NOT_SET | Tradimo

Корреляция валюты происходит, когда цена двух или более валютных пар изменяется в тесной связи друг с другом. Существуют положительная корреляция, при которой цена валютных пар изменяется в одинаковом направлении, и отрицательная – в разном.

Для трейдеров на Форекс важно понимать связь между валютными парами, поскольку корреляция валют может повлиять на риск, которому подвергается ваш торговый счет.

Валютная пара заключает в себе две экономики

Валютные пары составлены из двух различных валют, и их стоимость рассчитывается в виде отношения одной к другой. Каждая валюта принадлежит экономике, которая может влиять на спрос и предложение на нее. Если стоимость одной валюты увеличивается (или уменьшается), она растет (или падает) в цене относительно всех остальных валют, а не только против конкретной. Например, если евро растет в цене против доллара США, велика вероятность, что он также вырастет в цене против всех остальных валютных пар, а не только против доллара. Вышесказанное означает, что валютные пары не могут торговаться изолированно.

Из этого не стоит делать вывод, что стоимость валюты изменится на такую же величину против всех остальных валютных пар. Например, если евро растет против доллара США на 100 пунктов, нельзя сказать, что повышение против австралийского доллара также составит 100 пунктов. Однако стоимость против австралийского доллара, скорее всего, вырастет на определенный процент.

Положительная корреляция

Положительная корреляция – это изменение цены двух валютных пар в одинаковом направлении: если стоимость одной растет, растет и стоимость другой. В качестве примера возьмем валютные пары EUR/USD и AUD/USD.

EUR/USD состоит из евро и доллара США. Если цена EUR/USD растет, спрос на евро увеличился или спрос на доллар уменьшился. В любом из сценариев стоимость евро может вырасти по сравнению со стоимостью доллара.

Если спрос на доллар США падает, снизится и спрос на доллар США против других валютных пар, поскольку спрос на доллар будет ниже в целом – он не становится слабее против только одной валюты.

Если EUR/USD растет в цене из-за ослабления доллара, можно также ожидать роста AUD/USD. Это пример положительной корреляции между EUR/USD и AUD/USD.

Отрицательная корреляция

Отрицательная корреляция означает, что стоимость двух валют изменяется в противоположных направлениях – если одна валюта растет, другая будет падать. Для примера возьмем другие валютные пары: EUR/USD и USD/JPY.

Если спрос на доллар растет, то цена EUR/USD уменьшается, тогда как USD/JPY растет. Это происходит из-за того, что стоимость доллара США по-разному представлена в этих валютных парах. Ослабление доллара будет выглядеть как рост EUR/USD и падение USD/JPY.

Торговля более чем одной валютной парой за раз

Из-за корреляция между различными валютами, стоит принять некоторые меры предосторожности, когда вы торгуете несколькими валютными парами за раз.

Корреляция валюты может увеличить общий риск для вашего торгового счета

Скажем, вы рискуете 2% от вашего торгового счета в отдельной сделке. Если вы открываете длинные позиции на EUR/USD и на GBP/USD, казалось бы, вы открыли две сделки с риском 2% в каждой.

Однако из-за положительной корреляции между EUR/USD и GBP/USD, если стоимость одной из валютных пар изменится в каком-либо направлении, то и стоимость другой быстро изменится в том же. В результате, если одна из валютных пар оказалась против вашей сделки, то и с другой произойдет то же самое. Таким образом, вы, на самом деле, рискуете 4% вашего счета на одной сделке.

Коррелированные сделки могут взаимно исключать друг друга

Если трейдер открывает длинную позицию с EUR/USD и короткую позицию с GBP/USD, тогда из-за высокой вероятности движения в одном направлении, одна принесет прибыль, а другая – убытки. Любая прибыль, полученная в одной сделке, уравновесится убытками в другой. Открытие противоположных позиций на сильно коррелированных валютах является совершенно не продуктивным.

Аналогичным образом, если трейдер открывает такую же позицию с отрицательно коррелирующими валютами, например, с EUR/USD и USD/JPY, тогда прибыль по одной из позиций будет означать убыток по другой. Любая полученная в сделке прибыль, скорее всего, будет уравновешена убытками по другой.

Корреляции могут быть измерены

Корреляции между валютными парами не являются точными. В зависимости от фундаментальных факторов, стоящих за ними, корреляция валюты может становиться сильнее или слабее – и даже полностью нарушаться. В финансовой индустрии корреляции обычно меряют по шкале от +1 до -1:

• +1 = идеальная положительная корреляция
• -1 = идеальная отрицательная корреляция
• 0 = полное отсутствие корреляции

Извлечение выгоды из корреляции валют

Корреляция валют может нести преимущества для торговли, поскольку наблюдение за одной валютной парой может подсказать вам поведение другой, если между ними существует корреляция.

Подтверждение сделок и анализ

Корреляция может быть использована для подтверждения сделки или вашего анализа на определенной валютной паре. Корреляция никогда не бывает точной, так что вы ищете похожих ‘видов’ изменений, но они не будут одинаковыми для всех валютных пар.

Идея состоит в том, чтобы узнать, изменяются ли положительно коррелированные валютные пары вместе с той, за которой вы наблюдаете. Если вы видите движение валютной пары вниз, вы можете посмотреть, движутся ли другие валютные пары, положительно коррелированные с данной, также вниз, подтверждая правильность вашего анализа.

К примеру, скажем, вы наблюдаете за парой EUR/USD. Вы увидели, что цена падает, и задумываетесь об открытии короткой сделки. Вы можете посмотреть на положительно коррелированные валютные пары вроде AUD/USD и GBP/USD, чтобы увидеть, есть ли у них аналогичный нисходящий тренд.

Если он есть, это означает, что движение, скорее всего, обусловлено фундаментальными факторами, что делает установление нового тренда более вероятным. Подобное может усилить вашу уверенность в сделке с участием EUR/USD.

На графике ниже показан пример, в котором все три валютные пары движутся в одинаковом направлении, делая вероятность успешной сделки выше.

1. EUR/USD падает
2. AUD/USD подтверждает понижательный тренд
3. GBP/USD еще раз подтверждает его

Избегание плохих сделок

Корреляция также может быть использована для избегания плохих сделок, таких как ложный пробой.

Если вы наблюдаете за валютой, стоимость которой изменялась в определенном диапазоне, а потом увеличивалась и пробила его, вы можете использовать положительно коррелирующие пары, чтобы узнать, был ли аналогичный пробой у них.

Посмотрим на другой пример с использованием EUR/USD, AUD/USD и GBP/USD. На следующем графике вы видите, что EUR/USD находилась во флэте и затем пробила его и продолжила повышаться, что отмечено как 1:

1. EUR/USD пробивает флэт
2. В то же самое время AUD/USD движется в противоположном направлении
3. GBP/USD также не пробивает флэт

Вы видите, что даже с учетом пробоя у EUR/USD, подтверждающих этот пробой изменений в AUD/USD и GBP/USD не происходит. Вы также видите, что через очень короткое время цена EUR/USD вновь упала. Пользуясь корреляцией валют, вы можете избегать плохих сделок.

Из этого урока вы узнали, что …

• … корреляция валюты происходит тогда, когда две или более валютных пары движутся в тесной связи друг с другом.
• … положительная корреляция между валютными парами означает, что цена каждой из валютных пар изменяется в одном и том же направлении. Отрицательная корреляция же означает, что их цены изменяются в противоположных.
• … валютные пары состоят из двух различных валют. Каждая из них принадлежит экономике, которая может повлиять на спрос и предложение на нее.
• … валютные пары не могут торговаться в отрыве друг от друга, поскольку рост одной из валют в цене означает ее рост на определенную величину против других валют, а не только против данной.
• … корреляция валют может привести к увеличению риска при торговле двумя или более сильно коррелированными парами.
• … корреляция валюты может привести к взаимоисключающим сделкам.
• … корреляция может быть измерена в диапазоне между +1 (идеальная положительная корреляция) и -1 (идеальная отрицательная корреляция). 0 считается полным отсутствием корреляции.
• … вы можете подтверждать ваши сделки или анализ, рассматривая одни и те же изменения в положительно коррелированных валютных парах, за которыми вы наблюдаете.
• … корреляция валюты может также быть использована для избегания ложных пробоев.

Какие валютные пары коррелированы?

В финансовом мире корреляция представляет собой взаимосвязь между активами. Давайте посмотрим, какова корреляция в торговле на рынке форекс, какие валютные пары взаимосвязаны и как использовать это в своих интересах при торговле на валютном рынке.

Диапазон коэффициента корреляции

Корреляция между валютными парами может быть положительной и отрицательной, и ее измеряет коэффициент корреляции.

Но как определить, какие валютные пары коррелированы и в какой степени? Коэффициент корреляции между двумя валютами может изменяться от -1 до +1. Иногда его можно выразить как от -100 до +100. Когда корреляция равна +1, это означает, что обе пары движутся в одном направлении 100% времени. С другой стороны, если коэффициент корреляции равен -1, то две пары все время движутся в двух противоположных направлениях.

Коэффициент 0 означает, что пары не имеют корреляции между собой. Диапазон от -1 до +1 представляет собой пространство для маневра для степеней корреляции. Если он превышает 70% в положительном или отрицательном направлении, мы можем сказать, что валюты движутся по-разному. Если показатель ниже 60, то корреляции нет.

Товары, связанные с валютными парами

Валютные пары коррелируют друг с другом. Но они также могут соотноситься с товарами. Это связано с тем, что некоторые товары занимают важное место в экономике некоторых стран. Например, Австралия занимает второе место в мировом рейтинге стран-производителей золота. Таким образом, этот товар имеет большое влияние на экономику страны, и, следовательно, пара AUD/USD коррелирует с динамикой цены на золото.

Что касается нефти, Канада – страна с высоким уровнем добычи нефти. Цена на нефть оказывает влияние на пару USD/CAD. Вы также должны знать, что коэффициенты корреляции вовсе не статические числа. Напротив, это нечто весьма динамичное.

Как реализовать корреляцию в торговле на рынке форекс

Если вас интересует торговля определенными валютными парами на основе корреляции, давайте посмотрим, как это сделать.

1. Две пары коррелированы:

Если две валютные пары коррелированы, это означает, что они движутся в одно и то же время в одном направлении. Но у вас нет стратегического интереса открывать позицию по обеим парам одновременно. Таким образом, вы можете занять новые позиции только по одной из двух валютных пар. Это называется пирамидингом, и на стратегическом уровне это выгодно.

2. Две пары не находятся в корреляции:

Это может быть отличной возможностью, если вы хотите вложить деньги в каждую из двух пар.

С другой стороны, всегда будьте осторожны и ждите подходящего времени для этого, например, когда ваша первая позиция находится под хеджированием.

Валютные пары с сильнейшей положительной корреляцией

Давайте посмотрим, какие валютные пары имеют положительную корреляцию. Обычно это валюты тесно связанных экономик. Возьмем, к примеру, экономику Великобритании, японскую экономику и экономику США. Комбинация этих валют дает самые сильные коррелированные валютные торговые пары.

Или же давайте сосредоточимся на положительной корреляции валютных пар EUR/USD и GBP/USD. Корреляция этих пар превышает 80%, что означает, что восходящий или нисходящий тренд одной пары идет параллельно с другой. Изменения происходят только в 10% случаев. Внезапные отклонения всегда возможны из-за множества факторов, например, политических или экономических событий. Обычно эти пары движутся в одном направлении.

Сильная корреляция, особенно для EUR/USD и GBP/USD, вытекает из того факта, что базовая или денежная валюта одинакова – USD. Каждое изменение, касающееся силы экономики США и, следовательно, валюты США, будет отражаться на конкретной торговой валюте. Например, в случае роста уровня безработицы доллар США падает, а валютная пара EUR/USD растет. То же самое касается GBP/USD.

Среди других пар, идущих в том же направлении, наиболее сильную корреляцию имеют AUD/USD, NZD/USD, EUR/JPY, AUD/JPY и NZD/JPY. Динамика и амплитуда их движений могут сильно различаться.

Сильнейшие валютные пары с отрицательной корреляцией

Среди пар, которые имеют тенденцию двигаться в диаметрально противоположных направлениях, можно отметить следующие: USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD, USD/NOK, USD/SEK, USD/DKK, USD/SGD.

Возьмем, например, отрицательную корреляцию между EUR/USD и USD/CHF. Когда первая пара идет вверх, другая будет иметь тенденцию к снижению, и наоборот.

Причина такой сильной отрицательной корреляции заключается в том, что эти пары имеют общую валюту – доллар США. Но произойдет обратное если сравнивать с примером положительной корреляции. Во время экономического кризиса люди ищут безопасный актив, такой как доллар США. Доллар США укрепляется, понижая валютную пару EUR/USD, но укрепляя пару USD/CHF. Кроме того, евро и швейцарский франк укрепляют сильные экономические отношения и являются крупными торговыми партнерами, которые отражают тенденции валютных пар.

• Support
• Platform
• Spread
• Trading Instrument

Korrelationen zwischen Währungspaaren – Forex-Handel

Weiterbildung

Назад 5 минут желатин

Das Verständnis der Preisbeziehungen zwischen verschiedenen Währungspaaren ermöglicht einen tieferen Einblick in die Entwicklung von Strategien für den Devisenhandel mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit. Die Kenntnis der Währungskorrelationen kann dazu beitragen, Risiken zu verringern, die Absicherung zu verbessern und die Handelsinstrumente zu diversifizieren. In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit dem Thema Forex-Handel unter spezieller Berücksichtigung der Korrelationen zwischen Märkten.

Die Bedeutung von Korrelationen zwischen Währungspaaren bei Forex

Korrelation ist ein statistisches Maß für die Beziehung zwischen zwei handelbaren Finanzprodukten. Die Korrelation zwischen Währungen zeigt auf, inwieweit zwei Währungspaare sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums in die gleiche, in die entgegengesetzte und in komplett zufällige Richtungen bewegt haben.

Die Analyze der Beziehung zwischen zwei Finanzprodukten mithilfe statistischer Daten aus der Vergangenheit hat prognostischen Wert: Anleger können Daurch Mögliche Handelschancen identifizieren und das Risikopotenzial steuern. Erfasst wird die Korrelation in der Regel als Dezimalwert auf einer Skala von -1 bis +1, der auch Korrelationskoeffizient genannt wird.

• Eine Korrelation von +1 heißt, dass zwei Währungspaare sich in 100% der Fälle in die gleiche Richtung bewegen. Es handelt sich также um einen vollständig Positiven Zusammenhang. Корреляция между EUR/USD и GBP/USD является очень высокой, но не зависит от цены EUR/USD выше, чем GBP/USD в идеальном состоянии.
• Eine Korrelation von -1 heißt, dass zwei Währungspaare sich in 100% der Fälle in die entgegengesetzte Richtung bewegen. EUR/USD и USD/CHF имеют общую отрицательную корреляцию: Eine Aufwärtsbewegung im Paar EUR/USD растёт с первоначальным Abwärtsbewegung bei USD/CHF.
• Ist der Korrelationskoeffizient gleich null, ist der Zusammenhang zwischen zwei Währungspaaren komplett vom Zufall bestimmt, d. час Es Liegt überhaupt Keine Korrelation vor.

Являются положительными или отрицательными. Bezieht man längere Zeiträume in die technische Analyze ein, erhöht sich die Genauigkeit der Ergebnisse. Korrelationen, die sich auf den Zeitraum von einer Minute beziehen, haben geringen Aussagewert, während Monats- und Jahresdaten die zuverlässigsten Erkenntnisse liefern.

Auswirkungen der Währungskorrelationen auf den Forex-Handel

• Sie bilden die Grundlage for Forex-Tradingstrategien mit einer statistisch hohen Erfolgswahrscheinlichkeit.
• Diese Korrelationen können das Risikopotenzial in Ihrem Forex-Tradingkonto veranschaulichen. Beispiel: Wenn Sie mehrere Währungspaare gekauft haben, die stark positiv miteinander korreliert sind, fällt Ihr direktionales Risiko höher aus.
• Vermeiden Sie Positionen, die sich im Prinzip gegenseitig aufheben. EUR/USD и USD/CHF имеют крайне отрицательную корреляцию. Wenn Sie auf eine bestimmte Marktrichtung spekulieren möchten, heben sich bei einem gleichzeitigen Kauf von EUR/USD и USD/CHF die Kursbewegungen gegenseitig auf.
• Wenn Sie sich über die Korrelationen im Klaren sind, sind Sie in der Lage, Ihr Engagement im Forex-Markt abzusichern oder zu diversifizieren.
• Wenn Sie bei einer bestimmten Währung auf eine bestimmte Marktrichtung spekulieren, können Sie Ihr Risiko streuen, wenn Sie in zwei positiv korrelierte Paare investieren und damit die Diversifikation erhöhen.
• Wenn Sie eine Position absichern möchten (d. h. eine Position halten und dabei das Verlustrisiko begrenzen wollen), können Sie eine Position in einem negativ korrelierten Paar aufbauen. Beispiel: Wenn Sie eine Long-Position im EUR/USD eingehen (Kaufposition) und die Position gegen Sie läuft, können Sie sich absichern, indem Sie eine Kaufposition in einem negativ korrelierten Paar aufbauen, wie zum Beispiel USD/CHF.

Корреляция как основа для Forex-Tradingstrategien

• Wenn zwei Paare stark miteinander korreliert sind, kann ein Paar als Frühindikator für die Kursbewegung des anderen Paares dienen. Wenn es bei einem von zwei positiv korrelierten Paaren zu heftigen Kursausschlägen kommt, können Sie beim anderen Paar ebenfalls mit einer Kursbewegung rechnen.

• In Verbindung mit anderen Forex-Indikatoren erweisen sich Korrelationen sogar als noch mächtigeres Forex-Werkzeug.Beispiel: Wenn ein Paar eine wichtige technische Marke nach oben oder nach unten durchbricht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das positiv korrelierte Paar diese Bewegung nachvollzieht.
• Курсумкер. Wenn Sie zwei negativ korrelierte Währungspaare beobachten und sich bei einem davon eine deutliche Kursumkehr nach oben abzeichnet, können Sie davon ausgehen, dass der Kurs des anderen Paars sich wahrscheinlich nach unten umkehren wird.
• Nicht-direktionale Strategie im Arbitrage-Stil unter Bezug auf Währungskorrelationen. Bei dieser Forex-Strategie müssen Sie abwarten, bis zwischen zwei stark korrelierten Währungspaaren eine ungewöhnliche Abweichung auftritt. Kaufen Sie dann das eine und verkaufen Sie das andere Paar, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sich die Kurse der beiden Paare wiederangleichen.

Stark korrelierte Währungspaare bei Forex

Beispiele für stark positiv korrelierte Instrumente (auf Jahressicht):

Beispiele für stark positiv korrelierte Instrumente (auf Jahressicht): EUR/USD и GBP/USD (+ 0,89) EUR/USD и AUD/USD (+ 0,81) EUR/USD и EUR/CHF (+ 0,93) AUD/USD и золото (+0,75)

Beispiele für stark negativ korrelierte Paare (auf Jahressicht): EUR/USD и USD/CHF (- 0,85) USD/CAD и AUD/USD (- 0,88) AUD/NZD и NZD/SGD (- 0,78) USD/JPY и золото (- 0,78)

Korrelation von Rohstoffen und Währungen

• Канадский доллар и рухель имеют положительную корреляцию, da Canada in großem Umfang Öl fördert und exportiert.
• Damit vergleichbar ist die положительный Beziehung zwischen dem australischen Dollar und Gold, da Australien zu den größten Goldförderländern und -exporteuren gehört.

• Sowohl Gold als auch der japanische Yen gelten in turbulenten Zeiten als «sichere Häfen» und sind daher positiv miteinander korreliert.
• Золото и доллар США имеют отрицательную корреляцию. Курс доллара США по отношению к стабильному уровню инфляции прекратится, остановите отчеты о доходах, связанные с золотом.

Veränderungen von Währungskorrelationen bei Forex

Man beachte, dass sich Korrelationen zwischen Währungen im Zeitverlauf ständig ändern aufgrund verschiedener konjunktureller und politischer Faktoren. Dazu gehören часто auseinanderlaufende geldpolitische Ansätze, Rohstoffpreise, Änderungen der Geldpolitik von Zentralbanken usw. Starke Korrelationen sind keine Garantie für ein Fortbestehen der Korrelation in die Zukunft, daher ist es umso wichtiger, Änderungen bei den Korrelationen genau zu verfolgen.

Wir empfehlen, langfristige Korrelationen eingehend zu prüfen, um eine bessere Perspektive zu erhalten.

Nutzen Sie die Währungskorrelationen im Forexhandel, um Trading-Gelegenheiten wahrzunehmen – Correlationen sind ein wirkungsvolles Instrument für die Erarbeitung von Tradingstrategien mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit. Korrelationen sind ebenfalls sinnvoll für das Risikomanagement, insbesondere wenn Sie die Korrelationskoeffizienten auf Tages-, Wochen-, Monats- und Jahressicht verfolgen.

• Zuversichtlich traden
  

  mit

  Вертрауэнсвюрдигер Брокер

• Verdienen Sie 25% mehr
  mit

  Спреды Enge

• Holen Sie sich Bonus

  по адресу Einzahlung

Konto erstellen

Валютные корреляции и пары валютных корреляций

• Дом
• Научитесь торговать
• Изучите торговлю на форексе
• Валютные корреляции

Опубликовано: 07. 12.2022 | Изменено: 31.01.2023

Валютные корреляции или валютные корреляции — это статистическая мера степени, в которой валютные пары связаны по стоимости и будут двигаться вместе. Если две валютные пары растут одновременно, это представляет собой положительную корреляцию, а если одна растет, а другая обесценивается, это отрицательная корреляция.

Понимание и мониторинг валютных корреляций важны для трейдеров, поскольку это может повлиять на их уровень риска при торговле на рынке форекс. В этой статье мы рассмотрим, как определяется и рассчитывается корреляция форекс, как она влияет на сделки и торговые системы, а также какие инструменты можно использовать для отслеживания валютных корреляций.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Валютные пары могут двигаться вместе в положительной или отрицательной корреляции
• Формула коэффициента корреляции показывает, насколько сильна или слаба их связь
• Показания ниже -70 и выше 70 считаются сильными, тогда как показания между -70 и 70 считаются слабыми
• Трейдеры могут хеджировать свои позиции, покупая валютные пары с отрицательной корреляцией, надеясь, что прибыль в одной из них может быть компенсирована потерями в другой
• Товары также могут иметь корреляцию друг с другом, а также с валютой

Попробуйте нашу торговую платформу

Что такое корреляция в торговле на рынке Форекс?

Валютная корреляция — это связь между двумя валютными парами. Существует положительная корреляция, когда две пары движутся в одном направлении, отрицательная корреляция, когда они движутся в противоположных направлениях, и отсутствие корреляции, если пары движутся случайным образом без обнаруживаемой взаимосвязи. Отрицательную корреляцию также можно назвать обратной корреляцией.

Валютная корреляция важна для трейдеров, потому что она может иметь прямое влияние на результаты торговли на рынке Форекс, часто без ведома трейдера.

В качестве примера предположим, что трейдер покупает две разные валютные пары с отрицательной корреляцией. Прибыль в одном может быть компенсирована потерями в другом, что часто используется в качестве стратегии хеджирования. Между тем, покупка двух коррелирующих пар может удвоить риск и потенциальную прибыль, поскольку обе сделки приведут к убытку или прибыли. Они не полностью независимы, так как пары движутся в одном направлении.

Что такое коэффициент корреляции?

Коэффициент корреляции показывает, насколько сильна или слаба корреляция между двумя валютными парами. Коэффициенты корреляции выражаются в значениях и могут принимать значения от -100 до 100 или от -1 до 1, где коэффициент представляет собой десятичную дробь.

Все, что находится в отрицательном диапазоне от -100, означает, что пары движутся почти одинаково, но в противоположных направлениях, а если оно выше 100, это означает, что пары движутся почти одинаково в одном направлении. «Почти одинаково» — это важное различие, потому что корреляция смотрит только на направление, но не на величину. Например, одна пара может подняться на 100 пипсов (в процентах в пунктах), а другая — на 70 пипсов вниз. Обе пары могут иметь очень высокую обратную корреляцию, даже если размер движения разный.

Если значение ниже -70 и выше 70, считается, что оно имеет сильную корреляцию, поскольку движения одного в значительной степени отражаются на движениях другого. С другой стороны, показания где-то между -70 и 70 означают, что пары менее коррелированы. При коэффициентах корреляции форекс, близких к нулевой отметке, обе пары демонстрируют мало или вообще не обнаруживают взаимосвязи друг с другом.

Формула коэффициента корреляции

Хотя эта формула выглядит сложной, общая концепция заключается в том, что она берет точки данных из двух пар, x и y, а затем сравнивает их со средними показаниями в этих парах. Верхняя часть уравнения — это ковариация, а нижняя — стандартное отклонение.

Например, подумайте о точках данных как о ценах закрытия за каждый день или час. Цена закрытия x (и y) сравнивается со средней ценой закрытия x (и y), поэтому трейдер может ввести в формулу значения закрытия и усредненные значения, чтобы определить, как пары движутся вместе. Чтобы получить среднее значение, необходимо отслеживать несколько цен закрытия в такой программе, как электронная таблица Microsoft Excel. После записи нескольких цен закрытия можно определить среднее значение, которое постоянно обновляется по мере поступления новых цен. Оно подставляется в формулу вместе с новыми значениями x.

Пары корреляции Forex

В следующей таблице показана корреляция между некоторыми из наиболее торгуемых валютных пар по всему миру. Вы можете сравнить каждую валюту на оси Y с валютой на оси X, чтобы увидеть, как они коррелируют друг с другом. Например, корреляция между EUR/USD и GBP/USD составляет 77, что является довольно высоким показателем.

Хотя пары не всегда будут двигаться в одном и том же направлении, в основном они движутся вместе. Для сравнения, GBP/USD и EUR/GBP имеют сильную отрицательную корреляцию на уровне -9.0, что означает, что большую часть времени они движутся в противоположных направлениях.

Мониторинг валютных корреляций важен, потому что даже в этой небольшой таблице валютных пар есть несколько сильных корреляций. Например, трейдер может невольно купить GBP/USD и продать EUR/GBP, думая, что у него две разные позиции. Однако, поскольку пары имеют высокую отрицательную корреляцию, известно, что они движутся в противоположных направлениях. Таким образом, трейдер, скорее всего, выиграет или проиграет в обоих случаях, поскольку они не являются полностью независимыми сделками.

Какие примеры валютной корреляции можно привести?

Стратегия хеджирования корреляции Форекс

Корреляция позволяет трейдерам хеджировать позиции, открывая вторую сделку, которая движется в направлении, противоположном первой позиции. Хеджирование валюты достигается, когда прибыль от одной пары компенсируется потерями от другой, или наоборот. Это может быть полезно, если трейдер не хочет выходить из позиции, но хочет компенсировать или уменьшить свои потери, пока пара откатывается.

Например, пары EUR/USD и AUD/USD имеют сильную положительную корреляцию в таблице выше на уровне 75. Покупка пары EUR/USD и продажа пары AUD/USD создает частичное хеджирование. Это частично, потому что корреляция составляет всего 75, а корреляция не учитывает величину движения цены, а только направление.

В случае GBP/USD и EUR/GBP существует отрицательная корреляция. Таким образом, покупка или продажа обоих создает хеджирование. Покупка GBP/USD принесет прибыль, если GBP/USD вырастет, но эта прибыль будет компенсирована длинной позицией по EUR/GBP, падающей из-за отрицательной корреляции.

Узнайте больше о стратегиях хеджирования на рынке Форекс.

Торговля парами

Торговля парами включает в себя поиск двух валютных пар, которые имеют сильную историческую корреляцию, например, 80 или выше, и открытие как длинных, так и коротких позиций по активам. Трейдер может купить валюту, которая движется вниз, и продать валютную пару, которая движется вверх. Идея этого состоит в том, что они в конечном итоге снова начнут двигаться вместе, учитывая их долгую историю высокой корреляции. Если это произойдет, может быть получена прибыль.

Однако существует опасность, что пары не вернутся к высокой корреляции. Поэтому некоторые трейдеры могут размещать ордер стоп-лосс на каждой позиции, чтобы контролировать убытки. Существует также опасность того, что убыток по одной сделке не будет компенсирован прибылью по другой, что приведет к убытку, даже если пары вернутся к своей предыдущей корреляции. В идеале купленная пара должна двигаться вверх, а проданная позиция двигаться вниз по мере того, как пары возвращаются к среднему значению, что может привести к прибыли по обеим сделкам.

При использовании любой стратегии валютной корреляции и любой стратегии определение размера позиции является ключевым компонентом управления рисками. В зависимости от того, где размещается стоп-лосс, многие трейдеры предпочитают рисковать небольшим процентом своего счета, например, если стоп-лосс достигнут. Например, если стоп-лосс составляет 30 пипсов в паре EUR/USD (при счете в долларах США), открытие позиции микролотом означает, что риск сделки составляет 3 доллара (30 x 0,10 доллара). Чтобы эти 3 доллара риска равнялись только 1% счета, трейдеру необходимо иметь на счету не менее 300 долларов. Таким образом, риск по сделке и риск для счета контролируются.

Товарно-валютная корреляция

Товары или сырье также имеют корреляцию друг с другом, а также с валютами. В таблице ниже данные показывают, что в этот период золото (XAU/USD) мало коррелировало с другими основными валютами. Однако это указывает на сильную положительную корреляцию 81 с серебром (XAG/USD). Для тех, кто торгует золотом и держит позиции в других валютных парах, этот тип анализа важен.

Например, стоит отметить, что природный газ не имеет высокой корреляции ни с какими валютными парами, ни с драгоценными металлами, такими как золото или серебро. Между тем, сырая нефть (WTICO) также не показывает высокой корреляции с валютами, но часто имеет корреляцию с USD/CAD и CAD/JPY. Это связано с тем, что и Канада, и Япония являются крупными импортерами нефти.

Товары могут хеджироваться или хеджироваться валютами, когда существует сильная корреляция, точно так же, как валюты хеджируют друг друга. Товар может двигаться гораздо больше в процентном выражении, чем валюта, поэтому прибыль или убытки по одному не могут быть полностью компенсированы другим. Ознакомьтесь с нашими товарными справочниками по торговле нефтью и золотом.

Можно ли зарабатывать на жизнь торговлей?

На торговле можно зарабатывать деньги, но это сопряжено со многими рисками и дополнительными расходами, которые необходимо учитывать. Ознакомьтесь с нашим разделом «Что еще вам нужно знать», прежде чем открывать потенциально рискованную сделку. Ведь не все позиции заканчиваются прибылью.

Чтобы узнать, можете ли вы зарабатывать деньги на спред-ставках или торговле CFD, вы можете попробовать наш безрисковый демо-счет, который позволяет вам сначала попрактиковаться, используя 10 000 фунтов стерлингов виртуальных средств. Как только вы почувствуете себя достаточно уверенно, чтобы выходить на реальные рынки с использованием реальных средств, вы можете переключиться на реальный счет.

Валютные пары некоррелированы, когда они движутся независимо друг от друга. Это может произойти, когда валюты, участвующие в каждой паре, различаются или когда задействованные валюты имеют разную экономику.

Например, пары EUR/USD и GBP/USD содержат доллар США, а Еврозона и Великобритания находятся в непосредственной близости друг от друга с тесно связанными экономиками. Поэтому они имеют тенденцию двигаться вместе в одном направлении, хотя это не всегда так, как мы увидим далее в статье. Между тем, EUR/JPY и AUD/USD не имеют соответствующих валют. Фактически, Еврозона, Япония, Австралия и США имеют разные и отдельные экономики. Следовательно, корреляция между этими парами имеет тенденцию к снижению.

Как торговать корреляцией

Существует множество способов использования корреляций как части торговой стратегии форекс, например, посредством хеджирования, парной торговли и товарных корреляций. Чтобы начать, выполните следующие действия.

1. Выберите свой продукт. Форекс часто торгуется с помощью деривативов, таких как спред-беттинг или CFD, поэтому прочитайте о различиях между ними​.
2. Исследуйте рынок форекс. Улучшите свои знания о валютных парах и о том, что на них влияет, например, инфляция, процентные ставки и другие экономические данные.
3. Выберите стратегию. Часто бывает полезно составить торговый план заранее.
4. Изучите инструменты управления рисками​. Например, ордера стоп-лосс и тейк-профит могут быть полезны для управления рисками на волатильных рынках, хотя они не всегда защищают вас от рыночных разрывов или проскальзываний.
5. Разместите свою торговлю и следите. Решите, стоит ли покупать или продавать, и определите точки входа и выхода, следя за прибылью или убытком.

Новичок в трейдинге?

Распределенный счет для ставок

• Наш самый популярный производный продукт

• Безналоговая торговля*

• Доступно для пользователей в Великобритании и Ирландии

• Разрешены короткие продажи и хеджирование

• Нулевые комиссионные сборы

Начать ставку на спред

торговый счет CFD

• Облагается налогом на прирост капитала*

• Доступно для клиентов по всему миру

• Разрешены короткие продажи и хеджирование

• Комиссии применяются для акций

• Торговля на MT4 на форексе, индексах и товарах

Начать торговлю CFD

Торговый счет FXAT

• Торговля от 0,0 пункта

• Фиксированная низкая комиссия

• Скидка 25% на спред более чем 300 валютных пар

• Доступно в Next Generation и MT4

• Больше валютных пар, чем где-либо еще*

Начать торговлю на FXAT

Что еще нужно знать перед торговлей?

Торговля на финансовых рынках может быть сложным процессом, особенно для новичка, поэтому было бы неплохо заранее освежить свои знания в следующих вещах:

• Затраты (включая спреды, маржинальные ставки, сборы за овернайт, комиссии)

• Риск, который представляет выбранный вами рынок или инструмент

• Как работает торговля с кредитным плечом (также известная как маржинальная торговля)

• Как предотвратить маржин-колл и закрытие счета

• Инструменты управления рисками, индикаторы и рыночные данные, которые могут помочь в каждой сделке

Начало работы с нашей системой корреляционной торговли на рынке Форекс

Хотя в этой статье обсуждался ряд стратегий валютной корреляции, их использование в торговой системе означает определение точных точек входа и выхода как для выигрышных, так и для убыточных сделок. Next Generation – отмеченная наградами платформа для веб-трейдинга​​​*, которая позволяет вам просматривать и торговать валютными корреляциями в режиме реального времени.

На нашей платформе любую валюту можно перетащить из списка продуктов на существующий график любой валютной пары, чтобы отобразить обе валютные пары на одном графике. На следующем графике сравнивается EUR/USD (свеча) с GBP/USD (линия). Эти пары обычно движутся вместе, но в этом примере они двигались в противоположных направлениях. Эта установка является потенциальной сделкой с возвратом к среднему.

Итак, вы закончили читать эту статью и хотите начать делать ставки на спред или торговать CFD на нашей платформе? Следуйте простым шагам ниже, чтобы зарегистрировать учетную запись.

1. Откройте торговый счет, чтобы получить доступ к нашей библиотеке продуктов. Вы сможете сначала попрактиковаться, используя 10 000 фунтов стерлингов виртуальных средств на нашем безрисковом демо-счете.
2. С демо-версией вы можете получить доступ к финансовым рынкам, таким как товары, форекс, индексы и казначейские обязательства, на неограниченный период времени, а также бесплатный доступ к акциям и ETF на один месяц.
3. Внесите средства, чтобы открыть реальный счет и получить доступ к неограниченному количеству инструментов. Ваша подписка также будет включать эксклюзивные рыночные данные, отчеты Morningstar и новостную ленту Reuters.

Индикатор корреляции валют для МТ4

На торговой платформе MT4 нет индикатора корреляции валют по умолчанию; тем не менее, у него есть обширная библиотека загружаемых индикаторов в разделах Market и Code Base платформы. Они часто создаются и передаются сторонними пользователями, поэтому некоторые индикаторы могут быть лучше других. Некоторые из них также бесплатны, а другие платные. Вы можете фильтровать индикаторы по имени, поэтому ввод «корреляции» в разделе «База кода» часто позволяет найти соответствующие надстройки для системы. Их можно легко установить на платформу MT4.

Откройте счет MT4 сейчас, чтобы начать.

Найди свой поток: четыре принципа торговли в зоне

Узнайте о четырех торговых принципах подготовки, психологии, стратегии и интуиции, а также получите ключевую информацию о торговле от некоторых ведущих мировых инвесторов.

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ

*Награждена веб-платформой № 1, ForexBrokers.com 2020

CMC Markets является поставщиком услуг только для исполнения. Материал (независимо от того, содержит ли он какое-либо мнение) предназначен только для общих информационных целей и не принимает во внимание ваши личные обстоятельства или цели. Ничто в этом материале не является (и не должно считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, данное в материале, не является рекомендацией CMC Markets или автора о том, что какая-либо конкретная инвестиция, ценная бумага, транзакция или инвестиционная стратегия подходит для любого конкретного человека. Материал не был подготовлен в соответствии с требованиями законодательства, направленными на обеспечение независимости инвестиционных исследований. Хотя нам конкретно не запрещается вести дела до предоставления этого материала, мы не стремимся воспользоваться этим материалом до его распространения.