Содержание

Валютная пара GBP/USD — это… Что такое Валютная пара GBP/USD?

Валютная пара GBP — USD – это британский фунт/американский доллар, является одной из самых торгуемых на валютный рынок (forex), поэтому при ее выборе не лишним будет знать некоторые особенности движения тренда.

доллар составляют валютную пару» src=»/pictures/investments/img1973095_Angliyskiy_funt_i_Amerikanskiy_dollar_sostavlyayut_valyutnuyu_paru.jpg» title=»Английский фунт и Американский доллар составляют валютную пару» />

GBP / USD – это валютная пара, которая состоит из двух валют – британского фунта, выступающего в роли базы и доллара Соединенных Штатов, который котирует эту валюту. Котировка Британский фунт — Доллар США показывает стоимость одного британского фунта стерлинга выраженную в американских долларах, то есть, сколько нужно долларов для покупки одного фунта.

Британский фунт-Доллар США – это аббревиатура валютной пары британского фунта и доллара Соединенных Штатов Америки.

Котировка валютной пары показывает, сколько американских долларов необходимо заплатить, чтобы купить 1 британский фунт. BP/USD является очень популярным торговым инструментом в Европе и особенно в Англии. Он занимает третью строчку из наиболее торгуемых валютных пар в мире, ежедневный объем торгов составляет примерно 12% от оборота всего валютного рынка Forex Форекс.

Валютная пара GBP/USD (Британский Фунт/Доллар США) — это

Англиский Фунт стерлингов / USD — это лучшая валютная пара для скальпинга и не только.

Валютная пара Фунт / Доллар (британский фунт-доллар) — это одна из самых торгуемых и популярных валютных пар на валютном рынке. Англиский Фунт стерлинговFoggy Albion Pound. Фунт стерлингов – официальная валюта Соединенного королевства и это самая старая валюта, которая ещё свободно используется как в сделках с наличностью, так и в крупных финансовых транзакциях.

Пара GBP-USD привлекает трейдеров тем, что у неё высокая волатильность (резкие и сильные движения). Поэтому не удивительно, почему при работе с этой парой, так популярна пипсовка. Большинство трейдеров сходятся во мнении, что эта пара во многом повторяет движения пары EUR/USD. Доля правды в этом есть, но часто бывает и так, что движения пар кардинально расходятся. Поэтому будьте очень аккуратны с этой парой.

Валютная пара GBP USD – это одна из самых подвижных и агрессивных валютных пар. Максимальная котировка зафиксирована в 2007 году на уровне 2.11 доллара за один британский фунт. Минимальная котировка зафиксирована в 2008 году на уровне ниже, чем 1.35 долларов за фунт.

Валютная пара GBP/USD – это

загадка для новичков, а её взаимосвязь с другими валютными парами представляется довольно расплывчатой. Английский фунт имеет дурную репутацию из-за ложных пробитий уровней поддержки и сопротивления. На первый взгляд можно подумать, что пара GBPUSD дублирует динамику движения валютной пары EUR/USD, и при росте Фунта и евро, ожидается падение тренда противоположной пары USD — CHF. Но, как правило, это обманчивое впечатление, и график Фунт/Доллар растёт в противоположном направлении, чем взаимозависимые пары EUR/USD и USD / CHF.

GBP — USD – это валютная пара, в которую входит английский фунт стерлингов и доллар Соединенных Штатов. Данная пара известна под названием «Кабель» и является третьей по объему торгов валютной парой после EUR/USD и USD-JPY. Котировка данной пары показывает, сколько долларов Соединенных Штатов (котируемой валюты) нужно заплатить, чтобы купить один фунт стерлингов (базовую валюту).

Валютная пара GBP / USD – это валютная пара, которая примечательна своими неконтролируемыми и сверхволатильными движениями. Поэтому множество новичков часто занимаются пипсовкой по данной валюте. Но пробои цены обычно бывают ложными, и новички могут быть легко введены в заблуждение этим рыночным шумом. Для более долгосрочных торговых решений следует учитывать масштаб волатильности рынка, совершать сделки меньшим объемом и рассчитывать на больший размер стоп приказов. Фунт-Доллар славится частыми ложными пробитиями уровней сопротивления и поддержки, что должно быть обязательно учтено при принятии торговых решений. Некоторым новичкам кажется, что раз Фунт торгуется против доллара, то, значит, валютная пара Фунт-доллар может дублировать динамику движения

цены Евро-Доллар. Данное утверждение ошибочно. Какое-то время данные валютные пар двигаются одинаково, но в один прекрасный момент курсы могут пойти совершенно в противоположные стороны. Для новичков данная валюта представляет среднюю степень сложности торговли, что вполне приемлемо. Поэтому можете смело торговать, но осторожность никогда не помещает. Прогнозы по данной валютной паре весьма часто сбываются, с относительной частотой, но намного чаще по сравнению с прогнозами по Йене. Пара сильно реагирует на политические данные собственной страны, поэтому новости Британии будут не лишними для трейдеров, выбравших данную валютную пару.

Составные части валютной пары GBP/USD

С первого взгляда, чтение валютной котировки может показаться непростым делом, однако, все станет понятно, когда Вы запомните два простых правила: первая в паре — это базисная валюта, и стоимость базисной валюты всегда равна 1.

Таким образом базисной валютой в данной паре является английский фунт стерлингов. Валютой котировки выступает доллар Соединенных Штатов Америки Америки.

       Доллар США в валютной паре GBP/USD

Доллар США Америки (United States dollar, от немецкого Taler — талер) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира (1 доллар = 100 центов). Обозначение: $ или USD. Является долговым обязательством объединения предприятий частных банков — Федеральная резервная система (Federal Reserve System), подотчетной Конгрессу США в соответствии с действующим «законом о Федрезерве Соединенных штатов» (Federal Reserve Act). В

США нет государственного центробанка. Правом эмиссии ценных бумаг обладают частные банки — члены ФРС.

Американский доллар также используется в некоторых других странах. Например, Маршалловы острова и Сальвадор.

За производство, распространение и учет долларов с 1913 года отвечает Федеральная резервная система Соединенных штатов США (Federal Reserve System), выполняющая функции центробанка страны. Количество произведенных денег зависит от потребностей общества и экономики. Ныне от трети до половины долларовой массы, печатаемой в США, уходит за пределы страны.

По данным мин фина США (Department of Treasury), ныне примерно 99% произведенных долларовых банкнот и монет находятся в свободном обращении. За период с 1995 по 2005 год долларовая сумма, находящаяся в обращении, выросла на 89% и достигла $758.8 млрд.

По состоянию на 30 сентября 2006 года, в мире существовало банкнот и монет на общую сумму $971 млрд 922 млн 146 тыс. 480, из них $790 млрд 556 млн 011 тыс. 806 находились в свободном обращении (то есть, на каждого жителя планеты приходилось $150). Наиболее распространены банкноты достоинством $100, $20 и $10.

Дизайн бумажных долларов несколько раз менялся. Последние изменения случились в 90-х гг. XX века, когда был изменен внешний вид 100-долларовых купюр.

Американский доллар является основной резервной валютой мира. В течение последнего десятилетия более 50% от общего объема ЗВР стран мира были в долларах Соединенных Штатов. В 2003 — 2008 г.г., по мере усиления евро и накопления негативных тенденций в экономике Соединенных штатов, курс доллара по отношению к другим валютам и роль его в качестве

резервной валюты снижались. Со второй половины 2008 года, в условиях глобализации кризисных явлений в всемирной экономике, наблюдался рост курса доллара по отношению к валютам других стран, так как доллар считается стабильной валютой-убежищем. С первой половины 2009 года падение курса доллара к другим ключевым валютам вызвано значительной денежной эмиссией этой валюты для борьбы с кризисом и крайне высоким внешним долгом США.

Голландские и некоторые другие поселенцы в Северной Америке использовали в качестве валюты талеры. После провозглашения независимости США доллары были выбраны в качестве национальной денежной единицы. Однако слово «доллар» не имеет никакого отношения к талеру конца XIX века.

В Великобритании (где произношение названия валюты изменилось на «доллар») «долларами» называли любые серебряные монеты, похожие на талер, а в американских колониях таким образом наименовали испанские серебряные песо (т. н. «Spanish Dollars»), которые получили хождение во время Американской войны за независимость.

       Английский фунт стерлингов в валютной паре GBP/USD

Имеется несколько версий происхождения названия фунт стерлингов. Некоторые источники считают, что название появилось в XII веке и первоначально означало буквально «фунт чистого серебра». Это связано со «стерлингом» — древней английской серебряной монетой. 240 монет имели массу 1 тауэрский фунт (5400 гранов, около 350 граммов) или 1 тройский фунт (приближенно 373,24 грамм). Крупные покупки выражали в «фунтах стерлингов». С другой стороны это был способ проверки полновесности монет — если масса 240 монет не равна 1 фунту, монеты могли быть фальшивыми или слишком изношенными.

В 1955 году Оксфордский словарь английского языка предложил версию, согласно которой название стерлинг датируется примерно 1300 годом и происходит от бытового названия серебряного норманского пенни, на котором имелись маленькие звёздочки (на староанглийском: steorling).

Наиболее распространена теория Уолтера Пинчебека (Walter de Pinchebek), согласно которой ранее использовалось название «Easterling argentum» (серебро с восточных земель), которое обозначало характерный сплав серебра 925 пробы, из которого изготавливались монеты в северной Республики Германии. Эту область из пяти городов англичане называли «Easterling», в XII веке она вошла в состав Ганзейского союза (Hanseatic League, Ганза). Этот район имел в Лондоне своё представительство («контору»), вёл активную

торговлю с Англией, оплачивая товары местными монетами, которые имели высокое качество и твёрдость (чистое серебро слишком мягкое и быстро стирается). Король Генрих II начиная с 1158 года сделал подобный сплав стандартом для монет Британии. Постепенно в речи название сплава сократилось до «Sterling argentum» и стало эквивалентом «монетное серебро».

Название окончательно закрепляется за денежной единицей с 1694 года, когда ЦБ Англи впервые начинает выпуск банкнот.

В современном английском языке для обозначения денег Англии употребляется слово фунт (англ. pound, например, This car charge 10,000 pounds). Для отличия британской валюты от одноимённых валют других стран в официальных документах используют полную форму фунт стерлингов (англ. pound sterling). В биржевой практике получило распространение название стерлинг (англ. sterling, например, The dealer bought sterling and sold US dollars). В менее официальных текстах встречается термин Британский фунт (англ. British pound). В разговорной речи используется слово англ. quid, происхождение которого усматривают в латинской фразе «quid pro quo», по другой версии это слово восходит к англ. quid — жевательный табак. Валютные трейдеры называют британский фунт стерлингов «кабелем» (англ. cable).

Экономика стран держателей валют валютной пары GBP/USD

Англо-американские отношения — дипломатические отношения между Соединённым королевством и Соединёнными Штатами Америки. По определению У. Черчилля — «особые отношения» (англ. specialrelationship).

Соединённые Штаты Америки и Англия, будучи партнерами во внешнеполитических действиях на протяжении значительной части XX века, в современный период по-прежнему поддерживают друг друга в дипломатических и военных акциях. Британия считается сильнейшим с военной точки зрения союзником Америки (последние годы военные расходы Англии составляют примерно одну десятую часть военных затрат США).

Рассматривая их отношения следует учитывать, что со времён Второй мировой войны США остаются мировым лидером (сверхдержавой), а Великобритании приходится «быть средней державой».

       Экономика США

Экономика Соединенных штатов является одной из наиболее диверсифицированных национальных экономик мира и удерживавшая лидерство в всемирному хозяйству последние 100 лет. Однако с начала 2000-х годов в следствии кризисов и роста развивающихся стран, её влияние в международной экономике не много снизилась.

ВВП страны за 2010 г. составил $14,72 трлн, а в 2011 году ожидается рост около 2%. Государственный долг США перед резидентами и инностранными государствами, к 2011 году равен $14,1 трлн.

В январе текущего года казначейство США страны сообщило, что госдолг США достиг исторического максимума — 14 трлн долларов. По прогнозам, к 2015 году он достигнет приблизительно в 19,6 трлн долларов.

Правительство США не может тратить больше верхнего предела общей суммы своего возможного долга, который установлен конгрессом — в настоящее время потолок составляет 14,3 трлн долларов. Но это не мешает сенаторам принимать законы, которые повышают государственные расходы и сокращают налогообложение, что неявно, но приводит к тому, что федеральное правительство все глубже залезает в долги. Правительство уже поднимало вопрос об увеличении этой планки, но политики так и не смогли договориться.

Эта неспособность договориться крайне негативно влияет как на экономическую ситуацию в стране, так и на имидж политиков и самих США в глазах мировых инвесторов. Так, S&P уже снизила прогноз по рейтингу страны, предупредив, что лишит Америку высшего рейтинга, если ее политики не смогут решить проблемы госдолга.

       Экономика Великобритании

Англия, один из лидеров мировой торговли и финансовый центр, является третьей по величине экономикой в Европе после Федеративной Республики Германии и Франции. За последние два десятилетия правительство сильно уменьшило долю государственной собственности в экономике государства и реализовало программы социального обеспечения. Сельское хозяйство является интенсивным, чрезвычайно механизированным и соответствует европейским стандартам, обеспечивая приблизительно 60% потребностей страны в продовольствии при занятости менее чем с 2% рабочей силы. Британия располагает большими запасами угля, Природного газа и нефтяными ресурсами, но запасы нефтепродуктов и Природного газа уменьшаются, а Англия стала импортером черного золота и газа в 2005 году.

Сектор услуг, особенно банковское дело, страхование и деловые услуги считается самой большой составляющей ВВП Британии, в то время как доля промышленности продолжает уменьшаться. После восстановления после кризиса в 1992 году, британская экономика росла на протяжении самого длительного периода в истории и этот рост во многом опередил развитие большей части Западной Европы. В 2008 году, однако, глобальный финансовый кризис поразил экономику государства особенно сильно, по причине важности финансового сектора страны. Резко уменьшающиеся цены на внутреннем рынке, большой потребительский долг и мировой экономический кризис — основные британские экономические проблемы, по причине которых в Англии во второй половине 2008 года произошел спад.

Кризис побудил тогдашнее правительство Бруна осуществить много мер стимулирования экономики и стабилизировать финансовые рынки; они включали частичную национализацию банковского сектора, сокращение налогов, повышение издержек на государственные нужды и капитальные проекты. Столкнувшись с увеличением дефицита бюджета и высокого уровня долга, правительство Д.Камерона в 2010 году начало реализовывать пятилетнюю программу по сокращению затрат, которая направлена на снижение бюджетного дефицита страны с 10% ВВП в 2010 году до 1% к 2015 году. Государственный ЦБ Великобритании периодически координирует шаги по изменению процентной ставки с ЕЦБ, но Британия остается вне европейского Экономического и Валютного союза (ЕВС).

В настоящее время ведущим сектором британской экономики является сфера услуг (74% ВВП), темпы роста которой в 2006 г. (3,6%) превышали темпы роста ВВП в целом (2,8%). Лидирующее положение в ней занимает её финансовая составляющая (27,7% ВВП), определяющая специализацию страны в системе международных экономических отношений. На транспорте (7,8% ВВП) рост составил 2,9%. Вторая по значимости отрасль британского хозяйства — промышленность (18,6% от ВВП, сокращение объёма денежной эмиссии продукции в 2006 г. на 0,1%) представлена двумя подотраслями: горнодобывающим производством (2,2% ВВП, сокращение на 9,2%) и обрабатывающей промышленностью (14,7% ВВП, прирост на 1,4%). На сельское хозяйство, которое удовлетворяет порядка двух третей внутренних потребностей в продуктах питания, приходится всего лишь 1% ВВП (объём производства сократился на 1,8%), строительство (6,1%, рост на 1,1%).

Понятие валютной пары GBP/USD

Валютная пара GBP USD на международном финансовом рынке представляет собой отношение фунта стерлингов к американскому доллару. Две сильнейшие валюты мира, которые постоянно ведут соперничество между собой. Обе валюты достаточно хорошо защищены, и подделать их практически невозможно. На американском долларе используется специальная бумага, которая производится одной компанией, продавать, разглашать секреты производства компании строго запрещено. Некоторое время назад, а именно в 1990 году, на банкнотах добавились элементы защиты, такие, как микропечать и защитные нити. Начиная с 2003 года и заканчивая 2008 годом, защита была ещё усилена почти в два раза. Для большей надёжности правительством США было принято решение, изменять дизайн банкноты каждые 7-10 лет. Главного банка в США нет, но зато весь резерв поделён на 12 частей и размещён в 12 округах, которые имеют свои индексы и буквенные обозначения.

Валютная пара Британский фунт — Доллар США на международном рынке акций имеет очень высокую волантность. Торговлю на данной валютной паре можно осуществлять любыми доступными способами (скальпинговые стратегии, торговля внутри дня, открытие позиции на долгосрочную перспективу). Низкий фиксированный спред (1.5 – 3 пункта) позволяет заработать в первый час торговли.

Своп на покупку и продажу имеет отрицательное значение, но не превышает 0.5 пункта. Обеспечение долга может доходить 150$ долларов, поэтому обратите внимания на свой депозит, прежде чем открывать позицию на данной валютной паре. Торговля внутри дня может принести большую прибыль, но не исключено, что будет и проигрыш, поэтому используйте такую меру предосторожности, как «процент от депозита» (5-7% проигрыша от общей суммы депозита). При торговле в долгосрочной перспективе необходим стоп – лосс, который может доходить до 200 пунктов. Тейк – профит в таких случаях обычно не ставиться, происходит постоянное наблюдение за экономическими и политическими новостями, а также за сигналами индикаторов технического анализа международного финансового рынка. Индикаторы при торговле на валютной паре Британский фунт-Доллар США используются те, которые отвечают всем требованиям вашему методу работы. По статистике большее число трейдеров (как любителей, так профессионалов) торгуют на данной валютной паре финансового рынка. Не забывайте про психологические аспекты.

валютные пары src=»/pictures/investments/img1973129_Simvolyi_valyut_mira_sostavlyayuschie_valyutnyie_paryi.jpg» title=»Символы валют мира, составляющие валютные пары» />

Данный инструмент является довольно популярным в связи с высокой волатильностью этой пары, на изменение цены фунта и доллара оказывают разные факторы, поэтому в одно и тоже время может наблюдается рост одной из валют и падение другой, что создает прекрасные возможности для заработка.

Валютная пара GBP/USD (Британский Фунт/Доллар США) — это

В день эта пара проходит в среднем от 100 до 200 пунктов, поэтому торговать на ней следует довольно осторожно, немного стабильнее ее курс на Азиатской сессии, тут она замедляет свой ход до 30-50 пунктов за сессию.

Так же англиский Фунт стерлингов отличается не высокой процентной ставкой, поэтому эту пару часто используют при торговле по стратегии на разнице ставок. Общая доля этой пары в торговом обороте на валютном рынке Forex составляет в районе 12%.

На курс британского фунта оказывают влияние как внутренние экономические и политические события, так и новости происходящее в еврозоне, очень часто движение фунта совпадает с курсом евро. Англиский Фунт стерлингов является одной из самых непредсказуемых и трудно прогнозируемых валют, поэтому ее не рекомендуют для торговли начинающим трейдерам. Узнать какие факторы могут оказать влияние на изменение британского фунта, вы можете в экономическом календаре.

Доллар Соединенных Штатов самая популярная мировая валюта и в тоже время самая нестабильная, ее курс довольно сильно подвержен внешнему влиянию, он изменяется ежедневно, а иногда это происходит просто стремительно. Что бы контролировать поведение этой валюты вам придется следить за всеми важными экономическими новостями.

История валютной пары GBP/USD

Британский фунт стерлингов в паре с долларом Соединенных Штатов представляет собой валютную пару (финансовый инструмент) Фунт / Доллар, где фунт является базовой валютой, а американский доллар – котируемой. Рост курса данной валютной пары означает, что фунт укрепляется против американского доллара, то есть все больше долларов требуется для покупки единицы британской валюты. Напротив, снижение курса означает, что укрепляется доллар Соединенных Штатов, в то время как фунт теряет позиции. Котировка является прямой и входит в группу «мажоров».

В Британии национальную валюту называют просто «фунт» (pound), и лишь в контексте, предполагающем наличие других валют с одноименным названием, а также в официальных документах используют полную форму: «фунт стерлингов». Фунт имеет огромный вес в корзине мировых валют, и поэтому валютная пара GBP-USD, обладающая высочайшей ликвидностью, является второй по популярности среди трейдеров.

Мы можем отметить, что вплоть до середины ХХ века британский фунт являлся основной мировой резервной валютой и универсальным обменным средством. Однако, после Второй мировой войны, в связи с тяжелым экономическим положением Англии и одновременно, в связи с усилением доминирования США в мировому хозяйству, фунт потерял свой статус, уступив его доллару Соединенных Штатов. На сегодняшний день финансовый инструмент GBP/USD представляет собой огромный интерес для трейдеров.

Учитывая высокую волатильность фунта, пара может рассматриваться как инструмент для сверхкраткосрочной и краткосрочной торговли. Кроме того, отдельные трейдеры рассматривают данный финансовый инструмент как способ долгосрочного инвестирования, имея в виду, помимо прочего, еще и то, что разница в процентных ставках Центрального Банка Великобритании и Федеральная резервная система Соединенных штатов, как правило, позволяет извлекать дополнительный доход на свопах.

Валютная пара GBP/USD (Британский Фунт/Доллар США) — это

В 1990 году цена на валютной паре GBPUSD изменилась от уровня 1.68 и до уровня 1.98 доллара за фунт. Следующий 1991 год валютной пары Фунт/Доллар прошёл с ещё большим падением до цены 1.60. С середины 1991 года до середины 1992 года валютной паре GBP — USD удалось восстановиться до 1ровня 2.0000 долларов Соединенных Штатов Америки за фунт.

С сентября 1992 года и до февраля 1993 года, на валютной паре GBP / USD произошёл ещё больший обвал, цена достигла уровня 1.4060 долларов за фунт.

Следующие семь лет, включая 1999 год, движение валютной пары Британский фунт — Доллар США было менее агрессивным. Цена двигалась в канале, слегка направленном вверх, до тех пор, пока сильная линия канала не была пробита в 2000 году. После пробития канала, валютной парой GBP USD был достигнут уровень 1.3660. До 2008 года – это был абсолютный минимум.

После коррекционного 2001 года, начиная с середины 2002 года, валютная пара Британский фунт-Доллар США начала своё движение вверх, длившееся на протяжении шести лет. Серьёзный откат на этом интервале состоялся лишь в 2005 году, тогда цена откатила на 38%.

С наступлением 2006 года, валютная пара Фунт / Доллар продолжила свой тренд вверх до достижения уровня 2.11 долларов за один британский фунт в ноябре 2007 года.

Кризис 2008 года, заставил валютную пару GBP-USD упасть до рекордно низкого уровня в 1.35 долларов за английский фунт стерлингов. После падения валютной пары GBP/USD в 2008 году цена находится в боковом движении.

Валютная пара GBP/USD (Британский Фунт/Доллар США) — это

Фундаментальный анализ валютной пары не даёт чёткой картины, в каком направлении ожидать движение. Как и Соединённые Штаты Америки, так и Англия не вышли на докризисный уровень развития экономик.

Графики валютной пары GBP/USD

       График валютной пары GBP/USD за 1992 год

       График валютной пары GBP/USD за 1993 год

       График валютной пары GBP/USD за 1994 год

       График валютной пары GBP/USD за 1995 год

       График валютной пары GBP/USD за 1996 год

       График валютной пары GBP/USD за 1997 год

       График валютной пары GBP/USD за 1998 год

       График валютной пары GBP/USD за 1999 год

       График валютной пары GBP/USD за 2000 год

       График валютной пары GBP/USD за 2001 год

       График валютной пары GBP/USD за 2002 год

       График валютной пары GBP/USD за 2003 год

       График валютной пары GBP/USD за 2004 год

       График валютной пары GBP/USD за 2005 год

       График валютной пары GBP/USD за 2006 год

       График валютной пары GBP/USD за 2007 год

       График валютной пары GBP/USD за 2008 год

       График валютной пары GBP/USD за 2009 год

       График валютной пары GBP/USD за 2010 год

       График валютной пары GBP/USD за 2011 год

       График валютной пары GBP/USD за 2012 год

       График валютной пары GBP/USD за 2013 год

Факторы влияющие на валютную пару GBP/USD

На пару GBPUSD, как и на любую другую валютную пару, влияет огромное количество факторов. В таблицах перечислены основные и самые влиятельные факторы.

Валютная пара GBP/USD (Британский Фунт/Доллар США) — это

Источники и ссылки

forexluck.ru — Лучший валютный рынок Forex

Instaforex.com — Онлайн доступ на валютный рынок Форекс

fxstudy.org — международный валютный рынок Forex для начинающих

liteforex.ru — торговля на валютном рынке Форекс для начинающих и профессиональных трейдеров

univellbroker.com — Брокерские услуги на международном валютном рынке Forex

aboutforex.biz — международный валютный рынок Форекс: просто о сложном

tradimo.com — Бесплатная школа трейдинга

usa-info.com.ua — информация о США

wikipedia.org — Википедия — свободная энциклопедия

ereport.ru — всемирная экономика: экономика, статьи и статистика

expert.ru — Новостной портал о Российской Федерации и мире

fxua.ru — Торговые инструменты международный рынок Forex

Энциклопедия инвестора. 2013.

  • Валютная пара GBP/NZD
  • Валютная пара NZD/CAD

Смотреть что такое «Валютная пара GBP/USD» в других словарях:

  • Валютная пара USD/CHF — (Доллар США/Швейцарский Франк) Валютная пара USD/CHF это отношение доллара США к швейцарскому Франку Понятие валютной пары USD/CHF, валюты и история, графики и котировки, особенности прогноза Содержание >>>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора

  • Валютная пара USD/CAD — (Доллар США/Канадский доллар) Валютная пара USD/CAD это отношение Доллара США к Канадскому доллару Понятие валютной пары USD/CAD, валюты и история, графики и котировки, особенности прогноза Содержание >>>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора

  • Валютные пары — (Currency Pair) Характеристика валютных пар мира Выбор валютной пары, корреляция и волатильность валютных пар Содержание Содержание Раздел 1. Характеристика . Раздел 2. Основные валютные пары. Подраздел 1. /USD. Подраздел 2. . Подраздел 3. .… …   Энциклопедия инвестора

  • Интервенция — (Intervention) Интервенция это инструмент регулирования валютного курса Валютная интервенция на рынке: механизм, виды, предназначение, роль центральных банков Содержание >>>>>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора

  • Nonfarm Payrolls — (Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства) Nonfarm Payrolls это макроэкономический показатель занятости населения США вне сферы сельского хозяйства Макроэкономический показатель занятости Nonfarm Payrolls, количество рабочих мест вне …   Энциклопедия инвестора

  • Своп — (Swap) Своп это это соглашение между двумя контрагентами об обмене в будущем платежами в соответствии с определенными в контракте условиями Своп: валютный своп, сделка своп, кредитный своп, процентный своп, дефолтный своп, своп операции,… …   Энциклопедия инвестора

  • Кэрри-трейд — (Carry trade) Кэрри трейд это стратегия на рынке Forex, основанная на покупке/продаже национальных валют Кэрри трейд: определение и понятие, валютные пары, стратегии, основы, выгоды и риски, правила торговли, критерии и механика доходных… …   Энциклопедия инвестора

  • Торговая сессия — (Trading session) Торговая сессия это период времени, в процессе которого совершаются валютные сделки при участии банков и торговых площадок, расположенных в одной географической зоне Определение торговой сессии, индикатор торговых сессий Форекс… …   Энциклопедия инвестора

  • Курс валют — (Exchange rate) Курс валют это цена одной валюты к другой валюте Курс валют: понятие и форма, методы установления, котировки и виды, динамика и теории регулирования, валютный паритет и таргетирование Содержание >>>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора

  • Корреляция — (Correlation) Корреляция это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин Понятие корреляции, виды корреляции, коэффициент корреляции, корреляционный анализ, корреляция цен, корреляция валютных пар на Форекс Содержание… …   Энциклопедия инвестора

Основные валютные пары рынка Форекс: мажоры и кроссы

Здравствуйте, дорогие друзья! Форекс брокеры предлагают трейдерам десятки валютных пар – это и мажоры, и кроссы, и экзотические активы. Технически торговать можно любым инструментом, доступным в торговом терминале, но комфорт работы будет отличаться в зависимости выбранного актива. Например, основные валютные пары на порядок легче анализировать по сравнению с экзотикой в лице южноафриканского рэнда, норвежской кроны и прочих непопулярных инструментов.

У каждой пары есть «характер», особенности движения, напрямую влияющие на простоту прогнозирования и результат торговли. Чтобы сделать осознанный выбор, нужно знать о сильных и слабых местах валютных пар. На этом сегодня и сконцентрируем внимание.

Основной критерий отбора валют для торговли

При выборе внимание обращают на несколько критериев:

  • Ликвидность. В экономике этим термином называют способность товара быть быстро проданным либо купленным. Простыми словами ликвидность напрямую зависит от количества продавцов и покупателей. Чем выше ликвидность, тем ниже спред – разница между ценами Bid и Ask снижается до минимума, а по ECN депозитам может доходить до нуля. Новичкам рекомендую пройти ликбез про ECN счёт, по ним брокеры предлагают спред от 0 пунктов. Для некоторых торговых методик это критически значимо.
  • Факторы, влияющие на движение валютной пары. Пары с низкой ликвидностью сложнее прогнозировать, на них в большей степени влияет новостной фактор и действия регулятора.
  • Спред. Чем он меньше, тем лучше.
  • Часы максимальной ликвидности. Они должны совпадать с часами активности трейдера, в противном случае вы будете упускать основной массив сигналов.
  • Волатильность. Есть инструменты, по которым даже во время работы Европы и США движения относительно слабые, не всем трейдерам подойдут такие активы. Если с этим термином сталкиваетесь впервые, прочтите пост “что такое волатильность” , он подробнее рассказывает об этой характеристике финансовых инструментов.

Среди всех мировых валют выделяется несколько наиболее востребованных. Ежедневно на рынке Forex проторговываются миллиарды единиц валюты. На этом могут зарабатывать не только крупные игроки, но и рядовые трейдеры.

Лидером по востребованности является американский доллар. Порядка 60% мировых резервов хранится именно в нацвалюте США. Также к числу популярных валют относятся евро, фунт, японская иена, канадский доллар, австралийская и новозеландская нацвалюта.

Форекс-брокеры не предоставляют статистику по объемам торгов, чтобы определиться с самыми популярными инструментами, можно ориентироваться на данные Bank for International Settlements. В отчете за 2019 г. видно, что ситуация кардинально не меняется, самой востребованной валютой остается доллар, а EURUSD лидирует по объемам торгов.

Под аббревиатурой EME скрываются валюты развивающихся рынков – emerging markets economy. В гистограмме на рисунке выше каждая из перечисленных пар может использоваться для торговли.

Начните торговать с AMarkets

к содержанию ↑

Классификация валютных пар

Все доступные для торговли активы делятся на 4 категории:

  1. Мажоры.
  2. Кроссы.
  3. Экзотические пары.
  4. CFD на различные инструменты. Это обширная группа, сюда входят и криптовалюты, и биржевые индексы, и акции компаний, и представители товарного рынка (пшеница, сахар, соевые бобы). Контракты на разницу позволяют зарабатывать без реальной покупки актива, трейдер лишь делает ставку на изменение цены в будущем.

Далее в центре внимания будут валютные пары на Форекс.

к содержанию ↑

Мажоры

Свое название эта группа получила от английского Major – основной, главный. По этим инструментам наблюдается максимальная ликвидность, именно на них приходится большая часть торгового оборота на рынке Форекс. В инструментах этой группы в обязательном порядке присутствует американский доллар.

К этой группе относится 6 валютных пар:

  • EURUSD.
  • GBPUSD.
  • USDJPY.
  • AUDUSD.
  • USDCAD.
  • NZDUSD.
  • USDCHF.

В торговом терминале эти инструменты можно найти в окне «Символы», которое вызывается сочетанием клавиш Ctrl+U. Помимо «Majors» в этом меню видны и другие категории активов, на них не обращайте внимания, у AMarkets даже на обычных счетах доступна масса торговых инструментов.

Дам краткую характеристику каждому из мажоров:

  • EURUSDсамая востребованная валютная пара из всех. По ней наблюдается максимальная ликвидность, а пик волатильности приходится на европейскую и американскую торговые сессии. С точки зрения времени с ней удобно работать трейдерам, проживающим в европейских часовых поясах. Пара чувствительна к геополитическим факторам, также на нее влияет большой спектр новостей из США и ЕС. Также при анализе учитываются индексы валют на Форекс, у AMarkets помимо непосредственно валютных пар есть и Dollar Index, используйте его. Оборотная сторона высокой волатильности и максимального объема торгов – сложность прогнозирования. Нужно быстро принимать решения, новичкам это делать непросто.
  • GBPUSD. Для пары характерны те же особенности, что и для EURUSD. После Брекзита снизилась корреляция британца с евро. Во второй половине 10-х годов Brexit стал одним из ключевых факторов, влияющих на британскую валюту. Пара GBPUSD подходит для новичков, но нужно быть готовым к резким движениям, например, после заявления Бориса Джонсона или изменения риторики Банка Англии. GBPUSD идеально подходит для работы во время европейской и американской торговых сессий, в ночное время наблюдается штиль.
  • USDCAD. Канадский доллар – сырьевая валюта. Это значит, что на курс пары помимо стандартных макроэкономических индикаторов влияют еще и цены на сырье (в частности на нефть и газ). Канадец всегда остро реагирует на падение стоимости «черного золота» и сообщения о замедлении темпов роста мирового производства. Учитывая то, что Китай обладает статусом «фабрики мира», есть зависимость USDCAD и от развития промышленности Поднебесной. Теханализ здесь работает, но нередко дает сбои. Нужно иметь уверенность в своей аналитике и быть готовым к перезаходам после сработавшего стопа. Идеально подходит для ночных скальперов – и канадец, и американский доллар ночью активно не торгуется, в это время движение идет в узком коридоре.
  • USDJPY. Не входит в самые волатильные инструменты рынка Форекс. Особенность этой пары – стойкое нежелание Японии иметь сильную валюту, при укреплении иены растет вероятность вмешательства регулятора в торги. Для инструмента характерны тренды умеренной силы или движение в широком коридоре. Технический анализ работает, но ввиду пониженной волатильности потенциал сделок ниже, чем по остальным мажорам. Спред ненамного выше, чем по EURUSD и GBPUSD. Так как в состав входит иена, возможны сильные движения в ночное время.
  • AUDUSD и NZDUSD. Экономики обеих стран тесно связаны, в этой паре ведущей является Австралия. Нацвалюты государств относятся к категории сырьевых и тесно связаны с ростом Китайской промышленности (это один из основных покупателей сырья). И AUD, и NZD пользуются спросом при увеличении интереса крупных игроков к риску, в периоды нестабильности австралиец и новозеландец падают. Еще одна особенность обеих пар – вероятность сильных движений в ночное время, в этот период выходит сильная статистика, также валюты активно торгуются на азиатской и тихоокеанской сессиях.
  • USDCHF. Это инструмент с низкой волатильностью и неплохой прогнозируемостью. Швейцария воспринимается как «тихая гавань», а франк – как одна из самых надежных валют планеты. В периоды кризисов инвесторы всегда часть средств переводят в нацвалюту Швейцарии, что вызывает укрепление франка. Эта валюта запомнилась в первую очередь благодаря решению Швейцарского Национального Банка (ШНБ) об отмене фиксированного курса EURCHF в январе 2015 г., это вызвало настоящее цунами, обанкротившее нескольких брокеров. По USDCHF в тот период волатильность также росла, но затем все пришло в норму.

Открыть счёт в брокере AMarkets

к содержанию ↑

Кроссы

В эту категорию попали валютные пары, в составе которых нет американского доллара. Любой кросс можно получить в результате умножения пар с USD. Например, AUD/USD x USD/CAD = AUD/CAD.

В окне «Символы» инструменты этого типа показаны во вкладке «Crosses», всего их 23. Помимо привычных AUD, NZD, EUR, GBP, CAD, CHF, JPY в составе кроссов присутствуют такие валюты как NOK (норвежская крона), SEK (нацвалюта Швеции), по ним ликвидность минимальна.

Список наиболее полезных для трейдера кроссов

Давать характеристику каждому кроссу бессмысленно, ограничусь перечнем наиболее полезных для трейдера:

  • EURJPY и GBPJPY – обе пары характеризуются волатильностью выше средней, за день активы проходят больше 100 пунктов. Пары «колючие», импульсы по 50-70 пунктов для них – привычное дело, нередки забросы за уровни. Близко расположенные стопы срабатывают, а потом график идет в нужном направлении. Наличие йены повышает вероятность резких движений на азиатской сессии.
  • EURGBP. Ярко выраженная «европейская пара», в ней нет доллара, иены, валют развивающихся стран. Это самый дорогой инструмент, имеется в виду, что стоимость пункта по EURGBP максимальна. На актив в меньшей степени влияют новости по США, на первый план выходит макроэкономическая статистика еврозоны и динамика переговоров по Брекзиту. Еще одна особенность инструмента – высокий по сравнению с мажорами спред: 6-7 пунктов (60-70 пипсов) — норма для EURGBP. Если не знакомы с этими понятиямим, полезной будет статья про пипсы и пункты на Форексе. В сочетании с высокой стоимостью это создает повышенные требования к депозиту. Как и USDCAD, пара подходит для ночного скальпинга.
  • EURCHF. Еще одна «европейская» пара с такой же невысокой волатильностью, как и в случае с EURGBP. В отличие от британца франквалюта-убежище, это значит, что в периоды кризисов EURCHF снижается, так как инвесторы вкладываются в нацвалюту Швейцарии.
  • GBPAUD, GBPNZD – пары с высокой волатильностью. Фунт-новозеландец за день может пройти 150-200 пунктов, даже при работе внутри дня для этих инструментов характерны большие стоп-лоссы. Основная сложность связана с необходимостью учета новостей по Австралии и Новой Зеландии, которые выходят в ночное время.
  • AUDJPY, NZDJPY – в состав входят валюты из азиатского и тихоокеанского регионов. На их поведение слабо влияет монетарная политика ЕС и США. На первый план выходит ситуация с укреплением японской иены и возможными интервенциями регулятора. Также на котировки влияет рост китайской промышленности и мировые цены на сырье. Эти кроссы подойдут тем, кто хочет торговать в ночное время. Иногда на тихоокеанской и азиатской сессиях движения даже превышают волатильность во время работы Европы и США.
  • AUDNZD – весьма специфический инструмент. Экономики Австралии и Новой Зеландии связаны, поэтому затяжные периоды низкой волатильности сменяются резкими рывками. Для ручной торговли пара некомфортна.
  • EURCAD. С точки зрения волатильности — средний актив. Реагирует на изменения цены на сырьевые товары.

С точки зрения комфорта работы кроссы не могут соперничать с мажорами. Если отбирать лучшие из них, я бы порекомендовал остановиться на EURJPY, GBPJPY, EURCHF. При желании можно добавить NZDJPY и AUDJPY.

к содержанию ↑

Экзотика

Это инструменты, в состав которых входят валюты развивающихся рынков. Для них характерна низкая ликвидность, резкие непрогнозируемые движения, высокий спред. Они не подходят новичкам и большинству рядовых трейдеров.

У AMarkets в меню «Символы» есть отдельная категория «Exotics». Также есть вкладка «Rouble», пары, состоящие из рубля и доллара или евро, также относятся к разряду экзотических.

Такие инструменты в большей степени зависят от геополитических факторов, высока вероятность резких движений, спрогнозировать их появление невозможно. Для этой группы активов брокеры могут устанавливать особые маржинальные требования, ограничивая плечо.

Например, по USDJPY AMarkets дает плечо до 1 к 1000 по счетам типа Standard. Но для USDRUB этот показатель снижен до 1 к 100. Подробнее о маржинальной торговле рассказывает статья “что такое кредитное плечо”, в ней подробнее разбирается влияние этого параметра на торговлю.

Еще одна особенность экзотических пар – перерыв в торговле. По мажорам и кроссам работа ведется в режиме 24×5 с перерывом на субботу и воскресенье. Но по этой категории перерывы есть каждый день.

Например, по USDRUB торги ставятся на паузу с 20:00 по 10:05 МСК. Это связано с тем, что на ММВБ в это время перерыв. Именно Московская биржа дает основную ликвидность по рублевым парам, нормально торговать за пределами ее часов активности невозможно.

к содержанию ↑

Где и чем торговать

При подборе брокера ориентируйтесь не только на торговые условия, но и на перечень доступных для торговли активов. Помимо валютных пар желательны CFD на биржевые индексы, акции, золото, нефть и прочие инструменты.

Критерий

AMarkets

Регулирование

The Financial Comission

Минимальный капитал

От $100, €100, 5000 RUB для стандартных счетов

Количество активов

100+

Рекомендуемый капитал

$1000

Валюта счета

USD, EUR, RUB

Максимальное плечо

1 к 1000, на ECN – 1 к 200

Спред в пунктах

Плавающий, от 0 для ECN, фиксированный от 3

Комиссия

$2,5, €2,5 или ₽175 за 1 лот в 1 сторону для ECN

Скорость исполнения, мс

53,3 – 70,0

Stop Out

20-40%

Вывод сделок клиентов на межбанковский рынок

+

Количество позиций

Без ограничений

Отложенные ордера внутри спреда

+

Реквоты

Ограничение числа сделок

Отсутствует

Лимитные ордера внутри спреда

+

Наличие requote

Собственные индикаторы

Кайман (настроение рынка) и СОТ (дает информацию от Commodity Futures Trading Commission)

Особенности

Welcome бонус до $10000. Кэшбек, есть турниры и прочие поощрения трейдеров

Что касается того, чем торговать, то я бы рекомендовал не распылять внимание на все пары, а подобрать под себя не более 4-5 инструментов. Экзотику исключите, ограничьтесь мажорами и самыми удобными кроссами. Стандартный набор выглядит примерно так – EURUSD, GBPUSD, EURCHF, USDCHF, USDJPY.

Лучшие валютные пары для прибыльной торговли подбираются индивидуально, универсального рецепта не существует. Один трейдер будет стабильно зарабатывать на EURCAD, другой получит серию стопов на той же паре, но покажет хороший результат на EURUSD. Окончательно пул валютных пар подбирается на основе статистики торговли.

Минимальный депозит

100$/ 100€
или 5000₽

200$/ 200€
или 14 000₽

Рекомендуемый капитал

Кредитное плечо

Плавающий, от 1,3

Фиксированный,
от 3

Плавающий, от 0

2,5$, 2,5€ или 175₽ за 1 лот в 1 сторону

Минимальная маржа

Вывод сделок клиентов на межбанковский рынок

Возможность размещения отложенных ордеров внутри спреда

Гарантировано их отсутствие


к содержанию ↑

Итоги

Обилие валютных пар не означает, что каждую из них стоит брать в работу. Даже если стратегия позволяет работать на 7-8 инструментах одновременно, трейдеры ограничиваются мажорами и парой кроссов. На всех парах одновременно никто не торгует, по части из них брокеры дают высокие спреды, сказывается и сложность прогнозирования их движений.

От подбора активов для торговли напрямую зависит эффективность трейдинга. Не относитесь к этому спустя рукава. Все оставшиеся вопросы задавайте их в комментариях – отвечу каждому. Там же делитесь своими соображениями на тему подбора активов для торговли.

Если хотите быть в курсе обновлений моего блога, оформляйте подписку в телеграм. Она гарантирует, что ни один новый материал не ускользнет от вашего внимания. На этом ненадолго прощаюсь с вами. До скорой встречи, и успехов в инвестировании! Надеюсь, ваши начинания уже стали приносить стабильный доход.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

 1,139 

Корреляция валютных пар на рынке Форекс и её использование

Здравствуйте, дорогие друзья. Между отдельными инструментами на финансовых рынках могут формироваться устойчивые прямые либо обратные связи. Такие зависимости называют корреляцией, и это явление может использоваться в торговле и как фильтр, и как основа для принятия решений. Корреляция валютных пар – лишь частный пример взаимосвязи между двумя случайными на первый взгляд величинами. Зависимости такого рода могут формироваться и вне финансовых рынков. Ниже подробнее поговорим об этом явлении и разберем методы его применения в трейдинге.

Разбираемся с терминологией и классификацией

Если не привязываться к трейдингу, то под устойчивой корреляцией понимается статистическая связь между двумя или более случайными величинами. Если одна из них меняется, то соответствующая реакция появляется и на другой. Простейший пример – связь нефти и сырьевых валют, падение стоимости «черного золота» сказывается на их котировках.

Классификацию можно привести по нескольким критериям. Если в качестве основы взять устойчивость связи, то выделяются:

  • Устойчивая корреляция. Сохраняется в течение длительного промежутка времени, обусловлена фундаментальными факторами. Пример такой взаимосвязи – стоимость газа и нефти. Цена голубого топлива запаздывает на 9 месяцев по сравнению с «черным золотом», это особенности ее расчета. Еще один пример – стоимость золота и состояние мировой экономики. С ростом неуверенности в темпах роста инвесторы переводят деньги в защитные активы, желтый металл входит в их число. Его цена в периоды кризисов всегда растет.
  • Неустойчивая или случайная. На отдельных участках истории может формироваться высокая прямая или обратная корреляция между не связанными инструментами. Спрогнозировать, как быстро она разрушится, невозможно. Например, между стоимостью акций Apple и CFD на сахар может формироваться кратковременная корреляция, но использовать ее в торговле невозможно.

По направлению связи выделяют:

  • Прямую корреляцию. Увеличение одной величины статистически приводит к росту других.
  • Обратная взаимосвязь. Рост одной величины становится причиной падения другой. Простейший пример – при удорожании нефти пары USDRUB, EURRUB также идут вверх из-за снижения российской валюты.

Возможна классификация и по «силе» связи:

  • ±1,0 – 100% корреляция, в природе не встречается.
  • 0,7…1,0 и -0,7…-1,0 – сильная связь, может использоваться в торговле.
  • 0,3…0,7 и -0,3…-0,7 – корреляция средней силы.
  • 0…±0,3 – в торговле не учитывается, между инструментами нет статистически значимой связи.

к содержанию ↑

Методы определения корреляции

Теоретически расчет можно провести вручную, используется зависимость вида

здесь X и Y – соответствующие значения 1-й и 2-й величин (между ними проверяется связь). Результат расчета получаем в долях единицы, также коэффициент корреляции может приводиться в процентах. Если расчет выполняется для валютных пар, то вместо X и Y подставляются соответствующие цены, и на каждой свече пересчитывается значение К.

Для упрощения расчетов пользуйтесь функцией КОРРЕЛ в Excel. Этот метод неудобен, пригодится разве что исследователям, обрабатывающим результаты экспериментов или занимающихся статистическими изысканиями. В трейдинге ручным расчетом не пользуются.

к содержанию ↑

Онлайн сервисы для отслеживания корреляции

Метод удобен тем, что от пользователя нужно лишь выбрать инструменты, между которыми отслеживается связь. Появляется таблица онлайн, в которой в долях единицы или в процентах показывается уровень взаимосвязи между валютными парами, инструментами фондового рынка. Ниже – список неплохих сервисов, рассчитывающих корреляцию в режиме онлайн.

к содержанию ↑

Myfxbook

Ссылка на сервис. Расчёты ведутся на таймфреймах от М5 до Monthly, трейдер сам выбирает временной интервал. В поиске можно задать граничные значения корреляции, отсеяв инструменты со слабыми связями. Поддерживаются десятки валютных пар, золото и нефть. По акциям, криптовалютам и прочим инструментам расчеты не ведутся.

Каждое значение в таблице – ссылка на более детальную информацию по связи между инструментами. Здесь в виде графика показывается изменение корреляции на истории.

Для сравнения можно добавить до 10 новых связей. В полях над графиком вводятся тикеры соответствующих инструментов, ниже отображаются новые кривые. Глубокая история недоступна, так что изучить изменения связей на дистанции в 5-10 лет невозможно.

к содержанию ↑

Mataf

Ссылка на сервис. Функционал беднее по сравнению с myfxbook.com, но здесь есть тепловая карта, по ней удобно ориентироваться. В режиме онлайн пересчитываются связи между валютами, в зависимости от знака и значения ячейка таблицы окрашивается в зеленый или красный цвет.

Есть и графическое отображение изменения связей между финансовыми инструментами. Акции, криптовалюты и прочие инструменты не поддерживаются.

к содержанию ↑

Investing

Ссылка на сервис. Подойдет для быстрой оценки связей между валютными парами. В соответствующем разделе на сайте выбирается инструмент, таймфрейм и число периодов, на которых выполняется расчет. Результаты выдаются и в табличной форме, и в виде графиков.

Поддерживается ограниченное количество инструментов, да и в целом по возможностям этот калькулятор корреляции валютных пар уступает myfxbook и mataf.

к содержанию ↑

Построение синтетических графиков

Метод подойдет для оценки прямой корреляции. Идея заключается в том, что строится синтетический график, например, один инструмент делится на другой или рассчитывается разница между ними. Если устойчивая связь есть, то результат расчета будет оставаться в диапазоне.

Соответствующий функционал (арифметические действия с графиками) есть на tradingview. com. Если у аккаунта нет статуса Pro, то синтетический график будет строится на таймфрейме D1 и выше – это единственное ограничение.

Для примера возьмем графики активов с гарантированно высокой корреляцией – индексом S&P 500 и ETF на него (тикер SPY). Рассчитав отношение S&P500/SPY и построив график нового актива видим, что он колеблется у среднего значения. Это подтверждает долгосрочную связь между инструментами.

Этот же прием может использоваться в торговле. Соответствующая стратегия будет разбираться ниже.

к содержанию ↑

Индикаторы корреляции

Такие инструменты есть и для МТ4, МТ5 и других терминалов. Поверх основного графика может выводиться дополнительный для визуальной оценки. Данные по корреляции могут предоставляться в виде информационной таблицы или в «подвале».

Пример такого инструмента – Correlations Indicator. В настройках вручную задаются валютные пары или CFD, для которых выполняется расчет. Индикатор автоматически строит 2 кривые, показывающие движение финансовых инструментов. Гистограмма рассчитывается как разница между графиками, цвет меняется при переходе через нулевой уровень.

Единственное ограничение – количество поддерживаемых брокером инструментов. Если есть только валютные пары, то оценить корреляцию между другими активами не получится. Для этого метода анализа рекомендую AMarkets, здесь поддерживается больше 100 ходовых инструментов, включая CFD на палладий, платину, сахар, криптовалюту и прочие активы.

Открыть счёт в брокере AMarkets

к содержанию ↑

Стратегии торговли

Наличие устойчивой связи между 2 и более величинами используется и в роли основы ТС, и как один из ее фильтров. Случайную корреляцию в расчет не берем.

Все системы, основанные на этом явлении, сводятся к двум категориям:

  • Хеджирование рисков. Зная о связи между 2 величинами, инвесторы и трейдеры снижают риски по уже открытым позициям. Это скорее дополнение к основной стратегии.
  • Статистический арбитраж. Ставка сделана на то, что высокая прямая или обратная корреляция в прошлом останется такой же и в будущем. Сделки открываются при экстремальных отклонениях корреляции в расчете на её нормализацию в будущем.

Особенности арбитражных систем в том, что они относятся к рыночно-нейтральным. Для трейдера неважно направление движения рынка и наличие тренда.

к содержанию ↑

Yen Trader

Стратегия впервые появилась на форуме forexfactory и разрабатывалась для иеновых пар. Позже работоспособность этого принципа подтвердилась и на других валютах, а сама система эволюционировала и стала называться Cross Trader.

В стратегии участвует 3 валютные пары – 2 мажора (в их составе американский доллар) и 1 кросс, получаемый из 2 основных инструментов. Например, GBPUSD и USDJPY, к ним нужно добавить кросс GBPJPY (GBP/USD x USD/JPY = GBPJPY).

Идея торговли заключается в том, что если обе основные пары растут, то и кросс-курс будет расти:

  1. Рост GBPUSD означает, что за британский фунт дают больше долларов, он укрепляется.
  2. Рост USDJPY указывает на слабость японской иены.
  3. Укрепление британца и слабость японской нацвалюты повышают вероятность того, что и в паре с JPY фунт будет расти.

Стратегия относится к безиндикаторным, работа ведется на таймфреймах Н1, Н4 или D1. От трейдера требуется выяснить, есть ли рост по GBPUSD и USDJPY, если это условие выполняется, то открывается длинная позиция по GBPJPY.

Критерии стратегии

Для определения «роста/падения валютной пары» автор Yen Trader предлагает следующие критерии (приведены условия для сделок на покупку):

  • При работе на часовом графике цена закрытия свечи должна быть выше, чем за сутки до этого.
  • Если рабочий временной интервал – Н4, то придется сравнивать цену Close текущей свечи и свечи недельной давности.
  • При торговле на дневных графиках цена закрытия сопоставляется с котировками месячной давности.

Для сделок на продажу правила анализа рынка меняются на противоположные.

Стоп и тейк-профит

Установка стопа и тейк-профита остается на усмотрение трейдера. В базовой версии Yen Trader предполагается работа без фиксированного тейка, позиция закрывается вручную, как только перестает выполняться условие роста по одному из мажоров (консервативный вариант) либо по двум сразу (более агрессивный сценарий). Вместо этого критерия можно фиксировать прибыль по уровням поддержки и сопротивления, а стоп-лосс в момент входа в рынок выставлять за ближайшим экстремумом.

В примере на рисунке выше условие по ценам Close сначала выполняется на USDJPY, но на GBPUSD в это время еще продолжается рост. Ожидаем до тех пор, пока не будет зафиксировано падение по GBPUSD и после этого еще раз проверяется выполнение условия на USDJPY. По обоим инструментам фиксируется снижение, можно открывать сделку на продажу по GBPJPY.

Если бы тейк-профиты выставлялись на ближайших уровнях поддержки, они бы сработали.

Потери на свопах

Если применять эту стратегию на дневном таймфрейме и Н4, из-за длительных сроков удержания позиции открытой возникают существенные потери на свопе. При таком сценарии рекомендую торговать на бессвоповом счете, в нем плата за ролловер заменяется фиксированной комиссией. Если первый раз сталкиваетесь с этим термином, рекомендую пройти ликбез «что такое своп на Форексе».

Название этого типа счетов может отличаться в зависимости от брокера. Например, у AMarkets они называются исламскими.

Тот же принцип используется и в скальпинге на фондовом рынке. Например, при росте индекса РТС и основных голубых фишек России есть смысл искать отстающие инструменты и покупать соответствующие фьючерсы. Тот же подход применим и для Форекс-брокеров, поддерживающих CFD на акции и биржевые индексы. Причём, скальпинг может быть высокоинтенсивным, в этом случае используются роботы, а не ручная торговля.

При большом количестве сделок рекомендую подбирать брокера с кэшбеком, возвращающим часть спреда. AMarkets платит до $14 за каждый лот оборота – это неплохая прибавка к заработку. Что касается кэшбека, то о нем подробнее рассказывает статья «что такое возврат части спреда».

к содержанию ↑

Опережающее движение

Подбираются 2 инструмента с максимальной прямой или обратной корреляцией. Идея заключается в том, что иногда движение по одному активу опережает аналогичный рывок на другом или на одном из них появляется более четкий сигнал.

Для примера возьмем пары AUDJPY и USDCAD с высокой обратной корреляцией. Оба актива можно использовать для подтверждения сигналов.

Так, с 6 по 8 октября 2020 г. по AUDJPY формируется паттерн Голова и плечи. Происходит уверенный пробой линии шеи и её ретест, что дает точку входа на покупку. В это же время по USDCAD наблюдается нисходящее движение, график застыл у линии поддержки. Нет четкого паттерна на вход в рынок. Но, с учётом сведений о высокой обратной связи с AUDJPY, по USDCAD, может открываться короткая позиция. В итоге сценарий отработал.

Эта методика – не грааль, желательно, чтобы точки входа дополнительно подтверждались, в противном случае позиции могут закрыться по margin call. Подробнее об этом рассказывает статья про маржин колл. Новичкам желательно разобраться с принудительным закрытием позиций до начала экспериментов в трейдинге.

Начните торговать с AMarkets

к содержанию ↑

Использование корреляции для снижения рисков

При долгосрочном трейдинге или инвестировании корреляцию используют не для поиска точек входа, а для снижения рисков. Если составлен портфель из, например, акций голубых фишек США, то можно захеджировать риски за счет открытия встречной позиции по индексу S&P 500.

Предположим, в портфель входят акции таких компаний как Apple, Intel, Amazon, Facebook, Johnson & Johnson, Visa. В начале 2020 г. после тревожных новостей из Китая инвестор забеспокоился и решил снизить риски на случай, если вирус вырвется из Поднебесной, и мировая экономика пострадает. Для перечисленных активов подбирается инструмент с высокой корреляцией. В этом примере идеальный вариант – индекс S&P 500.

Простейший вариант страховки – найти брокера, поддерживающего CFD на этот индекс, например, AMarkets. Открывается исламский счет, и на нем заключается сделка на продажу по S&P 500. Переждав период кризиса, инвестор закрывает короткую позицию и компенсирует большую часть убытка по инвестпортфелю.

к содержанию ↑

Где открыть счет

При использовании фактора корреляции критически значимо, чтобы брокер поддерживал как можно больше активов. Из Форекс-компаний могу посоветовать AMarkets – больше 20 биржевых индексов, CFD на инструменты товарного рынка, криптовалюты и прочие активы. Также здесь есть бонусы в виде кэшбека спреда, неплохие поощрения для новых клиентов, исламские счета.

Основные торговые условия приведу в табличной форме.

Минимальный депозит

100$/ 100€
или 5000₽

200$/ 200€
или 14 000₽

Рекомендуемый капитал

Кредитное плечо

Плавающий, от 1,3

Фиксированный,
от 3

Плавающий, от 0

2,5$, 2,5€ или 175₽ за 1 лот в 1 сторону

Минимальная маржа

Вывод сделок клиентов на межбанковский рынок

Возможность размещения отложенных ордеров внутри спреда

Гарантировано их отсутствие


к содержанию ↑

Резюме

Устойчивая корреляция – не случайность, эта связь обусловлена фундаментальными факторами, и её можно использовать в торговле. Несмотря на обилие стратегий, построенных на этом явлении, все они сводятся к 2 типам – статистическому арбитражу и хеджированию рисков.

Независимо от того, какую именно систему выберете, торговать, опираясь только на корреляцию, не рекомендую. При внутридневной торговле используйте её в качестве фильтра для входа. Также перед работой разберитесь в природе связи между активами: нужно выяснить, носит она случайный характер или постоянный.

Все вопросы оставляйте в комментариях ниже. Если есть соображения об использовании корреляции в торговле, также напишите об этом. Если хотите получать оповещения о выходе новых материалов, оформляйте подписку на мой блог в телеграм. Это самый оперативный способ узнавать о выходе новых статей.

Я же прощаюсь с вами и желаю успехов и в торговле, и в инвестировании. До скорой встречи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

 1,184 

Валютная пара AUD/CAD (Австралийский доллар против Канадского)

Валютная пара AUD/CAD – сырьевой актив экономически стабильных стран.

Валютная пара AUD/CAD представляет собой соотношение доллара Австралии к доллару Канады и показывает, сколько можно купить первой валюты в эквиваленте второй.

Экономика валютной пары

Пара сформирована из двух сырьевых единиц, каждая из которых привязана к экономике собственного государства. Таким образом, на значение курса оказывают влияние мировые цены на товары и сырье, сельскохозяйственную продукцию.

Данный актив популярен среди трейдеров рынка Форекс, однако не меньше им интересуются те торговцы, которые предпочитают бинарные опционы.

Брокер Finmax предлагает выгодные условия, чтобы каждый начал эффективно торговать и получать стабильную прибыль на этом активе.

AUD/CAD – соотношение аусси и луни, именно так называют доллары обеих стран в торговых кругах. Является кросс-курсом через прямую зависимость к американскому доллару, который влияет на позиции каждой из валют.

При рассмотрении отдельно графиков AUD/USD и USD/CAD и дальнейшем их совмещении можно получить целую картину по целевой паре. Из-за влияния американского доллара в ходе прогнозирования важно учитывать ключевые экономические данные по США.

Расшифровка составных частей валютной пары AUD/CAD

«Австралийский доллар-канадский доллар» является кросс-курсом, то есть сформирован через отношение к стоимости доллара США.

Аусси AUD – это официальный денежный знак Австралийского Союза, объединяющего в себе материковую страну, а также острова Кокосовые, Тувалу, Норфолка и Рождества, Кирибати, Науру. Числится в списке самых популярных валют, имеет статус полной конвертируемости, принимает участие в системе CLS.

Луни CAD – это официальная канадская валюта, которая активно покупается и продается на мировом рынке, свободно конвертируется. Канада экспортирует для всех регионов планеты сырьевые и энергетические ресурсы, что и определяет популярность ее денежной единицы.

Наблюдается некоторое ограничение в ликвидности, если сравнивать с позициями евро и американского доллара, однако входит в десятку самых торгуемых и популярных активов.

Особенности валютной пары AUD/CAD при анализе

Актив характеризуется как сырьевой, поскольку канадский доллар зависим от нефтяных котировок. При подорожании черного золота луни будет укрепляться, а при удешевлении – ослабевать.

Характеристики торговой пары

Характеризуется невысоким показателем ликвидности, а при составлении прогноза важно обращать внимание на мажорные пары, в частности с долларом, которые в определенной степени задают рыночные настроения и влияют на позиции пары.

Ведущие торговые пары (евро-доллар, доллар-иена) выступают индикаторами для целевого актива, влияя на изменение ее курса.

Во время торговли на Форексе рекомендуется брать во внимание уровни поддержки и сопротивления, а также выраженность тенденции. Именно такой подход позволит извлечь максимум финансовой выгоды из сделок.

Интересные факты об австралийском и канадском долларах:

  • Доллар Австралии изготавливается как банкнота из тонкого пластика, а на монетах изображается портрет Елизаветы II;
  • В течение 17-ти лет AUD демонстрировал стабильный рост, пока не начался мировой кризис;
  • Аусси легко можно конвертировать в другие валюты за счет его популярности и зачисления в расчетах CLS;
  • Формирование пары AUD/CAD произошло за счет привязки каждой из валют к своей экономике;
  • Луни числится в восьмерке валют, которые составляют 80 процентов мирового рынка;
  • Сильное влияние оказывает доллар США на обе валюты;
  • На долю торгового оборота «аусси-луни» приходится 1 процент в мировых операциях, а конвертация привлекает внимание биржевых спекулянтов.

Корреляция долларов Австралии и Канады выражается в виде кросс-курса с большой долей влияния американской валюты. При росте курса аусси против «американца», который укрепляется относительно луни, значит австралийский доллар растет в паре с канадским. В обратном направлении происходит та же ситуация.

Прослеживается сильное сходство денежных единиц, что обусловлено и схожими принципами развития экономики в каждой стране. Но если возникнут неопределенности на американском рынке, то в большей степени это давление испытает CAD, а «австралиец» будет иметь лучшие позиции.

Торговые рекомендации по валютной паре AUD/CAD

Наибольшая торговая активность приходится на азиатскую сессию. Трейдерам необходимо учитывать динамику таких мажорных активов как «евро-доллар», «фунт-доллар», «доллар-иена».

Рекомендуется анализировать их по уровню перекупленности и перепроданности, однако не исключен риск некоторой задержки.

Заключение сделок с валютной парой AUD/CAD требует учета экономического состояния в каждом государстве на текущий момент времени. Например, Канада ориентируется на поставки нефти и пиломатериалов, а Австралия экспортирует зерно, сельскохозяйственную продукцию, золото.

Выгодно продавать пару в случае повышения стоимости нефти, а если черное золото будет падать в цене, тогда выгодно покупать валюту.

График пары AUD/CAD

Живой график для валютной пары AUDCAD идеальное решение для тех, кому не хочется устанавливать МТ4 для анализа.

Технический анализ

EUR/CHF (Евро — Франк): характеристики и особенности поведения пары • BinaryBets.Ru

Обзор торговых преимуществ валютной пары EUR/CHF и её корреляции с долларом.

Валютная пара EUR/CHF считается одной из самых популярных для трейдеров. Базовым элементом выступает евро, а котируемым – швейцарский франк. Задействуется с целью финансирования мировой торговой системы, при этом национальная валюта Швейцарии занимает высокие рейтинговые позиции, а также выполняет функцию резервной денежной единицы.

Интересные факты о торговой паре

Страна характеризуется стабильной и крепкой экономикой, входит в топ-5 самых безопасных государств мира, поэтому неудивительно, что франку тоже присущи подобные свойства.

Интересные факты об активе «евро-швейцарский франк», которые полезно знать каждому трейдеру:

  • Обе валюты занимают второе и пятое место по объему мировых торгов соответственно, а сама пара характеризуется высоким уровнем ликвидности, суточный торговый объем достаточно большой;
  • Евро является общей денежной единицей в еврозоне, объединяя 19 стран, входит в тройку резервных мировых валют;
  • Швейцарская экономика характеризуется спокойным, безопасным развитием с низким уровнем безработицы, высококвалифицированными трудовыми кадрами и отличным показателем ВВП на душу населения;
  • Существует тесная корреляция с парой «доллар-швейцарский франк», что обусловлено устойчивостью экономико-политических связей между Евросоюзом и США со Швейцарией.

Расшифровка составных частей валютной пары EUR/CHF

В активе присутствуют две ключевые валюты, одной из которых является евро – общая денежная единица многих европейских стран, и другой – франк, являющийся национальной швейцарской валютой. В кругах трейдеров ее именуют как «свисси».

Швейцария находится в топ 20 мировых государств с высокими показателями промышленного производства, ВВП на душу населения, экспортных объемов.

Пара «евро-швейцарский франк» образована прямой котировкой, а увеличение курса свидетельствует об укреплении евро против котируемого франка.

Особенности торговли валютной парой EUR/CHF

Входит в число самых стабильных активов, присуща низкая степень волатильности – не более 60-ти пунктов в течение дня. Рекомендуется заключать сделки с данной валютной парой в рамках европейской сессии, она демонстрирует высокую ликвидность. Этот же фактор определяет ее статус безопасности.

Ценовой диапазон всегда можно легко предсказывать, несмотря на масштабные торговые объемы, ведь экономики ЕС и Швейцарии взаимосвязаны друг с другом. Для анализа точек входа и закрытия лучше всего ориентироваться на реальные уровни поддержки и сопротивления.

EUR/CHF подходит для любого временного интервала, что позволяет открывать как краткосрочные, так и долгосрочные сделки. Движение графика можно наблюдать только в моменты геополитической напряженности или при резко выраженных рисковых ситуациях, например, приток капитала во франковом эквиваленте.

Несмотря на временный характер прорывов, которые могут быть до 2-х месяцев, это позволяет неплохо зарабатывать валютным трейдерам и дельцам из сегмента бинарных опционов.

Вы можете зарегистрироваться у брокера Finmax и уже с первых сделок получать прибыль, обучаться трейдингу и осваивать эффективные стратегии.

Как проводить анализ и заключать сделки по EUR/CHF?

При анализе рынка и валютной динамике необходимо всегда следить за новостями и событиями еврозоны, решениями и отчетами Центрального банка и заявлениями чиновников и главных лиц государства.

Главными факторами влияния на курс торгового актива выступают следующие:

  • Инфляционные процессы – когда индекс падает, котировки будут повышаться и наоборот;
  • Особенности денежно-кредитной политики и изменение процентной ставки – если курс
  • ЦБ ужесточается и повышается ключевой показатель, это будет провоцировать ослабление позиций валютной пары;
  • Данные торгового баланс – при положительном сальдо и преобладании экспортных объемов курс актива будет укрепляться.

Отдельное внимание стоит уделить корреляции с долларом, поскольку «евро-швейцарский франк» можно разбить на две промежуточные пары с привязкой к доллару.

После проведения анализа на любых графиках очевидно, как американская валюта оказывает большое влияние на евро и франк.

Рекомендации по торговле EUR/CHF для рынка Форекс и бинарных опционов

Планируя выбирать данный актив для трейдинга, всегда учитывайте следующие его особенности:

  1. Выгодно использовать для скальпинга и при долгосрочном инвестировании;
  2. Самый удачный момент для сделок – это 14.00 часов;
  3. Хорошая реакция на фундаментальные факторы и технический анализ за счет высокой ликвидности и хорошей прогнозируемости;
  4. Можно использовать новичкам, поскольку имеет низкую ликвидность и подходит для тренировочных сделок;
  5. Характеризуется большими торговыми объемами, а ценовые показатели обусловливаются влиянием политико-экономических событий.

Напряженность в экономической или политической сфере Евросоюза заставляет инвесторов вкладывать свои капиталы в надежный франк, чтобы защититься от рисков.

Актив EUR/CHF является зеркальным отражением USD/CHF, поскольку такт движения одинаковый, хотя и разнонаправленный. На графиках ниже можно наблюдать особенности графиков обоих вариантов пар в одинаковый временной промежуток.

За счет умеренной активности и хорошей предсказуемости ее удобно использовать новичкам, которые только знакомятся с рынком и его особенностями. Как в сегменте Форекс, так и в секторе бинарного трейдинга можно применять именно «евро-швейцарский франк» и получать торговый опыт.

Брокер FinmaxFX предлагает выгодные условия начинающим торговцам и бонус за пополнение счета, чтобы каждый смог комфортно обучаться, торговать и раскрывать свой инвестиционный потенциал.

График пары EUR/CHF

Живой график для валютной пары EURCHF идеальное решение для тех, кому не хочется устанавливать МТ4 для анализа.

Технический анализ

Валютная пара и ее особенности

Валютная пара это финансовый инструмент, позволяющий осуществлять торги на рынках Форекс и ФОРТС. Сущность его заключается в соотношении стоимости двух денежных единиц разных государств. При покупке одной валюты из пары, автоматически продается другая. Две валюты, указываемые в паре, образуют курс валют.

Валюта, указанная в паре первой, именуется базовой (базой котировки), с ней совершаются торговые операции. Вторая носит наименование котируемой (валюта котировки), определяющая стоимость базовой валюты, за которую ее выставляют на торги. Часто базовая валюта сравнивается с товаром, а котировочная – с его ценой. К примеру, в паре EURUSD евро (EUR) будет базовой валютой, а USD выступит в роли котировочной.

Валютная пара – это соотношение двух мировых валют, определяющих валютный курс и представляющих собой объекты торговли на валютном рынке. В наименовании валютной пары обязательна последовательность указания валют: базовая валюта обозначается всегда первой, следом за ней – котируемая.

Обозначаются все валюты мира общепринятым сокращением из трех символов, обозначающих наименование государства и денежной единицы: США – USD, CAD. Валютная пара обозначается либо слитным написанием аббревиатур, либо через косую черту.

В зависимости от основных характеристик пары валют разбиваются на три группы:

  1. Основная (мажор).
  2. Неосновная (минор).
  3. Экзотическая (экзотик).

Мажорная валютная пара – самый востребованный инструмент на всем финансовом рынке. Основные валютные пары всегда включают американский доллар, являются самыми популярными на мировом валютном рынке, обладают повышенной ликвидностью.  Мажорные валютные пары содержат 7 традиционных пар, торговые операции в этой группе занимают 70% от всего оборота валютных торгов Форекса.

Каждая валютная пара в этой группе – это союз доллара США с котируемыми валютами других стран. Главными на мировом рынке числятся валюты: евро, американский доллар, английский фунт стерлингов, франк Швейцарии, доллар Канады, доллар Австралии, йена Японии.

Востребованными “мажорами” на рынке являются следующие валютные дуэты:

EURUSD (евро/доллар США) имеет высокий каждодневный оборот.

GBPUSD известный на бирже под названием «фунт».

USDCFH имеет высокий обратный коэффициент корреляции к паре евро/американский доллар.

USDCAD одна из наиболее востребованных пар на американском рынке.

USDJPY является основной валютной парой в Азии.

USDAUD традиционно востребованная технология.

Доллары представляют собой центральную валюту в торгах на Форекс. Бездолларовые валютные пары тоже активно используются, но повышенный спрос все же идет на пары с американским долларом.

  1. В первую очередь это происходит от того, что основные валютные пары имеют большие показатели волатильности, что оказывает существенное влияние на торговлю.
  2. Во-вторых, с указанными выше инструментами выгодно работать, так как они имеют довольно низкий спред. Особенно актуальны основные валютные дуэты при краткосрочной торговле.
  3. В-третьих, большая часть прогнозов, аналитических исследований составляется по валютным парам основной группы.

Лидером на мировом рынке является валютная пара EUR/USD (евро/доллар США), активно используемая на торговых площадках всех стран, кроме стран Азии, где интерес к этой паре немного ниже, чем на рынках Соединенных Штатов и Европы.

Группу валютных дуэтов минор составляют сравнительно менее популярные инструменты. Сюда чаще всего входят валюты локального значения, быстрый оборот которых, прежде всего, обеспечивается через основные мировые валюты: доллар и евро.

Экзотические дуэты предполагают сочетание основной валюты (американского доллара и евро) и валюты развивающихся государств (ЮАР, Бразилия, Индия) либо экономически развитых малых стран (Норвегия, Чехия). Эти пары торгуются не так часто, как валютные дуэты основной и неосновной групп, поэтому для этой группы характерны сравнительно высокие спреды.

Валютная пара USDRUB (доллар/рубль) является экзотическим дуэтом, и объем сделок по нему был очень низок до недавнего времени. Ситуация выравнивается, так как развитие российской статистики облегчает составление прогнозов, влияющих на  динамичность рубля. Необычной является валютная пара EURRUB(евро/рубль), так как, не смотря на экзотичность, она достаточно востребована на Форекс. Российские новости влияют на рубль, лента новостей Евросоюза на евро. Наиболее динамично  торги этой парой проходят во время Европейской сессии.

Валютные трейдеры все чаще уходят с Форекса, предпочитая российский срочный рынок ФОРТС. Отличие в том, что Форекс является внебиржевым рынком, а ФОРТС централизованное биржевое пространство.

Купля-продажа валютных пар

Торговля на Форексе — это одновременных покупок одной валюты и продажи другой.

Валюты торгуются через брокера или дилера, а торгуются парами . Валюты котируются по отношению к другим валютам.

Например, евро и доллар США ( EUR / долларов США) или британский фунт стерлингов и японская иена ( GBP / JPY ).

Когда вы торгуете на валютном рынке, вы покупаете или продаете валютными парами.

Представьте, что каждая валютная пара постоянно находится в «перетягивании каната», причем каждая валюта находится на своей стороне веревки.

Обменный курс — это относительная цена двух валют двух разных стран.

Обменные курсы колеблются в зависимости от того, какая валюта сильнее в данный момент.

Существует три категории валютных пар:

  1. « основных »
  2. « кресты »
  3. « экзотики »

Основные валютные пары всегда включают U.С. доллар.

Кросс-валютные пары НЕ включают доллар США. Кресты с участием любой из основных валют также известны как «несовершеннолетние».

Экзотические валютные пары состоят из одной основной валюты и одной валюты развивающегося рынка (EM).

Основные валютные пары

Валютные пары, перечисленные ниже, считаются « мажорами».

Все эти пары содержат доллар США ( долларов США) с одной стороны и являются наиболее часто торгуемыми.

По сравнению с кроссами и экзотикой цена чаще движется вместе с основными валютами, что дает больше возможностей для торговли.

долларов США долларов США
Валютная пара Страны FX Geek Speak
EUR / USD Еврозона / США «евро доллар»
доллар США / японская иена США / Япония «доллар иена»
GBP / USD Соединенное Королевство / США «фунт-доллар»
долларов США / швейцарских франков США / Швейцария «Швейцарский доллар»
доллар США / канадский доллар США / Канада «долларовый луни»
AUD / Австралия / США «Австралийский доллар»
NZD / Новая Зеландия / США «доллар киви»

Мажоры являются самыми ликвидными в мире.

Ликвидность используется для описания уровня активности на финансовом рынке.

На форексе он основан на количестве активных трейдеров, покупающих и продающих определенную валютную пару, и на торгуемом объеме.

Чем чаще чем-то торгуют, тем выше его ликвидность.

Например, больше людей торгуют валютной парой EUR / USD и с большими объемами, чем валютной парой AUD / USD.

Это означает, что EUR / USD более ликвидна, чем AUD / USD.

Основные межвалютные пары или второстепенные валютные пары

валютных пар, которые не содержат доллар США (USD), называются кросс-валютными парами или просто « пересекает ».

Основные кресты также известны как « несовершеннолетних ».

Хотя кроссы не так часто торгуются, как крупные пары, они все еще довольно ликвидны и по-прежнему предоставляют множество торговых возможностей.

Наиболее активно торгуемые кроссы получены из трех основных валют, отличных от доллара США: EUR , JPY и GBP .

евро кресты

Валютная пара Страны FX Компьютерщик Speak
EUR / CHF Еврозона / Швейцария «евро швейцарский»
EUR / GBP Еврозона / Великобритания «евро фунт»
EUR / CAD Еврозона / Канада «евро луни»
EUR / AUD Еврозона / Австралия «австралийский евро»
EUR / NZD Еврозона / Новая Зеландия «евро киви»
EUR / SEK Еврозона / Швеция «евро плотный»
EUR / NOK Еврозона / Норвегия «Еврокодик»

Йен Крест

Валютная пара Страны FX Geek Speak
EUR / JPY Еврозона / Япония «евро иена» или «йуппи»
GBP / JPY Соединенное Королевство / Япония «фунт иены» или «гуппи»
CHF / JPY Швейцария / Япония «швейцарская иена»
CAD / JPY Канада / Япония «луни иена»
AUD / JPY Австралия / Япония «Австралийская иена»
NZD / JPY Новая Зеландия / Япония «киви иена»

Кресты за фунт

Пара Страны FX Geek Speak
GBP / CHF Соединенное Королевство / Швейцария «Швейцарский фунт»
GBP / AUD Великобритания / Австралия «Австралийский фунт»
GBP / CAD Соединенное Королевство / Канада «фунт луни»
GBP / NZD Соединенное Королевство / Новая Зеландия фунт киви

Кресты прочие

Пара Страны FX Geek Speak
AUD / CHF Австралия / Швейцария «Австралийский швейцарский»
AUD / CAD Австралия / Канада «Австралийский луни»
AUD / NZD Австралия / Новая Зеландия «Австралийский киви»
CAD / CHF Канада / Швейцария «Луни швейцарский»
NZD / CHF Новая Зеландия / Швейцария «Швейцарский киви»
NZD / CAD Новая Зеландия / Канада «Киви луни»

Экзотические валютные пары

Нет, экзотические пары — это не экзотические танцовщицы, которые оказались близнецами.

Экзотические валютные пары состоят из одной основной валюты в паре с валютой развивающейся экономики, такой как Бразилия, Мексика, Чили, Турция или Венгрия.

На диаграмме ниже представлено несколько примеров экзотических валютных пар.

Хотите попробовать угадать, что означают эти другие символы валюты?

В зависимости от вашего форекс-брокера вы можете увидеть следующие экзотические валютные пары, поэтому полезно знать, что они из себя представляют.

Имейте в виду, что эти пары не так активно торгуются, как «мажоры» или «кроссы», поэтому транзакционные издержки, связанные с торговлей этими парами, обычно выше.

рублей
Валютная пара Страны FX Geek Speak
долл. США / BRL США / Бразилия «реальный доллар»
долларов США / гонконгских долларов США / Гонконг
долл. США / SAR США / Саудовская Аравия «долларовый риял»
долларов США / сингапурских долларов США / Сингапур «Поют доллар»
долл. США / ZAR США / Южная Африка «долларовый рэнд»
долларов США / бат США / Таиланд «долларовый бат»
долларов США / мексиканских песо США / Мексика «Мексиканский доллар»
долларов США / США / Россия «долларовый рубль» или «Барни»
долл. США / злотый США / Польша «доллар злотый»
долл. США / чили США / Чили

Нередко можно увидеть спреды в два или три раза больше, чем у EUR / USD или USD / JPY.

Из-за общей более низкой степени ликвидности экзотические валютные пары, как правило, гораздо более чувствительны к экономическим и геополитическим событиям.

Например, политический скандал или неожиданные результаты выборов могут вызвать резкое колебание обменного курса экзотической пары.

Так что, если вы хотите торговать экзотическими валютными парами, не забудьте учесть это в своем решении.

Для тех, кто действительно очарован экзотикой, вот более подробный список.

MYR руб. Киргизских сомов новых туркменских манатов сом крон лир юаней чешских крон шек. индийских рупий филиппинских песо злотых руб.
Код валюты Страна Код валюты Страна
AED Дирхам ОАЭ ARS Аргентинское песо
AFN Афганистан Афгани лари Грузинский лари
Малайзийский ринггит драм Армянский драм
GYD Гайанский доллар MZN Mozambique новый Metical
AWG Арубанский Флорин IDR Индонезийская рупия
OMR Оманский риал AZN Азербайджанский новый манат
IQD Иракский динар QAR Катарский риал
BHD Бахрейнский динар IRR Иранский риал
SLL Сьерра-Леоне-Леоне BWP Ботсвана Пула
JOD Иорданский динар TJS Таджикский сомони
Белорусский рубль сом
TMT CDF Конголезский франк
LBP Ливанский фунт TZS Танзанийский шиллинг
DZD Алжирский динар LRD Либерийский доллар
UZS Узбекистан EGP Египетский фунт
MAD Марокканский дирхам WST Самоанская тала
Эстонская крона MNT Тугрик монгольский
MWK Малави квача ETB эфиопский быр
THB Тайский Бат Новая турецкая лира
ZAR Южноафриканский рэнд ZWD Доллар Зимбабве
BRL Бразильский реал CLP Чилийское песо
Китайский юань Чешская крона
HKD Гонконгский доллар HUF Венгерский форинт
Израильский шекель Индийская рупия
ISK Исландская крона KRW Южнокорейский вон
кВт / ч Кувейтский динар MXN Мексиканское песо
Филиппинское песо PKR Пакистанская рупия
Польский злотый Российский рубль
SAR Риал Саудовской Аравии SGD Сингапурский доллар
TWD Тайваньский доллар

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? В мире насчитывается 180 юридических валют , признанных Организацией Объединенных Наций.Это много потенциальных валютных пар! К сожалению, не все из них читаются. Брокеры Forex обычно предлагают трейдерам до 70 валютных пар.

Помимо трех основных категорий валютных пар, существуют и другие «группы» валют, которые встречаются в мире FX, о которых вам следует знать.

G10 Валюты

Валюты G10 — это десять из самых торгуемых мировых валют, которые также являются десятью самыми ликвидными валютами мира.

Трейдеры регулярно покупают и продают их на открытом рынке с минимальным влиянием на их собственные международные обменные курсы.

фунтов стерлингов
Страна Название валюты Код валюты
США доллар долларов США
Европейский Союз евро EUR
Соединенное Королевство фунтов
Япония йен иен
Австралия доллар AUD
Новая Зеландия доллар NZD
Канада доллар CAD
Швейцария франк швейцарских франков
Норвегия крона норвежских крон
Швеция крона SEK
Дания крона датских крон

The Scandies

Скандинавия — это субрегион в Северной Европе с сильными историческими, культурными и языковыми связями.

Термин « Скандинавия, » в местном использовании охватывает три королевства — Данию, Норвегию и Швецию.

Вместе их валюты известны как « Scandies ».

В свое время Дания и Швеция создали Скандинавский валютный союз, чтобы объединить свои валюты с золотым стандартом. Позже присоединилась Норвегия.

Это означало, что у этих стран теперь была одна валюта с той же денежной стоимостью, за исключением того, что каждая из этих стран чеканила свои собственные монеты.

Но затем случилась Первая мировая война, и золотой стандарт был отменен, а Скандинавский валютный союз распался. Эти страны решили сохранить валюту, даже если значения были отделены друг от друга. И так обстоит дело.

Если вы обратите внимание на названия валют, все они похожи. Это потому, что слово «крона» или «крона» буквально означает «корона», а различия в написании имени представляют собой различия между северогерманскими языками.

кроны. Какое классное имя, да?

Не знаю, как вы, но говорю: «Подцепи меня коронами, йоу». звучит намного круче, чем «Подцепи меня на пару долларов йо».

Страна Название валюты Код валюты
Дания крона датских крон
Швеция крона SEK
Норвегия крона норвежских крон

SEK и NOK также имеют классные прозвища « Stockie » и « Nokie ».

Таким образом, в паре с долларом США, USD / SEK читается как «долларовый котенок», а USD / NOK читается как «долларовый ноки».

Валюта ЦВЕ

« CEE » означает Центральная и Восточная Европа .

Центральная и Восточная Европа — это термин, охватывающий страны Центральной Европы, Прибалтики , Восточной Европы и Юго-Восточной Европы (Балканы), обычно обозначающих бывшие коммунистические государства из Восточного блока (Варшава Пакт) в Европе.

Страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) — термин ОЭСР для группы стран, включающих Албанию, Болгарию, Хорватию, Чешскую Республику, Венгрию, Польшу, Румынию, Словацкую Республику, Словению и три государства Балтии: Эстонию , Латвия и Литва.

Что касается валютного рынка, то есть четыре основных валюты ЦВЕ, о которых следует знать.

злотых
Страна Название валюты Код валюты
Венгрия форинтов HUF
Чешская Республика крона чешских крон
Польша злотых
Румыния лей RON

БРИИКС

BRIICS — это аббревиатура, придуманная для ассоциации пяти основных развивающихся национальных экономик: Бразилии, России, Индии, Индонезии, Китая и Южной Африки.

Первоначально первые четыре были сгруппированы как « BRIC » (или «БРИК»). БРИК — это термин, созданный Goldman Sachs для обозначения современных быстрорастущих стран с развивающейся экономикой.

BRIICS — это термин, созданный ОЭСР, когда она добавила Индонезию и Южную Африку.

Страна Название валюты Код валюты
Бразилия реал BRL
Россия рублей руб.
Индия рупий INR
Индонезия рупий IDR
Китай юаней юаней
Южная Африка ранд ZAR

Сводка

Уф! Информации о валютах было много, но вы только что повысили свои баллы FX IQ!

Давайте подведем итог тому, что вы узнали, в серии вопросов:

Что такое валютная пара на форексе?
Валютная пара — это пара валют, в которой стоимость одной зависит от другой.Например, GBP / USD — это стоимость британского фунта по отношению к доллару США.

Какие основные валютные пары?
Основные валютные пары («мажоры») — это те, которые включают доллар США и являются наиболее часто торгуемыми. Всего их семь: EUR / USD, USD / JPY, GBPUSD, USD / CAD, USD / CHF, AUD / USD и NZD / USD.

Какие валютные кроссы?
Валютные кроссы («кроссы») — это наиболее часто торгуемые валюты, НЕ включающие U.С. доллар в их паре. Кроссы включают EUR / GBP, EUR / CAD, GBP / JPY, EUR / CHF, EUR / JPY и т. Д.

Сколько существует валютных пар?
Существуют СОТНИ валютных пар, но не всеми можно торговать на валютном рынке. В настоящее время ООН признает 180 валют. Если бы вы сочетали каждую валюту с другой, это было бы много.

Что такое валюта и корреляция валютной пары

Что такое корреляция валюты и валютной пары? Полезно знать, что некоторые валюты имеют тенденцию двигаться в одном направлении, а другие — в противоположном.Для тех, кто хочет торговать более чем одной валютной парой, эти знания могут быть использованы для тестирования стратегий на коррелированных парах, чтобы избежать чрезмерного воздействия, удвоить прибыльные позиции, диверсифицировать риски и хеджировать.

В финансовом мире корреляция — это статистическая мера отношения между двумя активами. Узнайте, каковы корреляции валютных пар. Коэффициент корреляции колеблется от -1 до +1, иногда выражается от -100 до 100.

  • Корреляция +1 или 100 означает, что две валютные пары будут двигаться в одном направлении 100% времени.
  • Корреляция -1 или -100 означает, что две валютные пары будут двигаться в противоположном направлении 100% времени.
  • Корреляция 0 означает, что между валютными парами нет никакой связи.

Между -100 и 100 существуют разные степени корреляции:

  • , если корреляция высокая (выше 70) и положительная, то валюты движутся в тандеме.
  • Если корреляция высокая (выше 70) и отрицательная, то валюты движутся в противоположных направлениях.
  • Если корреляция низкая (ниже 60), то курс валют меняется.

Где найти информацию о текущих валютных корреляциях?

Есть несколько веб-сайтов, которые отслеживают валютные корреляции между разными парами на разных таймфреймах (и периодах) и представляют их в удобной для чтения таблице.

Интересное примечание:

Если вы сравните веб-сайты за общие временные рамки и период, вы можете увидеть заметные различия в том, как веб-сайты отображают корреляцию между парами.Они могут за кулисами использовать разные формулы корреляции, что затрудняет конечному пользователю определение наиболее точной.

Какой пример наиболее сильной положительно коррелированной пары?

EUR / USD и GBP / USD

Независимо от того, на какой временной горизонт вы смотрите, эти две пары кажутся соединенными в бедре.

Они обычно демонстрируют очень сильную положительную корреляцию 80% или выше, что означает, что когда EUR / USD тренд вверх или вниз, то же самое происходит и с GBP / USD в 80-90% случаев, с отклонениями только 10-20%. времени.

Примечание: всегда есть исключения из исторических корреляций и внезапные отклонения в движении по ряду экономических / политических причин. Например, если посмотреть на приведенную выше диаграмму корреляции от 7 марта 2013 г., кажется, что корреляция между ЕС и ГУ ослабла до 30%.

Но на длинной картинке они имеют тенденцию двигаться вместе.

Обратите внимание на схожесть движения двух пар с 2009 по 2011 год:

Причины сильной корреляции между EUR / USD и GBP / USD:

  1. Валюта, которая работает как деньги, одинакова (доллар США).(Примечание: первая валюта в валютных парах известна как товарная или котируемая валюта, а вторая — как базовая или денежная. Когда вы покупаете EUR / USD, вы платите, чтобы купить EUR). Поскольку в обеих валютах используется доллар США как денежная валюта, на обе сильно влияет сила доллара США и экономика США. Когда показатели безработицы превышают прогноз, это отрицательно для доллара США, а это означает, что пара EUR / USD будет расти (более слабый доллар, более сильный евро), а также GBP / USD (более слабый доллар, более сильный фунт).
  2. Товар обеих пар связан с двумя крупными европейскими экономиками, еврозоной и Великобританией, каждая из которых связана друг с другом географически и экономически. Их разделяет лишь полоса воды, и они являются ближайшими и крупнейшими торговыми партнерами друг друга.

Интересно, что есть много пар, которые движутся в том же направлении, что и EUR / USD и GBP / USD.

EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD, EUR / JPY, AUD / JPY и NZD / JPY обычно движутся в одном и том же общем направлении.Однако амплитуда и рисунок, которые они создают при движении в одном направлении, могут несколько отличаться.

Вот все вышеуказанные пары бок о бок с 2006-2010 гг., Охватывающие три направления движения, устойчивый рост (06-08), внезапное падение (вторая половина 08) и сильное восстановление (09):

Обратите внимание, что в все три движения вверх и вниз за этот 4-летний период все пары имели одно направление, хотя и с разной амплитудой. Пара EUR / JPY выросла на максимуме с 2006 по 2008 год, GBP / JPY упала сильнее всего во второй половине 2008 года, а AUD / USD и NZD / USD продемонстрировали лучшее восстановление в 2009 году.

Какой пример наиболее сильной отрицательно коррелированной пары?

EUR / USD и USD / CHF

Эти пары имеют тенденцию двигаться в зеркально противоположных направлениях. В то время как две пары умеренно коррелированы на недельном горизонте, они очень сильно коррелированы на -96,9 на дневном и -97,7 на часовом. Это означает, что когда EUR / USD тренд идет вверх, тогда USD / CHF тренд вниз, а когда USD / CHF тренд вверх, EUR / USD тренд вниз.

Проверьте зеркальное соотношение между двумя парами во время периода подъема (06-08, вниз (вторая половина 08), вверх (09-10) между 2006-2011 гг .:

Обратите внимание на движение зеркала в двух парах, когда поднимается другой опускается, когда один падает другой поднимается.

Причины сильной отрицательной корреляции между EUR / USD и USD / CHF:

  1. USD — базовая валюта EUR / USD, а валюта котировки — USD / CHF. У них есть долларовая составляющая, только перевернутая.
    Что это значит? Это означает, что во время мировой экономической паники, как это было в 2008 году, массы будут искать убежища в статусе безопасной гавани доллара США, и он будет становиться сильнее, где бы он ни находился в паре. Более сильный доллар тянет EUR / USD вниз (слабый евро, сильный доллар), в то время как он поднимает USD / CHF (сильный доллар, слабый евро).
  2. За исключением доллара, евро и швейцарский франк имеют тесные географические и экономические отношения. Оба являются торговыми партнерами друг друга, и ни один из них не заинтересован с финансовой точки зрения отклоняться от паритета цен. Фактически, Швейцарский центральный банк, как известно, вмешивался, когда их швейцарский франк слишком сильно укрепился по отношению к евро. Последняя крупная интервенция произошла, когда швейцарский франк слишком сильно укрепился по отношению к евро и его кризису суверенного долга 2010-2011 годов, и Швейцарский центральный банк в основном заявил, что он не позволит паре EUR / CHF упасть ниже 1.1000. Эта политика оставалась в силе до тех пор, пока ШНБ не принял решение отменить привязку в начале 2015 года.

Интересно, что существует множество пар, которые движутся в том же направлении, что и доллар США / швейцарский франк, особенно когда доллар США является первой валютой. цитируется.

USD / CHF, USD / JPY, USD / CAD, USD / NOK, USD / SEK, USD / DKK, USD / SGD, все движутся в одном общем направлении, хотя и с разной амплитудой.

Вот все вышеупомянутые пары бок о бок с 2006-2010 гг., Охватывающие три направленных движения, устойчивый рост (06-08), внезапное падение (вторая половина 08) и сильное восстановление (09):

Обратите внимание, как все эти пары движутся синхронно с 2006-2008 гг., пока не разовьется кризис 2008 г., а затем доллар резко взлетит, отправив все пары вверх с разной степенью силы.USD / CAD, USD / SEK и USD / NOK выросли на 30% или более, тогда как USD / CHF, USD / DKK и USD / SDG выросли только вдвое, что наводит меня на мысль, что базовая котировка этих пар находится в гораздо более сильном финансовом состоянии перед лицом финансового кризиса.

В восходящем движении 2008 года заметно отсутствовала пара USD / JPY, которая теоретически должна двигаться в тандеме со всеми котируемыми парами доллара США, за исключением того факта, что Япония сама по себе является таким крупным промышленным центром и что она уже пережила пузырь активов 1986-1991 годов (на 17 лет раньше, чем наш собственный в 2008 году), обвал которого длился почти два десятилетия.

Длительная дефляция мыльного пузыря в Японии означала, что Япония была более защищена от финансовой нестабильности 2008 года, и на самом деле, пара USD / JPY упала с 2008 года до настоящего времени (доллар слабее, иена сильнее), а не потому, что у нее не было долговых обязательств свой собственный (на самом деле, у него один из крупнейших), но потому что он так долго нес свое долговое бремя, в то время как Европа и Соединенные Штаты столкнулись с их серьезными долговыми проблемами относительно недавно, и было больше опасений, что некоторые из их стран и государства могут сломаться и потерпеть неудачу.

Советы и стратегии по использованию информации о корреляции

Избегайте чрезмерного воздействия или удвоения риска

Могут быть случаи, когда вы открывали или создавали отличные стратегии, которые хорошо тестируются на истории четырех валют (EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, USD / CHF). У вас может возникнуть соблазн торговать всеми новыми найденными стратегиями, думая, что, поскольку они разработаны для разных валютных пар, вы диверсифицированы.

Вы знаете, что вам следует использовать кредитное плечо 2: 1 в любой момент времени, но, поскольку вы думаете, что вы диверсифицированы, вы готовы разрешить кредитное плечо 2: 1 на каждую стратегическую пару, что означает четырехкратное увеличение вашей позиции, поскольку все четыре пары сильно коррелирован.

В этом нет ничего плохого, если вы невероятно уверены в эффективности каждой стратегии и в возможности выжить при совокупной просадке. При совокупной просадке вы добавляете максимальную просадку из четырех пар. Из-за сильной корреляции между всеми четырьмя игроками вы, по сути, увеличиваете свою просадку в 4 раза в будущем. На собственном опыте можно сказать, что если вы создаете стратегии, основанные на тренде, для разных пар, они будут иметь просадку примерно в одно и то же время, обычно во время продолжительного бокового волатильного рынка (проклятие всех трендовых стратегий).

Если вы складываете свои четыре просадки и полагаете, что когда-нибудь вы можете столкнуться с 50% просадкой, вам лучше уменьшить кредитное плечо на пару на 50% или выбрать для торговли только две пары.

Удвоение прибыли при диверсификации риска

Это сторона чашки наполовину заполнена правилом полупустой чашки выше. Вы хотите удвоить размер позиции, размещая ордера по валютным парам, имеющим одинаковый тренд. Зачем тебе это нужно? Что ж, хотя просадку можно удвоить, но можно и прибыль.Более того, сторона риска может быть несколько уменьшена путем перехода на альтернативную валютную пару вместо удвоения на той же.

Например, если ваша стратегия протестирована на исторических данных с прибылью 1000 пипсов в год / просадкой 200 пипсов по EUR / USD и прибылью 700 пипсов / просадкой 100 пипсов по AUD / USD, вы можете воспользоваться преимуществами торговли EUR / USD и AUD / USD вместе (корреляция +70), чтобы максимизировать потенциальную прибыль, 1700 пунктов в год, при просадке в 300 пунктов, в отличие от просадки в 400 пунктов, если бы вы удвоили EUR / ДОЛЛАР США.

Вы увеличиваете потенциальную прибыль в то же время, когда распределяете свой риск. Более того, часто пары подвержены внезапным скачкам в цене, которые, кажется, выводят вас на ваши стопы или соблазняют вас на ложные сделки. Но поскольку ваши две пары не коррелированы на 100%, существует большая вероятность того, что внезапный скачок не затронул обе пары одновременно, а это означает, что вы не будете остановлены или соблазнены ложными сделками по обеим парам. Различная денежно-кредитная политика центральных банков по-разному влияет на коррелированные пары, например, одна может быть затронута меньше, чем другая, или двигаться более устойчиво с меньшей волатильностью.

Хеджирование и частичное хеджирование

Полное хеджирование может быть бессмысленным и дорогостоящим

Зная, что EUR / USD и USD / CHF движутся в обратном направлении, нет смысла закрывать обе позиции одновременно, потому что в конечном итоге они отменяют друг друга , поскольку когда EUR / USD падает, USD / CHF растет. Это похоже на то, как если бы у вас практически не было позиций, за исключением того факта, что вы заплатили спред или комиссию по обеим сделкам без возможности получения прибыли.

Полное хеджирование с умышленной возможностью отклонений (рискованно!)

Некоторым людям нравится фиксировать полное хеджирование с коррелированными парами, когда они видят, что эти пары отклоняются за пределы своих нормальных диапазонов.Например, если вы видите, что GBP / USD вошел в зону перекупленности RSI или Стохастика, в то время как EUR / USD находится в зоне перепроданности таймфрейма h5 или D1, это можно увидеть как интересный сценарий для открытия коротких позиций по GBP / USD и длинных по EUR / USD в надежде, что пары вернутся к своему нормальному диапазону, и вы в конечном итоге сможете получить прибыль, когда они это сделают. Хотя эта стратегия на первый взгляд выглядит интересной, она очень рискованна.

На самом деле не существует стандартного диапазона, в пределах которого эти две пары вынуждены существовать, и иногда они могут двигаться обратно пропорционально друг другу с большой силой.Фактически, вы бы торговали в длинную позицию по паре EUR / GBP, когда она вошла в нисходящий тренд, и если мы откроем 5-летний график этой пары, вы увидите, что она может войти в устойчивые длинные или короткие тренды. Вы были бы строго наказаны, если бы выступили противником такого шага.

Стратегии частичного хеджирования

Еще в начале 2000-х один человек разработал ряд трендовых стратегий, которые хорошо работали на длинной стороне EUR / USD и длинной стороне USD / CHF. Он использовал эти стратегии, думая, что если доллар будет сильным, то его длинные стратегии по USD / CHF вступят в игру, чтобы захватить эту силу, а если он будет слабым, то его длинная позиция по EUR / USD вступит в игру, чтобы захватить эту слабость .

Конечно, он мог бы просто торговать в длинную и короткую позицию по EUR / USD, но в ходе своего бэк-тестирования в то время он пришел к выводу, что стратегии длинной стороны USD / CHF работают намного лучше, чем стратегии короткой стороны EUR / USD. Его комбинация хорошо себя чувствовала до августа 2008 года, когда все валюты начали падать по отношению к доллару (доллар как безопасная гавань во время финансового кризиса и паники), затем он понял, что его стратегии сильного доллара (длинные позиции по USD / CHF) не были так одинаково взвешены по отношению к стратегиям слабого доллара (длинные позиции по EUR / USD), как он думал.

Он заметил, что его длинные стратегии EUR / USD продолжали срабатывать, даже на спуске, и было несколько длинных USD / CHF, которые были задействованы для компенсации ущерба. Оглядываясь назад, ему было бы лучше просто торговать системами стопа и разворота тренда на паре EUR / USD, чтобы, когда системы выбирали длительный нисходящий тренд, он полностью подавлял его.

Межрыночные корреляции

Подобно тому, как существует множество внутрирыночных корреляций между валютными парами, существует множество межрыночных корреляций между Forex и другими финансовыми рынками, такими как акции, облигации и товары.Трейдеры, которые развивают понимание этих корреляций, а также их важных фундаментальных и психологических взаимоотношений, могут использовать их в своих интересах, создавая стратегии, которые поддерживают эти отношения.

В этой статье мы постараемся охватить три наиболее сильных межрыночных корреляции:

  1. Индекс доллара США и валюты
  2. Глобальные фондовые индексы и валюты
  3. Золото и валюты

Индекс доллара США и валюты

Индекс доллара США (USDX) — это фьючерсный контракт, котирующийся на фьючерсных биржах Нью-Йоркской торговой палаты (NJBOT) и Дублинской биржи финансовых инструментов (FINEX).Индекс доллара США предоставляет миру всесторонний барометр стоимости доллара США. Так же, как Промышленный индекс Доу-Джонса дает общее представление о стоимости фондового рынка США, Индекс доллара США дает общее представление о международной стоимости доллара США. USDX делает это путем усреднения обменных курсов между долларом США и шестью основными мировыми валютами: EUR, JPY, GBP, CAD, CHF и SEK.

Точный вес других валют в U.Индекс S-доллара:

Валюта Вес
Евро 57,6%
Японская иена 13,6%
Британский фунт 11,970% Канадский доллар 9,1%
Шведская крона 4,2%
Швейцарский франк 3,6%

Как видите, европейские страны сильно склонны к индексу, как и Еврозона. , Великобритания, Швеция и Швейцария — всего 77.3 процента от индекса. На первом месте стоит евро, который составляет 57,6%, что, несомненно, связано с тем, что ЕС является эквивалентом сверхдержавы США. Этот европейский уклон подходит сегодня, поскольку эти экономики представляют собой одни из крупнейших в мире, но в будущем, если геополитические отношения изменятся, 57,6% (или любой другой весовой коэффициент) станут более проблематичными.

Если некоторые страны еврозоны полностью обанкротятся и им придется выйти из ЕС и евро, может потребоваться повторная калибровка индекса.Если другие крупные экономические центры, такие как Китай, однажды решат отменить привязку юаня к доллару США, тогда в индекс потребуется некоторая перебалансировка, чтобы включить юань.

Причина, по которой для измерения силы доллара следует обращаться к этому индексу, а не к отдельной валютной паре, такой как USD / CAD, заключается в том, что влияние двухнациональных проблем на цены валют сводится к минимуму другим. валюты в корзине. Соединенные Штаты почти всегда находятся в каком-то виде торговых споров с ЕС, Японией, Китаем, Англией или даже Канадой, а торговые отношения сложны, и новые правила, национальные или международные, могут иметь драматическое влияние на стоимость валюты.

Хотя торговых споров с нейтральной Швейцарией меньше, мы видели, как ее центральный банк может напрямую вмешиваться в рынок, чтобы гарантировать, что их валюта не станет настолько сильной, чтобы отрицательно повлиять на их экспортный сектор. В любой отдельно взятой стране могут быть свои собственные экономические проблемы и колебания валютных курсов, но при взвешивании в долларах США эти колебания сглаживаются.

Вот 6-месячное сравнение индекса доллара США с EUR / USD, полученного 30 января 2012 г .:

Источник: Bloomberg

Совет : Вы можете зайти в Bloomberg и сравнить любую валютную пару в добавив валюту в поле Добавить валюту, чтобы увидеть степень визуальной корреляции.

Обратите внимание на зеркальную картину между индексом доллара США и EUR / USD. Когда доллар США укрепляется, EUR / USD падает, и наоборот. Вы увидите больше подобной зеркальной модели между индексом доллара США и EUR / USD, чем между любыми другими валютными парами, из-за большого веса евро в индексе.

Что можно сделать с сильной корреляцией между Индексом доллара США и другими валютными парами, которыми торгуют?

Стратегия № 1: Более четкая картина движения доллара США

Когда перспективы для U.С.Доллар кажется неуверенным, можно посмотреть на индекс доллара США как на более ясную картину ситуации. Если в данный момент доллар США не находится в тренде, индекс часто будет тестировать ключевые уровни поддержки и сопротивления, и когда эти уровни будут пробиты, многие трейдеры отреагируют на прорыв этих уровней, образуя новый тренд. Конечно, сильные движения некоторых валютных пар спот могут определять направление индекса, но в то же время видно, что сам индекс провоцирует изменение U.Пара долларов США.

Стратегия № 2: опережающий индикатор тенденций и разворотов тренда

Доллар, безусловно, является основным двигателем на валютном рынке, центром земли, через который вращаются все валюты. Индекс доллара США — это индикатор, позволяющий увидеть возможности, поскольку почти все пары связаны с долларом США. Если индекс доллара США имеет более слабую тенденцию, мы можем чувствовать себя более уверенно при покупке EURUSD или продаже USDCHF, а если он имеет более сильный тренд, мы можем чувствовать себя более уверенно при продаже EURUSD или покупке USDCHF.

Иногда, поскольку индекс доллара США является ведущей движущей силой валютных рынков, он может обеспечить более быстрый сигнал разворота тренда для основных валют, чем наблюдение за любой из самих основных валют. Любому серьезному трейдеру надлежит следить за этим.

Источники для индекса доллара США:

Финансовые веб-сайты, которые предоставляют бесплатные графики:

Bloomberg
FXPro
FXStreet

Глобальные фондовые индексы и валюты

Если кто-либо из нас имеет какие-либо знания в области финансов до торговли валютами, это, вероятно, в сфере торговли акциями или фондовыми индексами.Хотя на валютном рынке торгуется в 100 раз больше денег, чем на фондовых рынках США, нет сомнений в том, что на фондовых рынках США торгуют больше людей, чем на валютных рынках.

Лишь последние 10 лет розничные трейдеры вышли на валютные рынки, тогда как розничные трейдеры и инвесторы торгуют акциями США с XIX века. Каждая крупная финансовая кабельная сеть или радиопередача должна ежедневно освещать движения индекса Доу-Джонса, а валютные рынки получают лишь краткое освещение, если вообще освещаются.Все что-то знают об акциях, а о Форексе мало кто знает.

Эта большая популярность фондовых рынков имеет свои преимущества. Как мы отметили в нашем техническом анализе в разделе Forex, многие технические индикаторы или графические модели становятся более мощными, когда они более популярны. Популярность придает им самореализующуюся силу.

Например, может не быть какой-либо волшебной причины, по которой 200-дневная скользящая средняя имеет большее значение, чем любая другая длина и временные рамки, за исключением того факта, что большинству людей говорят, что это длина и временные рамки, на которые следует обратить внимание. потому что, и когда он пересекается наверху, это «золотой крест» для сильного бычьего рынка.То же самое и с рынками.

Чем популярнее рынок, тем лучше на нем работает любой индикатор. Таким образом, если больше людей смотрят на один популярный индикатор на одном популярном рынке, например, Dow Jones, то он будет иметь большее значение, чем тот же индикатор на менее популярном рынке. Когда гораздо больше глаз пытается расшифровать движение фондовых рынков США, любой новый тренд, обнаруженный на нем, может действовать как раннее предупреждение для любой сильно коррелированной валютной пары.

Вот сравнение Dow Jones с EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD с января 2010 по январь 2012:

Источник: Google Finance

Обратите внимание на то, как три валютные пары движутся в схожих направлениях с DJ, правда, в разной амплитуде. На графике выше ясно видно, что пара AUD / USD сохранила самую близкую корреляцию с DJ, тогда как EUR / USD и GBP / USD не выросли так сильно за эти два года, несомненно, из-за кризиса суверенного долга в Европе.

Примечание:

Корреляция между индексами акций США и индексами доллара США больше не является надежным показателем корреляции между индексами акций США и конкретными валютными парами. Причиной этого является большой вес евро в индексе доллара США, а поскольку евро за последние два года сильно пострадал из-за кризиса суверенного долга, корреляция между этими двумя индексами изменилась с положительной на от отрицательного к положительному. Более надежно смотреть на корреляции между отдельными фондовыми индексами и отдельными валютными парами и работать с теми, которые показывают наибольшую корреляцию, например, AUD / USD.

Если вы обнаружите валютные пары, такие как AUD / USD, которые больше коррелируют с DJ или другими финансовыми индексами, что можно сделать с этими корреляциями?

Стратегия №1: опережающий индикатор тенденций и разворотов тренда

Вероятно, больше людей смотрит на скользящие средние и линии тренда на Dow Jones, чем на любую валютную пару. Это означает, что когда эти линии нарисованы, они становятся более точными и надежными из-за их большей популярности и, как следствие, самоисполняющегося пророчества.

Когда Dow Jones пробивает знаменитую 200-дневную скользящую среднюю, это сигнализирует всем биржевым трейдерам, что фондовые рынки являются бычьими, и всем валютным трейдерам, что любые коррелированные пары DJ, такие как AUD / USD, также могут быть бычьими. . Точно так же, когда линии поддержки и сопротивления нарисованы на Dow Jones, и есть сильный прорыв вверх или вниз через эти линии, можно ожидать сильного движения DJ, за которым следует сильное движение коррелированных валютных пар DJ.

Совет. Мы упоминали корреляцию DJ как только одну возможную корреляцию. Глобальных финансовых индексов гораздо больше, чем у DJ, которые могут оказаться в более надежных отношениях и действовать как более быстрый опережающий индикатор. Мы советуем вам посмотреть на все глобальные индексы по отношению ко всем основным и второстепенным валютным парам.

Источники глобальных индексов

Финансовые сайты, которые предоставляют бесплатные графики:

Google Finance
Investing.com
Bloomberg

Золото и валюты

Корреляция между золотом и валютой имеет множество причин.Золото рассматривается как альтернатива валюте. Его считают убежищем во времена неопределенности. Некоторые центральные банки увеличивают свои золотые резервы. Он извлекает выгоду из почти нулевого уровня процентных ставок. Наконец, это рассматривается как защита от инфляции.

Доллар США когда-то был полностью обеспечен золотом, за что получил термин «доллар», но к 1970-м годам, во время инфляционного цикла, Никсон отказался от связи с золотом, и с тех пор доллар неуклонно падал. Швейцарский франк (CHF) когда-то был обеспечен золотом и серебром на 40%, но отказался от этой «поддержки», когда швейцарцам пришлось продать большую часть своих золотых и серебряных резервов, чтобы присоединиться к МВФ к 2006 году.

Сегодня ни одна валюта не обеспечена золотом или серебром, поскольку все страны за последние 50 лет раздули свои валюты до беспрецедентного уровня. Большинство стран владеют золотом, но их золотовалютные резервы не принадлежат явно для целей обеспечения их валют.

В разное время за последние 20 лет золото обладало сильной корреляцией с некоторыми валютными парами, особенно с валютными парами, известными как товарные пары (AUD / USD, NZD / USD и USD / CAD). Хотя CAD коррелирует с нефтью, его корреляция не такая сильная по сравнению с AUD, NZD и CHF с золотом.AUD сильнее всего привязан к золоту не потому, что у него самые большие золотые резервы, а потому, что он является одним из крупнейших производителей золота.

Австралия остается крупным производителем золота, четвертым по величине производителем в мире, уступая Китаю, Южной Африке и США, и в результате вполне естественно, что пара AUD / USD следует той же модели, что и золото. . До середины 2008 года валюта двигалась в ногу с товаром. С середины 2008 года корреляция несколько ослабла, при этом бычий рост по золоту был значительно выше, чем по паре AUD / USD.

Вот сравнение XAUUSD (золото) и AUD / USD за последние 5 лет, с февраля 2007 года по февраль 2012 года:

Источник: Bloomberg

С 2007 по 2012 год курс AUD / USD двигался в одном направлении. как золото, но в разной амплитуде. AUD / USD упал намного сильнее, чем XAU / USD во время финансового кризиса 2008 года, и он восстановился после падения двумя годами позже в сентябре 2010 года, тогда как золото восстановилось в феврале 2009 года. XAU / USD выросла на необычайные 180% за последний пять лет, в то время как пара AUD / USD прибавила 40%.

Золото известно как антидоллар. Когда доллар растет, цены на золото падают, а когда доллар падает, цены на золото растут. Это не обязательно означает, что золото и индекс доллара США отрицательно коррелируют. Индекс доллара США имеет такой сильный вес в евро; поэтому вместо этого более разумно сказать, что котируемые пары долларов США, такие как USDCHF и USDJPY, имеют отрицательную корреляцию с золотом.

Вот сравнение XAU / USD (золото) по отношению к USD / CHF и USD / CHF за пять лет, с февраля 2007 года по февраль 2012 года:

Источник: Bloomberg

Обратите внимание, когда золото набирало необычайную силу на приведенном выше пятилетнем графике то же самое было с франком и йеной, что отражено в устойчивом падении USD / CHF и USD / JPY.Франк прибавил 25%, а йена — 35%, почти столько же, сколько австралийский доллар, без такой же волатильности. Почему это соотношение? Потому что, когда золото набирает силу, оно происходит против доллара США.

Аналогичным образом, когда доллар США ослабевает, пары USD / CHF и USD / JPY снижаются (более слабый доллар / более сильный CHF или JPY). Но швейцарский франк сохраняет тайную связь с золотом.

USD / CHF и золото. В течение почти 80 лет швейцарский франк считался убежищем с практически нулевой инфляцией из-за его законодательного требования о том, чтобы 40% были обеспечены золотыми резервами.Однако его 80-летняя привязка к золоту была прекращена 1 мая 2000 года после референдума. К марту 2005 года, после программы продажи золота для присоединения к МВФ, Швейцарский национальный банк имеет 1290 тонн золотых резервов (20% активов, вдвое меньше, чем раньше). Тем не менее анонимность и нейтралитет Швейцарии делают швейцарский франк убежищем в неспокойные времена.

Пара USD / CHF соответствует паритету с ценами на золото, при этом доллар представляет собой ставку «против золота», а швейцарский франк является частичным хеджированием золота.В последнее время, после глобального финансового кризиса (2007–2012 гг.) И одновременного кризиса суверенного долга (2008–2012 гг.), Инвесторы обращаются к швейцарскому франку как к привлекательной европейской альтернативе. Это валюта, частично обеспеченная золотом, и это также одна из немногих валют в Европе, которая не является евро.

Можно ли использовать эту сильную корреляцию между золотом и AUD / USD или USD / CHF для прибыльной торговли этими парами? Ответ ДА.

Стратегия № 1: опережающий индикатор тенденций и разворотов тренда

Бывают моменты, когда трудно понять, какие пары будущего направления, такие как USD / CHF и AUD / USD, выберут.В настоящее время они могут застрять в диапазоне или боковом рынке, и вы не имеете ни малейшего представления о том, когда и в каком направлении может развиться тренд. Возможно, сейчас самое время обратиться к ведущему индикатору, например, к графику золота. Здесь вы вытаскиваете дневной график золота и применяете к нему 200-периодную скользящую среднюю, чтобы увидеть, выше ли она (для восходящего тренда) или ниже (для нисходящего тренда). Затем, если вы обнаружите, что золото имеет тенденцию, вы можете найти способ перейти в длинную позицию по AUD / USD или в короткую позицию по USD / CHF на откатах цены.

Золотые коррелированные пары могут даже оказаться ведущими индикаторами рынка золота. Иногда бывает трудно определить, какой индикатор будет ведущим рыночным индикатором (а какой будет ведущим) — золото или вышеупомянутые коррелированные с золотом валюты. Иногда вам просто нужно поэкспериментировать и протестировать различные стратегии на основе индикаторов для входов / выходов, перенесенных с графика золота на графики AUD / USD или USD / CHF, а затем, поочередно, входов / выходов, перенесенных с графиков AUD / USD или USD / CHF на графики. золотой график.Вы можете быть удивлены, узнав, что существует валютная пара, которая действует как мощный опережающий индикатор рынка для определения направления движения золота. В этом случае вы можете попробовать торговать золотом в качестве CFD у многих форекс-брокеров за пределами США.

Источники для золота или XAU / USD:

Финансовые веб-сайты, которые предоставляют бесплатные графики:

Bloomberg
FXStreet
Google Finance

Основные пары Forex, Характеристики валютных пар

Мы торгуем 8 валютами и в общей сложности 28 основными парами форекс с торговой системой Forexearlywarning.Поскольку наша торговая система поддерживает очень много пар, некоторым трейдерам требуется время, чтобы привыкнуть к такой торговле. Мы рассмотрим характеристики и черты всех 28 пар вместе со сравнением этих характеристик. Будут исследованы такие характеристики, как волатильность, спреды и время движения этих пар и т. Д.

Пример основных пар Форекс

Основная пара форекс — это валютная пара, в которой доллар США находится на левой или правой стороне пары. Например, EUR / USD и USD / CHF являются основными парами форекс.Мы торгуем в общей сложности 7 основными парами с торговой системой Forexearlywarning. Другие основные валютные пары, которыми вы можете торговать с помощью нашей системы, включают GBP / USD, USD / CAD, USD / JPY, AUD / USD и NZD / USD.

Список валют и пар

С системой Forexearlywarning мы торгуем восемью валютами. Это доллар США, канадский доллар, евро, британский фунт, швейцарский франк, японская иена, австралийский доллар и новозеландский доллар. Из этих 8 валют тремя наиболее активно торгуемыми и наиболее ликвидными являются доллар США, евро и японская йена.Такие валюты, как канадский доллар, новозеландский доллар и австралийский доллар, являются сырьевыми валютами, которые коррелируют с движениями цен на нефть и золото. Другие валюты — это в большей степени резервные валюты, которые в больших количествах хранятся у правительств и банков.

Эти восемь валют можно объединить в 28 пар. Эти 28 комбинаций включают 7 основных пар и 21 экзотическую пару. Существует 7 основных валютных пар, таких как EUR / USD и USD / JPY, и есть 21 экзотическая пара без доллара США справа или слева, которыми мы торгуем с помощью системы Forexearlywarning.Наиболее часто торгуемыми валютными парами являются EUR / USD, USD / JPY и GBP / USD, которые являются основными парами форекс. Примерами экзотических пар могут быть EUR / JPY или AUD / CAD. Наиболее часто торгуемыми экзотическими парами являются EUR / JPY и EUR / GBP.

Когда движутся валютные пары и почему

Все 28 пар могут двигаться в основной торговой сессии. Несколько раз в месяц пары на основе австралийского доллара и новозеландского доллара могут немного двигаться на азиатской сессии после некоторых связанных с этим экономических новостей.Эти движения могут переноситься на основную торговую сессию и давать значительные движения, но это происходит только несколько раз в месяц. Обязательно ознакомьтесь с нашей полной статьей о торговле на азиатской сессии , а также об ограничениях. Кроме того, пары JPY могут двигаться в азиатскую сессию, когда они находятся в последовательном восходящем или нисходящем тренде по всем парам. Если вы посмотрите экономический календарь на основную торговую сессию, вы увидите, как европейские пары могут двигаться первыми, а затем пары с долларом и канадским долларом в течение торгового дня.

Для ясности: все 28 пар могут двигаться в любое время, когда рынок форекс открыт, но информация в приведенном выше абзаце точна примерно в 95% случаев.

Характеристики валютной пары, вызывающие движение цены, довольно просты. Пары движутся, потому что одна валюта сильна, а другая нейтральна или слабая. Эта характеристика универсальна для всех 28 пар, за которыми мы следим. Нет абсолютно никакой другой причины торговать парой в поисках прибыли от движения.Если EUR / USD падает, а USD / CHF растет, это потому, что доллар сильный, а не по другой причине.

Мы можем торговать 28 парами, потому что мы можем видеть эти движения ежедневно на тепловой карте Forex . Большая часть движения приходится на основную сессию с редкими сильными движениями на азиатской сессии, возможно, 3 раза в месяц. Таков характер торговых сессий и степень участия рынка.

В приведенном ниже примере AUD (австралийский доллар) является сильным, и этот последовательный сигнал стимулировал ценовое движение по многим парам.Это вызывает движение цены в основных парах, таких как AUD / USD, но сильное движение и в других неосновных парах. Некоторые из этих пар полностью игнорируются почти всеми трейдерами, но это открывает огромные возможности, когда вы понимаете, как работает рынок. Ценовое движение составляет 80 пунктов только по паре AUD / USD за одну торговую сессию.

Волатильность и движение цен

Волатильность 28 пар, которые мы торгуем, довольно сильно варьируется.Сравнить волатильность одной пары с другой легко, посмотрев на ценовую котировку, а затем переместив десятичную точку. Например, если котировка для CAD / CHF составляет 0,7533, то движение на 1,00% составляет 75 пунктов, вы определяете это, перемещая десятичную точку в котировке на два места вправо. Если цена предложения по паре EUR / USD составляет 1,1375, то изменение на 1,00% составляет 114 пунктов, снова переместите десятичный знак на две позиции вправо. Если цена покупки по GBP / NZD составляет 2,2986, то 1.00 процентов составляет 230 пунктов. Это означает, что GBP / NZD более чем в 3 раза волатильнее, чем CAD / CHF. Все основные валютные пары и все 28 пар, которые мы торгуем, могут быть нестабильными после появления соответствующих новостных драйверов, даже в азиатскую сессию.

Котировки, свопы, выплаты и спреды

Способ котировки валютных пар несколько различается. EUR / USD может котироваться на уровне 1,1358, EUR / JPY может котироваться на уровне 140,10, а NZD / USD может котироваться на уровне 0,6866. К этому нужно привыкнуть.Просто помните, что если бы все три пары поднялись на 10 пунктов каждая, изменились бы только две цифры справа. т.е. тогда курс евро / доллар будет 1,1368, а курс NZD / доллар — 0,6876.

Спред — это индикатор дневного торгового объема для данной пары. Если спред составляет 0,5 пункта по EUR / USD и 3,7 пункта по GBP / CAD, это означает, что дневные объемы торгов по EUR / USD выше, чем по GBP / CAD. Это имеет смысл, потому что евро и доллар США являются двумя наиболее часто торгуемыми валютами, и спред, как правило, самый низкий по этой паре.Таким образом, трейдеры, как правило, могут прийти к выводу, что чем ниже спред, тем выше ликвидность. Посмотрите на спреды по всем 28 парам, которыми мы торгуем, чтобы почувствовать ликвидность. Спреды по основным парам форекс и по всем 28 парам, которыми мы торгуем, приемлемы и несколько высоки только по одной или двум парам. Список некоторых типичных спредов для большинства из 28 пар представлен на изображении ниже.

Одной из характеристик валютной пары, которая является переменной, является стоимость пункта или выплаты, она варьируется от пары к паре.Выплата — это сумма, которую вы получаете или теряете за 1 пункт движения после того, как вы совершили активную сделку. Стоимость одного пункта движения всегда различается между валютными парами, потому что существуют различия между обменными курсами разных валют и валютой, в которой финансируется ваш торговый счет.

Если ваш счет финансируется в долларах США, выплаты в пунктах варьируются от примерно 70 центов по AUD / NZD до примерно 1,60 по EUR / GBP. Это не всегда ровно 1 доллар за движение на один пункт, если предположить, что сделка составляет 10 000 долларов (один мини-лот).

Если ваш счет финансируется в долларах США, и вы покупаете или продаете EUR / USD, что составляет 10 000 долларов США в евро. Если цена переместится на один пункт, прибыль или убыток составит 1 доллар в зависимости от того, в какую сторону она двигалась. Но для экзотической валютной пары , такой как EUR / JPY, вам нужно будет взять текущий обменный курс евро по отношению к иене, а затем конвертировать в доллары США, поскольку ваш счет находится в долларах США. В этом случае выплата за 1 пункт движения составляет 1,053 доллара за один пункт движения. Помните, что для расчета пары EUR / JPY необходимы три обменных курса.

Если ваш счет финансируется в другой валюте, вам придется пересчитывать выплаты в 1 пункт для любой транзакции.К счастью, вместо того, чтобы каждый раз использовать калькулятор, все, что вам нужно сделать, это разместить сделку, и математические расчеты будут выполнены на вашей торговой платформе. Таким образом, вычисления не нужны, просто сделайте несколько демо-сделок, чтобы увидеть, как меняются значения на любой паре, и посмотрите, как меняются прибыль и убыток.

Свопы и проценты по ролловеру

Проценты по свопам или пролонгации — это сумма процентов, уплачиваемых или списываемых с вашего счета один раз в день, в зависимости от ваших позиций.Поскольку в розничной торговле на Форекс используется кредитное плечо, необходимо учитывать процентные ставки. Он варьируется для всех 28 пар и зависит от процентных ставок в двух задействованных валютах. Например, если вы покупаете AUD / USD и держите сделку, вам будут выплачиваться проценты ежедневно, если процентные ставки в Австралии намного выше, чем в США. Если вы продадите пару AUD / USD и оставите сделку, проценты будут вычитаться с вашего счета ежедневно. Если разница в процентных ставках между валютами велика, ежедневные свопы могут увеличиваться.Кроме того, если процентная ставка между двумя валютами одинакова, ежедневные свопы будут небольшими или незначительными. Ваш брокер должен иметь возможность предоставить вам список ежедневных свопов для покупок и продаж основных валютных пар и всех 28 пар, которыми мы торгуем. Выплата или списание процентов с вашего счета происходит автоматически и запрограммирована в торговой платформе брокера. Таким образом, разница в процентных ставках между двумя валютами в паре является уникальной характеристикой каждой валютной пары.

Тенденции и изменчивость

Все 28 пар могут иметь тенденцию вверх и вниз в течение дней, недель или месяцев.Точно так же все 28 пар, включая основные пары форекс, могут стать неустойчивыми и трудными для торговли или колебаться в широких диапазонах. Как форекс-трейдер, мы ищем трендовые пары, с которыми мы можем войти в сделку, а затем двигаться по тренду вверх и вниз в течение длинных циклов, но мы также можем совершать краткосрочные сделки для получения прибыли внутри дня или дня, используя наши инструменты и индикаторы. . Единственное, что сегодня может торговать на рынке Forex m

валютных пар с низким спредом | FXSSI

На Forex спред — это, по сути, одна часть затрат трейдера на открытие любых сделок.Он учитывается в общей цене торговли.

Как и в жизни, цена на обычные вещи ниже по сравнению с другими, более экзотическими и востребованными. То же самое относится к валютным парам с низким спредом, которыми обычно торгуют на Forex.

Низкий спред очень важен для частых трейдеров, для которых важна каждая часть движения пункта.

Начнем с наиболее часто торгуемой валютной пары EUR / USD.

Пара

EUR / USD, спред от 0.1 пункт!

Спред / дневной диапазон = 1,5% (чем меньше, тем лучше)

Наиболее торгуемая пара, около 20% от общего объема торгов на Forex. Это также составляет EUR / USD для пары с наименьшим спредом .

Переменные спреды для этой валютной пары при обычной торговой деятельности составляют от 0,1 до 3 пунктов, в зависимости от брокера. Для фиксированных спредов они составляют от 0,3 до 5 пунктов (без учета комиссии).

Таблица спредов евро-доллар по разным сессиям (investing.com):

Известно, что волатильность в этой паре резко возрастает во время новостных событий, и EUR / USD является самой популярной. Новостные события, экономический календарь, активность в социальных сетях и политические события являются частыми для доллара США (США). Кроме того, если мы примем, что евро (Европейский союз) состоит из многих стран, любой кризис в одной из них может повлиять на евро.

Такое сочетание торговых сессий и всплесков волатильности делает эту валютную пару интересной для торговли, даже если это пара, как правило, с самым низким спредом.

Если мы сравним дневной средний диапазон (ADR), мы можем увидеть, соответствует ли спред потенциалу валютной пары.

Для дневного среднего диапазона EUR / USD (14) на данный момент составляет около 58 пунктов. Если мы возьмем средний спред 0,9 пипса для пары EUR / USD, это означает, что (0,9 / 58 = 1,5%) спред снижает нашу максимальную потенциальную прибыль на 1,5% за одну сделку.

USD / JPY, вторая пара с наименьшим спредом

Спред / дневной диапазон = 2,1%

Две страны: одна экспортирующая (Япония) и один крупный импортер (США).Две отдельные торговые сессии. Совместите это с обычно низкими спредами, и вы получите здесь несколько торговых возможностей.

Вы можете загрузить индикатор спреда для управления расширением спреда.

Переменный спред для данной валютной пары составляет от 0,2 до 2 пунктов. Из-за большого разрыва между торговыми сессиями отлично, если вы хотите сосредоточиться на одной экономике. Трехзначный брокер со средним спредом в 1 пункт составляет 2,1% от вашей максимальной дневной потенциальной прибыли.

GBP / USD, пара с низким спредом, которая движется!

Спред / дневной диапазон = 2.0%

Эта пара специфична из-за сильных движений британского фунта. Если вы объедините это с высокой ликвидностью и, следовательно, с низкими спредами, вы получите возможности для стратегий с низким спредом, которые не работают на других парах.

В настоящее время, если вы будете следить за новостями, вы поймете очевидное падение фунта стерлингов.

Переменный спред для данной валютной пары составляет от 0,3 до 2,7 пункта без учета комиссий. При высоком среднем дневном диапазоне (68 пунктов) пары GBP / USD спред (1.4 пункта) съест вашу максимальную потенциальную прибыль примерно на 2,0% за сделку, что ниже, чем у пары USD / JPY.

USD / CHF, низкий спред — высокая стабильность

Спред / дневной диапазон = 2,6%

В швейцарском франке инфляция близка к нулю, а банковская система считается одной из лучших в мире для инвесторов. Это одна из самых торгуемых валютных пар на Форекс с низким спредом.

Стабильность — одна из черт швейцарского франка, но это не означает, что нет возможностей для торговли.

Это простая в использовании валютная пара с низкими спредами от 0,5 до 5 пунктов. Отношение среднего спреда (1,2 пункта) к прибыли составляет 2,6% в среднедневном диапазоне (45 пунктов).

EUR / JPY, отличная от доллара США пара с низким спредом

Спред / дневной диапазон = 1,9%

Эта валютная пара более чувствительна и имеет большие движения. Поскольку экономики, участвующие в этой паре, меньше, можно ожидать больших изменений на рынке, вызванных любыми событиями.

Спред может быть не самым низким из предлагаемых, но достаточно низким, чтобы повысить потенциал этой пары для частых трейдеров.

Это идеальное сочетание низкого спреда и возможностей. Об этом свидетельствует ADR (14) в 63 пункта, диапазон спреда от 0,5 до 5,7 пункта и отношение среднего спреда (1,2 пункта) к потенциальной прибыли 1,9%.

Эта валютная пара интересна еще и тем, что она редко колеблется или движется вбок.


Даже если брокер может предложить низкие спреды, комиссия может скрыть общую стоимость. Если мы примем это во внимание, то найти брокера с правильным предложением может быть проще с этой таблицей спредов из Myfxbook:

Наконец, вы должны понимать, что все 8 основных комбинаций валютных пар достаточно ликвидны, чтобы иметь низкие спреды.

Какие валютные пары лучше всего торговать в 2020 году?

Назовите рынок, который никогда не закрывается в течение рабочей недели, имеет самый большой объем бизнеса в мире, в котором ежедневно участвуют люди из всех стран мира. Да, вы правильно угадали — валютный рынок (Forex). Рынок возник из-за потребности в системе, облегчающей обмен различных валют со всего мира для торговли. Это главный финансовый рынок в мире, который довольно четко отражает финансовую динамику мировой торговли.

Вся торговля здесь представляет собой компромисс между парами валют двух разных стран. Знаменитая фраза «деньги никогда не спят», придуманная в известном голливудском фильме «Уолл-стрит», идеально описывает рынок обмена иностранной валюты. Независимо от того, какое сейчас время суток, Рынок Forex будет открыт с 17:00 EST по воскресеньям до 16:00 EST по пятницам, каждую неделю, 24 часа в сутки в торговые дни!

Когда вы начнете торговать на Форекс онлайн, вы можете оказаться ошеломленным и сбитым с толку огромным количеством валютных пар, доступных через Торговый терминал MetaTrader 4.Какими валютными парами лучше всего торговать? Ответ не однозначен, так как он зависит от каждого трейдера. Вам нужно потратить время на анализ различных пар в сравнении с вашей собственной стратегией, чтобы определить, какие пары Forex являются лучшими для торговли на вашем собственном счете.

В этой статье кратко описывается, что такое валютные пары, и она поможет вам определить лучшие пары Forex для торговли. Он также объяснит, что такое основные курсы Форекс и подойдут ли они вам.

Что такое валютные пары?

Торговля на Форекс — или торговля иностранной валютой — это покупка и продажа валюты парами.Для покупки и продажи валют вам необходимо иметь информацию о том, сколько валюты в паре стоят по отношению друг к другу. Это отношение определяет валютную пару. Валютная пара цитирует два аббревиатуры валют, за которыми следует стоимость базовой валюты, которая основана на счетчике валют.

Всегда существует международный код, определяющий настройку валютных пар. Например, котировка EURUSD 1,23 означает, что один евро стоит 1 доллар.23. Здесь базовой валютой является евро (EUR), а встречной валютой — доллар США. Таким образом, каждая валютная пара представлена ​​на большинстве валютных рынков мира. Если вы хотите узнать больше о котировках Forex, почему бы не ознакомиться с нашей статьей, в которой эта тема исследуется более подробно?

Понимание и чтение котировок Forex

Действительно ли крупные валютные пары являются лучшими валютными парами для торговли?

Неудивительно, что самой доминирующей и самой сильной валютой, а также самой продаваемой валютой является доллар США.Причина этого просто в огромных размерах экономики США, которая является крупнейшей в мире. Доллар США является предпочтительным ориентиром в большинстве операций по обмену валюты во всем мире. Это доминирующая резервная валюта мира.

Следующие валютные пары (перечисленные ниже) не обязательно являются лучшими парами Форекс для торговли, но они обладают высокой ликвидностью и занимают больше всего операций с иностранной валютой:

  • EUR / USD (евро — доллар США)
  • USD / JPY (доллар США — японская иена)
  • GBP / USD (Британский фунт — доллар США)
  • AUD / USD (австралийский доллар — доллар США)
  • USD / CHF (доллар США — швейцарский франк)
  • USD / CAD (доллар США — канадский доллар)

Стоимость этих основных валют продолжает колебаться в зависимости друг от друга, поскольку объемы торговли между двумя странами меняются каждую минуту.Эти пары естественно связаны со странами, которые обладают большей финансовой мощью, и странами с большим объемом торговли, проводимой во всем мире. Как правило, такие пары являются наиболее волатильными, а это означает, что колебания цен, происходящие в течение дня, могут быть самыми большими.

Значит ли это, что они лучшие? Не обязательно, так как трейдеры могут либо проиграть, либо заработать на колебаниях. Вышеупомянутые пары, как правило, имеют лучшие торговые условия, так как их спреды, как правило, ниже, но это не означает, что основные пары являются лучшими торговыми парами на Форекс.

Какой валютной парой лучше всего торговать?

В более чем 200 странах мира вы можете найти несколько валютных пар для торговли. Однако эти валютные пары могут не иметь возможности принести трейдерам наилучшие результаты. Так какой валютной парой лучше всего торговать? Чем торгуют большинство трейдеров? Какой валютной парой стоит торговать и почему? Продолжайте читать эту статью, чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы!

Прежде чем анализировать лучшие валютные торговые пары, лучше расширить наши знания о самых популярных валютах, которые можно найти в мире торговли на Форекс.Они включают:

  • Доллар США (USD)
  • Евро (EUR)
  • Австралийский доллар (AUD)
  • Швейцарский франк (CHF)
  • Канадский доллар (CAD)
  • Японская иена (JPY)
  • Британский фунт (GBP)

Из этих валют вы можете найти несколько популярных валютных пар. Если вы хотите добиться успеха в торговле на Форекс, вам необходимо лучше понимать валютные пары, которыми вы торгуете.Если вы выберете любую из валютных пар, которые мы собираемся обсудить ниже, вы значительно упростите торговлю для себя, поскольку по ним доступно множество экспертных аналитических советов и данных.

Анализ лучших валютных пар для торговли

Давайте подробно рассмотрим приведенные ниже валютные пары:

  • USD / EUR — это можно считать самой популярной валютной парой. Кроме того, у него самый низкий спред среди современных мировых брокеров Forex.Эта валютная пара связана с базовым техническим анализом. Лучшее в этой валютной паре то, что она не слишком волатильна. Если вы не в состоянии рисковать, вы можете выбрать эту валюту как лучшую валютную пару для торговли, не вызывая у вас слишком много сомнений. Вы также можете найти много информации об этой валютной паре, которая поможет вам не совершать ошибок новичков.
  • USD / GBP — Прибыльные пункты и возможные большие скачки во многом способствовали популярности этой валютной пары.Однако вы должны иметь в виду, что более высокая прибыль сопровождается большим риском. Это валютная пара, которую можно отнести к категории волатильных валют. Тем не менее, многие трейдеры предпочитают выбирать эту валютную пару в качестве лучшей для торговли, поскольку они могут найти много информации об анализе рынка в Интернете.
  • USD / JPY — это еще одна популярная валютная пара, которую можно регулярно видеть в мире торговли на Форекс. Это связано с низкими спредами, и вы обычно можете следить за плавным трендом по сравнению с другими валютными парами.