Зачем нужны стоп-лосс и тейк-профит? Почему они делают трейдера прибыльным и стабильным& — статьи от Александра Герчика
Основные моменты:
- Как правильно установить стоп-лосс и использовать тейк-профит
- Правила постановки ордеров SL и TP
Stop-Loss — это надежный защитник торгового счета. Профессиональные трейдеры настаивают на обязательном использовании защитного стопа, и не имеет значения, на каком рынке ведется торговля — будь то рынок акций или Форекс — эффективность применения данного инструмента оказывает огромное влияние на конечный результат.
Трейдер не может быть прав в 100% случаев. Даже самая совершенная торговая стратегия и методы анализа не позволяют с абсолютной точностью прогнозировать движение цены. Поэтому всегда существуют неудачные сделки, которые приносят трейдеру убытки.
Избавиться от убытков невозможно, но, если только не торговать вообще. В таком случае, необходимо стремиться уменьшить их размер и понимать, их влияние на торговый счет.
Управление капиталом и контроль рисков — неотъемлемая часть успешной торговой системы.
Профессиональные трейдеры умеют вовремя отсекать неудачные сделки, используя защитные стоп-ордера, и не пытаются “гипнотизировать” график. Они не цепляются за призрачную надежду, что рынок услышит их мольбы и развернется в нужном направлении.
Дилетанты психологически не могут согласиться с убытком и начинают передвигать стоп-лосс на более дальние расстояния, что ведет к увеличению убытков. Причем первоначальный, рассчитанный в соответствие с торговой стратегией, абсолютно адекватный уровень защитного стопа мог бы уберечь многих трейдеров от такого прискорбного явления как “слив депозита”, а попросту потери торгового счета.
Поэтому, открывая каждую сделку трейдер должен иметь четкий план — когда и почему он будет входить в рынок, где будет стоять защитный стоп и на какую прибыль он может рассчитывать.
Александр Элдер в книге “Как играть и выигрывать на бирже” написал, что “самое слабое звено в торговой системе — это сам трейдер”.
Если трейдер торгует без плана или отклоняется от него под влиянием момента, когда становится слишком уязвимым под влиянием биржевой толпы, он проигрывает. Торгуют по плану только здравомыслящие трейдеры, игроки из толпы действуют экспромтом.
Такой же подход к трейдингу красной нитью проходит на курсе А.М. Герчика “Трейдинг от А до Я”
Ведь только имея четкий алгоритм торговли и выверенный план действий, можно торговать на бирже.
«Как правильно установить стоп-лосс и использовать тейк-профит
Стоп-лосс — это защитный стоп-ордер, приказ брокеру продать ниже рыночной цены, когда трейдер имеет открытую позицию Long или купить выше рынка, когда трейдер имеет открытую позицию Short.
Stop-Loss защищает депозит трейдера от неконтролируемых убытков, а перемещенный в безубыточную зону плавающий стоп-ордер, сохраняет часть прибыли в сделке при резком развороте цены.
Готовясь подать заявку, трейдер должен точно знать в цифрах, какие потери он может понести в каждом конкретном случае, и с какими потерями он может согласиться, когда рынок пойдет не в его сторону.
Если цифры будут не совпадать с принципами риск-менеджмента и выходить за установленный допустимый риск, то такую сделку следует пропустить. Разница между ценой открытия сделки и уровнем Stop-Loss ордера определяет величину риска. Опытные трейдеры считают, что данная величина не должна превышать 2% от суммы свободных средств на счете.
То же можно сказать и о потенциальной прибыли. Планируя вход в рынок, необходимо понимать, что можно заработать в каждом конкретном случае.
Для фиксации прибыли трейдеры используют ордера Take-Profit. Рекомендуемое соотношение прибыли к убыткам должно быть более 3 к 1, это значит, что оптимальное соотношение размера тейк-профит и стоп-лосс должно быть не менее 3/1.
Если соотношение технически обоснованных уровней стоп-лосса и тейк-профита меньше указанного соотношения, то в такую сделку входить нельзя.
Правила постановки ордеров SL и TP
Форекс-трейдеры определяют уровень постановки защитного стопа графически, согласуя со своей торговой стратегией.
1. Стоп-лосс за уровнем поддержки или сопротивления.
Одной из наиболее распространенных стратегий является торговля от уровней. Трейдеры определяют значимые уровни поддержки и сопротивления для определения точки входа в рынок. Вход в области сильного уровня позволяет войти в рынок с минимальным риском, устанавливая защитный ордер сразу за уровнем
2. Стоп-лосс за ложным прорывом. Такую ситуацию очень любят трейдеры. В этом случае уровень стоп-лосса очень четко определен и участники торгов могут открывать сделку с минимальными рисками и высоким соотношением прибыль/риск. Стоп-лосс ставится на один тик выше или ниже (с учетом спреда) ложного пробоя.
Стоп-лосс и тейк-профит при торговле от уровней и наличии ложного пробоя
3. Цена в горизонтальном коридоре. Линия соединяющая верхние экстремумы образует верхнюю границу коридора и является областью сопротивления. Линия, соединяющая нижние экстремумы образует нижнюю границу коридора и является зоной поддержки.
Правила установки ордеров Stop-Loss и Take-Profit как при торговле от уровней. Противоположную от линии входа границу коридора можно использовать для фиксации прибыли и установки ордера Take-Profit.
Аналогичные принципы используются и при торговле в наклонном канале.
4. Стоп-лосс в трендовом движении. Восходящий тренд (uptrend) характеризуется обновлением максимумов, когда каждый последующий максимум выше предыдущего и растущими минимумами, когда каждый последующий минимум выше предыдущего. При восходящей тенденции трейдеры играют на повышении и открывают длинные позиции, присоединяясь к более сильной стороне рынка. Это позволяет входить в рынок, выставляя стоп-ордер за предыдущим локальным минимумом.
Линия, проведенная параллельно трендовой, по пикам образует верхнюю границу трендового канала — это область фиксации прибыли.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»
Stop Loss и Take Profit в инвестиционных сделках — Сергей на vc.
ru{«id»:13868,»url»:»\/distributions\/13868\/click?bit=1&hash=9b2694805b0af730ef05bd76f015c8a0420bf864188cd8bbfc49821dce8a43c5″,»title»:»\u0421\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043d\u0435 \u0441\u0442\u043e\u044f\u0442 \u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e, \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0430 \u043d\u0438\u0445 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043e»,»buttonText»:»\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443?»,»imageUuid»:»a5130229-b5a2-5857-a023-e7cb64a719ef»,»isPaidAndBannersEnabled»:false}
Сергей
В зависимости от срока вложений, выделяют: долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное инвестирование.
Краткосрочный трейдинг является очень напряженным способом заработка на бирже, необходимо постоянно держать руку на пульсе и вовремя реагировать на колебания рынка. Для того чтобы обезопасить себя от потерь и сократить время на изучение графиков изменения цены, существуют специальные команды: Stop Loss и Take Profit. Их основное назначение – вовремя среагировать на предельно низкое или, напротив, максимально высокое изменение стоимости акций, заданное самим трейдером.
40 просмотров
Stop Loss
Стоп лосс – это отложенная заявка на автоматическую продажу акций, в случае, если стоимость котировок снизится до установленного уровня. Дословно в переводе с английского «Stop Loss» означает «остановить потери». Например, мы купили акции компании Н на этапе их роста, планируя заработать на спекулятивных продажах. Но в течение одной торговой сессии стоимость начала снижаться, то есть необходимо вовремя их продать. А что делать, если по техническим, либо любым иным причинам, нам не удается своевременно отправить заявку брокеру? В этом случае команда стоп-лосс застрахует от возможных убытков.
Take Profit
Другим видом защитного ордера является Take Profit, что в переводе с английского означает «взять прибыль». Технически операция выполняется так же, как и команда стоп-лосс, но смысл именно в данной операции заложен другой. Здесь устанавливается максимальная цена активов, при достижении которой в автоматическом режиме осуществляется их продажа. Казалось бы, зачем придумывать предельную прибыль? В определенных ситуациях данная команда спасает положение, речь идет о различных технических неполадках или же об обычной нехватке времени на анализ котировок. Например, мы приобретаем акции компании М за 300$, прогнозируя, что цена должна увеличиться как минимум до 320$. Для того чтобы сэкономить свое время и не сидеть за наблюдением стоимости котировок, создадим команду тейк-профит и укажем, что при стоимости акций 320$ необходимо совершить сделку и зафиксировать прибыль.
Вывод
Stop Loss и Take Profit являются полезными видами защитных ордеров, с помощью которых можно автоматически закрыть сделку по заранее определенной стоимости активов. Такие команды экономят время на изучения графиков, а также являются запасным вариантом, если трейдеру по различным причинам не удается лично оформить заявку.
Использование стоп-лосса и тейк-профита в ATAS – Atas.net
В этой статье мы поговорим о стоп-лоссе и тейк-профите простыми словами .
Использование стоп-лоссов и тейк-профитов
Среди трейдеров нет единого мнения относительно использования стоп-лоссов и тейк-профитов. Проп-трейдеры непременно используют в торговле короткие стопы. Размер стопа должен быть меньше половины среднего дневного дохода.
Любители и новички часто используют мысленные стопы, а значит, позволяют увеличивать убытки. Такие трейдеры не могут признать ошибку и надеяться, что в следующий момент цена развернется к ним.
Известные трейдеры, такие как Александр Элдер или Ларри Вильямс, настоятельно рекомендуют использовать стопы.
Каждая торговая стратегия должна иметь не только правила входа в позицию, но и правила выхода из нее. Поэтому трейдеры используют, кроме стопов, тейк-профит или трейлинг-стоп (о нем мы говорим двумя абзацами ниже).
Что такое стоп-лосс
- Sell stop loss (селл-стоп) используется трейдерами, если у них открыта длинная позиция. В этом случае стоп будет ниже цены входа.
- Buy stop loss (бай-стоп) используется, если открыта короткая позиция. В этом случае стоп будет выше цены входа.
Существует также такое понятие, как трейлинг-стоп . Это стоп, который перемещается вместе с движением цены вручную или автоматически. Сначала он уходит в точку безубыточности, а затем начинает защищать растущую прибыль. Регулируется размер и шаг трейлинг-стопа. Важно помнить, что цена, как правило, движется вверх и вниз, поэтому не стоит ставить стопы очень близко к точке входа в позицию.
Что такое тейк-профит
- Тейк-профит на продажу используется трейдерами, если у них открыта длинная позиция. В этом случае тейк будет выше точки входа в сделку.
- Buy take profit используется трейдерами при открытии короткой позиции. В этом случае тейк находится ниже цены входа в сделку.
В классической торговой ситуации тейк-ордер будет как минимум в три раза дальше от цены, чем стоп-ордер.
Есть мнение, что тейк-профит эффективнее использовать в скальпинге во время резких импульсных движений или при торговле в диапазоне. Предварительно выставленный тейк может уменьшить возможную прибыль при трендовом движении.
Как использовать стоп-лосс и тейк-профит
Стоп-лосс и тейк-профит вступают в действие не сразу, а при определенных условиях в будущем. Другими словами, эти ордера ждут срабатывания или выполнения условий.
Посмотрим, как работают стоп-лоссы и тейк-профиты в торгово-аналитической платформе ATAS на тиковом графике фьючерса на акции Сбербанка (SRH0).
Пример 1. Мы также увидим на первом графике как правильно ставить стоп-лосс . См. Рисунок 1.
Мы отметили максимум и минимум текущей торговой сессии черными горизонтальными линиями. Предположим, что трейдер открыл длинную позицию на 25 517 рублей и хочет разместить стоп на минимуме торговой сессии, а тейк — на максимуме торговой сессии.
Для этого он должен щелкнуть правой кнопкой мыши над локальным минимумом дня, ниже последней цены. Выпадет меню, в котором ATAS предложит разместить стоп-ордер на продажу по цене 25 404 рубля на этом уровне. Это означает, что если текущая цена достигнет 25 404, рыночный ордер на продажу автоматически уйдет на биржу.
Трейдеру важно выйти из позиции как можно быстрее, поэтому система отправляет рыночный ордер на ограничение убытков. Но за скорость нужно платить, поэтому убыточная позиция будет закрыта по цене хуже 25 404 руб. От ликвидности зависит, насколько цена «снизится».
Пример 2. На втором графике мы увидим, как правильно выставить тейк-профит.
См. Рисунок 2.
После того, как трейдер щелкнет правой кнопкой мыши по локальному максимуму дня, ему будет предложено меню с пунктом Sell Limit Order. Выставление данного ордера означает, что как только цена достигнет 25 725 руб., на биржу будет отправлен лимитный ордер по цене не менее 25 725 руб. Лимитный ордер позволяет трейдеру максимально сохранить прибыль, так как исполняется по цене не хуже установленной.
Ордера One Cancels the Other
В ATAS можно устанавливать не только отдельные ордера, но и связанные друг с другом OCO (One Cancels the Other) ордера.
Как только один OCO-ордер исполняется, второй автоматически отменяется. Трейдер может размещать OCO стоп и брать ордера и не беспокоиться о том, что один из них останется в системе.
Однако есть нюанс. Если трейдер закроет свою позицию вручную, ордера стоп и тейк останутся в системе. Они сработают автоматически, если цена станет равной установленному значению. Именно поэтому трейдер должен быть внимательным, чтобы потом не удивляться «что эта позиция делает в моем портфеле?»
Чтобы отменить все размещенные ордера, вы можете использовать кнопку Flatten в Smart DOM или Close в панели Chart Trader.
См. рисунок 3.
Трейдеры-любители предпочитают размещать стопы и тейки на круглых числах или рядом со значительными уровнями поддержки/сопротивления. Профессиональные трейдеры зарабатывают на срабатывании стоп-приказов, поэтому не стоит использовать наглядные уровни.
Также полезно научиться «видеть» стопы и дубли на графике.
Открытый интерес как индикатор стоп-лосса и тейк-профита
В этом разделе мы объясним, как увидеть закрытие позиции с помощью индикатора открытого интереса (OI). Этот индикатор работает в режиме реального времени только на Московской бирже.
OI растет, когда трейдеры открывают новые позиции, и падает, когда трейдеры закрывают свои позиции. Закрытие позиции могло быть вызвано стопами, тейками и рыночными ордерами, которые выставлялись вручную. Открытый интерес сам по себе не показывает, какие ордера сработали на рынке. Трейдер должен учитывать текущую тенденцию, психологию участников рынка и значимые уровни поддержки/сопротивления.
Рассмотрим пример на тиковом графике фьючерса на индекс РТС (RIH0). См. Рисунок 5.
При падении OI трейдеры закрывают контракты. Когда OI растет, трейдеры открывают новые короткие и длинные позиции.
Цена ушла вниз с начала торговой сессии. Открытый интерес снижается в точках 1, 2 и 3, что означает, что трейдеры закрывают свои позиции. Некоторые из них закрывают свои позиции с прибылью, а другие с убытком.
Можно предположить, что:
- некоторые трейдеры решили зафиксировать прибыль короткими позициями в точке 1;
- стопы коротких позиций могли сработать в точке 2;
- трейдеры снова зафиксировали прибыль по коротким позициям в точке 3.
Открытый интерес даст вам представление о том, сильна ли еще текущая тенденция и что ее подпитывает. Если цена падает или растет только за счет закрытия позиции и трейдеры не открывают новые ордера, такое движение не может длиться долго. Сфокусированному движению нужно «топливо» — новые заказы, то есть приток денег и объемов.
В ATAS есть расширенный вариант OI – OI Analyzer. Он показывает, что делают продавцы и что делают покупатели на отдельных графиках. OI Analyzer разбивает открытый интерес на компоненты. Работать с этим индикатором могло бы быть проще и эффективнее.
Защитные стратегии в ATAS
Если стоп и тейк выставляются автоматически, трейдер может:
- уделять больше времени торговле;
- испытывать меньше стрессов;
- снизить риски неправильного размещения стопов и дублей.
Именно поэтому ATAS предлагает трейдеру три варианта защитных стратегий. Настройки защитных стратегий находятся в панели Chart Trader. См. Рисунок 6.
Резюме
Стопы и тейки — друзья, а не враги трейдера. Они охраняют его капитал и нацелены на его приумножение. Выставление стоп-лоссов и тейк-профитов позволяет поэтапно увеличивать размер позиции.
Трейдеру важно правильно относиться к стоп-приказам и уметь их использовать.
Сработавшие стопы не делают трейдера проигравшим, а его стратегию ошибкой. Трейдеры работают с вероятностями. Большое количество ошибок – это допустимо.
» В своей жизни я промахивался много тысяч раз, я проигрывал сотни игр, около 30 раз, когда команда доверила мне последний бросок, решающий судьбу матча, я промахивался… Я проигрываю каждый день — и именно поэтому я ЧЕМПИОН! ”
Майкл Джордан
Надеемся, что эта статья помогла вам твердо убедиться в необходимости выставления стоп-лоссов.
Пусть ваши тейк-профиты срабатывают чаще!
Вам понравилось? Расскажите своим друзьям:
Другие статьи блога:
Ордер стоп-лосс и тейк-профит
Подробное руководство по этим типам ордеров на бирже Crypto.com
Стоп-лосс и тейк-профит — это условные ордера, которые автоматически разместить маркировку или лимитный ордер, когда цена маркировки достигает цены срабатывания, указанной пользователем.
Если цена маркировки достигает или превышает цену срабатывания, ордер Stop-Loss/Take-Profit будет преобразован в действующий ордер и помещен в книгу ордеров. Если цена маркировки не достигает цены срабатывания, ордер Stop-Loss/Take-Profit будет оставаться активным до тех пор, пока он не будет отменен или активирован.
Если вы размещаете лимитный ордер Stop-Loss/Take-Profit :
Триггерная цена должна быть установлена в пределах диапазона, указанного ниже:
Минимальный размер тика инструмента < Цена срабатывания < 200% от текущей цены маркировки инструмента
Лимитная цена должна находиться в пределах диапазона, указанного ниже:
Спотовые пары:
Агрессивный диапазон: 25% от цены срабатывания
Пассивная пропускная способность: 0,1x от цены срабатывания для ордеров на покупку, 10x от цены срабатывания для ордеров на продажу
Бессрочные и фьючерсные контракты:
рыночный ордер , вам необходимо ввести триггерную цену в соответствии с условиями, описанными выше.
Как только цена маркировки достигнет цены срабатывания, ордер на маркировку будет размещен по следующей доступной цене.
Ордер Stop-Loss
Ордер Stop-Loss может помочь трейдерам снизить риск, автоматически закрывая длинную/короткую позицию, если цена движется неблагоприятно. Ордер Stop-Loss также может быть размещен, если у пользователя нет открытой позиции.
Пользователь может размещать ордер Sell Stop-Loss только в том случае, если цена срабатывания ниже текущей цены маркировки, и ордер на покупку, если цена срабатывания выше текущей цены маркировки.
Sample Stop-Loss Orders:
Advanced Order Type | Side | Mark Price (USD) | Trigger Price (USD) | Предельная цена (долл. США) | Triggering Condition |
Stop-Loss Limit | Sell | 25,000 | 20,000 | 19,000 | If Mark Price <= 19,500 |
Рынок остановки | Купить | 25 000 | 50 000 | N. |
