Содержание

Зеркальные валютные пары на рынке Форекс: таблица

Зеркальные валютные пары — это понятие, напрямую сопряженное с понятием корреляции. Феномен корреляции проявляется в различных аспектах жизни. Множество вариаций торговых стратегий (ТС), основанных на этом феномене ежедневно применяются Форекс-трейдерами. На рынке Форекс корреляции происходят намного чаще, в силу взаимосвязей и закономерностей рынка. Очевидные закономерности: в сходных отношениях базовых и котируемых валют в парах с доминирующими фигурантами (USD, EUR) или сильная зависимость экономики страны-представителя валюты от ресурса или энергоносителя. Помимо очевидных закономерностей, есть множество плавающих независимых факторов, определяющих корреляции инструментов рынка с кратковременным проявлением (сезонность или даже часть суток).

Виды корреляции

Прямая корреляция – это когда цена по двум парам симметрично дублируется (пример NZD/USD и AUD/USD), а в случае обратной корреляции — движения цен двух валютных пар зеркально повторяются (EUR/USD и USD/CHF), в основном за счет общих факторов, повлиявших на движение цен. Эти пары называют зеркальными парами.

Коэффициент корреляции принимает значения: минимум 0, максимум +1 для прямого отношения; и наоборот максимум -1 до минимального 0 зеркального отношения. В случаях максимальных значений 1 и -1 будет означать самую сильную связь, которую также называют идеальной корреляцией. Нулевое значение коэффициента указывает на то, что, вероятно, нет никакой связи между котировками.

При наличии отрицательной корреляции графики двух валютных пар зеркально отражают друг друга:

Зеркальная корреляция

В случае прямой корреляции обнаруживаются прямо-симметричные движения:

Прямая корреляция

Зеркальные пары

Инструменты обратной корреляции включают в себя такие пары как EUR/GBP и GBP/CHF; CAD/CHF и EUR/USD; EUR/AUD и AUD/CHF; EUR/NZD и USD/CHF. Зеркальные пары с евро и швейцарским франком объясняются постоянным соотношением между этими двумя валютами, поддерживаемое строгим регулированием. Прямая корреляция чаще наблюдается по следующим парам: EUR/USD и GBP/USD; EUR/USD и NZD/USD; AUD/USD и EUR/USD; GBP/USD и NZD/USD; USD/CHF и USD/JPY; AUD/USD и GBP/USD.

Для практического применения преимущества корреляции важен интервал времени в графиках в случаях корректировки или контроля по сделке. Зная отношения между валютными инструментами, трейдер избегает некоторых ошибок и также принимает правильные решения в спорных ситуациях. Например, если по графику первой пары наблюдается резкое изменение, а по второму подобного не видим это значит, что скачок вызван временной спекулятивной активностью и лучше ничего не предпринимать. Предположим, открыта позиция по паре канадский доллар-доллар США, наблюдая за графиком видим, что продолжительное движение в одном направлении останавливается, а затем начинает разворот в противоположном направлении. Трудно сохранять спокойствие в этой ситуации, так как вероятные потери растут с каждой секундой. Знание об обратной корреляции с парой EUR/USD поможет предугадать дальнейшую динамику. Второй график будет отображаться с задержкой, но показания будут как зеркальное отражение первого графика.

Опытные трейдеры пользуются зеркальными парами в качестве опережающего сигнала. Зная, что цены пар движутся в противоположных направлениях, но с задержкой, в соответствии с графиком EUR/USD, можно правильно корректировать позиции по паре USD/CAD. Отметим, что такие же отношения наблюдаются у пары USD/CAD с фьючерсами на нефть. Если цена по фьючерсу вырастет, то график валютной пары будет падать и наоборот.

Рекомендация к применению: Если трейдер использует ТС с сетками ордеров и/или метод хеджирования долгосрочных сделок временная задержка по графикам коррелирующих пар не будет основополагающим фактором. К примеру, обратная корреляция дает Форекс-трейдерам возможность прохеджировать убыточные сделки, выдерживая окончание коррекции.

Заключение

Для полноценного и грамотного использования методик с коррелирующими инструментами, нужны систематизация и тестирование торговых стратегий. ТС построенные на основе зеркальных валютных пар слишком распространены и популярны, тем не менее, обязательно требуют адаптации и внесения корректировок. Для удобства работы с зеркальными парами трейдеры пользуются точными таблицами онлайн. Упрощают анализ и вычисления индекса корреляции по тайм-фреймам или временным отрезкам.

Пример таблицы по корреляциям валютных пар:

Таблица корреляций

Также лучше пользоваться калькуляторами онлайн, как по этой ссылке: https://ru.investing.com/tools/correlation-calculator

Использование таких знаний на практике, помогает избегать сильных потерь и повысит возможность получить весомую прибыль по сделкам.

Рейтинг брокеров 2021-2022

Зеркальные валютные пары Форекс. Как торговать?

Сегодня, уважаемые трейдеры, предлагаем поговорить о зеркальных валютах Форекс. Дополним разговор корреляцией валютных пар? Если вы считаете, что о корреляции валютных пар достойна того, чтобы узнать о ней, бегите на кухню ха кофе и продолжайте свое чтение.

Опытные трейдеры считают, что о корреляции на самом деле обязан знать каждый участник рынка. Знайте и вы, что всем валютным парам, имеющим отличия друг от друга, свойственны своеобразные особенности – некоторые двигаются в одинаковую сторону, при этом их зависимость друг от друга очень сильна, а прочие, все с той же сильной зависимостью друг от друга, двигаются в абсолютно разном направлении.

Если же речь зашла о корреляции, то под этим понятием принято иметь в виду сильный теоретический инструмент, который присутствует в арсенале торгующих на различных валютных парах трейдеров. Именно практическое и постоянное применение корреляции способствует постоянному доходу участнику рынка, помогая хеджировать и усиливать позиции. Вот почему корреляцию полезно «иметь на вооружении» в качестве дополнительной стратегической позиции.

Корреляция валютных пар подразумевает некую связь, основанную исключительно на фундаментальном анализе пар. Другими словами, это взаимосвязь между валютными парами, характер их отношений друг с другом, и особенности, которые диктуют их движение параллельно или, наоборот, противоположно друг другу.

Зеркальные валютные пары Форекс. Как торговать? Мы уже знаем о двух видах корреляции – Положительной (как ее называют, прямая) и Отрицательной (зеркальная). Вы поняли, что первый тип – это движение пар вровень друг с другом, а второй–движение в противоположном направлении. В качестве примера имеем в виду обратные– EUR/USD и USD/CHF и прямые EUR/USD с GBP/USD. Валютная корреляция, которую называют текучим показателем, ведь он видоизменяется из-за проеденного количества времени, используется в качестве подтверждения срабатывавших сигналов об открытии позиции, или в качестве индикатора, который поможет увидеть канал тренда.

Давайте рассмотрим наглядный пример прямой корреляция. Представим, что пара X идет в одинаковом направлении с парой Y. Пронаблюдав за колебаниями пары X, трейдер ждет ее достижения конкретного уровня, и, опираясь на прогноз, открывает позицию по тренду, но он ошибается и видит, что рынок долго находится во флэте. Ему нужно сразу обратить внимание на Y, которая вырисовывает разворотную фигуру, устремляясь в направлении к низу. Скорее всего, X последует такому же направлению, и трейдеру надо закрыть позицию, открыв короткий ордер на продажу.


Рекомендуем также ознакомиться с такими статьями

Комментарии пользователей МОФТ

Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи.

Пока нет записей.

Зарегистрироваться сейчас

Зеркальные валютные пары, используемые на Форекс, полный их список и характеристики

В нашем мире все взаимосвязано – любое решение или действие имеет последствия не только для конкретного человека, но и для всего его окружение (в большей или меньшей степени). И на рынке Форекс это условие тоже соблюдается. Графики цен тех или иных активов часто привязываются друг к другу – могут двигаться в синхронном порыве или же прямо противоположных направлениях.

В последнем случае, этим финансовым инструментам даже термин присвоили – зеркальные валютные пары. Сейчас мы разберемся подробнее и попробуем понять, как именно трейдеры могут использовать его для личной выгоды.

Что из себя представляют зеркальные валютные пары?

«Зеркальными» называют валютные пары, чьи графики цен двигаются в противоположных друг от друга направлениях.

Пока один актив дорожает, второй одновременно с ним дешевеет. Такое явление можно сравнить с песочными часами, где песок с верхней склянки пересыпается в нижнюю, но если их развернуть – будет происходить прямо противоположная ситуация. Новые участники торгов, конечно, могут списать все на случайность или совпадение, но в действительности есть определенная закономерность, которую еще очень давно приметили профессиональные сотрудники хеджевых фондов.

Зеркальные валютные пары, демонстрируют синхронное движение цен в противоположных направлениях, что позволяет существенно экономить время на аналитику. Сделали прогноз по конкретной паре – можете отзеркалить и получить с высокой точностью результат и по связанной с ней.

Причина такого явления кроется в корреляции (взаимосвязи между двумя или большим количеством величин). Корреляцию разделяют на прямую или, как еще принято называть, синхронную, и зеркальную – о которой мы уже упомянули выше. Практически синхронны пары вроде EUR/GBP и AUD/JPY, а зеркалятся USD/JPY и EUR/USD.

Но обязательно любой трейдер должен понимать, что корреляция может характеризоваться разной степенью – говоря простым языком, не являться точным показателем, а иметь большее или меньшее отклонение от нормы. То есть, если цена одного актива скакнула вверх на 20 пунктов, не исключено, что зеркальная пара просядет не на 20, а на 15 пунктов.

Список и таблица зеркальных валютных пар с корреляционными коэффициентами

Чтобы трейдерам было удобнее анализировать зеркальные валютные пары на бирже Forex, командой квалифицированных финансовых аналитиков была составлена удобная табличка со степенями по популярным типам активов. Ее вы можете посмотреть ниже.

Как становится понятно из таблички, корреляция может происходить не только между схожими типами активов, но и вполне себе разноплановыми. К примеру, определенный металл часто зеркально отражает конкретную валютную пару, или с точностью до единиц синхронно с ней движется.

Для удобства пользователей типы корреляции в таблицы были размечены разными цветами:

  • Темно красным отмечаются наиболее сильные проявления корреляции между активами (модуль выше 0.8).
  • Оранжевым средний тип корреляции (диапазон 0.6-0.8).
  • Белым помечается, когда корреляции или вообще не наблюдается, или она минимальна (стремится к нулевому значению).

Обзор стратегии корреляции валютных пар

Как использовать зеркальные валютные пары в торговле?

Когда у вас перед глазами есть табличка, в которой перечисляются зеркальные валютные пары со степенями их корреляции, это нередко помогает определиться с верной стратегией действий в непростой торговой ситуации. Например, работающий с GBP/USD участник рынка вдруг видит странное поведение у торгуемого актива: стала наблюдаться почти полная заморозка котировок, что привело к невозможности предугадывания дальнейшего направления курса.

И как тогда поступить, если навыки фундаментального анализа теперь бесполезны? Правильный ответ – воспользоваться двигающейся в противоположную сторону зеркальной парой. Она колеблется с меньшей задержкой по времени, поэтому трейдеру становится доступной картина из будущего, которую тому остается только интерпретировать под торгуемый актив.

Перед нами почти что опережающие сигналы технического индикатора. Как все знают, ими далеко не всегда отображается реальная картина – прогнозы часто неверны и публикуются с задержкой, поэтому зеркальные валютные пары могут стать способом получить дополнительное подтверждение сигналам.

Благодаря зеркальным парам, у трейдеров открывается возможность страхования депозита разноплановыми сделками.

На практике это выглядит следующим образом: участник рынка использует два зеркальных актива и не уверен, что они оба будут в процессе работы полностью предсказуемыми. Чтобы не понести финансовые потери, он работает с двумя активами одновременно, но стоит только образоваться малейшему убытку по первому финансовому инструменту, как трейдер быстро вносит поправку в свою стратегию работы со вторым. К сожалению, от уже ударившего по депозиту убытка уже будет никуда не деться, но зато имеется возможность компенсировать его за счет прибыли по будущим сделкам.

Торговая стратегия на основе зеркальных валютных пар

Зеркальные валютные пары, отлично работают в рамках многих торговых систем – рассмотрим в качестве примера одну из наиболее простых. Она хорошо ведёт себя в связке с парами EUR/USD и USD/CAD. Согласно таблице, они имеют между собой сильную корреляцию (-0.9) и зеркально отражаются. Когда начнется Лондонская сессия, можно смело запускать оба графика – на одном заключая сделки по покупке, на другом – по продаже. Стоп-лосс использовать не нужно, а тейк-профит имеет смысл установить на 20 пунктах. В ситуации с движением цены в нужном направлении, трейдер получает прибыль. Если же происходит обратное – приходится открыть еще одну сделку.

Прибыльность стратегии возможна только при следующих условиях:

Минимальный объем средств на центовом счету — 20+ долларов, на обычном – от 2 тысяч USD (или их эквивалент в других валютах). Ограничения по максимальному количеству ордеров (по 5 на каждую из двух пар). Сделки нельзя заключать в быстром темпе – нужно выжидать некоторое время между, чтобы убытки не накапливались подобно снежному кому.

Не смотря на то, что система многими называется почти беспроигрышной, работая с данной стратегией, имеет смысл выводить прибыль каждый месяц, а на депозите удерживать лишь необходимый минимум, потеря которого не будет обременять ваш бюджет.

Какова эффективность зеркальных валютных пар?

Какими бы обманчиво простыми не выглядели зеркальные валютные пары (достаточно действовать согласно таблице и алгоритмам, как может подумать новичок), в реальности ситуация куда более запутанная. Экономические факторы и явления в разных государствах нередко расшатывают валютные курсы, значительно усложняя прогнозирование. Поэтому зеркальные пары особо эффективны бывают только в случае с длительными таймфреймами, ведь они не так сильно подвержены рыночному шуму. Главный отрицательный момент тут – завышенные спреды и свопы, пожирающие часть прибыли участников рынка.

Некоторые брокеры вообще, препятствуют воплощению в жизнь определенных торговых стратегий, завязанных на хеджировании, что тоже учесть еще на этапе выбора посредника на рынке Форекс.

Что же такое валютная пара? Как правильно выбрать инструмент для торговли?

корреляция, основные для новичков на форекс

Валютные пары на Форекс – это основные активы для торговли на бирже, которые трейдеры покупают и продают с целью получения прибыли. Каждая валютная пара состоит из двух частей – двух видов валют, которые торгуются одна относительно другой, взаимодействуя.

Понятие валютной пары широко применяется на Форексе с целью упрощения процесса ведения торгов, так как в момент покупки одной валюты торговец всегда отдает другую (продает ее, получается).

Валюта, которая стоит на первом месте в паре, называется базовой, на втором месте – котируемой.

Вид определения валютной пары принят в международных торгах и всегда предполагает одинаковое обозначение – сначала пишется базовая валюта, через косую черту указывается котируемая. Так, если взять для примера валютную пару EUR/USD и котировку 1.22, то это значит, что за один евро нужно заплатить 1.22 доллара США. Получается, что при покупке этой валютной пары трейдер покупает евро за доллары.

Торговля на валютных парах предлагает большой выбор финансовых инструментов, но самыми популярными считаются евро/доллар — EUR/USD и фунт/доллар — GBP/USD. Также есть и другие, не менее популярные и выгодные в работе. До начала торговли нужно тщательно изучить все плюсы и минусы активов.

3 основных категории валютных пар:

Парные валюты

Все валюты на Форексе торгуются исключительно в парах. Формат отображения валют, как уже указывалось, всегда одинаков. Этот порядок утвержден и регулируется ISO (международная организация, полностью название звучит как International Organization of Standardization).

В торговле на валютном рынке всегда участвуют двое: покупатель хочет купить подешевле, продавец – продать как можно дороже. Поэтому для любой валютной пары указывается цена Bid (продажи) и Ask (покупки). Разница между ними также обычно прописана и называется спредом.

Как выглядит сделка по любой валютной паре:

  • Одна сторона покупает валюту 1 за 2 (либо продает 2 за 1)
  • Вторая сторона продает валюту 1 за 2 (либо покупает 2 за 1)

Это происходит одновременно и по установленным ценам. Составлять пары могут практически любые валюты мира, но далеко не со всеми работают трейдеры.

Есть очень популярные активы, есть те, которые практически никто не торгует, так как они не дают дохода (цена, к примеру, не меняется годами и смысла совершать сделки купли/продажи нет).

Как читать валютную пару

Независимо от того, какие для работы выбраны валютные пары, расшифровка всегда идентична. Как выше было указано, первая валюта называется базовой, вторая – котируемой. За определенное количество котируемой покупают базовую. И котировки обозначают сумму, которую нужно заплатить второй (котируемой) валюты за первую (базовую) в обозначении.

Так, котировка для USD/JPY = 95.78 читается так: 1 американский доллар можно купить за 95.78 японских йен.

Котировки предоставляются брокерами в режиме онлайн, значения постоянно меняются в зависимости от того, как повышаются/понижаются цены на валюты, входящие в состав пары.

Следует заметить, что котировка всегда обозначает сумму, которую нужно заплатить в котируемой валюте за одну единицу базовой (не за 10, 100 и т.д., а за 1).

Типы пар валют

Видов валютных пар всего существует три. Большая часть трейдеров предпочитают работать с основными, некоторые торгуют кросс-курсы и очень редко можно встретить тех, кто выбирает экзотические пары. Тем не менее, торговать на Форекс можно любым из нижеперечисленных активов.

Основные валюты

Основные валютные пары на Форекс – это те, в состав которых входит доллар США. Как правило, это валюты самых значимых в плане экономики стран – США, Европейский Союз (не страна, но у объединения есть своя валюта), Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария, Канада и т.д.

Список самых популярных валютных пар типа Major:

Указанные валютные пары являются наиболее ликвидными – они востребованы, ими активно торгуют, постоянно продают и покупают, двигая курсы то вниз, то вверх. Если рассмотреть доли торгуемых валют на рынке, то ситуация такая: американский доллар забирает 86.3%, евро 37%, японская йена 16.5%, британский фунт 15%, швейцарский франк 6.8%, австралийский доллар 6.7%, канадский доллар 4.2% и дальше еще меньше.

Очевидно, что доллар США является лидером торгов, что обусловлено, в первую очередь, его статусом как резервной валюты во многих государствах.

Согласно отчету МВФ за 2009 год, около 62% мировых резервов сохранены именно в USD. На сегодняшний день ситуация если и поменялась, то не столь существенно, чтобы отбирать у доллара лидирующие позиции.

Самые важные основные валютные пары – это доллар/евро, доллар/йена (Японии), доллар/фунт (Британии), доллар/франк (Швейцарии). На изменение котировок пар влияют экономические обороты стран, для которых входящие в состав валюты являются национальными. Если ВВП одного государства растет активнее, то укрепляется эта валюта, если лучше развивается экономика другой – укрепляется она.

Важным фактором влияния на котировки является процентная ставка центробанков стран. Если один ЦБ предлагает ставку более высокую, люди хотят приобрести эту валюту, что укрепляет ее позиции касательно другой. Это же правило действует и наоборот.

Торговля основными валютными парами привлекает многих трейдеров, но она далеко не так проста, как может показаться. Логика движения валютных пар не всегда понятна, но может предполагать множество факторов: так, к примеру, на евро/доллар влияет огромное экономических и фундаментальных факторов, цены постоянно меняются и работать с давно изученным и самым популярным активом умеют не все.

Кросс-пары

Кросс-курсы – это валютные пары, в составе которых нет доллара США. Они обычно демонстрируют меньшую активность в сравнении с мажорами. Кросс-курсы все равно привязаны к доллару, даже несмотря на то, что USD в составе отсутствует. Получается, что сначала базовую валюту меняют на доллар, а потом уже на котируемую.

Графически это выглядит так:

Вычисления в цифрах:

  • EUR/USD = 1.10327 (курс пары евро/доллар на данный момент)
  • USD/JPY = 123.465 (курс пары доллар/иена на текущий момент)
  • EUR/JPY = 1.10327 х 123.465 = 136.215 (курс пары евро/иена на текущий момент)

Все валютные кросс-курсы можно поделить на такие категории: с евро, иеной, фунтом стерлингов и сырьевые (с новозеландским, австралийским, канадским долларом). Самые большие объемы торговли отмечены с парами EUR/JPY, EUR/CHF и EUR/GBP. Порой хорошо активно работают с CHF/JPY и GBP/JPY.

Графики в Метатрейдер 4, их анализ, прогнозирование, сигналы на вход в рынок практически ничем не отличаются по этим валютным парам в сравнении с основными. А вот движение цен имеет свои особенности.

О чем нужно помнить в работе с кросс-курсами:
  • Данный тип валютных пар – вторичный показатель, поэтому тоже зависит от USD, а также и от кредитно-денежной политики, экономики соответствующих государств также. Учитывается все в совокупности.
  • Благодаря анализу кросс-курсов можно определять направление тренда, будущие изменения котировок основных валют, так как они всегда находятся во взаимодействии.
  • Классический трейдинг идет хорошо с парами с иеной (кроме комбинации со швейцарским франком и канадским долларом), но для начинающих они не подходят, так как могут преподносить немало неожиданностей.
  • Кросс-курсы демонстрируют повышенный уровень волатильности и при верном подходе обеспечивают большую прибыль за тот же временной период, чем торговля основными парами.
  • Еще совсем недавно торговля данным типом пар обладала недостатком – спред был очень большим и использовать эти валютные пары для скальпинга не представлялось возможным. Но сегодня брокеры предлагают нормальные спреды.

Экзотические пары

Экзотические валютные пары – это национальные валюты небольших стран Европы (где не ходит евро – норвежская крона, к примеру) и дензнаки развивающихся стран Африки, Азии, Среднего Востока, Южной Америки и т.д. Торгуются эти активы очень редко, обычно с маленькими объемами и минимальной ликвидностью.

Данный тип пар считается очень рискованным для работы, так как объемы небольшие, события в экономике и политике могут быть непредсказуемыми, исторических данных для анализа мало, как и стратегий, индикаторов, инструментов для работы с ними.

Экзотические валютные пары – это пересечения дензнаков небольших стран с американским долларом, а также между собой. Например: USD/MXN (доллар США и мексиканский песо), USD/RUB (русский рубль), EUR/DDK (датская крона) и т.д.

У этих пар, как правило, высокий спред, малая ликвидность, плохо прогнозируемые изменения цен. В качестве эксперимента с ними можно поработать, но до того, как добавить валютную пару в торговый терминал, нужно хорошо подумать.

Что такое зеркальные пары

Существуют валютные пары, которые на графике идут в противоположном направлении либо движутся синхронно: то есть, когда цена падает на одном графике, она по той же схеме повышается (или тоже падает, если речь идет о синхронном движении) на другом.

В качестве примера синхронного движения можно рассмотреть CHF/JPY и EUR/JPY.

Это курс франка в иенах:

А это курс евро тоже в иенах:

На графиках можно проследить очень много схожестей. Таким же образом работают и тренды: когда на одном графике четко прослеживается нисходящий, на другом – естественно, такой же. Это что касается синхронных движений.

Когда же графики зеркальные, то это тоже заметно. В качестве примера можно рассмотреть движение EUR/AUD и AUD/CHF.

Это курс евро в долларах Австралии:

А вот курс австралийского доллара во франках Швейцарии:

Зеркальные валютные пары Форекс взаимодействуют на основе принципа корреляции – взаимозависимости. Этот принцип очень важен для торговли и впервые был выявлен и использован опытными трейдерами достаточно давно.

Таблица ниже демонстрирует, как происходит корреляция валютных пар Форекс:

Корреляцией называется взаимная связь двух финансовых инструментов. И важным является правило о том, что любые изменения в одном инструменте ведут к изменениям в другом.

Виды корреляции:

  1. Отрицательная – когда цены на двух графиках идут в противоположных направлениях (это и есть зеркальные пары).
  2. Положительная – когда котировки движутся синхронно.

Ниже указана таблица коэффициентов корреляции валютных пар:

Зная особенности взаимодействий пар между собой, трейдер может успешно использовать эти знания в торговле.

На каких лучше всего торговать

Задумываясь о том, на каких валютных парах торговать выгоднее, стоит учитывать массу факторов: знания, навыки и опыт в торговле, личные предпочтения. Обычно новичкам советуют выбирать основные пары как наиболее популярные и понятные – для них создано множество стратегий, индикаторов, других инструментов, есть много теоретической информации, примеров торговли более опытными мастерами.

Самые популярные валюты для торговли на рынке (и пары, в состав которых они включены) – это американский доллар, евро, австралийский и канадский доллар, японская иена, швейцарский франк, британский фунт. Евро/доллар считается наиболее ликвидным и предсказуемым инструментом, на его графике можно реализовать любую стратегию.

Пример стратегии для торговли по EURUSD:

На графике EUR/USD хорошо видны трендовые движения, цены поддаются прогнозированию и работе с разными методами аналитики. Спред, как правило, небольшой. Можно по евро/доллару реализовать и новостную торговлю, так как курс зависит от событий в нескольких странах.

Для долгосрочной торговли хорошо подходят AUD/USD и NZD/USD – валюты Новой Зеландии и Австралии обладают низкой волатильностью, цены не меняются очень резко, позиции можно оставлять на выходные открытыми (помня про гэпы, само собой).

GBP/USD для торговли тоже хорош, но тут наблюдается высокая волатильность, так как фунт часто пробивает уровни сопротивления/поддержки, пробои могут оказываться ложными часто.

До начала работы с валютной парой нужно тщательно изучить всю информацию о ней. Многое может устареть – так, к примеру, USD/CHF кое-где все еще указывается как высокотехничный инструмент, но 15 января 2015 года все изменилось (в этот день Нацбанк Швейцарии перестал удерживать курс франка и «пустил в свободное плавание»).

Товарные валюты

Так называются валютные пары государств, которые в основном зарабатывают на экспорте того или иного сырья. Это могут быть драгметаллы (золото, серебро, платина), нефть, сахар и т.д. Нередко в эту группу включают валюты стран, которые развиваются. Так, к примеру, на Мадагаскаре экспорт сырья составляет 90% общей доли экспорта.

Пример стратегии для Золота:

Главные товарные валюты мира:

  • Канадский доллар (CAD)
  • Австралийский доллар (AUD)
  • Новозеландский доллар (NZD)
  • Бразильский реал (BRL)
  • Норвежская крона (NOK)
  • Чилийское песо (CLP)

Торгуя товарные валюты, трейдер обязательно обращает внимание на то, что происходит в стране в сфере импорта/экспорта, как меняются цены на сырье. Так, например, в 2014-2016 годах CAD (канадский доллар) дешевеет в отношении американского доллара USD.

Тут работают в совокупности 2 фактора: доллар укрепляется в отношении всех валют мира, а нефть подешевела почти в 3 раза (именно нефть составляет основу экспорта Канады).

Неудивительно, что валюта ослабла – трейдеры, которые умеют анализировать новости, рынки и тенденции, наверняка этим воспользовались.

Лучшие пары для начинающих

Задумываясь о том, какие лучше валютные пары для новичков, стоит рассмотреть несколько аспектов вопроса.

Основные критерии для выбора валютной пары:

  • Ликвидность – так называемая популярность валюты, на нее влияет соотношение спроса/предложения.
  • Прогнозируемость – желательно, чтобы будущие изменения цен легко прогнозировались, все движения были понятными и оправданными.
  • Волатильность – интенсивность изменений стоимости за определенный промежуток времени (то, в каком диапазоне цена может меняться).

Какие валютные пары выбрать начинающим:
  • Все основные пары, кроме USD/CAD – плохо прогнозируется с использованием технического анализа, подходит лишь для ночного скальпинга. Также не очень подходят USD/JPY (рискованная, часто выдает сюрпризы по типу интервенции центрального банка и т.д.) и USD/CHF (слабая волатильность).
  • Новичкам советуют выбирать высоколиквидные и низковолатильные пары. Лучше сначала отдавать предпочтение спокойным активам, которые хорошо анализируются. Как выше было сказано, хороши GBP/USD и EUR/USD, AUD/USD и NZD/USD.
  • USD с EUR – самый маленький спред, хорошо прогнозируется техническим анализом, не очень волатильна, не предполагает серьезного риска. Немаловажно и то, что в сети представлено много информации касательно этой валютной пары, много инструментов (стратегий на нашем сайте, индикаторов и т.д.).
  • USD с GBP – высокая волатильность (и более высокие уровни прибыли/рисков), есть по паре много информации, более-менее понятно прогнозируется.
  • USD/JPY – низкие спреды, плавные тренды.
  • Начинающим трейдерам советуют выбирать валютные пары со спредом в диапазоне 0-3. Если он будет больше 6 пунктов, торговля будет очень дорогой с немалыми потерями.

Экзотические пары лучше не выбирать – они плохо анализируются. Сначала лучше торговать новичку стоит с одним активом, не распыляя внимание сразу на несколько. Когда удастся успешно торговать на одной из основных пар, можно переходить на кросс-курсы по желанию или добавлять еще один актив.

По мере получения опыта трейдер может попробовать фьючерсы на валютные пары. Фьючерсные контракты – это инструменты рынка биржевого, которые дают возможность заключать сделки с базовыми активами (валютами), но по заранее установленной цене и в определенное время.

Фьючерсы имеют свои преимущества – безопасность работы, прозрачность, возможность оценивать величину открытых позиций, объем торгов и хеджировать риски, отсутствие ценовых манипуляций.

Волатильность валютной пары

Волатильность – это диапазон, в котором может меняться стоимость валютной пары за определенный период. Так, за день одна пара может менять стоимость в пределах 1-2 долларов США (112 утром и 114 вечером, грубо говоря), другая – на все 150 (утром стоить 250, вечером – 400). Изменение амплитуды колебаний стоимости актива – мера риска и прибыли.

Волатильность бывает низкая и высокая. Чем более высокая наблюдается волатильность на графике, тем выше будет рентабельность торговли в краткосрочной перспективе, но и риск тоже повышается пропорционально. Низкий же уровень волатильности и разброс цен предполагает меньший – то есть, понижается уровень риска, но и прибыли тоже, как правило.

Волатильность измеряют на различных временных промежутках. Так, волатильность одного дня можно измерить, просто найдя на дневном графике расстояние между ценами low и high. Показатель может меняться внутри торгового часа или сессии, это величина фрактальная. Обычно учитывают волатильность за предыдущие N свечей.

К примеру, чтобы посчитать среднюю волатильность за предыдущие 10 дней, достаточно на дневном графике взять 10 последних свечей, суммировать и поделить на 10.

Показатель волатильности зависит от множества факторов – торговой сессии, числа сделок на рынке, общего состояния экономики, игроков, валюты, спекуляций и т.д. Измеряется в пунктах и процентах (чаще используются для волатильности акций).

Использовать в торговле знания про волатильность очень просто – показатель позволяет прогнозировать изменения цен на валюты и удачно входить в рынок. Так, зная, что волатильность валютной пары составляет около 100 пунктов в день, нет смысла входить в рынок по тренду, если изменение цены уже прошло 80 пунктов – скорее всего, осталось еще 20.

И обратная ситуация: зная, что пара проходит за неделю 200 пунктов, стоит входить в рынок в момент, когда она прошла лишь 25 пунктов – вероятнее всего, что потенциал для движения еще большой. Волатильность может меняться, но незначительно для конкретных торговых инструментов, как правило.

Также полезным может быть индикатор силы валютных пар, который показывает «силу» валюты в текущем тренде. Он может стать хорошим подспорьем в комбинации с другими валютными инструментами.

Сессии валютного рынка

Валютный рынок Форекс работает на протяжении 24 часов в сутки, поэтому у трейдеров есть возможность заключать сделки круглосуточно. Но не в любое время торговля эффективна.

Лучшим временем для торговли определенной валютной парой является время, когда этот актив торгуется большим числом участников и в серьезных объемах. Когда же рынок спокоен, позиции можно не открывать.

Работа торговых сессий (по Московскому времени):

  • Нью-Йоркская – с 15.00 до 24.00
  • Токийская – с 2.00 до 11.00
  • Сиднейская – с 10.00 до 19.00
  • Нью-Йорк и Лондон (когда время накладывается) – 15.00-19.00
  • Токио и Сидней – 24.00-8.00
  • Токио и Лондон – 10.00-11.00

Торговля максимально эффективна тогда, когда работают соответствующие валютной паре сессии. Так, например, самой эффективной будет торговля GBP/USD и EUR/USD во время Лондонской сессии и на протяжении первых часов американской (когда оба рынка функционируют).

Заработок на корреляции пар

Корреляция – это определенная статистическая взаимосвязь между двумя валютными парами. То есть, инструменты могут быть зависимыми друг от друга и их цены движутся синхронно (прямая, положительная корреляция) либо зеркально (обратная, отрицательная корреляция, выше по тексту мы уже приводили примеры).

Тут стоит вспомнить термин «зеркальные валютные пары Форекс» – это пары, стоимость которых движется в обратной взаимосвязи (часто даже графики похожи, но как в зеркальном отображении). Прямая зависимость – это когда пары движутся практически одинаково, иногда с некоторым запаздыванием.

Коррелирующий момент в торговле на Форексе можно использовать для эффективной торговли, особенно если работа ведется с несколькими активами. Коэффициент корреляции обозначают числами от -1 до +1. Диапазон от -1 до 0 – зеркальная корреляция, от 0 до +1 – прямая. Чем ближе коэффициент к нулю, тем ниже взаимосвязь и больше зависит от случая.

Для анализа чаще выбирают большие периоды расчета – для определения коэффициента нужно использовать минимум 100 баров. Дневные графики EUR/USD и GBP/USD, к примеру, демонстрируют прямую взаимосвязь – обычно эти трендовые валютные пары Форекс движутся в одном направлении и с аналогичной скоростью.

Что влияет на корреляцию:

  • Регион выбранных активов – сравнение развитости и структуры экономик государств, преобладание экспорта/импорта.
  • Статусное положение валютных активов на общем рынке, спрос на валюту, объем их торгов.
  • Связь активов с фондовым/сырьевым рынком – тут самая сильная корреляция.

Фундаментальные факторы имеют свойство меняться – соответственно, меняется и корреляция (усиливается, ослабевает, меняет направление). Взаимосвязи отслеживают постоянно, используя данные минимум за предыдущие 3 месяца.

Когда осуществляется торговля несколькими активами, часто зеркальная корреляция используется в качестве трендового технического индикатора, что особенно актуально при опережении одной пары по времени другой. Тогда можно использовать данные как предупреждающий сигнал про будущие изменения. Открывая сделку по одному активу, тщательно следят за зеркальным и как только там происходят изменения, используют информацию в анализе и принятии решений.

Зеркальную корреляцию часто используют для хеджирования убыточных ордеров и понижения рисков, выжидания коррекции тренда.

Но бывают ситуации, когда одна пара делает резкий скачок, а вторая – нет. Тогда речь идет о ложных скачках, связанных с определенными событиями. Более достоверные сигналы подаются на старших временных промежутках.

Таким образом, прямого заработка на корреляции валют не существует, но информация, полученная в анализе взаимосвязи пар, может быть очень полезной.

Индикатор корреляции пар для МТ4

На графиках тренды валютных активов с прямой корреляцией отображаются похоже – когда падает/растет стоимость одного, так же ведет себя цена второго. Если корреляция обратная, то цены могут двигаться в практически зеркальном отображении. Но самостоятельно визуально все это распознать и проанализировать бывает трудно.

Многие трейдеры используют специальный индикатор корреляции валютных пар для MT4, скачать его можно по ссылке — CurrencyPairsCorrelation (в архиве)

Установить его так же просто, как добавить валютные пары в MT4 – достаточно воспользоваться предустановленным инструментом или же скачать его с сайта (ссылка выше) и установить по привычному алгоритму.

Такой вариант предполагает более эффективную торговлю, так как трейдеру не приходится следить за несколькими графиками одновременно и большую часть работы за него делает инструмент.

Зеркальные валютные пары на Форекс (Forex)

Приветствуем Вас, наши друзья-трейдеры! Сегодня мы расскажем Вам о зеркальных валютных парах, так что садитесь поудобнее и читайте материал, подготовленный специалистами портала Forexvision.ru специально для Вас.

Довольно часто валютным спекулянтам приходится встречать такое определение корреляции, которое, попросту говоря, говорит о взаимосвязи курсов валют между некоторыми валютами. Если рассуждать практически, то корреляция способна приносить прибыль, потому как во время того, как курс одной пары увеличивается, происходит вполне ожидаемый спад либо увеличение другой. Время от времени между данными явлениями имеется некий временной промежуток, который позволяет сделать правильный прогноз и получить на этом хорошую прибыль.

Продвинутые валютные спекулянты различают всего два вида корреляций, а именно: параллельную и зеркальную. Следует отметить, что вид взаимосвязи имеет зависимость от того, какие именно инвестиционные активы присутствуют в корреляции. Также существует и специальный коэффициент, который показывает соотношение пар валют и способен колебаться от минус одного (-1) до плюс одного (+1).

В том случае, когда на рынке просматривается направление движения пар валют в одну сторону, коэффициент получает значение плюс один (+1) и говорит о 100 процентом одновременном движении. При этом зеркальные валютные пары, направляются в разные стороны, таким образом их коэффициент будет равен минус одному (-1). Из всего этого можно сделать небольшой вывод, чем ближе коэффициент приближается к нулю, тем менее значительная взаимосвязь между двумя парами валют.

Выявить коэффициент отношения пар валют на листке бумаги достаточно сложно, однако имеются куда более простые решения по его подсчёту. Самое простое решение по определению взаимосвязи между валютными парами – это одновременный запуск сразу нескольких графиков непосредственно в торговом терминале. Таким образом, Вы сможете сразу же выявить отсутствие либо наличие закономерностей. Есть и еще более простое решение. Для этого можно воспользоваться техническим калькулятором либо специальной программой, в которой следует задать валютные пары и она сама сможет выявить какой между ними существует коэффициент.

Как видите, выходит так, что подобрать пару валют, которая будет в значительной степени зависеть от другой, довольно просто, однако зачем это вообще делать? Ответ как всегда прост: это все делается для того, чтобы снизить риск потери денежных средств во время открытия позиций в валютных парах, которые будут направляться в разных направлениях.

Система, в которой используются зеркальные валютные пары, дает возможность просматривать график одного из инвестиционных активов, а контракты при этом заключать с иной парой. Как правило, такая торговая система оказывается крайне удачной и способна принести серьезный доход по меркам, как молодых, так и уже опытных рыночных игроков.

Как использовать зеркальные валютные пары в своей торговле

Содержание

  1. Основной принцип
  2. Первые тактики
  3. Виды корреляции
  4. Практическое применение
  5. Опережающие сигналы
  6. Простая стратегия

Для того чтобы изо дня в день уверенно извлекать прибыль с рынка Форекс, необходимо постоянно совершенствоваться и использовать любые выявленные на нем закономерности хождения цены. Многим трейдерам справляться с этой непростой задачей помогает знание про зеркальные валютные пары, на основе которого можно получать опережающие сигналы или создать свою стратегию торговли. Одна такая простая торговая система будет предложена ниже.

Нетрудно догадаться, какие преимущества может дать в торговле информация о взаимосвязи отдельных валют, поэтому стоит запастись терпением и внимательно рассмотреть основные моменты этого явления.

Основной принцип

В основе знания про зеркальные валютные пары Форекс лежит принцип корреляции, то есть взаимной зависимости. Изучить и использовать его в своей торговле обязаны все трейдеры без исключения, так как это дает определенные преимущества при прогнозировании и помогает лучше понимать текущую ситуацию.

На первый взгляд может показаться, что хождение котировок отдельных пар сугубо индивидуально, но если присмотреться к графикам, особенно на крупных таймфреймах, то даже без специальных знаний хорошо видно, как многие из них движутся синхронно в одном направлении, а другие совершают свой путь в противоположном направлении, также сохраняя сильную зависимость.

Первые тактики

Использование взаимосвязи хождения валют впервые было замечено и использовано в своих интересах аналитиками крупных хедж-фондов. Эти масштабные финансовые организации выявили зеркальные валютные пары, список составили и активно применяли потом корреляцию для страхования открытых позиций по отдельным активам. Такая тактика получила большое распространение из-за своей эффективности и остается актуальной до сих пор. Ну и раз ее применяют воротилы финансового рынка, то почему бы частным трейдерам не получить немного прибыли от ее использования в своей торговле.

Взаимосвязь между отдельными торговыми инструментами на Форекс имеет под собой фундаментальную основу, так как экономики отдельных стран тесно связаны и важные события для одного государства мгновенно находят свое отображение на курсе валют другого. Как уже говорилось, взаимосвязь может быть прямой и обратной, а это также следует учитывать.

Виды корреляции

Итак, самый главный вопрос, который ставят себе трейдеры после усвоения понятия – зеркальные валютные пары – как торговать их на Форекс и увеличивать свой депозит? Выше уже было сказано о разновидностях корреляции, которая бывает двух видов:

  • прямая или положительная;
  • зеркальная или отрицательная.

При первой разновидности графики двух торговых инструментов будут совершать синхронные колебания, при второй, соответственно, прямо противоположные. Пример прямой корреляции представляют собой такие валюты, как евро и фунт, австралийский доллар и китайский юань, и так далее. Зеркальными валютными парами будут USD/CHF и EUR/USD, USD/JPY и EUR/USD.

Стоит отметить, что между отдельными торговыми активами степень корреляции будет сильно отличаться. В одном случае она будет более сильной, во втором – менее заметной. Поэтому ниже представлена таблица корреляции с пояснениями взаимосвязей. Вот непосредственно сама таблица, в которой представлены основные валютные пары, драгоценны металлы и биржевые индексы США, Великобритании и РФ.

А вот пояснение коэффициентов, которое поможет глубже понимать зависимость отдельных активов между собой, что поможет использовать одну валютную пару в качестве индикатора для хождения другой.

Практическое применение

Используя таблицу, в которой представлены зеркальные валютные пары Форекс, список их поможет принять правильное решение в неоднозначных ситуациях за счет имеющейся корреляции. К примеру, трейдер торгует пару фунт доллар, которая двигалась по восходящему тренду. Но вот, движение остановилось, а котировки начинают совершать невнятные движения в боковике. Обычно в таких ситуациях весьма сложно сохранять контроль, так как каждое обратное движение отнимает часть накопленной прибыли. Поэтому тут многие трейдеры предпочитают фиксировать длинные позиции и ожидать дальнейшего развития событий. Это разумная тактика, но все же часть потенциального дохода при дальнейшем развитии тренда будет упущена.

Читайте также:

Но, зная, что фунт доллар и евро доллар – это зеркальные валютные пары, можно перед выходом из позиции по первой из них, взглянуть на график второй. Если пара EUR/USD будет уверенно развивать восходящий тренд, пока GBP/USD будет в боковике, то можно не закрывать позицию по фунту, будучи уверенным в том, что движение наверх продолжится.

Опережающие сигналы

Таким же способом можно получать и опережающие сигналы. Если обе валютные пары, имеющие прямую корреляцию, к примеру, находятся в боковом движении и трейдер держит открытой позицию по одной из них, то выход из боковика другой пары наверх или вниз поможет ему предугадать дальнейшее направление и закрыть позицию при неблагоприятном развитии событий или, наоборот, даже добавиться в нее.

Это касается не только валютных пар, но и других активов. К примеру, из таблицы видно, что между USD/CAD и фьючерсом на нефть (OIL) имеется обратная корреляция. Значит, при росте цен на нефть, котировки USD/CAD будут падать и наоборот.

Простая стратегия

Для реализации простой стратегии понадобятся две зеркальные валютные пары, имеющие прямую корреляцию – это EUR/USD и GBP/USD. Суть подхода основывается на простом наблюдении – при отсутствии важных новостей пары эти постепенно растут или падают в одном направлении совершая волнообразные колебания курса. Поэтому трейдер после открытия Лондонской торговой сессии (11 утра по МСК) совершает покупку по одной паре и продажу по другой, выставляя стоп-лосс 40 пунктов и тейк-профит 10 пунктов.

Так как обе пары постоянно движутся о вверх, то вниз, срабатывание тейк-профита имеет чрезвычайно высокую вероятность вне зависимости от основного тренда. То есть, к примеру, GBP/USD в течение дня будет развивать восходящий тренд, а трейдер совершил по нем продажу. Если бы тейк-профит был больше 10 пунктов, то была бы высокая вероятность его не добрать, совершив неправильный прогноз, но поскольку пара очень волатильна, вероятность «случайного» взятия прибыли крайне высока! В то же время, если все-таки сработает стоп-лосс по одному из этих инструментов, то прибыль с другого перекроет часть убытка и поможет ослабить эффект от отрицательного результата. Эта стратегия с использованием зеркальных валютных пар дает очень хороший результат и идеально подходит начинающим трейдерам, так как не требует сложного анализа финансового рынка.

Корреляция валютных пар: как использовать в торговле

Корреляция или корреляционная зависимость (лат. correlation) означает статистическую взаимосвязь между несколькими показателями или компонентами. Это означает, что изменение одного влечет за собой изменение другого. Данная взаимосвязь нашла применение во многих отраслях науки. Форекс не стал исключением. Изучив данную тему, можно повысить результативность торговли.

Как валютные пары коррелируют между собой

Торгующие на рынке Форекс неоднократно замечали, что некоторые графики выглядят, как близнецы — это и есть прямая (положительная) корреляция. Но иногда они могут выглядеть и как два антипода — это является обратной (отрицательной) или зеркальной корреляцией.

Прямая (положительная) корреляция на примере валютных пар GBP/USD, GBP/JPY и GBP/CAD.

Обратная (отрицательная) корреляция на примере валютных пар EUR/USD и USD/CHF.

Корреляцию использовать можно не только при торговле валютными парами, но и любыми рыночными инструментами: металлами, энергией, биржевыми фондовыми индексами. Наиболее распространённое использование корреляции с золотом, нефтью и индексом доллара #USDX. Известно, что при росте индекса все пары относительно доллара падают, соответственно, при его снижении цена на другие валюты растёт. На графике видно, что цена на индекс падает, при этом растёт стоимость японской иены (то есть цена валютной пары USD/JPY падает, ведь йена — котируемая валюта).

Степень корреляции определяется специальным коэффициентом, имеющим значение от 1,00 до -1,00.

  • нулевое значение означает, что они абсолютно не взаимосвязаны,
  • значения от 0,5 до 0 или от -0,5 до 0 — связь очень слабая,
  • чем ближе к единице, тем сильнее связь.

Как узнать степень корреляции валютных пар

Степень корреляции можно рассчитать самостоятельно, но на это потребуется немало времени, и вряд-ли трейдеры будут этим заниматься в ущерб торговле. Можно найти готовые таблицы в интернете, но, на наш взгляд, они крайне неинформативны, поскольку цифры там замерли, а рынок подвижен, как ртутный шарик.

Можно воспользоваться калькулятором корреляции. Выбрав интересующую пару, можно увидеть коэффициенты корреляции.

Выбираем валютную пару, задаем таймфрейм (интервал) и количество периодов (интервалов), после чего нажимаем кнопку “Рассчитать”. Как видите, у пар EUA/AUD и EUR/JPY корреляция близка к 1, то есть очень сильная. Это подтверждается на графиках справа: кривые цен практически идентичны.

Однако на наш взгляд проще и удобнее использовать табличные индикаторы, например iCorrelation Table (его можно скачать из интернета). Это подвальный индикатор (отображается под графиком цены), довольно простой, но далеко не единственный. На скриншоте ниже виден график цены, а под ним — окно индикатора. Чтобы узнать коэффициент корреляции данной пары с другой парой, нужно просто навести курсор на интересующую пару в окне индикатора, выбрать таймфрейм — и мы мгновенно получим  результат.

Обычно однонаправленные движения немного отстают во времени, и если одна из коррелирующих пар дает сигнал разворота или набирает импульс, обязательно стоит обратить внимание и на другие пары, которые с данной парой имеют высокий коэффициент корреляции.

Как определить, положительная корреляция или отрицательная

Это очень просто по парам, имеющим в своем составе американский доллар. Если он на обеих парах котируемая или базовая валюта, тогда корреляция считается положительной. Например,

  • EUR/USD и GBP/USD,
  • EUR/USD и NZD/USD,
  • AUD/USD и EUR/USD,
  • GBP/USD и NZD/USD,
  • USD/CHF и USD/JPY,
  • AUD/USD и GBP/USD.

Но если он на одной паре котируемая, а на другой базовая — это принято считать отрицательной корреляцией.

  • AUD/USD и USD/JPY,
  • EUR/USD и USD/CHF,
  • GBP/USD и USD/JPY,
  • AUD/USD и USD/CAD,
  • GBP/USD и USD/CHF.

С кроссами (валютные пары, в которых не присутствует доллар США) та же ситуация: если обе пары содержат общую валюту в качестве базовой, то она и будет задавать тон. Например как с фунтовыми кроссами. Ниже мы приведём наглядный пример.

Коэффициенты, приближающиеся к максимальному значению, имеют валютные пары, чьи страны обычно тесно связанные экономическими отношениями и/или территориально близки.

Яркие примеры:

  • NZD/USD и AUD/USD,
  • GBP/USD и EUR/USD,
  • AUD/USD и USD/ZAR (Южноафриканский рэнд).

Примеры отрицательной и положительной корреляций

Отрицательная корреляция

Рассмотрим примеры отрицательной корреляции на графиках с использованием индикатора OverLay Chart (можно скачать в интернете). Он позволяет накладывать графики коррелирующих пар друг на друга, что очень удобно. Основная пара отображена серебристыми и зелёными свечами, нанесённая с помощью индикатора — оранжевыми и зелёными (цвета в настройках меняются на усмотрение пользователя). Шкала уровней индикаторной валютной пары — слева. Здесь очень легко можно определять точки разворота, что для трейдера просто находка.

Ниже — пример отрицательной корреляции. Это одна из наших любимых коррелирующих пар с высоким коэффициентом — нефть и USD/CAD. Канадский доллар относят к так называемой сырьевой валюте. А это значит, что, если по каким-либо причинам нефть показывает сильный рост, то рост покажет и канадский доллар — то есть пара USD/CAD пойдет вниз.

Крайне зависимы пары GOLD и #USDX (индекс американского доллара, хотя индекс проявляет зависимость со всеми инструментами, имеющими в своем составе американский доллар). Это тоже пример обратной корреляции: при росте цены на золото стоимость индекса снижается.

Бывают моменты, когда отрицательная корреляция временно становится положительной. На графике ниже такой момент выделен красным прямоугольником. Если посмотреть на дату — это новогодние праздники — время, когда на тонком (низколиквидном) рынке происходят чудеса, и многие правила попросту перестают работать.

То же самое можно сказать и про отрицательную корреляцию пар EUR/USD и USD/CHF. Падение курса USD/CHF (рост стоимости швейцарского франка) говорит о неких проблемах у доллара (швейцарский франк относится к валютам убежищам, куда перетекает капитал инвесторов при растущих рисках для доллара). И если даже первая пара еще не сигнализирует о росте, то с большей долей вероятности можно покупать USD/CHF.

На графике ниже хорошо видно эталонную отрицательную корреляцию — почти осевая симметрия.

Положительная корреляция

Покажем наглядный пример положительной корреляции на недавних событиях с Brexit на примере пар GBP/USD и двух кроссов: с японской иеной GBP/JPY и с канадским долларом GBP/CAD.

3 февраля 2020 года пары дружно пошли вниз — графики почти одинаковые. В тот день не заработал только ленивый, ибо созданная эйфория вокруг Brexit в пятницу 31 января неминуемо должна была смениться понимаем проблем, которые ожидают Британию в текущем году. Ведь это только начало конца, предстоит ещё год томительных переговоров.

Уже четвертого февраля на открытии рынка все пары после резкого падения показали первую бычью свечу (смотрим скриншоты ниже), но у GBP/JPY (третий график) была самая большая южная тень и самое маленькое тело — фактически разворотная модель. По двум остальным парам можно было судить только об остановке падения. Учитывая, что сессия азиатская (ориентируемся на йену), был смысл закрывать продажи всех пар — так как снижение цены сошло на нет — и дальше наблюдать за поведением валютных пар.

Но не стоит буквально воспринимать использование корреляции на Форекс как залог успеха. Она может отличатся по времени суток, на разных таймфреймах и более длительных временных периодах — даже менять статус с положительного на отрицательный. Причем, чем старше таймфрейм, тем яснее можно увидеть картину.

Между коррелирующими парами встречаются моменты раскорреляции. Это когда валютные пары, имевшие раньше коэффициент корреляции близкий к единице, вдруг демонстрируют его резкое падение, что может свидетельствовать о снижении зависимости, связанной с экономическими и политическими изменениями в государствах, праздниками (пример с Новым годом).

Как использовать корреляцию в торговле

Корреляция — своего рода опережающий индикатор, позволяющий торговать несколькими парами одновременно. Например, зная о положительной корреляции пар GBP/USD и EUR/USD, можно с точностью сказать, что как бы пара GBP/USD не повела себя, она потянет за собой EUR/USD. А поскольку в этих валютных парах тон всегда задавал фунт, то если он начал разворот, то и от европейской валюты в скором времени стоит этого ожидать.

Если идёт выбор торговли по двум парам, желательно изучить поведение тех, с которыми выбранные имеют прямую или обратную зависимость. Картина станет более ясной.

Существует много торговых стратегий, основанных на данном методе, и они довольно прибыльны.

1. Корреляция может стать помощником в качестве фильтра ложного сигнала. Это происходит в том случае, когда имеется сильный сигнал для входа, но при этом положительно коррелирующая пара делает третий тест сильного уровня с готовностью пробить его в противоположную от сигнала первой пары сторону.

2. Корреляция также незаменима для проверки результатов теста советника. Если результат тестирования советника вас устраивает, можно организовать последнюю проверку на коррелирующей паре за последние 2 года. Если результат негативный, значит советник нельзя запускать, при позитивном результате — это успешная стратегия.

3. Любители торговли на новостях также могут использовать корреляции в своей стратегии, поскольку сильные новости могут изменить направление пары, что в свою очередь дает толчок к изменению движения коррелирующих пар.

Например, когда данные по запасам нефти в США выходят хуже прогноза (красным подкрашены в экономическом календаре) — это означает, что нефть должна вырасти в цене. Стоит сразу продавать пару USD/CAD с параллельным открытием ордера на покупку нефти. Импульсы бывают сильные, но пара с канадцем начинает резче. Поэтому вначале работаем с ней.

Иногда можно определить движение на американском премаркете, который начинает работу за час до официального открытия американской торговой сессии, во время которой выходят новости по запасам “черного золота”. Если они начинают сильное движение, в большинстве случаев оно оправдано. Принято даже говорить, что просочился инсайд, и работают крупные рыночные игроки — значит нам с ними по пути.

4. Локирование на коррелирующих парах. Некоторые дилинговые центры (проще говоря, брокеры) запрещают даже на одном счету локировать сделки, а этот метод может спасти счёт при неправильном входе. Зная о корреляции, можно выбрать пару с однонаправленным движением (положительной корреляцией) и открыть ордер в противоположном направлении, тем самым создав тот же замок — но тут уже никто не придерется. Инструменты-то разные.

5. Можно торговать одновременно несколькими группами валютных пар на основе их корреляции, например:

  • Нефть марки WTI и USD/CAD. Не обязательно торговать на статистических новостях, можно на сильных политических новостях. Например, при угрозе нового военного конфликта рост стоимости нефти обеспечен.
  • Пара NZD/USD (новозеландский доллар к американскому) и AUD/USD (австралийский доллар к американскому).
  • EUR/USD, GBP/USD, их кросс EUR/GBP, иногда добавляем GBP/CAD. Две последние пары на рынке Форекс по праву считаются самыми волатильными, они позволяют как быстро заработать, так и быстро потерять. Но торгуя их в связке, картина более понятна, а значит и торговля более доходна.

Обратите внимание на графики. У пар GBPUSD, EURUSD и GBPCAD положительная корреляция между собой, EURGBP — отрицательная к ним. Три пары показали в разной степени рост, а GBP/CAD снижение.

На закрытии рынка пары EUR/USD и GBP/USD изобразили разворотную модель — похоже, формируется медвежье поглощение. Зная повадки пары GBP/USD, она падает быстрее, и вообще более волатильная, чем EUR/USD. Поскольку в нашем примере у пар GBP/USD и EUR/GBP отрицательная корреляция, можно предположить рост пары EUR/GBP, так как GBP/USD показала снижение. А если добавить сюда USD/CAD (для комплексного анализа), которая на фоне роста цены на нефть начала снижаться, высока вероятность снижения пары GBP/CAD.

Осталось дождаться сигнала от одной из пар в соответствие с вашей торговой стратегией — и можно входить в рынок всеми четырьмя.

Торговля одновременно четырьмя активными парами (с большим АТР), особенно когда три из них фунтовые, как в нашем примере, считается довольно рисковым. Главное, не забывать про новостной фон, когда пары могут импульсно уходить в разные стороны. Имеет значение и день недели. Ведь известно, что понедельник обычно спокойный и на волатильность рынка не стоит рассчитывать, среда и четверг — наиболее активные дни, а в пятницу идёт фиксация прибыли крупными рыночными игроками.

Как итог

Корреляция, как и любой другой метод торговли, не является панацеей, но дает трейдеру возможность оценить валютный рынок в комплексе, увидеть взаимосвязь валютных инструментов, а значит, оптимизировать свою торговлю с целью получения более высокой прибыли.

советов по использованию валютной корреляции в торговле на рынке Форекс

Подобно синхронистам, некоторые валютные пары движутся в тандеме друг с другом.

И подобно магнитам с одними полюсами, которые соприкасаются, другие валютные пары движутся в противоположных направлениях.

Когда вы одновременно торгуете несколькими валютными парами на своем торговом счете, самое главное — убедиться, что вы знаете о своем ПОДВЕРЖЕННОСТИ РИСКУ

Вы можете подумать, что распределяете или диверсифицируете свой риск, торгуя разными парами, но вы должны знать, что многие из них имеют тенденцию двигаться в одном направлении.

Торгуя высококоррелированными парами, вы просто увеличиваете свой риск!

Корреляции между парами могут быть сильными или слабыми и длиться неделями, месяцами или даже годами. Но всегда знайте, что они могут измениться в мгновение ока.

Быть в курсе валютных корреляций может помочь вам принимать более правильные решения, если вы хотите использовать кредитное плечо, хеджировать или диверсифицировать свои сделки.

Несколько вещей, которые нужно помнить…

Коэффициенты рассчитываются с использованием дневных цен закрытия.

Положительные коэффициенты указывают на то, что две валютные пары имеют положительную корреляцию, то есть они обычно движутся в одном направлении.

Отрицательные коэффициенты указывают на то, что две валютные пары имеют отрицательную корреляцию, то есть обычно они движутся в противоположных направлениях.

Значения коэффициента корреляции около +1 или -1 означают, что две валютные пары сильно связаны.

Корреляции можно использовать для хеджирования, диверсификации, усиления позиций и предотвращения позиций, которые могут компенсировать друг друга.

Валютные пары, которые обычно движутся в ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ

  • EUR/USD и GBP/USD
  • евро/доллар США и
  • австралийский доллар/доллар США
  • евро/доллар США и
  • новозеландский доллар/доллар США
  • USD/CHF и
  • USD/JPY
  • австралийских долларов/доллар США и
  • новозеландских долларов/доллар США

Валютные пары, которые обычно движутся в ПРОТИВОПОЛОЖНОМ направлении

Когда вы обнаружите, что хотите торговать двумя высококоррелированными парами, ничего страшного, если вы возьмете оба сетапа.

Просто убедитесь, что у вас есть правила, когда вы торгуете коррелированными парами, и всегда придерживайтесь правил управления рисками!

валютных пар, которые коррелируют | Используйте это сегодня

Последнее обновление: Alphaex Capital, 13 января 2022 г.

Все это при улучшении вашего взгляда на торговлю на рынке Форекс.

Корреляция валюты на форексе состоит из положительного или отрицательного типа отношений между двумя разными валютными парами.

Положительная корреляция указывает на то, что две валютные пары работают в тандеме.

Отрицательная корреляция указывает на то, что две валютные пары будут двигаться в противоположных направлениях.

Корреляции дают возможность получить большую прибыль, поэтому их можно использовать для хеджирования позиций на форекс и подверженности риску.

Если вы уверены, что одна валютная пара будет двигаться вместе с другой или против нее, вы можете либо открыть другую позицию, чтобы увеличить свою прибыль.

Вы можете разблокировать другую позицию для хеджирования текущих рисков, если волатильность на рынке будет максимальной.

Но когда ваши прогнозы неверны, когда вы торгуете корреляциями в валюте, или если рынки развиваются
неожиданным образом, вы можете столкнуться с более серьезными потерями.

Это также может привести к тому, что ваше хеджирование окажется менее эффективным, чем вы ожидали.

Сила валютной корреляции зависит от текущих объемов торговли обеими валютными парами на рынках и от времени суток.

Например. Валютные пары, включающие доллар США, часто будут более активными и динамичными в часы работы рынка США, например, с 12:00 до 21:00 (Время в Великобритании и валютные пары с фунтом или евро окажутся более мобильными в период с 8:00 до 21:00). am & 16:00 (Великобритания) — когда открыты британский и европейский рынки

Вот пример коррелированного движения между EURUSD и GBPUSD на 5-минутном графике:

(Источник: Tradingview. com)

Как вы можете видеть, синяя и зеленая линии (это цены закрытия) движутся почти синхронно, что и ожидается от этой валютной пары.

Ниже приведен пример того, как EURUSD и USDCAD время от времени имеют отрицательную корреляцию.

(Источник: tradeview.com)

Здесь вы можете увидеть явную обратную корреляцию, поскольку синяя и зеленая линии почти мгновенно удаляются друг от друга.

Валютные пары с высокой степенью корреляции

Какие валютные пары наиболее коррелированы?  Этот вопрос часто задают многие люди. Что ж, высококоррелированные валютные пары обычно состоят из очень тесных экономических связей.

Например: фунт/доллар США и евро/доллар США часто имеют положительную корреляцию в результате близкого соотношения между британским фунтом и евро.

Он также включает их географическую близость или расстояние, а также их статус как двух мировых и наиболее востребованных резервных валют.

Таблица корреляции валютных пар показывает примеры корреляций между валютами, которые активно торгуются в мире.

Таблица корреляции валютных пар форекс показывает корреляции, которые были рассчитаны за период в один месяц.Это было сделано с использованием коэффициента корреляции Пирсона.

9017
EUR / USD GBP / USD USD / CHF USD / JPY EUR / JPY USD / CAD AUD / USD
EUR / USD 1 0.83 -0.54 -0.09 0.79 —0.68 0.48 0,48
GBP / USD 0.83 1 -0121 1 -0.39 0.0.05 0.66 -0.66 0.53 0.53
USD / CHF -0.54 -0.39 -0.39 1 1 0,48 -0.17 0.20-0,09
USD / JPY USD / JPY — 0.09 -0.05 0.48 1 0.52 -0.15 -0.11 0.15
EUR / JPY 0,79 0,66 -017-0,17 0.52 1 -0.65 0.5
USD / CAD -0.68 -0.66 -0.66 — 0,20 -0,65 -022 1 1
AUD / USD 0.48 0.53 -0.09 0,15 0,15 0.5 -0.73 -0.73 1
(Источник: https://www.myfxbook.com/ru/forex-market/correlation)

(, если не отображается правильно, пожалуйста, поверните экран вашего мобильного устройства горизонтально (боком), чтобы было удобно просматривать таблицу)

Однако мы можем отметить, что в течение еще более длительного периода времени – года – мы можем видеть более сильные корреляции:

Примеры сильных положительных корреляций (за годовой период времени)
EUR/USD и GBP/USD (+ 0.81)
EUR/USD и AUD/USD (+ 0,79)

Примеры сильной отрицательной корреляции (за год)
EUR/USD и USD/CHF (- 0,54)
USD/CAD и AUD /USD (- 0,67)

Почему валютные пары имеют обратную корреляцию

Как вы уже знаете о основных и второстепенных валютных парах, вы заметите, что доллар США связан с большинством валютных пар.

Как вы уже знаете, валютные пары двигаются коррелированным образом, однако возможна и полная отрицательная корреляция.

Когда движение валютной пары представляет собой идеальную отрицательную корреляцию, это обозначается 0.

Это означает, что всякий раз, когда валютная пара движется вверх, валютная пара с идеальной отрицательной корреляцией движется вниз – пункт за пунктом.

Видите ли, когда EUR/USD идет вниз, это происходит потому, что доллар набирает силу. Это означает, что трейдеры покупают доллары США, поскольку они верят в перспективы экономического будущего США по сравнению с евро.

Таким образом, на практике они продают евро, чтобы купить доллары, тем самым вызывая движение вниз.

Однако с обратной корреляцией:

Если доллар США укрепляется, то, как правило, пары с долларом США впереди, такие как доллар/канадский доллар, будут расти.

В этом случае трейдеры форекс покупают доллары США и продают канадские доллары.

Опять же, доллар в фаворе, и рынки покупают доллары – таким образом, график USD/CAD будет идти вверх.

Теперь, почему доллары? Потому что это валютный резерв.

Таким образом, все, что влияет на доллар США, будет иметь большее влияние на все кросс-курсы валютных пар с долларом США.

Изменение валютной корреляции на Forex

Вы должны осознавать и осознавать тот факт, что валютная корреляция постоянно меняется с течением времени.

Причиной этих изменений являются многочисленные политические и экономические факторы. Факторы обычно включают отдельную денежно-кредитную политику, цены на товары, изменения в политике центральных банков и многое другое.

Крайне важно быть в курсе валютных отношений, которые постоянно меняются. Рекомендуется проверить корреляции, которые являются долгосрочными, и получить более глубокую перспективу.

Валютные корреляции могут быть сильным инструментом, который можно использовать для разработки  стратегии корреляции валютных пар с высокой вероятностью.

Вы будете ориентироваться в управлении рисками, особенно если будете отслеживать коэффициенты корреляции на ежедневной, еженедельной, месячной или годовой основе.

Торговля на валютных парных корреляциях

Вы должны определить, какие валютные пары имеют положительную или отрицательную корреляцию друг с другом, чтобы совершить сделку.

В другом смысле пользователь разблокирует две позиции одного типа, если существует положительная корреляция, или две противоположные позиции, если существует отрицательная корреляция.

Если существует отрицательная корреляция между AUD/USD и USD/CAD, наличие длинной позиции по обеим парам эффективно нейтрализует друг друга. Это происходит, поскольку прогнозируется, что пары будут двигаться в противоположных направлениях.

Однако, если существует совершенно положительная корреляция, то отдельные длинные позиции в отдельных парах могут помочь увеличить вашу прибыль.Но это также может максимизировать ваши потери, если у вас неправильный прогноз.

Трейдеры, как правило, занимают позиции по парам, которые коррелируют, чтобы расширяться, сохраняя при этом одно и то же общее направление, то есть либо вверх, либо вниз.

Это делается для того, чтобы защитить себя от вероятного риска того, что против них будет действовать одна пара. Но у трейдеров по-прежнему будет шанс извлечь выгоду из другой доступной пары, если это когда-либо произойдет.

Известно, что валютные пары с высокой корреляцией встречаются редко.Неопределенность всегда присутствует на финансовых рынках.

Вы также можете совершить сделку на корреляциях пары форекс, чтобы хеджировать свой риск в рамках активных валютных сделок.

Например, вы можете открыть длинную и высокую позицию или разместить ее на USD/CHF, чтобы застраховаться от любых убытков, возникающих при активной высокой позиции по EUR/USD. Это потому, что эти валютные пары обладают мощной исторической корреляцией, которая является отрицательной.

Подведение итогов валютных пар, которые коррелируют

Валютные корреляции могут быть как положительными, так и отрицательными.

Корреляции, будь то положительные или отрицательные, дают возможность получить большую прибыль или хеджировать риски, которые вы получаете.

Валюта также может быть соотнесена с полезностью или стоимостью экспорта таких товаров, как золото и нефть.

Введя валютную пару, временной интервал и количество периодов, калькулятор корреляции валютных пар можно использовать для расчета корреляций валютных пар, которые являются основными и экзотическими в течение нескольких временных периодов.

Один из ключевых выводов из этого заключается в том, что если вы знаете, как коррелируют валютные пары, вы можете использовать это в качестве подтверждения рыночного настроения перед входом в сделку.

Не только это, но вы также можете использовать его для подтверждения тренда, если доллар США укрепляется, тогда все валютные пары с положительной корреляцией должны двигаться вниз, а пары с отрицательной корреляцией двигаться вверх.

Вы можете максимизировать свои возможности с валютными парами, которые коррелируют, комбинируя их со свечными моделями, чтобы найти торговые возможности вблизи торговых зон спроса и предложения.

Объяснение валютных пар Forex

Как торговать валютными парами на рынке Форекс

Если трейдер сосредотачивается на спредах валютных пар, у основных валют самые низкие спреды, за которыми следуют кроссы. Однако спред — не единственный показатель, и на нем не следует полностью фокусироваться. Цена валютной пары постоянно меняется, и для успешной торговли вы должны следовать основному правилу: покупайте дешевле, продавайте дороже.

Вы можете применить это правило к валюте любой страны.Например, вы можете купить датскую крону за российские рубли, а затем продать ее, когда ее стоимость вырастет. Вопрос в том, увеличится ли?

Ответ на вопрос, какими валютными парами стоит торговать, всегда сводится к простому прогнозированию. Используя анонсы мировых финансовых новостей, вполне можно прогнозировать, например, что доллар США завтра упадет по отношению к евро, но, скорее всего, восстановит свои позиции, так как ситуация временная.

Но тогда как вы прогнозируете курс датской кроны по отношению к российскому рублю? Учитывая, что в этой паре нет основной валюты, трейдеру будет сложно найти хотя бы косвенные признаки возможного изменения котировок, не говоря уже о сигналах валютной пары.

Вот почему «слабые» валюты торгуются реже. Нет или почти нет сигналов Форекс – событий или явлений, прямо указывающих на то, что котировки изменятся. Чаще всего это связано с тем, что цена на активы могут годами оставаться неизменной, а значит, вы не сможете получить от них прибыль. Даже скринеры Форекс (специальное программное обеспечение, которое ищет сделки по заданным критериям) не дают адекватных результатов.

Подводя итог, можно сказать, что основные валютные пары являются лучшими валютными парами; торговать ими всегда проще, и новичкам рекомендуется начинать именно с них.Торговые стратегии, сигналы и принципы анализа рынка абсолютно идентичны для кроссов и экзотов, но движение цены отличается. Чем менее популярен актив, тем сложнее спрогнозировать поведение валютной пары, а значит, сложнее на нем заработать.

Для чего нужны центовые счета?

Как мы уже говорили, прогнозы основаны на сигналах валютной пары, которые являются рекомендациями для совершения определенного действия – купить или продать актив.Когда трейдер хорошо знает названия и типы валютных пар, он уже имеет представление о том, с какими из них будет легче работать. При необходимости трейдер может просмотреть историю интересующей его валютной пары, чтобы понять, как менялись котировки в последнее время.

Но есть одна деталь. Универсальной торговой стратегии для торговли валютными парами не существует. Трейдер может читать рекомендации и советы по валютным парам, старательно изучать мировые новостные сводки, идеально рассчитывать точку входа и выхода из сделки, но если речь идет о новичке, то риск потери первого депозита почти 100%.По статистике 90% начинающих трейдеров теряют свой первый депозит, но только потому, что плохо представляют торговую практику.

Чтобы избежать значительных финансовых потерь на старте или даже получить прибыль, помимо поиска прибыльных валютных пар и построения оптимальной стратегии, вы можете воспользоваться возможностью, которая была редкостью еще не 5 лет назад, а сейчас предлагается почти каждый брокер. Эта возможность — центовый счет.

Центовый счет идентичен стандартному счету с одним отличием – расчеты на нем осуществляются не в долларах, а в центах.Конкретно, входя в позицию по EUR/USD, вы покупаете не евро, а евроценты, и не за доллары, а за американские центы.

Зная, что означает валютная пара в торговле и будучи подготовленным к торговле, начинающий трейдер может работать с реальными котировками и реальными деньгами, но используя центовый счет, а это значит, что убытки от несостоявшихся сделок будут исчисляться центами и десятками центов, а не долларов и десятков долларов. Это своего рода метод обучения, оттачивающий ваши торговые навыки в этой области.

Другие методы упрощения торговли на рынке Форекс

Ответ на вопрос, какой валютой торговать новичкам, очевиден – одна из основных. Начинать лучше с центового счета, но это не единственный механизм, который дает возможность трейдерам быстрее разобраться в особенностях валютных пар и освоить азы торговли.

Например, на рынке Форекс есть возможность дробления торгуемого лота на сотые доли.В этом случае вы можете торговать 0,01 лота, а не полным лотом в 100 000 долларов. И эта сумма кажется более реальной для начинающего трейдера.

Кредитное плечо

— еще одна возможность. Используя кредитное плечо, трейдер может открыть позицию, используя средства, взятые взаймы у брокера, для увеличения торговой позиции. Например, с кредитным плечом 1:100 и депозитом в 100 долларов трейдер может работать с собственным капиталом в 10 000 долларов. Соответственно прибыль будет получена не от 100$, а от 10000$. Кредитное плечо позволяет начинающим трейдерам с небольшими депозитами зарабатывать реальные деньги на торговле на Форекс.

Самая большая ошибка Форекс или давайте снова поговорим о спреде

Мы уже определили, что такое спред, а теперь посмотрим, как его рассчитать. Это важно, потому что тренды валютных пар, индексов валютных пар и других важных аспектов сами по себе не позволят трейдеру получить прибыль, если он / она не понимает, как «работают» спреды и почему спред считается Forex. недостаток.

В качестве примера можно взять британский фунт и японскую иену, тогда успешное прогнозирование валютной пары по кроссам вполне реально.При этом спред может составлять 45 пунктов на коротком минутном таймфрейме. Брокер берет эту разницу между спросом и предложением в качестве комиссии. Очевидно, что высокий спред является проблемой для трейдера, потому что он покупает позицию на основе аска, а продает — на биде. И если валютная пара будет двигаться в неправильном направлении, это может привести к серьезным потерям. В результате реальное соотношение риска к доходности не 1:3 и даже не 1:2.

Говоря о недостатках рынка Forex, мы просто не можем не упомянуть контору Forex.Там не важно, как вы выбираете трендовые валютные пары, как вы их анализируете и что вам говорят советники. Здесь вы торгуете не с межбанком, а с брокером. Брокер устанавливает свои котировки и выиграть там невозможно. Есть много версий брокерских контор, но все они сводятся к одному – трейдеры никогда не получат там прибыли; только теряют свои депозиты один за другим.

Вот почему важно работать с проверенным надежным брокером, регулируемым компетентными органами.Найти такого брокера очень просто — достаточно воспользоваться независимым рейтингом Traders Union.

Как использовать корреляции валютных пар на Форексе

Форекс, возможно, является самым многогранным классом активов. Чтобы выжить и преуспеть в качестве валютного трейдера, важно понимать динамику валютного рынка. Одной из ключевых динамик является валютная корреляция : несмотря на то, что существует более 72 различных валютных пар для торговли, многие из этих пар движутся схожим образом — они в некоторой степени коррелированы.Но также есть инструменты из других классов активов, которые влияют на движение валюты и, как таковые, также коррелируют с движением валюты. Изучая преобладающие корреляции Forex, вы будете в гораздо лучшем положении, чтобы идентифицировать межрыночные движения, управлять рисками и эффективно становиться лучшим трейдером.

Реклама

Валютные корреляции

Типичная тепловая карта межрыночных корреляций

Вам не нужно быть математиком, чтобы понимать валютные корреляции Форекс на практике. Корреляция — это надежная статистическая мера, которая помогает описать, как движения в одной валютной паре отражают движения в другой валютной паре.

Иллюстрация корреляции

Если две валютные пары большую часть времени движутся в одном направлении, будет прямая корреляция (с числом где-то между 0 и 1). Если две валютные пары движутся в противоположных направлениях, будет обратная корреляция (с числом где-то между -1 и 0).Сильные корреляции обычно имеют число ниже -0,70 (сильная обратная корреляция) или выше 0,70 (сильная положительная корреляция).

EUR/USD против GBP/USD

График выше наглядно описывает сильную корреляцию валютных пар между EUR/USD и GBP/USD. Основная причина, по которой эти две валютные пары большую часть времени движутся в одном направлении, связана с общим знаменателем: долларом США.

Подробнее Как правило, движение доллара США имеет тенденцию связывать вместе все основные пары (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF) .Например, причина, по которой USD/JPY и EUR/USD обычно движутся в противоположных направлениях, просто связана с фактором доллара США.

Как использовать корреляции в торговле на рынке Форекс

Знание корреляций на рынке Форекс наиболее полезно в одной области торговли: управлении рисками. Используя любую стандартную историческую корреляционную таблицу, вы можете проверить, торгуете ли вы коррелирующими парами. Представьте себе открытие длинной позиции по EUR/USD, AUD/USD и GBP/USD. Вам может показаться, что вы «диверсифицируете», хотя на самом деле вы утроили свои позиции в долларах США.Это почти то же самое, что использовать кредитное плечо 300% в той же сделке. ( Источник: MyFxBook.com) возможно, было бы проще ориентироваться на что-то вроде AUD/CAD или AUD/CHF, которые имеют сильную отрицательную корреляцию с кабелем (GBP/USD).

Однако то же самое можно сказать и об одновременных позициях по сырой нефти и CAD/JPY; наличие позиций в AUD/JPY и Dow, S&P500 или ASX; наличие позиций в USD/NOK и USD/SEK.

Одно предостережение, которое следует иметь в виду, заключается в том, что корреляции Forex не являются стабильными во времени. Корреляции периодически усиливаются и ослабевают , даже если общая тенденция остается неизменной. Например, на приведенном ниже графике мы видим недавний случай, когда EUR/USD и GBP/USD перешли к слабой обратной корреляции в течение 2021 года. Ключ в том, чтобы понять , почему определенные инструменты имеют тенденцию двигаться в тандеме, поэтому вы всегда будете возможность выбрать правильные инструменты для хранения в своем портфеле, вместо того, чтобы невольно добавлять риск для одной и той же сделки.

Межрыночные корреляции

Настроения рынка определяют тенденции на Форексе, но межрыночные корреляции могут помочь вам оставаться в курсе текущих повседневных драйверов цен. Корреляции могут помочь вам:

  • определить ежедневные влияния,
  • определить относительную или абсолютную силу движения,
  • избегать рискованных событий, которые могут повлиять на аналогичную сделку,
  • объясняют движения, которые могут заманить в ловушку других трейдеров.
9000

Доходность распространения против валютных движений

AU 10-летняя доходность против 10-летней доходности VS AUD / USD

de 10-летняя доходность против 10-летней доходности ВС /USD

Почему валютный рынок заботится о рынке облигаций? Инвесторы — охотники за доходностью, особенно в условиях нулевой процентной ставки. Таким образом, когда денежно-кредитная политика начинает расходиться, а спреды доходности начинают расширяться, трейдеры и инвесторы в равной степени начинают инвестировать в ценные бумаги с более высокой доходностью, и, следовательно, спрос на валюту растет.

 Comm-Dolls против сырьевых товаров: золото против AUD/USD

AUD/USD против XAU/USD: сильная положительная корреляция

Австралия производит около 80% мировых запасов золота. Но также во времена экономических волнений или когда инфляционные ожидания быстро растут (как это было в 2021 году на момент написания статьи), инвесторы сбрасывают доллары и рискованные активы в пользу золота. Золото, как правило, служит в большей степени защитой от инфляции (т. е. снижения покупательной способности бумажных валют), тогда как доллар США используется в качестве убежища во времена геополитических потрясений или в типичных сценариях снижения риска, когда инвесторы ликвидируют акции. и другие активы в обмен на «наличные деньги».Итак, корреляция между Золотом и Долларом США меняется в зависимости от драйверов, поскольку они являются двумя «защитными» (надежными) инструментами.

Индекс доллара США к золоту

Канадский доллар к сырой нефти

CAD/JPY к сырой нефти: сильная положительная корреляция

Канада является одним из до 2 млн баррелей в сутки в США. Это делает его крупнейшим поставщиком нефти в США, а сам объем поставок создает огромный спрос на канадские доллары.Кроме того, экономика Канады зависит от экспорта, при этом около 85% ее экспорта идет к югу от границы в США. Из-за этого на канадский доллар может сильно повлиять то, как потребители США реагируют на изменения цен на нефть.

Большинство корреляционных таблиц сообщают о паре USD/CAD и сырой нефти, но CAD/JPY часто лучше отражает тренды сырой нефти по сравнению с USD/CAD, поскольку она также отражает динамику соотношения риска/риска (будучи XXX/ JPY кросс), а также геополитические потрясения.

Малоизвестные корреляции

Кроме того, существуют некоторые корреляции, которые в учебниках не всегда излагаются очень четко, потому что они являются возникающими корреляциями, на которые рыночные практики только начинают обращать внимание.Ниже приведены некоторые сводные корреляции на сегодняшний день.

ВВП Китая по отношению к AUD/USD

Рост ВВП Китая в квартальном исчислении по отношению к AUD/USD ( Источник: Tradingeconomics.com)

Экономика Китая становится все более важной и играет ключевую роль в поддержке мировой экономики во время рецессии 2008 года и на этапе восстановления. Но китайский юань (CNY) пока не является свободно плавающей валютой. По этой причине трейдерам нужен прокси (заменитель), который имел бы смысл и имел хорошую ликвидность.Ответ на этот вопрос — австралийский доллар. Экономика Австралии, географически расположенная так близко к Китаю, находится под сильным влиянием темпов китайской экономики, потому что Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии. Таким образом, трейдеры начали использовать австралийца в качестве индикатора экономической силы или слабости Китая.

В качестве практического примера, многие крупные австралийские горнодобывающие компании в значительной степени зависят от экспорта из Китая и других растущих крупных экономик, таких как Индия. Эти компании включают Fortescue Metals Group, Rio Tinto, BHP Billiton и Xtrata, все из которых имеют крупные операции в Австралии.

Корреляция NZD с глобальными молочными продуктами

Глобальные молочные продукты и NZD/USD

Новая Зеландия уникальна тем, что экспортирует 95% из 19 миллионов тонн молока, производимого новозеландскими фермерами, продолжая историю экспорта молочных продуктов, начиная с 1846 года. Новозеландские фермеры не получают субсидий, что побуждает сосредоточить внимание на недорогих и высокопроизводительных системах ведения сельского хозяйства. Перерабатывающие предприятия в основном находятся в совместной собственности фермеров, при этом основными кооперативами являются Fonterra, Westland и Tatua.Общее количество новозеландских молочных коров превышает 4,5 миллиона, поэтому официально коров в Новой Зеландии больше, чем людей. Неудивительно, что глобальные молочные аукционы так важны для киви!

Заключительные мысли

Чтобы выжить в качестве трейдера Forex, важно понимать, как различные валютные пары движутся по отношению друг к другу, а также влияние других классов активов на иностранную валюту. Изучение корреляции валютных пар может помочь вам лучше управлять рисками и понять, что движет ценовыми движениями в определенной валютной паре.Независимо от вашей основной торговой стратегии, четкое понимание корреляций может значительно улучшить ваши результаты.

Часто задаваемые вопросы

Что такое корреляция Forex?

Корреляция валютных пар — это мера того, как одна валютная пара (например, EUR/USD) движется так же, как и другая валютная пара (например, GBP/USD).

Какие валютные пары наиболее коррелированы?

Как отмечено в статье, корреляции со временем меняются. Однако определенные тенденции сохраняются.Валютные пары, которые имеют тенденцию двигаться в одном направлении (т. е. с сильной положительной корреляцией), обычно это:

  • EUR/USD — GBP/USD — AUD/USD — NZD/USD
  • USDCHF — USDJPY

Вместо этого, валютные пары, которые имеют тенденцию двигаться в противоположных направлениях (т.е. с сильной отрицательной корреляцией), как правило:

  • EUR/USD — USD/CHF
  • GBP/USD — USD/JPY
  • USD/CAD — AUD/USD

Как вы торгуете Forex Correlation?

Я не сторонник «торговой корреляции».Скорее, я выступаю за понимание валютных корреляций и использование их для управления рисками и понимания того, как другие классы активов (акции, товары и облигации) могут влиять на валютный курс.

С чем соотносится EUR/NZD?

EUR/NZD имеет сильную и стабильную положительную корреляцию с EUR/AUD; сильная, но менее стабильная положительная корреляция с GBP/AUD и сильная и стабильная отрицательная корреляция с NZD/CHF.

Что из следующего неверно в отношении валютных корреляций?

  1. Валюты с положительной корреляцией имеют тенденцию двигаться в одном направлении в одно и то же время.(Верно)
  2. Валюты с отрицательной корреляцией имеют тенденцию двигаться в одном и том же направлении в одно и то же время. (Ложь)

Торговля EUR-JPY | Отличные условия

EURJPY — это тикер для курса евро к японской иене. Сочетая популярную валюту EUR и волатильную JPY, пара EUR/JPY стала любимой валютной парой многих трейдеров форекс. Пара также упоминается как «Euppy», произносится как «Yuppy», и в настоящее время, по состоянию на октябрь 2019 года, является седьмым наиболее торгуемым активом на рынке форекс.EUR JPY — это «кросс-пара», и на рынке форекс она попадает в группу «незначительных». В валютном курсе EUR-JPY EUR является базовой валютой, а JPY является валютой котировки. Это означает, что в любой момент времени цена EUR-JPY представляет собой количество японских иен, необходимое для обмена на один евро.

История EUR-JPY

Введенный только в 1999 году, евро является действительно современной валютой и служит официальной валютой Европейского Союза, крупнейшего экономического региона в мире.Его введение реализовало извечное стремление сформировать общую валюту, которая стабилизировала бы европейскую экономику, предоставила потребителям больше свободы и способствовала бы общему денежному сотрудничеству. Тем не менее, за свою короткую жизнь евро выпало немало политических и экономических вызовов. Но он стал второй наиболее торгуемой валютой в мире после доллара США (USD) и остается таковой по состоянию на октябрь 2019 года.

Он столкнулся с первым серьезным испытанием в 2008 году, когда Еврозона вступила в рецессию.После этого возникнут новые угрозы, поскольку крупные государства-члены, такие как Греция, Италия и Испания, столкнулись со сложными долговыми кризисами и оказали еще большее давление на единую валюту. Японская иена является третьей наиболее торгуемой валютой в мире по состоянию на октябрь 2019 года, и, в отличие от евро, она напечатала некоторый пробег. Впервые она была принята правительством Меджи в 1871 году и пережила две мировые войны, а передовая промышленная база Японии обеспечила иене всемирное признание. Как крупная страна-экспортер Япония столкнулась с некоторым вмешательством правительства в курс иены; наиболее заметным из них является девальвация 2012 года, инициированная премьер-министром Синдзо Абэ, которую в финансовых кругах назвали «абэномикой».

EUR JPY История торговых цен

С момента своего появления EURJPY характеризовалась значительной волатильностью и массивными трендами. Пара установила свой исторический минимум около 90,00 в октябре 2000 года. Затем она начала многолетний восходящий тренд, в результате которого в июле 2008 года достигла исторического максимума 169,78. Великая рецессия 2008 года оказала давление на пару, которая быстро упал примерно до 115,00 к февралю 2009 года. Иена продолжала укрепляться, в результате чего к июлю 2012 года цена EUR JPY упала до минимума около 95,00.Затем в дело вступила «абэномика»! Пара EUR-JPY быстро поднялась примерно до 120,00 к январю 2013 года, а к декабрю 2014 года восходящий тренд расширился примерно до 150,00. С тех пор, вплоть до конца 2019 года, пара торговалась между 110,00 и 140,00.

Зачем торговать EUR-JPY

  • Волатильность
    Пара EURJPY всегда демонстрировала приличную волатильность в большинстве торговых сессий. Это гарантирует, что трейдеры могут найти множество торговых возможностей при торговле парой.
  • Низкие спреды
    Большинство японских кроссов обычно имеют относительно высокие спреды.Но EUR JPY всегда доступен с низкими конкурентоспособными спредами, что эффективно снижает ваши общие торговые издержки.
  • Биржевой индикатор
    EUR\JPY считается опережающим индикатором для акций во всем мире. Корреляция всегда оказывалась эффективной: пара росла, когда акции росли, а риск был высок. В условиях отсутствия риска курс EUR-JPY, как правило, падает, сигнализируя о падении цен на акции.

Основные органы, влияющие на EUR JPY

  • Банк Японии
    Банк Японии (BoJ) оказывает наибольшее влияние на японскую иену.Следите за ежемесячными объявлениями о процентных ставках, а также за его участием на рынке облигаций. В последние годы Япония реализовала самую агрессивную программу количественного смягчения в мире, что привело к общему ослаблению иены.
  • Европейский центральный банк
    Европейский центральный банк (ЕЦБ) также ежемесячно публикует курсы и сопроводительный отчет о курсах. ЕЦБ также является активным игроком на рынке и периодически проводит количественное смягчение, когда в еврозоне появляются признаки замедления.ЕЦБ также принимает важные решения в отношении отдельных государств-членов, такие как заимствования или пакеты стратегических стимулов, которые могут повлиять на евро и, следовательно, на курс EURJPY.
  • Статистическое бюро Японии
    JPY является валютой, чувствительной к новостям, поэтому трейдерам, торгующим EUR JPY, важно отслеживать основные выпуски данных Статистического бюро Японии. Важные новости, на которые следует обратить внимание, включают показатели торгового баланса, данные о ВВП и индекс потребительских цен.
  • Японское метеорологическое агентство
    Япония подвержена стихийным бедствиям, которые могут нанести ущерб основным секторам ее экономики.Целесообразно особенно отслеживать предупреждения о сильных землетрясениях, предоставляемые системой раннего предупреждения о землетрясениях (EEW), потому что они могут снизить JPY.

Корреляции EURJPY

EUR JPY имеет положительную корреляцию с CHFJPY, EURUSD и USDJPY. Положительная корреляция означает, что EUR-JPY будет иметь тенденцию отражать аналогичные ценовые движения с коррелированными активами. Он также имеет отрицательную корреляцию с USDCHF; это означает, что когда EUR JPY растет, USDCHF будет иметь тенденцию к падению, и наоборот.

EUR-JPY Часто задаваемые вопросы

  • Как я могу торговать EUR/JPY?

    Торговля этой парой не слишком отличается от других пар. Вам нужно искать периоды, когда ликвидность и волатильность высоки, и вы также можете сосредоточиться на экономических отчетах, которые могут повлиять на торговлю между Японией и Европой. Одним из простых способов торговли EUR/JPY является использование CFD или контрактов на разницу цен. Торговля таким образом позволяет избежать захвата любой валюты, а также позволяет трейдеру использовать большее кредитное плечо при торговле.Трейдеры предпочитают использовать технический анализ при подходе к этой паре в поисках областей поддержки и сопротивления или важных пересечений скользящих средних.

     

  • В какое время лучше всего торговать EUR/JPY?

    Первое, что вам нужно сделать при торговле EUR/JPY, это выяснить, когда лучшие часы для торговли. В этом случае пара имеет наибольшую ликвидность между 13:00 и 16:00 по Гринвичу. Это когда нью-йоркская и лондонская сессии пересекаются.Трейдеры могут воспользоваться этой ликвидностью, поскольку она дает более узкие спреды и большие движения цен. Торговые условия могут быть еще лучше в дни, когда во второй половине дня в Европе появляются важные экономические новости, или на открытии рынка в США

     

  • Какая хорошая стратегия для торговли EUR/JPY?

    Первое, что вам нужно сделать, это проверить, подходит ли сейчас время для торговли EUR/JPY. Поскольку пара представляет собой кросс, созданный из комбинации EUR/USD и USD/JPY, вам необходимо проверить эти две пары.Если они оба имеют тенденцию в одном направлении, самое время торговать EUR/JPY. Лучшие сетапы — это когда обе пары EUR/USD и USD/JPY растут от поддержки (покупка) или падают от сопротивления (продажа). Чтобы завершить сделку, обязательно установите разумный стоп-лосс и знайте, где находится ваша цель по тейк-профиту.

     

Откройте свой торговый счет на AvaTrade или попробуйте наш безрисковый демо-счет!

Измеритель силы валюты

Наш индикатор силы валют дает вам краткое визуальное представление о том, какие валюты в настоящее время сильны, а какие слабы.Счетчик измеряет силу всех кросс-пар форекс и применяет к ним расчеты, чтобы определить общую силу для каждой отдельной валюты. Дополнительные сведения см. в примечаниях ниже.



Данные обновлены: 21:59GMT 14/01/22

Как работает измеритель силы валюты?

Счетчик берет показания по каждой валютной паре за последние 24 часа и применяет вычисления к каждой из них. Затем он объединяет каждую связанную пару с отдельной валютой (например, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP, AUD/USD и т. д.) и определяет текущую силу.

Как это может мне помочь?

Это полезно как краткое руководство по тому, какими валютами вы можете торговать, а от каких стоит держаться подальше. Например, если одна валюта очень сильна, а другая внезапно становится слабее, вы можете найти возможность для торговли. Такое отклонение между парами обычно указывает на моментум. И наоборот, если две валюты слабые, сильные или средней силы, часто происходит диапазон или боковое движение. Возможно, вы захотите держаться подальше от торговли этими парами.

Как часто обновляется счетчик?

Он проверяет наши данные о форексе в режиме реального времени каждую минуту и ​​определяет текущую силу. Любые изменения появятся, если вы обновите страницу.

Все еще не ясно, можете ли вы показать мне реальный пример?

Конечно, позвольте мне показать вам парочку фотографий, снятых прямо сейчас. Перейдите на эту страницу и посмотрите наши примеры »

Это отличается от индекса валюты. Такие инструменты, как индекс доллара США, представляют собой взвешенные индексы, которые сравнивают стоимость доллара по отношению к корзине других валют.Например, на момент написания этой статьи индекс доллара США был взвешен следующим образом: Евро 57,6%, иена 13,6%, британский фунт 11,9%, канадский доллар 9,1%, шведская крона 4,2%, швейцарский франк 3,6%.

Наш индикатор основан на большем количестве пар и берет среднее значение прибыли или убытка за пару периодов времени, чтобы дать общую силу. Он не рассчитывает цену, как это делает индекс, он измеряет силу по числовой шкале.


Что такое парный трейдинг и как им пользоваться? — R Blog

Торговля парами — это рыночно-нейтральная торговая стратегия, которая подразумевает одновременную покупку и продажу аналогичных (коррелирующих) торговых активов.

Этот метод одинаково действителен для валютного, фондового и товарного рынков. Самая сложная часть этого метода — выбор типа активов.

В этой статье я расскажу вам об основных принципах парного трейдинга, опишу основные способы выбора инструментов и приведу примеры использования стратегии на реальном рынке.

В чем суть парной торговли?

Торговля парами — это метод, основанный на одновременной торговле двумя коррелирующими финансовыми инструментами в противоположных направлениях.

Корреляция — это статистическая связь между двумя или более значениями (активами). Он может быть прямым и обратным. В первом случае один актив практически повторяет все движения другого. Если корреляция обратная, то графики двух инструментов зеркальны.

В качестве примера прямой корреляции возьмем поведение цен на нефть и цен на акции нефтяных компаний. Когда цены на нефть растут, растут и акции. И наоборот: при падении цен на нефть корреляция сохранится, только в обратном направлении.

Однако каждая нефтяная компания будет расти или падать по-своему, быстрее или медленнее. Это временное расхождение цен можно использовать для парной торговли.

Стратегия парной торговли использует принцип баланса: предполагает, что дивергенции коррелирующих инструментов стремятся вернуться к своим средним значениям. Такие дивергенции случаются после каких-то важных фундаментальных событий: изменения процентных ставок центробанками, корпоративных событий и т.д. .Мы ожидаем, что со временем корреляция восстановится, после чего вы закроете позицию.

Принцип парной торговли

Как выбрать инструменты для парной торговли?

Выбор активов для данной стратегии подразумевает использование фундаментального и технического анализа, а также статистических расчетов. В целом инструменты для парной торговли можно начинать искать среди:

  • Акции компаний одного сектора рынка;
  • Контракты на аналогичные инструменты: нефть Brent и WTI, золото и серебро и др.
  • Взаимосвязанные валюты.

Популярным способом оценки взаимосвязи двух инструментов является коэффициент корреляции Пирсона. Чем он выше, тем больше вероятность того, что они будут двигаться в одном направлении. Также мы используем понятие коинтеграции, которое представляет собой статистическое свойство двух или более переменных, демонстрирующее устойчивость их взаимосвязи.

В этой статье я постараюсь не перегружать вас математическими выкладками, отдав предпочтение выбору активов методом графического анализа.Однако учтите, что это лишь один из способов выбора инструментов для графической торговли, причем не самый точный.

Для начала отобразите выбранные инструменты на одном графике. Для этого на торговой платформе MetaTrader 4 вам потребуется найти и установить специальные скрипты и индикаторы. Но также вы можете использовать готовые интернет-ресурсы, такие как TradingView.

Объединив два актива на одном графике, мы можем визуально оценить корреляцию на выбранном таймфрейме. Изменение цен на активы — спред — является основным ориентиром для ваших торговых решений.Возьмите его среднее значение и используйте отклонения (схождения или расхождения). На картинке ниже на одном графике два инструмента – нефть Brent и WTI.

Совместный график нефти Brent и WTI

Примеры использования парной торговли

Фондовый рынок

Парная торговля может использоваться для торговли фондовыми индексами и акциями компаний, работающих в одном или смежных секторах экономики. Некоторые события могут нарушить соотношение таких активов, например, заключение крупных контрактов или разработка новых продуктов.Кроме того, на корреляцию существенно влияет общее настроение фондового рынка.

Пример:

  • На графике представлены котировки акций двух нефтяных компаний: Exxon Mobil (NYSE: XOM) и Chevron (NYSE: CVX).
  • История этих акций показывает высокую корреляцию; средний спред этой пары составляет 40 долларов.
  • В начале 2020 года, пока фондовый рынок падал и спрэд цен на нефть сузился в два раза, до $20. В этот момент можно было купить несколько акций Chevron и одновременно продать такое же количество Exxon Mobil, ожидая, что спрэд вернется к своим средним значениям.
  • Через два-три месяца спред вернулся к своему среднему значению в 40 долларов; закрытие всей вашей позиции может принести вам 20 долларов за 1 акцию.
Использование парной торговли на фондовом рынке с акциями Exxon Mobil (NYSE: XOM) и Chevron (NYSE: CVX)

Товарный рынок

Для парной торговли можно выбрать контракты на аналогичные товары, такие как нефть и природный газ , золото и серебро. Кроме того, вы можете использовать разные типы контрактов для одного и того же товара.

Пример:

  • На графике представлены котировки спотового контракта XAU/USD и фьючерса на золото GC.
  • Контракты имеют очень высокую корреляцию; обычный спред составляет около 10 долларов.
  • В прошлом году из-за кризиса спрэд был аномально высоким — 60 долларов. Вы можете продать ведущие фьючерсы на GC и одновременно купить такое же количество спотовых контрактов XAU/USD.
  • Через две недели спред вернулся к 10 долларам; закрытие обеих позиций принесет вам 50 долларов прибыли на акцию.
Использование парной торговли на товарном рынке со спотовым контрактом XAU/USD и фьючерсом GC

Forex

Для парной торговли на Forex вам потребуются две коррелирующие валютные пары.Например, EUR/USD и GBP/USD имеют положительную корреляцию. Однако эта зависимость неустойчива, а значит, котировки могут значительно расходиться и находиться вдали друг от друга долгое время. По сути, торговля спредом между EUR/USD и GBP/USD аналогична торговле их кросс-курсом – EUR/GBP. При наличии устойчивого тренда в EUR/GBP корреляция между EUR/USD и GBP/USD нарушается.

Пример:

  • На графике представлены котировки EUR/USD и GBP/USD.
  • Эти пары умеренно коррелируют, средний спред на графике около 0,1500, что составляет 1500 пунктов.
  • В прошлом году, когда рынки падали, а инвесторы бежали в защитные активы, спрэд сузился в два раза — до 0,0750, или 750 пунктов. В этот момент можно было купить GBP/USD на серьезном падении и одновременно продать тот же объем EUR/USD.
  • Через месяц спред вернулся к 0,1500, и закрытие обеих позиций принесло вам 0,0750, или 750 пунктов прибыли.
Использование стратегии парной торговли на валютном рынке с EUR/USD и GBP/USD

Управление рисками в парной торговле

Как и в любой торговой стратегии, в парной торговле вам понадобится управление рисками. И хотя позиция рыночно-нейтральна, неожиданные новости, влияющие на тот или иной актив, могут резко изменить скорость и направление движения спреда. Поэтому заранее сформулируйте критерии риск-менеджмента.

Пока стратегия зависит от изменения спреда, установка Stop Loss для каждого инструмента недействительна.Как один из вариантов, вы можете отслеживать общий убыток для обеих позиций. Вам необходимо установить приемлемый размер убытка для каждой сделки (например, 3% от вашего капитала), и если общий убыток достигает этого значения, закрыть позиции.

Итог

Торговля парами — популярная рыночно-нейтральная стратегия. Это только на первый взгляд кажется простым.