Уровни стоп-лосс и тейк-профит и как их определять

Осторожно! Много текста.

Уровни стоп-лосс и тейк-профит — это две фундаментальные концепции, на которые опираются трейдеры при разработке стратегий выхода из позиции и анализе рисков. Эти пороговые значения используются как на традиционных, так и на криптовалютных рынках и пользуются широкой популярностью среди трейдеров, предпочитающих технический анализ.

Введение

Маркет-тайминг — это стратегия инвестирования на основе предсказаний движения рынка и поиска оптимального уровня цен для покупки или продажи активов. При использовании этой стратегии крайне важно правильно определить время выхода из позиции, для чего и используются уровни стоп-лосс и тейк-профит. 

Уровни стоп-лосс и тейк-профит — это целевые цены, которые трейдеры устанавливают для себя заранее. Обычно эти уровни используются в рамках стратегии выхода из позиции с целью эффективно управлять рисками и сводить к минимуму импульсивную торговлю.

Уровни стоп-лосс и тейк-профит

Уровень стоп-лосс (SL) — это заранее определенная цена актива ниже текущей цены, по достижении которой позиция будет закрыта с целью ограничить потери инвестора по позиции. Уровень тейк-профит (TP), наоборот, закрывает прибыльную позицию по заранее установленной повышенной цене.

Вместо того, чтобы использовать рыночные ордера в режиме реального времени, трейдеры могут установить эти уровни с автоматической продажей актива, избавляя себя от необходимости круглосуточно следить за рынком. Binance Futures, например, предлагает функцию стоп-ордер, которая объединяет ордера стоп-лосс и тейк-профит. При размещении ордера система анализирует уровни цены активации и последней цены маркировки с целью определить, является ли ордер стоп-лоссом или тейк-профитом. 

Для чего используются уровни стоп-лосс и тейк-профит

Управление рисками

Уровни SL и TP отражают текущую динамику рынка и, при определении оптимальных значений, позволяют находить благоприятные торговые возможности и приемлемый уровень риска. Оценка риска с помощью уровней SL и TP поможет сохранить и увеличить портфель. Эта стратегия позволяет не только защитить активы, отдавая предпочтение менее рискованным сделкам, но и предотвращает полную потерю портфеля. Именно поэтому многие трейдеры включают уровни SL и TP в свои стратегии управления рисками.

Предотвращение импульсивной торговли

Эмоциональное состояние инвестора может повлиять на принятие решений, поэтому некоторые трейдеры полагаются на заранее определенную стратегию с целью не допустить импульсивной торговли в условиях стресса, страха или в погоне за прибылью. Умение определять наилучший момент закрытия позиции поможет избежать импульсивной торговли и позволит управлять сделками стратегически, а не спонтанно.  

Расчет соотношения риска и прибыли

Уровни стоп-лосс и тейк-профит используются для расчета соотношения риска и прибыли.

Соотношение риска к прибыли указывает на размер риска, на который идет трейдер ради потенциальной прибыли. Как правило, лучше заключать сделки с более низким соотношением риска к прибыли, то есть потенциальная прибыль должна превосходить потенциальный риск. 

Для вычисления соотношения риска к прибыли используется следующая формула:

Соотношение риска к прибыли = (цена входа — цена стоп-лосса) / (цена тейк-профита — цена входа)

Как рассчитать уровни стоп-лосс и тейк-профит

Определять оптимальные уровни стоп-лосс и тейк-профит можно разными методами. Эти методы могут использоваться отдельно или в сочетании с другими подходами, но конечная цель остается неизменной: определить наиболее подходящее время для закрытия позиций на основе имеющихся данных.

Уровни поддержки и сопротивления

Поддержка и сопротивление — это ключевые понятия, знакомые любому техническому трейдеру как на традиционных, так и на криптовалютных рынках. 

Уровни поддержки и сопротивления — это области на ценовом графике, в которых с большей вероятностью будет наблюдаться повышенная торговая активность, будь то покупка или продажа. Ожидается, что на уровнях поддержки нисходящий тренд приостановится из-за роста покупательской активности. На уровне сопротивления, напротив, восходящий тренд будет приостановлен из-за увеличения уровня продаж.

Трейдеры, использующие этот метод, обычно устанавливают уровень тейк-профита чуть выше уровня поддержки, а уровень стоп-лосса — прямо под уровнем сопротивления.

Больше информации в статье Введение в уровни поддержки и сопротивления.

Средняя скользящая

Этот технический индикатор фильтрует рыночный шум и сглаживает данные движения цены, чтобы выявить направление тренда. 

Скользящие средние (MA) могут рассчитываться в более короткие или более длительные периоды в зависимости от индивидуальных предпочтений трейдера. Отслеживание скользящих средних позволяет находить наилучшие возможности для продажи или покупки, которые на графике выражаются в пересечении двух МА. Больше информации о средних скользящих в этой статье.

Обычно трейдеры, использующие МА, определяют уровни стоп-лосс ниже долгосрочной скользящей средней.  

Процентный метод

Вместо заранее определенного на основе технических индикаторов уровня некоторые трейдеры используют фиксированный процент для определения уровней SL и TP. Например, они могут решить закрыть свою позицию, как только цена актива станет на 5% выше или ниже цены входа. Этот метод подходит для трейдеров, которые мало знакомы с техническими индикаторами.

Другие индикаторы

Мы упомянули несколько распространенных инструментов технического анализа, которые используются для определения уровней SL и TP, но некоторые трейдеры также используют и другие индикаторы. Среди них — индекс относительной силы (RSI), который является индикатором импульса и сигнализирует о перекупленности или перепроданности актива, Линии Боллинджера (BB), измеряющие волатильность рынка, и индикатор MACD, который использует экспоненциальные скользящие средние в качестве точек данных.

Резюме

Многие трейдеры и инвесторы используют один метод или комбинацию нескольких методов для расчета уровней стоп-лосс и тейк-профит. Эти уровни служат в качестве технических показателей для выхода из позиции, будь то отказ от убыточной позиции или реализация потенциальной прибыли. Обратите внимание, что эти уровни уникальны для каждого трейдера и не гарантируют никаких результатов.  Они лишь помогают систематически принимать решения на основе надежной стратегии. Таким образом, оценивать риск путем определения уровней стоп-лосс и тейк-профит или использовать другие стратегии управления рисками — это крайне полезная привычка для трейдера.

Какое соотношение стоп лосса и тейк профита самое эффективное | FXSSI

21 октября 2021 г.

• Трейдинг

Какое соотношение SL и TP самое эффективное по вашему мнению?

Slava Loza Forex Trader & Analyst

Какое бы соотношение стоп лосса к тейк профиту ни было, эффективность торговли от этого не поменяется.

2:1, 1:1, 1:3 – не важно.

Если всегда открывать сделки исходя из конкретного соотношения SL к TP, то это не принесет никакой дополнительной прибыли. Как и убытков.

Взгляните на эту незамысловатую табличку:

В зависимости от соотношения Стоп Лосс и Тейк Профит будет меняться количество прибыльных и убыточных сделок, но если умножить это количество на результат сделки, то на выходе мы получим ноль.

Какой же из этого вывод? Идеального соотношения SL к TP – не существует.

Что еще надо знать

Любая сделка состоит из двух компонентов: это вход в рынок и выход из него. Правильное использование каждого из компонентов повышает прибыльность вашей системы в целом.

Так вот, используя фиксированное соотношение стоп лоса к тейк профиту, вы нивелируете потенциал второго компонента (выхода из сделки). Проще говоря, вы вошли в сделку по сигналу, а вышли как-нибудь.

Чтобы таки извлечь потенциал из второго компонента, SL/TP необходимо выставлять обдуманно, исходя из рыночной ситуации.

В идеале, стоп приказ должен быть выставлен на таком уровне, что после его срабатывания цена продолжит свое движение, а не сразу же развернется назад. С тейк профитом наоборот, его необходимо ставить в предполагаемой точке разворота. Помочь в этом сможет индикатор, который показывает скопления стоп лосс ордеров участников рынка – StopLossClusters.

Конечно, достичь такого эффекта на практике невозможно, но к этому стоит стремиться. Учтите, что это не означает, что вы должны ловить движение цены от максимума до минимума, это означает, что надо торговать от сигнала на вход до сигнала на выход.

Например, взгляните на вот эту сделку:

Важно ли в этом случае соотношение SL к TP? Нет, оно абсолютно не играет никакой роли. Мы можем выставить соотношение 1:10, а можем и 10:1, все зависит от рыночной ситуации.

У нас есть две полезные методики, которые расскажут о том, как правильно ставить Stop Loss и Take Profit.

Итак, основная мысль: выставляйте SL, TP там, где этого требует рыночная ситуация и не обращайте внимание на их соотношение.

• Трейдинг

Slava Loza Forex Trader & Analyst

Тейк-профит — ключ к успешной торговле

Для закрытия сделки служат два специальных ордера: ордер Тейк-профит или ТР и ордер Стоп-лосс или SL. Эти ордера делают результаты торговли более предсказуемыми и прибыльными. Мы рассказали вам в предыдущей статье о том, как разместить ордер Stop Loss.

В этой статье мы объясним, что такое тейк-профит и как устанавливать такого рода ордера, чтобы получить максимальную прибыль.

Аналогично Stop Loss, Take Profit является выходным ордером. Однако, в отличие от SL, который ограничивает убытки трейдера по сделке, TP указывает конкретную цену, по которой прибыльная сделка автоматически закроется. Другими словами, TP — это цель по прибыли. Вам нужно разместить TP на том уровне, которого вы ожидаете от цены. Если вы покупаете, TP будет выше текущей цены. Если продавать, то будет ниже.

У вас может быть блестящая торговая идея, но если вы плохо выберете уровень TP, вы не получите столько прибыли, сколько могли бы получить.

Каждый трейдер должен знать, как выставлять тейк-профит. Есть несколько стратегий, как это сделать.

I. Поддержка и сопротивление

Если вы посмотрите на график, то заметите, что обычно цена изо всех сил пытается пробить поддержку или сопротивление. Чаще всего после борьбы цена разворачивается и движется в противоположных направлениях. Таким образом, уровни сопротивления и поддержки помогут вам установить действительно хорошие ТП. Именно поэтому данная стратегия является самой популярной среди трейдеров.

• Сопротивление

Посмотрим на схему.

1. Сопротивление.
2. Уровень входа перед восходящим трендом.
3. Уровень тейк-профита.

Во-первых, найдите уровень сопротивления. Затем на основе этого уровня вы сможете разместить ордер Take Profit. Как видите, мы установили уровень TP на несколько пунктов ниже уровня сопротивления. Мы настоятельно рекомендуем вам размещать TP немного ниже уровня сопротивления, так как в этом случае вероятность того, что цена достигнет этого уровня, и вы закроете свою позицию с прибылью, будет выше.

• Поддержка

1. Поддержка.
2. Уровень входа перед нисходящим трендом.
3. Уровень тейк-профита.

Если вы видите нисходящий тренд, найдите уровень поддержки. В отличие от ситуации с сопротивлением, уровень TP должен быть на несколько пунктов выше поддержки.

Примечание: Уровни поддержки и сопротивления могут отображаться не только горизонтальными линиями, отмечающими предыдущие максимумы и минимумы, но и трендовыми линиями и каналами, а также точками разворота и уровнями Фибоначчи.

II. Уровни дневного диапазона

Еще один способ определить хороший уровень для тейк-профита — использовать уровни дневного диапазона. В этом вам поможет индикатор среднего истинного диапазона (ATR).

ATR измеряет волатильность пары в течение определенного периода времени. Он дает среднее значение этих движений и показывает количество пипсов, на которое ожидается движение пары.

Будет понятнее, если посмотреть на график.

1. Уровень ATR.
2. Вход в позицию на покупку.
3. TP, что соответствует уровню ATR.

Найдите значение индикатора ATR в момент входа в сделку. Затем добавьте это значение к цене входа, и вы получите уровень для размещения вашей TP.

Помните, однако, что существует множество факторов, которые могут повлиять на цену в течение дня. ATR показывает историческое движение, но реальное может отличаться.  

III. Графические паттерны

Существует множество графических паттернов, предлагающих конкретные целевые уровни, которые можно использовать в качестве места для TP.

Рассмотрим пример паттерна «Двойная вершина».

1. Вход в позицию на продажу (пробой ниже линии шеи).
2. Размер выкройки – расстояние между 1 (горловина) и 2 (горловина).
3. TP, равный размеру паттерна.

Цели многих графических фигур проецируются от уровня входа в направлении сделки (вниз при ПРОДАЖЕ, вверх при ПОКУПКЕ). Цель часто равна размеру паттерна, поэтому трейдер размещает TP на уровне 3. Это верно для тройных вершин/оснований, головы и плеч, прямоугольных и т. д. 

Соотношение риск/прибыль

При установке тейк-профита следует учитывать соотношение риск/прибыль. Этот показатель показывает, какую прибыль трейдер ожидает в обмен на риск ограниченного убытка. В общем, лучшее соотношение 1:3, поэтому прибыль должна быть в 3 раза больше, чем убыток. Например, если ваш стоп-лосс равен 50 пипсам, тейк-профит должен быть равен 150 пипсам.

В некоторых случаях возможны другие соотношения риска и вознаграждения. Например, если вы торгуете на прорыве уровня, вы можете использовать соотношение 1:5, так как вероятность ложного пробоя высока, и вы можете захотеть больше защитить себя.

Совет трейдерам

Достаточно часто, даже если трейдер выставляет хороший ордер Take Profit, он проигрывает. Почему это происходит? Потому что очень важно следовать своей стратегии и не совершать других ошибок, ведущих к убыткам.

1. Будьте терпеливы и не перемещайте TP ближе к цене входа на полпути во время сделки.
2. Не закрывайте позицию слишком рано, чтобы не сбить тейк-профит.
3. Будьте внимательны при анализе рынка. Иметь алгоритм анализа рынка.
4. Не делайте свои прогнозы на основе краткосрочных графиков, это может привести к неправильным решениям. Обычно тренд или разворот на краткосрочном графике не влияют на общее направление пары. Трейдеры используют для анализа в основном h5 и дневные графики.
5. Не угадывайте уровни Take Profit, иначе проиграете. Основывайте свои прогнозы только на техническом и фундаментальном анализе.

Подводя итог, можно сказать, что крайне важно выставлять ордера Take Profit. Они помогают исключить разрушительное влияние эмоций на вашу торговлю, так как вы должны планировать ТП в момент входа. Одна из самых популярных стратегий TP заключается в использовании уровней сопротивления/поддержки в качестве целевых показателей прибыли. Однако помните, что вы сможете получать прибыль, только следуя своей стратегии и основывая свои прогнозы на точном анализе рынка.

Другие работы этого автора

2023-03-27 • Обновлено

Другие статьи этого раздела

• Структура торгового робота
• Создание торгового робота без программирования
• Как запустить торговых роботов в MetaTrader 5?
• Алгоритмический трейдинг: что это такое?
• Соотношения Фибоначчи и импульсные волны
• Рекомендации по чередованию
• Что такое треугольник?
• Паттерны «двойная тройка» и «тройка тройки»
• Двойной зигзаг
• Зигзаг и плоский паттерн в трейдинге
• Продвинутые методы определения размера позиции
• Усечение в волновой теории Эллиотта
• Ишимоку
• Что такое расширение?
• Завершающий диагональный узор
• Как торговать гэпами
• Ведущий диагональный узор
• Волны Вульфа
• Схема с тремя дисками
• Акула
• Бабочка
• Шаблон краба
• Летучая мышь
• Гартли
• Узор ABCD
• Гармонические узоры
• Что такое импульсная волна?
• Движущие и корректирующие волны. Градусы волны
• Введение в волновую теорию Эллиотта
• Как торговать на прорывах
• Торговля на новостях Форекс
• Управление рисками
• Как разместить ордер Stop Loss?
• Технические индикаторы: торговые дивергенции

Миф о соотношении прибыли/убытка

При торговле на рынке форекс или других рынках нам часто говорят об общей стратегии управления капиталом, которая требует, чтобы средняя прибыль превышала средний убыток за сделку. Легко предположить, что такой распространенный совет должен быть правдой. Однако, если мы более внимательно посмотрим на взаимосвязь между прибылью и убытком, станет ясно, что старые, общепринятые идеи могут нуждаться в корректировке.

Ключевые выводы

• Трейдеры часто рассматривают отношение прибыли к убытку, т. е. отношение размера выигрышных сделок к убыточным, как признак успеха и прибыльности.
• Часто требуется, чтобы отношение прибыли к убытку превышало 2 к 1, но этот простой показатель может немного ввести в заблуждение, поскольку некоторые сделки по своей природе более рискованны, чем другие.
• Средняя прибыль на сделку (APPT), возможно, является лучшим показателем торгового мастерства, поскольку она учитывает статистическую вероятность того, что сделка будет прибыльной.

Коэффициент прибыли/убытков

Отношение прибыли к убытку относится к размеру средней прибыли по сравнению с размером среднего убытка за сделку. Например, если ваша ожидаемая прибыль составляет $900 и ваш ожидаемый убыток составляет 300 долларов США для конкретной сделки, тогда ваше соотношение прибыли/убытка составляет 3:1 — 900 долларов США разделить на 300 долларов США.

Многие книги по трейдингу и «гуру» выступают за соотношение прибыли/убытка как минимум 2:1 или 3:1, что означает, что на каждые 200 или 300 долларов, которые вы зарабатываете за сделку, ваши потенциальные убытки должны быть ограничены 100 долларами.

На первый взгляд, большинство людей согласится с этой рекомендацией. В конце концов, разве не следует свести любые потенциальные убытки к минимуму, а потенциальную прибыль — к максимально возможному размеру? Ответ: не всегда. На самом деле, этот распространенный совет может ввести в заблуждение и нанести вред вашему торговому счету.

Общий совет иметь отношение прибыли к убытку не менее 2:1 или 3:1 на сделку является чрезмерным упрощением, поскольку он не принимает во внимание практические реалии рынка форекс (или любых других рынков), индивидуальный стиль торговли, и коэффициент индивидуальной средней прибыльности на сделку (APPT), который также называется статистическим ожиданием.

Значение средней прибыльности на сделку (APPT)

APPT в основном относится к средней сумме, которую вы можете ожидать выиграть или проиграть за сделку. Большинство людей настолько сосредоточены на балансировании своих соотношений прибыли/убытков или на точности своего торгового подхода, что не осознают, что существует более широкая картина: ваша торговая эффективность во многом зависит от вашего APPT.

Это формула APPT:

А п п Т «=» ( п Вт × А Вт ) − ( п л × А л ) где: п Вт «=» Вероятность выигрыша А Вт «=» Средний выигрыш п л «=» Вероятность потери А л «=» Средний убыток \begin{align} &APPT\ =\ (PW \times AW)\ -\ (PL \times AL)\\ &\textbf{где:}\\ &PW\ =\ \text{Вероятность выигрыша}\\ &AW\ =\ \text{Средний выигрыш}\\ &PL\ =\ \text{Вероятность проигрыша}\\ &AL\ =\ \text{Средний проигрыш} \end{aligned} ​APPT = (PW×AW) − (PL×AL), где: PW = Вероятность выигрышаAW = Средний выигрышPL = Вероятность проигрыша AL = Средний проигрыш​

Давайте рассмотрим APPT каждого следующего гипотетического сценария:

Сценарий А

Допустим, из 10 сделок, которые вы заключаете, вы получаете прибыль в трех из них и получаете убыток в семи. Таким образом, ваша вероятность выигрыша составляет 30 %, или 0,3, а вероятность проигрыша — 70 %, или 0,7. Ваша средняя прибыльная сделка составляет 600 долларов, а средний убыток — 300 долларов.

В этом сценарии APPT:

( 0,3 × $ 600 ) − ( 0,7 × $ 300 ) «=» − $ 30 (0,3 х 600$) — (0,7 х 300$) = — 30$ (0,3 × 600 долларов США) − (0,7 × 300 долларов США) = − 30 долларов США.

Как видите, APPT — отрицательное число, а это означает, что за каждую сделку, которую вы совершаете, вы, вероятно, потеряете 30 долларов. Это проигрышное предложение!

Несмотря на то, что соотношение прибыли/убытка составляет 2:1, этот торговый подход дает выигрышные сделки только в 30% случаев, что сводит на нет предполагаемую выгоду от соотношения прибыли/убытка 2:1.

Сценарий Б

Теперь давайте рассмотрим APPT торгового подхода, который имеет отношение прибыли к убытку 1:3, но имеет больше выигрышных сделок, чем убыточных. Допустим, из 10 заключенных вами сделок вы получаете прибыль по восьми из них и получаете убыток по двум сделкам.