Зеркальные валютные пары, используемые на Форекс, полный их список и характеристики
В нашем мире все взаимосвязано – любое решение или действие имеет последствия не только для конкретного человека, но и для всего его окружение (в большей или меньшей степени). И на рынке Форекс это условие тоже соблюдается. Графики цен тех или иных активов часто привязываются друг к другу – могут двигаться в синхронном порыве или же прямо противоположных направлениях.
В последнем случае, этим финансовым инструментам даже термин присвоили – зеркальные валютные пары. Сейчас мы разберемся подробнее и попробуем понять, как именно трейдеры могут использовать его для личной выгоды.
РЕЙТИНГ БРОКЕРОВ КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ТРЕЙДЕРЫ в 2022 ГОДУ:
30.000 бонус
основан в
2012
старт
300₽
ставка
60 ₽
бонус
30.000
Обзор Отзывы
Старт от 10$
основан в
2016
старт
$10
ставка
$1
бонус
—
Обзор Отзывы
Без верификации.
По ЭТОЙ СТРАТЕГИИ, я уже вывел 7.000$$!
100% бонус
основан в
2007
старт
$1
ставка
$1
бонус
100%
Обзор Отзывы
+100% на счет
основан в
2007
старт
$100
ставка
$1
бонус
15%
Обзор Отзывы
$maxx бонус
основан в
1998
старт
$0
ставка
$1
бонус
до 60%
Обзор Отзывы
Что из себя представляют зеркальные валютные пары?
«Зеркальными» называют валютные пары, чьи графики цен двигаются в противоположных друг от друга направлениях.
Пока один актив дорожает, второй одновременно с ним дешевеет. Такое явление можно сравнить с песочными часами, где песок с верхней склянки пересыпается в нижнюю, но если их развернуть – будет происходить прямо противоположная ситуация. Новые участники торгов, конечно, могут списать все на случайность или совпадение, но в действительности есть определенная закономерность, которую еще очень давно приметили профессиональные сотрудники хеджевых фондов.
Зеркальные валютные пары, демонстрируют синхронное движение цен в противоположных направлениях, что позволяет существенно экономить время на аналитику. Сделали прогноз по конкретной паре – можете отзеркалить и получить с высокой точностью результат и по связанной с ней.
Причина такого явления кроется в корреляции (взаимосвязи между двумя или большим количеством величин). Корреляцию разделяют на прямую или, как еще принято называть, синхронную, и зеркальную – о которой мы уже упомянули выше. Практически синхронны пары вроде EUR/GBP и AUD/JPY, а зеркалятся USD/JPY и EUR/USD.
Но обязательно любой трейдер должен понимать, что корреляция может характеризоваться разной степенью – говоря простым языком, не являться точным показателем, а иметь большее или меньшее отклонение от нормы. То есть, если цена одного актива скакнула вверх на 20 пунктов, не исключено, что зеркальная пара просядет не на 20, а на 15 пунктов.
Список и таблица зеркальных валютных пар с корреляционными коэффициентами
Чтобы трейдерам было удобнее анализировать зеркальные валютные пары на бирже Forex, командой квалифицированных финансовых аналитиков была составлена удобная табличка со степенями по популярным типам активов.
Ее вы можете посмотреть ниже.
Как становится понятно из таблички, корреляция может происходить не только между схожими типами активов, но и вполне себе разноплановыми. К примеру, определенный металл часто зеркально отражает конкретную валютную пару, или с точностью до единиц синхронно с ней движется.
Для удобства пользователей типы корреляции в таблицы были размечены разными цветами:
- Темно красным отмечаются наиболее сильные проявления корреляции между активами (модуль выше 0.8).
- Оранжевым средний тип корреляции (диапазон 0.6-0.8).
- Белым помечается, когда корреляции или вообще не наблюдается, или она минимальна (стремится к нулевому значению).
Обзор стратегии корреляции валютных пар
Как использовать зеркальные валютные пары в торговле?
Когда у вас перед глазами есть табличка, в которой перечисляются зеркальные валютные пары со степенями их корреляции, это нередко помогает определиться с верной стратегией действий в непростой торговой ситуации.
Например, работающий с GBP/USD участник рынка вдруг видит странное поведение у торгуемого актива: стала наблюдаться почти полная заморозка котировок, что привело к невозможности предугадывания дальнейшего направления курса.
И как тогда поступить, если навыки фундаментального анализа теперь бесполезны? Правильный ответ – воспользоваться двигающейся в противоположную сторону зеркальной парой. Она колеблется с меньшей задержкой по времени, поэтому трейдеру становится доступной картина из будущего, которую тому остается только интерпретировать под торгуемый актив.
Перед нами почти что опережающие сигналы технического индикатора. Как все знают, ими далеко не всегда отображается реальная картина – прогнозы часто неверны и публикуются с задержкой, поэтому зеркальные валютные пары могут стать способом получить дополнительное подтверждение сигналам.
Благодаря зеркальным парам, у трейдеров открывается возможность страхования депозита разноплановыми сделками.
На практике это выглядит следующим образом: участник рынка использует два зеркальных актива и не уверен, что они оба будут в процессе работы полностью предсказуемыми.
Чтобы не понести финансовые потери, он работает с двумя активами одновременно, но стоит только образоваться малейшему убытку по первому финансовому инструменту, как трейдер быстро вносит поправку в свою стратегию работы со вторым. К сожалению, от уже ударившего по депозиту убытка уже будет никуда не деться, но зато имеется возможность компенсировать его за счет прибыли по будущим сделкам.
Торговая стратегия на основе зеркальных валютных пар
Зеркальные валютные пары, отлично работают в рамках многих торговых систем – рассмотрим в качестве примера одну из наиболее простых. Она хорошо ведёт себя в связке с парами EUR/USD и USD/CAD. Согласно таблице, они имеют между собой сильную корреляцию (-0.9) и зеркально отражаются. Когда начнется Лондонская сессия, можно смело запускать оба графика – на одном заключая сделки по покупке, на другом – по продаже. Стоп-лосс использовать не нужно, а тейк-профит имеет смысл установить на 20 пунктах. В ситуации с движением цены в нужном направлении, трейдер получает прибыль.
Прибыльность стратегии возможна только при следующих условиях:
Минимальный объем средств на центовом счету — 20+ долларов, на обычном – от 2 тысяч USD (или их эквивалент в других валютах). Ограничения по максимальному количеству ордеров (по 5 на каждую из двух пар). Сделки нельзя заключать в быстром темпе – нужно выжидать некоторое время между, чтобы убытки не накапливались подобно снежному кому.
Не смотря на то, что система многими называется почти беспроигрышной, работая с данной стратегией, имеет смысл выводить прибыль каждый месяц, а на депозите удерживать лишь необходимый минимум, потеря которого не будет обременять ваш бюджет.
Какова эффективность зеркальных валютных пар?
Какими бы обманчиво простыми не выглядели зеркальные валютные пары (достаточно действовать согласно таблице и алгоритмам, как может подумать новичок), в реальности ситуация куда более запутанная.
Экономические факторы и явления в разных государствах нередко расшатывают валютные курсы, значительно усложняя прогнозирование. Поэтому зеркальные пары особо эффективны бывают только в случае с длительными таймфреймами, ведь они не так сильно подвержены рыночному шуму. Главный отрицательный момент тут – завышенные спреды и свопы, пожирающие часть прибыли участников рынка.
Некоторые брокеры вообще, препятствуют воплощению в жизнь определенных торговых стратегий, завязанных на хеджировании, что тоже учесть еще на этапе выбора посредника на рынке Форекс.
Что же такое валютная пара? Как правильно выбрать инструмент для торговли?
Регистрация
основан в
2016
старт
от $10
ставка
$1
бонус
—
Обзор Отзывы
Регистрация
основан в
2012
старт
300 ₽
ставка
60 ₽
бонус
30.
000
Обзор Отзывы
Стабильно платящий брокер опционов с 2012 года.
Регистрация
основан в
2007
старт
от $100
ставка
$1
бонус
15%
Обзор Отзывы
Регистрация
основан в
1998
старт
$5
ставка
$1
бонус
% кешбэка
Обзор Отзывы
100% бонус
основан в
2007
старт
$1
ставка
$1
бонус
100%
Обзор Отзывы
корреляция, основные для новичков на форекс
Валютные пары на Форекс – это основные активы для торговли на бирже, которые трейдеры покупают и продают с целью получения прибыли. Каждая валютная пара состоит из двух частей – двух видов валют, которые торгуются одна относительно другой, взаимодействуя.Понятие валютной пары широко применяется на Форексе с целью упрощения процесса ведения торгов, так как в момент покупки одной валюты торговец всегда отдает другую (продает ее, получается).
Валюта, которая стоит на первом месте в паре, называется базовой, на втором месте – котируемой.
Вид определения валютной пары принят в международных торгах и всегда предполагает одинаковое обозначение – сначала пишется базовая валюта, через косую черту указывается котируемая. Так, если взять для примера валютную пару EUR/USD и котировку 1.22, то это значит, что за один евро нужно заплатить 1.22 доллара США. Получается, что при покупке этой валютной пары трейдер покупает евро за доллары.
Торговля на валютных парах предлагает большой выбор финансовых инструментов, но самыми популярными считаются евро/доллар — EUR/USD и фунт/доллар — GBP/USD. Также есть и другие, не менее популярные и выгодные в работе. До начала торговли нужно тщательно изучить все плюсы и минусы активов.
3 основных категории валютных пар:- Majors – основные
- Crosses – кросс-курсы
- Exotics – экзотические
Парные валюты
Все валюты на Форексе торгуются исключительно в парах. Формат отображения валют, как уже указывалось, всегда одинаков. Этот порядок утвержден и регулируется ISO (международная организация, полностью название звучит как International Organization of Standardization).
Как выглядит сделка по любой валютной паре:
- Одна сторона покупает валюту 1 за 2 (либо продает 2 за 1)
- Вторая сторона продает валюту 1 за 2 (либо покупает 2 за 1)
Это происходит одновременно и по установленным ценам. Составлять пары могут практически любые валюты мира, но далеко не со всеми работают трейдеры.
Есть очень популярные активы, есть те, которые практически никто не торгует, так как они не дают дохода (цена, к примеру, не меняется годами и смысла совершать сделки купли/продажи нет).
Как читать валютную пару
Независимо от того, какие для работы выбраны валютные пары, расшифровка всегда идентична. Как выше было указано, первая валюта называется базовой, вторая – котируемой.
За определенное количество котируемой покупают базовую. И котировки обозначают сумму, которую нужно заплатить второй (котируемой) валюты за первую (базовую) в обозначении.
Так, котировка для USD/JPY = 95.78 читается так: 1 американский доллар можно купить за 95.78 японских йен.
Котировки предоставляются брокерами в режиме онлайн, значения постоянно меняются в зависимости от того, как повышаются/понижаются цены на валюты, входящие в состав пары.
Типы пар валют
Видов валютных пар всего существует три. Большая часть трейдеров предпочитают работать с основными, некоторые торгуют кросс-курсы и очень редко можно встретить тех, кто выбирает экзотические пары. Тем не менее, торговать на Форекс можно любым из нижеперечисленных активов.
Основные валюты
Основные валютные пары на Форекс – это те, в состав которых входит доллар США. Как правило, это валюты самых значимых в плане экономики стран – США, Европейский Союз (не страна, но у объединения есть своя валюта), Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария, Канада и т.
д.
Список самых популярных валютных пар типа Major:
Указанные валютные пары являются наиболее ликвидными – они востребованы, ими активно торгуют, постоянно продают и покупают, двигая курсы то вниз, то вверх. Если рассмотреть доли торгуемых валют на рынке, то ситуация такая: американский доллар забирает 86.3%, евро 37%, японская йена 16.5%, британский фунт 15%, швейцарский франк 6.8%, австралийский доллар 6.7%, канадский доллар 4.2% и дальше еще меньше.
Очевидно, что доллар США является лидером торгов, что обусловлено, в первую очередь, его статусом как резервной валюты во многих государствах.
Согласно отчету МВФ за 2009 год, около 62% мировых резервов сохранены именно в USD. На сегодняшний день ситуация если и поменялась, то не столь существенно, чтобы отбирать у доллара лидирующие позиции.
Самые важные основные валютные пары – это доллар/евро, доллар/йена (Японии), доллар/фунт (Британии), доллар/франк (Швейцарии). На изменение котировок пар влияют экономические обороты стран, для которых входящие в состав валюты являются национальными.
Если ВВП одного государства растет активнее, то укрепляется эта валюта, если лучше развивается экономика другой – укрепляется она.Важным фактором влияния на котировки является процентная ставка центробанков стран. Если один ЦБ предлагает ставку более высокую, люди хотят приобрести эту валюту, что укрепляет ее позиции касательно другой. Это же правило действует и наоборот.
Торговля основными валютными парами привлекает многих трейдеров, но она далеко не так проста, как может показаться. Логика движения валютных пар не всегда понятна, но может предполагать множество факторов: так, к примеру, на евро/доллар влияет огромное экономических и фундаментальных факторов, цены постоянно меняются и работать с давно изученным и самым популярным активом умеют не все.Кросс-пары
Кросс-курсы – это валютные пары, в составе которых нет доллара США. Они обычно демонстрируют меньшую активность в сравнении с мажорами. Кросс-курсы все равно привязаны к доллару, даже несмотря на то, что USD в составе отсутствует.
Получается, что сначала базовую валюту меняют на доллар, а потом уже на котируемую.
Графически это выглядит так:
Вычисления в цифрах:
- EUR/USD = 1.10327 (курс пары евро/доллар на данный момент)
- USD/JPY = 123.465 (курс пары доллар/иена на текущий момент)
- EUR/JPY = 1.10327 х 123.465 = 136.215 (курс пары евро/иена на текущий момент)
Все валютные кросс-курсы можно поделить на такие категории: с евро, иеной, фунтом стерлингов и сырьевые (с новозеландским, австралийским, канадским долларом). Самые большие объемы торговли отмечены с парами EUR/JPY, EUR/CHF и EUR/GBP. Порой хорошо активно работают с CHF/JPY и GBP/JPY.
О чем нужно помнить в работе с кросс-курсами:- Данный тип валютных пар – вторичный показатель, поэтому тоже зависит от USD, а также и от кредитно-денежной политики, экономики соответствующих государств также. Учитывается все в совокупности.
- Благодаря анализу кросс-курсов можно определять направление тренда, будущие изменения котировок основных валют, так как они всегда находятся во взаимодействии.
- Классический трейдинг идет хорошо с парами с иеной (кроме комбинации со швейцарским франком и канадским долларом), но для начинающих они не подходят, так как могут преподносить немало неожиданностей.
- Кросс-курсы демонстрируют повышенный уровень волатильности и при верном подходе обеспечивают большую прибыль за тот же временной период, чем торговля основными парами.
- Еще совсем недавно торговля данным типом пар обладала недостатком – спред был очень большим и использовать эти валютные пары для скальпинга не представлялось возможным. Но сегодня брокеры предлагают нормальные спреды.
Экзотические пары
Экзотические валютные пары – это национальные валюты небольших стран Европы (где не ходит евро – норвежская крона, к примеру) и дензнаки развивающихся стран Африки, Азии, Среднего Востока, Южной Америки и т.д. Торгуются эти активы очень редко, обычно с маленькими объемами и минимальной ликвидностью.Данный тип пар считается очень рискованным для работы, так как объемы небольшие, события в экономике и политике могут быть непредсказуемыми, исторических данных для анализа мало, как и стратегий, индикаторов, инструментов для работы с ними.
Экзотические валютные пары – это пересечения дензнаков небольших стран с американским долларом, а также между собой. Например: USD/MXN (доллар США и мексиканский песо), USD/RUB (русский рубль), EUR/DDK (датская крона) и т.д.
У этих пар, как правило, высокий спред, малая ликвидность, плохо прогнозируемые изменения цен. В качестве эксперимента с ними можно поработать, но до того, как добавить валютную пару в торговый терминал, нужно хорошо подумать.
Что такое зеркальные пары
Существуют валютные пары, которые на графике идут в противоположном направлении либо движутся синхронно: то есть, когда цена падает на одном графике, она по той же схеме повышается (или тоже падает, если речь идет о синхронном движении) на другом.
В качестве примера синхронного движения можно рассмотреть CHF/JPY и EUR/JPY.
Это курс франка в иенах:
А это курс евро тоже в иенах:
На графиках можно проследить очень много схожестей. Таким же образом работают и тренды: когда на одном графике четко прослеживается нисходящий, на другом – естественно, такой же.
Это что касается синхронных движений.
Когда же графики зеркальные, то это тоже заметно. В качестве примера можно рассмотреть движение EUR/AUD и AUD/CHF.
Это курс евро в долларах Австралии:
А вот курс австралийского доллара во франках Швейцарии:
Зеркальные валютные пары Форекс взаимодействуют на основе принципа корреляции – взаимозависимости. Этот принцип очень важен для торговли и впервые был выявлен и использован опытными трейдерами достаточно давно.
Таблица ниже демонстрирует, как происходит корреляция валютных пар Форекс:
Корреляцией называется взаимная связь двух финансовых инструментов. И важным является правило о том, что любые изменения в одном инструменте ведут к изменениям в другом.
Виды корреляции:
- Отрицательная – когда цены на двух графиках идут в противоположных направлениях (это и есть зеркальные пары).
- Положительная – когда котировки движутся синхронно.
Ниже указана таблица коэффициентов корреляции валютных пар:
Зная особенности взаимодействий пар между собой, трейдер может успешно использовать эти знания в торговле.
На каких лучше всего торговать
Задумываясь о том, на каких валютных парах торговать выгоднее, стоит учитывать массу факторов: знания, навыки и опыт в торговле, личные предпочтения. Обычно новичкам советуют выбирать основные пары как наиболее популярные и понятные – для них создано множество стратегий, индикаторов, других инструментов, есть много теоретической информации, примеров торговли более опытными мастерами.Самые популярные валюты для торговли на рынке (и пары, в состав которых они включены) – это американский доллар, евро, австралийский и канадский доллар, японская иена, швейцарский франк, британский фунт. Евро/доллар считается наиболее ликвидным и предсказуемым инструментом, на его графике можно реализовать любую стратегию.
Пример стратегии для торговли по EURUSD:
На графике EUR/USD хорошо видны трендовые движения, цены поддаются прогнозированию и работе с разными методами аналитики.
Спред, как правило, небольшой. Можно по евро/доллару реализовать и новостную торговлю, так как курс зависит от событий в нескольких странах.
Для долгосрочной торговли хорошо подходят AUD/USD и NZD/USD – валюты Новой Зеландии и Австралии обладают низкой волатильностью, цены не меняются очень резко, позиции можно оставлять на выходные открытыми (помня про гэпы, само собой).
GBP/USD для торговли тоже хорош, но тут наблюдается высокая волатильность, так как фунт часто пробивает уровни сопротивления/поддержки, пробои могут оказываться ложными часто.
Товарные валюты
Так называются валютные пары государств, которые в основном зарабатывают на экспорте того или иного сырья. Это могут быть драгметаллы (золото, серебро, платина), нефть, сахар и т.д. Нередко в эту группу включают валюты стран, которые развиваются.
Так, к примеру, на Мадагаскаре экспорт сырья составляет 90% общей доли экспорта.
Пример стратегии для Золота:
Главные товарные валюты мира:
- Канадский доллар (CAD)
- Австралийский доллар (AUD)
- Новозеландский доллар (NZD)
- Бразильский реал (BRL)
- Норвежская крона (NOK)
- Чилийское песо (CLP)
Тут работают в совокупности 2 фактора: доллар укрепляется в отношении всех валют мира, а нефть подешевела почти в 3 раза (именно нефть составляет основу экспорта Канады).
Неудивительно, что валюта ослабла – трейдеры, которые умеют анализировать новости, рынки и тенденции, наверняка этим воспользовались.
Лучшие пары для начинающих
Задумываясь о том, какие лучше валютные пары для новичков, стоит рассмотреть несколько аспектов вопроса.
Основные критерии для выбора валютной пары:
- Ликвидность – так называемая популярность валюты, на нее влияет соотношение спроса/предложения.
- Прогнозируемость – желательно, чтобы будущие изменения цен легко прогнозировались, все движения были понятными и оправданными.
- Волатильность – интенсивность изменений стоимости за определенный промежуток времени (то, в каком диапазоне цена может меняться).
- Все основные пары, кроме USD/CAD – плохо прогнозируется с использованием технического анализа, подходит лишь для ночного скальпинга. Также не очень подходят USD/JPY (рискованная, часто выдает сюрпризы по типу интервенции центрального банка и т.д.) и USD/CHF (слабая волатильность).
- Новичкам советуют выбирать высоколиквидные и низковолатильные пары. Лучше сначала отдавать предпочтение спокойным активам, которые хорошо анализируются. Как выше было сказано, хороши GBP/USD и EUR/USD, AUD/USD и NZD/USD.
- USD с EUR – самый маленький спред, хорошо прогнозируется техническим анализом, не очень волатильна, не предполагает серьезного риска. Немаловажно и то, что в сети представлено много информации касательно этой валютной пары, много инструментов (стратегий на нашем сайте, индикаторов и т.д.).
- USD с GBP – высокая волатильность (и более высокие уровни прибыли/рисков), есть по паре много информации, более-менее понятно прогнозируется.
- USD/JPY – низкие спреды, плавные тренды.
- Начинающим трейдерам советуют выбирать валютные пары со спредом в диапазоне 0-3. Если он будет больше 6 пунктов, торговля будет очень дорогой с немалыми потерями.
Как выше было сказано, хороши GBP/USD и EUR/USD, AUD/USD и NZD/USD.
По мере получения опыта трейдер может попробовать фьючерсы на валютные пары. Фьючерсные контракты – это инструменты рынка биржевого, которые дают возможность заключать сделки с базовыми активами (валютами), но по заранее установленной цене и в определенное время.
Фьючерсы имеют свои преимущества – безопасность работы, прозрачность, возможность оценивать величину открытых позиций, объем торгов и хеджировать риски, отсутствие ценовых манипуляций.
Волатильность валютной пары
Волатильность – это диапазон, в котором может меняться стоимость валютной пары за определенный период. Так, за день одна пара может менять стоимость в пределах 1-2 долларов США (112 утром и 114 вечером, грубо говоря), другая – на все 150 (утром стоить 250, вечером – 400). Изменение амплитуды колебаний стоимости актива – мера риска и прибыли.
Волатильность бывает низкая и высокая. Чем более высокая наблюдается волатильность на графике, тем выше будет рентабельность торговли в краткосрочной перспективе, но и риск тоже повышается пропорционально.
Низкий же уровень волатильности и разброс цен предполагает меньший – то есть, понижается уровень риска, но и прибыли тоже, как правило.
Волатильность измеряют на различных временных промежутках. Так, волатильность одного дня можно измерить, просто найдя на дневном графике расстояние между ценами low и high. Показатель может меняться внутри торгового часа или сессии, это величина фрактальная. Обычно учитывают волатильность за предыдущие N свечей.
Показатель волатильности зависит от множества факторов – торговой сессии, числа сделок на рынке, общего состояния экономики, игроков, валюты, спекуляций и т.д. Измеряется в пунктах и процентах (чаще используются для волатильности акций).
Использовать в торговле знания про волатильность очень просто – показатель позволяет прогнозировать изменения цен на валюты и удачно входить в рынок. Так, зная, что волатильность валютной пары составляет около 100 пунктов в день, нет смысла входить в рынок по тренду, если изменение цены уже прошло 80 пунктов – скорее всего, осталось еще 20.
И обратная ситуация: зная, что пара проходит за неделю 200 пунктов, стоит входить в рынок в момент, когда она прошла лишь 25 пунктов – вероятнее всего, что потенциал для движения еще большой. Волатильность может меняться, но незначительно для конкретных торговых инструментов, как правило.
Также полезным может быть индикатор силы валютных пар, который показывает «силу» валюты в текущем тренде. Он может стать хорошим подспорьем в комбинации с другими валютными инструментами.
Сессии валютного рынка
Валютный рынок Форекс работает на протяжении 24 часов в сутки, поэтому у трейдеров есть возможность заключать сделки круглосуточно. Но не в любое время торговля эффективна.
Лучшим временем для торговли определенной валютной парой является время, когда этот актив торгуется большим числом участников и в серьезных объемах. Когда же рынок спокоен, позиции можно не открывать.
Работа торговых сессий (по Московскому времени):
- Нью-Йоркская – с 15. 00 до 24.00
- Токийская – с 2.00 до 11.00
- Сиднейская – с 10.00 до 19.00
- Нью-Йорк и Лондон (когда время накладывается) – 15.00-19.00
- Токио и Сидней – 24.00-8.00
- Токио и Лондон – 10.00-11.00
00 до 24.00Торговля максимально эффективна тогда, когда работают соответствующие валютной паре сессии. Так, например, самой эффективной будет торговля GBP/USD и EUR/USD во время Лондонской сессии и на протяжении первых часов американской (когда оба рынка функционируют).
Заработок на корреляции пар
Корреляция – это определенная статистическая взаимосвязь между двумя валютными парами. То есть, инструменты могут быть зависимыми друг от друга и их цены движутся синхронно (прямая, положительная корреляция) либо зеркально (обратная, отрицательная корреляция, выше по тексту мы уже приводили примеры).
Тут стоит вспомнить термин «зеркальные валютные пары Форекс» – это пары, стоимость которых движется в обратной взаимосвязи (часто даже графики похожи, но как в зеркальном отображении).
Прямая зависимость – это когда пары движутся практически одинаково, иногда с некоторым запаздыванием.
Коррелирующий момент в торговле на Форексе можно использовать для эффективной торговли, особенно если работа ведется с несколькими активами. Коэффициент корреляции обозначают числами от -1 до +1. Диапазон от -1 до 0 – зеркальная корреляция, от 0 до +1 – прямая. Чем ближе коэффициент к нулю, тем ниже взаимосвязь и больше зависит от случая.
Для анализа чаще выбирают большие периоды расчета – для определения коэффициента нужно использовать минимум 100 баров. Дневные графики EUR/USD и GBP/USD, к примеру, демонстрируют прямую взаимосвязь – обычно эти трендовые валютные пары Форекс движутся в одном направлении и с аналогичной скоростью.Что влияет на корреляцию:
- Регион выбранных активов – сравнение развитости и структуры экономик государств, преобладание экспорта/импорта.
- Статусное положение валютных активов на общем рынке, спрос на валюту, объем их торгов.
- Связь активов с фондовым/сырьевым рынком – тут самая сильная корреляция.
Фундаментальные факторы имеют свойство меняться – соответственно, меняется и корреляция (усиливается, ослабевает, меняет направление). Взаимосвязи отслеживают постоянно, используя данные минимум за предыдущие 3 месяца.
Когда осуществляется торговля несколькими активами, часто зеркальная корреляция используется в качестве трендового технического индикатора, что особенно актуально при опережении одной пары по времени другой. Тогда можно использовать данные как предупреждающий сигнал про будущие изменения. Открывая сделку по одному активу, тщательно следят за зеркальным и как только там происходят изменения, используют информацию в анализе и принятии решений.Зеркальную корреляцию часто используют для хеджирования убыточных ордеров и понижения рисков, выжидания коррекции тренда.
Но бывают ситуации, когда одна пара делает резкий скачок, а вторая – нет. Тогда речь идет о ложных скачках, связанных с определенными событиями.
Более достоверные сигналы подаются на старших временных промежутках.
Таким образом, прямого заработка на корреляции валют не существует, но информация, полученная в анализе взаимосвязи пар, может быть очень полезной.
Индикатор корреляции пар для МТ4
На графиках тренды валютных активов с прямой корреляцией отображаются похоже – когда падает/растет стоимость одного, так же ведет себя цена второго. Если корреляция обратная, то цены могут двигаться в практически зеркальном отображении. Но самостоятельно визуально все это распознать и проанализировать бывает трудно.
Многие трейдеры используют специальный индикатор корреляции валютных пар для MT4, скачать его можно по ссылке — CurrencyPairsCorrelation (в архиве)
Установить его так же просто, как добавить валютные пары в MT4 – достаточно воспользоваться предустановленным инструментом или же скачать его с сайта (ссылка выше) и установить по привычному алгоритму.
Такой вариант предполагает более эффективную торговлю, так как трейдеру не приходится следить за несколькими графиками одновременно и большую часть работы за него делает инструмент.
Как торговать корреляциями валютных пар на Форексе
Что такое валютная корреляция на Форексе?
Валютная корреляция на форексе — это положительная или отрицательная связь между двумя отдельными валютными парами. Положительная корреляция означает, что две валютные пары движутся в тандеме, а отрицательная корреляция означает, что они движутся в противоположных направлениях.
Корреляции могут предоставить возможности для получения большей прибыли, или их можно использовать для хеджирования ваших валютных позиций и подверженности риску. Если вы можете быть уверены, что одна валютная пара будет двигаться параллельно или против другой, то вы можете либо открыть другую позицию, чтобы максимизировать свою прибыль, либо открыть другую позицию, чтобы хеджировать текущие риски в случае увеличения волатильности на рынке.
Однако, если ваши прогнозы неверны при торговле валютными корреляциями или если рынки движутся непредвиденным образом, вы можете понести более крупный убыток, или ваше хеджирование может оказаться менее эффективным, чем предполагалось.
Сила валютной корреляции зависит от времени суток и текущих объемов торгов на рынках по обеим валютным парам. Например, пары, которые включают доллар США, часто будут более активны в часы работы рынка США с 12:00 до 21:00 (по британскому времени), а пары с евро или фунтом будут более активными с 8:00 до 16:00 (по британскому времени). европейский и британский рынки открыты.
Узнайте больше о наилучшем времени для торговли на рынке Форекс
Что такое коэффициент корреляции?
Коэффициент корреляции используется в парной торговле и измеряет корреляцию между различными активами — в данном случае валютными парами. Он варьируется от 1 до -1, где 1 представляет собой идеальную положительную корреляцию, а -1 представляет собой идеальную отрицательную корреляцию.
Если значение коэффициента равно 0, это означает отсутствие корреляции между движением цены разных валютных пар.
Коэффициент корреляции Пирсона является наиболее часто используемой мерой валютных корреляций на рынке форекс, но другие включают внутриклассовую корреляцию и ранговую корреляцию. В контексте валютных корреляций коэффициент корреляции Пирсона является мерой силы линейной связи между двумя разными валютными парами. Многие трейдеры будут использовать компьютерную программу для работы с электронными таблицами для расчета коэффициента корреляции Пирсона, потому что метод ручного расчета очень сложен.
Какие валютные пары наиболее сильно коррелированы?
Наиболее сильно коррелированные валютные пары обычно имеют тесные экономические связи. Например, EUR/USD и GBP/USD часто имеют положительную корреляцию из-за тесной взаимосвязи между евро и британским фунтом, включая их географическую близость и их статус двух самых распространенных резервных валют в мире.
В таблице ниже приведены примеры корреляции между некоторыми из наиболее торгуемых валют в мире. Корреляции были рассчитаны за однодневный период 26 ноября 2019 г.используя коэффициент корреляции Пирсона:
Как торговать на корреляциях валютных пар
Вы можете торговать на корреляциях валютных пар, определяя, какие валютные пары имеют положительную или отрицательную корреляцию друг с другом. В обычном смысле вы бы открыли две одинаковые позиции, если корреляция была положительной, или две противоположные позиции, если корреляция была отрицательной.
Это связано с тем, что если бы существовала идеальная отрицательная корреляция между USD/CAD и AUD/USD, наличие длинной позиции по обеим парам эффективно уравновешивало бы друг друга, поскольку предполагалось, что пары движутся в противоположных направлениях. Но если бы корреляция была совершенно положительной, отдельные длинные позиции по разным парам могли бы помочь увеличить вашу прибыль или увеличить ваши убытки, если ваши прогнозы неверны.
Трейдеры обычно открывают позиции на коррелирующих парах, чтобы диверсифицировать себя, сохраняя при этом одно и то же общее направление — вверх или вниз. Это может быть сделано для того, чтобы защитить себя от риска движения одной пары против них, поскольку у них все еще будет возможность получить прибыль на другой паре, если это произойдет. Следует отметить, что идеально коррелированные валютные пары встречаются очень редко, и при торговле на финансовых рынках всегда присутствует некоторая неопределенность.
Вы также можете торговать на валютных парных корреляциях, чтобы хеджировать свой риск по активным сделкам с валютой. Например, вы можете открыть длинную позицию по паре USD/CHF, чтобы застраховаться от любых убытков, которые вы можете понести по активной длинной позиции по паре EUR/USD. Это потому, что эти две валютные пары имеют сильную историческую отрицательную корреляцию.
Допустим, вы поставили 10 фунтов стерлингов за пункт движения по паре EUR/USD. Чтобы застраховать свои риски, вы ставите 8,50 фунтов стерлингов за пункт движения по доллару США/швейцарскому франку, и обе валютные пары перемещаются на 10 пунктов.
Пара EUR/USD падает на 10 пунктов, что приводит к убытку в размере -100 фунтов стерлингов, но, учитывая отрицательную корреляцию, пара USD/CHF повышается на 10 пунктов, что дает прибыль в размере 85 фунтов стерлингов.
Хотя чистый убыток по-прежнему составляет -15 фунтов стерлингов, прибыль в размере 85 фунтов стерлингов от позиции USD/CHF означает, что убыток не составляет -100 фунтов стерлингов, как если бы вы только открыли сделку EUR/USD. В качестве альтернативы вы можете открыть две противоположные позиции по двум парам с положительной корреляцией, и прибыль по одной компенсирует убытки по другой.
Примером хеджирования с положительной корреляцией может быть ситуация, когда вы думаете, что пары EUR/USD и GBP/USD вот-вот разорвут свою положительную корреляцию. Это может быть связано с тем, что Банк Англии резко изменит процентные ставки, или с замедлением экономического роста в еврозоне. Если бы это было так, вы могли бы выбрать временную короткую позицию по GBP/USD, чтобы компенсировать любые убытки по вашей длинной позиции по паре EUR/USD.
Узнайте больше о том, как открывать короткие позиции на форексе
Пример торговли с корреляцией EUR/USD и GBP/USD
EUR/USD и GBP/USD являются валютными парами с положительной корреляцией, при увеличении или уменьшении одной из которых часто наблюдается одинаковое увеличение или уменьшение в другом. Причиной такой корреляции является тесная взаимосвязь между долларом США, евро и фунтом стерлингов, причем эти три валюты связаны прочными экономическими связями между каждой из соответствующих экономик.
В качестве примера положительной корреляции между этими двумя парами вы можете открыть две длинные позиции по валютным парам EUR/USD и GBP/USD. Если корреляция в настоящее время присутствует на рынке и пары выросли в цене, вы потенциально можете увеличить свою прибыль.
Точно так же вы можете открыть две короткие позиции по этим парам, если считаете, что цена одной из них вот-вот упадет. Если бы положительная корреляция в настоящее время была сильной, можно было бы ожидать, что цена другого актива упадет вместе с ней.
Вы можете открыть позицию по валютным корреляциям с производными финансовыми инструментами, такими как CFD и спред-ставки. Поскольку вы никогда не берете в собственность базовые валюты при торговле этими финансовыми продуктами, они позволяют вам открывать длинные позиции и спекулировать на росте цен, а также открывать короткие позиции и спекулировать на падении цен.
Пример торговли с корреляцией EUR/USD и USD/CHF
Корреляция между EUR/USD и USD/CHF является отрицательной, при этом USD/CHF часто движется в направлении, противоположном EUR/USD. Отрицательная корреляция между этими парами обычно ниже -0,70, но может достигать -0,9.7.
В таблице ниже показана отрицательная корреляция между этими двумя валютными парами между 8:00 и 21:00 (по британскому времени) в понедельник, 25 ноября 2019 года. Это время было выбрано потому, что оно включает открытие и закрытие торговых сессий в Лондоне и Нью-Йорке. , начиная с открытия в Лондоне в 8 утра и заканчивая закрытием в Нью-Йорке в 9 вечера (британское время):
Как показывают данные, корреляция между EUR/USD и USD/CHF в этот торговый день была почти полностью отрицательной.
Вы можете использовать отрицательную корреляцию, чтобы хеджировать свою подверженность риску в одной из базовых валютных пар.
Например, вы можете открыть длинную позицию по EUR/USD и USD/CHF, несмотря на их отрицательную корреляцию, чтобы защитить себя от любой краткосрочной волатильности в этих валютных парах, которая может привести к снижению стоимости одной из них.
Как упоминалось ранее, это было бы эффективно, если бы цена EUR/USD упала на определенную сумму за пункт, но USD/CHF увеличилась на определенную сумму за пункт. При этом прибыль по длинной позиции USD/CHF компенсирует потери по позиции EUR/USD.
Товары в корреляции с валютами
Стоимость некоторых валют не только коррелирует со стоимостью других валют, но также коррелирует с ценами на товары. Это особенно верно, если страна является нетто-экспортером определенного товара, такого как сырая нефть или золото.
Канадский доллар и сырая нефть
Цена канадского доллара часто положительно коррелирует с ценой на нефть.
Как правило, рост цен на нефть приводит к увеличению стоимости канадского доллара на рынке форекс. Это часто отражается в движении пары USD/CAD, потому что нефть торгуется в долларах США, что, как правило, отрицательно коррелирует с ценой на нефть.
Это означает, что когда цена доллара США растет, цена на нефть имеет тенденцию к снижению. Это также означает, что рост цен на нефть обычно вызывает снижение стоимости доллара США. В результате трейдеры могут использовать эту информацию, чтобы открыть длинную позицию по канадскому доллару, например, по паре CAD/JPY, когда нефть растет, или открыть короткую позицию по доллару США, например, по доллару/канадскому доллару. пара – когда происходит одно и то же.
австралийских доллара и золото
Цена на золото часто положительно коррелирует с ценой австралийского доллара, особенно в валютной паре AUD/USD. Поскольку Австралия является нетто-экспортером золота, когда цена на золото растет, растет и цена AUD/USD; когда золото падает, пара AUD/USD также падает.
Если цена AUD/USD вырастет, вам придется продать больше долларов США, чтобы купить один австралийский доллар, а это означает, что австралийский доллар укрепляется по сравнению с долларом США.
Подобно корреляции между канадским долларом и сырой нефтью, стоимость австралийского доллара и золота обычно имеют положительную корреляцию, а цена доллара США обычно имеет отрицательную корреляцию с обоими.
Австралийский доллар известен как товарная валюта, поскольку его стоимость тесно связана со стоимостью экспортных товаров Австралии, таких как медь, уголь, сельскохозяйственная продукция и золото. Этот экспорт также часто коррелирует со стоимостью австралийского доллара, но золото, возможно, имеет наибольшую положительную корреляцию с австралийским долларом.
JPY и золото
Иена является третьей наиболее торгуемой валютой в мире, и ее стоимость часто меняется вместе с ценой на золото. Одна из причин этого заключается в том, что иена является одной из мировых резервных валют наряду с долларом США, евро и британским фунтом стерлингов.
Иена также считается валютой-убежищем, а золото известно как актив-убежище. Из-за этого инвесторы часто переводят свои деньги в иену или золото во времена экономической неопределенности или когда рынки переживают медленный рост. Часто это означает, что, хотя цена одной единицы иены и одной единицы золота может сильно различаться, общие движения этих двух активов вверх и вниз имеют тенденцию отражать друг друга.
Некоторые комментаторы рынка утверждают, что причиной корреляции между стоимостью иены и золота является сходство реальных процентных ставок для этих двух активов. Реальная процентная ставка – это процентная ставка, которую получит участник рынка после учета инфляции.
Суммированные корреляции валютных пар
- Валютные корреляции могут быть как положительными, так и отрицательными
- Положительная корреляция означает, что две валютные пары будут двигаться в одном направлении
- Отрицательная корреляция означает, что две валютные пары имеют тенденцию двигаться в противоположных направлениях
- Корреляции — положительные или отрицательные — дают возможность получить большую прибыль или хеджировать свои риски
- Валюта также может быть соотнесена со стоимостью экспорта товаров, таких как нефть или золото
Пятерка наиболее коррелирующих компаний в 2022 году (за и против)
Мэтью — руководитель операций в AudaCity Capital.
Он окончил Университет Хартфордшира с отличием в области финансов и инвестиционно-банковской деятельности (MSc) и посвятил свою аспирантуру валютным рынкам.
В торговле на рынке Форекс движение валюты многое говорит о состоянии рынка. Это позволяет трейдерам узнать, следует ли им открывать или закрывать торговую позицию. Это означает, что понимание пар корреляции форекс имеет решающее значение, поскольку оно помогает вам увидеть уровень риска на рынке.
Когда вы поймете, как использовать коррелированные пары и как они влияют на рынок, вам станет проще торговать.
К сожалению, большинству трейдеров до сих пор трудно их понять. Вот почему эта статья здесь, чтобы помочь вам понять корреляцию форекс-пар, как торговать с их использованием, а также лучшие советы, которые можно использовать при работе с коррелирующими форекс-парами.
Что означает корреляция в торговых парах Forex?
Под корреляцией в торговле на рынке Форекс понимается связь между двумя валютными парами.
Обычно существует два типа валютной корреляции; пары с положительной корреляцией и пары с отрицательной корреляцией. Положительная корреляция означает, что две валютные пары движутся в одном направлении.
С другой стороны, отрицательная корреляция означает, что две пары движутся в противоположном направлении. Они также известны как пары обратной корреляции.
Корреляция валютных пар обычно важна для трейдеров, потому что они могут влиять на сделки без ведома трейдера. Вот почему трейдеры внимательно следят за ними, чтобы максимизировать свою прибыль и найти возможности хеджирования на рынке Форекс. Если вы знаете, что определенная валютная пара будет двигаться против друг друга, вы можете открыть обе позиции, чтобы максимизировать свою прибыль.
Тем не менее, вы должны быть очень внимательны при использовании валютных корреляций. Если вы ошибетесь в прогнозировании рынка, вы можете понести огромные убытки. Ваше хеджирование также будет не очень эффективным, как вы думали.
Понимание коэффициента корреляции в валютных парах Forex
Корреляция обычно рассчитывается как коэффициент корреляции. Это показывает, насколько слабы или сильны две валютные пары. Они выражаются числами или значениями в диапазоне от -1 до 1 или от -100 до 100.
Положительная корреляция +1 означает, что две валютные пары будут двигаться одинаково в одном направлении. В то время как отрицательная корреляция -1 означает, что две валютные пары будут одинаково двигаться друг против друга.
Чтение графиков и таблиц корреляции валютных пар также имеет решающее значение, поскольку помогает понять, как работает корреляция. Показание меньше -70 и больше 70 означает сильную корреляцию.
С другой стороны, если показания колеблются в пределах от -70 до 70, это означает, что валютные пары не являются сильными или менее коррелированными. Приведенная ниже формула хорошо объясняет, как рассчитывается коэффициент корреляции.
Верхняя часть этой формулы — ковариация, нижняя — стандартное отклонение.
Формула использует x и y и сравнивает их со средними значениями валютных пар.
Хотели бы вы появиться в торговых новостях?
Многие из наших трейдеров, участвующих в программе Funded Forex Trader Program, очень успешны.
Настолько, что они дали интервью в новостях об этом!
Хочешь быть следующим?
Присоединяйтесь к нашей Программе Финансируемых Трейдеров и начните свою успешную торговлю на Форекс, используя наш капитал!
Мы предлагаем разделение прибыли 50-50% с просадкой 10%, и вы не несете ответственности за убытки.
Программа финансируемых трейдеров
Наиболее коррелированные валютные пары Forex
В этом разделе мы рассмотрим как валютные пары, которые движутся вместе (положительная корреляция), так и те, которые движутся друг против друга (отрицательная корреляция).
Кроме того, вы также поймете, почему пары считаются положительными и отрицательными и как их можно использовать в торговле.
Валютные пары Forex с положительной корреляцией
Считается, что пары с высокой положительной корреляцией имеют одинаковые экономические связи.
Они включают;
EUR/USD и GBP/USD
Это одна из многих коррелирующих валютных пар. Пары форекс, увеличивающиеся и уменьшающиеся, часто рассматриваются как равные. Они так хорошо коррелируют из-за своего отношения к доллару США, фунту стерлингов и евро. Все три валюты переплетены прочными экономическими связями.
При торговле с этой корреляцией двух валютных пар вы можете открыть две длинные позиции, поскольку обе валюты движутся в одном направлении. Если и EUR/USD, и GBP/USD вырастут в цене, вы потенциально можете получить большую прибыль с помощью двух коррелирующих валютных пар.
В качестве альтернативы вы можете открыть короткую позицию, если прогнозируете, что одна валютная пара упадет раньше, чем другая. Если один из них потерпит неудачу, скорее всего, другой последует вместе с предыдущей валютной парой.
Другие пары с положительной корреляцией
- EUR/USD и AUD/USD
- USD/CHF и USD/JPY
- AUD/USD и NZD/USD
- EUR/USD и NZD/USD 7 Ne 9004 Пары
- GBP/USD и USD/CHF
- USD/CAD и AUD/JPY
- USD/JPY и AUD/USD
- GBP/USD и USD/JPY 9000 Валютные пары Forex
- Найдите торговую платформу и откройте реальный счет. Первое, что вам нужно сделать, чтобы торговать коррелированными парами, — это получить реальный торговый счет. Вы можете использовать предпочитаемую торговую платформу. Кроме того, вы можете начать с демо-счета, чтобы понять, как они работают, прежде чем использовать реальный счет.
- Изучите валютные пары. Есть несколько валютных пар, которые иногда могут сбивать с толку, особенно если вы новичок. Проведите исследование и составьте список коррелированных валютных пар, чтобы узнать, какие из них сильно коррелированы. Кроме того, попытайтесь выяснить, что на них влияет и как вы можете использовать это в своих интересах.
- Выберите лучшую стратегию корреляции. Создание торгового плана, прежде чем продолжить, является мудрым поступком. Хорошей новостью является то, что существует так много стратегий, которые можно использовать на форексе. Найдите или создайте тот, который благоприятствует вашей торговле, и придерживайтесь его, находя другие лучшие методы для увеличения вашей прибыли.
- Воспользуйтесь преимуществами инструментов управления рисками. С помощью инструментов управления рисками вы можете легко избежать лазеек во время торговли. Это помогает вам управлять рисками, связанными с высокой волатильностью рынка или внезапными изменениями цен. Обратитесь за советом к профессиональным трейдерам, чтобы узнать, какие инструменты управления рисками лучше всего использовать при работе с корреляцией валютных пар форекс.
- Открыть торговую позицию. Выяснив вышеперечисленные вещи, размещайте свои сделки. Вы можете либо продать, либо купить, в зависимости от текущего состояния рынка. Не забывайте использовать индикаторы, так как они очень помогают сигнализировать о входе и выходе из позиций.
Это пары, которые обычно идут в противоположном направлении.
Одна знакомая пара;
EUR/USD и USD/CHF
Когда дело доходит до этой корреляции валютных пар форекс, USD/CHF обычно движется против EUR/USD. Его отрицательная корреляция колеблется ниже -0,70, а иногда и ниже -0,97. Эффективные трейдеры обычно пользуются этой отрицательной корреляцией и хеджируют одну из существующих пар.
Хороший пример: вы открываете длинную позицию как по EUR/USD, так и по USD/CHF, несмотря на их отрицательную корреляцию. Это помогает защитить вас от краткосрочной волатильности, которая может возникнуть на рынке. Опять же, любая прибыль в длинной позиции компенсирует убытки, которые могут произойти в другой противоположной валюте.
Другие пары с отрицательной корреляцией
Корреляционные пары Forex предлагают множество торговых преимуществ. Мудрые трейдеры могут использовать их для хеджирования и товарных корреляций.
Все, что вам нужно сделать, это различать пары с положительной корреляцией и пары с отрицательной корреляцией, прежде чем использовать их в своей торговле.
Следующие шаги помогут вам уверенно торговать с использованием коррелированных пар;
Создание торгового плана, прежде чем продолжить, является мудрым поступком. Хорошей новостью является то, что существует так много стратегий, которые можно использовать на форексе. Найдите или создайте тот, который благоприятствует вашей торговле, и придерживайтесь его, находя другие лучшие методы для увеличения вашей прибыли.