Содержание

Что такое спред по валютной паре на Форекс, понятие биржевого спреда в трейдинге

Разбираться в тонкостях начисления спреда полагается любому форекс-трейдеру. От размера спреда во многом зависит прибыль сделки. Спред к тому же влияет на уровень просадки открытых сделок, что при неправильном расчёте рисков может привести к закрытию ордера по стоп-ауту.

Что представляет собой спред для валютной пары

Спред (от англ. spread — «разница», «размах») на рынке форекс для валютной пары — это разница между ценой покупки (ask) и ценой продажи (bid). Спред присутствует на любом рынке — биржевом, спекулятивном, сырьевом и т. п., без него не получилось бы удовлетворять запросы продавцов и покупателей.

Поскольку без посредника выйти на валютный рынок частным лицам невозможно, трейдеры прибегают к услугам форекс-дилеров и пользуются предоставляемой ими ликвидностью. В свою очередь, дилер получает спред в качестве комиссии за услуги.  

Что такое узкий и широкий спред

Спред называют узким, когда разница между ценами ask и bid минимальна. Если расстояние между ними становится больше, говорят о том, что спред расширяется. 

Соответственно, широкий спред наблюдается, когда разница между ценой покупки и ценой продажи значительна. Предел такого расширения ничем не ограничен, он регулируется только маркет-мейкерами в случаях, когда они считают нужным это делать.

Дилер, который заботится о своих клиентах, стремится отслеживать слишком резкие расширения и может даже закрыть торги на это время, чтобы трейдеры не потеряли свои деньги.

Спред бывает фиксированным и плавающим. Фиксированный спред не зависит от внешних параметров, он устанавливается один раз и снимается в одинаковом размере. Но для применения фиксированных спредов нужны специальные счета, что не разрешается лицензированным форекс-дилерам. Таким образом, официальным представителям на валютном рынке остаются только плавающие спреды.

Плавающий спред определяется соотношением спроса и предложения на рынке. Баланс покупателей и продавцов меняется, цена движется, а вместе с ней и спред.

Какие факторы влияют на спред

Величина спреда напрямую зависит от ликвидности валютной пары. Чем она ликвиднее, тем шире спред. То, каким будет размер спреда, определяется следующими факторами:

  • Популярность пары. Чем большим спросом пара пользуется у трейдеров, тем уже спреды. Напротив, спреды на экзотическую валюту, которая не часто используется для торговли, даже минимальные значения спреда значительно превышают спреды популярных пар. См. понятие волатильности

  • Новостные колебания. В период выхода важных для валютной пары новостей спреды, как правило, расширяются. Иногда расширения могут достигать 100–200 пунктов и более.

  • Время торговли. Небезызвестно, что во время азиатской сессии (в ночное время) все спреды становятся существенно шире.

    Причина кроется в снижении ликвидности, поскольку работает только азиатский рынок. Это обязательно нужно учитывать трейдерам, торгующим в указанном временном диапазоне.

Типы валютных пар в зависимости от спреда

Хотя спред, как уже стало ясно, не может оставаться неизменным, довольно легко проследить определённую закономерность у разных валютных пар. Понаблюдав за поведением на рынке, их можно сгруппировать по этому признаку.

У трейдеров принято разделять валютные пары на три категории по размеру спреда:

  1. С низким спредом — к ним относятся самые популярные пары, в составе которых фигурирует доллар США, а также высоколиквидные кросс-пары с солидным объёмом торгов. Примерами выступают EUR/USD, USD/JPY. Спреды у них начинаются с 0 и достигают 3–5 пунктов и почти не подвержены значительному расширению.

  2. Со средним уровнем спреда — те, что могут показывать спреды до 10–15 пунктов. Их популярность ниже, поэтому спреды выше и больше расширяются при наличии предпосылок, например, EUR/NZD, GBP/NZD.

  3. С высокими спредами — включают в себя как минимум одну валюту, которая не пользуется высоким спросом на рынке форекс, и объём торгов по ней невелик. Сюда относятся все экзотики (USD/MXN, USD/SEK). Спреды для таких пар могут достигать 100–300 и более пунктов. 

Кстати, валютные пары с российским рублём также считаются экзотикой и демонстрируют достаточно высокие спреды и существенные расширения.

Как посчитать спред

Значение спреда чаще всего указывается в пунктах по четвёртому знаку (их ещё называют пипсами). Некоторые форекс-дилеры для удобства размещают информацию о спредах как в пунктах, так и в денежном выражении (например, у «Альфа-Форекс» размеры спредов можно найти в разделе «Торговые условия», где приведены данные в пунктах, рублях, долларах США и европейской валюте).

Следует учесть, что значения спредов не могут быть указаны в информационных материалах со стопроцентной точностью, поскольку они плавающие и меняются в зависимости от текущей ситуации на рынке.

Найти информацию о спредах в терминале не составит труда. Единственный нюанс: по умолчанию график в «Метатрейдере» отображает только цены bid. Чтобы видеть обе, нужно зайти в «Свойства» и поставить галочку напротив значения «Показывать линию Ask». 

Есть другой вариант — открыть новый ордер, где будут крупно видны обе цены в текущий момент времени. Например, возьмём пару EUR/USD: видно, что цена покупки — 1,1146, а цена продажи — 1,1145. Вычтя из первого значения второе, трейдер получит размер спреда, в примере он составит 1 пункт. 

Как минимизировать спред

Этот вопрос относится к разделу управления капиталом, то есть мани-менеджменту. 

Опытные трейдеры рекомендуют не пускать ситуацию на самотёк, а путём наблюдения и контроля извлечь из неё некоторую пользу.

Следует начать с того, что при открытии сделки на покупку спред удерживается в сам момент исполнения ордера. Он отображается в строке информации о сделке. По сделкам на продажу ситуация иная — спред будет списан при её закрытии по значению, которое действует на тот момент времени.

Таким образом, для лонгов важно заходить в периоды, когда спреды самые узкие. Для шортов, напротив, нужно следить за временем выхода и крайне нежелательно крыться на волатильном рынке, особенно важных новостях. Если следовать этим советам, вполне можно заработать несколько дополнительных пунктов.

Также нежелательно открывать и закрывать сделки во время Азиатской сессии, когда спреды ведут себя непредсказуемо. Широкие спреды могут забрать ощутимую часть прибыли. Трейдерам, торгующим внутри дня, лучше не переносить позиции через ночь, как поступают многие новички с целью дождаться отката цены и минимизировать убыточную сделку.

Новичкам лучше не брать для работы кроссы и тем более экзотику, спреды по которой являются самыми непредсказуемыми на рынке форекс и способны не только съесть всю прибыль, но и легко вывести сделку в минус.

Самые оптимальные пары для торговли — так называемые мажоры. Лучше за основу торговой стратегии брать именно их, а кроссы и экзотические пары использовать как дополнение.

Что такое спред на Форекс?

Спред — это разница между самой высокой рыночной ценой покупки и самой низкой рыночной ценой продажи определенного актива в любой момент времени.

Спред возникает из-за того, что покупатели склонны покупать по более низкой цене, а продавцы хотят продавать по более высокой цене. Когда они находят компромиссную цену, которая устраивает обе стороны, то заключается сделка. Однако, до тех пор пока на рынке нет компромисса, мы наблюдаем спред.

  • Синонимы: дифференциал, разрыв.
  • Этимология: термин «Спред» происходит от английского слова «Spread», которое переводится как «разница».

Содержание

  • Определение — что такое спред на Форекс
  • Как рассчитывается спред на Форекс?
  • Пример — как рассчитать спред на фондовом рынке
  • Факторы, влияющие на размер спреда на Форекс
  • Виды спреда в торговле и трейдинге
  • Счет на Форекс без спреда
  • Лучший Форекс спред что это такое?
  • Как узнать спред в платформе MetaTrader 4 (МТ4)
  • Индикатор «Спред MetaTrader 4»
  • Как загрузить индикатор спреда MetaTrader
  • Что такое Форекс спред — значение спреда в торговле

Определение — что такое спред на Форекс

На фондовом рынке и на рынке Форекс спред представляет собой разницу между ценой покупки и ценой продажи. Спред на Форекс — это разница между ценой предложения и ценой спроса (цены Bid и Ask).

✅ Что такое спред Форекс со стороны брокера?

С точки зрения онлайн-брокера спред Форекс это один из основных источников дохода, с комиссионными и свопами.

После того, как мы узнали, что такое спред в Форексе, давайте разберемся, как его рассчитать.

Как рассчитывается спред на Форекс?

Что такое Спред Форекс? По определению, Forex Spread — это разница между самой высокой ценой покупки и самой низкой ценой продажи на валютном рынке. Другими словами, это разница между соответствующими ценами Ask и Bid для любой валютной пары.

✅Forex означает «FOReign EXchange» на английском языке, что на русский язык переводится как «иностранная валюта».

✅ Разница между ценой покупки и ценой продажи измеряется в пунктах или пипсах.

✅ На Форекс пункт — это четвертая цифра после десятичной точки в обменном курсе. Рассмотрим наш пример курса евро 1,1234 / 1,1235. Разница между спросом и предложением составляет 0,0001. То есть спред равен 1 пипсу.

✅ Самая торгуемая валютная пара — евродоллар, и обычно самый низкий спред — на EURUSD.

Возьмем пример расчета спреда для валютной пары USDCHF. Для удобства расчетов и понимания ниже представлена ​​диаграмма с котировками данной валютной пары.

Admirals MetaTrader 5, валютная пара USDCHF, свечи M1 – Диапазон данных: 08:57 — 09:27 21 мая 2021 г. по состоянию на 21 мая 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

На рисунке выше показан график валютной пары USDCHF, представленный исключительно с целью демонстрации расчета спреда. На графике цена ASK соответствует ценовому уровню 0.89633, а цена BID — ценовому уровню 0.89619.

✔️ Чтобы рассчитать спред, необходимо вычесть цену BID из цены ASK. А именно 0,89633 — 0,89619 = 0,00014 или 14 пунктов. Таким образом, если трейдер открывает сделку в время, указанное на графике, его спред составит 14 пунктов.

Размер спреда варьируется у каждого брокера, а также изменяется в соответствии с волатильностью и объемами, связанными с конкретным инструментом.

Каждый онлайн-брокер публикует типичные спреды на странице « Спецификации контрактов». Переходите по ссылке, чтобы проверить типичные спреды в Admirals для CFD на EURUSD, CAC40, DAX30 и других популярных торговы инструментов.

Торгуйте инструментами Форекс и CFD

Получите доступ к более чем 40 CFD на валютные пары, доступным для торговли 24/5

НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

Пример — как рассчитать спред на фондовом рынке

✔️Что такое спред на фондовом рынке? По аналогии с определением спреда на валютном рынке, спред по акциям — это разница между ценой предложения и ценой предложения на фондовом рынке.

Admirals MetaTrader 5, котировки акции Bayer (#BAYR), свечи M5 – по состоянию на 26 мая 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

После ответа на вопрос «Что такое спред на фондовом рынке», давайте посмотрим, как его рассчитать.

➠ На приведенном выше графике акций Bayer мы можем ясно видеть линии Ask и Bid. Цена Ask на графике составляет 55,200, а цена Bid — 55,180.

Для расчета спреда выполняем следующие расчеты: Ask — Bid = 55,200 — 55,180 = 0,020. Цена акций Bayer выражена в евро, поэтому спред составляет 2 цента на акцию.

✍Важно отметить, что плавающий спред может меняться. Другими словами, иногда он может составлять 1 цент за акцию, а в другой — около 3 центов и более.

Аналогичным образом рассчитывается спред для большинства других акций.

При торговле важно учитывать спред, чтобы избежать сделок с относительно большим спредом. В то же время немногие трейдеры строят на его основе торговые стратегии. Чтобы узнать, как создать торговый план, который включает в себя широкий спектр рыночных аспектов, прочитайте соответствующую статью.

Факторы, влияющие на размер спреда на Форекс

✔️ Какие факторы влияют на спреды в торговле?

  • Ликвидность основного финансового инструмента
  • Рыночные условия
  • Объем торгов на финансовом инструменте

Спреды CFD и Форекс зависят от базового актива. Чем активнее продается актив, тем более ликвидным является его рынок. Тем больше участников находится на этом рынке и тем меньше вероятность появления гэпов. На менее ликвидных рынках, таких как рынок природного газа, брокерские комиссии намного выше.

В зависимости от предложения брокера вы можете видеть фиксированные или варьирующиеся спреды. Следует отметить, что фиксированные спреды часто не гарантируются брокерами. Например, в периоды волатильности рынка или выхода макроэкономической статистики и новостей.

✍ Спреды меняются в зависимости от рыночных условий: во время публикации важной макроэкономической новости спреды расширяются. Поэтому многие брокеры не гарантируют стабильность спредов во время новостей и периодов повышенной волатильности.

Если вы думаете о торговле во время заседания Европейского центрального банка или в то время, как ФРС делает важное объявление, не следует рассчитывать на то, что спреды будут такими же узкими, как обычно.

Инвестируйте в самые популярные инструменты в мире

Доступ к тысячам акций и ETF

НАЧАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ

Виды спреда в торговле и трейдинге

На финансовых рынках выделяют два типа спредов:

  1. Фиксированный.
  2. Плавающий.

✅ Фиксированный спред, по определению, не меняется со временем. Преимуществом этого типа спреда является то, что трейдер всегда знает его размер, независимо от рыночной ситуации и волатильности.

Фиксированный спред может быть предложен брокером для определенных типов счетов или торговых инструментов. Таким образом, клиент обычно заранее знает, какой тип спреда используется на его аккаунте.

✅ Плавающий спред изменяется в зависимости от рыночной ситуации. По определению, он может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от ликвидности рынка и соотношения между спросом и предложением конкретного актива.

Например, в момент публикации важных макроэкономических новостей спрэд по соответствующим валютным парам может резко увеличиться.

✍ Также важно сказать о рынках с высокой ликвидностью, таких как мажорные валютные пары на рынке Forex. Из-за большого количества заявок на покупку и продажу практически на всех ценовых уровнях эти валютные пары имеют более или менее фиксированный спред. На самом деле он может быть плавающим, но исторически меняется довольно редко.

Счет на Форекс без спреда

➠ Вам интересно, можно ли торговать на Форекс без спреда?

✅ ECN счета — это торговые счета, исполнение операций по которым проходит без участия дилера. На этом счете у вас есть только межбанковские комиссии, например, 0,1 — 0,2 пункта по евро/доллар.

В данном случае брокер взимает фиксированную плату за каждый заключенный договор, потому что, конечно, никто не дает доступ к рынку бесплатно.

Admirals также предоставляет свои клиентам торговый счет, на котором отсутствует спрэд форекс — Zero.MT4 и комиссия составляет 6 евро за контракт: 3 евро при открытии позиции и 3 при закрытии позиции.

Лучший Форекс спред — что это такое?

✴️ Лучший спред на рынке Форекс — это межбанковский спред.

Межбанковский форекс спрэд — это реальный спред валютного рынка и спред между обменными курсами BID и ASK. Чтобы получить доступ к межбанковским спредам, вам нужен счет ECN или STP. На этом валютном счете инвестор платит только одну комиссию и имеет доступ к межбанковским спредам.

Как узнать спред в платформе MetaTrader 4 (МТ4)

➡️ Откройте торговую платформу MetaTrader 4.

➡️ Перейдите в раздел «Обзор рынка».

Теперь вам доступны два решения, включенные по умолчанию в торговую платформу MT4:

  1. ➡️ Щелкните правой кнопкой мыши в пустой части окна и выберите «Спред». Это действие показывает, что вы непосредственно смотрите на котировки Bid и Ask каждого инструмента — соответствующему спреду в реальном времени.
  2. ➡️ На торговом графике MT4 щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Свойства», далее в открывшемся окне выберете вкладку «Общие», поставьте флажок напротив «показывать линию ASK» и нажмите «OK»

Таким образом, на торговом графике метатрейдер спред графически показан в форме расстояния между двумя линиями: красной линией, являющаяся линией ASK, и линией, которая показывает текущую котировку (BID).

Разница между этими двумя линиями визуально представляет собой спред Мета Трейдер.

✅ Есть и другие способы узнать спред МТ4.

Инструменты MetaTrader 4 Supreme Edition, доступные в Admirals, позволяют вам узнавать спред более удобно.

Инструменты, позволяющие пользователям узнать спред MetaTrader :

➠ Индикатор « Admiral Spread Indicator» позволяет MT4 показывать спред

Этот индикатор позволяет визуализировать спред mt4 в отдельном окне в режиме реального времени, а также его историю с момента, когда индикатор был активирован в платформе MT4.

Чтобы использовать этот индикатор, просто перетащите его в нужное окно инструмента и нажмите «ОК».

В нижней части графика добавляется дополнительная часть с изменением спреда в режиме реального времени и точное значение последнего спреда, написанное красным цветом с левой стороны над меткой Admirals.

Эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition

Скачайте самый мощный плагин для вашей любимой торговой платформы!

СКАЧАТЬ

В MetaTrader 4 спред также можно узнать с помощью:

  • Экспертного советника 💰 «Admiral Mini Terminal» 💰

Этот советник в основном используется для:

  • Быстрого открытия позиции
  • Быстрого и эффективного управления позицией

Мини Терминал также показывает спред в реальном времени, расположенный между кнопкой Sell и кнопкой Buy, что позволяет вам видеть постоянную визуальную информацию о спреде.

Чтобы использовать этот советник, просто перетащите его в нужное окно инструмента и нажмите «ОК». В верхнем левом углу торгового графика MT4 появится небольшое дополнительное окно, в котором вы можете найти текущее значение спреда.

Индикатор «Спред MetaTrader 4»

Учет брокерских комиссий и спредов является важным элементом эффективной торговой стратегии.

Рассмотрим ниже индикатор для торговой платформы MetaTrader 4, который позволяет отследить динамику комиссий в торговом терминале за установленный временной промежуток. 

✴️ Ниже на видео представлены инструкции по установке и использованию технического индикатора MT4 Спред для торговой платформы MetaTrader Supreme Edition: ✴️ 

Индикатор MT4 Спред — это инструмент для измерения и отображения комиссионных сборов в рамках торговли конкретным инструментом. Предоставляемая информация:

  1. Максимум
  2. Минимум
  3. Средняя разница за период времени

По умолчанию торговая платформа МетаТрейдер не показывает спред.

✔️ Вот почему разрабатываются экспертные советники для получения такой информации. В Admirals вы можете получить индикатор спреда MT4 на платформе MetaTrader Edition Supreme.

Опытные трейдеры всегда ищут брокеров, которые могут предложить им самые низкие спреды. Это особенно характерно для валютных трейдеров, для которых очень важны торговые комиссии.

✍ Брокерские спреды меняются, но вы должны быть осторожны с самыми низкими спредами или предложениями без брокерских комиссий. Мошенники могут обещать счета Форекс без спреда с целью заставить вас перевести деньги.

Брокерские комиссии — это основное вознаграждение брокера, и эти деньги могут быть использованы для дальнейшего развития торговых услуг и платформы.

Будьте осторожны, самый низкий уровень спред на Форекс не всегда является гарантией качества работы.

✔️ Брокерские комиссии могут быть использованы для улучшения услуг брокера, поэтому будьте осторожны, не ищите самое дешевое решение, а решение с лучшим соотношением цены и качества.

Как загрузить индикатор спреда MetaTrader?

В торговом терминале MT4 спред не отображается напрямую, поэтому вы можете использовать индикатор спреда для MT4.

➡️ Самый простой способ загрузить индикатор спреда — скачать MetaTrader 4 Supreme Edition (также известный как MT4SE).

MT4SE — это плагин, расширяющий стандартную функциональность MetaTrader 4, предоставляя вам более широкий выбор индикаторов и множество настраиваемых параметров.

➡️ Экспертный советник Спред MT4 — это индикатор спреда в виде экспертного советника, доступного в пакете Admirals для MetaTrader 4 Supreme Edition.

Установка индикатора спреда в MT4.MQ4 выполняется автоматически, когда установлен пакет MTSE. Спред MT4 может отображаться непосредственно на платформе.

✍ Преимущество этого метода заключается в том, что хороший индикатор спреда является одной из многих функций, предлагаемых MetaTrader 4 Supreme Edition.

На снимке экрана ниже вы можете видеть индикатор спреда в окне MetaTrader 4 после установки плагина MT4SE:

Как вы можете видеть, индикатор спреда — это лишь один из многих дополнительных инструментов, которые вы получаете в виде набора индикаторов MT4SE.

Текущее значение спреда отображается красным цветом в верхнем левом углу непосредственно на выбранном графике, как вы можете видеть на скриншоте выше.

По некоторым активам существует фиксированный спред, в таких случаях индикатор не будет иметь реальной пользы для этих активов, так как постоянно будет показывать одно и то же значение.

✍ Этот инструмент особенно полезен для активов с переменными спредами.

Индикатор измеряет разницу между ценами Ask и Bid и отображает ее в режиме реального времени. При открытии индикатор Спред MetaTrader непрерывно записывает во внутреннюю память значение спреда за каждый период. Благодаря этому мы имеем возможность получить информацию о спредах за прошлые периоды.

✅ Вы можете увидеть, что прошлые значения спреда отмечаются красным и зеленым в окне под окном графика.

Верхняя часть красных полосок указывает наибольший спред, который был зафиксирован на каждой отдельной свече. И наоборот, нижняя часть зеленых полос демонстрирует, какой наименьший спред был зафиксирован в рамках этих же свечей. Это может помочь вам в принятии решений.

Что такое Форекс спред — значение спреда в торговле

У каждого трейдера своя степень чувствительности к стоимости спреда. Она зависит от используемой торговой стратегии.

✅ Чем меньше таймфрейм и чем больше количество транзакций осуществляет трейдер, тем более значительным является для него значение спреда.

Если вы являетесь свинг-трейдером, который удерживает открытые позиции на недели или даже месяцы, то размер спреда оказывает на вас невысокое влияние. Однако если вы дневной трейдер или скальпер, размер спреда может равняться разнице между вашей прибылью и убытками.

✍ Если вы регулярно открываете и закрываете позиции, то транзакционные издержки могут накапливаться. В данном случае лучше стремиться минимизировать издержки, стараясь входить в сделки в периоды времени, кода спреды минимальны.

Многие торговые стратегии формируются на основе не одного единственного индикатора, а группы индикаторов и сигналов, которые дополняют друг друга.

Индикатор спреда может использоваться в качестве одного из фильтров для входа на рынок, который позволяет трейдеру определить оптимальное время для входа на рынок.

Обратите внимание, что данный фильтр требуется не каждому трейдеру. Многое зависит от стиля торговли и роли спреда в торговой стратегии.

К примеру, высокочастотные трейдеры, сделки которых открываются и закрываются в течение миллисекунд, 

С другой стороны, если вы используете стратегию высокочастотной торговли, целью которой является заработок нескольких пипсов, то высокие спреды могут нивелировать прибыль и принести убытки.

Рассмотрим пример: вы загрузили и установили MetaTrader 4 Supreme Edition и решили использовать индикатор Admiral Keltner в качестве основного фильтра торговых сигналов.

➡️ Индикатор канала Keltner рисует линии на вашем графике, которые помогают идентифицировать уровни поддержки и сопротивления.

Вы можете использовать краткосрочную торговую стратегию, анализировать часовые графики и

  • открывать сделки на продажу, когда рынок достигает верхней границы канала, или
  • открывать сдеоки на покупку, когда рынок достигает нижней границы.

✔️ Затем вы можете применить фильтр для улучшения производительности этого индикатора.

➡️ В дополнение к этому, вы смотрите на 100-периодную скользящую среднюю (MA 100) и 25-периодную скользящую среднюю (MA 25), и вы используете их для определения основного тренда. Если короткое скользящее среднее (25 периодов) ниже, чем длинное скользящее среднее (100 периодов), это указывает на нисходящий тренд. Если MA 25 выше, чем MA 100, это указывает на восходящий тренд. И наоборот.

Вы следуете сигналам вашего основного индикатора, но открываете позицию только в том случае, если сигнал идет в направлении фонового тренда. Фильтр позволяет вам определить хорошее время для

  • покупки, если MA 25 выше, чем MA 100, или
  • продажи, если MA 25 ниже, чем MA 100.

➡️ В качестве последнего фильтра подтверждения входа вы можете использовать индикатор спреда. Вы можете проследить историю спреда, чтобы найти таймфреймы с самыми высокими спредами. Это позволит вам избежать торговли в течение этих периодов времени, когда спред ненормально высок. Помимо этого, можно определить периоды, когда спред находится ниже этого уровня, и именно их рассматривать для осуществления торговых операций.

Приведенный выше пример не является инвестиционным или торговым советом. Он используется исключительно в целях демонстрации работы с индикатором Спред MT4. 

💰 Если вас заинтересовала эта стратегия, или вы имеете собственные торговые идеи, вы можете их протестировать на демо-счете совершенно бесплатно. Нажимайте на баннер ниже! 💰

Безрисковый демо-счет

Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Продолжайте свое обучение

  • Как правильно выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит
  • Самые Лучшие Форекс Индикаторы для МТ5 в 2018
  • Что такое валютный рынок Форекс?

Ссылки

  • Wikipedia
  • Financial Conduct Authority
  • Autorité des Marchés Financiers
  • Investopedia
  • Les Echos

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

 

Как рассчитывается спред на рынке Форекс?

Оглавление

Содержание

  • Понимание торговли на рынке Форекс

  • Как котируются валюты

  • Как рассчитывается спред

  • Как котируются спреды Форекс

  • Внешние события и валютные спреды

По

Крис Галлант

Полная биография

Крис Галлант, CFA, является старшим менеджером по процентным рискам в ATB Financial с 10-летним опытом работы на финансовых рынках.

Узнайте о нашем редакционная политика

Обновлено 30 июня 2022 г.

Рассмотрено

Гордон Скотт

Рассмотрено Гордон Скотт

Полная биография

Гордон Скотт более 20 лет является активным инвестором и техническим аналитиком по ценным бумагам, фьючерсам, форекс и грошовым акциям. Он является членом Совета по финансовому обзору Investopedia и соавтором книги «Инвестиции для победы». Гордон является сертифицированным специалистом по рынку (CMT). Он также является членом ассоциации CMT.

Узнайте о нашем Совет по финансовому обзору

Инвестирование на валютном рынке предполагает обмен одной валюты на другую по заранее установленному обменному курсу. Поэтому валюты котируются по их цене в другой валюте. Форекс-спред — это разница между обменным курсом, по которому форекс-брокер продает валюту, и курсом, по которому брокер покупает валюту.

На валютном рынке с ежедневным объемом торгов в 5 триллионов долларов много участников, включая форекс-брокеров, розничных инвесторов, хедж-фонды, центральные банки и правительства. Вся эта торговая деятельность влияет на спрос на валюты, их обменные курсы и валютный спред.

Ключевые выводы

  • Форекс-спред – это разница между курсом продажи и курсом покупки у форекс-брокера при обмене или торговле валютами.
  • Спреды могут быть более узкими или более широкими, в зависимости от используемой валюты, времени открытия сделки и экономических условий.
  • Брокеры могут добавлять или расширять свои спреды спроса и предложения, что означает, что инвестор будет платить больше при покупке и меньше получать при продаже.

Понимание торговли на Форекс

Торговля на рынке Форекс или торговля на валютном рынке — это покупка и продажа валюты по их обменному курсу в надежде, что обменный курс изменится в пользу инвестора. Трейдеры могут купить евро, например, в обмен на доллары США по преобладающему обменному курсу, называемому спотовым курсом, а затем продать евро, чтобы свернуть сделку. Разница между курсом покупки и курсом продажи является прибылью или убытком трейдера по сделке. Прежде чем изучать спреды на валютных сделках, важно сначала понять, как валюты котируются брокерами форекс.

Как котируются валюты

Валюты всегда котируются парами, например доллар США против канадского доллара (USD/CAD). Первая валюта называется базовой валютой, а вторая валюта называется встречной валютой или валютой котировки (base/quote).

Например, если для покупки 1 доллара (доллара США) потребовалось 1,2500 канадских долларов, выражение USD/CAD будет равно 1,2500/1 или 1,2500. Доллар США будет базовой валютой, а канадский доллар будет котируемой или контрвалютой. Другими словами, курс выражен в канадских единицах, то есть покупка одного доллара США стоит 1,25 канадских доллара.

Однако некоторые валюты выражены в долларах США, что означает, что доллар США является валютой котировки. Например, обменный курс британского фунта к доллару США 1,2800 будет котироваться как 1,2800 (долларов США) за каждый британский фунт. Фунт является базовой валютой и обозначается как GBP/USD.

Евро также указывается в качестве базовой валюты, так что один евро по обменному курсу 1,1450 будет означать, что покупка одного евро стоит 1,1450 доллара (в долларах). Другими словами, EUR/USD будет котироваться брокером как 1,1450 доллара США для открытия сделки.

Как рассчитывается спред на рынке Форекс

Теперь, когда мы знаем, как валюты котируются на рынке, давайте посмотрим, как мы можем рассчитать их спред. Котировки Forex всегда представлены с ценами покупки и продажи, аналогичными тем, что вы видите на фондовых рынках.

Заявка представляет собой цену, по которой форекс-мейкер или брокер готовы купить базовую валюту (например, доллар США) в обмен на контрвалюту (CAD). И наоборот, цена предложения — это цена, по которой форекс-брокер готов продать базовую валюту в обмен на контрвалюту.

Спред между спросом и предложением — это разница между ценой, которую брокер покупает и продает валюту. Таким образом, если клиент инициирует сделку на продажу с брокером, будет указана цена предложения. Если клиент хочет начать сделку на покупку, будет указана цена продажи.

Например, предположим, что инвестор из США хочет открыть длинную позицию или купить евро, а цена спроса и предложения на торговом сайте брокера составляет 1,1200/1,1250 доллара. Чтобы начать сделку на покупку, с инвестора будет взиматься цена продажи в размере 1,1250 доллара США. Если бы инвестор немедленно продал евро брокеру, что привело бы к закрытию позиции, инвестор получил бы цену предложения в размере 1,1200 долларов за евро (при условии, что обменный курс не колебался). Другими словами, спекулятивная сделка обошлась инвестору в 0,0050 доллара исключительно из-за разброса обменного курса у брокера.

Как котируются спреды Форекс

Ниже приведен пример того, как может выглядеть котировка брокера по EUR/USD со встроенным в нее спредом bid-ask.

EUR/USD
Ставка Спросите
1,1200 долл. США 1,1250 $
Продажа Купить
Пример цен Bid-Ask в EUR/USD

Спреды могут быть более узкими или широкими, в зависимости от используемой валюты. Спред в 50 пунктов между ценой покупки и продажи по EUR/USD (в нашем примере) довольно широк и нетипичен. Спред обычно может составлять от одного до пяти пунктов между двумя ценами. Однако спред может варьироваться и меняться в любой момент в зависимости от рыночных условий.

Инвесторы должны следить за спредом брокера, поскольку любая спекулятивная сделка должна покрывать или зарабатывать достаточно, чтобы покрыть спред и любые сборы. Кроме того, каждый брокер может увеличивать свой спред, что увеличивает его прибыль за сделку. Более широкий спред между спросом и предложением означает, что покупатель будет платить больше при покупке и меньше получать при продаже. Другими словами, каждый форекс-брокер может взимать немного разные спреды, что может увеличить стоимость форекс-транзакций.

Как внешние события влияют на спреды Forex

Помимо брокера, расширить или сузить спред на форексе могут и другие факторы.

Время суток

Время дня, когда начинается сделка, имеет решающее значение. Европейские торги, например, открываются в ранние утренние часы для американских трейдеров, а Азия открывается поздно ночью для американских и европейских инвесторов. Если сделка в евро зарегистрирована во время азиатской торговой сессии, спред на форексе, вероятно, будет намного шире (и дороже), чем если бы сделка была зарегистрирована во время европейской сессии.

Другими словами, если это не обычная торговая сессия для валюты, не будет много трейдеров, вовлеченных в эту валюту, что приведет к нехватке ликвидности. Если рынок неликвиден, это означает, что валюта не легко покупается и продается, так как участников рынка недостаточно. В результате форекс-брокеры расширяют свои спреды, чтобы учесть риск убытков, если они не смогут выйти из своей позиции.

События и волатильность

Экономические и геополитические события также могут увеличить спреды на валютном рынке. Если уровень безработицы в США окажется намного выше, чем ожидалось, например, доллар по отношению к большинству валют, вероятно, ослабнет или потеряет в цене. Рынок форекс может двигаться резко и быть довольно волатильным в периоды, когда происходят события. В результате спреды форекс могут быть чрезвычайно широкими во время событий, поскольку обменные курсы могут сильно колебаться (так называемая экстремальная волатильность). В периоды волатильности, вызванной событиями, форекс-брокерам может быть сложно определить фактический обменный курс, что заставляет их взимать более широкий спред, чтобы учесть дополнительный риск убытков.

Источники статей

Investopedia требует, чтобы авторы использовали первоисточники для поддержки своей работы. К ним относятся официальные документы, правительственные данные, оригинальные отчеты и интервью с отраслевыми экспертами. Мы также при необходимости ссылаемся на оригинальные исследования других авторитетных издателей. Вы можете узнать больше о стандартах, которым мы следуем при создании точного и беспристрастного контента, в нашем редакционная политика.

  1. Комиссия по ценным бумагам и биржам. «Форекс — Операции в иностранной валюте».

Что такое спред в торговле на рынке Форекс?

Форекс-брокеры предложат вам две разные цены на валютную пару: цена покупки и цена продажи .

« bid » — это цена, по которой вы можете ПРОДАТЬ базовую валюту.

« аск » — это цена, по которой вы можете КУПИТЬ базовую валюту.

Разница между этими двумя ценами известна как спред .

Также известен как « спрэд бид/аск ”.

Спред – это то, как брокеры «без комиссии» зарабатывают деньги.

Этот спред представляет собой плату за обеспечение срочности транзакции . Вот почему термины «транзакционные издержки» и « спред между ценой покупки и продажи» используются взаимозаменяемо.

Вместо того, чтобы взимать отдельную комиссию за совершение сделки, стоимость встроена в цену покупки и продажи валютной пары, которой вы хотите торговать.

С точки зрения бизнеса это имеет смысл. Брокер предоставляет услугу и должен как-то зарабатывать деньги.

  • Они зарабатывают деньги, продавая валюту вам за больше, чем они заплатили за ее покупку .
  • А еще они зарабатывают, покупая валюту у вас на меньше, чем они получат при продаже .
  • Эта разница называется спредом .

Это как если бы вы пытались продать свой старый iPhone в магазин, который покупает бывшие в употреблении iPhone. (Смартфон только с двумя задними камерами ? Фу!)

Чтобы получить прибыль, ему нужно будет купить ваш iPhone по цене ниже, чем цена, по которой он будет продавать его за .

Если он может продать iPhone за 500 долларов, то, если он хочет заработать какие-то деньги, максимум, что он может купить у вас, — 499 долларов.

Эта разница в $1 является спредом .

Таким образом, когда брокер заявляет «ноль комиссий» или «без комиссии», это вводит в заблуждение, потому что, хотя нет отдельной комиссии, вы все равно платите комиссию.

Он просто встроен в спред между ценой покупки и продажи!

Как измеряется спред в торговле на рынке Форекс?

Спред обычно измеряется в пунктах , что является наименьшей единицей движения цены валютной пары.

Для большинства валютных пар один пипс равен 0,0001 .

Примером спреда 2 пункта для EUR/USD будет 1,1051/1,105 3 .

Валютные пары с участием японской иены котируются только с точностью до 2 знаков после запятой (если нет дробных пунктов, то это 3 знака после запятой).

Например, курс USD/JPY будет равен 110,0 0 /110,0 4 . Эта котировка указывает на спред в 4 пипса .

Какие типы спредов существуют на Форекс?

Тип спредов, которые вы увидите на торговой платформе, зависит от форекс-брокера и того, как он зарабатывает деньги.

Существует два типа спредов:

  1. Фиксированный
  2. Переменная (также известная как «плавающая»)

Фиксированные спреды обычно предлагаются брокерами, работающими по модели маркет-мейкера или «дилингового центра», в то время как переменные спреды предлагаются брокерами, работающими по модели «не дилингового центра».

Что такое фиксированные спреды на Форекс?

Фиксированные спреды остаются неизменными независимо от рыночных условий в любой момент времени. Другими словами, вне зависимости от того, изменчив ли рынок, как настроение Канье, или тих, как мышь, на спред это не влияет. Он остается прежним.

Фиксированные спреды предлагаются брокерами, работающими по модели маркет-мейкера или «дилингового центра».

Используя дилинговый центр, брокер покупает крупные позиции у своих поставщиков ликвидности и предлагает трейдерам эти позиции в меньших размерах.

Это означает, что брокер действует как контрагент по сделкам своих клиентов.

Наличие дилингового центра позволяет форекс-брокерам предлагать фиксированные спреды, поскольку они могут контролировать цены, которые они показывают своим клиентам.

Каковы преимущества торговли с фиксированными спредами?

Фиксированные спреды имеют меньшие требования к капиталу, поэтому торговля с фиксированными спредами предлагает более дешевую альтернативу для трейдеров, у которых не так много денег для начала торговли.

Торговля с фиксированными спредами также делает расчет транзакционных издержек более предсказуемым.

Поскольку спреды никогда не меняются, вы всегда уверены в том, на какую сумму можете рассчитывать, открывая сделку.

Каковы недостатки торговли с фиксированными спредами?

Реквоты могут часто возникать при торговле с фиксированными спредами, поскольку цены поступают только из одного источника (вашего брокера).

И под часто мы подразумеваем почти так же часто, как посты в Instagram от сестер Кардашьян!

Бывают времена, когда рынок форекс нестабилен, а цены быстро меняются. Поскольку спреды фиксированы, брокер не сможет расширить спред, чтобы приспособиться к текущим рыночным условиям.

Таким образом, если вы попытаетесь войти в сделку по определенной цене, брокер «заблокирует» сделку и попросит вас принять новую цену. Вы будете «перекотированы» с новой ценой.

На вашей торговой платформе появится сообщение о реквоте, информирующее вас о том, что цена изменилась, и спрашивающее вас, готовы ли вы принять эту цену. Это почти всегда цена хуже , чем тот, что вы заказывали.

Проскальзывание — еще одна проблема. Когда цены движутся быстро, брокер не может постоянно поддерживать фиксированный спред, и цена, которую вы в конечном итоге получите после входа в сделку, будет на 90 187 отличаться от предполагаемой цены входа.

Проскальзывание похоже на то, когда вы проводите пальцем вправо в Tinder и соглашаетесь встретиться с этой горячей девушкой или парнем за чашкой кофе и понимаете, что настоящий человек перед вами не похож на фотографию.

Что такое переменные спреды на Форекс?

Как следует из названия, переменные спреды постоянно меняются. При переменных спредах разница между ценами покупки и продажи валютных пар постоянно меняется.

Переменные спреды предлагаются внебиржевыми брокерами. Брокеры, не занимающиеся дилинговыми операциями, получают цены на валютные пары от нескольких поставщиков ликвидности и передают эти цены трейдеру без вмешательства дилинговой службы.

Это означает, что они не контролируют спреды. И разворотов будет расширить или ужесточить в зависимости от спроса и предложения валют и общей волатильности рынка.

Как правило, спреды расширяются во время выхода экономических данных, а также в другие периоды, когда ликвидность на рынке снижается (например, во время праздников и начала зомби-апокалипсиса).

Например, вы можете захотеть купить EURUSD со спредом в 2 пипса, но как только вы собираетесь нажать «Купить», выходит отчет по безработице в США, и спред быстро увеличивается до 20 пипсов!

О, и спреды также могут увеличиться, когда Трамп случайно напишет в Твиттере о долларе США, когда он еще был президентом.

Каковы преимущества торговли с переменными спредами?

Переменные спреды исключают возникновение реквотов. Это связано с тем, что изменение спреда влияет на изменение цены в зависимости от рыночных условий.

(Но то, что вы не получите реквоты, не означает, что вы не испытаете проскальзывания.)

Торговля на форексе с переменными спредами также обеспечивает более прозрачное ценообразование, особенно если учесть, что доступ к ценам от нескольких поставщиков ликвидности обычно означает лучшую цену из-за конкуренции.

Каковы недостатки торговли с переменными спредами?

Переменные спреды не идеальны для скальперов. Расширенные спреды могут быстро съедать любую прибыль, которую получает скальпер.

Переменные спреды так же плохи для трейдеров, торгующих новостями. Спред может расшириться настолько, что то, что кажется прибыльным, в мгновение ока может превратиться в убыточное.

Фиксированные и переменные спреды: что лучше?

Вопрос о том, что является лучшим вариантом между фиксированными и переменными спредами, зависит от потребностей трейдера.

Есть трейдеры, которым лучше использовать фиксированные спреды, чем брокеры с переменными спредами. Обратное также может быть верно для других трейдеров.

Вообще говоря, трейдеры с небольшими счетами, которые торгуют реже, выиграют от фиксированного спреда.

Трейдеры с крупными счетами, которые часто торгуют в пиковые часы рынка (когда спреды самые узкие), получат выгоду от переменных спредов.

Трейдеры, которые хотят быстрого исполнения сделок и должны избегать реквот, могут торговать с переменными спредами.

Затраты на спред и расчеты

Теперь, когда вы знаете, что такое спред и два разных типа спредов, вам нужно узнать еще кое-что…

Как спред соотносится с фактическими транзакционными издержками.

Это довольно легко вычислить, и все, что вам нужно, это две вещи:

  1. Стоимость пункта
  2. Количество лотов, которыми вы торгуете

Давайте рассмотрим пример…

В приведенной выше цитате вы можете купить EURUSD по 1,35640 и продать EURUSD по 1,35626.

Это означает, что если вы купите EURUSD и сразу же закроете его, это приведет к потере 1,4 пункта.

Чтобы вычислить общую стоимость, вы должны умножить стоимость пункта на количество лотов, которыми вы торгуете.

Таким образом, если вы торгуете небольшими лотами (10 000 единиц), стоимость пипса составляет 1 доллар США, поэтому стоимость вашей транзакции составит 1,40 доллара США для открытия этой сделки.