромной прибыли. Когда вы научитесь сохранять, вы начнете приобретать.

---

П.С. Понравилась моя статья? Поделитесь в социальных сетях: это будет лучшее «спасибо» 🙂

Задайте мне вопросы и прокомментируйте ниже. Я буду рад ответить на ваши вопросы и дать необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Я рекомендую попробовать торговать с надежным брокером здесь. Система позволяет вам торговать самостоятельно или копировать успешных трейдеров со всего мира
• Используйте мой промо-код БЛОГ для получения бонуса на депозит 50% на платформе LiteForex.Просто введите этот код в соответствующее поле при пополнении торгового счета.
• Telegram-чат для трейдеров: https://t.me/liteforexengchat. Делимся сигналами и опытом торговли
• Telegram канал с качественной аналитикой, обзорами Forex, обучающими статьями и другими полезными вещами для трейдеров https://t.me/liteforex

График цены EURUSD в режиме реального времени

Содержание данной статьи отражает мнение автора и не обязательно отражает официальную позицию LiteForex.Материал, опубликованный на этой странице, предназначен только для информационных целей и не должен рассматриваться как предоставление рекомендаций по инвестициям для целей Директивы 2004/39 / EC.

Оцените статью:

{{value}} ({{count}} {{title}})

Что такое Margin call и stop out на Форексе. Как рассчитать размер маржи на форексе.

2020-12-01 2019-06-11 Что такое маржинальный колл и стоп-аут на форекс Олег Ткаченко

Что такое стоп-аут и маржинальный колл? Как рассчитать уровень маржи на форексе

Определение Margin Call и Stop Out.Что это значит и как использовать в торговле. Практические примеры расчета. Модель риск-менеджмента для прогнозирования уровня маржи.

Margin Call и Stop Out — это стандартные торговые условия, которые должны быть указаны в общей информации по счету, предоставляемой форекс-брокерами.

Брокер отправляет уведомление о маржинальном вызове о необходимости пополнения торгового счета. Маржинальное требование похоже на предупреждение о риске, оно происходит, когда на вашем торговом счете недостаточно денег для открытия сделок.Это также происходит, когда ваши плавающие убытки превышают минимальную маржу, необходимую для удержания ваших позиций открытыми.

Стоп-аут — это сигнал о том, что все активные позиции на валютном рынке будут автоматически закрыты брокером, поскольку ваши уровни маржи слишком низки для поддержания открытых позиций. Значение уровня (выраженное в%) указывается каждым брокером в соглашении и может варьироваться.

Контроль уровня средств на торговом счете является одним из обязательных правил управления рисками и должен предлагаться в любом торговом плане. Для оптимизации процесса продвинутые трейдеры часто разрабатывают модели, позволяющие оценить уровень максимально допустимой просадки при заданном размере кредитного плеча и объеме позиции и не допустить приближения к уровням маржинального требования и стоп-аута. Из этого обзора вы узнаете, как разрабатывать такие модели, как рассчитывать уровень капитала счета и как управлять финансовым плечом.

Margin Call и Stop Out: определение и правила расчета

Торговая терминология — это первое, с чем трейдер должен познакомиться перед тем, как попробовать себя на Forex.Без него невозможно ни заработать на форексе, ни хотя бы пообщаться со своим брокером. Большинство трейдеров-новичков почему-то считают, что достаточно скачать торговую стратегию из Интернета, сделать все точно по рекомендации на демо-счете и можно быстро и легко начать зарабатывать деньги.

Такие кнопки, как «Я прочитал, понимаю и согласен с Условиями использования», нажимаются, но не читаются. Трейдеры просто игнорируют такую ​​вещь, как Offer, указаны все условия торговли для каждого типа счета.В конечном итоге это может привести к потере депозита и недопониманию между трейдером и брокером форекс. Сегодня я объясню два важных торговых условия, Margin Call и Stop Out, уровни которых всегда указываются брокерами в торговых условиях для счета.

Из этой статьи вы узнаете следующее:

1. Что такое Margin Call и Stop Out, объяснено на практических примерах расчета
2. Как разработать модель, позволяющую контролировать уровень приемлемых котировок, и как ее использовать в торговле
3. Как избежать ликвидации ваших позиций с помощью Stop Out

Margin Call и Stop Out: как защитить себя от внезапной потери депозита

Так случилось и 30 декабря 2015 года.Впереди Новый год, время, когда происходят чудеса и всем хочется загадывать новые волшебные желания. Частник Денис Громов тоже, должно быть, надеялся на чудо. Иначе сложно объяснить, как он, начав день с 5,6 млн рублей, успел за 4,5 часа провести более 5000 сделок купли-продажи валюты на общую сумму 42 млрд рублей. Позже 38-летний трейдер сказал, что не понимал, что произошло. Поскольку доллар и так рос, Громов подумал, что это отличная возможность купить дешево, а затем продать дорого и заработать на этом деньги.

Трейдер торговал определенным активом USDRUB_TOM. Центральный банк России использует USDRUB_TOM для установки официального курса доллара США на завтра (TOM означает «завтра»). На бирже также торгуется USDRUB_TOD с расчетом в тот же день (TOD — сегодня). Громов заметил, что доллар с расчетом на следующий день (USDRUB_TOM) немного дороже доллара с расчетом сегодня (USDRUB_TOD). За 38 минут он совершил более 2500 транзакций, покупая доллары с расчетами «сегодня» и продавая с расчетами «завтра».Доступного залога оказалось недостаточно, поэтому он решил использовать финансовое плечо, предоставленное брокером. Суммарная позиция по двум инструментам не вышла за пределы уровня маржи (сумма депозита, заблокированного биржей в качестве обеспечения сделок), но оборот уже составил 23,7 млрд руб.

В этот момент позвонил менеджер брокера и сообщил о так называемом Margin Call. Он предложил уменьшить объем заемных средств и «продать в обратном порядке» до тех пор, пока счет не будет соответствовать требованиям маржи форекс.Ошибка трейдера была проста: он не учел издержки арбитражной торговли (покупка ценной бумаги на одном рынке и одновременная продажа ее на другом рынке по более высокой цене, получая прибыль от временной разницы в ценах). Кредитное плечо позволяет увеличивать объем вашей позиции, при переносе открытой позиции с одного дня на другой брокер взимает комиссию (своп). Расчеты по сделкам с USDRUB_TOD состоялись 31 декабря, по USDRUB_TOM — только 11 января.Таким образом, своп начислялся за все эти выходные. Об этом менеджер сообщил трейдеру-новичку. Ему ничего не оставалось, как раскрутить все позиции с убытком.

Попытки урегулировать проблему в суде не увенчались успехом, но эта история стала ярким примером того, что может быть результатом неправильного понимания таких терминов, как «маржинальная торговля», «маржинальное требование» и «своп».

Что такое маржинальная торговля и маржинальное требование

Маржинальная торговля Forex — это торговля с использованием финансового рычага, предоставляемого брокером.Это позволяет трейдеру открывать позиции на несколько десятков, сотен или тысяч больше, чем собственный депозит трейдера, при условии, что заемные деньги будут выплачены.

Разные брокеры предлагают разные кредитные рычаги, например: 1: 1 (т.е. без кредитного плеча), 1:10 (трейдер может открывать позиции с объемом в 10 раз превышающим собственный депозит), 1: 100 или даже 1: 200. Согласно рекомендациям европейских регуляторов, ранее ПДК составлял 1: 200, теперь — 1:50, с перспективой снижения до 1:30.Однако эти ограничения не останавливают брокеров с оффшорной регистрацией, и поэтому кредитное плечо до 1: 1000 или 1: 2000 все еще может иметь место.

Где маклер берет деньги для предоставления так называемой ссуды? Ни один из представителей компании не ответит вам, ссылаясь на коммерческую тайну. Источников может быть несколько:

• Помощь поставщиков ликвидности. Поставщики ликвидности — это инвестиционные банки, ликвидность которых подтверждается депозитами инвесторов. Брокеры могут разделить спред.Если бы этот источник был очевиден, брокеры не стали бы его скрывать, но механизм предоставления кредитного плеча не раскрывается.
• Технический мультипликатор. Независимо от того, какое кредитное плечо представлено, торговля по-прежнему осуществляется в пределах депозита трейдера. Трейдер, покупающий валюту, рано или поздно продает ее обратно, восстанавливая баланс. Кредитное плечо брокера — это только цифровой инструмент, компенсируемый обратной транзакцией. Общий объем транзакций с такими цифровыми инструментами во много раз превышает сумму реальной валюты.Но система поддерживает баланс, поскольку каждая сделка в одном направлении каким-то образом сопровождается другой сделкой в ​​противоположном направлении. Прибыль одного трейдера — убыток других.
• Брокер — это «кухня». Числами манипулируют внутри самой компании. Брокер стремится предложить трейдеру как можно больше кредитного плеча, чтобы депозит был потерян как можно быстрее.

Теоретически часто пишут, что маржинальная торговля представляет собой «виртуальную ссуду, обеспеченную депозитом трейдера» или «двустороннюю сделку, при которой трейдер, купивший актив за деньги ссуды, будет обязан его продать».На самом деле это не совсем так. В любой кредитной операции кредитор также сталкивается с риском невыполнения кредита. При маржинальной торговле брокер не несет этих рисков.

Пример:

• Без кредитного плеча. У трейдера 1000 долларов, он хочет вложить 600 долларов в нефть. Волатильность нефти низкая — 0,1% -0,3% в сутки. Предположим, что трейдер ведет дневную торговлю и на рынке нефти возникли форс-мажоры; нефть дешевеет сразу на 5%, то есть с 60 до 57 долларов за баррель. Если бы трейдер открыл длинную сделку со своими 600 долларами, его убытки составили бы 600 * 0.05 = 30 долларов. Для депозита в 1000 долларов сумма небольшая.
• С кредитным плечом. Предположим, что трейдер уверен в росте цен на нефть и решает использовать кредитное плечо 1: 1000. Его основная сумма в 600 долларов заблокирована брокером в качестве залога, а оставшиеся 400 долларов из доступных средств будут служить в качестве обеспечения. Инвестор открывает позицию на общую сумму 600 * 100 = 60 000 долларов. Форс-мажор срывает планы инвестора, и потеря 30 долларов превращается в 3000 долларов. У трейдера не так много денег на счете, поэтому все его активные сделки будут автоматически закрыты брокером до того, как цена на нефть упадет до 57 долларов.Несложно подсчитать, что залог в размере 600 долларов способен выдержать только 1% просадки (60 центов) при таком кредитном плече, оставшийся остаток средств (400 долларов) — еще 40 центов.

Маржинальное требование происходит, когда на вашем торговом счете недостаточно средств для открытия сделок. Это также происходит, когда ваши плавающие убытки превышают требуемую минимальную маржу. Маржинальное требование — это своего рода предупреждение о том, что депозит трейдера скоро обанкротится при текущей тенденции.

Stop Out — это когда уровень маржи трейдера падает до определенного процентного (%) уровня, при котором одна или все открытые позиции автоматически закрываются («ликвидируются») брокером.Позиции закрываются до тех пор, пока уровень капитала снова не станет выше маржи.

Пример:

Брокер устанавливает уровни маржинального требования на форексе на уровне 20% и стоп-аут на уровне 10%. Трейдер пополняет депозит на 300 долларов и использует кредитное плечо 1: 100, открывая позицию на 20 000 долларов. Собственные средства, необходимые для открытия такой позиции, составляют 1/100 от 20 000, то есть 200 долларов США. 20% от суммы маржи составляет 40 долларов США, 10% — 20 долларов США. Это означает, что, когда убыток трейдера составляет 260 долларов США, будет предупреждение, когда на счете трейдера всего 20 долларов США, позиции будут открыты принудительно.

Пример условный, так как описывает упрощенную рыночную ситуацию. Более подробный расчет уровня стоп-аута в Excel будет представлен ниже.

Важно! Европейские регуляторы, устанавливая ограничения на максимальное кредитное плечо, нацелены не на брокеров, а на психологию трейдеров. Размер кредитного плеча на Форексе не предполагает никакого риска. В конце концов, нет никакой разницы, открывает ли трейдер сделку на 300 долларов с кредитным плечом 1: 100 (залог 200 долларов) или с плечом 1: 200 (залог 100 долларов) при депозите 300 долларов.Он по-прежнему будет торговать в пределах своего депозита в 300 долларов. Важен только объем позиции! Если в данном случае он целевой (20 000 долларов), то на практике эмоции вынуждают трейдеров открывать более крупные позиции с большим кредитным плечом, что может привести к огромным убыткам.

В MT4 информация о доступных активах и уровне маржи указывается в нижнем меню на вкладке «Торговля».

Устный перевод:

• Остаток. Сумма депозита, которую трейдер пополнил на счет.
• Собственный капитал. Текущий остаток на счете после заключенных сделок. Он равен сумме баланса с поправкой на текущую прибыль или убыток. Если сумма убытка по открытым убыточным сделкам превышает прибыль по прибыльным, в этом поле цифра будет меньше Баланса на сумму убытка. Например, было внесено 100 долларов, по одной из двух сделок прибыль составила 32 доллара, по второй был убыток в размере 43 долларов. 100 + 32-43 = 89
• Маржа. (часто именуется Залогом). Это сумма обеспечения для открытия открытых позиций, которая представляет собой просто часть ваших средств, которую ваш форекс-брокер откладывает на баланс вашего счета, чтобы ваша сделка оставалась открытой и вы могли покрыть потенциальные убытки от сделки.
• Свободная маржа: Активы, которые не участвуют в торговле и могут быть использованы по желанию трейдера. Он рассчитывается как Капитал — Маржа.
• Уровень маржи. Показатель состояния счета в процентах. Это основная ссылка для трейдера. Если его значение упадет ниже уровня стоп-аута, установленного брокером, начнется закрытие сделок. Рассчитывается по формуле: «Средства» / «Маржа» * 100%.

Пример.

Трейдер помещает на счет 100 долларов и собирается войти в сделку объемом 0,01 лота по цене 1,4500, используя кредитное плечо 1: 100. 1 лот — это 100 000 единиц условной валюты, поэтому для покупки из 0.01 лота нужно 14,5 $ (объем всей позиции 1450 $). «Баланс» составляет 100 долларов. «Средства» до входа в сделку также равны 100 долларам. «Маржа» составляет 14,5 долларов. «Свободная маржа» составляет 85,5 долларов. «Уровень маржи» — (100 / 14,5) * 100 = 689%.

Как составить прогноз на основе уровня маржи

Любая теория нужна не только для практического применения, но и для того, чтобы служить основой для прогнозов. Система управления рисками включает в себя разработку серии моделей управления рисками, которые позволят вам в течение нескольких минут записать в таблицу текущие изменения, исходя из текущей рыночной ситуации, и посмотреть, как изменится результат в будущем.

Управление уровнем маржи депозита позволяет вам предсказать, при каких котировках пары для данного объема лота может произойти стоп-аут Forex. Зная усредненные данные о волатильности, вы можете построить индивидуальную торговую стратегию форекс для увеличения (уменьшения) размера позиции в соответствии со скоростью изменения цены и в соответствии с уровнем кредитного плеча. Самый простой вариант такой таблицы можно создать в Excel.

Входные параметры:

Залог	1000 дол.
Кредитное плечо	1: 100.
Stop out	10%.
Позиция 6 минилотов.	1 минилот — это 0,1 обычного лота. Если один лот равен 100 000 денежных единиц, то 1 мини-лот равен 10 000 денежных единиц, и наша позиция составляет 6 * 10 000 = 60 000 базовых единиц. Я беру такую ​​позицию в качестве примера, чтобы познакомить своих читателей с концепцией мини-лота.
Начальный курс	1,2500.
Тип сделки	купить

Заполнить таблицу

Стоимость минилотов по текущему курсу (D3) = C3 * B3. Убыток перед первой сделкой — 0, маржа (F3) = D3 / 100 (в данном случае 100 — размер кредитного плеча. Уровень маржи (Н3) = G3 / F3. Переключите формат ячейки в процентные пункты, и вы получите маржу уровень 133%. Это далеко от стоп-аута.

• Примечание. Пример условный! По мнению трейдеров, лучше не позволять уровню маржи опускаться ниже 700-500%.В данном примере не выполняется главное условие управления рисками — задействовано 75% депозита.

После открытия сделки цена внезапно разворачивается и падает на 25 единиц (1 единица составляет 0,0001 в базовой валюте). Заполните вторую строку B4 = 1,2475. Вытяните ячейки c и D вниз. Потери поплавка: Е4 = D4-D3 + E3. Расширьте ячейку F также вниз и вставьте в ячейку Gg4 формулу: = $ G $ 3 + E4. Расширьте столбец уровня маржи вниз. В результате падения котировок уровень маржи упал на 20%.Далее заполните таблицу и расширите формулы.

Постепенно нисходящие котировки стерли депозит на счете, но позиция еще не зафиксирована, так что говорить об убытке пока рано. Маржа постепенно уменьшается вместе со стоимостью позиции, но почти не влияет на уровень маржи. После 7-й строчки уровень маржи счета достиг критического значения 13,5%. Как видно из таблицы, при уровне стоп-аута 10% сделки будут принудительно закрыты по цене от 1.2350 и 1.2345.

Как подать заявку, используйте эту таблицу:

• Пополните свой счет на 370 долларов США. Уровень маржи на данном уровне котировок составит 10,04%. Другой способ — пополнить депозит так, чтобы свободная маржа превысила разницу Эквити — Маржа (свободной маржи в седьмой строке до стоп-аута нет) и войти в противоположную сделку (блокировку), создав отдельную стол для него.
• Закройте 5/6 позиции, оставив открытой позицию 1 минилот.Убыток составит 750 долларов (900/6 * 5; седьмая строка на предыдущем скриншоте, что соответствует уровню маржи 13,5%). Зафиксируйте убыток в таблице, и останется только 250 долларов депозита, а текущий убыток по оставшейся позиции составит 150 долларов. Мы корректируем все текущие формулы, теперь на основе восьмой строки с обновленной суммой депозита и размером позиции, расширяя ячейки.

Возможно, что позиция из двух мини-лотов могла остаться открытой, я не рассчитывал это, но эта таблица предназначена именно для такого выбора чисел.Также по этой таблице удобно рассчитывать размер стопа, подстраивая его под ставку депозита. Такой шаблон можно разработать индивидуально.

Особенности маржинальной торговли и выбор кредитного плеча на Forex

Особенности маржинальной торговли на Forex:

• В отличие от других форм заимствования, с трейдера не взимаются проценты за использование кредита в обычной форме . Каждый брокер взимает своп — комиссию за сохранение позиции открытой в течение ночи, которая начисляется за все открытые позиции, включая те, которые привлекают заемные средства.Своп вычитается из собственных средств трейдера, что ускоряет уменьшение депозита.
• Маржинальная торговля рекомендуется в основном для краткосрочных торговых стратегий. Трейдер использует кредитное плечо только будучи полностью уверенным в продолжении тренда. Получив прибыль на краткосрочных сделках, трейдеры возвращаются к торговле только собственными средствами.
• Риски трейдера в большинстве случаев ограничены размером депозита.

Уточнение для последнего абзаца. Брокер, предлагающий свои деньги в течение одного дня, не подвергается риску, потому что при внезапном развороте цены будет время автоматически закрыть все позиции трейдера.Иная ситуация с переносом позиций на следующий день или в случае серьезного форс-мажора.

Пример.

15 января 2015 года Швейцарский национальный банк неожиданно отменил привязку обменного курса франка. Всего за одну ночь франк взлетел по отношению к евро и доллару США на 30%.

Мало кто мог ожидать такого решения. В первый день из-за высокой волатильности условия торговли были изменены. Некоторые компании вообще приостановили торговлю, другие изменили маржинальные требования.Вряд ли какой-либо брокер смог избежать потерь, совершая сделки на рынке с низкой ликвидностью; и британское отделение Альпари (Великобритания) обанкротилось из-за этой ситуации. Официальная версия заключается в том, что из-за исключительной волатильности у компании закончилась ликвидность. Убытки клиентов превышали средства на их счетах. Убытки, которые клиент не мог покрыть, перекладывались на компанию.

Эта ситуация — яркий пример того, что из любого правила всегда есть исключения.

Как избежать Margin Call и Stop Out:

• Внимательно прочтите соглашение об оферте, в котором условия торговли указаны для каждого типа счета.
• Строго соблюдайте правила управления рисками. Теория гласит, что сумма сделок, заключаемых за один раз, не должна превышать 10% (в редких случаях 15%) от депозита.
• Используйте таблицу, как в примере выше.
• Будьте предельно осторожны при использовании кредитного плеча. Задайте цель исходя из объема позиции, не пытаясь открыть позицию максимально возможного объема.
• Оцените корреляцию между кредитным плечом и волатильностью. Чем выше волатильность, тем меньше должно быть кредитное плечо, используемое при маржинальной торговле.
• Устанавливать стоп-приказы.

Заключение.

Не бойтесь использовать кредитное плечо; любой инструмент, которым пользуется профессионал, может приносить прибыль. Размер кредитного плеча зависит от индивидуального решения, универсальных рекомендаций быть не может. Один из наиболее эффективных способов избежать стопаута — строго следовать управлению рисками и контролировать убыточные сделки. Если вы обнаружили в статье какие-то неточности или неактуальную информацию или хотите что-то добавить, пишите, пожалуйста, свои комментарии!

---

П.С. Понравилась моя статья? Поделитесь в социальных сетях: это будет лучшее «спасибо» 🙂

Задайте мне вопросы и прокомментируйте ниже. Я буду рад ответить на ваши вопросы и дать необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Я рекомендую попробовать торговать с надежным брокером здесь. Система позволяет вам торговать самостоятельно или копировать успешных трейдеров со всего мира
• Используйте мой промо-код БЛОГ для получения бонуса на депозит 50% на платформе LiteForex.Просто введите этот код в соответствующее поле при пополнении торгового счета.
• Telegram-чат для трейдеров: https://t.me/liteforexengchat. Делимся сигналами и опытом торговли.
• Telegram канал с качественной аналитикой, обзорами Forex, обучающими статьями и другими полезными вещами для трейдеров https://t.me/liteforex

График цены USDRUB в режиме реального времени

Содержание данной статьи отражает мнение автора и не обязательно отражает официальную позицию LiteForex.Материал, опубликованный на этой странице, предназначен только для информационных целей и не должен рассматриваться как предоставление рекомендаций по инвестициям для целей Директивы 2004/39 / EC.

Оцените статью:

{{value}} ({{count}} {{title}})

Что такое маржа на Форекс? | Изучите Forex

Маржа — это сумма денег, которую трейдер должен внести, чтобы открыть сделку. При торговле на Форексе с маржой вам нужно заплатить только процент от полной стоимости позиции, чтобы открыть сделку.

Маржа — одно из наиболее важных понятий, которые необходимо понимать при торговле на валютном рынке с использованием кредитного плеча. Маржа — это не стоимость транзакции.

Объяснение маржи Forex

Маржинальная торговля на форексе позволяет трейдерам увеличивать размер своих позиций. Маржа позволяет трейдерам открывать торговые позиции с кредитным плечом, что дает им больше возможностей для выхода на рынки с меньшими начальными капитальными затратами. Помните, что маржа может быть палкой о двух концах, поскольку она увеличивает как прибыль, так и убытки, поскольку они основаны на полной стоимости сделки, а не только на сумме, необходимой для ее открытия.

Кредитное плечо, доступное трейдеру, зависит от маржинальных требований брокера или лимитов кредитного плеча, установленных соответствующим регулирующим органом, например ESMA. Требования к марже различаются в зависимости от брокеров форекс и региона, в котором находится ваш счет, но обычно начинаются от 3,3% в Великобритании для наиболее популярных валютных пар. Например, если форекс-брокер предлагает маржу в размере 3,3%, а трейдер хочет открыть позицию на сумму 100 000 долларов, для входа в сделку требуется всего 3 300 долларов в качестве депозита.Остальные 96,7% будут предоставлены брокером. Кредитное плечо по вышеуказанной сделке составляет 30: 1. По мере увеличения размера сделки увеличивается и размер требуемой маржи. Требования к марже также могут отличаться, если вы относитесь к категории «профессиональных клиентов».

Хорошее понимание маржи очень важно при запуске на валютном рынке с использованием заемных средств. Важно понимать, что маржинальная торговля может привести к большей прибыли, но также и к большим убыткам, что увеличивает риск.Трейдеры также должны ознакомиться с другими связанными терминами, такими как «уровень маржи» и «требование маржи».

Какой уровень маржи?

Когда трейдер Форекс открывает позицию, первоначальный депозит трейдера для этой сделки будет удерживаться брокером в качестве обеспечения. Общая сумма денег, которую брокер заблокировал, чтобы держать позиции трейдера открытыми, называется использованной маржей.

Чем больше открывается позиций, тем больше средств на счете трейдера используется маржей.Сумма средств, которую трейдер оставил доступной для открытия дальнейших позиций, называется доступным капиталом, который может использоваться для расчета уровня маржи.

Таким образом, уровень маржи — это отношение капитала на счете к использованной марже, выраженное в процентах. Формула для расчета уровня маржи выглядит следующим образом:

Уровень маржи = (собственный капитал / использованная маржа) x 100

Пример маржинальной торговли

Например, предположим, что трейдер помещает 10 000 долларов на счет форекс и открывает две сделки форекс.Брокеру требуется маржа в размере 2500 долларов, чтобы эти две позиции оставались открытыми, поэтому использованная маржа составляет 2500 долларов. В этом сценарии уровень маржи (10 000 долл. США / 2500 долл. США) x 100 = 400%. Чем выше уровень маржи, тем больше денег доступно для дополнительных сделок. Когда уровень маржи падает до 100%, вся доступная маржа используется, и, следовательно, трейдер не может проводить дальнейшие сделки.

Обращение внимания на уровень маржи чрезвычайно важно, поскольку это позволяет трейдеру увидеть, достаточно ли у него средств на его валютном счете для открытия новых позиций.Минимальная сумма капитала, которая должна храниться на счете трейдера, чтобы его позиции оставались открытыми, называется поддерживающей маржей. Многие брокеры форекс требуют минимального уровня поддерживаемой маржи 100%.

Определение маржинального требования

Когда у трейдера позиции на отрицательной территории, уровень маржи на счете будет падать. Если уровень маржи трейдера падает ниже 100%, это означает, что сумма денег на счете больше не может покрывать маржинальные требования трейдера.Капитал трейдера упал ниже использованной маржи. В этом сценарии брокер обычно запрашивает пополнение баланса трейдера, и трейдер получает требование о внесении маржи. С торговым счетом CMC Markets трейдер будет предупрежден о том, что стоимость его счета достигла этого уровня, по электронной почте или посредством push-уведомления.

Когда это происходит, если трейдер не может пополнить свой счет, некоторые или все открытые позиции трейдера могут быть ликвидированы. Трейдерам следует любой ценой избегать требований к марже.Маржинальных требований можно избежать, регулярно отслеживая уровень маржи, используя стоп-лосс для каждой сделки для управления убытками и поддерживая адекватное финансирование вашего счета.

Маржинальная торговля доступна по ряду инвестиционных вариантов и продуктов. Можно открыть позицию по широкому спектру классов активов, включая форекс, акции, индексы, товары, облигации и криптовалюты.

Разница между маржей форекс и кредитным плечом

Еще одна концепция, которую важно понять, — это разница между маржей форекс и кредитным плечом.Маржа Форекс и кредитное плечо связаны, но имеют разные значения.

Мы уже обсуждали, что такое маржа форекс. Это депозит, необходимый для размещения сделки и сохранения позиции открытой. Кредитное плечо, с другой стороны, позволяет вам торговать более крупными позициями с меньшими капитальными затратами.

Коэффициент кредитного плеча 30: 1 означает, что трейдер может контролировать сделку на сумму, в 30 раз превышающую его первоначальные инвестиции. Если у трейдера есть 5000 долларов для открытия сделки, он может эффективно контролировать позицию с общей стоимостью 150 000 долларов при соотношении кредитного плеча 30: 1.В торговле на форекс кредитное плечо связано с маржой на форекс, которая сообщает трейдеру, какой процент от общей стоимости сделки требуется для входа в сделку. Итак, если маржа форекс составляет 3,3%, то кредитное плечо, доступное у брокера, составляет 30: 1. Если маржа форекс составляет 5%, то кредитное плечо, доступное у брокера, составляет 20: 1. Маржа форекс в размере 10% соответствует кредитному плечу 10: 1.

На валютном рынке движение валют измеряется в пунктах (процент в пунктах). Пункт — это наименьшее движение, которое может совершить валюта.Для большинства основных валютных пар, таких как GBP / USD, цена пункта составляет 0,0001. Если GBP / USD переместится с 1.4100 на 1.4200, это будет движение на 100 пунктов, что составляет всего лишь одно изменение обменного курса на один цент. Хотя движение в один цент не кажется большим, с использованием кредитного плеча оно может принести значительную прибыль трейдеру форекс.

Вот почему кредитное плечо важно на рынке форекс, поскольку оно позволяет переводить небольшие колебания цен в большую прибыль. Однако в то же время кредитное плечо также может привести к большим убыткам.Поэтому важно, чтобы кредитное плечо управлялось правильно и не использовалось чрезмерно. Кредитное плечо увеличивает риск, и его следует использовать с осторожностью.

Торговля с использованием кредитного плеча — это особенность торговли производными финансовыми инструментами, такая как ставки на спред и контракты для торговли на разницу. Кредитное плечо также можно использовать для открытия позиции по целому ряду классов активов, кроме форекс, включая акции, индексы и товары.

Калькулятор маржи форекс

Расчет суммы маржи, необходимой для сделки, проще с калькулятором маржи форекс.Большинство брокеров теперь предлагают калькуляторы валютной маржи или автоматически устанавливают требуемую маржу, что означает, что трейдерам больше не нужно рассчитывать маржу вручную. Чтобы рассчитать маржу форекс с помощью калькулятора маржи форекс, трейдер просто вводит валютную пару, торговую валюту, размер сделки в единицах и кредитное плечо в калькулятор.

Калькулятор маржи Форекс рассчитает размер необходимой маржи. Например, предположим, что форекс-брокер имеет маржу в размере 3,3% для EUR / USD, а трейдер хочет открыть позицию в 100 000 единиц.Валютная пара торгуется на уровне 1,1500, а валюта счета трейдера — доллар США.

Когда эти данные вводятся в калькулятор форекс маржи, он вычисляет, что требуемая маржа составляет 3795 долларов. Другими словами, для размещения сделки необходимо 3795 долларов США.

Калькуляторы маржи

Forex полезны для расчета маржи, необходимой для открытия новых позиций. Они также помогают трейдерам управлять своими сделками и определять оптимальный размер позиции и уровень кредитного плеча. Управление размером позиции важно, поскольку оно может помочь трейдерам избежать требований о внесении маржи.

Прежде чем вы начнете спекулировать на валютном рынке, это поможет лучше понять технический анализ, а также управление рисками, чтобы вы могли лучше анализировать поведение цены и защитить себя от внезапных движений рынка.

Сводка

В торговле на валютном рынке с использованием кредитного плеча маржа является одним из наиболее важных понятий. Маржа — это, по сути, сумма денег, которую трейдер должен внести, чтобы разместить сделку и сохранить позицию.Маржа — это не стоимость транзакции, а, скорее, гарантийный депозит, который брокер держит, пока открыта сделка на Форекс.

Маржинальная торговля валютами позволяет трейдерам увеличить свои позиции. Маржа позволяет трейдерам открывать торговые позиции с кредитным плечом и управлять этими относительно более крупными сделками с меньшими начальными капитальными затратами.

Если брокер предлагает маржу 3,3%, доступное кредитное плечо составляет 30: 1. Это означает, что трейдер может торговать 100 000 долларов США с затратами всего лишь 3 300 долларов США.Уровень маржи относится к сумме средств, которую трейдер оставил доступной для открытия дальнейших позиций.

Когда уровень маржи падает до 100%, вся доступная маржа используется и трейдер больше не может открывать новые сделки. Если уровень маржи опускается ниже 100%, сумма денег на счете больше не может покрывать маржу, необходимую для поддержания позиции открытой. Когда это происходит, происходит маржинальное требование, и брокер может закрыть некоторые позиции трейдера, если маржинальное требование не выполнено, чтобы вернуть остаток на торговом счете обратно до минимального значения.

Маржинальная торговля на форексе — популярная стратегия, поскольку использование кредитного плеча для открытия более крупных позиций может быть прибыльным. Однако в то же время важно понимать, что убытки также будут увеличиваться за счет маржинальной торговли.

Трейдерам следует потратить время, чтобы понять, как работает маржа, прежде чем торговать с использованием кредитного плеча на валютном рынке. Важно хорошо понимать такие понятия, как уровень маржи, поддерживаемая маржа и требования о марже.

Трейдеры должны знать, что их валютные позиции могут быть ликвидированы, если их уровень маржи упадет ниже минимально необходимого уровня.

Ознакомьтесь с нашим руководством по торговле на Форекс для начинающих, которое поможет вам начать торговать на Форексе.

Протестируйте нашу торговую платформу с учебным счетом

Оцените нашу мощную онлайн-платформу со сканером распознавания образов, предупреждениями о ценах и связыванием модулей.

• Заполните краткую форму и начните торговать
• Изучите нашу интуитивно понятную торговую платформу
• Торговля на рынках без риска

Начать торговлю на демо-счете

Заявление об ограничении ответственности

CMC Markets является поставщиком услуг только для исполнения.Материал (независимо от того, содержит ли он какое-либо мнение) предназначен только для общих информационных целей и не принимает во внимание ваши личные обстоятельства или цели. Ничто в этом материале не является (или не должно считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, приведенное в материале, не является рекомендацией CMC Markets или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, безопасность, сделка или инвестиционная стратегия подходит для любого конкретного человека.

CMC Markets не поддерживает и не предлагает мнения о торговых стратегиях, используемых автором.